Ekometrika Deret Waktu Bab91

© Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor)

Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Setelah mengikuti pembahasan bab inipembaca diharapkan dapat:

Mengetahui cara melakukan uji kointegrasi multivariat Menjelaskan pengertian dan manfaat uji kointegrasi

multivariat dan Vector Error Correction Model (VECM). Mengetahui cara estimasi model Vector Error Correction

Model (VECM).



UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT:JOHANSEN TEST

Misalnya terdapat persamaan berikut:

Kemungkinan yang bisa terjadi: INF terkointegrasi secara bersama dengan SBI dan M1 INF terkointegrasi dengan SBI saja INF terkointegrasi dengan M1 saja

Untuk mengetahui banyaknya kemungkinan kointegrasi yang terjadi dapat digunakan Johansen Cointegrasion Test.

Uji kointegrasi dari Johansen didasarkan atas model VAR(p) dari sekumpulan peubah yang tidak stasioner.

te

tMα

tSBIαα

tINF 1

210


RINGKASAN PROSEDUR EVIEWSProsedur Uji Kointegrasi Klik Quick > Group Statistics > Cointegrations Test

Ketikan peubah yang akan diuji kointegrasinya, setelah itu klik OK.

Isi/Pilih :• Lag Interval• Asumsi Trend Deterministik

(gunakan kriteria AIC atau SC terkecil)• Klik OK, muncul output uji

kointegrasi


Prosedur Estimasi VECM Setelah melakukan uji kointegrasi, lakukan estimasi VECM Klik Quick > Estimate VAR

Kemudian klik Cointegration

Isi/Pilih :•Number of cointegration: isikan jumlah kointegrasi sesuai hasil prosedur sebelumnya•Deterministic Trend Spesification: gunakan pilihan sesuai prosedur sebelumnya•Klik OK, akan diperoleh estimasi VECM

Isi/Pilih :•VAR Type: pilih Vector Error Correction•Endogenous variables: Isikan peubah model•Lag Interval: Isi sesuai dengan lag optimal yang telah diperoleh sebelumnya


Contoh Output Eviews untuk VECM

Ekometrika Deret Waktu Bab91

Documents

Transcript of Ekometrika Deret Waktu Bab91