أ‌

: تحت اشراف األستاذ اعداد الطالب :من

فريد د بختي - المناقشة: لجنة راعي لخضر - رئيسا .........األستاذ: حيدوشي عاشور

امناقش ............عيل عثمان واألستاذ: ا

امشرف ...............األستاذ: بختي فريد

متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم االقتصادية ضمنمذكرة مقدمة

كمي تخصص: اقتصاد

في المؤسسة التخطيطالتنبؤ بالمبيعات واستراتيجية

بسور الغزالن -ENAD -حالة مركب المنظفات

2017 /12الى 2012 /01للفترة الممتدة من:

2017/2018السنة الجامعية :

I

كلمة شكر ال ننسى ذوي الفضل

بختي فريد المشرف:األستاذ المنظف ات بسور الغزالن وعمال مركبإطارات

كما نشكر كل من ساهمة في انجاز هذا العمل المتواضع من قريب او بعيد

II

االهداء وانوعلى والدي يعلي ان اشكر نعمتك التي انعمت نعز و أربي "

"عبادك الصالحين فيبرحمتك وادخلنيصالحا ترضاه اعمل اهدي

زوجتي رفيقة دربي العزيزة،هذا العمل المتواضع الى عائلتي وصغيرتي الدين ومحمد وابنائي صالحوسندي في هذه الحياة

سمية. الغاليةالدعاء بالرحمة والمغفرة لولدي الغاليين ونرجو من اهلل ان أنسيوال

.يدخلهما في جنته .الى جميع االهل واألصدق اءو

راعي لخضر

III

املحتويات

III .........................................................................................................................................................لتشكراتا

III ..............................................................................................................................................................هداءال‌

III ..................................................................................................................................................قائمة الجداول‌

III ...............................................................................................................قائمة الشكال والرسومات البيانية

‌أ ..................................................................................................................................................املقدمة العامة

باملبيعات والتنبؤ التخطيط الفصل األول:

‌تمهيد

‌3.......................................................................................................................................التخطيط األول:املبحث

‌3.....................................................................................................................................التخطيطمفهوم -1

‌4....................................................................................................................التخطيطمراحل وخطوات -2

‌5......................................................................................................................................أبعاد التخطيط -3

‌6.............................................................................................................................................املبحث الثاني: التنبؤ

‌6...........................................................................................................................................التنبؤتعريف -1

‌6.............................................................................................................................................أهمية التنبؤ -2

‌6........................................................................................................................................فرضيات التنبؤ -3

‌7......................................................................................................................العوامل املؤثرة على التنبؤ -4

‌7................................................................................................................................أنواع ومراحل التنبؤ -5

‌12.......................................................................................................................املبحث الثالث: التنبؤ باملبيعات

12.......................................................................................................................تعريف التنبؤ باملبيعات -1

‌12.............................................اهداف التنبؤ باملبيعات........................................................................... -2

‌14.....................................................................................................................التنبؤ باملبيعات خطوات -3

‌17..................................................................................................العوامل املؤثرة على التنبؤ باملبيعات -4

‌18.................................................................................................................................................................خالصة

ومنهجية بوكس جينكيزالفصل الثاني: دراسة السالسل الزمنية

‌تمهيد

‌21.............................................................................. السالسل الزمنية......اساسيات حول املبحث األول:

21.......................................................................................... والكشف عن مركباتها السالسل الزمنية -1

30.............................................................................................................................اختبار جذر الوحدة -2

IV

‌32...................................................جينكيز -كسو‌ب ومنهجية عامة واساسيات املبحث الثاني: مفاهيم

32........................................................................................................................العشوائيةالصدمات -1

33.............................(.................PACF( ودالة الرتباط الذاتي الجزئي )ACFدالة الرتباط الذاتي ) -2

34........................................................................................................................تقراريةاختبارات الس -3

‌38......................................................................................................جينكيز–بوكس منهجيةمراحل -4

‌40.............................................................................................................................................................خالصة

جينكيز للتنبؤ بمبيعات مركب املنظفات بسور الغزالن -منهجية بوكس الثالث: تطبيقالفصل

‌تمهيد

‌ENAD.....................................................................46املبحث األول: : تقديم املؤسسة الوطنية للمنظفات

‌46.....................................................................................................................................نبذة تاريخية -1

‌52..................................................................................................................تقديم مركب املنظفات -2

‌56.........................................................................عرض الهيكل التنظيمي ودراسة مختلف الدوائر -3

‌57...................................................................................................................دراسة عوامل النشاط -4

‌57..................................................................................................................املوارد البشرية دراسة -4-1

‌58...................................................................................................................دراسة وظيفة اإلنتاج -4-2

64.......................................................................................................................دراسة وظيفة البيع -4-3

‌66..............................................بمبيعات مركب املنظفات........................................... الثاني: التنبؤ‌املبحث

66.....................................................للمنظفات...............دراسة سلسلة مبيعات املركب الصناعي -1

74...........................................جينكيز لتنبؤ بمبيعات مركب املنظفات........-تطبيق منهجية بوكس -2

85...........................................................................................................................................................خالصة

87................................................................................الخاتمة العامة..................................................... -

90........................................................................................................................................املراجعقائمة -

93...................................................................................................................................................املالحق -

V

قائمة الجداول

رقم الصفحة الجدول عنوان الرقم

56 تطور اليد العاملة ملركب املنظفات بسور الغزالن (3-1)

(3-2) 56 توزيع املوظفين حسب القطاع والوظيفة

(3-3) 57 إحصاء حوادث العمل

(3-4) 58 األولية الداخلة في تكوين املنتجاتاملواد

(3-5) 62 نسبة تحقيق اإلنتاج باملركب

(3-6) 63 2017الى سنة 2012تطور اإلنتاج من سنة

64 2017مبيعات املركب خالل (3-7)

(3-8) 65 اهم زبائن املركب

(3-9) 66 2017الى سنة 2012سلسلة مبيعات املركب من سنة

(3-10) 68 الحسابي واالنحراف املعياري للسنوات الستةالوسط

(3-11) 69 سلسلة املبيعات االصلية على السلسلة املمسوحة t/ Z tVقيم

(3-12) 70 تحليل التباين

tV -tV 72-1الفروقات : (31-13)

(3-14) DF 75اختبار ديكي فوالر البسيط

(3-15) 75 معامالت االبطاء

(3-16) ADF 76اختبار ديكي فوالر املوسع

(3-17) Philips et Perron 76 اختبار فيليبس بيرون

(3-18) KPSS ( Shin.Schmidt .Philips .Kwiatkowski) 76اختبار

77 النماذج املمكنة (3-19)

(3-02) Gretl 82القيم التنبؤية باستخدام برنامج

(3-12) 83 الحقيقية والقيم التنبؤيةاملقارنة بين القيم

VI

قائمة االشكال والرسومات:

رقم الصفحة العنوان الرقم

5 مراحل التخطيط (1-1)

(1-2) 9 خطوات التنبؤ

(2-1) 21 منحنى مركبة االتجاه العام

(2-2) 22 منحنى املركبة الفصلية

(2-3) 22 منحنى املركبة الدورية

(2-4) 22 املركبة العشوائيةمنحنى

(2-5) 24 نماذج السالسل الزمنية

(2-6) 29 مخطط اختبارات الجذر االحادي

(2-6) 42 جينكيز-مخطط انسيابي لطريقة بوكس

(3-1) Goupe ENAD 47ممخطط الشركة األ

(3-2) 51 الهيكل التنظيمي ملركب املنظفات بسور الغزالن

(3-3) 57 لتوزيع املوظفينمدرج تكراري

(3-4) 60 مراحل تصنيع املنتجات باملركب

(3-5) 62 العالقة بين مختلف الوحدات

(3-6) 63 املنحنى البياني لتطور االنتاج

(3-7) 65 الدائرة النسبية لتوزيع اهم زبائن املركب

(3-8) 67 املنحنى التجميعي لسلسلة املبيعات

(3-9) 73 لسلسلة مبيعات املركباملنحنى البياني

(3-10) Correlograme للسلسلةv 74

(3-11) Correlograme 79 للسلسلة البواقي

(3-12) AR(1) 79دائرة توزيع جذور كثير الحدود للنموذج

(3-13) 79 منحي التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي

(3-14) 81 البواقيالتمثيل البياني لدالة الكثافة لتوزيع سلسلة

(3-15) 82 املنحنى البياني السلسلة الحقيقة واملقدرة مع سلسلة البواقي

(3-16) 83 2018املنحنى البياني للسلسلة الحقيقية واملتنبأ بها لسنة

مقدمة

أ‌

والتطور سواء رار‌الربحية والستقدف كل املؤسسات إلى التوسع والنمو لتحقيق معدلت مرضية من هت

ية هفة لتحقيق مستوى مقبول من الرفالا املختهزتهى مستوى الدولة بأجلى مستوى املؤسسة أو علع

ا أخذت بعين ها لنفسهداف التي حددتهو تحقيق ال‌هدف األساس ي لإلدارة همجتمع، واذا كان اللل القتصادية

ذه اإلدارة وضع الخطط هى لا، فإن عهية والبيئية املحيطة بلالحالية واملستقبواإلمكانيات العتبار املوارد

داف والتي يجب أن تشمل كل مجالت عمل املؤسسة، ول يمكن وضع أية خطة بدون هاأل‌ ذههالالزمة لتحقيق

ي تبنى ي األساس التهية التنبؤ لخالل منظور زمني محدد، أي أن عم هد الوصول إليار‌يي دقيق بما لتنبؤ عم

عن حجم راتذا األخير يعطي مؤشهوظائف األخرى في املؤسسة، فليعتبر التنبؤ باملبيعات مدخال ل .ا الخطةهيلع

ة وفي ضوء لع خالل فترة زمنية مقبلعة أو مجموعة من السلمن س هاملتوقعة والذي يمكن تحقيق املبيعات

بة هى الخبرة واملو‌لية تخمين اعتمادا علعم وم ليسهذا املفهمعينة، والتنبؤ باملبيعات وفق خطة تسويقية

ملوصول إلى استكشاف املستقبل من خالل الوصول إلى توقعات اي ومنطقي لمي وعملع جهو منهفحسب، بل

‌.ا الدنياهى درجة مقبولة من الصواب والدقة وباحتمالت خطأ في حدودلع ذا املستقبلهألحداث

ذاهاملتسارعة و‌ راتهاية بدقة بسبب ضبابية الظروف وتغيلا املستقبهبالتنبؤ بمبيعاتاإلدارة في املؤسسة مطالبة

ى األقللا أو عهدت التطور في ميدان نشاطاإن أر‌ هكللرسم معالم الطريق الذي يجب أن تس هباعتباره موج

ث في عالم اليومى الرغم من تعقد الظروف وتسارع األحدالا، فعها الحالي في بيئة أعمالهى موقعلاملحافظة ع

ية لباملقابل تطورت األدوات والتقنيات العم هيات التنبؤ باملبيعات، إل أنلد من صعوبة وتعقيد عماز‌

ية التنبؤ باملبيعات، لت لتصنيف األساليب املستخدمة في عمار‌ذا املجال، وتوجد عدة اعتباهفي املستخدمة

وب دلفي، لي الخبرة، وأساالجماعي، ور‌راي أساليب وصفية كالالتصنيفات يمكن أن نميز بين ذههومن بين

ي األساليب هت السوقية، وبحوث السوق، أما فيما يخص األساليب األخرى فراالختبا راءواج ورجال البيع

األساليب القياسية عن طريق النحدار و األساليب القياسية عن طريق السالسل الزمنية الكمية ومنيا

ذه األخيرة تشرح هيد األس ي و نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية، هو التم حركةكاملتوسطات املت

النحدار ذه النماذجها الحالية و املاضية، ومن بين أبسط هونماذج بواسطة قيم ة الزمنيةلسلوك السلس

‌.وهلكن التساؤل املطروح املتوسط املتحرك و الذاتي

؟االستراتيجي في املؤسسةالتنبؤ وعالقته بالتخطيط

:الفرعية التالية التساؤالتويمكن لنا ادراج

كيف يتم تصنيف طرق وأساليب التنبؤ باملبيعات؟ -

التنبؤ؟ما مدى قابلية املبيعات الشهرية ملركب املنظفات بسور الغزلن في -

؟باملبيعاتما مدي قدرة طريقة بوكس جينكيز في التنبؤ -

:يهتساؤلت الفرعية لا كإجابات لهالفرضيات التي نعتمدومن بين

.يتم تصنيف طرق وأساليب التنبؤ باملبيعات إلى أساليب وصفية وأخرى كمية 1 -

.ى املدى القصيرلتنبؤ علة للقاب-سور الغزلن - ركب املنظفاترية ملهتعتبر املبيعات الش 2 -

.املنظفاتمركب ية التنبؤ بمبيعاتلبالجودة في عم . ARMA 3- تتمتع نماذج

مقدمة

ب‌

:مبررا ت اختيار املوضوع

.قلة الدراسات الكمية في مجال التسويق واملبيعات 1 -

الطالع الشخص ي والرغبة في دراسة املوضوع. 2 -

:أهداف الدراسة

:إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في

.والكمية والتي يمكن أن تطبق في التنبؤ باملبيعاتدراسة أهم أنواع التنبؤ باملبيعات الوصفية منها 1 -

.ARMAتوضيح كيفية التنبؤ باملبيعات باستخدام نماذج 2 -

:سةراأهمية الد

.سالسل الزمنية العشوائيةلف النماذج الخطية للى مختلالتعرف ع -

.ووضع الستراتيجية العامة للمؤسسة ارات اإلداريةر‌مية التنبؤ باملبيعات ودوره األساس ي في اتخاذ القهأ -

الدراسة:حدود

اقتصرت الدراسة على تقدير سلسلة املبيعات الشهرية ملنتجات املركب الصناعي للمنظفات بسور الغزلن ولية

2017إلى غاية ديسمبر 2012قيمة وذلك خالل الفترة الزمنية املمتدة من شير جانفي 72 لـ البويرة

للسالسل النماذجوهي أحد ARMA مستخدمين نماذج ،2018 شهرا لعام 12ثم التنبؤ باملبيعات املستقبلية ل

الحكم في بأ بها، ليتمالزمنية العشوائية، وبعدها يتم حساب دقة التنبؤ من خالل القيم األصلية والقيم املتن

‌األخير على جودة هذه النماذج ونجاعتها في التنبؤ باملبيعات

السابقة:الدراسات

دراسة تحت عنوان استخدام السالسل الزمنية املوسمية للتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية الدراسة األولى:

ية اإلدارة لو، كلسعدية عبد الكريم طعوجة، من إعداد أ.د. ناظم عبد هللا املحمدي و لمدينة الف في

، العدد 4د لوم القتصادية واإلدارية، املجلعلة جامعة األنبار للوالقتصاد،، جامعة األنبار، والتي نشرت في مج

الك الطاقة هقيم است سلسلةوذلك من خالل تقدير SARIMA ا استخدام نماذجهوالتي تم في 2011، سنة 7

رت نتائج ه، وأظ 2010إلى جانفي 2005من جانفي دة تمتدهمشا 74ة املكونة من وجلربائية ملدينة الفهالك

ذا التطبيق تم التنبؤ هوفقا لنتائج تقدير و‌ الزمنيةالسلسلة التطبيق أن النموذج املالئم لتمثيل بيانات

‌ري ،هالك الشهبكميات الست

شركة الوطنية لتسويق لتنبؤية ملبيعات الوقود ل تخطيطية و‌ دراسةتحت عنوان دراسة :الدراسة الثانية

سييل د.اشراف ي رسالة ماجستير من إعداد أمحمد جالل، تحت هو‌ NAFTALالبترولية، املواد وتوزيع

ا همؤسسة مواكبة آليتل، والتي كانت حول إشكالية: كيف يمكن ل 2005تجارة، سنة لليا لشنوف، املدرسة الع

‌ية، لترة زمنية مستقببات السوق لفلومتط اإلنتاجية

في التنبؤ SARIMAدراسة تحت عنوان جودة نماذج السالسل الزمنية املوسمية املختلطة الدراسة الثالثة:

لقوقي فاتح ، تحت اشراف د .شيخي ي رسالة ماجستير من إعداد هو‌باملبيعات ملؤسسة مطاحن جديع بتقرت

-بسكرة -جامعة محمد خيضر -كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2014سنة احمد

مقدمة

ج‌

ة و النخالة في الفترة ينالفر‌ املبيعات الشهرية ملؤسسة مطاحن جديع من منتوج سلسلة تقدير‌حيث تم الجزائر‌

ية لتسع أشهر لقبباملبيعات املست ، و من ثم اختبار دقتها في التنبؤ‌ 2012إلى ديسمبر 2008املمتدة من جانفي

في مجال SARIMA نماذج ية واستنتاج مدى دقةلليتم فيما بعد مقارنتها بالقيم الفع ،2013األولى من سنة

‌.املبيعات

:املنهج املتبع في الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على إتباع املنهج الوصفي عند التعرض للمفاهيم العامة للتخطيط والتنبؤ باملبيعات

التجريبي وذلك من خالل تقدير سلسلة املبيعات الشهرية ثم التنبؤ‌ واملنهج والطرق املستخدمة في ذلك،

‌.ARMA مستقبال باستخدام نماذج هابمسار‌

يحمل عنوان التخطيط والتنبؤ باملبيعات والذي تم تخصيص املبحث األول لدراسة مفاهيم الفصل األول:

، أما املبحث الثالث فقد تناول التنبؤ والتنبؤأما املبحث الثاني فقد اهتم بدراسة التخطيط،حول عامة

‌باملبيعات.

ةيحمل عنوان طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجيالفصل الثاني: Box-Jenkins الذي تم التطرق‌

فقد تم التطرق فيه إلى منهجية في مبحثه األول إلى تناول أساسيات حول السالسل الزمنية، أما مبحثه الثاني

‌.جينكيز-بوكس

متناولين فيملركب املنظفات بسور الغزلن رية هاملبيعات الش بسلسلة عنوان التنبؤ‌يحمل الفصل الثالث:

، أما بخصوص املبحث الثاني عوامل نشاطه واهم منتجاته ومبيعاتهباملركب ودراسة األول التعريف همبحث

.، ومن ثم حساب دقة التنبؤاملركبرية ملنتوج هاملبيعات الشبسلسلة فقد تناول التنبؤ

‌

الفصل األول

تالتخطيط والتنبؤ باملبيعا

التخطيط والتنبؤ باملبيعات الفصل األول:

: تمهيد

مجتمع، وباعتبار أن أي نشاط لعة أو خدمة للا لسهو تقديمهإن السبب األساس ي لوجود أي منظمة

ع أو لنوعا من خالل إنتاج الس كين كما و‌هلبية احتياجات ورغبات املستلى تليقوم باألساس ع اقتصادي

اذاية لتعتبر من األمور املستقبكون هلا املستهوبة، لكن الكمية التي يحتاجلواملواصفات املط الخدمات بالكميات

ا حتى تستطيع املنظمة أن تعمل وتنتج، فبيعات املؤسسة عادة ما تكون هى األقل تقدير‌لع ا أو‌هلبد من معرفت

ى التنبؤ لفة، لذلك فإن مدى قدرة إدارة املؤسسة علالنقصان تبعا لعوامل وظروف مخت دة أو‌ازيلعرضة ل

رامجها ا وبهخطط هيلا بشكل عام وسيمثل األساس الذي ستبني علهمستقبى لامة عه آثار‌ ها سيكون لهبمبيعات

إلى ثالثة مباحث، متطرقين مهمن خالل الفصل األول، حيث قمنا بتقسي هالتطرق إلي ذا ما نريده، و‌ وقراراتها

وفي املبحث الثاني تطرقنا الى بالتخطيط قلالتطرق إلى كل ما يتعو‌يم األساسية هاملفا األول إلى شرح هفي مبحث

هلاألساليب املستخدمة ألج همإلى التنبؤ باملبيعات وأ هالتنبؤ، أما املبحث الثالث فقد تم التطرق في

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 3 -

املبحث األول: التخطيط

يعتبر التخطيط الخطوة األولى في العملية اإلدارية وتبنى بقية الخطوات عليه، ولذا فعندما يكون

بالضرورة ستكون بقية الخطوات كذلك، أما بالنسبة للتنبؤ فيعتبر كذلك من التخطيط غير جيد فإنه

عملية التخطيط.‌الخطوات األولى في العملية اإلدارية، ويسبق أحيانا

نهدف من خالل هذا املبحث إلى اإلملام بمختلف جوانب التخطيط من أهمية وأسس ومراحله، وكذا التطرق

‌ايير جودته.وخطواته ومع التنبؤ وأهميتهإلى

مفهوم التخطيط: -1

‌إن للتخطيط عدة تعريفات نذكر منها:

: "يقصد بالتخطيط تفكير في املستقبل تعتمد على وقائع حدثت في املاض ي، وأخرى تحدث في التعريف األول

‌.1الحاضر، بغية التنبؤ بما سيحدث في املستقبل من مشكالت"

نشطة اإلدارية املصممة من أجل تحضير املنظمة مجموعة من األ: "التخطيط هو عبارة عن التعريف الثاني

ملواجهة املستقبل، والتأكد من أن القرارات الخاصة باستغالل األفراد واملوارد تساعد املنظمة على تحديد

‌.2أهدافها"

مجريالتعريف الثالثات : " التخطيط عبارة عن العملية التي عن طريقها يحدد الفرد او املنظمة مقدما

‌.3التصرف املستقبلية"

أهمية التخطيط: -2

‌إن وظيفة التخطيط لها أربعة أهداف مهمة تتمثل في ما يلي:

: التخطيط التنظيمي له غرضان: مواجهة ظروف عدم التأكد •

: يتمثل هذا الغرض في تقليل املخاطر عن طريق تخفيض ظروف عدم التأكد وتوضيح الغرض الحمائي •

والتتابعات الخاصة بتصرفات اإلدارة.النتائج

: ويتمثل هذا الغرض في العمل على زيادة درجة النجاح التنظيمي. الغرض التأكيدي •

حتى ولو زادت درجة التأكد املستقبلي، حيث هناك ضرورة إلختيار أفضل والتخطيط يعتبر ضروريا

شكلة رياضية اولية للحساب بناء ا ما كانت الظروف مؤكدة، وهذه تعتبر مالسبل لتحقيق الغايات إذ

على الحقائق األساسية املعروفة، حيث يتم اختيار التصرف الذي يحقق النتائج املرغوبة بأقل

تكاليف، باإلضافة إلى ضرورة وضع الخطط التي تضمن مساهمة كل جزء من املؤسسة في أداء

‌الوظائف.

16، ص 2005محمد الصيرفي، إدارة التسويق، مؤسسة حورس الدولية، الطبعة األولى، مصر، 1 123، ص 1998علي شريف، د.محمد سلطان، المدخل المعاصر في مبادئ اإلدارة، الدار الجامعية، مصر 2 4، ص 2007والرقابة، جامعة القاهرة، مصر، كامل علي متولي، التخطيط 3

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 4 -

ألن التخطيط يعتبر موجه نحو تحقيق غايات املشروع، فإن كل تركيز اإلهتمام على الغايات •: نظرا

تصرف من التصرفات التخطيطية ل بد أن يركز الهتمامات نحو هذه الغايات، فاملديرون الذين لهم

اهتمامات باملشاكل املتوسطة األجل لبد لهم أن يضعوا في اعتبارهم ما يدرو في املستقبل، وأن يحددوا

مني املطلوب ملواجهة خططهم، لضمان تحقيق الغايات املحددة. املدى الز‌

: التخطيط يؤدي إلى تخفيض التكاليف حيث أنه يركز على كفاءة تحقيق التشغيل االقتصادي •

التشغيل وتناسقه، ويؤدي إلى إحالل الجهود املشتركة نحو تحقيق األهداف.

د من إنجازات مرؤوسيهم دون وجود أهداف : إن املديرين ل يمكنهم التأكالتسهيل عملية الرقابة •

مخططة، ويتم على أساسها عملية قياس هذه اإلنجازات، فليس هناك سبيل للرقابة دون وجود خطط

تعتبر كمعايير للقياس.

مراحل وخطوات التخطيط. -3

‌هي:تتكون عملية التخطيط من خمس خطوات

‌د أن نصل إليه. : وتعني هذه الخطوة تحديد ما نريتحديد األهداف -3-1

: ويقصد بذلك معرفة املوقف الحالي باملقارنة مع الحالة تحديد املوقف الحالي باملقارنة مع األهداف-3-2

، ويتضمن ذلك تحليل املوقف ملعرفة جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية املرغوبة مستقبال

‌وتأثير ذلك على إمكانية الوصول لألهداف.

على عملية التنبؤ والذي بدونه الظروف املستقبلية بشأناالفتراضات وضع -3-3: وهذه الخطوة تقوم أساسا

ل يمكن ان تتم عملية التخطيط، وبالتالي فإنه وقبل وضع الخطط لعام قادم أن نحاول التعرف على ما

‌يخفيه املستقبل، كما أنه يمكن تعديل أهداف العام القادم بناء على هذه التنبؤات.

: وهذا يعني أن تدرس الخطة الطرق املختلفة التي من املمكن أن تحديد البدائل املمكنة واالختيار بينهما -3-4

تقود إلى تحقيق الهدف، وأن تقارن بينهما، ومن ثم اختيار إحدى هذه الطرق والتي تعتبر الطريقة األفضل بين

‌الطرق املتاحة.

لخطوة يوضع البديل الذي تم اختياره موضع التنفيذ، ومراقبة ما : وفي هذه االتنفيذ وتقييم النتائج-3-5

يتحقق على أرض الواقع بما تم التخطيط له، وأي اختالف بين النتائج املتحققة واملتوقعة يعني أن هناك

وهذا النحراف قد يكون في الخطة أو التنفيذ، وبالتالي يتم التدخل في الوقت املناسب أو خالل

انحرافا

‌حيح الوضع. لتص

‌ويمكن تمثيل املراحل السابقة بالشكل اآلتي:

‌

‌

‌

‌

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 5 -

‌

(: مراحل التخطيط1-1الشكل رقم )

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

( NAFTALتنبؤية ملبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع املواد البترولية ) : أمحمد جالل، دراسة تخطيطية و‌املصدر

‌.5ص 2005رسالة ماجستير غير منشورة، املدرسة العليا للتجارة ، الجزائر، ،

‌

أبعاد التخطيط: -4

‌:1: حيث ينقسم التخطيط هنا إلى ثالثة أنواعالبعد الزمني-4-1

‌: حيث تكون الفترة التخطيطية من سنة إلى ثالث سنوات.قصير املدى-أ

.متوسطة املدى حيث تكون الفترة التخطيطية من ثالثة سنوات إلى خمس سنوات -ب

.املدى حيث تكون الفترة التخطيطية من خمس إلى عشر سنوات طويلة -ج

:نا إلى ثالثة أنواعهحيث ينقسم التخطيط البعد اإلداري:--2 4

..ظاما وأطول‌وأشمل ن زايا ويكون أكثر تركيلالتخطيط الذي تقوم به اإلدارة الع -أ

..و أكثر تفصيال وذو نطاق متوسط ومدى زمني متوسط أيضاهالتخطيط الذي تقوم به اإلدارة الوسطى و‌ -ب

..و أضيق نطاقا وأضيق زمناهالتخطيط الذي تقوم به اإلدارة املباشرة و‌ -ج

17، 16محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص ص 1

تحديد األهداف

التنفيذ وتقييم البدائل

وضع الفتراضات بشأن ظروف املستقبل

تحديد البدائل والختيار بينها

تقييم الوضع الحالي مع األهداف املرغوبة

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 6 -

املبحث الثاني: التنبؤ

‌شتى مجالت الحياة مما يسهل على أي مسير والستراتيجيات فيان للتنبؤ دور كبير وفعال في بناء الخطط

‌.الرؤيا املستقبلية لكل قرار قد تتخذه املؤسسة او اإلدارة

‌للتنبؤ عدة تعريفات مختلفة نذكر منها: تعريف التنبؤ:

لظاهرة ما اعتماد على اتجاه : " يمكن تعريف التنبؤ على انه عملية تالتعريف األول وقع ما سيحدث مستقبال

الظاهرة في املاض ي، باستخدام أحد نماذج التنبؤ املعروفة، بعبارة أخرى هو: معرفة سلوك ظاهرة ما في

من سلوكها في الفترة املاضية"‌.1املستقبل انطالقا

باستخدام مشاهدات تاريخية بعد دراسة سلوكها في : "هو عملية عرض حالي لقيم مستقبلية نياالتعريف الث

‌.2املاض ي"

على أنه التخمين أو التقدير ملستوى فعالية معينة أو Forecasting: " يمكن تعريف التنبؤ التعريف الثالث

نشاط معين، بالعتماد على البيانات اإلحصائية واألدوات العلمية وحكمة القائم بعملية التنبؤ وخبرته

‌.3وكفاءته"

بشكل عام عبارة عن توقع وتقدير ألحداث مستقبلية في ظل ظروف غير Forecasting: "التنبؤ التعريف الرابع

‌.Uncertainty "4مؤكدة

‌للمستقبل بناء على ما حدث في املاض ي. تقدير‌ وضع و‌وبناءا على ما سبق يمكن تعريف التنبؤ

أهمية التنبؤ:-1

ترجع أهمية التنبؤ إلى أن وجود املؤسسة على املدى البعيد يعتمد على وجود طلب مستمر على سلعها أو

ما باملستوى العام للنشاط القتصادي، فكل أنشطة اإلدارة يجب أن خدماتها، وهذا الطلب يرتبط بصورة

، وكل قرارات اإلدارة يجب أن يتم توقعها على ضوء تنبؤات مستقب‌لية تتعلق بهذا النشاط. تخطط مسبقا

قد ل تتحقق التنبؤات، لكنها هي األداة الوحيدة لإلدارة التي ستبني عليها خططها، فال توجد إدارة بدون

‌أهداف.

الفرضيات التي يقوم عليها التنبؤ:-2

‌:5يقوم التنبؤ على مجموعة من الفروض يمكن تلخيصها كاآلتي

.2، ص 2004عبد الرحمن األحمد العبيد، مبادئ التنبؤ اإلداري، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1 .177، ص 1998ة، الجزائر، مولود حشمان، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعي 2علي العالونة، أ. محمد عبيدات، أ. عبد الكريم عواد، بحوث العمليات في العلوم التجارية، دار المستقبل ، الطبعة األولى، عمان، 3

.87، ص 2000األردن، . 17، ص2012 ، تخطيط اإلنتاج ومراقبته، دار المناهج، الطبعة األولى، عمان، األردن،الحسين محمد ابديوي 4رابح بلعباس، فعالية التنبؤ باستخدام النماذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات، الملتقى الوطني حول صنع القرار في المؤسسة 5

.2009االقتصادية، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر،

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 7 -

بغض النظر عن الطريقة التي •، ويبقى عدم التأكد هذا قائما

أن املستقبل ل يمكن التأكد منه تماما

استخدمت فيه، إلى أن يمر الزمن ويمكن حينئذ رؤية الواقع الحقيقي.

أن هناك نقاط غير واضحة في التنبؤ فنحن على سبيل املثال ل نستطيع التنبؤ بمستجدات •

تتوفر لدينا معلومات تشير إليها اآلن. التكنولوجيا التي ل‌

أن التنبؤ يستخدم لوضع السياسات سواء كانت اجتماعية او اقتصادية، وأن هذه السياسات نفسها •

على املستقبل وتجري عليه تغيرات لم يتكلم عنها التنبؤ نفسه، مما يحدث الفتراق إذا ما نفذت ستؤثر

ض الواقع. بين ما جاء في التنبؤ وما سيتحقق على أر‌

بقاء الظروف كما هي عليها. •

العوامل املؤثرة على عملية التنبؤ: -3

‌: حيث يتأثر التنبؤ بعامل الزمن، بحيث يكون سهل في األجل القصير، وصعب في األمد البعيد.الزمن-

‌رائية. : يجب معرفة حركة الدخل خالل الفترة القادمة ومعرفة اتجاهه ألن الدخل يؤثر على القوة الشالدخل-

: وتأثر على األنماط الستهالكية داخل املجتمعات، وبالتالي تؤثر على طبيعة التطورات االجتماعية والثقافية-

وأنواع السلع التي تستخدم داخل املجتمعات، ثم إن التطورات الجتماعية أفردت حاجات لم تكن موجودة

.‌سابقا

فهم طبيعة املنطقة الجغرافية واملناخ فيها، ألن أسلوب الحياة : يجب على القائم بالتنبؤ أن يالعامل الجغرافي-

‌قد يختلف حسب املناطق وحسب املناخ.

: التطور خلق منتجات تكفي حاجات املجتمعات الحديثة، لذا يجب معرفة مسار هذا التطور التكنولوجي-

‌سرع ما يحتاجه املجتمع. التطور وأثره، فالثورة التكنولوجية كبيرة جدا في مجال تقديم أسهل وأفضل وأ

مستقرة كلما سهلت عملية التنبؤ، كلما كانت غير : كلما كانت األمور درجة االستقرار السياس ي واالقتصادي-

‌مستقرة تصعب عملية التنبؤ.

‌: علينا معرفة حجم وقوة وعدد املنافسين ونوعية السلع التي يتعاملون بها وحصصهم. املنافسة-

أنواع التنبؤ:-4

‌للتنبؤ أنواع مختلفة وذلك حسب معايير التصنيف املختلفة:

املعيار األول: صيغة التنبؤ: -4-1

‌ونفرق وفقا لهذا املعيار بين تنبؤ النقطة وتنبؤ الفترة.

: هو التنبؤ بقيمة وحيدة ملتغير التابع في سنة التنبؤ أو في كل فترة مقبلة، أي إعطاء قيمة واحدة تنبؤ النقطة-أ

‌متوقعة للمتغير التابع.

ير باحتمال معين، كان يتحدد حد : يتمثل في التنبؤ بمدى معين تقع بداخله قيمة املتغالتنبؤ بمجال أو فترة-ب

‌أقص ى وحد أدنى يمكن أن تقع بداخله القيمة املقدرة.

املعيار الثاني: فترة التنبؤ-4-2

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 8 -

‌وفق هذا املعيار يمكن التفرقة بين نوعين من التنبؤ: التنبؤ بعد التحقق، والتنبؤ قبل التحقق.

ات زمنية تتوفر فيها بيانات فعلية عن املتغيرات : يتضمن التنبؤ باملتغير التابع لفتر‌التنبؤ بعد التحقق-أ

يكون لدينا قيمتين )املتوقعة والفعلية(، وهذا يتيح فرصة التأكد من التفسيرية، ووفقا لهذا النوع من التنبؤ

‌مدى صحة التوقعات من خالل املقارنة بين القيمتين.

منية مستقبلية ل تتاح عنها بيانات خاصة ز‌فترات : ويتم فيه التنبؤ بقيم املتغير التابع في التنبؤ قبل التحقق-ب

‌باملتغير املستقل.

املعيار الثالث: درجة التأكد-4

‌وفقا لهذا املعيار يمكن التفرقة بين التنبؤ املشروط والتنبؤ غير املشروط.

مؤكدة متاحة : يتمثل التنبؤ غير مشروط في التنبؤ بقيم املتغير التابع بناءا على معلومات التنبؤ غير مشروط-أ

‌عن املتغيرات التفسيرية، وعليه فإن كل أنواع التنبؤ بعد التحقق تعتبر غير مشروطة.

: يقصد بالتنبؤ املشروط هو أن عملية التنبؤ بسلوك املتغير التابع خاضعة أو مشروطة التنبؤ املشروط-ب

التأكيد ويتعين علينا معرفتها بسلوك إحدى املتغيرات املستقلة، ومعنى هذا أنها ل تكون معروفة على وجه

بطريقة ما أو تخمينها، ومن ثم فإن دقة التنبؤ بقيمة املتغير التابع تكون مشروطة بمدى دقة القيم املفترضة

‌للمتغير التفسيري.

خطوات التنبؤ: -3

‌:1تتم عملية التنبؤ وفق خطوات محددة يمكن عرضها في األتي

‌بالتنبؤ، وذلك ألن املعلومات الخاصة بالتنبؤ يستخدمها كل في مجاله .تحديد الغرض من القيام -1

‌جمع البيانات التاريخية سواء عن التجاهات القتصادية من املستندات الحكومية أو سجالت الشركة.-2

عرض البيانات التاريخية على رسم بياني لتحديد مدى وجود نمط معين لتجاه البيانات، سواء أظهرت -3

‌دورة معينة للبيانات أو وجود بيانات باتجاهات موسمية تمكن من توقع البيانات في املستقبل.وجود

اختيار نموذج للتنبؤ والذي قد يستخدم في املواقف اإلدارية املختلفة وعلى اإلدارة تطبيق النموذج الذي -4

‌يتماش ى مع احتياجاته.

حة الطرق التي استخدمت في التنبؤ بالقيم الحقيقية يتم في هذه املرحلة إجراء التجارب التي تظهر مدى ص-5

‌التي ظهرت خالل الفترة املاضية.

يتم فيها استخدام أسلوب التنبؤ بقيم املتغيرات التابعة إثر حدوثها خالل فترة التنبؤ ويالحظ هنا استخدام -6

‌األساليب املمكنة إلنشاء مستوى تحليل موثوق به.

اص بالعوامل الداخلية والخارجية على النتائج التي يتم الحصول عليها باستخدام يتم فيها إدماج التأثير الخ-7

‌أسلوب معين للتنبؤ.

‌يتم فيها متابعة نتائج تطبيق أسلوب التنبؤ عن طريق تسجيل األداء الفعلي ومراقبة خطأ التنبؤ. -8

.70 67، ص ص 2001الجامعية ، االسكندرية ، مصر ، صونيا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعمليات، الدار 1

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 9 -

‌

‌

‌

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌.72ص 2001والعمليات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : صونيا محمد البكري، إدارة اإلنتاج املصدر

‌

‌: أخطاء التنبؤ-4

بأرقام املبيعات، ألنه في الغالب ل تأتي األرقام الفعلية PerfectForecastingمن النادر التوصل إلى التبؤ الدقيق

ة دقيقة مثلى للتنبؤ، ومن ألرقام املبيعات املقدرة على أساس التنبؤ، فمن جهة ل توجد طريقمطابقة تماما

جهة أخرى كلما طالت فترة التنبؤ كلما زادت احتمالت الخطأ، فالعوامل التي تؤثر في املبيعات كثيرة ومتشابكة

مما يجعل من الصعب تأطيرها في نماذج تنبؤ وأخطاء التنبؤ يمكن تحديدها من خالل الفرق بين أرقام

‌نبأ بها، واألخطاء هي نوعان: املبيعات الفعلية وأرقام املبيعات املت

RandomErrorsاألخطاء العشوائية: 4-1

وهي األخطاء التي ل يمكن تفسيرها أو تحديد أسبابها، ول يمكن لنموذج التنبؤ املستخدم توقعها او تقديرها

ات املقدرة بشكل مسبق، وتكون نتائج هذه األخطاء عبارة عن تناوب عشوائي )زيادة او نقصان( بين أرقام املبيع

‌وأرقام املبيعات الفعلية خالل فترة التنبؤ.

‌

‌

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 10 -

‌

Causal Errorsاألخطاء السببية: 4-2

أعلى من أرقام املبيعات املقدرة، او تكون دائما

تتجسد هذه األخطاء في أرقام املبيعات الفعلية التي تكون دائما

أقل منها، وهذه الخطاء لها أسباب كثيرة تتعلق سواء باملستخدم لنموذج التنبؤ نفسه، أو بالنموذج مثل إهمال

‌دام بيانات غير دقيقة وغيرها. متغير ما، أو استخدام خط اتجاه غير صحيح، أو استخ

دقة التنبؤ: -5

مفهوم دقة التنبؤ: 5-1

الفعلية للسلسلة الزمنية والقيم املتنبئ بها، وتزداد الدقة في تزداد دقة التنبؤ بانخفاض الفرق بين القيمة

قة في التنبؤ، التنبؤ ا ما عرفنا أن أي قرار مستقبلي تتوقف نتائجه من حيث العوائد والتكاليف على مدى الد

‌من خالل العتماد على معلومات وبيانات تتسم بالدقة.

1مقاييس دقة التنبؤ: 5-2

في معظم حالت التنبؤ تعتبر الدقة هي املقياس األساس ي في اختيار طريقة التنبؤ املناسبة، وفي أغلب التنبؤات

لذلك لبد من تقييم جودة التنبؤ بمقارنة مهما كانت طريقة التنبؤ تميل إلى أن تكون إلى درجة ما غير صحيحة،

‌القيم الحقيقية بالقيم املقدرة، هذه املقارنة تكشف لنا حجم األخطاء في التنبؤ أو جودة التنبؤ.

دقة التنبؤ على النحرافات بين القيم الفعلية للسلسلة والقيم املقدرة، ومن هذه تعتمد أغلب مقاييس

‌املقاييس:

Biasنحرافات( متوسط األخطاء )اال -أ

Biasيعرف مقياس متوسط النحرافات بالعالقة التالية: =∑ 𝜀��

𝑛𝑡=1

𝑛‌

휀��حيث: = 𝑌𝑡 − 𝑌�� الخطأ أو انحراف القيمة املقدرة عن القيمة الحقيقية في القدرةt.‌

𝑌𝑡 القيمة الحقيقية أو الفعلية في القدرةt.‌

𝑌�� .القيمة املقدرة أو املتنبأ بها‌

n .طول السلسلة الزمنية‌

لكن هذا املقياس ل يمكن العتماد عليه، فقد يعطي قيما صغيرة إذا كانت األخطاء املوجبة تساوي تقريبا

‌األخطاء السالبة.

MeanAbsoluteDeviationمتوسط االنحرافات املطلقة -ب

𝑀𝐴𝐷 =∑ |𝜀��|𝑛

𝑡=1

𝑛.‌

املقياس عن سابقه بأنه يجعل اإلنحرافات موجبة ألنه يأخذ القيمة املطلقة لألخطاء ثم يجمعها، يختلف هذا

‌وبذلك يشير إلى حجم األخطاء.

‌.163-161ص -عبد الرحمن األحمد العبيد مرجع سابق ص 1

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 11 -

Mean Square Deviationمتوسط مربع اإلنحرافات-ج

‌عالقة التالية: ليعطى هذا املقياس با

𝑀𝑆𝐷 =∑ 𝑒1

2𝑛𝑡=1

𝑛.‌

سابقه بأنه يعطي أهمية أكثر لألخطاء الكبيرة ألنه يربع هذه الخطاء، في بعض الحالت يتميز هذا املقياس عن

نعتمد على مجموع مربع النحرافات فقط للمقارنة بين نموذجين للتنبؤ، حيث نختار النموذج ذو مجموع

الجذر التربيعي املربعات األقل، كما يمكن ان نأخذ الجذر التربيعي لهذا املقياس فتحصل على مقياس آخر هو:

‌ملتوسط مربع النحرافات.

RootMean Square Deviationالجذر التربيعي ملتوسط مربع االنحرافات -د

‌يعطى هذا املقياس بالعالقة التالية:

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √𝑀𝑆𝐷.‌

وبشكل عام، املقاييس السابقة تعطي قيما مطلقة، لذلك ل يمكن مقارنة دقة التنبؤ بناء على هذه املقاييس

إذا كانت لدينا سالسل زمنية مختلفة، فحجم األخطاء في سلسلة ذات أرقام صغيرة حتما سيكون أقل من

‌حجم األخطاء في سلسلة ذات أرقام أكبر، لذلك نلجأ إلى مقاييس دقة التنبؤ النسبية.

MeanPercentageDeviationمتوسط االنحرافات النسبي -ه

‌يعطى هذا املقياس بالعالقة التالي:

𝑀𝑃𝐷 =∑

𝜀��𝑌𝑡

×100𝑛𝑡=1

𝑛.‌

MeanAbsolutePercentageDeviationمتوسط االنحرافات املطلقة النسبي -و

‌يعطى هذا القياس بالعالقة التالية:

𝑀𝐴𝑃𝐷 =∑ |

𝜀��𝑌𝑡

|×100𝑛𝑡=1

𝑛.‌

:Theil’s U-statisticمقياس ثايل-ز

آخر يسمى معيار ثايل وهو معطى بالعالقة التالية: ‌يستخدم بعض اإلحصائيين معيارا

𝑈 =√𝐻−1 ∑ (��𝑇+ℎ−𝑌𝑇+ℎ)

2𝐻ℎ=1

√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1 +√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1

.

h=1,2,…Hهي عدد القيم املتوقعة مع Hحيث

عندما يكون • U=0يكون التنبؤ جيدا

U=1يكون التنبؤ فاشال عندما يكون •

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 12 -

معيار اقتفاء األثر: -ح

تتمثل هذه الطريقة في قياس دقة التنبؤ من خالل مدى قدرة التنبؤ على اقتفاء أثر السلسلة األصلية واملقدرة

بالرسومات البيانية للسلسلتين األصلية و على تتبع نقاط انعطافها برشاقة، وتستعين هذه الطريقة دائما

‌التنبؤية.

بيعات: التنبؤ باملاملبحث الثالث

إن الكمية التي يحتاجها املستهلكون تعتبر من األمور املستقبلية، ولكن لبد من معرفتها أو على األقل تقديرها

حتى تستطيع املؤسسة أن تعمل أو تنتج، أي تقديرها لكمية املبيعات سيكون أساس العملية اإلنتاجية لديها،

ملبيعات لذا سيتم التطرق في هذا املبحث إلى من هنا جاءت أهمية تقدير املبيعات او ما يعرف بالتنبؤ با

‌أساسيات حول التنبؤ باملبيعات ثم أساليبه وطرقه املختلفة.

تعريف التنبؤ باملبيعات: -1

إن مفهوم التنبؤ باملبيعات يعني التنبؤ يحجم أو قيمة مبيعات املؤسسة خالل فترة زمنية محددة في املستقبل،

‌املختلفة سواء كانت عملية او غير ذلك. وذلك بإتباع العديد من الطرق

إن تقدير املبيعات يكون إما بالوحدات النقدية املتوقع الحصول عليها كقيمة املبيعات املتوقعة، او بالوحدات

، ويمكن تفصيل ذلك كما يلي :‌اإلنتاجية املتوقع بيعها أو الثنان معا

التنبؤ بالوحدات النقدية: -

‌لنقدية عادة الحالت التالي: يتبع التنبؤ بالوحدات ا

عند تعدد أنواع الوحدات اإلنتاجية وتباينها كمبيعات املحالت التجارية. •

الخدمات املفتوحة كاملقاولت التي تعمل في اإلنشاءات والصيانة لصعوبة تقدير أبعاد ومتطلبات حجم •

الخدمة املطلوبة.

التنبؤ بالوحدات اإلنتاجية:-

وكذلك عندما يتطلب " جدا

يتبع التنبؤ بالوحدات اإلنتاجية عندما يكون عدد املنتجات البيعية محدودا

‌خدمة ما بعد البيع" كالسيارات واآلليات الثقيلة واألجهزة الكهربائية كاألفران الكهربائية وغيرها من األجهزة.

التنبؤ بالوحدات النقدية واإلنتاجية: -

كمحالت بيع الحبوب أو تقدير مبيعات بعض من التنبؤ على طبيعة املنتج وظروف البائع يعتمد هذا النوع

وقد يتم التنبؤ باملبيعات وفق أسلوبين، 1األدوية والعالجات الحساسة املركبة ومحالت بيع املجوهرات والذهب

‌( أو أي منهما. Top-Downوالثاني من األعلى إلى األدنى )( Bottom-Upاألول من األدنى إلى األعلى )

األسلوب األول يعتمد على قدرة مدير املنتج على استكشاف عدد من الستراتيجيات املختلفة واملعقولة، جنبا

إلى جنب مع مجموعة من التنبؤات التي يمكن تقديمها إلى مجلس اإلدارة لدراستها، أما األسلوب الثاني فإنه

.32.31 ص..ص ،2003دار الحامد، الطبعة األولى، عمان، األردن، المعاصرة، المنظمات في البيعية والقوى األنشطة وتنمية إدارةصبحي العتيبي، 1

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 13 -

اصة باألرباح واإليرادات، حيث يقتصر دور مدير املنتج على ينطوي على القيام بتحديد مسبق للتوقعات الخ

‌تشخيص استراتيجية معينة وخطة عمل لتحقيق هذه التوقعات.

أهداف التنبؤ باملبيعات: -2

‌تهدف املؤسسة عند استخدامها ألحد نماذج التنبؤ باملبيعات إلى تحقيق ما يلي:

نشطة اإلدارية في املؤسسة، حيث يمثل األساس كافة األيعد التنبؤ باملبيعات األساس األول لتخطيط •

الذي تنبثق منه بقية الخطط الفرعية في املؤسسة مثل الخطة التسويقية وخطة التمويل وخطة

اإلنتاج.

يعتبر األساس عند اتخاذ القرارات التسويقية مثل قرارات التسعير، اإلنتاج، التوزيع، الترويج. •

حصص البيعية لرجال البيع. يعتبر األساس في تحديد ال •

وبالتالي اإلعداد الجيد ملواجهتها. • يساعد على توقع الصعوبات التي ستواجه املؤسسة مستقبال

لنشاط الرقابة في املؤسسةيعتبر •، فبدون التنبؤ باملبيعات ل يمكن تحديد حصص بيعية أساسيا

ة، كما أنه دون التنبؤ باملبيعات ل يمكن دقيقة، وبالتالي ل يمكن تقييم أداء رجال البيع بصورة جيد

تقدير األرباح، وبالتالي ل يمكن تحديد املوازنة التقديرية للمؤسسة.

يساعد على تحديد تكلفة التسويق وتوزيع التكاليف التسويقية وذلك على أساس القدرة املالية •

املتوقعة للمؤسسة من خالل توقع املبيعات.

العوامل الداخلية: -3

‌وهي العوامل التي تكون تحت سيطرة املؤسسة، ومن هذه العوامل:

حدوث تطوير في السلعة: فقد يحدث أنه وفي أثناء تطبيق الخطة البيعية على أساس تقدير معين •

بحجم املبيعات، أن تقوم املؤسسة بتطوير مفاجئ في السلعة مما يحدث تغيرا في األسس التي قام عليها

ير التقديرات. التنبؤ، وبالتالي تغ

تغير في أساليب التوزيع املستخدمة: كأن يحدث تطور في إمكانيات املؤسسة التوزيعية، مما يسهل •

عليها الوصول ألسواق جديدة لم تؤخذ بالعتبار عند التنبؤ باملبيعات.

جة كفاءة رجال البيع: وذلك بالتطور نتيجة التدريب أو تعيين رجال بيع أكفاء، أو بالنخفاض نتي •

لتسرب بعض رجال البيع املدربين.

‌وعلى هذا املنوال تؤثر بقية العوامل الداخلية األخرى مثل:

الترويج وسياساته. •

كفاءة الجهاز اإلداري. •

موارد املؤسسة املالية. •

كل هذه العوامل )داخلية او خارجية( تؤثر على دقة التنبؤ باملبيعات، ولذا فعلى اإلدارة عند قيامها بالتنبؤ‌

باملبيعات ان تأخذ هذه العوامل وإمكان تغيرها في العتبار. كما ويجب العلم أنه ل يوجد تلك الخطة الكاملة

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 14 -

، فالبد من حدوث تغير في التنفيذ واألداء عن ما هو مخطط له، ولكن %100التي تستطيع ان تتنبأ بدقة

لهذه العوامل على دقة التنبؤ باملبيعات إلى الخطة الجيدة هي الخطة التي تستطيع أن تقلل من التأثير السلبي

‌أدنى حد.

خطوات التنبؤ باملبيعات: -4

تحليل املبيعات السابقة: 4-1

يتم تحليل املبيعات السابقة إلى مبيعات سنوية وربع سنوية وشهرية، كما يتم تحليلها حسب املنتجات ومناطق

مدى انتظام نشاط املشروع، وما إذا كان هذا النشاط البيع والبائعين، ويساعد هذا التحليل في تحديد

على طول السنة، ويمكن الحصول على البيانات السابقة عن طريق إدارة الحسابات، ومن موسميا أو مستمرا

أجل ذلك يتحتم عليها إمساك الدفاتر والسجالت التحليلية الالزمة لتقديم البيانات السابقة دون بذلك

‌مجهود.

سوق لتحديد إمكانياته: تحليل ال 4-2

ويقصد بذلك تحديد نوع البضائع والكمية التي يتمكن السوق من استيعابها، والواقع أن تحليل السوق

يكتنفه الكثير من الصعاب، ويتطلب الكثير من الجهد واملال، ولكنه يعتبر عامل هاما لضمان دقة التنبؤ

‌باملبيعات.

ا على املشروع: تقييم الظروف العامة ومدى تأثيره 4-3

إن تقييم الظروف العامة ومدى تأثيرها على املشروع تعتبر من الخطوات الهامة في التنبؤ الصحيح باملبيعات

‌املستقلة، وتتمكن املؤسسة من ذلك بإتباع أحد التجاهات اآلتية:

ة بأن تتخصص املؤسسة مجموعة من العاملين بها من بين املتخصصين في الدراسات القتصادي •

واإلحصاء بعمل هذا التقييم.

العتماد على خبرة رجال اإلدارة العليا. •

تلجأ املؤسسة إلى الستعانة باألجهزة الخارجية املتخصصة في إجراء الدراسات القتصادية. •

دراسة إمكانيات املؤسسة: 4-4

‌ويقصد بذلك إمكانية املؤسسة اإلنتاجية، وتتناول الدراسة النقاط التالية:

مدى قدرة اآللت على اإلنتاج. •

مدى توافر وكفاية العاملين. •

مدى توافر املواد األولية واألدوات. •

مدى كفاية التمويل. •

أساليب التنبؤ باملبيعات: -5

‌يمكن ان تصنف أساليب التنبؤ وفق عدة اعتبارات، أحد هذه التصنيفات يميز بين:

األساليب وصفية. •

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 15 -

األساليب الكمية. •

Quatiltative Techniquesاألساليب الوصفية : 5-1

الرأي الجماعي: -

وفي هذه الطريقة يلتقي مجموعة من األشخاص من ذوي الخبرة والخلفية العلمية، ويطلب من كل منهم وضع

‌تقديرات لقيمة املبيعات املتوقعة، وبعدها يتم التوصل على نهائية متوقعة للمبيعات بإحدى الطريقتين:

ط للتقديرات الفردية. أخذ متوس •

قيام رئيس املجموعة بمراجعة جميع التقديرات الفردية ألعضاء الجماعة ثم تقدير قيمة املبيعات •

املتوقعة بناء على خبرته الشخصية.

تكلفة القيام بانخفاضإن هذه الطريقة مفيدة في التوصل إلى تقدير املبيعات في وقت قصير، كما تتميز

ح املعنوية لدى أعضاء الجماعة ولكن ما يؤخذ على هذه الطريقة صعوبة تحديد املسؤولبالتنبؤ، وتنمي الرو‌

‌.1عن أخطاء التقدير، وكذلك وجود عنصر التحيز الشخص ي في عملية تقدير املبيعات

Experience Opinionرأي الخبرة -

لنأخذ على سبيل املثال شركة انتجت في السنوات املاضية عشرات السلع والخدمات املختلفة، ل شك أن خبرة

عن حجم وقيمة مقبول

العاملين في اإلدارة وخاصة الذين عملوا في تسويق املنتجات يمكن أن يقدموا تنبؤا

‌املبيعات.

راء( في مجال نشاط او أكثر من أنشطة الشركة، إن رأي الخبرة يتشكل عادة من مجموعة خبراء )لجنة خب

وبشكل عام يتم تزويد هذه اللجنة بالبيانات الفعلية عن منتجات وخدمات الشركة والتطورات التي يمكن ان

‌تطرأ عليها.

وأوضح مثال على هذه اللجنة، لجنة املبيعات، حيث تتألف هذه اللجنة من العاملين في مجال املبيعات، ثم

شخص منهم بوضع تقديراته عن املبيعات املتوقع في العام القادم لكل منتج، ولكل فئة من فئات يقوم كل

ها ع كل عضو من أعضاء اللجنة ومقارنتالزبائن، ثم يقوم مدير املبيعات بمراجعة ومناقشة هذه التقديرات م

وتعتبر هذه تنبؤ باملبيعات، بمبيعات العام السابق، ثم تجمع هذه التقديرات وتعتبر هي الطريقة النهائية لل

، ألنها تعبر عن تقديرات األشخاص األكثر خبرة في هذا املجال.‌الطريقة من أبسط طرائق التنبؤ وأكثرها وضوحا

لكن مشكلة اللجنة أنها قد تتأثر برأي واحد فيها لنشاط تميز به أو لتفوقه في الخبرة على اآلخرين أو لنفوذه،

إلى رأيه وليس لرأي املجموعة كلها، كما أن عناصر هذه اللجنة قد ل يكونون على علم مما جعل القرار منحازا

‌بالتجاهات القتصادية التي يمكن أن تؤثر على منتجات الشركة، لذلك تم تطويره فجاء أسلوب دلفي.

The Delphi Techniqueأسلوب دلفي -

ة تنبؤ جماعي تلغي التأثيرات غير املرغوب فيها األمريكية كطريق RANDمن قبل شركة راند طور هذا األسلوب

. بين أعضاء اللجنة، فليس من الضروري أن يلتقي‌الخبراء وجها لوجه ول أن يعرف بعضهم بعضا

.25محمد ابديوي الحسين، مرجع سابق، ص 1

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 16 -

تبدأ الطريقة بأن يكتب كل خبير تقديراته الشخصية مدعمة أو مبررة مع الفتراضات التي وضعها، ثم تعطى

هذه التقديرات إلى منسق يؤلف بينها ويلخصها، ثم يوزع هذا امللخص من جديد في جولة ثانية مع قائمة

نبؤ ونصل إلى شبه اتفاق بين جديدة من األسئلة، وتستمر هذه العملية لعدة جولت حتى تتحدد خصائص الت

‌الخبراء من خالل مالحظة أن الجولت الجديدة لم تضيف تغيرا على الجولت السابقة.

من مزايا هذه الطريقة أنها تستفيد من تعدد اآلراء والخبرات وتتحاش ى اآلثار السلبية لجتماع الخبراء وجها

‌لوجه كطغيان رأي واحد على املجموعة.

SalesmanEstimatesرجال البيع -

بموجب هذه الطريقة يقوم كل رجل بيع أو وسيط توزيع بإعداد توقعات لكمية السلع املطلوبة في املنظمة

، وبعد ذلك تجمع هذه التوقعات وتراجع من طرف مدير فيها وخالل فترة زمنية معينة الجغرافية التي ينشط

ر مبيعات املركز الرئيس ي للمؤسسة لتوحد على الصعيد املحلي ثم على مبيعات املنطقة لترسل فيما بعد إلى مدي

‌الصعيد الوطني.

مهما للمعلومات للقيام بالتنبؤ بحكم اتصالهم املباشر والوثيق يعتبر رجال البيع وسطاء التوزيع مصدرا

‌بالزبائن، وكذلك معرفتهم الجيدة بظروف املنظمة.

للمنتجات من املميزات هذه الطريقة هو دقة التنبؤات التي يقدمها رجال البيع باعتبارهم األشخاص أكثر إدراكا

‌والخدمات التي يحتاجها الزبائن في املستقبل وبالكمية الالزمة.

Marketing Testsإجراء االختبارات السوقية -

السوق وفي مناطق وهنا تقوم املنظمة بعرض السلعة املطلوب تقدير حجم الطلب عليها بكميات محددة في

‌محددة، وذلك لغرض دراسة رد فعل املستهلكين ودرجة إقبالهم على السلعة.

من مميزات هذه الطريقة لفت انتباه املستهلكين إلى وجود السلعة، وكذلك معرفة مالحظات املستهلكين قبل

كس ي لدى بعض عرض السلعة بكميات تجارية أما مساوئ هذه الطريقة فتتمثل في احتمال حدوث رد فعل ع

‌.1املستهلكين تجاه السلعة

األساليب الكمية: -2

‌تنقسم بدورها إلى أساليب قياسية عن طريق النحدار وأساليب قياسية عن طريق السالسل الزمنية

األساليب القياسية عن طريق االنحدار: -

او تؤثر على املتغير املتنبأ به، عدة ترتبط عند استخدام أسلوب النحدار عادة ما تؤخذ بعين العتبار متغيرات

فحجم املبيعات يتأثر بالسعر ويتأثر بمعدل التزايد السكاني، الدخل القومي، معدل النمو القتصادي، ميزانية

بينما تعد املتغيرات dependentاإلعالن، استراتيجية الترويج، وغيرها. فحجم املبيعات هنا هو املتغير التابع

، وتحليل النحدار يساعد في التوصل إلى معرفة قوة العالقة Independentة األخرى متغيرات مستقل

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 17 -

اإلحصائية بين الطلب وبين املتغيرات املستقلة وفي هذا التحليل يتم أخذ أكثر من متغير مستقل في العتبار وفي

‌أن واحد لبيان قوة عالقتها مجتمعة مع املتغير التابع.

ملبيعات: العوامل املؤثرة على التنبؤ با-3

للتوقع ل تأتي مطابقة تماما

إن التنبؤ باملبيعات هو عملية توقع وتقدير، وبالتالي فإن نتائج هذا التوقع غالبا

فإنه ل يلغي ما يسمى بعدم التأكد من ظروف املستقبل. ‌نفسه، فالتنبؤ بحجم املبيعات مهما كان علميا ودقيقا

يمكن أن تؤثر على دقة التنبؤ، ومن هذه العوامل: عوامل خارج نطاق تحكم هناك العديد من العوامل التي

‌املؤسسة وتسمى "العوامل الخراجية" ومنها ما هو داخل نطاق سيطرة املؤسسة وتسمى "العوامل الداخلية".

العوامل الخارجية: 3-1

د آخر من املمكن أن يؤثر : مثل نشوب الحروب بين الدول، او تغير عالقات البلد مع بلالعوامل السياسية •

على مبيعات املؤسسات، بخالف ما تنبأت به املؤسسة قبل حدوث هذا التغير. او إيجابيا

سلبا

قد تتوقع املؤسسة مستوى معين من املبيعات، إل أن قيمة العملة تنخفض العوامل االقتصادية •: مثال

الحقيقية.فجأة مما يؤدي إلى تراجع الطلب بالتالي انهيار املبيعات

: ويقصد بها األنظمة والقوانين داخل البلد،فقد تتوقع املؤسسة حجم مبيعات معين العوامل القانونية •

يحدد السعر بحجم معين مما يؤثر على املبيعات. أن الجهات الرسمية تصدر قانونا

عند سعر محدد، إل

وتوزيعهم في املناطق، مثل عدد السكان، وهي العوامل املتعلقة بالجانب السكاني : العوامل الديموغرافية •

، نسبة النمو فيهم.وأعمارهم

قد تبني املؤسسة خططها على تقدير املنافسة • وأكثرها تقلبا، فمثال

: وهي من أسرع العوامل الخارجية تغيرا

أحد إستراتيجيةمعين من املبيعات، وأثناء تنفيذ الخطط تفاجأ بدخول منافس كبير للسوق، أو بتغير

املنافسين مما يربك السوق وتضطر املؤسسة لتغيير خططها وتقديراتها.

هذه هي أهم العوامل الخارجية املؤثرة على التنبؤ باملبيعات وباإلضافة لهذه العوامل هناك عوامل خارجية

املستخدمة في الصناعة أخرى مثل تغيرات التقنية املستخدمة في صناعة السلعة، وتقلبات أسعار املواد

إذا كانت تستورد من بلدان أخرى، كل هذه العوامل من املمكن أن تؤثر على جودة التنبؤ باملبيعات. خصوصا

والتنبؤ باملبيعاتالتخطيط الفصل األول:

- 18 -

:خالصة الفصل

ي هي جزء من إدارة التسويق هذا الفصل تبين لنا بأن إدارة املبيعات والتي هفي هستامن خالل ما تم در‌

ى تحديد كمية لذه الخطة عهتتحمل مسؤولية وضع خطة املبيعات لكل فترة قادمة، حيث تنطوي التي

و التفكير في املستقبل هذا الفصل بأن التخطيط هعة، وتبين لنا كذلك في لالبيع لكل س املبيعات وسعر‌

حدثت في املاض ي وأخرى تحدث في الحاضر، بغية التنبؤ بما سيحدث في املستقبل، ى وقائعلماد عبالعت

إلى أساليب التنبؤ وقمنا بتقسيم .ح التنبؤلح التخطيط ومصطلالوثيق بين مصط بطراوالتمسنا أيضا الت

وب دلفي ورجال لبرة وأسالخ يأر‌و ي الجماعيراي الهأساليب وصفية وأساليب كمية، أما األساليب الوصفية ف

األساليب الكمية فقمنا ت السوقية وطريقة حصر العوامل وبحوث السوق، أمااالختبار‌ راءالبيع و إج

وب لق باألسلفيما يتع األساليب القياسية عن طريق النحدار، أما هيا إلى قسمين ، أما القسم األول فهبتقسيم

يد األس ي هوالتم األساليب القياسية عن طريق السالسل الزمنية وتشمل املتوسطات املتحركة يهالثاني ف

‌ا بشكل مفصل في الفصل التاليهاستر‌ى دلوالتي سنركز ع جينكيز‌ونماذج بوكس

الفصل الثاني

طرق تحليل السالسل الزمنية

العشوائية

Box- Jenkinsمنهجية

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

:تمهيدرة في هظالا لهفي تفسير‌ والتي تعتمدالسالسل الزمنية الخطية إلى نماذجسنقوم في هذا الفصل بالتطرق

، ففي املبحث األول ينارتأينا تقسيم البحث إلى مبحث الزمن املاض ي، حيثفي املالحظاتى لحظة الحالية علال

واختبارات ومركباتها األساسية وكيفية الكشف عنها أساسيات حول السالسل الزمنية قمنا بالتطرق إلى

.الستقاللية راتوالطبيعي واختبا الستقرارية والجذر الوحدوي‌

ARMA(p,q) ةفة من السالسل الزمنية الخطية العشوائيلأما فيما يخص املبحث الثاني فسيتضمن أنواع مخت

AR(p) ، نماذج النحدار الذاتيMA(q) جيةهمنو‌ املتحركنماذج املتوسط Box-Jenkins

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 21 -

املبحث األول :اساسيات حول السالسل الزمنية

السالسل الزمنية والكشف عن مركباتها:

تعريف السلسلة الزمنية: -1

السلسلة الزمنية هي عبارة عن مجموعة من املعطيات أو املشاهدات املتوالية املحققة في الزمن املاض ي

‌وتتميز بالخصائص التالية:

- .‌تتكون من قيم معلومة ومحسوبة ومحققة فعال

‌أن تكون القيم متجانسة في وحدة الزمن. -

لتحليل الظاهرة املدروسة، ودراسة السلسلة ل يقتصر أن تكون القيم ذات الدللة إحصائية وكافية -

، وسلسلتا في فقط على تحليل الحالة الراهنة بل توجيه العمل وإعداد للتوقعات املستقبلية األكثر احتمال

‌.2017-2012هذه الدراسة متعلقة باملبيعات الشهرية من سنة

املركبات األساسية لسلسلة الزمنية:-2

األساسية املكونة للسلسلة الزمنية والتي تفيدنا في تحليل وتفسير سلوكها في الوقت نقصد بها العناصر

، ويمكن إدراج أربع مركبات أساسية وهي : مركبة اإلتجاه العام )املدى(، املركبة املاض ي واملستقبل عموما

‌العشوائية، املركبة الفصلية واملركبة الدورية.

(: tTla tendanceالعام ) االتجاهمركبة •

تعبر عن متغير اقتصادي ما عبر الزمن، سواء كان هذا التطور بميل موجب، فتدفع هذه املركبة باملنحى إلى

الزيادة او النقصان وتحت أي ظرف من الظروف القتصادية.

‌منحنى مركبة التجاه العام :( 2-1الشكل رقم )

X t

t t

(: tla saisonnalité Sاملركبة الفصلية ) •

تعبر عن التغيرات التي تحدث خالل السنة وهي ناتجة عن تأثير عوامل خارجية على متغير ما بطريقة

‌منتظمة.

‌

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 22 -

‌

‌

‌منحني املركبة الفصلية( 2-2م )قالشكل ر‌

‌‌

(:tCyclique Cاملركبة الدورية ) •

تنعكس هذه املركبة في السالسل الزمنية الطويلة األجل والتي تظهر على أثر انتقال األحوال القتصادية،

في تأثير العوامل الخارجية على السلسلة الزمنية بشكل منتظم إلى حد ‌ما. كما تتمثل أيضا

منحنى املركبة الدورية :( 3-2رقم )الشكل

(:tAléatire Eالعشوائية )املركبة •

تعبر عن تلك الضطرابات أو التذبذبات غير املنتظمة ذات الفترات القصيرة واملعبرة عن املتغيرات التي

لعدم توقعها وانتظار حدوثها. تنتهج هذا السلوك والتي يتعذر قياسها نظرا

‌( منحنى املركبة العشوائية2-4الشكل رقم )

‌

‌

‌‌

X

X

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 23 -

‌

نماذج السلسلة الزمنية: -3

ليل السالسل الزمنية إلى فصل املشكالت الرئيسية للحركة القتصادية الواقعية عن بعضها يهدف تح

البعض كي يظهر تغيراتها النوعية ويقيس تأثيرها الخاص، فمن الضروري في هذه الشروط صياغة فرضية

‌ما حول الشكل الذي تتفصل هذه املشكالت عليه فيما بينها.

‌لدينا :

X(t) :( املعطيات اإلحصائية التي تعبر عن الحركة القتصادية املدروسة خالل الزمنt .)‌

‌: 1وهناك ثالثة نماذج للسلسلة الزمنية

: في هذا النموذج نعتبر أن الحركة القتصادية واقعية، أي أن املعطيات الخامة النموذج التجميعي-3-1

قة هي كما يلي: تنتج عن إجمالي مختلف املشكالت بواسطة الجمع والعال

t+Et+Ct+St=TtX

تنتج عن تشكل بواسطة الضرب.tX: في هذا النموذج نعتبر أن القوى الحقيقة النموذج الجدائي-3-2

مع املدى، فنحصل على وبشكل أكثر دقة فإن املشكالت الدورية والفصلية والعشوائية تتناسب طردا

‌العالقة التالية:

t*Et*Ct*St=TtX

في القتصاد ويكون من الشكل النموذج الجدائي املختلط-3-3 حاليا

: هذا هو النموذج األكثر استعمال

‌التالي:

t*Et+St+Ct*St=TtX

مبدأ اختيار النموذج: -3-4

‌ألجل الكشف عن نموذج السلسلة الزمنية هناك طريقتان:

الطريقة البيانية: -

الشكل التجميعي تكون فيه املنحنيات السنوية متوازية أو شبه متوازية، كما أن املركبة الفصلية تتميز

‌بثباتها بالنسبة ملركبة التجاه العام عبر الزمن.

الجدائي تكون فيه املنحنيات السنوية فيه متوازية آو شبه متوازية، إل أن الركبة الفصلية متغيرة الشكل

‌.1سواء بصفة متزايدة أو متناقصة

1- REGIS BOURBONNAIS- MICHEL TERRAZA (Analyse des séries temporelles en économique), page 14, 25, 26.

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 24 -

‌( 2-5الشكل رقم )

‌النموذج التجميعي النموذج الضريبي

‌

‌‌

الطريقة البيانية ليست كافية لتحديد الشكل النظري للسلسلة، ولهذا نستعمل طريقة أخرى إل أن

‌إحصائية، وهي أكثر دقة من األولى.

الطريقة اإلحصائية: -

نستعمل الختبار النحداري الذي يعتمد على تقدير املعادلة التالية: ‌للكشف عن النموذج إحصائيا

𝛿𝑖 = 𝑎 + 𝑏 × ��𝑖.

𝑖 = 1,2,3, … 𝑚.‌

‌يمثل عدد السنوات.mحيث الرمز

��ولدينا: =1

p× ∑ xij

pj=1

j=1,2,3,…p.‌

‌فتصبح املعادلة كما يلي :

δ𝑖 = √(1

p× ∑ (xij − xi)

2pj=1 ).

‌كما يلي: b( يمكن تدير املعلمة MOCوباستعمال طريقة املربعات الصغرى )

�� = (∑ 𝛿𝑖��𝑖 − 𝑚𝛿�� )/(∑ ��21

𝑚𝑖=1 − 𝑚��2𝑚

𝑖=1 ).‌

‌يمكن ان نستنتج ما يلي: ��وبعد حساب -

‌.��<0,05تكون السلسلة تجميعية إذا كان: -

.��>0,1تكون السلسلة جدائية إذا كان: -

0,05تكون السلسلة مختلطة إذا كان: - ≤ �� ≤ 0,1.1

‌

1- REGIS BOURBONNAIS- MICHEL TERRAZA , Op.cit., page 14, 25, 26.

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 25 -

‌

تحليل املركبة الفصلية: -4

: هي املركبة التي تعبر عن التغيرات التي تحدث خالل السنة، وهي ناتجة عن مفهوم املركبة الفصلية (1

تأثير عوامل خارجية على متغير ما بطريقة منتظمة. واملشكل املطروح بالنسبة لتحليل سلسلة تأثير فصلي

على متغيرات الوسيط. يتطلب تقديم املركبة الفصلية حيث يرتكز التحليل

: ترتكز هذه الطريقة على تمثيل املتغيرات املراد دراستها، حيث تمثل على مدة زمنية طويلة، الطريقة البيانية

بعض الخصائص تتصف بالنخفاض والرتفاع ولها تاريخ واحد ومدى واحد، يمكن ان نحلل املركبة الفصلية

.عن طريق العين املجردة، أما إذا كان امل‌دى مختلف فالدراسة تكون أكثر تعقيدا

‌اختبار تحليل التباين: هو اختبار إحصائي يفترض اختبار ظاهرتين غائبتين ضد ظاهرتين حاضرتين.

فرضيات الطريقة : -

‌بالنسبة للشهر: •

0H : .عدم وجود الفصل‌

1Hتأثير شهري(: وجود الفصل(.‌

بالنسبة للسنة: •

0H :. عدم وجود الفصل‌

1H :تأثير سنوي(وجود الفصل(.‌

مبدأ الطريقة : نختبر نسبة التباينات •

mVالتباين املتعلق بعامل الشهر :‌

aVالتباين املتعلق بعامل السنة :‌

RVالتباين العشوائي :‌

نكتب النسب 𝑉𝑚

𝑉𝑅 ،

𝑉𝑎

𝑉𝑅هو التباين العشوائي بقيمة فيشر RVحيث α( مع خطأ ثابت Fالتي تتيع قانون فيشر )

‌حيث تعطى عالقتها بـ: 1V،2Vبدرجة حرية 𝛼Fولة املجد

1-=m1V،1)-1)(n-=(m 2V

mعدد األشهر :‌

nعدد السنوات :‌

𝑇𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑖=1،𝑇𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑚𝑗=1.

\𝑇وليكن: = ∑ ∑ Xij2n

jmi ،𝑇 = ∑ 𝑇𝑖 = ∑ 𝑇𝑗

𝑛𝑗=1

𝑚𝑖=1

‌للحصول على جدول تحليل التباين نتبع املراحل التالية:

‌: حساب حد التصحيح: املرحلة األولى

𝑇𝐶 =𝑇2

𝑚.𝑛.

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 26 -

‌: حساب املجموع الكلي ملجموع املربعات املرحلة الثانية

𝑇/ − 𝑇𝑐.

‌: حساب مجموع املربعات بين متوسط الشهر : املرحلة الثالثة

∑𝑇𝑖

2

𝑛.

‌: حساب مجموع املربعات بين متوسطات السنة: املرحلة الرابعة

‌

∑𝑇𝑖

2

𝑚.

‌.: حساب مجموع املربعات لجدول تحليل التباين املرحلة الخامسة

(: la tendanceتحليل املدى )-5

مفهوم مركبة املدى: -1

ة، ويمكن توضيحها بدالة مستمرة، وقابلة لالشتقاق بحيث يكون الزمن هو مركبة املدى في طبيعتها محدد

‌.1املتغير الوحيد، وهي تبين اتجاهات الظواهر التي لها وزن على املدى الطويل

وهدفنا من اختيار املدى هو معرفة وجوده أو عدم وجوده في السلسلة املصححة، لذلك نستعمل اختبارات

‌حرة دون استعمال معطيات النطالق، وتتمثل هذه الختبارات في:

: يدخل هذا الختبار ضمن الختبارات الحرة وصيغته العامة هي: اختبار الفروق -1

)0(Hظاهرة عشوائيةالموجود ويشرح غير‌ : املدى .‌

)1(H .املدى موجود ويشرح :‌

‌(t): قيمة السلسلة في الزمن t(X(لدينا

∆𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 الفروق السالبة واملوجبة :‌

(𝑠) عدد الفروق املوجبة :‌

‌.12علما أن )س( يخضع لتوزيع طبيعي إذا تعدت عدد املشاهدات

𝑆نضع ⟶ 𝑁(𝐸(𝑠), 𝑉(𝑠))‌

𝑉(𝑠)حيث: =𝑛+1

2𝐸(𝑠)و =

𝑛−1

2 ،nعدد املشاهدات :‌

𝑍كما يلي : Zثم نقوم بحساب قيمة =𝑆−𝐸(𝑠)

√𝑉(𝑠)‌

‌وتقارن هذه األخيرة بالقيمة املجدولة حسب القانون الطبيعي املركز واملبسط عند مستوى:

1- R. Lewamdrowski : « la prévision à court terme » Edition DUNOD, Paris1979.

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 27 -

𝑡(𝛼 = 0,05) = 1,96.

|فإذا كانت • | > .0Hنرفض الفرضية 1,96

|𝑍|أما إذا كانت • < .0Hنقبل الفرضية 1,96

: SPEARMANاختبار رتبة -ب

t(X(، مدى موجب ضد معطيات مدى معدوم. نرتب املالحظات 0Hلنفرض أننا نريد اختبار معطيات الفرضية

، وبعد الترتيب يصبح في املرتبة (t)حسب مقادير متزايدة، الختبار يكون على ارتباط مقاسا على متغير الرتبة

)t(I.‌

(t) إلى 1: يتغير منn من أجل أمل رياض ي ،(n+1)/2 2-12/(1، وتباين(n.‌

‌.tIو tهو معامل الرتباط بين Fإذن

𝑅 =1

4∑ (𝐼𝑡−𝑡)−|

1

2(𝑛+1)|𝑡

𝑖=11

2(𝑛2−1)

.

‌بحيث:

tرتبة السلسلة قبل الترتيب :‌

tI رتبة السلسلة بعد الترتيب :‌

‌هي: Rالعالقة النهائية ملعامل الرتباط

𝑅 = 1 −6

𝑛(𝑛2−1)∑ (𝐼𝑡 − 𝑡)2𝑡

𝑖=1.

معامل الرتباط يتبع قانون األزمنة ذات رتبة فردية غير معدومة، من أجل عيينات كبيرة هذا القانون هو

‌.V(R)القانون الطبيعي ذو أمل رياض ي معدوم وتباين

𝑅نضع: ⟶ 𝑁(0, 𝑉(𝑠))

𝑉(𝑠) =1

𝑛−1.

𝛼)من أجل نسبة خطأ = ‌يكون لدينا: (0,05𝑅

1𝑛−1⁄

≤ 1,96.

طرق تحديد املدى ) االتجاه العام(: -2

طريقة املربعات الصغرى: -أ

بما اننا نستخدم التنبؤ للمبيعات كإحدى الوسائل الضرورية لتسيير املخزونات في املدى القصير، فإننا نهتم

ناء بالنماذج الداخلية للنمو، والتي تتأثر بعامل الزمن فقط باعتباره متغيرة مفسرة او مستغلة مما يسمح بب

𝑦𝑡نموذج خطي بدللة مركبة الزمن: = 𝑎𝑡 + 𝑏

( اإلنحدارية التي تحدد آنيا مركبتي LLAT BUYS.BOهذا النموذج يسمح بتقدير املبيعات املتوقعة وفق طريقة )

‌.MCOالفصلية والتجاه العام، وذلك بتقدير هما بواسطة املربعات الصغرى العادية

‌هذه الطريقة لبد أن تتوفر فيها عدة شروط هي:

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 28 -

ذو وسط حسابي معدوم وانحراف معياري ثابت - طبيعيا

휀𝑖𝑗األخطاء موزعة توزيعا ⟶ 𝑁(0, 𝛿2)

‌COV(ei,ej)=0الخطاء: استقاللية-

‌قياس التغيرات يكون بدون خطأ-

‌لة نظريةولتحديد املدى يستحسن تمثيل بيانيا سلسلة املعطيات ثم تعديلها بدا

طريقة املتوسطات املتحركة: -ب

‌األوساط املتحركة هي معدلت حسابية متتالية لسلسلة زمنية، تحسب على نفس عدد املالحظات.

وتعتبر طريقة املتوسطات املتحركة من الطرق التي تعمل على تهذيب وتصفية السلسلة الزمنية من مختلف

‌ائية( وذلك لتسهيل عملية التحليل والتفسير. املؤثرات والعوارض )التذبذبات الحادة والعشو‌

‌وتوجد متوسطات متحركة من الدرجة وأخرى من الدرجة الثانية.

املتوسطات املتحركة من الدرجة األولى تستعمل في السالسل الزمنية العشوائية املستقرة فقط، وهي من -1

𝑋𝑡الشكل: = 𝛽0 + 휀𝑡

‌ستعمل في السالسل الزمنية من الشكل: املتوسطات املتحركة من الدرجة الثانية ت-2

𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑡 + 휀𝑡.‌

طريقة التمهيد األس ي: -ج

من سابقتها وفيها نوعان: ‌هذه الطريقة تعطي وزن كبير للقيم الحديثة زمنيا

حيث تستعمل في حالة تمهيد السلسلة الزمنية ذات طريقة التمهيد األس ي من الدرجة األولى )البسيط(:-

𝑋𝑡املركبة العشوائية، وهي من الشكل = 𝛽0 + 휀𝑡‌

𝑋��أما العالقة الرياضية لحساب التنبؤ فهي كما يلي : = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑋𝑡−1

تين : تستعمل في حالة السالسل الزمنية ذات املركب(طريقة التمهيد األس ي من الدرجة الثانية )املضاعف-

𝑋𝑡العشوائية ومركبة التجاه العام، وهي من الشكل: = 𝛽0 + 𝛽𝑡 + 휀𝑡‌

��أما العالقة الرياضية حساب التنبؤ فهي كما يلي: = 𝛼��𝑡 + (1 − 𝛼)��𝑡−1‌

𝛼وهذه هي الطريقة التي سنعتمدها في تحديد املدى وهذا مع اختيار معامل املسح = 0,2‌

‌: نلخص هذه الطريقة حسب الشكل التي طريقة الجذر الوحيدي -د

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 29 -

( منهجية مبسطة الختبارات الجذر األحادي 2-6الشكل )

‌S.Lardie et V.Mignon, Econométrie, 6éme édition, Dunod, Paris, 2005, p234املصدر:

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 30 -

المبسط Dicky-Fullerاختبار الجذور األحادية اختبار الجذور األحادية يسمح لنا بالكشف عن مركبة التجاه العام والتعرف على الطريقة املثلى والجيدة

‌.DSأو TSلستقرار السلسلة

‌ويعتمد هذا الختبار على ثالثة نماذج:

𝑋𝑡 (:1النموذج ) = 𝜑1𝑋𝑡=1 + 휀𝑡 )نموذج انحداري من الدرجة األولى(‌

𝑋𝑡 (:2النموذج ) = 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝐶 + 휀𝑡 )نموذج انحداري ذو ثابت(‌

𝑋𝑡 (:3النموذج ) = 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝑏𝑡 + 𝐶 + 휀𝑡 (ثابت و مركبة اتجاه عام )نموذج انحداري ذو‌‌

‌ثابت Cحيث:

𝑏𝑡 مركبة التجاه العام :‌

𝐻0 :φ = 1‌

‌وفرضية هذا الختبار هي:

𝐻1 :|φ| < 1‌

محققة في إحدى النماذج السابقة فإن )السياق( ليس مستقر أما في حالة إختبار 𝐻0إذا كانت الفرضية

1فولر املطور فإن النماذج السابقة تتغير وتصبح:-ديكي

𝑋𝑡∆(: 4النموذج ) = (𝜑1 − 1)𝑋𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗∆𝑋𝑡−𝑗+1 + 휀𝑡𝑝𝑗=2

𝑋𝑡∆:(5النموذج ) = (𝜑1 − 1)𝑋𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗∆𝑋𝑡−𝑗+1 + 𝐶𝑡 + 휀𝑡𝑝𝑗=2

𝑋𝑡∆: (6النموذج ) = (𝜑1 − 1)𝑋𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗∆𝑋𝑡−𝑗+1 + 𝐶𝑡 + 𝑏𝑡 + 휀𝑡𝑝𝑗=2

‌نقوم باختبار احتواء املتغير على جذر الوحدة آي نقوم بأجراء الختبار التالي:

‌

𝐻0 :δ = ‌ السلسلة الزمنية غير ساكنة 0

‌وفرضية هذا الختبار هي:

𝐻1 :δ < ‌ السلسلة الزمنية ساكنة 0

δ ≕حيث = 𝜑 − 1

اقل من الصفر نرفض فرضية العدم بعدم استقرار الدالة ونستنتج أن الدالة ساكنة 𝜑إذا كانت

1Regis Bourbonnais, Op sit, p 231.

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 31 -

)( tالختبار اإلحصائي هو

01

Set

−=

‌

والتي Dickey Fuller (1979).فولربل هناك جدول خاص يسمى بجدول ديكي tل تتبع جدول‌ tإل أن قيم

لية حيث نرفض فرضيه و‌نقارن القيمة املحسوبة والقيمة الجد MacKinnon (1991)طورت من قبل ما كنون

بإجراء املعادلت الثالث فولر‌. يجري اختبار ديكي الجدوليةالعدم إذا كانت القيمة املحسوبة أعلى من القيمة

بة التجاه العام، ولكنها تعمل على تحديد نوع : إن اختبارات ديكي فولر ل تعمل فقط على كشف مركمالحظة

‌السياق.

1(DSالسياق من نوع )-

𝑋𝑡الشكل:وهو على هذا السياق غير مستقر = 𝑋𝑡−1 + 𝑐 + 휀𝑡.

1)ويمكن كتابتها كما يلي: − 𝐵)𝑑𝑋𝑡 = 𝑐 + 휀𝑡.

‌درجة الفروقات. dمعمل التأخر، Bثابت حقيقي، cحيث:

‌ونكتب: (d=1)وفي الغالب نستعمل الفروقات من الدرجة األولى في هذا السياق أي

(1 − 𝐵)𝑋𝑡 = 𝑐 + 휀𝑡 ⇔ 𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−1 + 𝑐 + 휀𝑡.

‌ويأخذ هذا السياق شكلين:

𝑐إذا كان - = 𝑋𝑡بدون ثابت ويكتب: DSيسمى هذا السياق 0 = 𝑋𝑡−1 + 휀𝑡‌

𝑐إذا كان - ≠ 𝑋𝑡بوجود ثابت ونكتب: DSيسمى السياق 0 = 𝑋𝑡−1 + 𝑐 + 휀𝑡‌

2(TSالسياق من نوع )-

غير مستقر ويبرز عدم استقرارية تحديدية وتأخذ الشكل: 𝑋tهذا السياق أيضا = 𝑓t + εt

𝑓t𝑡حيث ‌صدمات عشوائية. ε𝑡دالة كثير حدود للزمن )خطية أو غير خطية( و

𝑋t( ويكتب بالشكل: 1د ذي الدرجة )وأغلب هذا السياق انتشارا يأخذ شكل كثير حدو‌ = 𝑎0 +

𝑎0t + εt‌، 𝑎1متعلق بالزمن، لكننا نستطيع جعله مستقر بتقدير املعالم 𝐸(𝓍𝑡)هذا السياق غير مستقر ألن متوسط

𝑎0 بطريقة املربعات الصغرىMCO.‌

1 Regis Bourbonnais, Op sit, p 231. 2 Valérie Mignon .Sandrine Lardic « « Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières » paris p124

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 32 -

جنكينز-بوكسمفاهيم عامة وأساسية لطريقة املبحث الثاني :

1)الضوضاء البيضاء( uit blanc rBالصدمات العشوائية -1

وهي عبارة عن متتالية عشوائية مستقلة عن بعضها البعض أي غير مرتبطة ولها نفس التباين ونرمز لها بالرمز

(ε𝑡) :وتسمى أيضا الضوضاء البيضاء ويمكن تلخيص خصائصها فيما يلي‌

• ε𝑡 → N(0. 𝜎2)

• E(ε𝑡)=0

• V(ε𝑡)= 𝜎2

• COV(ε𝑡 , ε𝑡−1 )=0

FAC (2(fonction d’auto corrélationدالة االرتباط الذاتي -2

‌.الرتباط بين املشاهدة في فترات مختلفة تبيين علىتسمح هذه الدالة

‌حيث : P( hويرمز لها بالرمز )

𝑃(𝑅) =𝐂𝐎𝐕(X𝑡 , X𝑡−1)

√𝑣(X𝑡)𝑣(X𝑡−1)=

𝑣(𝑅)

√𝑣(0)𝑣(0)= 𝑣(ℎ)/𝑣(0)

(𝑅) =∑ (X𝑡−��𝒉

𝟏 )(X𝑡−1−𝑋)

√∑ (X𝑡−��𝒉𝟏 )2√∑ (X𝑡−1−��𝒉

𝟏 )2

ومنه

∑ X𝑡𝑅𝑡 /𝑛 𝑋 = حيث

‌ correlogrammeوتمثيلها البياني يدعى بدالة الرتباط الذاتي والجزئي

‌مشاهدة كما يلي: Rلـ X𝑡)ويمكن تقدير معامالت دالة الرتباط الذاتي للنموذج املساقل )

‌

ℎ ≥ 0 𝑝(ℎ) =∑ (X𝑡 − ��𝒉

𝟏 )(X𝑡−1 − 𝑋)

∑ (X𝑡 − ��𝒉𝟏 )

1 Georges Bersson, Alain pirotte « Econométrie des séries temporelles » presses universitaires de France 1989.p20 2 Juan M .Rodrigauez poo « Computer aided introduction to econometrics » New york .springer 2003 p 169

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 33 -

‌

( Fonction d’autocorrelation Partielle) (FACP)الجزئي دالة االرتباط الذاتي-3

‌correlogramme Partielleو التمثيل البياني لهذه الدالة يسمي

‌وبمكن أن تعرف هذه الدالة بالعالقة األتية :

ℎ ≥ 0 𝑟(ℎ) =𝐂𝐎𝐕(X𝑡 − X𝑡 , X𝑡−ℎ − X𝑡−ℎ )

∑ (X𝑡 − ��𝒉𝟏 )2

‌

,X𝑡−1X𝑡−2, على X𝑡الخطي ل النحدار‌: Xحيث X𝑡−3‌

X𝑡−ℎ النحدار الخطي ل :X𝑡−ℎ على X𝑡−1X𝑡−2, X𝑡−ℎ+1‌

,X𝑡−1+X𝑡−2حيث أن X𝑡−ℎمعامل 𝒶𝑡وتسمي + ⋯ … … … + X𝑡−ℎ+1+ε𝑡 =

X𝑡 ‌

ε𝑡 → N(0. 𝜎2

معامالت التحويل -4

‌:املعامالت التيةوتتمثل في

( opérateur de retard)امل التاخر عم -4-1

t=X t BX-1 املعرف كما يلي (B)نسمي معامل التأخر

h-t=X tX h العامة هذا املعامل يكتب بشكل : ةالحال وفي B

( opérateur d’avance)معامل التقدم -4-2

: وفي حالة العامة هذا املعامل يكتب بالشكل tX = F t+hX املعروف كما يلي : (F)نسمي معامل التقدم

tX h = F t+hX

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 34 -

عندما يكون مستقرةأي سلسلة زمنية يمكن ان تولد من عملية عشوائية و تسمى :االستقراريةدراسة -5

املتوسط والتباين ثابت عبر الزمن وقيمة التغاير بين فترتين زمنيتين يعتمد على املسافة او املتباطئة بين فترتين

سلسلة زمنية عشوائية Yزمنيتين وليس الوقت الزمني الحقيقي التي حسب فيها التغايير. لشرح هذا اذا كانت

لها الخصائص التالية:

𝑀𝑒𝑎𝑛: 𝐸(𝑋𝑡) = 𝜇 املتوسط‌

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒: 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎2 التباين ‌

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇)(𝑋𝑡+𝑘 − 𝜇)] التغاير‌

أي بين قيمتين اذا كان t+kXو tXالتغاير بين القيمة kللتغاير او التغاير الذاتي عن املتباطئة γ حيث ترمز

=0k 0نحصل علىγ والتي تعني التباين للقيمةY ويساوي‌𝜎2 هو التغاير بين 1γو k=1: أذا كانت =

‌قيمتين.

‌ correlogramمبني على باستخدام دالة االرتباط الذاتي االستقراريةاختبار ات -5-1

‌ Autocorrelation function (ACF)اختبار بسيط للسكون مبني على ما يسمى دالة الرتباط الذاتي

𝜌𝑘 دالة =𝛾𝑘

𝛾0‌

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑔 𝑘

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒=

𝑘 التغاير عند املتباطئة

التباين

𝜌0فأن k=0عندما = 1

بين هوالتباين تقاس بنفس الوحدة فأن الرتباط الذاتي من غير وحدات وتتراوح قيمت حيث ان كل من التغاير‌

يعرف ب ارتباط كأي معامل ارتباط اذا تم رسم الشكل البياني لقيمة الرتباط الذاتي نحصل على ما 1-و 1+

ب دالة الرتباط يمكن حساه الذاتي للمجتمع. حيث اننا في الواقع نحصل على عينة للعملية العشوائية فأن

⏞𝜌الذاتي للعينة 𝑘

‌لحساب دالة الرتباط الذاتي يحسب التغاير ومن ثم التباين

��𝑘 =∑(𝑋𝑡 − ��)(𝑋𝑡+𝑘 − 𝑋)

𝑛

��0 =∑(𝑋𝑡 − 𝑋)2

𝑛

‌متوسط العينة. 𝑋الى حجم العينة و nحيث تشير

إذا انحدرت قيمة ببطيء فهذا يدل على إن Sample Correlogram رســم الدالة بيانيا مقابل املتباطئات يســــمى

للتحقق من استقرار الدالة وكذلك يمكن ρ(k) ويمكن فحص الرسم البياني ةالسلسلة الزمنية غير مســتقر‌

يساوي الصفر أي ل توجد عالقة بين ρ(k) اذا كان معامل الرتباط الذاتي Q إحصاءاستخدام اختبار

املتباطئات

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 35 -

Box and Pierce لـ بوكس وبيرز Q اختبار إحصاء -5-2

n حجم العينة و m طول املتباطئات. يتوزع اختبار Q حسب توزيع كاي χ2 بدرجة حرية df =m إذا كانت‌

‌.نرفض فرضية العدم أن معامالت التباطىء تساوي الصفر وليةجدالاختبار يفوق القيمة

LJung-Box (LB) )ذا كانت املعامالت تساوي الصفر هو اختبار إحصاء ا اختبار آخر ما

املوسع حيث فولر‌إذا كان الخطأ العشوائي يتصف بوجود الرتباط الذاتي فانه يمكن استخدام ديكي

‌الفروق.يتضمن الختبار متباطئات

Philips et Perron 1980 يبس وبيرونلاختبار في-5-3

عشوائية، مع األخذ في الرتباط الذاتي بين األخطاء ال مي إلحصائيةلى التصحيح غير املعلذا الختبار عهيقوم

ذا الختبار عبر ه راءبالتذبذبات العشوائية، ويتم إج الخاصة زاتالناجمة عن املمي زاتالحسبان إلغاء التحي

.1راحلمأربع

Dickey-Fuller [Dickey and Fuller (1981)] :لختبارتقدير معممات النماذج الثالثة -

:املتوسط الحسابي لألخطاء العشوائيةو عبارة عن هقدير التباين قصير األجل، و‌ت -

𝛿⏞2

= 1/𝑛 ∑ 𝑒𝑡2

𝑛

𝑖=1

:والذي يسمى بالتباين طويل األجل بالعالقة التالية حساب املعامل املصحح -

𝑠𝑖2 = (1/𝑛) ∑ 𝑒𝑡

2

𝑛

𝑖=1

+ 2 ∑ (1 −𝑖

𝑙 − 𝑖) ∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−1

𝑛

𝑖=1

𝑙

𝑖=1

.Philips et Perronحساب إحصائية -

𝒕𝝓î

^∗ = √𝒌

(𝝓𝒊 − 𝟏)

𝜹𝝓î^

+𝒏(𝒌 − 𝟏)𝜹

𝝓î^

^

√𝒌

1 1Regis Bourbonnais, Op sit, p 234.

2

1

2

~ˆ

)2( m

m

k

k

knnnLB

=

−+=

=

=m

k

knQ1

2

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 36 -

اهم مقارنتتت PP واحد ما إذا كانت األخطاء تمثل تشويشا أبيض، وبعد حساب إحصائيةلوالتي تصبح مساوية ل

.Mackinnon مع القيمة الحرجة املستخرجة من جدول ماك كينون‌

KPSS )1992 : ) اختبار -5-4

، لختبار فرضية العدمغرانجاستخدام مضاعف ل‌ Shin.Schmidt .Philips .Kwiatkowski 1992 ) اقترح

‌باملراحل التالية:KPSS ، ويمر اختبارللسلسلة الستقراريةالتي تقرر

∑ للبواقي.نحسب املجموع الجزئي - 𝑒𝑡2𝑛

𝑖=1 𝑠𝑖 =‌

.يبس وبيرونلتقدير التباين الطويل األجل بنفس طريقة اختبار ف -

- 𝑠𝑖2 = (1/𝑛) ∑ 𝑒𝑡

2𝑛𝑖=1 + 2 ∑ (1 −

𝑖

𝑙−𝑖) ∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−1

𝑛𝑖=1

𝑙𝑖=1‌

KPSSنحسب إحصائية اختبار -

𝑳𝑴 =𝟏

𝑠𝑖2 ∗ ∑ 𝑠𝑖

2𝑛

𝑡=1/𝑛2

أكبر من القيمة الحرجة املستخرجة من الجدول LM)) إذا كانت اإلحصائية املحسوبة العدم:نر فض فرضية

‌.Shin.Schmidt .Philips .Kwiatkowskiاملعد من طرف

‌.أصغر من أو تساوي القيمة الحرجةLM: إذا كانت رار رالستقنقبل فرضية

نماذج االنحدار الذاتي للسالسل الزمنية من الدرجة األولى. -6

‌AR(1) 1ابسط نموذج للسلسلة الزمنية هو النحدار الذاتي من الدرجة األولى

𝑋𝑡 = θ𝑋𝑡−1 + ℰ𝑡 |𝜃|تتضمن قاطع و تمثل للتبسيط ل‌ < الفتراض خلف (White Noise)والعشوائي يمثل ضجيج ابيض 1

يحدد غالبا من قبل قيمها للفترة 𝑋𝑡نموذج النحدار الذاتي من الدجة األولى ان سلوك السلسلة الزمنية

سوف . وكذلك ما t-1يحدث في الفترة يعتمد على ما Tالزمنية السابقة. أي ان ماسوف يحدث في الفترة

‌سوف يتحدد بسلوك السلسلة الزمنية في الفترة الحالية. T+1يحدث في الفترة

AR(P):نماذج االنحدار الذاتي من الدرجة اعلى من الواحد -6-1

الرقم داخل القوس يمثل درجة عملية AR(p)نستخدم AR(1)لتعميم نموذج النحدار من الدرجة األولى

‌سيكون من الدرجة الثانية AR(2)النحدار الذاتي. على سبيل املثال

𝑋𝑡 = 𝜃1𝑋𝑡−1 + 𝜃2𝑋𝑡−2 + ℰ𝑡 ‌كما يلي: Pسيكون انحدار ذاتي من الدرجة AR(p)وكذلك

𝑋𝑡 = 𝜃1𝑋𝑡−1 + 𝜃2𝑋𝑡−2 + ⋯ … + 𝜃𝑝𝑋𝑡−𝑝 + ℰ𝑡 ‌أو باستخدام رمز الجمع:

1 Russell davidson .james G Machimon « Econometrie theory and Methods » Copyright 1999 p 548

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 37 -

𝑋𝑡 = ∑ 𝜃𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ℰ𝑡

𝐵𝑛𝑋𝑡والذي يمتلك الخاصية Lag Operatorمعامل التأخيرواخيرا باستخدام = 𝑋𝑌𝑡−𝑛‌

كما يلي pيمكن كتابة نموذج النحدار الذاتي من الدرجة

𝐵0𝑋𝑡 = 𝜃1𝐵𝑋𝑡 + 𝜃2𝐵2𝑋𝑡 + ⋯ … + 𝜃𝑝𝐵𝑝𝑋𝑡 + ℰ𝑡

𝑋𝑡(1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵2 − ⋯ − 𝜃𝑝𝐵𝑝) = ℰ𝑡𝑡

∅(𝐵)𝑋𝑡 = ℰ𝑡 ‌السكون في نموذج النحدار الذاتي:

‌للمعادلة كثيرة الحدود Pساكنة هو اذا كان جذر AR(p)شرط كون

∅(𝑧) = 0 للمتغير الحقيقي. من املمكن التعبير عنها باملصطلحات Zيكون اكبر من الواحد في القيمة املطلقة حيث تشير

‌ AR(1)الوحدة. لثبات ذلك باستخدام التالية حل معادلة كثيرة الحدود يجب ان يكون خارج دائرة جذر

(1 − 𝜃𝑧) = 0 ‌حيث ان الجذر أعلى من الواحد اذا

|𝛾| = |1

𝜃| > 1

|𝜃|اذا < 1‌

Average (MA) Moving :1املتحركنماذج املتوسط -7

‌نموذج املتوسط املتحرك في ابسط أشكاله هو من الدرجة األولى وهو بالشكل التالي:

𝑋𝑡 = ℰ𝑡 + 𝜃ℰ𝑡−1

MA(1) نموذج املتوسط املتحرك من الدرجة األولى يتضمن أنXt تعتمد على قيمة املتغير العشوائي الحالي

<ضجيج ابيض utويعتبر

(q)نموذج املتوسط املتحرك من درجة -7-1

𝑋𝑡 = 𝜗1ℰ𝑡−1 + 𝜗2ℰ𝑡−2 + ⋯ … + 𝜗𝑞ℰ𝑡−ℎ

1 Georges Bersson .Alain pirotte » op-cité » p33

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 38 -

𝑋𝑡 = ℰ𝑡 + ∑ 𝜗𝑖ℰ𝑡−𝐽

𝑞

𝑗=1

‌التأخير وباستخدام معامل

𝑋𝑡 = (1 − 𝜗1𝐵 − 𝜗2𝐵2 − ⋯ − 𝜗𝑝𝐵𝑝)ℰ𝑡

𝑌𝑡 = 𝜑(𝐵)ℰ𝑡

‌

ARMA:1 املختلطة االنحدار الذاتي والوسط املتحرك نماذجال-8

ARMA(p,q)جمع نماذج النحدار الذاتي ونماذج املتوسط املتحرك نتحصل على سلسلة زمنية جديدة تسمى

𝑋𝑡 = 𝜃1𝑋𝑡−1 + 𝜃2𝑋𝑡−2 + ⋯ . . 𝜃𝑝𝑋 + ℰ𝑡 + 𝜗1ℰ𝑡−1 + 𝜗2ℰ𝑡−1 + ⋯ …

+ 𝜗𝑞ℰ𝑡−𝑞

‌وتكتب باستخدام صيغة الجمع

𝑋𝑡 = ∑ 𝜃𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ℰ𝑡 + ∑ 𝜗𝑖ℰ𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=1

‌ معامل التأخير‌او باستخدام

𝑋𝑡(1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵2 − ⋯ − 𝜃𝑝𝐵𝑝) = (1 − 𝜗1𝐿 − 𝜗2𝐿2 − ⋯ − 𝜗𝑝𝐿𝑝)ℰ𝑡

‌. بناء على ذلك على كون AR(p) شرط السكون يتعامل مع جزء

∅(𝑧) = 0

:ARIMAتكامل السلسلة الزمنية ونماذج -9

. هذا يعني ان يكون املتوسط والتباين والتغاير ثابت عبر مستقرة تكون فقط مع سالسل زمنية ARMAنماذج

خالل سنة واحدة Ytالزمن. ولكن معظم السالسل الزمنية واملالية تمتلك متجه عبر الزمن وكذلك املتوسط لـ

ية واملالية غير ثابت سيختلف عن املتوسط في سنة أخرى. هكذا املتوسط ملعظم السالسل الزمنية القتصاد

لتجنب هذه املشكلة وللحصول على سالسل زمنية مستقرة و‌عبر الزمن. مما يشير ان السالسل الزمنية غير

1 Peter j Brockwell. Richard A Davis « introduction to time and forecastng »new york 2002 p83

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 39 -

وذالك من البيانات األصلية ويتم ذلك من خالل استخدام الفروق مركبة التجاه العامنحتاج إلزالة مستقرة

‌.DSفي حالة السياق من النوع

∆𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 يكمل املصطلح وهذا I(1)األولى في الفروق األولى تسمى متكاملة من الدرجة السلسلة مستقرةفاذا كانت

ARIMA .اذا كانت السلسلة الزمنية غير ساكنة في الفروق األولى يجب أخذ الفروق الثانية‌

∆2𝑋𝑡 = ∆𝑋𝑡 = ∆𝑋𝑡 − ∆𝑋𝑡−1 I(2)انية تسمى متكاملة من الدرجة الثانية اذا كانت السلسلة الزمنية ساكنة في الفروق الث

لتكون ساكنة فنه يقال انها dاخذت لها الفروق من الدرجة الزمنيةوبصفة عامة اذا كانت السلسلة

الى عدد متباطئات املتغير التابع pحيث تشير ARIMA(p,d,q)لذا يسمى نموذج I(d)أي dمتكاملة من الدرجة

(AR) وd عدد املرات التي تؤخذ فيها الفروق للحصول على سكون السلسلة الزمنية وq عدد متباطئات حد

‌الخطأ.

: Box-Jenkins ز نجينكي بوكسمراحل منهجية -10

، التمييز )التعريف(، وتتضمنسل الزمنية. لسال‌ل للتنبؤ‌ مراحلاألربع اقترحوا طريقة (1976)بوكس جبنكينز

‌،التنبؤ.التقدير، فحص النموذج

مرحلة التمييز -10-1

‌:correlogramاختبار -

الرسم باستخدام PACFودالة الرتباط الذاتي الجزئي ACFيتم باستخدام الرسم البياني لدالة الرتباط الذاتي

يقدم معلومات مفيدة بخصوص القيم املتطرفة والقيم املفقودة والتغيرات Tمع الزمن Xtالبياني لتسلسل

وفي الغالب املتغيرات مستقرةالهيكلية للبيانات. كما ذكر سابقا معظم السالسل القتصادية واملالية غير

ملرحلة، يتم يمكن تصحيح القيم املتطرفة او املفقودة في هذه ا،متناقصا قد يكون متزايدا او اتجاه عام تمتلك

قد PACFودالة الرتباط الذاتي الجزئي ACFمقارنة لدالة الرتباط الذاتي و يتم استخدام الفروق األولى.

لن تتناقص بقوة او اظهار عالمات مستقرةيؤدي الى اقتراح نماذج ممكنة. نظريا اذا كانت السلسلة الزمنية غير

‌نة كما ذكر سابقا باستخدام الفروقات األولى.الضمحالل )التناقص(. لتحويلها الى دالة ساك

فان MA(q)لعملية ARIMA لنموذج p,qعند الحصول على سلسلة زمنية مستقرة الخطوة الثانية هي تعريف

PACFستظهر مقدرات مختلفة معنويا عن الصفر اما دالة الرتباط الذاتي الجزئي ACFدالة الرتباط الذاتي

‌سوف تنخفض بسرعة بطريقه الظل. MA(q)لسلسلة

بينما الرتباط بجيب.سوف تتناقص بسرعة، اما بتناقص اس ي او ACFلدالة الرتباط الذاتي AR(P)باملقارنة

‌ثم تتناقص فجأة. pذاتي معنوي( للمتباطئات حتى قيمة )ارتباط ستظهر تموج PACFالذاتي الجزئي

MAو ARسيكون هناك سلسلة مختلطة في هذه الحالة سيكون من الصعب او املستحيل تحديد درجة

تناقص اس ي عالمات PACFو ACF . مثال اذا اظهرت كال(superimposed)متراكبة PACFو ACFستكون

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 40 -

اذا تناقص 3و 2، 1ثالث موجات معنوية عند املتباطئة ACFقد نعرف. اذا اظهرت ARMA(1,1)متباطئ فان

‌.ARMA(3,1)اس ي

التقدير: -10-2

Akaikaعند هذه املرحلة يتم تقدير معامالت النموذج ويتم اختبارها. ثم يتم مقارنة النماذج باستخدام

Information Creteria(AIC) وكذلكSchwarz Bayesian criterion(SBC) في هذه املرحلة يجب التأكد ان

‌النموذج ساكن.

‌اذا كانت تختلف عن الصفر باستخدام فترة الثقة PACFو ACFيجب النظر الى قيم

0 ∓ 2 × 𝑠𝑒(𝜌𝑘⏞)

‌هو ACFالخطأ املعياري لدالة الرتباط الذاتي

𝑠𝑒(𝜌⏞𝑘

) = √1

𝑛(1 + 2 ∑ 𝜌𝑖

2⏞𝑘−1

𝑖=1

)

𝜌𝑖تحت فرضية العدم ان = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≥ 𝑘 سيكون الخطأ املعياري

𝑠𝑒(𝜌⏞𝑘

) = √1

𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑘

:فحص النموذج -10-3 اختبار جودة النموذج-

من و هي نماذج احصائية لها عالقة بالنماذج القتصادية ولكنهم ليسوا نماذج اقتصادية ARIMAنماذج

الصعب الختيار بين نماذج مختلفة خصوصا اذا كان التحديد متقارب واملقدرات متقاربة من الدوات

Schwarzرز‌ومعيار سشواAkika information criterion (AIC)املساعدة في اختيار النموذج معيار اكيكا

information criterion (SIC) كال املعيارين مبني على تباين البواقي𝜎⏞𝑢2

. يفضل الحصول على نموذج يتضمن

اصغر تباين للبواقي. ولكن من املعروف ان تباين البواقي يتناقص بزيادة عدد املتغيرات املفسرة. لنموذجين

AIC, SIC.. معيار AIC, SICذج الذي يمتلك اقل قيمة من ن على نفس السلسلة الزمنية يتم اختيار النمو‌يمبني

‌:1ما يليك انعرفم

1 Christan Gouriroux .Alain Moonfort « Series Temporelles et modeles dynamiques » Economica 1990 p 142

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 41 -

𝐴𝐼𝐶 = ln (𝜎𝑢2⏞) +

2𝑘

𝑛

𝑆𝐼𝐶 = ln (𝜎𝑢2⏞) +

𝑘. ln (𝑛)

𝑛

ذا كانت البواقي تتبع عملية الضجيج األبيض إ ماأي اختبار Q-statisticفحص النموذج يتضمن اختبار

‌املعادلة كالتالي:

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑𝜌⏞

𝑘

2

𝑛 − 𝑘

𝑘

𝑘=1

⏞𝜌حيث تمثل 𝑖

2. عند فرضية عدم الضجيج األبيض للبواقي kمربع بواقي معامل الرتباط الذاتي عند املتباطئة

q)-p-(K 2χي مربع توزيع كا يتبع Qفأن اختبار ARMA(p,q)للنموذج

:test de normalité التوزيع الطبيعيرات اختبا-

التوزيع الحتمالي الذي تخضعراسة زمنية مستقرة، ل بد أول من د سلسلةالدوري ألي وكلالسبدراسة بدء لل

من صفات التوزيعع املستقرة. نذكر أنو السلسلةذه هرة من أجل إعطاء نظرة أولية حول طبيعة هأي ظا هل

ظر بالنسبة إلى معدوما بالتنا Skewness . و معامل3مساويا إلى Kurtosis الطبيعي ينبغي أن يكون معامل

Skewness التناظر ليى معاملع Jarque و Bera قيم الشاذة. يعتمد اختبار‌للاملتوسط و باحتمال ضعيف

.Kurtosis طحلالتف

يعطى بالعالقة Skewness التناظر‌ حيث ان معامل

𝛽11/2

= 𝜇3/𝜇23/2

Kurtosis التفلطح معامل

𝛽2 = 𝜇4/𝜇22

يساوي sالعزم املمركز من الرتبة 𝜇𝑠 مع العلم ان قيمة

𝜇𝑠 = 1/𝑛 ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥 𝑛

𝑗=1)

( :(n>30فاذا كانت

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 42 -

𝛽11/2

→ 𝑁(0. √6

𝑛 )

𝛽2 → 𝑁(0. √24

𝑛 )

𝑽𝟏 = (𝛽2 − 3)/√24

𝑛 , 𝑽𝟐 = (𝛽1

1/2− 0)/√

6

𝑛 اذن:

V2 و V1ثم نقوم بمقارنة α (عند مستوى دللة 1.96مع القيمة = ‌حيث اذا كان )0.05

|V1| < 1.96

|V2| < 1.96

‌.)ε𝑡 (ي نقبل فرضية التوزيع الطبيعي للبواق

مرحلة التنبؤ :-10-4

دفهية التنبؤ التي تعتبر اللفي عم هالزمنية نقوم باستخدام السلسلةعد اختيار النموذج املالئم لبيانات

ذا التنبؤ يتم بعد تقدير معالم النموذجهالسالسل الزمنية. إن راسةائي من دهالن ARMA(p,,q)والذي يكون ،

‌:التالية املراحلية التنبؤ في لخيص عملالسابقة، ويمكن ت راتا الختبا راحلف ملتجاوز مخت

النموذج املقدركتابة -1

‌h=1.2………iافق التنبؤ : hحيث t+hب tتعوض 2

تعويض كل القيم املستقبلية للمتغير الخاص بالظاهرة املدروسة بتنبؤاتها، بينما يتم تعويض األخطاء -3

.املستقبلية باألصفار واملاضية داخل العينة بالبواقي

سلسلة مستقرة tX ولتكن

0 = 1 Xt = it −1

i =0

= t +1 t −1 + 2t −2.......

⎯⎯loi

→ N (0. 2 ) : و

:يلي كتابته كما ميكن ( Xt +h) مومن أجل التنبؤ بالقي

Xt +ht + h +1t + h−1 + 2t +h−2 + ......... + h−1t +1 + ht

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 43 -

+ h+1t −1 + .......

قيمة التنبؤ في الفترة المستقبلية : Xˆ (h) تكونه وعلي

X (h) = ht + h+1t −1 + .......

جينكز –انسيابي لطريقة بوكس ( مخطط7-2الشكل )

افتراض فئة من النماذج العامة

‌ص النموذج يشخت

‌النموذج املشخص الممعر يقدت

اختبار املالئمة هل النموذج مالئم

استعمل النموذج لتوليد التنبؤات

اساليب التنبؤ الحصائي ، طرق وتطبيقات ، الدكتور عدنان هاشم الوردي املصدر :

(1990)العراق -البصرة والقتصاد، جامعةكلية الدارة

t

املرحلة الولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية بوكس جينكيز الفصل الثاني:

- 44 -

:خالصة الفصل

اء ر‌زمنية لبد من إج سلسلةأي دراسة قبل هذا الفصل تبين لنا أنهفي همن خالل ما تم تناول

ما أن هت الجذر الوحدوي، حيث نستطيع من خاللار‌رية واختباااإلستقر‌ راتا اختباهمهت، ومن أراالختبا بعض

التوزيع الطبيعي راتا، أما اختباهاملتبعة لنزع وكذا الطريقةوجود أو عدم وجود مركبة التجاه العام، نكشف

رات توزيع أخر، أما اختبا هل يتبع التوزيع الطبيعي أو له السلسلة هتخضع لبمقارنة التوزيع الذي فيسمح لنا

‌.الزمنية السلسلةفيسمح لنا باختبار وجود أو عدم وجود ارتباط بين قيم الستقاللية

ذا الفصل كذلك من التفصيل في نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية كنماذج املتوسط همكننا

ARMA والنماذج ARIMA ةلطة املتكاملاملخت . والنماذجAR النحدار الذاتيونماذج MA املتحرك

-جية بوكسهذا الفصل تطرقنا أيضا إلى منهخالل من التنبؤا في هوالتي نريد في الفصل القادم اختبار جودت

التقدير ة لة التعرف ومرحلي مرحهوالتي ومراحلها األربعة السالسل الزمنية العشوائيةراسة جينكيز في د

‌.ة التنبؤلة الفحص التشخيص ي ثم مرحلومرح

‌

‌

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

الفصل الثالث

التنبؤ بمبيعات مركب املنظفات بسور

جينكيز-الغزالن باستخدام منهجية بوكس

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

تمهيد :

ة في التنبؤ باملبيعات في الفصل األول، والعرض املفصل لنماذجلم األساليب املستعمهبعد عرض أ

ذا الفصل إلى تطبيق أحد النماذج الخطيةهلسالسل الزمنية العشوائية الخطية في الفصل الثاني، نأتي في

، ومن ثم 2018سنة لللمركب الصناعي بسور الغزلن رية ها في تقدير املبيعات الشهوالتي سنقوم باستخدام

من ك النماذج في التنبؤ باملبيعاتلى مدى جودة تلألجل الحكم ع حساب دقة التنبؤ وفق معايير التنبؤ، وذلك

مركب املنظفات . املبحث األول تضمن تقديممبحثينإلى هذا الفصل ارتأينا تقسيمهأجل اإلملام أكثر بجوانب

املبيعات دراسة وتقدير سلسلة ه ق باملبحث الثاني فتناولنا فيل، أما فيما يتعهوالتعريف بمنتجات نبسور الغزل‌

‌.2018سنة ل بهاثم التنبؤ 2017إلى غاية ديسمبر 2012ر جانفي هخالل الفترة املمتدة من ش للمركبرية هالش

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 47 -

املبحث األول: التعريف باملجمع الصناعي للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة

(Groupe ENAD( "وتقديم الشركة الصناعية للمنظفات "تيكجدة )filial : SIDET)

نبذة تاريخية:-1

إلى استقاللية الشتراكيمرت املؤسسة القتصادية الجزائرية بعدة مراحل وهذا انطالقا من التسيير

املؤسسات، حيث أن ضخامة املؤسسات الصناعية وانخفاض املردودية ووجود البيروقراطية في اإلدارة ضف

إلى ذلك مشاكل التسيير غير العقالني، أثر بشكل كبير على فعالية الصناعة في الجزائر. وعليه اتبعت سياسة

حدات يمكن التحكم فيها، وبذلك دخلت الصناعة مجال في التسيير وتجزئة املؤسسات إلى و‌ الستقالليةإعطاء

من مجال التعميم. ‌التخصص بدل

ديسمبر 04املؤرخ في 416-82وفي هذا اإلطار، وكنتيجة إلعادة هيكلة املؤسسات الوطنية بموجب املرسوم رقم

‌( )الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية( S NICم، شهدت الشركة األم آنذاك )1982

(Société Nationale des Industries Chimiques( كبقية املؤسسات إعادة الهيكلة وقسمت إلى ست )06 )

‌مؤسسات:

‌(ENAPاملؤسسة الوطنية للدهن )-

‌(CERAMICاملؤسسة الوطنية للخزف )-

‌(ESICمؤسسة تطوير الصناعة الكيماوية )-

‌( DEPROCHIMIاملؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع املواد الكيماوية )-

‌(ENAVAاملؤسسة الوطنية للزجاج )-

‌( ENADاملؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة )-

تعرف باملجمع ENADم، أصبحت مؤسسة 1997ونتيجة إلعادة هيكلة املؤسسات القتصادية في سبتمبر

SNIC الصناعي للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، أما الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية

( Holding Public Chimie-Pharmacieصيدلة ) -أصبحت تعرف باسم: الشركة القابضة العمومية كيمياء

‌( التالية واملوضحة في املخطط اآلتي: filial( يتكون من الفروع )ENADواملجمع الصناعي )

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 48 -

‌ Groupe ENAD :مخطط الشركة الم( 3-1رقم )الشكل

‌

‌

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌دائرة املوارد البشرية املصدر:

‌أما املؤسسات التابعة لهذه الفروع فهي كاآلتي:

(Société des Détergents de l’Oranie)( شركة املنظفات وهران: SODEORفرع ) •

‌مركب املنظفات عين تموشنت -وتتكون بدورها من :

‌وحدة مواد الصيانة سعيدة -

( شركة النظافة املنزلية والجسدية للجزائر العاصمة:SHYMECAفرع ) •

(Société d’hygiène ménagère et corporelle de l’Algérois)

‌وحدة املنظفات رغاية -و تتكون من :

‌وحدة مستحضرات التجميل رويبة-

‌وحدة مواد الصيانة حسين داي-

‌( رويبةLAMEوحدة )-

( )الشركة الصناعية للمنظفات تكجدة(: SIDETفرع ) •

‌مركب املنظفات سور الغزلن -وتتكون من:

‌وحدة مواد الصيانة األخضرية-

صيدلة-القابضة العمومية كيمياءالشركة

(Holding Public Chimie-Pharmacie)

املجمع الصناعي للمنظفات ومواد الصيانة

(Groupe ENAD) املقر الجتماعي: سور الغزلن

filialفرع

(SODER) ميلة

filialفرع

(SIDET) سورالغزلن

filialفرع

(SHYMECA) الجزائر-بلوزداد

filialفرع

(SODEOR)

عين تموشنت

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 49 -

‌(Rotogravureوحدة معالجة الصور )-

مركب املنظفات شلغوم العيد-(: وتتكون من : Rhummel( )شركة املنظفات SODERفرع ) •

‌وحدة مواد الصيانة العوينات-

‌انة سكيكدةوحدة مواد الصي-

‌الشركة الصناعية للمنظفات "تيكجدة" (:SIDETتقديم شركة )-2

TIKJDA Société Industrielle des Détergents

وهي 1997في سبتمبر ENADالشركة الصناعية للمنظفات "تكجدة" جاءت كنتيجة إلعادة هيكلة مؤسسة

من : ‌مركب املنظفات سور الغزلن..-تتكون حاليا

‌دج ....: مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، رأسمالها الجتماعي ارتفع إلى انونيشكلها الق-

‌صيدلة.-إلى القطاع كيمياء SIDETتنتمي شركة -

‌صيدلة.–( إلى الهولدينغ كيمياء SIDETتنتمي شركة )-

القدرة اإلنتاجية للشركة: -

(طن / 86000مركب املنظفات سور الغزلن ) •‌سنويا

أهم منتوجات الشركة: 2-2

‌(NADA( ، ندا )TELJ( ، ثلج )NOORنور ) مواد التنظيف:-

( ، Harrir(، حرير )Esprit de sel(، روح امللح )Sanibon( ، صانيبو )Eau de Javel: ماء جافيل )مواد الصيانة-

‌(Eau de Javel Moussant( ، ماء جافيل رغوي )Crésyl(، كريزيل )Nadhafنظاف )

eau(، ماء مقطر )Eau acidulé، ماء قليل الحموضة )(Glacéol)غالسيول‌ مواد تقنية )موجهة للصناعة(:-

distilléشامبو سيارة ،)(Shampoing Auto).‌

: في إطار سياسة الخوصصة والشراكة املنتهجة من طرف السلطات العمومية تم إبرام عقد شراكة مع مالحظة

م، بالنسبة ملركب عين تموشنت ووحدة 2000( بتاريخ ماي %40/60بنسبة ) HENKELالشريك األجنبي "هنكل"

رغاية، للمنظفات كمرحلة أولى، ثم وسعت إلى مركب شلغوم العيد للمنظفات، خالل السداس ي الثاني من

‌م.2002سنة

التعريف بمركب املنظفات سور الغزالن -3

Complexe détergent- Sour El Ghozlane

بطاقة فنية ملركب املنظفات "سور الغزالن": -3-1

‌: العرض-

يعتبر مركب املنظفات سور الغزلن من بين الثالث مركبات الصناعية للمنظفات التي تزخر بها الجزائر، إلى

شاط الصناعي للشركة من الن %80جانب كل من عين تموشنت ومركب شلغوم العيد، وهو يمثل نسبة

الربط بين 127كلم عن مدينة سور الغزلن على الطريق الولئي رقم 8(، يقع على مسافة SIDETالصناعية )

‌املدينةومقر الولية.

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 50 -

‌هكتار( مهيأة. 14( ست هكتارات مغطاة والباقي )6هكتار منها ) 20يتربع على مساحة إجمالية قدرها

‌: اإلنجاز-

( وذلك في ITALIMPIANTI( و )ITALCONSULTهذا املركب مؤسستين إطاليتين هما : )تعاقبت على إنجاز

وكذا الحال للمركبين اآلخرين املتواجدين بعين تموشنت وشلغوم العيد، 1985و 1975الفترة املمتدة بين

كب، وكان مليون دينار بالعملة الصعبة لكل مر‌ 150مليون دينار منها 604حيث تقدر قيمة اإلنجاز بحوالي

‌م.1986التشغيل الرسمي ملركب املنظفات سور الغزلن في ديسمبر

‌: القدرة اإلنتاجية -

‌طن/سنويا موزعة كاآلتي: 86000القدرة اإلنتاجية لهذا املركب هي

(.Détergent en poudreطن / سنويا من شكل منظف مسحوق ) 60000 -1

(.Détergent en liquideطن / سنويا من شكل منظف سائل ) 12000 -2

(.Détergent récurantطن / سنويا من شكل منظف كاشط ) 6000 -3

(.Produit Techniqueطن / سنويا من شكل مواد تقنية ) 8000 -4

‌: مالحظة

إن املركب ومنذ تشغيله إلى يومنا هذا لم يستطع تحقيق هذه النسب رغم أنه في كل سنة يطمح أو يسعى إلى

‌تحقيقها.

اإلنتاج: -

طن بمعدذل إنتاج 418289يقدر بحوالي 2017إلى نهاية 1986اإلنتاج اإلجمالي للمركب منذ تشغيله في نهاية

. 26143سنوي يقدر بـ ‌طن / سنويا

: اإلدماج-

%540في إطار املجهودات املبذولة من طرف املركب إلدماج مواد أولية محلية حققت املؤسسة نسبة قدرها

من نفس املنظار، وذلك قصد استبدال بعض املواد املستوردة من طرف القطاعات الصناعية األخرى تقريبا

مشروع مادة تقنية تستعمل في " في إنهاء سوناطراكعلى املستوى الوطني، حيث ساهم املركب مع مؤسسة "

‌عملية حفر آبار البترول.

امللحقات: -

وعيا منها في املحافظة على البيئة من آثار التلوث الذي قد تتسبب فيه نفايات املركب، فإن املؤسسة قد

مليون دينار في إنجاز محطة ملعالجة املياه الناتجة عن مختلف وحدات املركب، ذات سعة 70استثمرت حوالي

، كذلك الهدف من هذا اإلنجاز هو تثمين الرواسب الناتجة بعد معالجة 600معالجة قدرها متر مكعب يوميا

هذه املياه، حيث أن املركب وبمساهمة كل من املعهد الفالحي بالحراش وجامعة تيزي وزو، يعمل على مشروع

.إدماج هذه الرواسب في امليدان الفالحي، والنتائج األولية املحققة ل‌حد الساعة مشجعة جدا

‌وفيما يلي بطاقة فنية ملحطة معالجة املياه:

‌م.1991: بداية اإلنجاز-

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 51 -

‌م.1996: ماي بداية التشغيل-

. 600: طاقة املعالجة-‌متر مكعب يوميا

‌هكتار. 1: مساحة املحطة-

‌مليون دينار. 70: قيمة اإلنجاز-

‌وقد تمت عملية املعالجة عن طريق أربعة مراحل هي :

‌معالجة الرواسب.‌–معالجة الفوسفات -إزالة الحموضة -إزالة املواد الفعالة-

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 52 -

‌ التنظيمي ملركب املنظفات الهيكل:( 3-2رقم )الشكل

‌‌املصدر : دائرة املوارد البشرية

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 53 -

دراسة مختلف دوائر املركب: -3-2

للطبيعة التقنية للمركب )وحدة اإلنتاج(، فإنه يغلب الطابع التقني على الطابع اإلداري بالنسبة ألغلب •نظرا

املصالح، إذ يعتمد التسيير اإلداري للمركب على عدة هياكل إدارية )دوائر ، مصلحات( يشرف عليها ويرأسها

( و يمكن إظهار مهمة ودور كل SIDETشراف املباشر للمديرية العامة )إدارة مدير املركب الذي يكون تحت اإل‌

قسم من األقسام املبينة في املخطط:

اإلدارة العامة )املدير(:

يعتبر املدير املسؤول األول في املركب، مهمته تنظيم وتسيير ومراقبة كل وسائل وموارد املركب )اإلنتاجية،

‌تحقيق سياسة اإلنتاج املسطرة في أحسن الظروف، وللمدير عدة مهام نذكر منها: البشرية واملالية( من أجل

يوجه ويقود أعمال إنجاز املخططات والبرامج وامليزانيات في املركب الخاصة باإلنتاج والبيع والتموين واملوارد -

‌البشرية ... الخ.

‌يقترح على املديرية تعديالت تقنية. -

‌لعقود )التموين، البيع، الستثمار واختيار املوردين ...الخ( يشارك في إبرام مختلف ا-

‌يسهر على أمن املركب، كما أنه يشرف على عدة مصطلحات ودوائر منها:-

أمانة املدير: -

‌تكون تحت إشراف املدير وهي تتكلف باملهام التالية:

‌املراسالت والبريد ) املوارد واملصادر(.-

‌والوثائق واستقبال الزوار.تنظيم امللفات -

‌تسجيل املكاملات الهاتفية وضبط املواعيد للمدير. -

‌طباعة الرسائل والوثائق السرية وهي مكلفة بمختلف أعمال الرقن وكتابة البرقيات.-

( Planification, Contrôle, Organisationدائرة التخطيط املراقبة والتنظيم: ) -

يرتكز عليها املركب، وقد أحدثت لخلق وتنشيط نظام فعال للبرمجة ومراقبة وهي من أهم األقسام التي

نتاج والبيع و ل‌نشاطات املركب باإلضافة إلى التنسيق مع كل فروع املركب وجمع مختلف املعلومات حول ا

‌تحليلها واستخالص النتائج.

: االستغالل مهندسو -

لى ضمان السير الحسن للمركب في ميدان اإلنتاج يعملون ع لالستغالل( مهندسين 04يوجد في املركب )

والصيانة وفي حالة غياب املدير، يكون مهندس الستغالل بمثابة املدير، وعلى عاتقه مسؤولية تسيير املركب

‌والتدخل لحل املشاكل التقنية التي تعيق عملية اإلنتاج.

‌مساعد / استعمال اللغة العربية:

‌ريب الوثائق اإلدارية. مهمته األساسية هو محاولة تع

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 54 -

دائرة األمن الصناعي:

تعتبر مهمة األمن الصناعي من املهام التقنية التي تقوم على أسس عملية تهدف إلى الوقاية من أحداث العمل

ساعة 24ساعة على 24وحالة الطوارئ )نشوب حريق، تسرب غاز، ... الخ( ، وعمال هذه الدائرة يعملون

‌بالتناوب، وتتكون دائرة األمن الصناعي من مصلحتين هما:

ية: مصلحة الوقا

مهامها تكمن في مراقبة كل دوائر املركب وتصحيح األخطاء التي قد تؤدي إلى حوادث وكذلك توعية

‌املستخدمين بكل أخطار الحوادث وطرق الوقاية.

مصلحة التدخل:

‌مهامها تكم في التدخل في حالة حدوث حادث والقيام باإلسعافات األولية.

دائرة الصيانة:

ئرة اإلنتاج، فهي تقوم بكل أنواع الصيانة وإصالح عطل األجهزة واآللت الخاصة باإلنتاج تعتبر بمثابة دعم لدا

بما يسمى بالصيانة الوقائية التي تسمح بتفادي الخلل قبل حدوثه، وهي تتكون من املصلحات وتقوم أيضا

‌التالية:

وضبطها حسب البرنامج املسطر : مهمتها صيانة وسائل اإلنتاج والتجهيزات امليكانيكية، مصلحة امليكانيك

‌للصيانة من طرف مكتب الدراسات واملناهج باإلضافة إلى تكوين املتربصين.

مصلحة الكهرباء والضبط: مهمتها صيانة وضبط التركيبات الكهربائية واإللكترونية ومتابعة شروط األمن لهذه

‌التركيبات.

‌: تعمل على صيانة ومتابعة البنايات واملكاتب )دهن، تهوية، ماء، كهرباء ... الخ( مصلحة األشغال املختلفة

: مهمتها اإلعداد التقني ملراحل عملية افنتاج وتحديد كيفية تنظيم املصنع أي مصلحة الدراسات واملناهج

‌كيفية تعاقب العمليات وتداول املنتجات على مركز العمل.

( مناطق، ومهمة هذه املصلحة هي تنظيم 04(: قسم هذا املركب إلى أربع )4-3-2-1مصلحة تسيير املناطق )

‌أعمال الصيانة على كامل املركب وسهولة التدخل في التعطالت وقسمت على النحو التالي:

‌مصلحة التعبئة ومنطقة األشغال املختلفة. -مصلحة التصنيع -منطقة )مصلحة( املواد الفعالة

دائرة املوارد البشرية:

بما أن في املركب مجموعة من األفرادلهم عالقات فيما بينهم أثناء القيام بعملية اإلنتاج فإن من بين مهام

دائرة املوارد البشرية تسيير هذه املوارد والوسائل العامة للمركب في إطار عالقة دائمة مع مختلف الدوائر

ناصب، ...الخ( ، كما أنها تتكفل بتكوين العمال لتسيير شؤون املستخدمين )املسار املنهي، الترقية، تغيير امل

وزيادة معارفهم، سواء كان تكوين داخلي أو خارجي، وهي تعمل على استقرار اليد العاملة وتكوين املتربصين،

‌وكذلك توزيع العمل على العاملين في املركب بشكل يضمن عدم الزدواجية،

‌تتكون من املصالح التالية:

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 55 -

: تهتم بكل ما يخص املستخدمين ومساهم املنهي )الترقية، تغيير املناصب، الستقالة... املستخدمينمصلحة -

‌الخ( كما أنها تراقب عمليات دفع األجور وحساب املساهمات الجتماعية.

: مهمتها تحديد احتياجات املركب إلى التكوين ومساعدة العمال على زيادة تأهيلهم العلمي،مصلحة التكوين -

واستقبال املتربصين من مختلف املعاهد لتكوينهم )وزارة التعليم العالي، وزارة الصناعة، وزارة التكوين املنهي ...

‌الخ(.

: تهتم بكل ما يخص بنايات املركب وضمان تأثيثها وتموينها بالتجهيزات والوسائل مصلحة الوسائل العامة -

‌املختلفة للسير الحسن للمركب.

: تهتم بتسيير منشآت املركب ذات الطابع الجتماعي )عيادة، مطعم، تعاونية االجتماعية مصلحة الشؤون -

‌عمال ( كما أنها تدرس وتتابع امللفات الجتماعية للعمال ) تعويضات عائلية عطل مرضية، تقاعد ...(

دائرة املالية واملحاسبة: -

للسياسة املالية واملحاسبية تعمل هذه الدائرة على ضمان التسيير املالي واملحاسبي للنشاط املركب تبعا

املتبعة، فهي تقوم بوضع نظام وميكانيزمات للمحاسبة وامليزانية، وتسيير خزينة املركب، وتحضر املخطط املالي

واملحاسبي، وتقدم إلى املديرية املركزية للمالية واملحاسبة ملفات املحاسبة واملالية الضرورية إلحتياطات

‌تتكون من املصطلحات التالية: هيو‌ التسيير‌

: مهمتها تسيير محاسبة املركب وضمان تسجيل الستثمارات ومراجعة حسابات مصلحة املحاسبة العامة -

‌األجور والتأكد من تسجيالتها الحسابية.

امة : نشاطها الرئيس ي هو تسيير خزينة املركب وضمان العالقة مع املديرية العمصلحة امليزانية واملالية -

‌املركزية ومختلف التنظيمات، وكذلك تسجيل وقبض فوائد املبيعات.

شراء( التي تخص الشراء -مصلحة املحاسبة التحليلية: مهمتها تحديد تكاليف اإلنتاج ومتابعة الحسابات )بيع-

‌واملصاريف اإلضافية للمواد الولية ومواد التعبئة.

دائرة مراقبة الجودة والبحث: -

ائرة هي تسيير املخبر املوجود في املركب لهدف مراقبة النوعية وتحليل املياه املستعملة، وكذلك مهمة هذه الد

‌إجراء التجارب والبحوث للوصول إلى تركيبات جديدة، وهي تتكون من املصلحات التالية:

ال، وتتبع عملية مصلحة مراقبة النوعية: يكمن دورها في مراقبة نوعية املواد األولية ومدى جاهزيتها لالستعم-

‌التصنيع أي في كل مرحلة من مراحل التصنيع التي يتم فيها استهالك املواد األولية.

مصلحة مراقبة التلوث: تقوم بمراقبة مخلفات املركب الصلبة والسائلة والغازية ومراقبة أثرها على املحيط -

‌املخلفات إليجاد الحلول ملكافحة تلوث املحيط.وبالتالي مكافحتها بالقيام بالتحاليل املستمرة على هذه

: تضم إطارات تعمل من أجل تطوير منتجات جديدة وتحسين املنتوجات الحالية مصلحة البحث والتطوير -

وتعمل على تطوير طرق اإلنتاج وتحسينها، كما بدأت في طور القيام ببحوث تسويقية في جانب دراسة

واألسعار كما أنها اعتمدت على األخذ بعين العتبار رغبات املستهلك الذي املنتوجات املنافسة من حيث الجودة

‌ترى فيه العامل الوحيد لبقاء سير نشاط املؤسسة.

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 56 -

مهامها تقتصر على إنجاز الرسومات التي تظهر على مصلحة التصميم -: وهي مصلحة جديدة أنشأت حديثا

‌علب املنتجات.

دائرة التجارة: -

ي تسيير األمور التجارية للمركب، كالتموين باملواد األولية ونقلها إلى املركب، وكذلك بيع املواد تتمثل مهامها ف

النهائية وتسويقها وهذا على ضوء برامج للتموين والنقل، كل هذه املهام أدت بإدارة املؤسسة إلى النظر في هذه

‌الدائرة، وذلك لكثرة املهام، وتم تقسيمها إلى دائرتين:

التموين: مهمتها شراء كل ما يحتاجه املركب من مواد اولية وقطع غيار وغيرها، وكذلك إبرام العقود دائرة

‌وضمان التموين املستمر لعملية اإلنتاج باملواد األولية، ومن مصلحاتها:

‌واملشتريات املحلية. الستيرادمصلحة الشراء: وهي مكلفة بعمليات -

‌األولية والنهائية والعمال. مصلحة النقل: مهمتها نقل املواد-

‌مصلحة صيانة وسائل النقل: وتتكفل بأعمال الصيانة. -

‌مصلحة تسيير املخزون: مهمتها توفير التموين باملواد األولية. -

‌: مهمتها بيع ما ينتجه املركب من مواد التنظيف، وتتكون من مصلحتين: دائرة املبيعات والتسويق -

‌مصلحة البيع: مهمتها بيع ما ينتجه املركب وكذلك وضع خطة للتخزين. -

‌مصلحة التسويق: وهي تقوم بخدمات ما بعد البيع. -

دائرة اإلنتاج: -

من املواد األولية تعتبر هذه الدائرة بمثابة القلب النابض للمركب ألنها تقوم بمهمة إنتاج املنظفات انطالقا

بمعالجة كيماوية معقدة للحصول على املنتوج النهائي، كما يقوم مدير اإلنتاج بعمل إداري وتسيير في آن مرورا

واحد باإلشراف على العملية اإلنتاجية وتنظيم دائرة اإلنتاج بالتنسيق بين مختلف املصلحات التابعة لهذه

‌تتكون من املصلحات التالية: الدائرة وهي

من مواد اولية كالكبريت -مصلحة املواد الفعالة: دورها إنتاج املادة الفعالة، وهي عبارة عن عجينة، انطالقا

(Soufre( و ،)LAB( و )Soud.)‌

مهمتها استقبال املادة الفعالة، حيث تمر على عدة معالجات كيماوية إذ تعطي مسحوق مصلحة التصنيع:-

‌أبيض هو منظف املسحوق او تعطى منظف سائل بإتباع معالجة أخرى، وأهم املنتجات هي :

‌(Liquide( و سائل )Poudre( و هو نوعان : مسحوق )NOOR* منتوج نور )

‌(Liquide( و سائل )Poudreمسحوق ) ( و هو عبارة عنTeldj* منتوج ثلج )

‌( Récurant( وهو عبارة عن منظف مسترجع )NADA* منتوج ندا )

: وهي تقوم بصنع العلب بالورق أو البالستيك املستوردان بنسب متفاوتة وبأحجام مصلحة الطباعة -

‌متفاوتة، وكذلك إنجاز الرسومات املوجودة عليها.

مواد التنظيف من مصلحة التصنيع والعلب من مصلحة الطباعة، وتتم تقوم باستقبال مصلحة التعبئة: -

‌.التعبئة

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 57 -

دراسة عوامل النشاط: -4

‌تعتبر دراسة عوامل النشاط ألي مؤسسة خاصة املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري من بين اهم

‌مراحل تحليل البيانات من حيث الجانب الوصفي ومن ثم املرور الى مراحل التحليل الستقصائي والتقديري.

دراسة املوارد البشرية: 4-1

تطور اليد العاملة: : ( 3-1) الجدول رقم

‌2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

‌182‌108‌86‌79‌75‌106‌105 اإلطارات

‌211‌132‌98‌107‌82‌101‌101 املتحكمون

‌70‌58‌42‌37‌18‌32‌32 املنفذون

‌10‌1‌16‌76‌73‌0‌0 املؤقتون

‌473‌299‌272‌299‌248‌239‌238 الكلي

‌املصدر: مصلحة املوظفين

‌من الجدول أعاله يمكن أن نستنتج ما يلي :

وهو ما يفسر الوضع املتأزم للمركب خاصة من %50بنسبة 2017إلى نهاية 2012تناقص مستمر للعمال منذ

الناحية املالية هذا ما دفع عدد كبير من العمال للتقاعد خاصة اإلطارات واملتحكمون كما نالحظ أن نسبة

، هذا ما يفسر اهتمام إدارة املركب %44اإلطارات من العدد اإلجمالي للعمال يفوق وهي نسبة مرتفعة جدا

‌اءة. بالجانب العلمي والكف

الجتماعيةتوزيع املوظفين حسب القطاع والوظيفة : ( 3-2الجدول رقم )

القطاع اإلدارة الدعم الصيانة اإلنتاج

م ن م إ م ن م إ م ن م إ م ن م إ

‌15‌28‌14‌26‌18‌2‌36‌46‌10‌28‌9‌6 الدائمون

‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌0 املؤقتون

‌15‌28‌14‌26‌18‌2‌36‌46‌10‌20‌9‌6 املجموع الكلي

43 92 46 57 مجموع القطاع

%18 %38 %19 %24 النسب

املصدر: مصلحة املوظفين

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 58 -

‌(3-3الرسم البياني رقم)

املصدر: من اعداد الطالب

تغيب العمال في بعض املرات يؤدي الى الختالل في عملية اإلنتاج خاصة اذا تعلق ان الغياب عن العمل :

غياب العطل املرضية المر باليد العاملة التي تضمن مباشرة عملية اإلنتاج ،كما ان السبب الرئيس ي في ال

القصيرة الجل، ورغم ذالك فان معدل الشهري للغياب يكاد يكون معدوم حسب رئيس مصلحة املوظفين.

سنوات 6،وفي ما يلي حوادث العمل املسجلة لـ 2017لم تسجل أي حوادث للعمل لسنة حوادث العمل :

السابقة .

‌حوادث العمل: :(3-3الجدول رقم )

‌‌2012‌2013‌2014‌2015‌2016‌2017السنة

‌‌03‌06‌01‌02‌00‌00عدد الحوادث

‌المن العام املصدر: دائرة

وحسب مسؤول دائرة المن العام يعود السبب الرئيس ي في انعدام حوادث العمل خاصة في السنتين

‌الى الضعف الكبير الذي تشهده دائر اإلنتاج من توقفات مستمرة 2017و 2016السابقتين

دراسة وظيفة اإلنتاج: 4-2

: تعتبر صناعة مواد التنظيف من أعقد الصناعات حيث انها تعتمد في صناعتها على عدد كبير املواد األولية-أ

‌من املواد األولية واهم هذه املواد هي:

Perborates- Taed-Soude-Soufre-Lab-Antimousse-STPP-CMC-Perfum-Azurant aptique- Sulfates- OB-

Enzymes- Carbonates- NI-Glycérine- Silicate non Ionique- Formaline- CME- Alcool Aurique-Vernie

de colorant- Solvant- Colles- Nacl …الخ

‌وفيما يلي أهم املواد األولية الداخلة في تكوين املنتوجات النهائية:

‌

0

10

20

30

40

50

1

توزيع الموظفين حسب الرتبة والقطاع

اإلنتاج إ اإلنتاج م اإلنتاج م ن الصيانة إ الصيانة م الصيانة م ن

الدعم إ الدعم م الدعم م ن اإلدارة إ اإلدارة م اإلدارة م ن

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 59 -

‌: املواد الولية (3-4) الجدول رقم

املادة

‌األولية

لة‌املنتوج عا

لفة ا

ادامل

‌

تفا

سلال

ت‌فا

سفو

اليل‌

س ك

بوار

ك‌

تكا

سليال

اء‌رق

زدة

مارة‌

طمع

ة اد

م‌

لجعا

ماء

مي ‌

ون أي

يرغ

NI

‌

ترا و

بربال

‌

TAED

ة اد

م طةش

منت‌

مازي

أن‌

نور

‌مسحوق‌X X‌X‌X‌X‌X‌X‌X‌‌‌‌‌

ثلج

‌مسحوق‌X‌‌‌X‌‌X‌X‌‌X‌‌X‌X‌

‌نور سائل

‌األوانيX‌X‌X‌X‌X‌‌‌X‌‌‌‌‌

‌نور سائل

‌املالبسX‌X‌X‌X‌X‌‌X‌X‌‌‌‌‌

‌دائرة النتاج املصدر:

‌: وهو عبارة عن منتوج مسترجع مضاف إليه مادة )الكالسيت(NADAمنتوج ندا -

مراحل تصنيع املنتوجات: -ب

‌ الوحدات املكونة للمركب: -1-ب

‌قبل ان نتكلم عن مراحل تصنيع املنتوجات، سنقدم الوحدات املكونة ملركب املنظفات سور الغزلن، وهي:

‌: دورها صنع املادة الفعالة. U100الوحدة -

‌( املادة الفعالة بتركيز عال. Sechage: دورها تجفيف )U200الوحدة -

‌وتحديد املنظف السائل.: دورها إنتاج U300الوحدة -

‌: دورها إنتاج وتحديد املنظف املسحوق.U400الوحدة -

‌(.Récurant: دورها إنتاج وتحديد املنظف ) U500الوحدة -

‌: دورها صنع علب التعبئة.U600الوحدة -

‌(Soufre): دورها تخزين وتذويب مادة الكبريت U700الوحدة -

‌(Soude( وتذويب مادة )Silicate: دورها تخزين مادة )U800الوحدة -

‌: دورها القيام بالنقل املطاطي للمواد الولية الصلبة. U900الوحدة -

‌: دورها تخزين املواد األولية السائلة. U1100الوحدة -

‌(Central Thermique Chaudière: وهي عبارة عن مركز حراري )U1200الوحدة -

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 60 -

‌. : وهي عبارة عن مركز كهربائيU1300الوحدة -

‌: وهي عبارة عن مركز الضغط الهوائي. U1400الوحدة -

‌: وهي عبارة عن مركز الغاز الطبيعي. U1500الوحدة -

‌: وهي وحدة القيادة واملخبر.U2100الوحدة -

‌: وهي عبارة عن ورشة للصيانة واملرآب.U2200الوحدة -

‌: وهي عبارة عن مركز للحراسة واملرور.U2300الوحدة -

‌وهي عبارة عن مطعم :U2400الوحدة -

‌( Pièces de rechange: وهي عبارة عن مخزن قطع الغيار )U2500الوحدة -

‌: وهي اإلدارة التقنيةU2600الوحدة -

‌: وهي مركز الحماية. U2700الوحدة -

‌: وهي عبارة عن مكتب إدارة الورشاتU2800الوحدة -

‌النهائية: وهي عبارة عن مخزن للمنتوجات U3100الوحدة -

‌: وهي عبارة عن مخزن للمواد األولية الصلبةU3200الوحدة -

‌( inflammable: وهي عبارة عن مخزن للمواد األولية القابلة لاللتهاب )U3300الوحدة -

‌: وهي وحدة عامة، هدفها األساس ي هو تحضير املادة الفعالةU3400الوحدة -

مراحل التصنيع: أنظر املخطط 2-ب

، U100( وهي: Services de production 04( أربع وحدات )04اإلنتاج تتم عن طريق )عملية

U300،U400،U2100.‌

Services matière Active"مصلحة املادة الفعالة": U100الوحدة -أ

( للمنتوج Matière de baseويتم في هذه الوحدة صنع املادة الفعالة، وهي تعتبر املادة املكونة األساسية )

‌املسحوق والسائل، وتتم مراحل صنعها كما يلي :

: يوضع الكبريت الصلب في حوض خاص بالتذويب، عملية التذويب تتم عن طريق مرحلة تذويب الكبريت-

، وحوض التذويب °150بخار املاء الذي يسري في أشرطة ملتفة بدرجة حرارة م، فيصبح الكبريت الصلب لزجا

وذلك لتصفية الكبريت اللزج، (Panneaux Filtrant)سام مرتبطة فيما بينها بألواح تصفية مقسما إلى ثالثة أق

‌(.le four de combustionومن ثم يحول إلى موقد اإلحتراق )

: الهواء املقتطع من الخارج يتم ضغطه وترطيبه عن طريق وحدة التبريد، حيث يصبح مرحلة معالجة الهواء-

( ( وهدف عملية التبريد هو تنحية الرطوبة، حيث أن محتوى الرطوبة يوجه إلى éthylène glycolالهواء سائال

‌(.3SO2Hمكان احتراق الكبريت وهنا تحدث تفاعالت كيمياوية حيث نتحصل على )

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 61 -

( :مراحل تصنيع املنتجات 3-4الشكل رقم ) املنتوجات:مراحل تصنيع

‌‌املصدر دائرة النتاج

: 3SOمرحلة إنتاج غاز -

م( بعد خروجه من عملية °450 -°420الهواء الذي عالجناه مع احتراق الكبريت يمر عبر محول للحرارة )

‌)ثالثي أكسيد الكبريت(. 3SO، وبعد سلسلة من التفاعالت الكيميائية نتحصل على الحتراق

: SO3( مع LABمرحلة تفاعل )-

‌.3LAB Shoفنتحل في النهاية على3SOوهي مادة أولية مع غاز LABفي هذه املرحلة يتم معالجة

ه املرحلة يتم فصل حمض السلفوينك، وبعد ذلك يحدث تفاعل : في هذمرحلة حيادة حمض السلفوينك-

( وهي عبارة عن LABSNa( فنتحصل في األخير على املادة الفعالة. )NAOH( )40%بين حمض السلفوينك و)

‌.u400و U300عجينة، حيث توجه في األخير إلى وحدتي

‌(Fabrication de détergeant liquide: "إنتاج املنظف السائل" )U300الوحدة -

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 62 -

في هذه الوحدة يتم إنتاج املنظف السائل وفي نفس الوقت يتم صنع علب البالستيك، ومراحل غنتاج املنظف

‌السائل تتم كما يلي:

، ...الخ( وتتم عملية الخلط عن Glycérine ،NIضخ عجينة املادة الفعالة مع إضافة مقومات أخرى )ماء، -

‌ليتم الحصول في النهاية على املنظف السائل. (Un agitateurطريق محرك )

: قبل نقله إلى مصلحة التعبئة تتم عملية املراقبة املخبرية على نوعية هذا املنظف، وبعد اإلنتهاء من مالحظة

‌املراقبة وعملية التعبئة يتم نقله إلى محطة التخزين والبيع.

(Fabrication de détergent en poudre): "إنتاج املنظف املسحوق" U400الوحدة -

‌تتم عملية إنتاج املنظف املسحوق عبر املراحل التالية:

( مادة فعالة، %65-%60( ماء، )%40-%35وهي عبارة عن سائل معقد مكون من: ) (:Slurryتحضير مادة )-

إضافة إلى مواد أخرى STPP, Na2 SO4, Perborate, No, Ionique, Acide gras, OB, CMCومقومات اخرى

‌بنسب ضعيفة... ألخ.

‌( بفعالية كبيرة. Un agitateurتتم عملية الخلط وتحريك املواد السابقة بواسطة محرك )-

م( ليعطينا في األخير °350 -°280التي يتم تحضيرها، يتم تقلها بأنابيب ذات درجة حرارة ) (Slurryمادة )-

‌املنظف املسحوق.

( في أنابيب ناقلة إلى حوض يتم إضافة بعض املواد، و يتم Slurry: يحول جزء من )استرجاع املنتوج النهائي

‌(.NADA( مادة معطرة بواسطة املضخة فنتحل على منتوج "ندا" )Parfumخلطها مع )

هذه الوحدة، ألن املنتوجات النهائية قبل أن توجه إلى حيث لبد أن نتكلم عن : "املخبر" U2100الوحدة -

‌التسويق من الضروري ان يتم مراقبة نوعيتها وتحليلها )أنظر دائرة مراقبة الجودة والبحث(.

: وفيما يلي هذا املخطط الذي يبين العالقة بين مختلف وحدات العالقة بين مختلف وحدات املركب-3-ب

‌املركب:

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 63 -

( 3-5) الشكل رقم

املصدر : دائرة االنتاج

:اإلنتاجيةالقوة

يسعى إلى تحقيقه، ورغم بعض املشاكل حجم إنتاج املركب إنتاجيا

: في بداية كل سنة يسكر املركب برنامجا

‌التي يعاني منها املركب فإنه يحقق نسب ل بأس بها نوضحها في الجداول التالية:

الوحدة: )طن( باملركب:(: نسب تحقيق اإلنتاج 3-5الجدول )

‌املنتوج

‌نسبة اإلنتاج املحقق‌2017سنة

2017‌ ‌اإلنتاج املحقق‌اإلنتاج املسطر

‌مسحوق‌

‌سائل

‌‌نصف مصنعة

‌طن5500

‌طن2300

‌طن 2200

‌طن311.66

‌طن624.67

‌طن537.06

%5.66‌

%27

%23‌

15.27%‌طن‌1527.09طن‌10000املجموع

مصلحة التخطيط املراقبة والتنظيم -املصدر:

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 64 -

أهم العراقيل التي عرفها نشاط اإلنتاج: -

‌نلخصها فيما يلي : 2017أهم األسباب التي عرقلت عملية اإلنتاج

إهمال أغلفة التعبئة ومختلف القياسات بعد عملية تصدير باإلضافة إلى مختلف التغيرات الخاصة •

بكمية اإلنتاج املطلوبة.

كيفية تخطيط اإلنتاج على مستوى املركب: -

إلنتاج وهذا على أساس حصة املركب في السوق، حيث قدرت في بداية كل سنة يقوم املركب بتقدير لكمية ا

للمعايير التالية: 33000حصته بمعدل وهذا نظرا

‌طن سنويا

( وأهم املواد التي HENKELوجود منافسين اقتصاديين في سوق املنظفات مثل: الشريك األجنبي هنكل ) •

بمختلف أنواعه. ISISينتجها هي

( باإلضافة إلى منافسين خواص دورهم OMO( وأهم منتجاته )Uniliverوكذلك املنافس القتصادي ) •

األساس ي هو استيراد املواد الخاصة بالتنظيف، وكل هذه املواد تتميز بالجودة والنوعية الرفيعة.

لهذه املنافسة القوية من طرف األجانب واملستوردون الخواص يطمح املركب في كل سنة إلى •ونظرا

ق أي تحسين املبيعات وذلك بتطوير عملية التسويق مع كل متطلباتها من تحسين تحسين حصته في السو‌

لنوعية املنتجات وجودتها، باإلضافة إلى دراسة السوق من كل جوانبه املختلفة )كالستهالك، املنافسة، املحيط

‌التجاري ... الخ(

‌ الوحدة : الطن : 2017إلى 2012تطور اإلنتاج من ( 3-6) جدول

2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

‌‌2220‌1325‌1002‌1829‌1217‌1438كمية اإلنتاج

دائرة النتاج : املصدر

‌2017الى 2012(: تطور اإلنتاج من 3-6املنحنى البياني رقم )

‌يلي: استخالص ما، يمكن 2017إلى سنة 2012من املنحى البياني والذي يوضح تطور إنتاج املركب من

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

كمية اإلنتاج

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 65 -

من القدرة %2طن وهو ما يعادل نسبة 2200كمية اإلنتاج السنوية للسنوات الست املاضية ل تتجاوز -

‌طن(. 86000اإلنتاجية للمركب )

تراجع في كمية اإلنتاج من سنة إلى أخرى وهو ما يفسر الوضعية الصعبة التي يمر بها املركب رغم اإلمكانيات -

‌التي يتوفر عليها.

البيع:دراسة وظيفة -4-3

.2017الجدول التالي يبين اهم مبيعات املركب لسنة املركب:مبيعات

‌ الوحدة : طن 2017اهم مبيعات املركب لسنة (3-7) الجدول رقم

املنتوج نور

غ 900

نور

غ 550

1×3نور/

غ 350

ثلج

كلغ 3

ثلج

غ 800

ماء

جافيل

لتر 0,9

نظاف

لتر 0,9

روح

امللح املجموع

‌‌23,75‌32,75‌69,04‌89,29‌29,99‌229,71‌245,17‌83,89‌1545,14الكمية

‌: مصلحة التخطيط واملراقبة والتنظيم املصدر

من الجدول أعاله، نالحظ أن مبيعات املركب تعتمد بشكل مباشر على مواد التنظيف، فهي تمثل ما نسبته

من مجموع املبيعات وهذا منذ أن أقدمت إدارة املركب على مباشرة إنتاج مواد التنظيف )ماء جافيل، % 40

نت نسبة مبيعات مسحوق ، على عكس األعوام السابقة التي كا2015روح امللح، نظاف( وذلك منذ سنة

التنظيم تشكل العائد األكبر من إجمالي املبيعات ونظرا لتباين نسب املبيعات بين مختلف املنتجات فإننا

‌اعتمدنا على املجموع الكلي للمبيعات في دراستنا.

أهـــــــــــــــــــــــم الزبائـــــــــــــــــــــــن: -

‌.2017الجدول التالي يبين أهم زبائن مركب املنظمات مقارنة برقم األعمال املحقق خالل سنة

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 66 -

‌الوحدة : دج اهم الزبائن ك( 3-8) الجدول رقم

النسبة الحصة الزبون

FLI TRANSPORT

SARL FRERE LAID

EURL H/M

GROUP ENAVA

ENAD CHIMICA

2 060 659,20

1 610 880,00

4 768 566,24

2 522 841,57

3 117 133,21‌

15 %

% 45 971,52 065 ‌51مؤسسات عمومية وخاصة

% 777,56‌40 512 ‌43خواص

%829,38‌100 658 2017‌108رقم العمال لسنة

‌دائرة املبيعات : املصدر

من الجدول، يمكن أن نستنتج أن زبائن املركب جلهم من مؤسسات عمومية او خاصة مقارنة بالخواص وهذه

يها املركب في ب ر‌ملدعم منتوج املركب ويمكن القول أن رقم األعمال املحقق يبين الصعوبات التي ي استراتيجية

‌نبية أو الخاصة. الشرسة من مختلف املنتجات الخاصة بمواد التنظيف األج املنافسةظل

‌

‌مبيعات املركب حسب اهم الزبائن (: توزيع3-7الدائرة النسبية رقم )

15%

45%

40%

توزيع مبيعات المركب حسب اهم الزبائن

FLI TRANSPORT SARL FRERE LAID EURL H/M

GROUP ENAVA ENAD CHIMICA مؤسسات عمومية وخاصة

خواص

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 67 -

بمبيعات املركب الصناعي للمنظفات الثاني: التنبؤ املبحث

بسور الغزالن-دراسة السلسلة الزمنية ملبيعات مركب املنظفات - 1

‌

‌2017الى غاية ديسمبر 2012للفترة املمتدة من جانفي لدينا معطيات ملبيعات مركب املنظفات بسور الغزلن

‌مشاهدة. وهي ممثلة في الجدول التي: 72أي

‌الوحدة: طن للمركب :املبيعات الشهرية( 3-9الجدول رقم )

‌السنة

‌الشهر2012‌2013‌2014‌2015‌2016‌2017‌

‌6,3‌166,78‌43,47‌129,47‌57,9 ‌214,50جانفي

‌‌178,21‌43,01‌82,45‌20,26‌115,93‌274,07فيفري‌

‌‌223,22‌113,78‌137,28‌102,71‌116,74‌153,69مارس

‌‌203,79‌152,12‌72,38‌53,37‌96,10‌87,87أفريل

‌‌239,74‌201,32‌122,82‌58,37‌79,39‌145,43ماي

‌‌154,00‌192,61‌58,41‌96,14‌83,00‌45,11جوان

‌‌131,80‌152,56‌137,99‌64,62‌118,5‌146,00جويلية

‌‌112,26‌137,48‌22,99‌135,82‌47,32‌158,03أوت

‌‌300,74‌193,12‌18,104‌185,95‌22,39‌113,01سبتمبر

‌‌182,22‌109,71‌47,71‌148,61‌56,17‌182,13أكتوبر

‌‌24,23‌109,60‌24,80‌182,52‌179,43‌106,6نوفمبر

‌‌33,37‌465,08‌24,36‌156,66‌73,03‌57,3ديسمبر

‌املصدر: دائرة تخطيط مراقبة التنظيم

: السلسلة الزمنية نموذج اختيار - 1-1

‌ألجل الكشف عن نموذج السلسلة الزمنية هناك طريقتان:

الطريقة البيانية: -

للتذكير الشكل التجميعي تكون فيه املنحنيات السنوية متوازية أو شبه متوازية، كما أن املركبة الفصلية

‌تتميز بثباتها بالنسبة ملركبة التجاه العام عبر الزمن.

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 68 -

‌بدللة الشهر 6 للسنوات الـيل السلسلة تمث (:3-8املنحنى البياني رقم )

ركبة الفصلية متغيرة الشكل الجدائي تكون فيه املنحنيات السنوية فيه متوازية آو شبه متوازية، إل أن امل

‌سواء بصفة متزايدة أو متناقصة.

في على حديوهذا لكل سنة السنة سنوات بدللة اشهر 6وكما نالحظ من الرسم البياني لسلسلة املبيعات ل

منحنيا السنوات متوازية أي انها تخضع للنموذج (: ان3-8رقم ) نفس املنحني البياني كما هو مبين في الشكل

التفسير لكناملوسمية التجميعي. كما يمكننا مالحظة غياب التغيرات الشهرية وهو دليل على غياب املركب

‌اإلحصائية.اء الختبارات عنا لإلجر‌فهذا ما يد ذالكالبياني ل يكفي للحكم على

الطريقة اإلحصائية: -

نستعمل الختبار النحداري الذي يعتمد على تقدير املعادلة التالية: ‌للكشف عن النموذج إحصائيا

𝛿𝑖 = 𝑎 + 𝑏 × ��𝑖.

𝑖 = 1,2,3, … 𝑚.‌

‌يمثل عدد السنوات.mحيث الرمز

��ولدينا: =1

p× ∑ xij

pj=1

j=1,2,3,…p.‌

‌فتصبح املعادلة كما يلي :

δ𝑖 = √(1

p× ∑ (xij − xi)

2pj=1 ).

‌كما يلي: b( يمكن تدير املعلمة MOCوباستعمال طريقة املربعات الصغرى )

�� = (∑ 𝛿𝑖��𝑖 − 𝑚𝛿�� )/(∑ ��21

𝑚𝑖=1 − 𝑚��2𝑚

𝑖=1 ).‌

‌يمكن ان نستنتج ما يلي: ��وبعد حساب -

‌

‌

0

100

200

300

400

500سلسلة المبيعات

2012 2013 2014 2015 2016 2017

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 69 -

‌.��<0,05تكون السلسلة تجميعية إذا كان: -

.��>0,1تكون السلسلة جدائية إذا كان: -

0,05تكون السلسلة مختلطة إذا كان: - ≤ �� ≤ 0,1.1

واآلن نقوم بتطبيق هذه الطريقة على سلسلتنا، فنحسب الوسط الحسابي والنحراف املعياري لكل سنة

‌ي:حسب الجدول التال

‌( 3-10الجدول )

‌‌2012‌2013‌2014‌2015‌2016‌2017السنة

�� 166,6947 156,0157 76,30721 106,9088 93,31709 130,0561

𝛿 81,93975 111,5962 51,87421 60,29397 42,98765 67,54953

𝛿 × �� 13658,92 17410,76 3958,376 6445,955 4011,483 8785,227

من اعداد الطالب : املصدر m=6عدد السنوات:

‌وبتطبيق املعالقة السابقة نجد ان

�� = 0.000853

‌

‌أي أن النموذج الذي ندرس هو النموذج التجميعي(. 0,05أقل من (��))منه

:تحليل املركبة الفصلية-1-2

‌اختبار تحليل التباين: هو اختبار إحصائي يفترض اختبار ظاهرتين غائبتين ضد ظاهرتين حاضرتين.

فرضيات الطريقة : -

‌بالنسبة للشهر: •

0H )عدم وجود الفصل )تأثير شهري :‌

1H.وجود الفصل :‌

بالنسبة للسنة: •

0H )عدم وجود الفصل )تأثير سنوي :‌

1H.وجود الفصل :‌

نختبر نسبة التباينات الطريقة:مبدأ •

mVالتباين املتعلق بعامل الشهر :‌

aVالتباين املتعلق بعامل السنة :‌

RVالتباين العشوائي :‌

1- REGIS BOURBONNAIS- MICHEL TERRAZA (Analyse des séries temporelles en économique), page 14, 25, 26.

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 70 -

نكتب النسب 𝑉𝑚

𝑉𝑅 ،

𝑉𝑎

𝑉𝑅هو التباين العشوائي بقيمة فيشر RVحيث α( مع خطأ ثابت Fالتي تتيع قانون فيشر )

‌حيث تعطى عالقتها بـ: 1V،2Vبدرجة حرية 𝛼Fاملجدولة

1-=m1V،1)-1)(n-=(m 2V

mعدد األشهر :‌

nعدد السنوات :‌

𝑇𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑖=1،𝑇𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑚𝑗=1.

\𝑇وليكن: = ∑ ∑ Xij2n

jmi ،𝑇 = ∑ 𝑇𝑖 = ∑ 𝑇𝑗

𝑛𝑗=1

𝑚𝑖=1

‌حيث: Vt/Ztالعالقة: نقوم بقصاء مركبة املدى نعرف

Vt .السلسلة الصلية :‌

Zt قيمة مسح السلسلة:Vt) ) في اللحظة) t ( قيم مسح السلسلة.Zt موضحة في امللحق رقم‌

Vt/Ztقيم (3-11)الجدول رقم

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ti Ti2

23,5179 4,849526 0,745267 0,820217 1,475852 0,551251 0,256939 ‌1جانفي

52,51151 7,246483 2,297596 0,918772 0,670922 0,4103 2,035223 ‌0,91367فيفري‌

66,64038 8,163356 0,734955 0,945148 2,150528 1,128419 2,113726 ‌1,090579مارس

28,02573 5,293934 0,517658 0,869731 0,779492 0,678951 1,454227 ‌0,993875أفريل

41,44815 6,438023 1,210107 0,804486 0,86035 1,199164 1,279275 ‌1,084642ماي

28,41803 5,330856 0,435364 0,997722 1,465079 0,634019 1,0491 ‌0,749571جوان

43,92241 6,627398 1,518234 1,283081 0,803533 1,446724 0,811553 ‌0,764272جويلية

27,32601 5,227429 1,272784 0,511448 1,49087 0,255923 0,857067 ‌0,839338أوت

37,9304 6,158766 0,806977 0,391683 1,454544 0,369207 1,272936 ‌1,86342سبتمبر

49,81226 7,05778 1,269831 1,50024 1,047839 1,765159 0,678999 ‌0,795712أكتوبر

33,52542 5,790114 0,745299 2,311229 1,005925 0,733479 0,85116 ‌0,143023نوفمبر

31,0152 5,569129 0,498546 0,584214 0,872177 0,790118 2,321637 ‌0,502437ديسمبر

Tj 10,74054 14,98184 9,962713 14,07711 11,93797 12,05262 73,75279 464,0934

2Tij‌11,41724 23,11698 10,61939 18,60192 14,80438 15,28911 93,84901

2Tj‌115,3592 224,4556 99,25565 198,1651 142,5151 145,2656 925,0162

من اعداد الطالب : ملصدرا للحصول على جدول تحليل التباين نتبع املراحل التالية:

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 71 -

𝑇 = 73.84 . 𝑇/ = 93.84‌

‌: حساب حد التصحيح: املرحلة األولى

𝑇𝐶 =𝑇2

𝑚.𝑛= 75.72

‌: حساب املجموع الكلي ملجموع املربعات املرحلة الثانية

𝑇/ − 𝑇𝑐 = 18.11.

‌: حساب مجموع املربعات بين متوسط الشهر : املرحلة الثالثة

∑𝑇𝑖

2

𝑛= 77.19.

‌: حساب مجموع املربعات بين متوسطات السنة: املرحلة الرابعة

∑𝑇𝑖

2

𝑚= 76.45.

‌وع املربعات لجدول تحليل التباين : حساب مجماملرحلة الخامسة

=1.27m S =0.73n S‌

‌املرحلة السادسة:

‌vS 17.58=حساب تباين األخطاء

تحليل التباين (3-12الجدول رقم)

مجموع ‌درجة الحرية‌مصدر التباين

‌املربعات

معدل

‌املربعات

‌النسبة

بين معدلت

‌السنوات

V1=n-1

6-1=5

=0.73n S‌n =0.46V‌R =0.27V n /V‌

بين معدلت

‌الشهر

V1=m-1

12-1=11‌

=1.27m S‌m =0.115V‌R 0.12V m /V‌

‌V1=(m-1)(n-1)الخطاء

11x5=55‌

=17.58v S‌R =0.53V‌-----------‌

1=(11x6)-1-(mxn)‌املجموع الكلي

=71‌

19.58‌--------‌-----------‌

‌من اعداد الطالب : املصدر

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 72 -

النتيجة:

بالنسبة للشهر 𝑉𝑚

𝑉𝑅𝐹11−55 1.95=شرفي من إحصائيةوهي اقل 0.27تساوي‌

الجدولية عند مستوي 0.05

الشهر على السلسلة الزمنية. تأثير‌أي عدم وجود 0Hنقبل الفرضية ومنه(0.05)دللة

بالنسبة للسنة 𝑉𝑛

𝑉𝑅𝐹11−55 2.4=فيشر من إحصائيةوهي اقل 0.12تساوي‌

الجدولية عند مستوي دللة 0.05

على السلسلة الزمنية، ومن خالل هذه النتيجة السنةأي عدم وجود تأثير 0Hنقبل الفرضية ومنه(0.05)

‌نستنتج ان السلسلة الزمنية ل تحتوي على املركبة املوسمية.

(: la tendanceتحليل املدى )-1-3

: يدخل هذا الختبار ضمن الختبارات الحرة وصيغته العامة هي: اختبار الفروق -

)0(Hظاهرة عشوائية مسار‌موجود غير‌ : املدى .‌

)1(H .املدى موجود :‌

‌(t): قيمة السلسلة في الزمن t(X(لدينا

∆𝑉𝑡 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1 الفروق السالبة واملوجبة :‌

(𝑠) عدد الفروق املوجبة :‌

‌.12يخضع لتوزيع طبيعي إذا تعدت عدد املشاهدات (𝑠)علما أن

𝑆نضع ⟶ 𝑁(𝐸(𝑠), 𝑉(𝑠))‌

𝑉(𝑠)حيث: =𝑛+1

2𝐸(𝑠)و =

𝑛−1

2 ،nعدد املشاهدات :‌

𝑍كما يلي : Zثم نقوم بحساب قيمة =𝑆−𝐸(𝑠)

√𝑉(𝑠)‌

‌وتقارن هذه األخيرة بالقيمة املجدولة حسب القانون الطبيعي املركز واملبسط عند مستوى:

𝑡(𝛼 = 0,05) = 1,96.

|𝑍|فإذا كانت • > .0Hنرفض الفرضية 1,96

|𝑍|أما إذا كانت • < .0Hنقبل الفرضية 1,96

طريقة: تطبيق ال •

‌الجدول املوالي يبين الفروقات املوجبة والسالبة

‌

‌

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 73 -

𝑉𝑡∆الفروقات املوجبة والسالبة (3-13الجدول ) = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1 ‌

‌السنة

‌الشهر2012‌2013‌2014‌2015‌2016‌2017‌

+ - + - - ‌جانفي

+ - - - + -‌فيفري‌

- - + + + +‌مارس

- - - - + -‌أفريل

+ - + + + +‌ماي

- + + - - -‌جوان

+ + - + - -‌جويلية

+ - + - - -‌أوت

- - + - + +‌سبتمبر

+ + - + - -‌أكتوبر

- + + - + -‌نوفمبر

- - - - + +‌ديسمبر

من اعداد الطالب : املصدر S=32من الجدول وجدنا أن:

𝑛إذن 72يساوي nلدينا > ‌هذا يستلزم ان: 12

𝑆 ⟶ 𝑁(𝐸(𝑠), 𝑉(𝑠)). 𝐸(𝑠) =

𝑛−1

2=

72−1

2.

𝐸(𝑠) = 35,5. 𝑉(𝑠) =

𝑛+1

2=

72+1

2.

𝑉(𝑠) = 36,5. 𝑍 =

𝑆−𝐸(𝑠)

√𝑉(𝑠)=

32−35,5

√36.5. 𝑍 = 0,505.

α)من أجل نسبة خطأ تحديد القرار: • = Z( هي أكبر من 1,96املجدولة هي ) Z، فإن (0,05

الساق أي سلسلة املبيعات تتبع موجود، غير التي تفسر أن املدى 0Hاملحسوبة ومنه نقبل الفرضية

. العشوائي

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 74 -

‌البياني لسلسلة مبيعات مركب املنظفات التمثيل (3-9املنحنى البياني رقم )

الزمنية:دراسة استقرارية السلسلة -2-1

اننا قمنا بالكشف عن اتجميعي، كمبعدما قمنا بتحديد نموذج السلسلة الزمنية والذي وجدناه نموذج

يقودونا تبين انها ل تحتوي على املركبة الفصلية وكذا مركبة التجاه العام هذا ما مركبات السلسلة حيث

‌.بان السلسلة مستقرة للحكم الولي

بيعات مركب املنظفات و التي تمثل املبيعات الشهرية للفترة املمتدة من منحنى السلسلة الزمنية مل ومن خالل

ان املنحنى موازي لخط الفواصل أي موازي لتجاه مشاهدة نالحظ 72أي 12/2017الى غاية 2012//1

الزمن وهذا دليل على عدم وجود مركبة التجاه العام كما انها ل تجتوي على تغيرات متباينة وربما يكون

ة املوسمية ومن هذا يمكن الحكم مبدئيا على ان سلسلة مبيعات املركب سلسلة ذات ببب في غياب املركالس

‌مسار عشوائي وهي مستقرة.

بأساليب ان تحليل التمثيل البياني ل يعطي الحكم النهائي على استقرارية السلسلة من عدمها لذا سنستعين

‌.للكشف عن استقرارية السلسلة اخري‌

(FAC -FPACة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي )تمثيل دال ✓

‌

‌

‌

‌

0

100

200

300

400

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017

V

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 75 -

‌( 3-4رقم )الشكل

‌تمثيل دالتي الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي

‌Eviwes7برنامج املصدر: مخرجات

يمثل دالتي الرتباط الذاتي و الرتباط الذاتي الجزئي ان جميع والذي( 10-3رقم )نالحظ من خالل الشكل

‌(t- ،1.96/√t√/1.96معامالت الدالتين هي في حدود املجال )

وهذا ما يفسر =K 12..……4.5 3. 2انها معدومة وهذا عند الفجوات الزمنية املشاهدات أيعدد يمثل tحيث

يؤكد ما فسر بيانيا مستقرة وهو‌ سلسلة Vعدم وجود ارتباط بين الفجوات الزمنية ويمكن الحكم ان السلسلة

سابقا.

:االختبارات اإلحصائية ✓

)البسيط( DFاختبار ديكي فوالر ✓

‌وجود جذر وحدة 0H :Ø=1 الختبار: فرضيات

1H :≤ |1|Ø عدم وجود جذر وحدة‌

𝑉𝑡∆: (1النموذج ) = ∅𝑉𝑡−1 + 𝑒t

𝑉𝑡∆: ( 2النموذج ) = ∅𝑉𝑡−1 + 𝐶 + et

𝑉𝑡∆: (3النموذج ) = ∅𝑉𝑡−1 + 𝑏 + 𝑐 + et

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 76 -

وجود جذر وحدة في السلسلة الزمنية الختبار كان عند مستوي دللة إحصائية العدم هيحيث ان فرضية

α)=0.05) ، (14 -3)كانت نتائج الختبار موضحة في الجدول رقم ( بالستعانة ببرنامج Eviwes7)

: اختبار ديكي فولر املبسط(3-14)جدول رقم ‌T معلمة املحسوبة لتقديرϕ‌T حسب جدول ديكي

‌فولر

‌النتيجة

H0 نرفض عدم وجود جذر الوحدة‌1.95-‌3.98-‌النموذج األول‌

H0 عدم وجود جذر الوحدة نرفض‌2.93-‌2.98-‌النموذج الثاني

H0 عدم وجود جذر الوحدة نرفض‌2.45-‌2.95-‌ثالنموذج الثال

Eviwes 7من اعداد الطالب بالستعانة ببرنامج

يمكن و مستقرة ل تحتوي على جذر وحدة أي انها vمن نتائج الجدول أعاله نستنتج ان السلسلة الزمنية

وقبل البدء ، والذي تطرقنا اليه في الجانب النضري من الدراسة، .ADFفولر املوسع -تطبيق اختبار ديكي

ونعتمد في تحديد ذالك بالستعانة Kبتطبيق الختبار يجب تحديد فترات البطاء عند الفجوات الزمنية

. الجدول التالي وهو ما يوضحه .MIN(AIC. SC)اصغر قيمة لهما نأخذحيث SCو AICبمعياري

‌:فترات التأخير (3-15)رقم الجدول

‌Eviwes 7من اعداد الطالب بالستعانة ببرنامج

( وبالتالي فان فترة البطاء 11.45.11.39في النماذج الثالثة هي )MIN(AIC. SC) ان : نالحظمن خالل الجدول

لخصنا Eviwse7وبالستعانة ببرنامج كما عرضنا سابق بالنسبة لنماذج ديكي فولر املوسع، P=0املناسبة هي

‌نتائج اختبار ديكي فولر املوسع في الجدول التالي :

‌

‌

‌

‌

‌فترات البطاء النموذج الول‌ النموذج الثاني النموذج الثالث

AIC SC AIC SC AIC SC p

11.40 11.49 11.39 11.45 11.63 11.66 0

11.44 11.57 11.43 11.52 11.59 11.66 1

11.43 11.59 11.40 11.53 11.49 11.58 2

11.45 11.60 11.43 11.59 11.49 11.58 3

11.47 11.70 11.44 11.64 11.49 11.58 4

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 77 -

‌: اختبار ديكي فولر املطور‌(3-16) رقمالجدول

‌ADF املحسوبة‌ADF حسب جدول

‌ديكي فولر

‌النتيجة

5.70-‌النموذج الرابع H0 عدم وجود جذر الوحدة نرفض‌3.47-

H0 الوحدة نرفضعدم وجود جذر ‌3.90-‌5.59-‌النموذج الخامس

H0 عدم وجود جذر الوحدة نرفض‌1.94-‌2.59-‌النموذج السادس

من اعداد الطالب

ة في النماذج الثالثة حيث ان دعلى جذر وح ل تحتوي‌من خالل معطيات الجدول نستنتج ان السلسلة الزمنية

ومنه نرفض الفرضية α=0.05الجدولية عند مستوي دللة ADFاملحسوبة اصغر من قيمة ADFقيمة

كما يمكننا تأكيد النتائج باختبارين ، فهي مستقرة اذاالصفرية أي عدم وجود جذر وحدة في السلسة الزمنية

‌.اخرين

: Phlips-peronاختبار ✓

‌(17)نتائج الختيار موضحة في الجدول رقم

:اختبار فيليبس بيرون (3-17)رقم الجدول

‌P.Pاملحسوبة‌P.P النتيجة‌الجدولية‌

H0نرفض ‌3.47-‌5.76-‌النموذج الول‌ عدم وجود جذر الوحدة

H0نرفض ‌3.90-‌5.63-‌النموذج الثاني عدم وجود جذر الوحدة

H0نرفض ‌1.94-‌2.47-‌النموذج الثالث عدم وجود جذر الوحدة

ب من اعداد الطال

ةاستقراريوهذا ما يؤكد على 0.05من الجدولية عند مستوى دللة املحسوبة اقل P.Pظ ان إحصائية حنال‌

.السلسلة الزمنية

kpssاختبار ✓

kpss : اختبار(3-18)الجدول رقم

‌LMاملحسوبة‌LMالنتيجة‌الجدولية‌

نقبلH0السلسلة مستقرة‌‌0.24‌0.46النموذج الول‌

نقبلH0السلسلة مستقرة‌‌0.099‌0.14النموذج الثاني

من اعداد الطالب

املحسوبة في كال النموذجين اصغر من املجدولة عند مستوى دللة LMان قيمة الجدول نالحظمن خالل

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية أي ان السلسلة الزمنية مستقرة 0.05

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 78 -

والتي كانت مؤكدة لنتيجة واحدة وهي ان السلسلة DF.ADF.PP.KPSSاختبارات من خالل نتائج خالصة:

.والخاصة بمبيعات املركب سلسلة مستقرة vالزمنية مكن تطبيق يسلسلة مستقر Vن السلسلة الزمنية أب أثبتنابعدما :جنكيز-تطبيق طريقة بوكس- 1 -1

‌سابقا.جنكيز حسب ما تطرقنا اليه -بوكسمنهجية

Identification مرحلة التعرف على النموذج -

يمكن FPAC والرتباط الذاتي الجزئي FAC الخاص بدالتي الرتباط الذاتي (3-11)رقم خالل الشكلمن

‌وهي موضحة في الجدول التالي MA(q)و AR(p)استنتاج معامالت النموذج

(P) بالنســبة لالنحــدار الــذاتي AR(p) نالحــظ مــن خــاللCorrelogramme للسلســلةV تــأخير كــان عنــد أبــرز‌ان

P=1 (q) بالنسبة لالنحدار الذاتي MA(q) نالحظ من خاللCorrelogramme للسلسلةV ان ابرز تأخير كان

ARMA(1.1) و MA(q)و AR(p) التالية: السير وراتاذا يمكننا ان نستنتج q=1عند

‌ لسلسلة املبيعات : تمثيل دالتي الرتباط الذاتي والذاتي الجزئي(3-11الشكل رقم )

‌:التيالنماذج املمكنة موضحة في الجدول

‌: النماذج املمكنة(3-19)الجدول رقم

معنوية ‌‌AIC SC‌R2 RSS‌DWالنموذج

‌املعامالت

AR(1)‌11.43‌11.36‌0.11‌3459‌2.05جيدة‌‌

MA(1)‌12.06‌12.12‌-0.75‌7376‌1.58جيدة‌‌

ARMA(1.1)‌11.46‌11.58‌0.08‌37440‌1.82جيدة‌‌

اإلحصائية اعداد الطالب باالستعانة بالبرامج

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 79 -

بحيث يحق اقل قيمة AR(1)النموذج أعاله وهو‌ر املوضحة في الجدول يياالنموذج األمثل وفق املع يمكن تحديد

كما SC (Schwartz Criterion)و AIC (Akaike Information Criterion)وكذا اصغر قيمة ملعياري RSS للبواقي

‌وهذا يدل على جودة النموذج. 2تقترب من W Dإحصائية اكبر و 2Rمعامل التحديدان

: مرحلة تقدير معلمات النموذج -

‌يعطي النموذج على الشكل التالي :

t 휀 + 1 -t V 𝜑 =t V AR(1)

هو: تقدير النموذجحيث أن

1-t 휀 + 1-tV 0.81 =t V

Eviwse7 وهذا بالستعانة ببرنامج‌:تشخيص النموذج -

نالحظ ان Vمن شكل البياني لدالتي الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي لبواقي السلسلة الزمنية

ويمكن القول ان جميع معامالت ، K=15للفجوات الزمنية داخل مجال الثقة عند فترة تأخير النتوءات

Ljung Boxنقوم باختبار دالككد من أ.وللت ضوضاء بيضاءالرتباط الذاتي معدومة أي ان سلسلة البواقي هي

k=14عند 19.98تساوي LBن إحصائية أمن جدول معامالت الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي نجد

أي :

LB=19.98 > 𝒳0.05(12)=28.66

‌. i P 0=جميع معامالت الرتباط الذاتيومنه يمكن القول بان

من دالكمقبول ويمنكن التأكد من AR(1)بيض هذا ما يعني ان النموذج أ ضجيجهي اذا فسلسلة البواقي

كما AR(1)نها تقع داخل دائرة كثير الحدود للنموذج أحيث ،خالل الرسم البياني لتوزيع جذور النموذج

‌ التالي:يبينه الشكل

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 80 -

‌

لذاتي الجزئي لسلسلة البواقيدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط تمثيل (:3-12رقم )الشكل

‌ AR (1)تمثيل جذور كثير الحدود للنموذج النحدار الذاتي (:3-13رقم )الشكل

البواقيمنحني التوزيع الطبيعي لسلسلة :( 3-14الشكل رقم )

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

AR

ro

ots

Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s)

0

4

8

12

16

20

-200 -100 0 100 200 300 400

Series: Residuals

Sample 2012M02 2017M12

Observations 71

Mean 20.58067

Median 13.67170

Maximum 375.9783

Minimum -211.3168

Std. Dev. 77.90552

Skewness 1.185626

Kurtosis 8.740142

Jarque-Bera 114.1090

Probability 0.000000

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 81 -

اختبار التوزيع الطبيعي :-

‌هذا الختبار الحصائي مبني على اختبار الفرضية التالية : التجانس: skewnessاختبار -

0H: 0 = 1 v توزيع متجانسغير ذات السلسلة.‌

1H : 0 ≠ 1 v السلسلة ذات توزيع متجانس.

‌واملعطاة بالعالقة التالية: 𝑉1يعتمد هذا الختبار على حساب احصاءة

𝑉1 = (𝐵1

2 − 0)/(√6/N)

(1.18 − 0)/(√6/72) = 3.78 𝑉1 =

𝐵عدد املشاهدات /N حيث:1

2‌ (3-14رقم ) موضح في الشكل ما هو‌حسب skewnessقيمة

نرفض الفرضية وبالتالي (0.05)عند مستوى دللة (1.96) ءةاكبر من الحصا يوه = 𝑉1 3.78قيمة إذا

‌.الصفرية أي توزيع السلسلة متجانسة

‌

: التفلطح Kurtosisاختبار -

‌

0H: =0 2 v توزيع متفلطحغير ذات السلسلة.‌

‌

1H: 0 ≠ 2 v السلسلة ذات توزيع متفلطح.

‌

‌واملعطاة بالعالقة التالية: 𝑉2حصاءة إيعتمد هذا الختبار على حساب

𝑉2 = |B2 − 3|/(√24/N) 𝑉2 = |8.74 − 3|/(√24/72) V2= 7.66>1.96

‌ح.أي ان توزيع السلسلة متفلط0Hومنه نرفض الفرضية الصفرية

V3توزيع طبيعي حيث نقوم بحساب ال تتبعهل السلسلة الفرضية وهو اختبار : Jarque- Beraاختبار -

‌واملعطى بالعالقة التالية :

𝑉3 =N

6B1+

N

24(B2 − 3)2

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 82 -

‌.0.05عند مستوي دللة 2بدرجة حرية χ عتوزي V3 يتبع

0H : =0 3 v توزيع طبيعي غير‌ السلسلة ذات.‌

1H : 0 ≠ 3v السلسلة ذات توزيع طبيعي.

χ0.05 وهي اكبر من إحصائية 114.40والتي تساوي JBبحساب إحصائية نرفض ومنه 5.9والتي تساوي 2

‌سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي .وبالتالي ، 0H الفرضية الصفرية

‌ :دالة الكثافة للتوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي( 3-15رقم )الشكل

كما يمكننا مالحظة تطابق للقيام بالتنبؤ AR (1)من كل ما سبق يمكن القول باننا نستطيع قبول النموذج

بمبيعات املركب لفترة قصيرة املقترح لتنبؤ‌ب مع سلسلة النموذج منحنى السلسلة الحقيقية ملبيعات املرك

‌.وهذا ما يؤكد جودة النموذج (3-4)من خالل الشكل رقم املدي

‌املنظفات:مرحلة التنبؤ بمبيعات مركب -

بالعتماد ، نأتي اآلن إلى أخر مرحلة و هي مرحلة التنبؤ‌واختبار صالحيتهبعد أن قمنا بتقدير النموذج األنسب

لديناعلى النموذج الذي تحصلنا عليه سابقا :

+ht 휀 + 1 -t V 0.81 =t V +ht 휀 + +h1-t V 0.81 = t+hV

ht 휀+= 0يمثل افق التنبؤ ولدينا الخطء املستقبلي معدوم h حيث:

=0.81*57.3=46.41 dec2017 V 0.81 = jan2018V ‌طن 46.41هي : 2018مبيعات شهر جانفي لسنة أي

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 83 -

وعلية نلخص القيم املقدرة ملبيعات مركب الصلية،ومنه نحسب القيم التنبؤية بتطبيقها على السلسلة

‌. gretlوذالك بالستعانة بالبرنامج الحصائي 2018 الغزلن لسنةاملنظفات بسور

السلسلة الصلية واملقدرة مع سلسلة البواقي (16-3ملنحنى البياني رقم )ا

Pour l'intervalle de confiance 95%, z(0,025) = 1,96

Obs V prédiction erreur std. intervalle de 95%

2018:01 indéfini 46,4018 80,7727 (-110,910, 205,713)

2018:02 indéfini 39,2134 104,829 (-166,247, 244,674)

2018:03 indéfini 102,4395 118,510 (-199,836, 264,715)

2018:04 indéfini 126,8357 127,026 (-222,131, 275,803)

2018:05 indéfini 122,2000 132,540 (-237,573, 281,973)

2018:06 indéfini 118,3651 136,184 (-248,550, 285,281)

2018:07 indéfini 115,1926 138,623 (-256,503, 286,888)

2018:08 indéfini 112,5682 140,267 (-262,351, 287,487)

2018:09 indéfini 110,3971 141,382 (-266,706, 287,500)

2018:10 indéfini 108,60107 142,139 (-269,987, 287,189)

2018:11 indéfini 77,11528 142,656 (-272,484, 286,715)

2018:12 indéfini 55,88616 143,008 (-274,404, 286,176)

2018القيم التنبؤية ملبيعات مركب املنظفات بسور الغزلن لسنة : (20-3رقم )الجدول

‌ 1.8.9gretlمخرجات برنامج جنكيز / -حسب طريقة بوكس

-400

-200

0

200

400

0

100

200

300

400

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residual Actual Fitted

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 84 -

2018اني لسلسلة املبيعات الصلية واملتنبأ بها لسنة ياملنحنى الب(:17.3)املنحنى رقم

:دقة التنبؤ -4

بها مع القيم الحقيقية ملبيعات مركب املنظفات وهي موضحة في ألحساب دقة التنبؤ نقرن بين القم املتنب

‌(3-21)رقم الجدول الجدول التالي :املبيعات املتنبأ ‌املبيعات الحقيقة‌الشهر

بها من طرف

‌املركب

بها باستعمال أاملبيعات املتنب‌الفرق‌

BJطريقة

‌الفرق‌

15,3092 47,4018 433,289-‌‌62.711‌496جانفي

2,3066 39,2134 384,48-‌‌41.520‌426فيفري‌

37,4245 102,4395 307,136-‌‌139.864‌447مارس

- 126,8357 - - -‌أفريل

- 122,2000 - - -‌ماي

- 118,3651 - - -‌جوان

- 115,1926 - - -‌جويلية

- 112,5682 - - -‌أوت

- 110,3971 - - -‌سبتمبر

- 108,60107 - - -‌أكتوبر

- 77,11528 - - -‌نوفمبر

- 55,88616 - - -‌ديسمبر

‌املصدر: من اعداد الطالب

-300

-200

-100

0

100

200

300

2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019

V

prévision

intervalle à 95 pourcent

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 85 -

‌

من الواضح ان الفرق بين املبيعات املحققة للمركب واملبرمجة من طرف ادارته كبيرة جدا على عكس طريقة

‌التية : بحساب املعايير‌ذالك سنقوم ولتأكيدجينكيز والتي اعتمدناها في التنبؤ باملبيعات -بوكس

MPDالنسبي حساب دقة التنبؤ وفق معيار متوسط االنحرافات -1

𝑀𝑃𝐷 =∑

𝜀��

𝑌𝑡× 100𝑛

𝑡=1

𝑛

𝑀𝑃𝐷(𝐵𝐽) =0.567

3= 0.18

𝑀𝑃𝐷(𝐸𝑁𝐴𝐷) =−18.36

3= −6.12

:Theil’s U-statisticمقياس ثايل -2

آخر يسمى معيار ثايل وهو معطى بالعالقة التالية: ‌يستخدم بعض اإلحصائيين معيارا

𝑈 =√𝐻−1 ∑ (��𝑇+ℎ−𝑌𝑇+ℎ)

2𝐻ℎ=1

√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1 +√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1

.

𝑈(𝐵𝐽) =√

1

3∗ 1640.26

√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1 + √𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1

=23.38

160.67= 0.14

𝑈(𝐸𝑁𝐴𝐷) =√

1

3∗ 14298. 19

√𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1 + √𝐻−1 ∑ 𝑌𝑇+ℎ2𝐻

ℎ=1

=378.45

. 548= 0.68

حساب الطريقة املنتهجة من طرف إدارة جينكيز على-نالحظ ان كال املعيارين يثبت دقة التنبؤ بطريقة بوكس

عكس طريقة مركب املنظفات وهذا ما 0حينكيز يقترب من -معيار ثايل بالنسبة ملنهجية بوكسو ان ، املركب

تقدير املبيعات .منهجية الدراسة في اعتماديؤكد على ضرورة

جينكيز-املنظفات بسور الغزالن باستخدام منهجية بوكسالتنبؤ بمبيعات مركب الفصل الثالث:

- 86 -

:الفصل اتمةخ

مركب املنظفات بسور مبيعاتجنكيز على سلسلة -ذا الفصل قمنا بدراسة تنبؤية باستعمال طريقة بوكسهفي

اضية أي من سنوات امل 6دة ذا انطالقا من معطيات شهرية ملهو‌ ،2018 البويرة لسنةالغزلن ولية

وهو رارية للسلسلةستقشروط اإل‌ ر‌من الواجب توف لكن قبل البدء في التنبؤ كان 2017ديسمبر 2012جانفي

ما وجدناه في سلسلة املبيعات الصلية المر الذي يعد ظاهرة نادرة الحدوث في جل السالسل الزمنية للبيانات

القتصادية وربما يعود ذالك الى الوضعية الصعبة التي يمر بها املركب في السنوات األخيرة ما اثر على اإلنتاج

الى تسقيف اإلنتاج حسب الطلب .بشكل عام هذا ما دفع إدارة املركب

ن أا دنبتحديد النموذج املناسب ووج قمنا مستقرة Vالسلسلة أن وجدنافولر –تطبيق اختبار ديكي بعد

وكانت الفوارق بين القيم املقدرة والحقيقية ذو جودة عالية للتنبؤ باملبيعات الشهرية للمركب AR(1)النموذج

:و من خالل ما سبق يمكن استخالص النتائج التالية بسيطة

موسمية تأثيراتشهرية لعدم وجود باستقراريهعلى املستوى العام ولكن ضانخفامبيعات املركب ستشهد -

املدى . تأثير‌وشهرية وغياب

خطة شاملة لإلعادة بعث اإلنتاج داعداجنكيز للتنبؤ بمبيعات املركب شريطة -يمكن تطبيق طريقة بوكس -

‌الحقيقي للمركب

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

الخاتمة

- 88 -

:اتمةالخ

يغلب على الحياة طابع الديناميكية، حيث تعيش البشرية في بيئة تتفاعل فيها العديد من العوامل

القتصادية، التكنولوجية، الجتماعية والثقافية، لذا لم يعد أي مجتمع خال من السياسية،كالعوامل

.جاد الحلول املناسبةاألزمات. فاألزمة موقف يحتاج إلى مجهود للتعرف أسباب الزمة وا

‌ظهرت األزمة في مجال املنافسة القتصادية ملختلف املنتجات خاصة في ضل التفتح على العالم الخارجيه ومن

خطة شاملة لستراتيجيتها لوضعلذا كان من الواجب على اي مؤسسة ان تقوم بتطوير أساليب علمية

‌املستقبلية وتموقعها في السوق الوطنية والعاملية.

ان اقتصاد السوق واملنافسة يحتم على أي مؤسسة وضع طريق لبقائها ضمن املشاركين في العملية اإلنتاجية

‌والقتصادية و ئن مقرها الكا ENADرنا مركب املنظفات التابع للشركة الوطنية للمنظفات في موضوعنا اخت

الشركات الوطنية الناشطة في مجال تصنيع مواد التنظيف همأ ينالبويرة التي تعتبر من ب ولية الغزلنبسور

والصيانة.

رغم املنافسة الشرسة التي تشهدها هاته املنتجات ألهميتها في شتى مجالت الحياة الجتماعية والقتصادية

.زيجينك -بتطبيق طريقة بوكس عات الشهرية ملركب املنظفاتاملبيبدراسة تنبؤية على سلسلة حيث قمنا

وكذلكالتنبؤ علومات الالزمة للقيام بعملية حتى تتم عملية التنبؤ بصفة علمية ودقيقة لبد من توفر املو

.بالتنبؤالقادرة على القيام م باألساليب العلمية وكيفية استخدامها في عملية التنبؤ، وكذا توفر اإلطاراتملاال

بتقديم العرضختلفة، قمنا امل هوضوع وعبر مراحلم جوانب امله، ومن خالل التطرق أل‌ما سبقبناءا على

مجال التنبؤ الفعالة في ، وفي آخر الدراسة تناولنا طريقة من طرق‌(دراسة السالسل الزمنية) ظري للتنبؤ‌نال

السل الزمنية املستقرة وكما قدمنا في دراستنا تطبق فقط على الس جنكيز التي-البرمجة تتمثل في طريقة بوكس

الحدوث نادرةفسلسلة مبيعات مركب املنظفات سلسلة زمنية مستقرة وهذه الحالة من السالسل الزمنية

فكما يعرف في مجال القتصاد القياس ي معظم السالسل الزمنية للبيانات القتصادية سالسل غير مستقرة

العامة الوضعيةمبيعات مركب املنظفات لعدم استقرار اإلنتاج بسبب وربما يعود سبب استقرار سلسلة

ورغم ذالك حاولنا تقديم نموذج تنبؤي ملبيعات للمركب هذا ما اثر بشكل مباشر على طبيعة وظيفة البيع

خاصة املحصل عليها أثبتت نجاعتها من خالل النتائج املركب مستخدمين في ذالك طريقة بوكس جينكيز والتي

،وحتى تكون العملية ذات جودة ستقرة، فهي تسمح باختيار نموذج التنبؤ األحسنفي حالة السالسل الزمنية امل

عالية لبد من التكامل بين كل مصالح املركب لوضع استراتيجية عامة للنهوض بهذا الصرح الصناعي حتى تعم

الفائدة على اقتصاد املنطقة و القتصاد الوطني بشكل عام .

- 89 -

نتائج البحث:

إن جنكيز بالتنبؤ على القيم املستقبلية ملبيعات املركب الصناعي بسور الغزلن -سمحت لنا طريقة بوكس

املركب.النتائج التنبؤية التي توصلنا إليها قد قاربت القيم الحقيقية املقدمة لنا من طرف

ة التي يدكن أن تستعملها يذه الدراسة نكون قد قدمنا للمؤسسة طريقة من الطرق التنبؤ‌همن خالل

الحياة الجتماعيةهذه املواد في لستراتيجيةختلف املنتجات، التي تنتجها نظرا ملفي إجراء التنبؤات املؤسسة

راحات التي يدكن .مستوى أدائها وتحسن طرق تسيرها والقتصادية وبالتالي ترفع منيمكننا تقديم بعض القت

:أن تعود بالفائدة على املؤسسة وهي

ات حيث تعتمد في مجال عملها على الطرق‌قامة مصلحة خاصة تقوم بالدراسات التنبؤية للمبيعإ

.العلمية الحديثة

في التطورات الحاصلة مهالطالع على أ العمال قصدو‌لقيام بالدورات التكوينية لفائدة اإلطارات ا

.مجال عملهم

ضع نظام معلوماتي إحصائي شامل يعمل على دراسة وتحليل كل املعطيات املتعلقة بمجال عملو‌

الدراسات. والقائمين علىاملؤسسة مع الحرص على أن يكون تحت تصرف العمال

.الالزمة لالحتياجات املطلوبة إعداد الدراساتو‌ملتابعة املستمرة لتطورات السوق ا

.والتنبؤالتطورات الخاصة في مجال التسيير أحدثالطالع على

: افاق الدراسة

التنبؤ وهذا من خالل دراسة نماذج الشبكة العصبية الصطناعية ومدى نجاعتها نتطلع الى التوسع في مجال

في التنبؤ.

ذج التنبؤ في مجالت الحيوية كالنقل خاصة في مجال حوادث املرور التي تعاني منها الجزائر بشكل تطبيق نما

،والتربية كدراسة التسرب كبير وكذلك في مجال الصحة بالتنبؤ بانتشار بعض المراض والفيروسات الخطيرة

املدرس ي .

- 90 -

المراجع

- 92 -

:الكتب :العربية -

أموري ىادي كاظم الحسناوي، طرق القياس االقتصادي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، .1 . 2002األردن

.2007 القاهرة مصركامل على متولي الخطيط والرقابة جامعة .2 .1989محمد سلطان المدخل المعاصر في بادئ اإلدارة الدار الجامعية مصر -علي شريف .3عدنان ماجد عبد الرحمن بري، طرق التنبؤ اإلحصائي، الجزء األول، قسم اإلحصاء، كمية العموم، .4

.2002ك سعود، لالم جامعة .1998حشمان نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى ديوان المطبوعات الجامعية مولود .5 .2005الطبعة األولى .محمد الصيرفي إدارة التسويق مؤسسة حورس الدولية .6 2001يات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، لسونيا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعم .7بؤ اإلداري جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية عبد الرحمان األحمد العبيد مبادئ التن .8

2004. قبته، دار المناهج، الطبعة األولى، عمان، األردن، امحمد ابديوي الحسين، تخطيط اإلنتاج ومر .9

2012. بحوث العمليات في العلوم التجارية دار المستقبل الطبعة -يم عواد حعبد الر -محمد عبيدات .10

.2000األردن -األولى اساليب التنبؤ االحصائي ، طرق وتطبيقات ، الدكتور عدنان هاشم الوردي .11

(1990) العراق-كلية االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة

صبحي العتيبي، إدارة وتنمية األنشطة والقوى البيعية في المنظمات المعاصرة، دار الحامد، الطبعة 12 .2003األردنعمان، األولى،

:االجنبية

1.Lardie et V.Mignon, Econométrie, 6éme édition, Dunod, Paris, 2005,

2- H.KUFMAM, les chronique de la prévision a court terme , dunod.paris.1975

3- J.Girod ,La demande d’energie –methodes et techniques de modelisation ,GNRS ,Paris,

1977

4. Regis Bourbonnais, Econométrie, 5e édition, Paris, Dunod, 2003.

5- BUDOLPH LEWANDOVSKI -la prévision a court terme- DUNOD 1979.

- 93 -

6-Georges Bersson, Alain « Econométrie des séries temporelles » presses universitaires de

France 1989.

7-Juan M .Rodrigauez poo « Computer aided introduction to econometrics » New york

springer 2003

8-Christan Gouriroux .Alain Moonfort « Series Temporelles et modeles dynamiques » Economica 1990 9- Valérie Mignon. Sandrine Lardic « « Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières » paris

1introduction to time and Peter j Brockwell. Richard A Davis « -10forecastng »new york 2002

المذكرات :-النمذجة القياسية لالستهالك الوطين للطاقة الكهربائية يف اجلزائر خالل الفرتة ن أمحد أمحدب - 1

2008ال جزائرمذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة 1988.2007 2008 -1969الكهرباء يف اجلزائر م، دراسة قياسية للطلب العائلي على هيرحيم إبرا- 2

2012يف العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، املاجستري مذكرة لنيل شهادة أحممد جالل، دراسة ختطيطية وتنبؤية ملبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع املواد البرتولية - 3

(NAFTAL ،رسالة ماجستري غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة ، اجلزائر، )5ص 2005. الملتقيات :الوطين حول وضع القرارات امللتقىرابح بلعباس فعالية التنبؤ باستخدام النماذج االقتصادية يف اختاذ -1

2009القرارات يف املؤسسة االقتصادية جامعة املسيلة اجلزائر

مالحقال

- 95 -

Last updated: 05/09/18 - 15:31 Modified: 2012M01 2018M12 // vsm.smooth(d,0.5) vsmsm

2012M01 190.0380 2012M02 129.9214 2012M03 156.3960 2012M04 169.5751 2012M05 198.0871 2012M06 207.6864 2012M07 227.6098 2012M08 197.5084 2012M09 159.3960 2012M10 126.3214 2012M11 202.8962 2012M12 207.8602 2013M01 119.1909 2013M02 55.85190 2013M03 11.00348 2013M04 8.657658 2013M05 52.47661 2013M06 106.9896 2013M07 165.8242 2013M08 195.8636 2013M09 186.8522 2013M10 165.6387 2013M11 177.8068 2013M12 148.2727 2014M01 123.4175 2014M02 287.5876 2014M03 266.3374 2014M04 177.9250 2014M05 140.8042 2014M06 95.76474 2014M07 94.55206 2014M08 70.75257 2014M09 94.27665 2014M10 59.91831 2014M11 28.44279 2014M12 26.57754 2015M01 20.53275 2015M02 17.30133 2015M03 26.60961 2015M04 23.23252 2015M05 60.81174 2015M06 65.28817 2015M07 64.39876 2015M08 81.41474 2015M09 78.24155 2015M10 108.0286 2015M11 155.5811 2015M12 184.7041 2016M01 195.9052 2016M02 184.6623 2016M03 159.1401 2016M04 134.1153 2016M05 119.7970 2016M06 103.2739 2016M07 85.48511 2016M08 77.47558 2016M09 93.13378 ا

V المسح االسي للسلسلةzt قيم ( 1لملحق رقم )

- 96 -

ذج الثالثةالنما/ديكي فوالراختبار (2الملحق رقم )

Null Hypothesis: V has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.810609 0.0055

Test critical values: 1% level -2.597939 5% level -1.945456 10% level -1.613799 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(V) Method: Least Squares Date: 05/08/18 Time: 11:18 Sample (adjusted): 2012M02 2017M12 Included observations: 71 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. V(-1) -0.187028 0.066544 -2.810609 0.0064 R-squared 0.100788 Mean dependent var -2.214085

Adjusted R-squared 0.100788 S.D. dependent var 85.01361 S.E. of regression 80.61567 Akaike info criterion 11.63125 Sum squared resid 454922.0 Schwarz criterion 11.66312 Log likelihood -411.9093 Hannan-Quinn criter. 11.64392 Durbin-Watson stat 2.451159 ull Hypothesis: V has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.708650 0.0001

Test critical values: 1% level -4.092547 5% level -3.474363 10% level -3.164499

- 97 -

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. V(-1) -0.643967 0.112805 -5.708650 0.0000

C 92.87655 23.96845 3.874949 0.0002 @TREND(2012M01) -0.461246 0.419806 -1.098712 0.2758

Dependent Variable: V Method: Least Squares Date: 05/08/18 Time: 10:15 Sample (adjusted): 2012M02 2017M12 Included observations: 71 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 92.87655 23.96845 3.874949 0.0002

V(-1) 0.356033 0.112805 3.156169 0.0024 @TREND -0.461246 0.419806 -1.098712 0.2758

R-squared 0.162302 Mean dependent var 119.6645

Adjusted R-squared 0.137664 S.D. dependent var 76.36742 S.E. of regression 70.91634 Akaike info criterion 11.40221 Sum squared resid 341980.7 Schwarz criterion 11.49782 Log likelihood -401.7786 Hannan-Quinn criter. 11.44023 F-statistic 6.587432 Durbin-Watson stat 2.018016 Prob(F-statistic) 0.002426

- 98 -

-( اختبار فيليبس 3الملحق رقم ) /النماذج الثالثة بيرون

Null Hypothesis: V has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -5.632947 0.0000

Test critical values: 1% level -3.525618

5% level -2.902953

10% level -2.588902 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction) 4902.136

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 5078.577

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(V)

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:12

Sample (adjusted): 2012M02 2017M12

Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. V(-1) -0.618250 0.110516 -5.594216 0.0000

C 73.13734 15.88942 4.602897 0.0000

Null Hypothesis: V has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -5.766274 0.0000

Test critical values: 1% level -4.092547

5% level -3.474363

10% level -3.164499 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction) 4816.629

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 5075.151

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(V)

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:13

Sample (adjusted): 2012M02 2017M12

Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. V(-1) -0.643967 0.112805 -5.708650 0.0000

C 92.87655 23.96845 3.874949 0.0002

@TREND(2012M01) -0.461246 0.419806 -1.098712 0.2758

- 99 -

Null Hypothesis: V has a unit root

Exogenous: None

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -2.475144 0.0139

Test critical values: 1% level -2.597939

5% level -1.945456

10% level -1.613799 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction) 6407.352

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 4211.007

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(V)

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:14

Sample (adjusted): 2012M02 2017M12

Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. V(-1) -0.187028 0.066544 -2.810609 0.0064

- 100 -

kpss( اختبار 3الملحق رقم )

Null Hypothesis: V is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel LM-Stat. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.099140

Asymptotic critical values*: 1% level 0.216000

5% level 0.146000

10% level 0.119000 *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Residual variance (no correction) 5506.850

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 11342.35

KPSS Test Equation

Dependent Variable: V

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:15

Sample (adjusted): 2012M01 2017M12

Included observations: 72 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 149.8850 17.55594 8.537563 0.0000

@TREND(2012M01) -0.814178 0.426779 -1.907729 0.0605

Null Hypothesis: V is stationary

Exogenous: Constant

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel LM-Stat. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.242670

Asymptotic critical values*: 1% level 0.739000

5% level 0.463000

10% level 0.347000 *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Residual variance (no correction) 5793.161

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 12678.14

KPSS Test Equation

Dependent Variable: V

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:15

Sample (adjusted): 2012M01 2017M12

Included observations: 72 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 120.9817 9.032930 13.39340 0.0000

- 101 -

المرشحةالنماذج (4الملحق رقم )

Dependent Variable: V

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:18

Sample (adjusted): 2012M02 2017M12

Included observations: 71 after adjustments

Convergence achieved after 9 iterations

MA Backcast: 2012M01 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.965545 0.027499 35.11258 0.0000

MA(1) -0.646358 0.101977 -6.338248 0.0000 R-squared 0.083793 Mean dependent var 119.6645

Adjusted R-squared 0.070515 S.D. dependent var 76.36742

S.E. of regression 73.62568 Akaike info criterion 11.46363

Sum squared resid 374031.1 Schwarz criterion 11.52737

Log likelihood -404.9588 Hannan-Quinn criter. 11.48898

Durbin-Watson stat 1.823664 Inverted AR Roots .97

Inverted MA Roots .65

Dependent Variable: V

Method: Least Squares

Date: 07/10/18 Time: 14:19

Sample (adjusted): 2012M01 2017M12

Included observations: 72 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

MA Backcast: 2011M12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. MA(1) 0.797934 0.063134 12.63872 0.0000 R-squared -0.759229 Mean dependent var 120.9817

Adjusted R-squared -0.759229 S.D. dependent var 76.64695

S.E. of regression 101.6614 Akaike info criterion 12.09496

Sum squared resid 733787.6 Schwarz criterion 12.12658

Log likelihood -434.4187 Hannan-Quinn criter. 12.10755

Durbin-Watson stat 1.588425

Dependent Variable: V

Method: Least Squares

Date: 06/26/18 Time: 10:22

Sample (adjusted): 2012M02 2017M12

Included observations: 71 after adjustments

Convergence achieved after 2 iterations

Variable Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.812972 0.066544 12.21710 0.0000 R-squared 0.114353 Mean dependent var 119.6645

Adjusted R-squared -0.114353 S.D. dependent var 76.36742

S.E. of regression 80.61567 Akaike info criterion 11.63125

Sum squared resid 454922.0 Schwarz criterion 11.66312

Log likelihood -411.9093 Hannan-Quinn criter. 11.64392

Durbin-Watson stat 2.051159 Inverted AR Roots .81

- 102 -

سلسلة المبيعات الحقيقية مع المقدرة و سلسلة البواقي (5-1الملحق رقم )

( "السلسلة المقدرة للمبيعات الشهرية2-5الملحق رقم )

-400

-200

0

200

400

0

100

200

300

400

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residual Actual Fitted

-300

-200

-100

0

100

200

300

2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019

V

prévision

intervalle à 95 pourcent

- 103 -

( اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي3-5الملحق رقم )

تمثيل دالة الكثافة للبواقي( : 5-1الملحق رقم )

0

4

8

12

16

20

-200 -100 0 100 200 300 400

Series: Residuals

Sample 2012M02 2017M12

Observations 71

Mean 20.58067

Median 13.67170

Maximum 375.9783

Minimum -211.3168

Std. Dev. 77.90552

Skewness 1.185626

Kurtosis 8.740142

Jarque-Bera 114.1090

Probability 0.000000

- 104 -

تمثيل دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي (6الملحق رقم )

- 105 -

السلسلة المقدرة مع البواقي (7الملحق رقم )Intervalle des prédictions du modèle : 2012:01 2017:12 Écart type de la régression = 69,9605 V ajusté résidu 2012:01 214,50 121,85 92,65 2012:02 178,21 156,67 21,54 2012:03 223,22 151,96 71,26 2012:04 203,79 164,82 38,97 2012:05 239,74 162,85 76,89 2012:06 154,00 173,79 -19,79 2012:07 131,26 149,80 -18,54 2012:08 112,26 134,34 -22,08 2012:09 300,74 122,97 177,77 * 2012:10 182,22 180,01 2,21 2012:11 24,23 161,01 -136,78 2012:12 33,37 103,56 -70,19 2013:01 6,30 87,09 -80,79 2013:02 43,01 72,77 -29,76 2013:03 113,78 79,79 33,99 2013:04 152,12 105,02 47,10 2013:05 201,32 125,94 75,38 2013:06 192,61 148,90 43,71 2013:07 152,56 153,85 -1,29 2013:08 137,48 142,59 -5,11 2013:09 193,12 133,91 59,21 2013:10 109,71 148,95 -39,24 2013:11 109,60 127,09 -17,49 2013:12 465,08 119,66 345,42 * 2014:01 166,78 231,97 -65,19 2014:02 82,45 173,60 -91,15 2014:03 137,28 126,62 10,66 2014:04 72,38 128,45 -56,07 2014:05 122,82 108,10 14,72 2014:06 58,41 117,51 -59,10 2014:07 137,99 99,89 38,10 2014:08 22,99 119,64 -96,65 2014:09 18,10 89,17 -71,07 2014:10 47,71 77,29 -29,58 2014:11 24,80 82,84 -58,04 2014:12 24,36 77,31 -52,95 2015:01 43,74 75,30 -31,56

- 106 -

2015:02 20,26 80,88 -60,62 2015:03 102,71 75,18 27,53 2015:04 53,37 99,89 -46,52 2015:05 58,37 92,30 -33,93 2015:06 96,14 91,36 4,78 2015:07 64,62 103,23 -38,61 2015:08 135,82 97,07 38,75 2015:09 185,95 117,98 67,97 2015:10 184,61 141,25 43,36 2015:11 182,52 148,68 33,84 2015:12 156,66 150,52 6,14 2016:01 129,47 142,79 -13,32 2016:02 115,93 131,39 -15,46 2016:03 116,74 123,16 -6,42 2016:04 96,10 120,64 -24,54 2016:05 79,39 113,12 -33,73 2016:06 83,00 105,18 -22,18 2016:07 118,50 103,67 14,83 2016:08 47,32 114,62 -67,30 2016:09 22,39 95,33 -72,94 2016:10 56,17 80,76 -24,59 2016:11 179,43 86,74 92,69 2016:12 73,03 128,58 -55,55 2017:01 75,90 108,36 -32,46 2017:02 247,07 102,44 144,63 2017:03 153,69 155,73 -2,04 2017:04 87,87 143,59 -55,72 2017:05 145,43 118,23 27,20 2017:06 45,11 128,24 -83,13 2017:07 146,00 99,22 46,78 2017:08 158,03 122,00 36,03 2017:09 113,01 133,59 -20,58 2017:10 182,13 122,96 59,17 2017:11 106,60 141,70 -35,10 2017:12 57,30 123,63 -66,33 Note : * indique un résidu supérieur à 2,5 fois l'écart type Statistiques d'évaluation des prédictions Erreur Moyenne -0,97504 Moy. Carrés des Résid. 4913,4 Racine de la moyenne des erreurs au carré 70,095 Erreur absolue moyenne 50,788 Mean Percentage Error -66,491

- 107 -

Critical Values for the Dickey-Fuller ( 8الملحق رقم) جدول Unit Root t-Test Statistics

Probability to the Right of Critical Value Model Statistic N 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99% Model I (no constant, no trend) ADFtr 25 -2.66 -2.26 -1.95 -1.60 0.92 1.33 1.70 2.16 50 -2.62 -2.25 -1.95 -1.61 0.91 1.31 1.66 2.08 100 -2.60 -2.24 -1.95 -1.61 0.90 1.29 1.64 2.03 250 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.29 1.63 2.01 500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00 >500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00 Model II (constant, no trend) ADFtr 25 -3.75 -3.33 -3.00 -2.62 -0.37 0.00 0.34 0.72 50 -3.58 -3.22 -2.93 -2.60 -0.40 -0.03 0.29 0.66 100 -3.51 -3.17 -2.89 -2.58 -0.42 -0.05 0.26 0.63 250 -3.46 -3.14 -2.88 -2.57 -0.42 -0.06 0.24 0.62 500 -3.44 -3.13 -2.87 -2.57 -0.43 -0.07 0.24 0.61 >500 -3.43 -3.12 -2.86 -2.57 -0.44 -0.07 0.23 0.60 Model III (constant, trend) ADFtr 25 -4.38 -3.95 -3.60 -3.24 -1.14 -0.80 -0.50 -0.15 50 -4.15 -3.80 -3.50 -3.18 -1.19 -0.87 -0.58 -0.24 100 -4.04 -3.73 -3.45 -3.15 -1.22 -0.90 -0.62 -0.28 250 -3.99 -3.69 -3.43 -3.13 -1.23 -0.92 -0.64 -0.31 500 -3.98 -3.68 -3.42 -3.13 -1.24 -0.93 -0.65 -0.32 >500 -3.96 -3.66 -3.41 -3.12 -1.25 -0.94 -0.66 -0.33

- 108 -

رمز مجمع ايناد (9-1الملحق رقم )

(اهم منتجات مركب المنظفات 9-2الملحق رقم )