ANALISIS MODEL CAPM DALAM MENINGKATKAN

TINGKAT RETURN SAHAM SYARIAH DAN

KONVENSONAL

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Manajemen

Disusun Oleh :

Hanif Wicaksana

NIM : 30401310804

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SEMARANG

2017

ii

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS MODEL CAPM DALAM MENINGKATKAN

TINGKAT RETURN SAHAM SYARIAH

DAN KONVENSIONAL

Disusun Oleh :

Hanif Wicaksana

Nim: 30401310804

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan

ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 30 Oktober 2017

Pembimbing,

Prof.Dr. Ibnu Khajar, S.E, M.Si

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS MODEL CAPM DALAM MENINGKATKAN

TINGKAT RETURN SAHAM SYARIAH DAN

KONVENSIONAL

Disusun Oleh:

Hanif Wicaksana

Nim: 30401310804

Telah Dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 30 oktober 2017

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Penguji I

Prof.Dr. Ibnu Khajar, S.E, Msi Sri Hartono, SE., Msi

Penguji II

Prof. Dr.Hj. Wuryanti, MM

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Tanggal, 30 Oktober 2017

Dr. Hendar, SE., Msi

Ketua Program Studi Manajemen

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan

untuk :

“Bapak Slamet Riady dan Ibu Urip Subekti Tersayang, yang telah merawatku,

mencintaiku, mendoakanku dan mendukungku sepenuh hati”

“Kakak-kakakku dan Adeku tersayang yang selalu memberiku semangat”

“Keluarga tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang kepada saya”

“Sahabat dan Teman-teman yang terbaik”

MOTTO:

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai

dari suatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmu hendaknya kamu berharap”.

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Ilmu Maka Dia Berada di Jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri dan Dapatkan Hidup yang Mandiri”

v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Wicaksana

NIM : 30401310804

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Model CAPM Dalam

Meningkatkan Tingkat Return Saham Syariah Dan Konvensional” serta diajukan

untuk diuji pada tanggal 17 Novemver 2017 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini

tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan

cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan

saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin

itu, atau tiru yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan

pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan

saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas

dibatalkan.

Semarang, 30 Oktober 2017

Dosen Pembimbing Yang Memberi Pernyataan

Prof.Dr. Ibnu Khajar, SE., Msi Hanif Wicaksana

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang

berjudul: Analisis Model CAPM Dalam Meningkatkan Tingkat Return Saham

Syariah Dan Konvensional.

Usulan penelitian skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai

gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Akuntansi. Dalam penulisan usulan

penelitian skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, doa dan dukungan dari

berbagai pihak, maka penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Dr. Hendar, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang.

3. Prof.Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga usulan

penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Wali Dosen yang selalu memberikan

saran dan motivasi selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unissula

Semarang.

vii

5. Bapak Sri Hartono, SE, M.Si selaku penguji I dan Ibu Prof. Dr. Hj. Wuryanti

MM selaku penguji II yang banyak memberikan masukan yang membangun

dalam penyusunan skripsi agar lebih baik.

6. Seluruh bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan

sebagai pedoman dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dalam administrasi dan

kegiatan yang diadakan oleh akademik.

8. Kedua orang tuaku Bapak Slamet Riady S.T. , Ibu Urip Subekti, kakak-kakaku

Arif dan Mauludo serta adeku Iffat, terima kasih atas kasih sayang, untaian do’a,

pengorbanan, pengertian, dan pembelajaran hidup serta dukungan selama ini.

9. Sahabat-sahabat saya Evaldo, Evvien, Casananta, serta teman yang tidak dapat

saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan dukungannya selama

ini.

10. Spesial untuk Diannisa Hasanah Satyaning Pratiwi yang selalu menemani,

memberi semangat dan membatu serta mendoakan penulis dalam menyusun

penelitian ini.

11. Teman-temanku Jurusan Manajemen Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang Angkatan 2013.

viii

12. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini

yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari

kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat

lebih sempurna. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan usulan

penelitian skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan

penulis. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat di masa depan.

Semarang, 30 Oktober 2017

Peneliti,

Hanif Wicaksana