LIQUIDITY MANAGEMENT

Pengertian Likuiditas:- Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu- Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan- Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban

Liquidity Management : • Suatu kegiatan monitoring secara terus

menerus akan kebutuhan kas yang seketika dihadapi bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.

• Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan

• Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang

Yang harus dilakukan bank agar tetap likuid:1.Memiliki Primary Reserve yang sesuai

dengan likuiditasnya– Memiliki Secondary Reserve yang baik– Mempunyai akses ke Pasar Uang untuk

mendapatkan dana setiap kali diperlukan

Kebutuhan likuiditas cabang suatu bank akan sangat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:1.Kebijakan Kas Minimum– Pemenuhan untuk kebutuhan penarikan Giro atau

Tabungan– Jumlah Deposito yang jatuh tempo, dan yang

otomatis rollover– Besarnya cicilan Kredit yang jatuh tempo, dan

kemungkinan terjadinya tunggakan

Primary Reserve (Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimum)- Dana yang harus disisihkan oleh bank untuk cadangan yang wajib dipelihara sesuai ketentuan BI dalam bentuk saldo giro pada BI- Primary Reserve yang ditetapkan oleh BI minimal 5% dari total Dana Pihak Ketiga untuk valuta Rupiah dan 3% dari Dana Pihak Ketiga untuk valuta asingRasio GWM = Giro pada BI x 100%DPK

Secondary Reserve (Cadangan Sekunder): cadangan yang berfungsi sebagai penyangga Primary Reserve dalam bentuk investasi jangka pendek yang likuid

Cadangan sekunder ditempatkan dalam bentuk surat berharga (Marketable Securities) yang memenuhi criteria sebagai berikut:-   Short Terms (berjangka pendek)-   High Quality (berkualitas tinggi)-   Marketable (mudah diperjualbelikan)

Pasar Uang:• Tempat transaksi surat berharga jangka

pendek ( kurang dari satu tahun)• Bersifat abstrak (tidak ada tempat

transaksi khusus)• Transaksi melalui alat telekomunikasi• Tidak ada badan pengawas khusus

seperti Bapepam di pasar modal

Jenis-jenis tingkat kesulitan dalam pengelolaan likuiditas:1. Kesulitan likuiditas temporer

o Bank tersebut masih mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional hariannya, tetapi jatuh temponya tidak match dengan kebutuhan pada saat itu.

o Kesulitan tersebut bisa diakibatkan karena Kliring Penyerahan dengan Kliring Penerimaan sebagai akibat dari telah terjadi cut off time pada Bank Sentral sehingga untuk kebutuhan Kas atau Giro pada BI saat itu saldonya menjadi tidak cukup atau negatif. Padahal keesokan harinya dana-dana tersebut telah bisa diterima secara efektif oleh bank yang bersangkutan

Diatasi dengan:- Pinjaman di pasar uang-  Melikuidasi cadangan sekunder-  Menjual SBPU

2. Kesulitan likuiditas Strukturalo Kesulitan tersebut timbul karena adanya mismatch yang

lebih lama dibandingkan dengan kesulitan likuiditas temporer, umumnya disebabkan karena pemberian loan jangka waktunya tidak sesuai dengan jangka waktu tersedianya sumber dana.

Diatasi dengan:- Pinjaman jangka panjang   - Tambahan modal

Jenis-Jenis Resiko Dalam Penempatan Dana1.Liquidity Risk

o Resiko yang timbul karena tidak dapat dipenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan, yang diakibatkan oleh tidak cukupnya alat likuiditas pada bank (jangka pendek).

2. Interest Rate Risk• Resiko yang timbul karena perubahan tingkat bunga

sebagai akibat mismatch position yang dilakukan bank, yaiu perbedaan bunga antara sumber dana dengan penggunaan dana.

– Credit Risko Resiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat

mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya.

4. Management Risk• Resiko yang penyebabnya dari dalam bank itu

sendiri (kerusakan fisik maupun tindakan pegawai bank)

5. Exchange Risk• Resiko karena perubahan nilai tukar6. Sovereign Risk• Resiko yang ditimbulkan karena peraturan negara.

Misalnya pembatasan pengeluaran devisa.

7. Legal Risk• Resiko yang ditimbulkan karena pelanggaran

peraturan atau yang ditimbulkan karena aspek yuridis yang berkaitan dengan kegiatan operasionl yang secara legal tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Misal keabsahan surat berharga.

8. Operational Risk• Resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional

bank sehari-hari. Misal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya.