PENGARUH KECUKUPAN MODAL, DANA PIHAK KETIGA,

RISIKO KREDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP

PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM

DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

SHELA KOMALA RAHMI 1510111111

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2019

PENGARUH KECUKUPAN MODAL, DANA PIHAK KETIGA,

RISIKO KREDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP

PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM

DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Manajemen

SHELA KOMALA RAHMI 1510111111

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2019

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shela Komala Rahmi

NIm : 1510111111

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini,

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”

Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shela Komala Rahmi

NIM : 1510111111

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen S1

Jenis Kartya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta Hak Bebas Royalti Non

Ekslusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

PENGARUH KECUKUPAN MODAL, DANA PIHAK KETIGA, RISIKO

KREDIT, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENYALURAN KREDIT

PADA BANK UMUM DI BURSA EFEK INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini

Universitas Pembangunan Naional “VETERAN” Jakarta berhak menyimpan,

mengakihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base),

merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama

saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

v

vi

ANALYSIS OF CAPITAL ADJUSTMENT, THIRD

PARTY FUNDS, CREDIT RISK, AND PROFITABILITY

ON CREDIT DISTRIBUTION IN COMMERCIAL

BANKS

By Shela Komala Rahmi

Abstract

This research is a quantitative research which aims to determine

the effect of Capital Adequacy, Third Party Funds, Credit Risk, and

Profitability on Credit Distribution. The population used in this study is

the Commercial Bank, which numbered 41 companies listed on the

Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2018. By using

purposive sampling method, there are 31 banks as research samples.

The type of data used is secondary data. Testing the hypothesis in this

study uses panel data regression analysis with program Eviews 9.0 and

a significant level of 0.05. The results of this study indicate that Third

Party Funds have a positive and significant effect on Credit

Distribution, while Capital Adequacy as measured by the Capital

Adequacy Ratio (CAR), Credit Risk as measured by Non Performance

Loans (NPL), and Profitability as measured by Return on Asset (ROA)

does not affect Banking Credit Distribution.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds, Non

Performance Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Credit

vii

ANALISIS KECUKUPAN MODAL, DANA PIHAK

KETIGA, RISIKO KREDIT, DAN PROFITABILITAS

TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA BANK

UMUM

Oleh Shela Komala Rahmi

Abstrak

Penelitian“ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan

untuk mengetahui Pengaruh Kecukupan Modal, Dana Pihak Ketiga,

Risiko Kredit, dan Profitabilitas terhadap Penyaluran Kredit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang

berjumlah 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode”2016-2018. Dengan menggunakan metode purposive sampling,

terdapat 31 bank sebagai sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi data panel dengan program Eviews 9.0

dan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Penyaluran Kredit, sedangkan Kecukupan Modal yang diukur dengan

Capital Adequacy Ratio (CAR), Risiko Kredit yang diukur dengan Non

Performance Loan (NPL), dan Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit

Perbankan.

Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga, Non

Performance Loan (NPL), Return on Asset (ROA), dan Penyaluran Kredit

viii

ix

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad

SAW atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya penelitian ini berhasil

diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan

bulan Juni 2019 dengan judul “Pengaruh Kecukupan Modal, Dana Pihak Ketiga,

Risiko Kredit, dan Profitabilitas Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Di

Bursa Efek Indonesia”. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada

Bapak Drs. Munasiron Miftah, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Dr. Jubaedah, S.E., M.M.

selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Bapak Wahyudi, S.E., M.M. selaku Ketua

Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Bapak Drs. Nizom Zaini, M.Pd. selaku

Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Wahyudi, S.E., M.M. dan Bapak Yoko

Tristiarto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu

Komariah selaku orang tua, Riyadi Alifka selaku adik tercinta, serta seluruh

keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, doa dan semangat

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga ucapkan terima

kasih kepada teman-teman terdekat yang sangat berjasa dalam penelitian ini, yaitu

Icha, Vinky, Sasha, Rensa, Yuda, keluarga besar chicken serta teman-teman

seperjuangan S1 Manajemen 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa

mengurangi rasa hormat yang telah membantu dan memberi semangat, kasih

sayang, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

tepat waktu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 03 Juli 2019

Shela Komala Rahmi

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.......................................................................................i

HALAMAN JUDUL..........................................................................................ii

PERNYATAAN ORISINALITAS...................................................................iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI............................................iv

PENGESAHAN .................................................................................................v

ABSTRACT........................................................................................................vi

ABSTRAK.........................................................................................................vii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI...............................................................viii

PRAKATA.........................................................................................................ix

DAFTAR ISI......................................................................................................x

DAFTAR TABEL .............................................................................................xii

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................xiv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ........................................................................................ 6 1.3. Tujuan Penelitian............................................................................................. 6

1.4. Manfaat Hasil Penelitian ............................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 9

2.1. Tinjauan Pustaka ............................................................................................. 9 2.1.1. Penyaluran Kredit,Teori Keagenan,Teori Sinyal ..................................... 10

2.1.2. Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit ................................................ 17

2.1.3. Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit ................................................ 19

2.1.4. Risiko Kredit dan Penyaluran Kredit.......................................................... 22

2.1.5. Profitabilitas dan Penyaluran Kredit ........................................................... 24

2.2. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 26

2.3. Hipotesis ............................................................................................................ 27

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................... 28 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ....................................... 28 3.1.1. Variabel Independen ....................................................................................... 28

3.1.2. Variabel Dependen ......................................................................................... 29

3.2. Penentuan Populasi dan Sampel .................................................................. 30

3.2.1. Populasi ............................................................................................................. 30

3.3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 31

3.3.1. Jenis Data .......................................................................................................... 31

3.3.2. Sumber Data ..................................................................................................... 31

3.3.3. Pengumpulan Data .......................................................................................... 31

3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .............................................................. 32

3.4.1. Teknik Analisis ................................................................................................ 32 3.4.1.1. Statistik Deskriptif .......................................................................................... 32

3.4.1.2. Analisis Regresi Data Panel.......................................................................... 32

3.4.2. Uji Hipotesis ..................................................................................................... 36

3.4.2.1. Uji Parsial (Uji t) ............................................................................................. 36

xi

3.4.2.2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) .................................................. 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 38

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian ................................................................ 38

4.2. Deskripsi Data Penelitian ................................................................... 41

4.3. Uji Hipotesis dan Analisis .................................................................. 54

4.3.1. Analisis Regresi Data Panel................................................................ 54

4.3.2. Uji Hipotesis ....................................................................................... 57

4.3.2.1. Uji Parsial (Uji t) ............................................................................... 57

4.3.2.2. Uji Determinasi (Adjusted R2) ........................................................... 59

4.4. Pembahasan ........................................................................................ 60

4.4.1. Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Kredit ................ 60

4.4.2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit ................ 61

4.4.3. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Penyaluran Kredit ........................ 62

4.4.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penyaluran Kredit .........................

65

5.2. Keterbatasan Penelitian ....................................................................... 65

5.3. Saran ....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

66

65

5.1. Simpulan ..............................................................................................

63

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ...............................................................

67

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penyaluran Kredit, Kecukupan Modal (CAR), dan Dana Pihak

Ketiga Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

2016-2017 .......................................................................................... 3

Tabel 2. Data Penyaluran Kredit, Risiko Kredit (NPL), dan Profitabilitas (ROA)

Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2017................................................................................................... 5

Tabel 3. Kriteria Penilaian Peringkat CAR ...................................................... 19

Tabel 4. Kriteria Penilaian Peringkat ROA...................................................... 25

Tabel 5. Daftar Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2016-2018 ............................................................................. 38

Tabel 6. Sampel Penelitian ............................................................................... 40

Tabel 7. Daftar Nama Sampel Bank Umum yang Menjadi Obyek Peneliti .... 40

Tabel 8. Ln Penyaluran Kredit ........................................................................ 41

Tabel 9. Capital Adequacy Ratio (CAR) .......................................................... 43

Tabel 10. Dana Pihak Ketiga ............................................................................. 45

Tabel 11. Non Performing Loan (NPL) ............................................................. 47

Tabel 12. Return on Asset (ROA) ....................................................................... 48

Tabel 13. Statistik Deskriptif ............................................................................. 50

Tabel 14. Hasil Uji Chow (Uji F Restricted) .................................................... 54

Tabel 15. Hasil Uji Hausman ............................................................................. 55

Tabel 16. Hasil Model Regresi Data Panel ........................................................ 56

Tabel 17. Hasil Uji Parsial (Uji t) ...................................................................... 58

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ................................. 59

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Penelitian Empirik .................................................................. 26

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Bank Umum Konvensional Periode 2016-2018

Lampiran 2. Data Penyaluran Kredit,CAR, DPK, NPL, ROA

Lampiran 3. Ikhtisar Kinerja DNAR Lampiran 4. Laporan Keuangan DNAR

Lampiran 5. Ikhtisar Kinerja BSIM

Lampiran 6. Laporan Keuangan BSIM

Lampiran 7. Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 8. Hasil Uji Chow (Uji F Restricted)

Lampiran 9. Hasil Uji Hausman

Lampiran 10. Hasil Model Regresi Data Panel

Lampiran 11. t Tabel

Lampiran 12. Hasil Turnitin