Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko yang mana yang paling relevan.Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya resiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya.Dalam pengukuran resiko dimensi yang harus diukur:1. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi2. Tingkat kegawatan (severity)atau keparahan dari kerugianPengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan (probabilitas) dari kerugian potensiil tersebut. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensiil perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian/ peristiwa. Dalam menjelaskan konsep mengenai konsep probabilitas kita awali dengan konsep mengenai sample space(lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. Bayangkanlah suatu set, S dari kemungkinan kejadian atau hasil dari kejadian tertentu. Set, S tersebut mungkin saja berupa daftar dari jumlah tabrakan kendaraan disuatu wilayah tertentu, tahun tertentu. Set seperti inilah yang kita sebut dengan sample space. Asumsi dalam Probabilitas1. Bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi2. Bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually exclusive, artinya dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan3. Bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang pasti terjadi probabilitasnya 1, sedangkan peristiwa yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0Aksioma Definisi Probabilitas1. Probabilitas adalah suatu nilai/angka yang besarnya terletak antara 0 dan 1, yang diberikan pada masing-masing peristiwa0 P (A) 12. Jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mutually exclusive dalam sample space adalah 13. Probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang mutually exclusive dalam suatu set (sample space) merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah

2.Risiko KreditAdalah Risiko bila debitur (peminjam) tidak membayar pokok dan bunga (yang diperjanjikan) dengan tepat waktu atau gagal bayar (default).Secara umum resiko kredit dipengaruhi oleh :1.Jenis atau karakteristik counterparty Bank.Setiap bentuk usaha memiliki risiko yang berbeda. Perbedaan ini harus dipahami bank. Ciri-ciri usaha yang berisiko tinggi adalahTurn Overusaha relatif tinggi, tingkat spesifikasi usaha semakin tinggi, investasinya semakin besar pada modal kerja daripada investasi pada barang-barang modal, usaha dijalankan dengan padat modal, ketergantungan pada alam sangat tinggi.2.Kondisi Geografis.Risiko ini berkaitan dengan rentannya bentuk usaha terhadap bencana alam, gempa, banjir, penolakan masyarakat terhadap lokasi usaha.3.Kondisi Politik.Risiko ini disebabkan oleh fluktuasi politik suatu Negara. Kredit semakin berisiko bila di suatu Negara terjadi gejolak politik.Oleh karena itu sudah menjadi syarat mutlak bagi terhindari kegagalan kredit.4.Kondisi Persaingan.Risiko ini bisa berupa persaingan antar bank, antar bank dengan perusahaan keuangan lainnya atau persaingan antar badan usaha yang dibiayai oleh bank. Semakin tinggi daya saingnya berarti semakin kecil risiko kredit dari faktor ini, dan sebaliknya bila semakin lemah dalam persaingan maka risiko kredit akan terjadi.5.Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadaptingkat resiko kredityang dihadapi oleh bank, dimana dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan yang menjadi nasabah debitur. Dengan menurunnya tingkat pendapatan tersebut akan menyebabkan nasabah tidak akan mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan bank

Metode Mengelola Risiko KreditBank menggunakan berbagai teknik dan kebijakan yang berbeda untuk mengelola risiko kredit dalam upaya meminimalkan kemungkinan atau konsekuensi kehilangan kredit (dikenal sebagaimitigasi risiko kredit)

Grading models Bank dapat membuatgrading modelsyang rinci untuk kredit, yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya gagal bayar (default) dan menetapkan besarnya probabilitas gagal bayar tersebut (dikenal dengan istilahprobability of default- PD).Hal ini dapat digunakan bank untuk memastikan pinjaman yang diberikan tidak terkonsentrasi pada kualitas pinjaman yang rendah dengan angka probabilitas gagal bayar yang tinggi. Basel II secara rinci memaparkan tentanggrading modelssebagai bagian dari kerangka kerja (framework) risiko kredit.

Loan portfolio management Bank dapat mengukur portofolio pinjaman untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak terkonsentrasi pada industri tertentu atau kawasan geografi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa portofolio kredit terdiversifikasi secara baik, yang artinya risiko sistemik terjadinya gagal bayar adalah rendah. Bentuk analisis terhadap risiko konsentrasi kredit ini dikenal dengancohort analysisdan dapat diaplikasikan untuk pinjaman korporasi dan perorangan.

Securitization Salah satu teknik yang digunakan oleh bank untuk membatasi kerugian akibat goncangan ekonomi adalah dengan cara menjadikan sebagian portofolio kreditnya menjadi suatu paket yang dapat dijual sebagaisuratberharga (securities) kepada investor. Proses ini disebutsecuritization.Sekutirisasi dilakukan terhadap eksposur kredit yang mempunyai risiko tinggi atau yang memiliki konsentrasi risiko yang tinggi pada sektor tertentu.Dengan cara ini, Bank dapat menggunakan dana yang diperoleh dari penjualan aset tersebut dan menginvestasikannya dalam bentuk aset lain yang risikonya rendah.

Colaterala.Colateral didefinisikan sebagai aset yang dijanjikan oleh debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman atau kredit lainnya yang dapat disita apabila terjadi gagal bayar (default). Colateral mempunyai peran penting dalam kebijakan kredit suatu bank. Colateral dapat berbentuk berbagai jenis, mulai dari yang paling jelas yaitu uang, maupun yang paling banyak digunakan yaitu bangunan (property).b.Adalah penting bagi bank untuk memastikan colateral yang ada dapat mengurangi risiko kredit pada saat debitur gagal bayar. Banyak bentuk colateral yang spesifik terhadap bisnis yang dilakukan.c.Jika suatu usaha terbukti tidak menguntungkan maka aset yang dijaminkan oleh peminjam mungkin juga memiliki nilai yang rendah. Jadi bank harus memastikan bahwa suatu jaminan akan tetap mempunyai nilai yang tinggi bila terjadi gagal bayar(default).

Cash flow monitoringBanyak bank yang menderita kerugian akibat kredit macet mendapatkan petunjuk bahwa respon yang cepat terhadap situasi memburuknya kualitas kredit ternyata dapat mengurangi kerugian yang lebih besar.Bank berusaha menurunkan risiko kredit dengan cara:a.Membatasi besarnyaexposure(dikenal sebagaiexposure at default EAD);b.Memastikan bahwa debitur memberikan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan;Banyak produk kredit yang memberikan perhatian khusus padacash flowdari perusahaan dan individu yang tercermin pada rekening banknya.

Recovery management1.Banyak bank mendapatkan bahwa suatu pengelolaan yang efisien terhadap pinjaman yangdefaultdapat memberikan tingkat pengembalian (recovery rate) yang tinggi. Karena itulah bank membentuk unit khusus untuk menangani masalahrecoveryini sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit.2.Loss Given Default(LGD) menunjukkan estimasi kerugian akibat debitur gagal bayar. Penetapan dari LGD dan pengelolaanya mempunyai peranan besar dalam penggunaan metodeInternal Rating-Based Approachesuntuk menghitung modal minimum dari komponen risiko kredit.3.Nilai LGD dalam metode Advanced IRB Approach secara langsung dihitung oleh bank.

risiko operasional yang berdasarkan type kategori Basel II yaitu (yang konkretnya dapat dilihat pada artikel tipe kejadian Basel II menurut Basel II) : III ecurangan secara Internal(internal fraud)- Kerugian akibat tindakan dari tipe yang dimaksudkan untuk penggelapan, ketidaksesuaian properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk pembedaan/diskriminasi, yang melibatkan paling tidak satu pihak internal Kejahatan Eksternal(external fraud)-Kerugian akibat kegiatan yang termasuk penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga Praktek Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tempat Kerja(employment practices & workplace safety)-Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dengan ketenagakerjaan, dari pembayaran klaim kecelakan pegawai, atau dari kejadian pembedaan/diskriminasi Klien, Produk dan Praktek Bisnis(client, products & business practices)-Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak sengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu (termasuk penjaminan dan persyaratan kesesuaian), atau akibat sifat atau rancangan suatu produk Kerusakan Aset Fisik(damage to physical assets)-Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem(business disruption & system failures)-Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis atau kegagalan sistem Eksekusi, Pengiriman dan Manajemen Proses(execution, delivery, process management)- Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses, akibat hubungan dengan perdagangan counterparties dan vendor