Metode Regresi untuk Data Deret Waktu

(Bagian 2)

Dr. Kusman Sadik, M.Si

Departemen Statistika IPB, 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lihat : Abraham dan Ledolter, 2005 (Bab 2.12)

11

Abraham dan

Ledolter, 2005 (Bab

2.12)

12

Abraham dan

Ledolter, 2005 (Bab

2.12)

13

14

15

16

Contoh : Lihat Abraham dan Ledolter, 2005 (Bab 2.12)

17

18

19

20

Untuk taraf uji 0.10, maka nilai Tabel Durbin-Watson untuk α/2 = 0.05

(uji dwi-arah), n = 35, dan p = 2 adalah : dL = 1.34 dan dU = 1.58.

Karena (DW = 2.03) > (dU = 1.58) maka TERIMA H0, artinya galat tidak

berkorelasi serial.

21

a. Misalkan : k = digit ke-8 NIM Anda dan m = digit ke-9 NIM Anda

b. Secara berurutan, buanglah data urutan ke-k terlebih dahulu kemudian ke-m pada

data Tabel 2.7 (yt = Sales and xt = Advertising) dalam buku Abraham dan Ledolter

(2005), Bab 2.12.

c. Lakukan analisis regresi linear sederhana pada data poin (b) di atas. Gunakan uji

Durbin-Watson untuk mengecek apakah ada korelasi serial pada galat.

d. Pada data poin (b) di atas Lakukan analisis regresi dengan menggunakan tiga

model alternatif:

i. yt - yt-1 = β0 + β1(xt-xt-1) + εt

ii. yt = β0 + β1yt-1 + β2(xt-xt-1) + εt

iii. yt = β0 + β1yt-1 + β2xt + εt

e. Gunakan uji Durbin-Watson untuk mengecek apakah ada korelasi serial pada galat

untuk tiga model pada poin (d) di atas.

f. Model manakah menurut Anda yang paling baik di antara empat model di atas?

Jelaskan jawaban Anda

22

1. Abraham, B. and Ledolter, J. 2005. Statistical Methods

for Forecasting. John Wiley

2. Cryer, J.D. and Chan, K.S. 2008. Time Series Analysis

with Application in R. Springer

3. Montgomery, D.C., et.al. 2008. Forecasting Time Series

Analysis 2nd. John Wiley

4. Pustaka lain yang relevan.

23

Bisa di-download di

kusmans.staff.ipb.ac.id