Pert_02_Model Keputusan Dalam Kondisi Resiko

7/28/2019 Pert_02_Model Keputusan Dalam Kondisi Resiko

1/12

4/8/2013

1

ModelModelKeputusan padaKeputusan pada

Kondisi ResikoKondisi ResikoPertemuan kePertemuan ke--22

Analisa KeputusanAnalisa Keputusan

122 47 2122 47 2

Eko Nursubiyantoro TI UPNVY

Analisa KeputusanAnalisa KeputusanPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Resiko,Resiko, berartiberarti:: kesempatankesempatan timbulnyatimbulnya

kerugiankerugian;; kemungkinankemungkinan timbulnyatimbulnya kerugiankerugian;;

ketidakpastianketidakpastian;; penyimpanganpenyimpangan hasilhasil aktualaktual;;

perbedaanperbedaan hasilhasil daridari harapanharapan..

PengambilanPengambilan keputusankeputusan dengandengan resikoresiko::

merupakanmerupakan pengambilanpengambilan keputusankeputusan yangyang

berkaitanberkaitan dengandengan dinamikadinamika atauatau

ketidakpastianketidakpastian,, ddimanaimana hasilhasil yangyang diperolehdiperolehharusharus ditanggungditanggung sebagaisebagai konsekuensikonsekuensi..


2/12

4/8/2013

2


Pert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi Resiko AkibatnyaAkibatnya :: timbultimbul kerugiankerugian ;; adanyaadanya

uncertaintyuncertainty..

ResikoResiko hanyahanya dapatdapat diminimalisir,diminimalisir, sangatsangat sulitsulit

untukuntuk dihilangkandihilangkan 100100%%..

resikoresiko dinamisdinamis (berhubungan(berhubungan dengandengan perubahanperubahankeadaankeadaan ekonomi),ekonomi), wujudnyawujudnya dapatdapat berupaberupa resikoresiko

manajemenmanajemen (pasar,(pasar, keuangan,keuangan, produksi)produksi);; resikoresiko politikpolitik

(akibat(akibat pemerintah)pemerintah);; resikoresiko inovasiinovasi (( rere--engineering,engineering,

diversificationdiversification))

JenisJenis ResikoResiko ::


ResikoResiko statisstatis;; terdiriterdiri daridari resikoresiko fundamentalfundamental (menyangkut(menyangkut

rakyatrakyat banyak)banyak);; resikoresiko khususkhusus (menyangkut(menyangkut orangorang peroranganperorangan));;

resikoresiko murnimurni (sifatnya(sifatnya alami)alami);; resikoresiko spekulatifspekulatif (( sifatnyasifatnya untunguntung--

untungan)untungan);; resikoresiko peroranganperorangan;; dandan resikoresiko kebendaan,kebendaan,

SumberSumber--sumbersumber ResikoResiko ::

MasyarakatMasyarakat (resiko(resiko sosialsosial;; penyimpangan)penyimpangan);; fisikfisik ((forceforce--

mm;; fenomenafenomena alamalam atauatau kesalahankesalahan manusia)manusia);; ekonomiekonomi

(resiko(resiko ekonomi)ekonomi)..

Karakteristik: langsung; tidak langsung; tanggung-gugat;

Penanganan: pencegahan, pengendalian; pemindahan

(asuransi)


3/12

4/8/2013

3


Pert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi Resiko

munculnya alternatif tindakan; munculnya kemungkinan

kejadian yang tidak pasti dengan nilai probabilitas; memiliki

nilai pay-off; melihat peluang; setiap pengambilan

keputusan selalu menggunakan konsep probabilitas.

SyaratSyarat dinyatakandinyatakan sebagaisebagai kondisikondisi beresikoberesiko::

KejadianKejadian KK11 KK22 K Kii K Knn

TindakanTindakan ProbabilitasProbabilitas PP11 PP22 P Pii P Pnn

T1 A11 A12 A1i A1n

T2 A21 A22 A2i A2n

Tj Aj1 Aj2 Aij Ajn

Tm Am1 Am2 Aim Amn


penjelasanpenjelasan matriksmatriks paypay offoff pendekatanpendekatan tabeltabel

keputusankeputusan adalahadalah sebagaisebagai berikutberikut::

Distribusi probabilitas jumlahnya = 1Distribusi probabilitas jumlahnya = 1

Pi = PPi = P11 +P+P22 + P+ P33 +.+P+.+Pnn = 1= 1

PiPi:: probabilitasprobabilitas kejadiankejadian keke--ii((KiKi))

titi:: kejadiankejadian taktak pastipasti jj,,

PjPj:: probablitasprobablitas kejadiankejadian kjkj

AijAij:: payoffpayoff yangyang diperolehdiperoleh daridari tindakantindakan titidandan

kejadiankejadian kjkj


4/12

4/8/2013

4



NILAI HARAPANNILAI HARAPAN ((Expected ValueExpected Value))

EV = aij. Pj

untuk yang sifatnya menguntungkan seperti

laba, hasil penjualan, penerimaan, maka EV

dapat dinyatakan sebagai EP (expected pay-off)


Sebaliknya, untuk hal-hal yang sifatnya merugikan

seperti, pengeluaran, kekalahan, nilai EVdinyatakan

sebagai Expected Loss (EL).

Jika, dalam pengambilan keputusan selalu melihatnilai harapan yang maksimum dan dinyatakan pula

sebagai besaran nilai uang maka rumus tersebut

dinyatakan sebagai EMV (expected monetry value)

EMV = aij. Pj


5/12

4/8/2013

5



FormulasiFormulasi masalahmasalah disajikandisajikan dalamdalam tabeltabel paypay--

offoff ((menggambarkanmenggambarkan keadaankeadaan nilainilai tunggaltunggal kejadiankejadian

kombinasikombinasi antaraantara alternatifalternatif yangyang akanakan diambildiambil sertaserta

kondisikondisi yangyang terjaditerjadi)) alternatif alternatif && kondisikondisi

Banyak model sederhana dapat dipergunakan

pada kondisi yang melibatkan resiko (disertai

beberapa nilai kemungkinan)


AlternatifAlternatif : apabila kondisinya dapat

dikendalikan (controllable) oleh pengambil

keputusan.

KondisiKondisi :: apabila kondisinya tidak dapat

dikendalikan (uncontrollable).


6/12

4/8/2013

6



TindakanTindakan awalawal yangyang dapatdapat untukuntuk menyelesaikanmenyelesaikan

persoalanpersoalan dalamdalam pengambilanpengambilan keputusankeputusan::

3. Membuat pay-offmatriks

2. Pendugaan probabilitas

1. Identifikasi tindakan yang tersedia


Model Keputusan dan Kondisi ResikoModel Keputusan dan Kondisi Resiko

1. Expected Value (nilai harapan)

Metode ini didasarkan pada hasilperhitungan atas hasil perkalian antara nilai

probabilitas terhadap nilai pada setiap sel

perpotongan antara alternatif dan kondisi

pada tabel pay-off.


7/12

4/8/2013

7



Alternatif Investasi Kondisi I (p=0,5) Kondisi II (p=0,5)

A - 1.000.000,00 1.060.000,00

B 20.000,00 30.000,00

Nilai Harapan (Expected Value) :

E(A) = - 1000.000,00 (0,5) + 1.060.000,00 (0,5)= 30.000,00

E(B) = 20.000,00 (0,5) + 30.000,00 (0,5)

= 25.000,00


Kajian Teoritis :

Alternatif A memberikan hasil yang lebih

besar dari B, tetapi hal ini tidak realistis

kalau kemudian dipilih A karena nilai

investasi A sangat besar,

pertimbangan lain:

Tingkat investasi terhadap hasil dan

resiko

Suku bunga bank, dll


8/12

4/8/2013

8



2. Expected Opportunity Loss EOL (Nilai

Harapan yang Hilang )

Prinsip metode ini adalah meminimumkan

kerugian karena adanya pemilihan

alternatif tertentu.

Matriks pay-off keuntungan ditransformasi

ke matriks pay-off kerugian (opportunity

Loss Matrix-OLM)


Alternatif Kondisi I (p=0,4) Kondisi II (p=0,6)

A 50.000,00 - 10.000,00

B 15.000,00 60.000,00

C 100.000,00 10.000,00

Matrikspay-off

100.000,00

60.000,00

Pilih alternatif terbaik setiap kondisi dan

kemudian dicari SELISIH alternatif terbaik

dengan alternatif lainnya.


9/12

4/8/2013

9



Alternatif Kondisi I (p=0,4) Kondisi II (p=0,6)

A 50.000,00 70.000,00

B 85.000,00 0,00

C 0,00 50.000,00

Matriks OLM

EOLA = 50.000,00 (0,4) + 70.000,00 (0,6) = 62.000,00

EOLB = 85.000,00 (0,4) + 0,00 (0,6) = 34.000,00

EOLC= 0,00 (0,4) + 50.000,00 (0,6) = 30.000,00


Kesimpulan:

Alternatif C lebih dipilih karena

meminimumkan kerugian.

Pada matriks OLM angka nol adalah

alternatif terbaik bila kondisi tersebut terjadi.


10/12

4/8/2013

10



3. Expected Value of Perfect Information -

EVPI (Nilai Harapan Informasi Sempurna)

Merupakan SELISIH antara informasi yang

sempurna dengan resiko yang mungkin

terjadi pada suatu kondisi.

Secara cepat nilai EVPI = nilai EOL Optimal


Contoh :

Berdasarkan tabel pay-offdiatas, maka nilai EOL

optimal adalah 30.000,00 maka dapat dihitung

sebagai berikut :

EV(sempurna) : 0,4 (100.000) + 0,6 (60.000) = 76.000,00

EVPI : 76.000,00 46.000,00 = 30.000,00

EV(alternatif C) : 0,4 (100.000) + 0,6 (10.000) = 46.000,00


11/12

4/8/2013

11


Pert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoLatihan (Expected Value)

Sebuah pilihan investasi (deposito maupun pembelian saham),

keuntungan yang akan didapatnya sangat bergantung pada laju

pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkatmeningkat

dengandengan kemungkinankemungkinan 3535%% dan lajulaju perekonomianperekonomian cenderungcenderung

menurunmenurun dengandengan kemungkinankemungkinan 6565%%.. Keuntungan deposito

adalah 250 juta rupiah saat pertumbuhan terjadi dan sebaliknya

jika keuntungan 175 juta rupiah jika laju pertumbuhan menurun.

Keuntungan dengan pembelian saham mencapai 350 juta rupiahuntuk posisi pertumbuhan 35% dan sebaliknya hanya dapat

meraih 125 juta rupiah pada saat penurunan perekonomian.

Keputusan mana yang akan saudara tetapkan? Jelaskan

argumentasi saudara!


Latihan (Expected Opportunity Loss)

Sebuah permasalahan memilih jenis investasi yang paling kecil

tingkat loss-nya dimana alternatif investasi tersebut terdiri dari

deposito, emas, dan saham. Kemungkinan situasi pasar, pasar

lesu 15%, pasar normal 30%, pasar cerah 55%. Nilai investasiuntuk deposito (rupiah) pasar lesu 45.000; pasar normal 15.000;

pasar cerah 20.000. Nilai investasi untuk emas (rupiah) pasar lesu

25.000; pasar normal 20.000; pasar cerah 10.000. Nilai investasi

untuk saham (rupiah) pasar lesu 35.000; pasar normal 60.000;

pasar cerah 50.000.

Buatlah matrik dan tentukan keputusan saudara!!

Tentukan, nilai harapan informasi sempurna!! (EVPI)


12/12

4/8/2013

12


Pert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoPert 02 Model Keputusan pada Kondisi ResikoLatihan (Expected Opportunity Loss)

Sebuah permasalahan memilih jenis investasi yang paling kecil

tingkat loss-nya dimana alternatif investasi tersebut terdiri dari

deposito, emas, dan saham. Kemungkinan situasi pasar, pasar

lesu 20%, pasar normal 30%, pasar cerah 50%. Nilai investasi

untuk deposito (rupiah) pasar lesu 50.000; pasar normal 10.000;

pasar cerah 20.000. Nilai investasi untuk emas (rupiah) pasar lesu

20.000; pasar normal 25.000; pasar cerah 10.000. Nilai investasi

untuk saham (rupiah) pasar lesu 30.000; pasar normal 60.000;pasar cerah 45.000.

Buatlah matrik dan tentukan keputusan saudara!!

Tentukan, nilai harapan informasi sempurna!! (EVPI)

Pert_02_Model Keputusan Dalam Kondisi Resiko

Documents

Transcript of Pert_02_Model Keputusan Dalam Kondisi Resiko