DOSEN PENGASUH:

Prof. Dr. Ir. ZULKIFLI ALAMSYAH, M.Sc.

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI

/ZA2

DEFINISI EKONOMETRIKA

Ekonometrika = “Pengukuran Ekonomi”

Sumodiningrat, 1994.:Ilmu yang menggabungkan Teori Ekonomi dan Statistik Ekonomi dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari model yang dibangun teori ekonomi.

Arthur S. Goldberger, 1964.:Ilmu yang menerapkan peralatan Teori Ekonomi, matematik dan Statistik inferensi utk menganalisis fenomena ekonomi

Gerhard Tintner, 1968.:Suatu pandangan khusus thdp peranan Ilmu Ekonomi yang meliputi penerapan Statistik-matematik atas data ekonomi utk memberikan dukungan empiris thdp model-model yang dibangun dengan ekonomi matematika dan mendapatkan hasil numerik.

/ZA3

DEFINISI EKONOMETRIKA

Chow, 1983.:Perpaduan antara “Seni” dan Ilmu pengetahuan dari penggunaan Metode Statistik untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi.

Ramanathan, 1996.:Ilmu yang berhubungan dengan (1) Estimasi hubungan-hubungan ekonomi, (2) Mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata dan untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi, dan (3) Meramalkan perilaku variabel-variabel ekonomi.

Intriligator, 1980.:Cabang Ilmu Ekonomi yang berkaitan dengan penafsiran empiris dari hubungan-hubungan ekonomi.

/ZA4

EKONOMETRIKA

Sebagai Suatu Ilmu

Ekonometrika mengkombinasikan Teori Ekonomi, Matematika Ekonomi, Statistika Ekonomi dan Statistika Matematis

(Statistik Inferensi)

Teori Ekonomi:Membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif.

Ekonomi Matematis:Lebih terfokus pada pernyataan Teori Ekonomi dalam bentuk Matematis tanpa memperhatikan keterukuran atau pembuktian empiris.

/ZA5

Statistik Ekonomi:Berhubungan dgn pengumpulan, pemrosesan dan penyajian data ekonomi dalam grafik dan tabel.

Statistik Matematis (Statistik Inferensi):Didasarkan pada Teori Probabilitas melalui metode-metode pengukuran yang dibangun atas dasar ekperimen/percobaan yang terkendali dan terencana dengan cermat.

EKONOMETRIKA Sebagai Suatu Ilmu

Ekonometrika mengkombinasikan keempat ilmu diatas untuk mengetahui kondisi riil dari hubungan-hubungan

kuantitatif di dlm kehidupan ekonomi modern.

/ZA6

TUJUAN EKONOMETRIKA

Membantu dalam mencapai 3 tujuan berikut:

Membuktikan (verifikasi) atau menguji validitas

Teori Ekonomi.

Menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi

koefisien-koefisien hubungan ekonomi.

Meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi

berdasarkan probabilitas tertentu.

/ZA7

CIRI-CIRI MODEL EKONOMETRIKA

Theorytical Plausibility

Explanatory ability

Accuracy of the estimated of the

parameters

Forecasting ability

Simplicity

/ZA8

M O D E L

Penyederhanan dan abstraksi dari realitas perilaku ekonomi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menerapkan

prinsip kehati-hatian.

Model tidak sama dengan RealitasTapi model yang baik dapat menerangkan dan meramalkan

sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas.

Bentuk-bentuk Model: Matematis Grafis

Skema Diagram

Model Ekonomi:Konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang

terdiri dari himpunan konsep, definisi, asumsi, persamaan,

kesamaan (identitas) dan ketidak-samaan darimana

kesimpulan akan diturunkan.

Kajian teori ekonomi

Formulasi model

Mengumpulkan data:

Estimasi model

Menguji hipotesis

Interpretasi hasil

No

Yes

Penarikan Kesimpulan

Sistematika langkah-langkah

penarikan kesimpulan dari

suatu teori/fenomena

ekonomi menggunakan

ekonometrika.

/ZA10

Anatomy of

econometric modeling(Gujarati, 2004)

/ZA11

◼ Pernyataan Teori Ekonomi

Pengujian teori ekonomi yang menjadi

dasar/acuan suatu penelitian.

Misal, Teori Keynes:

Pendapatan dan konsumsi mempunyai

hubungan yang positif

Bila pendapatan seseorang meningkat

maka konsumsinya meningkat, tetapi tidak

sebesar peningkatan pendapatan.

Langkah I:

/ZA12

◼ Spesifikasi Model

Model Matematika:

Teori yang sudah dinyatakan dispesikasikan

ke dlm bentuk model (persamaan) matematika.

Fungsi konsumsi Keynes:

C = a + b Y

a = parameter konstanta, a > 0.

b = parameter slope, 0<MPC<1.

Model persamaan tunggal

Konsumsi berhubungan linear, positif

Bersifat deterministik (pasti)

Penetapan restriksi sangat penting

Langkah II:

/ZA13

Model Ekonometrika:

C = a + b Y +

Hubungan antar variabel ekonomi bersifatStochastik.

= error term, merupakan variabel random (stochastic) mewakili variabel2 lain ygtidak termasuk kedalam model.

◼ Pengumpulan Data

Sumber data

Definisi

Jenis

Cross section

Time series

Panel (Gabungan Cross section dan time series)

Langkah III:

/ZA14

◼ Estimasi Model

Identifikasi Model:

Prosedur utk mendapatkan koefisien parameter

Menentukan apakah hubungan dpt diestimasi secara statistik

Berhubungan dg masalah perumusan model

Misal:

Qd = f(P) : Demand

Qs = f(P) : Supply

Qd = Qs : Market clearance

Model diatas meragukan, krn apakah koefisien

parameter milik Qd atau Qs.

perlu penambahan variabel shifter

Langkah IV:

/ZA15

Agregasi dalam Model:

Agregasi terhadap individual

Agregasi komoditi

Agregasi periode waktu

Agregasi spasial

Misagregasi dalam model menyebabkan:

⧫ agregasi yang bias

⧫ estimasi yang bias

◼ Estimasi Model

/ZA16

Pengujian derajat korelasi antar variabel:

Jika 2 variabel penjelas mempunyai korelasi yg tinggi maka secara statistik sulit menentukan pengaruh masing-masingnya.

Misal:

Qd = f(P, W)

Qd = Demand

P = harga

W = upah

Sementara P dan W cenderung naik secara

bersamaan, W = f(P).

Oleh karena itu, nilai estimasi tidak akurat.

◼ Estimasi Model

/ZA17

◼ Estimasi Model

Pemilihan teknik yang tepat:

Single equation:

▪ Ordinary Least Squares (OLS)

▪ Indirect Least Squares (ILS)

▪ Two Stage Least Squares (2SLS)

▪ Limited Information of Max. Likelihood (LIML)

Simultaneous equation:

▪ Three Stage Least Squares (3SLS)

▪ Full Information of Max. Likelihood (FIML)

/ZA18

◼ Estimasi Model

Pemilihan teknik estimasi tergantung:

⧫ Bentuk hubungan dan syarat identifikasi

⧫ Persyaratan estimasi:

- Unbiasedness

- Consistency

- Efficiency

⧫ Tujuan penelitian ekonometrika

⧫ Kesederhanaan teknik

⧫ Waktu dan biaya

/ZA19

◼ Evaluasi Model

Kriteria a priori ekonomi

Didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi

Kriteria Statistik (first order test):

Didasarkan atas interpretasi nilai-nilai statistik

• Standar deviasi,

• Koefisien Determinasi (R2)

• Nilai F dan nilai t.

Kriteria ekonometrika (second order test):

Didasarkan atas teori ekonometrika untuk

mengevaluasi apakah nilai estimasi memiliki

sifat unbiasedness, consistency dan

efficiency.

/ZA20

◼ Pengujian Hipotesis

Menguji apakah hasil estimasi parameter sesuai

dengan yang diharapkan teori. Misal:

C = 230 + 0.45 Y

Ini berarti selama periode pengamatan:

1. Meskipun tidak ada pendapatan, jumlah

konsumsi rata-rata sebesar Rp. 230 (dissaving).

2. Kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000, maka

konsumsi meningkat rata-rata sebesar Rp. 450.

Tapi apakah nilai-nilai tersebut secara statistik

significant?

Langkah V:

/ZA21

◼ Aplikasi Model

Peramalan (forecasting)

Misal: Berapakah pengeluaran konsumsi jika tingkat pendapatan masyarakat sebesar Rp. 2000.

Model yang sudah dievaluasi:

C = 230 + 0.45 Y

C = 230 + 0.45 (2000)

C = 1130.

Analisis kebijakan.

Langkah VI:

/ZA22

Langkah VII:◼ Interpretasi Hasil

Menginterpretasikan (memberikan makna

terhadap) nilai-nilai parameter yang diperoleh dari

hasil estimasi.

Misal, hasil estimasi terhadap

diperoleh: a = 230 dan b = 0.45

sehingga:

C = 230 + 0.45 Y

Ini berarti selama periode pengamatan:

1. Meskipun tidak ada pendapatan, jumlah konsumsi rata-rata sebesar Rp. 230 (dissaving).

2. Kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000, maka konsumsi meningkat rata-rata sebesar Rp. 450.

C = a + bY +

Model Persamaan Ekonometrik

Model Persamaan Tunggal

Model Persamaan Simultan

Model Persamaan Sederhana

Model Persamaan Berganda

Persamaan Linear

Bentuk Model Persamaan

Persamaan Non-Linear

Model Persamaan

Static

Model Persamaan

Dynamic