SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA

Pusat Pendidikan dan Studi KebanksentralanBANK INDONESIA

Bandung, 15 Februari 2012

1TRAINING FOR TRAINERS K E B A N K S E N T R A L A N

MATERI KULIAH

2

1. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia

2. Kebijakan Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1998 dan Pasca Krisis 2008

3. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)4. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)5. Basel I, II dan Basel III

Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia• Dasar: UU BI, UU Perbankan• Visi dan Misi BI

• Ada kebijakan yang relatively tidak diganti dalam jangka panjang.

• Arah Kebijakan Perbankan : Kebijakan perbankan yang lahir berdasarkan kebutuhan pada periode tertentu, bersifat dinamis misalnya Kebijakan Kepemilikan Tunggal.

• Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan merupakan implementasi kebijakan perbankan di Indonesia.

• Tujuan: Terciptanya sistem perbankan yang sehat• Wewenang • Paradigma: Compliance based atau Risk based utk

Pengawasan3

Visi dan Misi Bank Indonesia

• Visi Bank IndonesiaMenjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

• Misi Bank IndonesiaMencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

4

Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia

Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Jenis Bank di Indonesia:1. Bank Umum2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sistem konvensionalSistem Syariah Dual Banking

Bank umum Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran Pencipta uangBPR Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Jenis Bank Umum berdasarkan pemilik:1. Bank Milik Pemerintah2. Bank Milik Pemda3. Bank Swasta Nasional4. Bank Asing5. Bank Campuran

Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi1. Bank Devisa2. Bank Non Devisa

5

Peranan BI dalam Kebijakan Perbankan

• Perbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan• UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia BI diberi tugas

memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.

• UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI atas nama Departemen Keuangan Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.

• UU No. 13 tahun 1968 ttg Bank Sentral Pembentukan Dewan Moneter

• UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan tidak banyak perubahan terkait peranan BI dalam mengatur mengawasi bank

• UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus sementara d/r penyehatan perbankan. 6

Peranan BI dalam Kebijakan Perbankan• UU No. 23 tahun 1999 ttg Bank Indonesia Independensi

BI dan Pengawasan bank akan dialihkan ke LPJK.• UU No.3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23

tahun 1999 Perubahan menyangkut penetapan OJK.• UU No. 6 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU

No. 23 tahun 1999 Perubahan menyangkut pemberian pembiayaan darurat bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan berdampak sistemik serta berpotensi membahayakan sistem keuangan serta menambahkan asset kredit berkualitas lancar sebagai agunan yang berkualitas tinggi.

7

Pengertian Kebijakan Perbankan

• Seperangkat alat-alat dalam rangka pengawasan, pengaturan dan pengembangan perbankan di Indonesia baik secara individu maupun secara keseluruhan yang terdiri dari dasar hukum/perundang-undangan dan peraturan, kewenangan, sistem pengawasan, sistem informasi, dan termasuk pengenaan sanksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8

Tujuan Kebijakan Perbankan

• Untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

9

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan di Indonesia

• Kewenangan memberikan izin (right to license)• Kewenangan mengatur (right to regulate)• Kewenangan mengawasi (right to control)• Kewenangan memberikan sanksi (right to impose

sanction)

10

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan- Kewenangan Memberikan Izin• Pendirian usaha Izin prinsip dan izin usaha• Pembukaan, penutupan, pemindahan, dan

peningkatan status KC• Kepemilikan dan kepengurusan bank fit and

proper test• Izin pelaksanaan kegiatan tertentu

11

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengatur

• Tujuan Pengaturan umumnya: - Prudential - Mengurangi risiko sistemik- Menghindarkan penyalahgunaan bank: pencucian uang- Melindungi kerahasiaan bank: nasabah penyimpan- Alokasi kredit ke sektor yang diperlukan

• Macroprudential regulation terkait kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan; microprudential terkait kesehatan individual bank

• Pengelompokkan ketentuan: Ketentuan kelembagaan; Kepengurusan dan kepemilikan bank; Ketentuan kegiatan usaha dan produk bank; Ketentuan kehati-hatian; Ketentuan penilaian tingkat kesehatan; Ketentuan self regulatory banking (SRB); Ketentuan pembiayaan; Ketentuan dalam pelaporan; Ketentuan khusus dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; Ketentuan lainnya. 12

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengawasi • Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan

(Compliance Based Supervision): pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan terkait operasi dan pengelolaan bank dengan tujuan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

• Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision): Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan

13

Struktur Pedoman Pengawasan Bank (1)

PDG RBS

Pedoman terkait Aspek Kepatuhan Pedoman RBS

Pedoman terkait aspek prudensial:1. Pedoman BMPK2. Pedoman Kualitas Aktiva3. Pedoman GWM4. Pedoman PDN5. Pedoman prudensial lainnya

Pedoman terkait aspek kelembagaan:6. Pedoman Bank Umum7. Pedoman Fit & Proper Test8. Pedoman Exit Policy9. Pedoman KYC10.Pedoman Merger dan Akusisi11.Pedoman kelembagaan lainnya

Pedoman terkait Pengawasan Berdasarkan Risiko:1. Pedoman Know Your Bank2. Pedoman penilaian risiko dan

Tingkat Kesehatan Bank3. Pedoman penyusunan Supervisory

Plan4. Pedoman penyusunan Audit Working

Plan5. Pedoman Teknik Pemeriksaan

Berdasarkan Risiko6. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)7. Pedoman Tindakan Pengawasan dan

Monitoring8. Pedoman Penanganan Bank

Bermasalah14

PBI dan UU

Struktur Pedoman Pengawasan Bank (2)

PDG RBS

Pedoman terkait Aspek Kepatuhan Pedoman RBS

Pedoman terkait sistem pengawasan dan sistem informasi manajemen:1. Pedoman SIM-SPBI2. Pedoman Stress Test RBB3. Pedoman Sistem Pengendalian Intern

(SPI) Bank

Pedoman terkait produk dan layanan jasa perbankan:

4. Pedoman Pengawasan Transaksi Derivatif

5. Pedoman Pengawasan Structured Product dan Derivatif Kompleks

6. Pedoman Lainnya

Pedoman terkait SSK:7. Pedoman FPJP8. Pedoman FPD

1. Pedoman Quality Assurance melalui Forum Panel RBS

2. Pedoman Bank Performance Report3. Handbook penilaian risiko dan Tingkat

Kesehatan Banka. Handbook penilaiain risiko kreditb. Handbook penilaiain risiko pasarc. Handbook penilaiain risiko operasionald. Handbook penilaiain risiko likuiditase. Handbook penilaiain risiko kepatuhanf. Handbook penilaiain risiko reputasig. Handbook penilaiain risiko strategish. Handbook penilaiain risiko hukumi. Handbook penilaiain permodalan bankj. Handbook penilaiain rentabilitas bank

PBI dan UU

15

Pengawasan Bank Pengaturan Bank (Prudential Banking

Principles)

Pengawasan Bank (Otoritas) Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah

melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian

TIDAK LANGSUNG (off site supervision)

LANGSUNG (on site supervision)

Melalui laporan yang disampaikan oleh bank

kepada lembaga otoritas

Mendatangi dan memeriksa bank

• Umum• Khusus

• Periodik• Ad hoc

16

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengawasi

17

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan -Pengawasan: Tingkat Kesehatan Bank

Pengaturan &Pengawasan

Bank

Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil

Indikator?

Tingkat Kesehatan Bank

Definisi: Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Indikator keberhasilan pengaturan dan

pengawasan bank

18

Struktur Pemeriksaan

CapitalAdequacy

OngoingSupervision

EWS OffsiteAnalysis

OnsiteAnalysis

ExternalAuditors

AssetQuality

Risk MgtProcessManagement Earnings Liquidity

CorrectiveActions

Resolutioin& exit

Weaknesses

Detailed Assessment

OnsiteExamination

ExternalAuditors Others

Weaknesses

Is insolvencyImminent?

NoNo

CapitalAdequacy

OngoingSupervision

EWS OffsiteAnalysis

OnsiteAnalysis

ExternalAuditorsEWS Offsite

AnalysisOnsite

AnalysisExternalAuditors

AssetQuality

Risk MgtProcessManagement Earnings Liquidity

CorrectiveActions

Resolutioin& exit

Weaknesses

Detailed Assessment

OnsiteExamination

ExternalAuditors OthersOnsite

ExaminationExternalAuditors Others

Weaknesses

Is insolvencyImminent?

NoNo

Sumber: Basel Committee for Banking Supervision 19


- Ketentuan Terbaru: PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, merupakan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan terdahulu yang menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Rating).

- Latar belakang: Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian secara internasional.

- Bank wajib untuk melaksanakan uji coba penilaian sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.

- PBI tersebut resmi diterapkan pada tgl. 1 Januari 2012 untuk posisi akhir Desember 2011.

.

20


21

Profil Risiko

Good Corporate

Governance (GCG)

Rentabilitas (Earnings)

Permodala

n (Capit

al)

Tingkat Kesehatan

Bank(1 s.d. 5)

Tingkat Kesehatan Bank- Pokok-pokok Penyempurnaan:

1. Bank (termasuk kantor cabang bank asing) wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

2. Faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari: Profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings) dan Permodalan (capital).

3. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) Tingkat Kesehatan Bank dan hasil self assesment Tingkat Kesehatan Bank yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil self assesment dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

4. Periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurang setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. 22

Profil Risiko

Dilakukan terhadap:• Risiko Inheren• Penerapan Manajemen Risiko dalam operasional

bank terhadap 8 risiko: - risiko kredit; - risiko pasar; - risiko likuiditas; - risiko operasional; - risiko hukum; - risiko stratejik; - risiko kepatuhan; - risiko reputasi 23

Good Corporate Governance (GCG)

• Penilaian berdasarkan implementasi TARIF GCG : Transparency, Accountability, Reliability, Independence, Fairness

• Penilaian GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan informasi lainnya terkait GCG bank.

24

Rentabilitas (Earnings)

Komponen Faktor Penilaian:1. ROA (Return on Assets), 2. ROE (Return on Equity), 3. NIM (Net Interest Margin), 4. Rasio Efisiensi (BOPO)5. Perkembangan Laba Ops (12 bulan)6. Komposisi Portfolio Aktiva Produktif7. Ketaatan terhadap metodologi pengakuan

pendapatan dan biaya8. Prospek Laba Operasional

25

Capital

Komponen Faktor Penilaian:1. Kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku;2. Komposisi Permodalan;3. Trend ke depan/proyeksi KPMM; 4. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan

dengan Modal Bank;5. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal

yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);6. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha;7. Akses kepada sumber permodalan;8. Kinerja keuangan pemegang saham (PSP) untuk meningkatkan

permodalan Bank

26


• Penilaian secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:- signifikansi / materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi- permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

27

Perhitungan Rasio

Analisis

Peringkat Komponen

Peringkat Faktor

Analisis & Judgement

Peringkat Komposit

Analisis

Data Base & Informasi Relevan

Judgement

PROSES PENETAPAN PERINGKAT BERDASARKAN PBI DAN SE EKSTERN

28

Peringkat Komposit

29

Peringkat Komposit 1 (PK-1)

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.


Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya


Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya


Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya


Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian TKS

30

- Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self

assesment oleh Bank terdapat:a. Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau

peringkat 5;b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan

peringkat 4 atau peringkat 5;c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan

peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

- Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan action plan oleh Bank

Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan -Kewenangan Mengenakan Sanksi

Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan Perlu ada sanksi

SANKSI

ADMINISTRASI

Pelanggaran Ketentuan

Pidana Kejahatan

PIDANA

• Denda uang• Teguran tertulis• Penurunan Tk Kesehatan• Larangan ikut kliring• Pembekuan kegiatan usaha tt• Pemberhentian Pengurus• Pencantuman dalam DOT

Lalai dalam memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sbgmn dimaksud dlm UU

Melanggar - Perizinan bank- Rahasia bank- PerpajakanPs. 30 ayat 1,2

kooperatif thdp pengawasan BIPs. 34 ayat 1,2 Kewajiban menyampaikan Laporan keuangan ke BI

31

Kebijakan Dalam Hal Bank-bank Mengalami Kesulitan

Kebijakan Perbankan

Keadaan normal

Prudential Banking Regulations mencegah terjadinya bank dalam kesulitan

Keadaan bank dlm kesulitan

Membahayakan kelangsungan usaha

bank ybs

Membahayakan bank lainnya (sistem

perbankan)

Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian

• Menambah modal• Pergantian pengurus• Penghapusbukuan kredit macet• Merger, konsolidasi, akuisisi• Pengalihan pengelolaan• Menjual harta/kewajiban

LIKUIDASIBI meminta pemerintah

membentuk (atas persetujuan DPR) badan

khusus yg bersifat sementara untuk penyehatan

perbankan 32

MATERI KULIAH

• Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia

33




Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Latar Belakang Kebijakan

• Krisis Nilai Tukar di Thailand• Penurunan Kepercayaan Investor Asing terhadap Perekeonomian Nasional

KRISIS NILAI TUKAR RUPIAH

MEMPERBURUK PEREKONOMIAN INDONESIA

1.SEKTOR EKSTERNAL :- Neraca Pembayaran memburuk akibat capital outflow

2.SEKTOR RIIL :- Inflasi Meningkat- Pertumbuhan Ekonomi Menurun- Kewajiban hutang LN Corporate sektor meningkat (Rp)- Biaya Produksi Meningkat

3.FISKAL :- Pengeluaran Pemerintah (LN) meningkat tajam

4.KEUANGAN/MONETER :- Kewajiban LN bank dlm rupiah meningkat tajam- Kredit bermasalah karena pertumbuhan melambat- Meningkatkan Fragility di Perbankan

Krisis Perbankan berawal dari krisis nilai tukar

34


PROGRAM STABILISASI DAN REFORMASI PERKEONOMIAN

I. Kebijakan Makroekonomi : 1. Kebijakan Fiskal :

- Mengurangi subsidi - Transparansi fiskal - Penundaan/pembatalan Proyek 2. Kebijakan Moneter : - Meningkatkan suku bunga - Intervensi valas

II.RestrukturisasiSektor Keuangan1. Pencabutan ijin usaha bank-bank tidak sehat2. Penyediaan batuan likuiditas3. Merger bank

III.Reformasi Struktural di Sektor Riil1. Perdagangan Luar Negeri2. Investasi3. Deregulasi dan Privatisasi

IV.Jaringan Pengaman Sosial - Meningkatkan bantuan ke rakyat kecil

PENYEHATAN DAN PEMULIHAN

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dari krisis dilakukan program stabilisasi dan reformasi perekonomian

35

Penutupan 16 Bank bermasalah pada 1 November 1997 yang dimaksudkan untuk menyehatkan sektor keuangan, sebaliknya telah mengakibatkan terjadinya bank runs pada sejumlah bank yang dianggap nasabah merupakan bank “Bermasalah” khususnya bank swasta. P

angsa

Dana Pihak

III


36

Bank Umum Des-96 Des-97 Jan-98 Feb-98 Mar-98 Des-98 Des-99

Pangsa (%)

1. Bank Persero 36,0 42.8 47.7 47,0 46.6 47.34 45.782. BUSN 55,2 45,4 38,4 39,0 39,9 41.08 40.423. BPD 2.8 2.2 1.6 1.7 1.6 1.9 2.244. Bank Campuran dan Bank Asing 5,8 9,6 12,3 12,3 12,0 9.7 11.56

Sumber: Bank Indonesia


371995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

10.4 9.58.1

50

32.818.8

12.1 8.1

81.07 78.3182.56

72.39

26.03

33.7233.06

38.38

NPL dan LDR (%)

NPL gross

Krisis perbankan telah mengakibatkan penurunan kinerja perbankan nasional. Pada tahun 1998 CAR menjadi negatif 15,7% sedangkan RoA menjadi negatif 18,76%. Non performing loan (NPL) meningkat tajam dari 8,1% pada tahun 1997 menjadi 50%.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

-20

-10

0

10

20

30

0

2

4

6

8

10

12

-18.76

-6.14

9.19

-15.7-8.12

2.34

19.2823.01

CAR, RoA dan BO/PO (%)

RoA CAR

Keterangan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 NPL gross 10,4 9,5 8,1 50 32,8 18,8 12,1 8,1 NPL nett n.a. n.a. n.a. n.a. 7,3 5,8 3,6 2,1 RoA 1,75 1,22 1,37 -18,76 -6,14 1,01 1,37 1,96 BO/PO 92 92 95 145 152 102,86 98,93 94,77 CAR 11,85 11,82 9,19 -15,7 -8,12 2,34 19,28 23,01 LDR 81,07 78,31 82,56 72,39 26,03 33,72 33,06 38,38 Alat likuid/simpanan 3,16 5,5 7,36 8,19 8,88 9,34 8,01 8,6 BMPK 33 52 56 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

• Penutupan bank telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga terjadi bank runs dan krisis perbankan.

• Krisis perbankan telah mengakibatkan anjloknya kinerja perbankan nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas menjadi permasalahan solvabilitas.

• Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut beberapa langkah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dan BI, dengan beberapa kebijakan utama

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

ii. Program Penjaminan Pemerintahiii.Pendirian Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN)iv. Restrukturisasi Perbankan

Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan

38

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) : Seperti diuraikan sebelumnya penutupan bank telah

mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (Bank Runs) pada sejumlah bank.

Risiko sistemik yang terjadi pada perbankan nasional mendorong Pemerintah untuk menetapkan keputusan memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan melalui Bank Indonesia yang kemudian dikenal sebagai BLBI.

Pemberian BLBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada lanjutannya dapat mencegah penarikan dana besar-besaran pada seluruh bank (risiko sistemik).

Berbeda dengan fungsi lender of last resort (LOLR). BLBI merupakan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah risiko sistemik (systemic risk), sedangkan LOLR adalah pinjaman diberikan BI terhadap bank yang mengalami liquidity missmatch.


39

40

Dilema Kebijakan BI 1997-1999

Ada 2 alternatif kebijakan utk mengatasi krisis tsb:– Menutup bank dan atau skors kliring

• Kepanikan deposan• Kekacauan lalu lintas pembayaran• Risiko sistemik

– Menyelamatkan sistem perbankan & Sist. Pembayaran• Bantuan likuiditas tetapi ada moral hazard

Pilihan yang diambil: Menyelamatkan sistem perbankan

dan sistem Pembayaran

41

Mengapa Sistem Perbankan Perlu Diselamatkan Melalui Bantuan Likuditas?

Dilema kebijakan Pemerintah :Besarnya dana pihak ketiga yang harus dibayar dalam sistem

perbankan jika opsi penutupan bank secara massal dilakukan

a.Total dana perbankan tanpa bank asing

b.Utang Luar Negeri (valas) Dana pihak ketiga dan Utang Luar Negeri Jumlah Penyaluran BLBI

*) CADANGAN DEVISA DEC 98 = +/- USD 22,1 M; Kurs 1USD = Rp.17.000,-

Desember 1997376,8 triliun 77,6 triliun454,4 triliun 48,8 triliun

Desember 1998

584,5 triliun

95,7 triliun

680,2 triliun

144,54triliun

Sumber : BI

i. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) :

ii. Program Penjaminan Pemerintah Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada

saat penutupan bank dan asymmetric information nasabah terhadap bank mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Hilangnya kepercayaan nasabah mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada bank swasta nasional.

Untuk mencegah meluasnya bank runs, Pemerintah memberikan blanket guarantee pada akhir bulan Januari 1998 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998.

Kebijakan blanket guarantee merupakan pemberian jaminan atas kewajiban bank terhadap deposan dan kewajiban kreditur dalam dan luar negeri.

Pada awal penjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir 2003. Secara bertahap blanket guarantee dikurangi dan dihapus setelah pendirian LPS. Setelah berdirinya LPS, penjaminan dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan.


42

iii. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) BPPN didirikan dengan maksud agar terdapat lembaga

tersendiri untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat lebih berkonsentrasi mengawasi dan membina bank.

BPPN didirikan berdasarkan Keppres No. 27 tanggal 27 Februari 1998. Sesuai dengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masa tugas BPPN 5 tahun, dengan tugas-tugas sbb:

Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI

Menyelesaikan aset bank baik aset phisik maupun non phisik melalui unit pengelolaan aset

Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di bank-bank

BI telah mengalihkan pengawasan 54 bank yang bermasalah kepada BPPN


43

…Setelah ketiga kebijakan sebelumnya dilakukan, restrukturisasi perbankan menyeluruh juga dilakukan BI dan Pemerintah…..

iv. Restrukturisasi Perbankan Indonesia

Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua program utama:

a. Program penyehatan perbankan, meliputi: Program Penjaminan Program Rekapitalisasi Bank Umum Program Restrukturisasi Kredit

b. Program Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan, meliputi:

Pengembangan Infrastruktur Perbankan Peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan Pemantapan Pengawasan Bank

Keseluruhan Program Restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 1 halaman berikutnya

44Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan

44

Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global 2008:Latar belakang• Merupakan imbas krisis subprime mortgage di AS.• Lehman Brothers yang merupakan salah satu bank

investasi terbesar di AS ditutup, begitu juga penutupan Northern Rock di Inggris, Credit Lyonnaise di Prancis, dan UBS di Swiss. Krisis keuangan ini kemudian merambat ke negara lain seperti Korea karena adanya cross border banking.

• Rupiah sempat melemah hingga Rp12.000/USD dari sebelumnya Rp9.000/USD.

• IHSG melemah hingga lebih dari 10% sehingga sempat disuspend.

• Terjadi segmentasi likuiditas pasar antarbank di Indonesia yang akhirnya menimbulkan peningkatan suku bunga deposito dan likuiditas mengering.

• Bank Century diselamatkan dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari BI dan kemudian diberikan bantuan likuiditas oleh LPS yang menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS).

45

Kebijakan Perbankan Indonesia Terkait Krisis Keuangan Global 2008Latar belakang

46Jan-08 Mar-08 Mei-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 Mei-09 Jul-09 Sep-09

8000

10000

12000

14000

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

9291 9217 9318 91189378

12151

11355 11575

103409920 9681

2627

2305 23492166

12571355 1285

1723

2027

2342 2408

IHSG dan Kurs USD thd IDR

Kurs Tengah IDR IHSG

Sumber: BI dan Yahoo Finance

Sumber: BI

Sumber: BI

Kebijakan Perbankan Indonesia Terkait Krisis Keuangan Global 2008Cakupan Kebijakani. Pelonggaran Likuiditas: penurunan O/N repo rate, FASBI

rate, perubahan ketentuan GWM, perpanjangan jangka waktu FX swap, perpanjangan waktu FTO.

ii. Penyediaan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) Perppu No. 2 th. 2008 tentang FPJP: Perluasan jenis asset yang dapat dijadikan agunan FPJP. Kredit berkolektibilitas Lancar dapat menjadi agunan FPJP

iii. Peningkatan penjaminan Perppu No. 3 th. 2008 tentang Amandemen UU LPS: Peningkatan plafond penjaminan LPS dari Rp100 juta menjadi Rp2M/nasabah (Singapura, Inggris, Korsel, China, AS memberikan blanket guarantee) ; Penyertaan modal sementara LPS pada Bank Century

iv. Ketentuan kehati-hatian: mewajibkan adanya underlying transaksi valas, melarang transaksi derivatif structured product terkait valas.

47

Kebijakan Perbankan terkait Krisis Keuangan Global

Tanggal Kebijakan

16 September 2008

-BI menurunkan O/N repo rate plus 300bps menjadi BI rate plus 100 bps.-BI menyesuaikan FASBI rate dari BI rate minus 200 bps menjadi BI rate minus 100 bps.

23 September 2008

- BI memperpanjang jangka waktu atau Fine Tune Operation (FTO) dari 1 hari s.d. 14 hari menjadi 1 hari s.d. 3 bulan (PBI No. 10/14/PBI/2008).

13 Oktober 2008 -BI mengubah ketentuan tentang GWM rupiah dan GWM valas bagi Bank Umum.-BI meniadakan pembatasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) jangka pendek (PBI No. 10/20/PBI/2008).-Penerbitan Perppu No.2 th. 2008 tentang FPJP yang memungkinkan kredit berkolektibilitas Lancar menjadi agunan FPJP.-Penerbitan Perppu No. 3 th. 2008 yang mengatur kenaikan penjaminan LPS dari Rp100 juta menjadi Rp2 milyar.

15 Oktober 2008 -BI memperpanjang FX Swap dari paling lama 7 hari menjadi 1 bulan (PBI No.10/21/PBI/2008). -BI berkomitmen menyediakan valas bagi korporasi domestik melalui perbankan (PBI No. 10/22/PBI/2008).-Penerbitan Perppu No. 4 th. 2008 tentang JPSK.

24 Oktober 2008 - BI mengeluarkan perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 untuk menyempurnakan perhitungan GWM rupiah menjadi GWM utama sebesar 5% dari DPK Rupiah, dan GWM sekunder sebesar 2,5% dari DPK Rupiah (PBI No. 10/25/PBI/2008).

29 Oktober 2008 - BI mengeluarkan peraturan tentang FPJP bagi bank umum (PBI No.10/26/PBI/2008).13 November 2008

- BI mengeluarkan peraturan yang membatasi transaksi spekulatif valas terhadap rupiah dengan mewajibkan adanya underlying transaksi untuk setiap pembelian valas yang melebihi USD 100.000 (PBI No. 10/28/PBI/2008).

14 November 2008

-BI mengeluarkan perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang FPJP bagi Bank Umum (PBI No. 10/30/PBI/2008).

18 November 2008

- BI mengeluarkan aturan tentang FPJP (PBI No.10/31/PBI/2008).

16 Desember 2008

- BI melarang transaksi derivatif structured product yang terkait valas (PBI No. 10/38/PBI/2008).

48

MATERI KULIAH


49




Banyaknya tantangan perbankan nasional baik internal, nasional dan global mendorong perlunya dilakukan penataan industri perbankan ke depan agar dapat berkembang lebih sehat, kuat dan mampu bersaing secara global.

Pada tahun 2003, BI merumuskan cetak biru pembangunan perbankan Indonesia atau lebih dikenal Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang 5 s/d 10 tahun ke depan.

Visi API: Mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dam efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arsitektur Perbankan Indonesia

50

ENAM PILAR APISistem perbankan yang sehat, kuat, dan

efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan

ekonomi nasional

Struktur Perbankan yang Sehat

Sistem Pengatura

n yang Efektif

Sistem Pengawasa

n yang Independen dan Efektif

Industri Perbankan yang Kuat

Infrastruktur

Pendukung yang

MencukupiPerlindunga

n Konsumen

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

Pilar 5

Pilar 6

51

Arsitektur Perbankan Indonesia

Tahap-tahap Implementasi API

Program Penguatan Struktur Perbankan NasionalNo Kegiatan (Pilar 1) Periode

Pelaksanaan1 Memperkuat permodalan Bank

a. Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum menjadi Rp100 miliar pada akhir 2010

b. Mempertahankan persyaratan modal Rp3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011

c. Peluncuran program BPD sebagai regional champion

2004 – 2010

2004 – 2010

20102 Memperkuat daya saing BPR

a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR

b. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama

untuk BPRd. Mendorong konsolidasi melalui merger, konsolidasi dan

akuisisi

2004

20062006

3 Meningkatkan akses kredit a. Memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kreditb. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha

tertentu

2004 - 20062004 – 2006

52

Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No Kegiatan (Pilar II) Periode Pelaksanaan

1 Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankana. Membentuk panel ahli perbankan yang diselenggarakan

min. 2x dalam setahun dengan mengundang pakar dari dalam dan luar negeri

b. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat. Sejauh ini telah terbentuk 4 lembaga

riset perbankan di Sumut, Sumbar, Jatim, Sulsel

2004- ...

2004- ...

2 Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision

2004-2013

53


Program Peningkatan Fungsi PengawasanN

oKegiatan (Pilar III) Periode

Pelaksanaan

1 Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas

Pembentukan FSSK2008

2 Melakukan konsolidasi sektor perbankan di Bank Indonesia

a. Mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan

b. Mereorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia

c. Membentuk kelompok pemeriksa spesialis

200820082007

3 Meningkatkan kompetensi pemeriksa banka. Melakukan sertifikasi pemeriksa bankb. Melakukan attachment pemeriksa di lembaga

pengawas internasional

2004- ...2004- ...

Kegiatan 4 & 5 54


Program Peningkatan Fungsi PengawasanNo

Kegiatan (Pilar III) Periode Pelaksanaan

4 Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko

a. Membangun risk-based model untuk pengawasan2005

5 Meningkatkan efektivitas enforcementa. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan

perbankan b. Meningkatkan transparansi pengawasan dan

enforcementc. Meningkatkan perlindungan hukum bagi

pengawas bank

2004-20052004-2005

2004


Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No

Kegiatan (Pilar IV) Periode Pelaksanaan

1 Meningkatkan Good Corporate GovernanceMenetapkan minimum standar untuk GCG 2006

2 Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan

Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko2009

3 Meningkatkan kemampuan operasional banka. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing

penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya: ATM Bersama, APEX bank

b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank: Penerbitan ketentuan tentang pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA )dan alih pengetahuan TKA

2004-2005

2007

56

56


Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No

Kegiatan (Pilar V) Periode Pelaksanaan

1 Mengembangkan Credit BureauMeluncurkan credit bureau 2006

2 Mengoptimalkan penggunaan credit rating agencies

2005

57

57


Program Peningkatan Perlindungan KonsumenN

oKegiatan (Pilar VI) Periode

Pelaksanaan

1 Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah

2005

2 Membentuk lembaga mediasi independenMemfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan, sementara lembaga ini belum berdiri, mediasi perbankan dilakukan oleh BI

2006

3 Menyusun transparansi informasi produkMemfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank

2005

4 Mempromosikan edukasi untuk konsumenMendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial

2007

58

58


59

Modal Yang Dibutuhkan Untuk Mendirikan Bank

Rp100M

Perm

odal

an(ti

er 1

)

Rp80M

2010

2007

2008

Persiapan BKT atauself liquidation

modal < Rp100 M (2010) = BKT OR self liquidation

Business Plan modal Rp 100 M

Capital (tier 1 + tier 2)

Banks with focuses on:

RegionalCorporate Retail Others

Rural Banks Limited Operation Banks

National Banks

International Bank s

0,1

10

50

Rp (trillions)2-3 banks

3-5 banks

30-50 banks

MATERI KULIAH


60




• Pelajaran berharga dari krisis tahun 1997 : Stabilitas moneter hanya dapat tercapai dengan

stabilitas sistem keuangan Mahalnya biaya penyelesaian krisis (51% dari PDB

tahunan) • Stabilitas sistem keuangan telah menjadi agenda pokok

Bank Sentral dan Lembaga Internasional, e.g. : Pembentukan FSF, FSI, FSAP Pembentukan organisasi SSK dan penerbitan kajian SSK

di beberapa Bank Sentral• Rekomendasi IMF :

“BI should establish a Financial Stability Unit for conducting the micro and macro level analysis required to detect systemic vulnerability” (MAE Report - October 2002)

“….by June 2003 BI should established FSS unit… (LoI-IMF, 2003).

Latar Belakang Stabilitas Sistem Keuangan

61

Overview Konsep Stabilitas Sistem Keuangan:

Stabilitas Moneter vs Stabilitas Keuangan• Perbedaan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan:

• Stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum (inflasi)

• Stabilitas keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan

• Meskipun sasaran kebijakannya berbeda, namun keterkaitan antar keduanya semakin meningkat (BIS, Annual Report 1996-97)

(Andrew Crocket, “Why is Financial Stability a Goal of Public Policy”).

62

Hubungan SSK dengan Stabilitas Moneter

63

Overview Konsep Stabilitas Sistem Keuangan:

Apa itu SSK? • Terhindarnya dari krisis keuangan (avoidance of financial crisis)

(Sinclair, 2001; MacFarlane, 1999)

• Stabilitas lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan. Stabilitas pasar keuangan adalah minimalnya volatilitas harga yang dapat mengganggu perekonomian (Crockett, 1997)

• Krisis keuangan adalah gangguan terhadap pasar keuangan sehingga pasar keuangan tidak dapat menyalurkan dana secara effisien kepada sektor-sektor investasi yang produktif (Frederick Mishkin,1991 )

64

Lembaga, Pasar

dan Infrastru

ktur Keuanga

nFiskal

Sektor Riil

Moneter

Perekonomian Internasional

Lingkup dan Fokus SSK

Fokus SSK:• Lembaga-lembaga

keuangan utama yang sehat dan berfungsi baik Tiadanya faktor-faktor yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha lembaga keuangan utama

• Pasar keuangan yang stabil dan berfungsi baik à Volatilitas harga yang minimal

65

Mengapa Diperlukan Stabilitas Keuangan ?

Stabilitas Keuangan:• Menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi

deposan dan investor• Meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan• Meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki

alokasi sumber daya• Mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan

transparansi• Mengurangi gejolak dan risiko sistemik

Instabilitas (Krisis) Keuangan – implikasi negatif • Besarnya biaya fiskal untuk menyelamatkan lembaga

keuangan yang bermasalah• Penurunan (kerugian) PDB akibat timbulnya krisis

perbankan dan krisis mata uang (currency crisis)66

Isu Stabilitas Keuangan menjadi Agenda Prioritas …

Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadikan issu stabilitas keuangan sebagai agenda prioritas bagi otoritas moneter dan pengawas serta para pengambil kebijakan publik. • Pertumbuhan tinggi volume transaksi keuangan• Peningkatan kompleksitas instrumen keuangan baru• Besarnya biaya fiskal penyelesaian krisis keuangan• Kelemahan mendasar pada beberapa lembaga keuangan

yang berpotensi sistemik• Terintegrasinya stabilitas moneter dan stabilitas sistem

keuangan• Sistem keuangan berisiko menghadapi kegagalan

(failure) sehingga menuntut intervensi pemerintah dan kebijakan penyelamatan

67

Macro-prudential Analysis:Integrated Financial System

Economic Reform and Financial Integration

Macroeconomic conditions and policy response

Banking Sector:Initial conditions and regulatory framework

Capital Inflows

• Investment boom• Asset price

increases• Consumption

boom• Increase in short-

term debt and fx exposure Lending

boomInterest and

FX rate policies

Macroeconomic vulnerability increases while banks

portfolios become riskier

Collateral

68

Lima Pilar Utama Stabilitas Keuangan

1. Lingkungan makro-ekonomi yang stabil ;2. Kerangka pengawasan prudensial yang sehat;3. Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;4. Pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar; dan5. Sistem pembayaran yang aman dan lancar.

Elemen penting lainnya adalah standar industri, termasuk standar akuntansi, kerangka hukum, corporate governance, ketentuan kepailitan.

(John F. Laker, Ass. Governor Reserve Bank of Australia – Financial Stability, 1999)

69

Framework of Financial System Stability (FSS)

Early WarningSystems

•MacroeconomicIndicators

•Micro-prudentialIndicators (agr.)

• RegulatoryFramework

• Financial Architecture• Market

discipline

•Lender of lastresort

•Depositinsurance

•Crisis resolution

• InternalCoordination

• ExternalCoordination

• J oint Committee

Surveillance CrisisManagementRegulationCoordination &

Cooperation

stable and soundfinancial systemefficient financial

markets

stablemacroeconomicenvironment

well-managedfinancial

institutions

safe and robustpayments system

sound frameworkof prudentialsupervision

Framework SSK

70

MATERI KULIAH


71




Perkembangan Basel

72

Basel I Terbit

Amandemen Market Risk dikeluarkan

Basel II Terbit

Revisi sekuritisasi &

dikeluarkannya aturan trading

book

Dokumen konsultasi

Basel III dikeluarkan

Implementasi penuh Basel III

Basel I diterapkan

penuh

Amandemen Market Risk diterapkan

Implementasi Basel II

Implementasi Pendekatan Advanced

Basel II

Implementasi ketentuan

Trading book

Dimulainya implementasi

Basel III

07/1988 12/1996 06/2004 07/2009 12/2009 01/2019

12/1992

12/1997

12/200612/2007 12/2011

01/2013

30 Tahun Regulasi Kapital Basel

Basel I

• Ditetapkan pada tahun 1988 sebagai hasil diskusi selama 8 tahun

• Diadopsi sebagai ketentuan perbankan negara G-20 pada tahun 1992

• Menghasilkan: - ketentuan permodalan minimum berdasarkan penghitungan risiko kredit- batasan CAR minimum 8%- ATMR dengan 5 bobot risiko (0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%)

73

Basel II• Dikeluarkan pada tahun 2004• Merupakan rekomendasi setelah krisis Asia tahun 1997 dan

pencabutan UU Glass Steagal di AS• Didesain untuk menangani tantangan dan

ketidakseimbangan yang diciptakan oleh regulatory arbitrage, risiko operasional, dan mengatur pemenuhan modal yang memperhitungkan kedua hal tersebut. Jadi selain memperhitungkan risiko kredit, Basel II juga memperhitungkan risiko operasional.

• Kerangka Basel II menghasilkan rekomendasi berdasarkan 3 pilar: pemenuhan modal, review ketentuan, dan disiplin pasar.

• Basel II langsung diadopsi oleh negara Uni Eropa sementara 95 negara lain termasuk AS menyatakan kesediaan untuk mengadopsi Basel II pada waktu yang ditentukan. 74

Basel III

• Basel III adalah versi terbaru yang diperkenalkan Komite Basel pada tahun 2010 sebagai respon kegagalan pengaturan dan pengawasan dalam menangani krisis subprime mortgage yang berawal di AS yang kemudian diikuti oleh krisis perbankan dan krisis keuangan global di seluruh dunia.

• CAR minimum akan dinaikkan dari 2% hingga 4,5% dan juga tambahan 2,5%.

• Proposal Basel III akan mengikutsertakan banyak kemajuan dalam pengukuran risk management dan prosedur ketentuan, yang hanya akan direalisasi secara bertahap, dengan implementasi seluruh paket pada tahun 2018. 75

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Documents

Transcript of SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan