Post on 30-Apr-2023
i
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS, EFISIENSI, PROFITABILITAS
TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR) PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL DEVISA DI
INDONESIA
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
AGIT ENDAR PRAYOGI
2008210650
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013
v
MOTTO & PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan teristimewa untuk :
☺ Terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT karena sudah mengabulkan
segala doaku, memudahkan dan melancarkan skripsiku sehingga bisa
terselesaikan dengan baik dan dinyatakan LULUS. Alhamdulillah.......
☺ Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu memberiku support,
dukungan dan doa sehingga aku bisa lulus menjadi SARJANA.
☺ Terimakasih buat kakak & adik q sudah memberikan support dan dukungan
selama ini.
☺ Terimakasih buat calon isteri q tersayang (Arum Fanani S.E), makasih yah
cayank atas motivasi dan perhatiannya dari awal kuliah sampai selesai.
Hehehehe.......
“KENALI IDENTIFIKASI
RENCANAMU, AGAR
TAK HILANG ARAH
MENJADI BENCANAMU”
vi
☺ Terimakasih buat dosen pembimbing + dosen wali saya Bapak Herizon
yang penuh kesabaran serta bersedia meluangkan waktunya dalam
memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
dan lancar.
☺ Terimakasih buat Dosen Penguji saya Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M
serta seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya Semoga semua ilmu yang telah
engkau berikan kepada saya menjadi bermanfaat dan menjadi bekal saya di
masa depan.
☺ Terimakasih buat seluruh staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya, yang
telah banyak membantu saya, penyediaan buku dan data-data yang
diperlukan selama masa kuliah dan skripsi.
☺ Terimakasih buat temen kost gang depan bakso kepala sapi, novan, ayub,
bayu gendut, phuput, dan staff operasional + keamanan kost2an. Ayo rek
lhang lulus !!!!
☺ Terimakasih buat laptop ku, motor ku, alfamart, indomaret dan PLN. Tanpa
kalian skripsiku gak bakal selesai
☺ Terimakasih banyak bantuan, dukungan, sharingnya dan selalu ada buat
saya baik selama masa kuliah ataupun mengerjakan skripsi ini untuk teman-
teman, yaitu yanuar, jovan, anggara, febrianto, wahono, eko, dendy, julius,
angga, ucil, pradipta, david, hamka, firdian, anggoro, putro, nabillah,
anggun, kharisma, phuput, graha, koes, bianto.
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehinggga penulis dapat
menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas
Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Profitabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio
(CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia”. Adapun tujuan
penyusunan skripsi ini adalah guna menempuh dan memenuhi salah satu syarat
penyelesain program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan manajemen
perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, perkenankanlah
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan
penyelesain skripsi ini, yaitu:
1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang
sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan
waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas
Surabaya.
3. Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
4. Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M dan Hj. Anggraeni, S.E., M.Si selaku
dosen penguji yang telah banyak membantu saya dari awal kuliah sampai
viii
sekarang, memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjadi mahasiswa
di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Seluruh staf Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak
membantu menyediakan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya, April 2013
Penulis
ix
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISI........ ............................................................................................ ix
DAFTAR TABEL. .......................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii
ABSTRAK/RINGKASAN ............................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah ............................................................ 7
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 9
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 10
1.5 Sistematika Penulisan ......................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13
2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................... 13
2.2 Landasan Teori ................................................................... 17
2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................... 36
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................. 37
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 39
3.1 Rancangan Penelitian ........................................................... 39
3.2 Batasan Penelitian ................................................................ 41
3.3 Identifikasi Variabel ............................................................ 41
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 42
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............. 45
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .................................. 46
3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 47
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ………………….................... 55
4.2 Analisis Data……………………………………………….. 62
BAB V PENUTUP……………………………………………………….. 109
5.1 Kesimpulan …………………............................................... 109
5.2 Keterbatasan Penelitian …………………………………... 112
5.3 Saran …………………........................................................ 112
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
halaman
Tabel 1.1 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia .. 3
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang 17
Tabel 3.1 Daftar Bank-Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Per September 2012…..................................................................... 45
Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia 46
Tabel 4.1 Loan to Deposit Ratio Tahun 2007-2012........................................ 64
Tabel 4.2 Non Performing Loan Tahun 2007-2012........................................ 65
Tabel 4.3 Aktiva Produktif Bermasalah Tahun 2007-2012............................ 67
Tabel 4.4 Interest Rate Risk Tahun 2007-2012.............................................. 68
Tabel 4.5 Posisi Devisa Netto 2007-2012....................................................... 69
Tabel 4.6 Beban dan Pendapatan Operasional Tahun 2007-2012.................. 71
Tabel 4.7 Fee Based Income Ratio Tahun 2007-2012.................................... 72
Tabel 4.8 Return on Asset Tahun 2007-2012.................................................. 74
Tabel 4.9 Net Interest Margin Tahun 2007-2012............................................ 75
Tabel 4.10 Capital Adequacy Ratio Tahun 2007-2012 ..... ............................. 76
Tabel 4.11 Regresi Linear Berganda................................................................. 78
Tabel 4.12 Uji Pengaruh Parsial........................................................................ 84
Tabel 4.13 Kesesuaian Teori Dengan Hasil Penelitian...................................... 90
xi
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................. 36
Gambar 3.1 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji F ............................ 49
Gambar 3.2 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t sisi kiri ................ 51
Gambar 3.3 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t sisi kanan ............ 52
Gambar 3.4 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji t dua sisi ................ 52
Gambar 4.1 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho uji Ho uji F ................. 82
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (LDR) ................ 85
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (NPL) ................. 85
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (APB) ................. 86
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (IRR) .................. 86
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (PDN) ................ 87
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (BOPO).............. 88
Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (FBIR) ................ 88
Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (ROA) ................ 89
Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t (NIM) ................. 89
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan LDR
Lampiran 2 Perhitungan NPL
Lampiran 3 Perhitungan APB
Lampiran 4 Perhitungan IRR
Lampiran 5 Perhitungan PDN
Lampiran 6 Perhitungan BOPO
Lampiran 7 Perhitungan FBIR
Lampiran 8 Perhitungan ROA
Lampiran 9 Perhitungan NIM
Lampiran 10 Perhitungan CAR
Lampiran 11 Hasil SPSS
Lampiran 12 Tabel F
Lampiran 13 Tabel t
xiii
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY,
EFFICIENCY, PROFITABILITY TOWARD CAPI TAL
ADEQUACY RATIO (CAR) IN DEVISA NATIONAL
PRIVATE BANKS ON INDONESIA
AGIT ENDAR PRAYOGI
Faculty Of Economics, Majoring Banking Management
School Of Economics Perbanas Surabaya
ABSTRACT
This research have title “ The Influence of Liquidity, Asset Quality,
Sensitivity, Efficiency, Profitability Toward Capital Adequacy Ratio (CAR) In
Devisa National Private Banks On Indonesia“.
This research aims to analyze whether the LDR, NPL, APB, IRR,
PDN, BOPO, FBIR, ROA and NIM have significant influence simultaneously to
CAR In Devisa National Private Banks On Indonesia. The sample of this research
are five banks, namely : Bank Of India Indonesia, Bank Index Selindo, Bank
Agroniaga, and Bank Maspion. Data and collecting data method in this research is
secondary data which is taken from financial report of Devisa National Private
Banks On Indonesia started from the first quarter of 2007 until the year quarter III
2012. The technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and
using double linear regression analyze.
Based on calculations and result from using SPSS 11.5 for windows,
state that LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and NIM have
significant influence simultaneously to CAR In Devisa National Private Banks On
Indonesia. IRR, and ROA have positif significant influence partially to CAR In
Devisa National Private Banks On Indonesia. LDR, PDN, BOPO, FBIR and NIM
have negatif unsignificant influence partially to CAR In Devisa National Private
Banks On Indonesia. NPL and APB have positif unsignificant influence partially
to CAR In Devisa National Private Banks On Indonesia.
Keyword : Ratio Liquidity, Asset Quality, Ratio Efficiency, Profitability and
Sensitivity