ANALIS

INFLASI T

U

Diajukan U

Sarjana Ek

Fakultas E

Syaria

FAKULT

SIS PENGA

TERHADA

UMUM SY

Untuk Mem

konomi (SE)

Ekonomi da

h Fakultas

TAS EKON

UNIVER

ARUH BAG

AP JUMLAH

YARIAH DI

menuhi Tuga

) Pada Prog

an Bisnis da

Agama Isla

D

DITA

B 300 10

TWIN

OMI DAN

RSITAS MU

GI HASIL, S

H DEPOSIT

INDONES

SKRIPSI

as dan Syar

gram Studi I

n Sarjana S

am Universi

Disusun oleh

ANGGRIA

00 057 / I 00

NNING PRO

BISNIS DA

UHAMMAD

2014

SUKU BUN

TO MUDHA

IA PERIOD

I

rat-syarat G

Ilmu Ekono

Syariah (S.S

itas Muham

h :

AN SARI

00 103 015

OGRAM

AN FAKULT

DIYAH SUR

NGA (BI RA

ARABAH P

DE 2009-20

Guna Memp

omi Studi P

Sy) Pada Pr

mmadiyah Su

TAS AGAM

RAKARTA

ATE), DAN

PADA BANK

12

peroleh Gela

Pembanguna

ogram Stud

urakarta

MA ISLAM

K

ar

an

di

M

v  

MOTTO

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun,

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang

mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan

melihat (balasan)nya pula (QS. Al-Adiyat 7-8).

Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses

kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak

dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan

bukanlah berhasil kalau tidak berusaha

vi  

PERSEMBAHAN

Teriring do’a dan rasa syukur, kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

Bapak Ruslani dan Ibu Siti Faidah tersayang.

Kakak dan adik tercinta : Rivki Anggriawan, Lolyta Anggriani dan

Fakhri Akmal Rusniawan.

Mas Hoko Diantoro terkasih.

Semua sahabat dan teman-temanku.

Almamater FE dan FAI UMS

vii  

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbill’Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam

selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS PENGARUH

BAGI HASIL, SUKU BUNGA (BI Rate) DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH

DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI

INDIONESIA PERIODE 2009-2012.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka

menyelesaikan program strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas

Agama Islam (Twinning Program) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari

mulai periode perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi

penulis untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis

untuk dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Surakarta;

2. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta;

3. Bapak Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta;

4. Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Surakarta;

ix  

DAFTAR ISI

HALAMANA JUDUL…………………………………………………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………… ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………. iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN………………………………….. iv

HALAMAN MOTTO…………………………………………………..…........ v

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………. vi

KATA PENGANTAR…………………………………………………………. vii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. ix

DAFTAR TABEL……………………………………………………………… xii

DAFTAR GRAFIK…………………………………………………………….. xiii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………..…. xiv

ABSTRAKSI……………………………………………………….................... xv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………….…….…………..... 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………….................. 9

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………….............. 9

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………............... 10

E. Metodologi Penelitian ……………………………………….................. 11

F. Sistematika Penulisan ……………………………………….................. 14

BAB II LANDASAN TEORI …………………………………………………. 16

x  

A. Bank Syariah…………………………………………………..………... 16

1. Pengertian Bank Syariah……………………………………………. 16

2. Sumber Dana Bank Syariah……………………………………….... 17

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah…………..………….......... 20

4. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional……………................... 26

B. Deposito Mudharabah…………………………………………………... 28

1. Pengertian Deposito Mudharabah…………………………………... 28

2. Landasan Syariah…………………………………………………..... 30

3. Kontrak Mudharabah........................................................................... 31

4. Perbedaan Deposito Mudharabah Dan Konvensional………………. 32

C. Bagi Hasil.................................................................................................. 34

1. Pengertian Bagi Hasil……………………………………………….. 34

2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga…………............... 36

D. Suku Bunga (BI Rate)…………………………………………………… 37

1. Pengertian Suku Bunga……………………………………………… 37

2. Teori Suku Bunga…………………………………………………… 37

3. Bi Rate………………………………………………………………. 38

E. Inflasi……………………………………………………………………. 39

1. Pengertian Inflasi……………………………………………………. 39

2. Macam-Macam Inflasi………………………………………………. 40

F. Penelitian Terdahaulu……………………………………………………. 42

G. Kerangka Berfikir………………………………………………………... 43

H. Hipotesis…………………………………………………………………. 46

BAB III METODE PENELITIAN……………………………………………. 47

A. Jenis Penelitian…………………………………………………………… 47

B. Populasi Dan Sampel…………………………………………………….. 47

C. Jenis Dan Sumber Data………………………………………….............. 49

D. Metode Pengumpulan Data……………………………………………… 49

E. Definisi Operasioal Variabel…………………………………………….. 50

xi  

1. Deposito Mudharabah……………………………………………….. 50

2. Bagi Hasil…………………………………………………………...... 51

3. Suku Bunga (BI Rate)………………………………………………... 51

4. Inflasi………………………………………………………………… 51

F. Metode Analisis Data…………………….……………………………… 52

1. Analisis Deskriptif…………………………………………………… 52

2. Pemilihan Model…………………………………………………….. 52

3. Uji Asumsi Klasik……………………………………………………. 53

4. Uji Hipotesis…………………………………………………………. 57

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN………………………….. 59

A. Analisis Statistik Deskriptif……………………………………………… 59

B. Pemilihan Model Data Panel………………………………………..…… 62

C. Uji Asumsi Klasik……………………………………………………….. 63

D. Uji Hipotesis……………………………………………………………... 67

E. Analisis Ekonomi………………………………………………………… 71

BAB V PENUTUP……………………………………………………………… 74

A. Kesimpulan……………………………………………………………….. 74

B. Keterbatasan Penelitian…………………………………………………… 76

C. Saran…………………………………………………………………........ 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii  

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah……………… 3

TABEL 1.2 Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah………...... 4

TABEL 1.3 Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah………………………...... 6

TABEL 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional…………………………. 27

TABEL 2.2 Perbedaan Deposito Syariah Dan Konvensional…………………........ 33

TABEL 2.3 Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga…………………….. 36

TABEL 3.1 Pembatasan Sampel Penelitian………………………………………... 48

TABEL 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Bagi Hasil………………......................... 59

TABEL 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Suku Bunga…………………………….. 60

TABEL 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Inflasi…………………………………… 61

TABEL 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Deposito Mudharabah…………………. 61

TABEL 4.5 Hasil Uji Statistik F…………………………………………………… 62

TABEL 4.6 Hasil Uji Hausman……………………………………………………. 63

TABEL 4.7 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera……………………………………. 64

TABEL 4.8 Uji Klein………………………………………………………………. 65

TABEL 4.9 Hasil Uji Park………………………………………………………… 66

TABEL 4.10 Hasil Uji Durbin-Watson…………………………………………… 67

TABEL 4.11 Hasil Regresi Deposito Mudharabah………………………………. 68

xiii  

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Suku Bunga (BI Rate) 2009-2012…………………….. 7

Grafik 1.2 Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2012………………... 8

xiv  

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran………………………………………………….. 45

xv  

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil, suku bunga

(BI Rate) terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah 2009-2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan

beberapa kriteria, didapatkan 4 BUS (Bank Umum Syariah) yaitu BMI (Bank

Muamalat Indonesia), BSM (Bank Syariah Mandiri), BSMI (Bank Syariah Mega

Indonesia), dan BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah). Penelitian ini menggunakan

data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang

dikumpulkan dengan teknik pengambilan basis data yang kemudian disusun secara

pooling. Periode dalam penelitian ini dilakukan dari Maret 2009 – Maret 2012

sehingga datanya berjumlah 64.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel bebas

(bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi) terhadap variabel terikat yaitu deposito

mudharabah. Secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan

terhadap deposito mudharabah, variabel suku bunga (BI Rate) berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap deposito mudharabah, dan variabel inflasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Berdasarkan hasil Uji Statistik

F menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi secara

simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito

mudharabah.

Kata kunci : Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Deposito Mudharabah

Bank Umum Syariah.