Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
Transcript of Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
-
8/7/2019 Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
1/5
-
8/7/2019 Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
2/5
Penurunan model dinamis dapat dilakukan dengan 2 cara:
1. Autoregressive distributed lag
2. Quadratic cost function.
Quadratic cost function :
1. Fungsi biaya kuadrat berganda
~
Ct = E D1 [ a1 (Xt+1 Xt+1) + a2 {(1 B) Xt+1}2]1 =1
a1 dana2 mencerminkan bobot yang diberikan agen ekonomi
E = conditional expectation ( berdasarkan semua informasi yang
tersedia pada periode tD = discount faktor
Xt+1 = variabel stok yang dipilih pada periode t
Xt+1 = Variabel stok yang diingikan (desired level of the stock)
B = operasi kelambanan keudik ( backward lag operator)
-
8/7/2019 Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
3/5
Xt = B Xt + (1 ) (1- D) (D) E Xt+1s = 1
E Xt+1 = nilai asa dari variabel stok yang diamati dalam masa yang akan datang
( expected values of future long run stok variabel)
2. Pendekatan Fungsi Biaya Kuadrat Tunggal
Ct = b1 ( Xt Xt )2 + b2 { ( 1 B) Xt }
2
Xt = b Xt + (1 b) B Xt
b= b1 / (b1 + b2 )
Model stok penyangga masa depan ( a forward looking buffer stok
model ) atau ( partial adjustment model with rational expectation)
-
8/7/2019 Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
4/5
PAM
ECM
-
8/7/2019 Model Permintaan Uang Dinamis Bhn Mon 2
5/5
Melakukan Uji kointegrasi
Untuk dapat menggunakan pendektan kointegrasi , kita
harus mengamti perilaku data ekonomi runtun waktu yangdigunakan, apakah data statis atau tidak .
Untuk dapat mengetahuinya digunakan:
1 Uji akar-akar unit( testing for unit roots) ( Dickey dan
Fuller)
2 Uji derajat integrasi( testing for degree of integration).
Tujuan utam dari uji kointegrasi adalah untuk mengkaji
apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak.Pendekatan kointegrasi menjadi penting Karena kita dapat
mengetahui apakah regresi kita lancung atau spurios
regression.