KAJIAN MANAJEMEN RISIKO OPERASI MENGGUNAKAN

MATRIKS RISIKO BERDASARKAN PENDEKATAN AMA

(ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES)

(Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Divisi InfraTEL)

PROYEK AKHIR

Oleh : Mario Abram NIM 29105068

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS SEKOLAH BINIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2007

ABSTRAK

KAJIAN MANAJEMEN RISIKO OPERASI MENGGUNAKAN MATRIKS RISIKO BERDASARKAN PENDEKATAN AMA (ADVANCED

MEASUREMENT APPROACHES) (Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Divisi InfraTEL)

Oleh : Mario Abram NIM 29105068

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dua dekade yang lalu berpengaruh besar kepada industri komunikasi dunia. Kompetisi serta persaingan pasar yang yang ketat memaksa perusahaan untuk meningkatkan level performansi perusahaannya. Risiko operasi sebagai salah satu elemen risiko sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Riset membuktikan bahwa 83% responden mengkaji strategi risiko operasi dengan maksud untuk meningkatkan level performansi perusahaan.Telkom sebagai penyelenggara Telekomunikasi terbesar di Indonesia, mengerti betul tentang pentingnya manajemen risiko operasi agar dapat bersaing dengan kompetitor. Penanganan risiko operasi dirumuskan dalam suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan level performansi perusahaan. Manajemen risiko operasi melalui tiga tahapan penting dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko serta pengendalian risiko. Kebijakan Telkom dalam listing saham di NYSE membawa konsekuensi kepada Telkom untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Praktik tata kelola yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance harus mengikuti standar yang diberlakukan oleh SEC dan harus dilaporkan secara berkala. Sehingga tercipta suatu urgensi untuk melakukan manajemen risiko operasi yang dapat mengakomodir persyaratan finansial. Manajemen risiko khususnya operasi harus dapat mengakomodir persyaratan finansial yang ditetapkan oleh SEC. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) adalah komite 13 negara yang dibentuk untuk mempromosikan penanganan konsisten terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh bank dan bank regulator. Salah satu kerangka Basel menjelaskan tantang AMA (Advance Measurement Approach) yang sedianya digunakan untuk mengukur risiko operasi. Penggunaan metode AMA sebagai metode pengukuran kuantitatif diperlukan untuk dapat membentuk suatu matriks baru yang dapat mengakomodir kebutuhan manajemen risiko operasi di Telkom. Dari hasil analisis didapatkan kategorisasi 17 risiko risiko-risiko operasional Telkom yang terdiri dari 4 risiko dengan kategori very high, 8 risiko dengan kategori risiko high dan 5 risiko dengan kategori medium. Kata kunci : Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengendalian Risiko, AMA

(Advance Measurement Approach), Matriks Risiko Operasi

i

ABSTRACT

ANALYSIS OF OPERATION RISK MANAGEMENT USING RISK MATRIX BASED ON AMA (ADVANCED MEASUREMENT

APPROACHES) METHOD (Case Study: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Divisi InfraTEL)

by : Mario Abram NIM 29105068

Rapid development of communication technology in the past two decades brings significant impacts to the world communication industry. Fierce competition on the market forced the company to improve its performance level. Operational risks as one of the element of risk proved to be an essential element of daily operational job. Research shows that 83% of respondent use Operational Risk Management (ORM) as a tool to improve their company’s performance level. Telkom as the largest telecommunication provider in Indonesia fully understood the importance of ORM in order to compete with competitor. Mitigation of ORM is implemented on internal regulation to improve company’s performance level. ORM develop three important phase started from risk identification, risk assessment and risk mitigation. Telkom’s involvement on stock listing on NYSE brings greater consequences to employ Good Corporate Governance program. This program must follow sets of standard given by the authority of SEC and reported annually. Therefore conceive urgency to implemented ORM who can accommodate financial requirements that have been necessitated by SEC. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is a committee of 13 countries established to promote consistent risk mitigation on bank and bank regulator. On of the Basel framework provide information of AMA (Advance Measurement Approach) that can be used as quantification tools for operation risk assessment. AMA method is needed as quantification tools to develop new matrix that can accommodate ORM process in Telkom. From the analysis result, there are seventeen categorization of Telkom’s operation risks described as follows: 4 risks with categorization of very high, 8 risks with categorization of high and 5 risks with categorization of medium. Keywords : Risk Identification, Risk Assessment, Mitigation of Risk, AMA

(Advance Measurement Approach), Operation Risk’s Matrix.

ii

KAJIAN MANAJEMEN RISIKO OPERASI MENGGUNAKAN

MATRIKS RISIKO BERDASARKAN PENDEKATAN AMA

(ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES)

(Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Divisi InfraTEL)

Oleh :

Mario Abram NIM 29105068

Program Studi Magister Administrasi Bisnis Sekolah Bisnis dan Manajemen

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Pembimbing

Dr. Ir. Gatot Yudoko

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat

dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian Proyek Akhir dengan

judul “Kajian Manajemen Risiko Operasi Menggunakan Matriks Risiko

Berdasarkan Pendekatan AMA (Advanced Measurement Approaches)

(Studi Kasus: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Divisi InfraTEL)”

Makalah ini didedikasikan untuk keluargaku, kedua orangtuaku, eyang putri

tercinta, adikku Bonny dan kekasihku Indi yang telah memberi dorongan serta

doa restunya dalam menyelesaikan proyek penelitian akhir ini.

Penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam mengolah dan

menyelesaikan laporan ini, sehingga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing, Dr. Ir. Gatot Yudoko yang dengan sabar telah

mengarahkan, membimbing, serta memberi dukungan kepada menulis

untuk menyelesaikan penelitian proyek akhir ini

2. Pembimbing dari PT Telkom, Bapak Akbar dan Ibu Tyas atas segala

bimbingan, arahan, dan kesabaran untuk menerima penulis dalam

penelitian proyek akhir ini.

3. Pimpinan Divisi InfraTEL, Bapak Sarwoto Atmosutarno beserta

keluarga yang telah memberi kesempatan untuk melakukan proyek

penelitian akhir di divisi InfraTel.

4. Pimpinan bagian Pranjanis, Bapak Haryono yang telah memberikan

arahan, masukan dan guidelines untuk pada proyek penelitian proyek

akhir ini.

iv

5. Teddy dan Yudi sebagai teman senasib dan sepenanggungan yang telah

banyak membantu penulis dalam penelitian proyek akhir di PT Telkom.

6. Pimpinan MBA ITB, para pengajar MBA ITB dan segenap karyawan

MBA ITB yang telah memberi memberi banyak bantuan dalam

kelancaran penelitian proyek akhir ini.

7. Rekan-rekan angkatan 33 MBA ITB yang memberi warna dalam

penelitian proyek akhir ini

8. Indi atas pengertian dan dorongan semangat yang diberikan, beserta

keluarga bapak Endi, yang telah memberi banyak dukungan dan

bantuan selama proses penelitian proyek akhir.

9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung

maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan rahmat dan hidayah yang atas segala

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandung, Juni 2007

Penulis

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK......................................................................................................... i

ABSTRACT ...................................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv

DAFTAR ISI..................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x

DAFTAR TABEL............................................................................................. xii

BAB I PROFIL PERUSAHAAN ................................................................... 1

1.1 Sejarah Perusahaan................................................................................. 1

1.1.1 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ............................................. 1

1.1.2 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi InfraTEL .................. 5

1.2 Lingkup Bidang Usaha ............................................................................ 7

1.3 Visi, Misi, Strategi dan Tujuan Perusahaan .......................................... 8

1.3.1 Visi Divisi InfraTEL..................................................................... 9

1.3.2 Misi Divisi InfraTEL .................................................................... 9

1.3.3 Strategi Divisi InfraTEL.............................................................. 10

1.3.4 Tujuan Divisi InfraTEL ............................................................... 10

1.4 Struktur Organisasi ................................................................................. 11

1.5 Sumber Daya ............................................................................................ 13

1.5.1 Sumber Daya Manusia................................................................. 13

1.5.2 Infrastruktur ................................................................................ 14

1.5.3 Finansial ....................................................................................... 16

1.6 Tantangan Bisnis ..................................................................................... 17

1.6.1 Lingkungan Kompetitif ................................................................ 17

1.6.2 Regulasi......................................................................................... 18

BAB II PROSES BISNIS PERUSAHAAN .................................................. 20

2.1 Proses Bisnis TELKOM Secara Global ................................................... 20

2.2 Proses Bisnis Divisi InfraTel TELKOM.................................................. 21

2.3 Proses Bisnis Unit Manajemen Risiko Telkom ...................................... 23

vi

2.4 Implementasi Manajemen Risiko pada Unit Bisnis Telkom InfraTel .. 25

BAB III PERUMUSAN MASALAH.............................................................. 29

3.1 Alasan Pemilihan Masalah Untuk Dipecahkan ..................................... 29

3.1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................. 29

3.1.2 Rumusan dan Pembatasan Permasalahan ................................. 33

3.1.3 Alasan Pemilihan Masalah .......................................................... 33

3.2 Posisi Permasalahan yang Dipecahkan .................................................. 34

BAB IV PEMECAHAN MASALAH .............................................................. 35

4.1 Metodologi Pemecahan Masalah ............................................................. 35

4.2 Studi Literatur ......................................................................................... 38

4.2.1 Definisi Operational Risk............................................................. 40

4.2.2 Operational Risk Process ............................................................. 45

4.2.3 AMA pada Basel II ....................................................................... 45

4.2.4 Manajemen Risiko Operasional Telkom ..................................... 47

4.2.5 Modelling Operational Risk ......................................................... 48

4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data....................................................... 49

4.3.1 Identifikasi Risiko ........................................................................ 49

4.3.1.1 Pembuatan Daftar ......................................................... 49

4.3.1.2 Metode Identifikasi Risiko ............................................ 50

4.3.1.3 Identifikasi Risiko pada Divisi InfraTel ....................... 50

4.3.2 Analisa Risk Assessment ............................................................. 51

4.3.2.1 Risk and Control Self Assessments (R&CSAs) ............ 51

4.3.2.2 Pendekatan R&CSAs..................................................... 53

4.3.2.3 Pendekatan Kuantitatif................................................. 55

4.3.2.4 Hasil Pemetaan Kuantifikasi Data............................... 57

4.3.2.5 Pendekatan Kualitatif ................................................... 58

4.3.2.6 Hasil Pemetaan Kualifikasi Data ................................. 61

4.3.3 Analisa Skenario .......................................................................... 66

4.4 Perumusan Matriks Risiko Operasional................................................. 69

4.4.1 Definisi Matriks Risiko ................................................................ 70

4.4.2 Pembentukan Matriks ................................................................. 71

4.4.3 Mapping Akhir.............................................................................. 72

vii

4.4.4 Perumusan Matriks Data Telkom............................................... 73

4.5 Manajemen Risiko.................................................................................... 76

4.5.1 Pengendalian Risiko..................................................................... 76

4.5.2 Penanganan Risiko....................................................................... 78

4.5.3 Monitoring Risiko ......................................................................... 80

BAB V REKOMENDASI ................................................................................ 83

5.1 Kesimpulan............................................................................................... 83

5.2 Saran......................................................................................................... 84

5.2.1 Saran untuk PT Telkom............................................................... 84

5.2.2 Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut ......................................... 86

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 88

LAMPIRAN LAMPIRAN .............................................................................. 89

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Direksi tentang Perubahan DLD menjadi Divisi Infratel

Lampiran 2 BCBS Operational Risk

Lampiran 3 Perhitungan Kontrol Algoritma

Lampiran 4 Metode Perhitungan Inherent Risk

Lampiran 5 Tabel Dampak Risiko

Lampiran 6 Analisis KRI (Key Risk Indicator)

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lingkup Bisnis InfraTEL...................................................... 8

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia .......... 11

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Divisi InfraTEL................................... 12

Gambar 2.1 Proses Bisnis Global PT. Telekomunikasi Indonesia .......... 21

Gambar 2.2 Proses Bisnis Divisi InfraTEL TELKOM............................. 22

Gambar 2.3 Proses Bisnis Unit Manajemen Risiko Telkom.................... 25

Gambar 2.4 Peta Peran dalam Implementasi Kebijakan Manajemen

Risiko...................................................................................... 26

Gambar 2.5 Model Manajemen Risiko ...................................................... 27

Gambar 3.1 Pertumbuhan Telekomunikasi di Indonesia........................ 30

Gambar 3.2 Infrastruktur Telekomunikasi di ASEAN............................ 31

Gambar 4.1 Kerangka Pemecahan Masalah ............................................ 36

Gambar 4.2 Basel II mengharuskan Risiko Operasional dalam

perhitungan Rasio Kecukupan Modal .................................. 40

Gambar 4.3 Proses transisi CP Risiko Operasional................................. 41

Gambar 4.4 Proses strategi Operasi ‘Risk’ ............................................... 43

Gambar 4.5 Sources of Operational Risk.................................................. 44

Gambar 4.6 Key Driver of Operational Risk ............................................ 44

Gambar 4.7 Framework Risiko Operasional ............................................ 45

Gambar 4.8 Proses Risiko Operasional..................................................... 46

Gambar 4.9 Usulan Model Risiko ............................................................. 49

Gambar 4.10 Tujuan R&CSAs .................................................................... 53

Gambar 4.11 Framework R&CSAs ............................................................. 53

Gambar 4.12 Contoh Survey Form ............................................................. 54

Gambar 4.13 Contoh Risk Mapping............................................................ 55

Gambar 4.14 Flow Metode Kuantifikasi..................................................... 57

Gambar 4.15 Contoh Kalkulasi Residual Risk........................................... 57

Gambar 4.16 Metode Loss Distribution Approach ..................................... 58

Gambar 4.17 Mapping Kuantifikasi Risiko ................................................ 59

Gambar 4.18 Flow Metode Kualifikasi ....................................................... 60

Gambar 4.19 Contoh Kalkulasi Residual Risk........................................... 60

Gambar 4.20 Contoh Hasil Penentuan Rating Risiko ............................... 61

x

Gambar 4.21 Contoh Scalling skema risiko................................................ 61

Gambar 4.22 Perbandingan Klasifikasi Rating ......................................... 62

Gambar 4.23 Mapping Kualifikasi Data..................................................... 67

Gambar 4.24 Flow Analisis Skenario.......................................................... 68

Gambar 4.25 Contoh Stress Test................................................................. 68

Gambar 4.26 Tahapan Proses sbAMA ........................................................ 70

Gambar 4.27 Scalling Kualifikasi ............................................................... 71

Gambar 4.28 Mapping Kuantifikasi ........................................................... 72

Gambar 4.29 Mapping Kualifikasi .............................................................. 72

Gambar 4.30 Matriks 3 Dimensi ................................................................. 73

Gambar 4.31 Slicing Matriks 3 Dimensi..................................................... 74

Gambar 4.32 Mapping Hasil Kuantifikasi dan Kualifikasi Data.............. 75

Gambar 4.33 Implementasi Matriks 3 Dimensi Risiko ............................. 75

Gambar 5.1 Modelling Penanganan Risiko .............................................. 85

Gambar 5.1 Metode VaR............................................................................ 87

Gambar 5.2 Contoh Manajemen Pengolahan Data.................................. 87

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

dan Umur...................................................................................... 13

Tabel 1.2 Distribusi Sumber Daya Manusia ............................................... 13

Tabel 1.3 Infrastruktur Divisi InfraTEL..................................................... 15

Tabel 1.4. Laporan Keuangan PT Telkom bidang Pendapatan Usaha ...... 16

Tabel 1.5 Penerapan Regulasi Oleh Divisi Long Distance ......................... 18

Tabel 3.1 Peta persaingan Produk DLD...................................................... 30

Tabel 2.2 Tabel penyebaran BTS................................................................. 31

Tabel 4.1 Perbandingan Metode Pengukuran Risiko pada Pilar I Basell

II .................................................................................................... 47

Tabel 4.2 Identifikasi Risiko Operasi .......................................................... 52

Tabel 4.3 Pendekatan Top-Down ................................................................. 54

Tabel 4.4 Pendekatan Bottom-up ................................................................ 56

Tabel 4.5 Hasil Kuantifikasi Data ............................................................... 59

Tabel 4.6 Risiko Manajemen Alat Produksi ................................................ 63

Tabel 4.7 Risiko Pengembangan Infrastruktur .......................................... 63

Tabel 4.8 Risiko Provisioning....................................................................... 64

Tabel 4.9 Risiko Fault Handling.................................................................. 64

Tabel 4.10 Risiko Pengelolaan Trafik............................................................ 64

Tabel 4.11 Risiko Pengelolaan Satelit ........................................................... 64

Tabel 4.12 Risiko Standarisasi dan Tingkat Performansi Sistem

Perangkat...................................................................................... 65

Tabel 4.13 Risiko Pengelolaan Data Billing.................................................. 65

Tabel 4.14 Risiko Analisa Gangguan............................................................. 66

Tabel 4.15 Risiko Pengelolaan Pemeliharaan Alat Produksi....................... 66

Tabel 4.16 Hasil Kualifikasi Data ................................................................. 67

Tabel 4.17 Analisa Skenario .......................................................................... 69

Tabel 4.18 Pembobotan Mapping................................................................... 74

Tabel 4.19 Kalkulasi Nilai Matriks 3 Dimensi ............................................. 74

Tabel 4.20 Prioritas Pengendalian Risiko ..................................................... 76

Tabel 4.21 Pengendalian Risiko..................................................................... 78

xii