KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWAeprints.perbanas.ac.id/3526/1/COVER.pdfvii Terimakasih kepada...

i

PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

SHANTY RAHAYUNINGTYAS

NIM : 2014210366

SEKOLAH TINNGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

KOLABORASI RISET

DOSEN DAN MAHASISWA

ii




Diajukan oleh :


NIM : 2014210366

Skripsi ini telah dibimbing

dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 18 Januari

(Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D)

iii

SKRIPSI




Disusun oleh


NIM : 2014210366

Dipertahankan di depan Tim Penguji

Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada Tanggal 05 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M .............................

Sekretaris : Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D .............................

Anggota : Prof. Dr. Suhartono, S.E.,M.M ..............................

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shanty Rahayuningtyas

Tempat , Tanggal Lahir : Surabaya , 28 Februari 1996

N.I.M : 2014210366

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha Dan Good Corporate

Governnace Terhadap Skor Kesehatan Pada

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di

Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

(Dr. Muazaroh, S.E., M.T) (Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D)

v

MOTTO

Tidak ada kata terlambat apabila

kita memiliki tekad yang kuat dalam

meraih sesuatu dan tidak ada kata

sulit maupun berat apabila kita

memiliki niat untuk menjalankan

sesuatu .

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

kemudahan serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan masa

perkuliahan selama 3,5 tahun yang diakhiri dengan penulisan tugas

akhir ini .

Alhamdullilahhirobbilalamin , akhirnya saya dapat menyelesaikan

tugas akhir saya dengan hasil yang cukup memuaskan serta berhasil

membuat kedua orang tua & keluarga cukup bangga .

Terimakasih kepada kedua orang tua saya , Suparno PM ,S.T.,M.M &

Siti Hariyani yang selalu mendukung serta mendo’akan saya sehingga

saya dapat menjadi seorang sarjana .

Terimakasih kepada kakak-kakak saya , Waishaka Gatot Harnowo,

S.E , Adhi Sugianto,S.kom , Dwi Riyana Sari,S.E , Hari

Kurnianto,S.H.,MKn yang sudah mendukung saya dalam segi apapun

sehingga adiknya dapat menjadi seorang sarjana .

Terimakasih kepada Ibu Dr. Muazaroh,S.E.,M.T yang sudah

memberikan persetujuan untuk menambah SKS pada semester akhir ,

walaupun awalnya beliau sempat pesimis apakah saya mampu

menyelesaikan 6 mata kuliah (18 sks) + skripsi (6 sks) = 23 sks , tetapi

dengan niat & tekat saya mampu meyakinkan beliau bahwa saya

mampu .

vii

Terimakasih kepada Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D Selaku

Dosen Wali serta Dosen Pembimbing saya yang selalu mendukung serta

membantu saya dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya masa

perkuliahan ini .

Terimakasih kepada Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati,M.M yang sudah

bersedia membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini walaupun

saya bukan anak bimbingan beliau .

Terimakasih kepada Bapak Dr. Drs Emanuel Kristijadi,M.M dan

Bapak Prof. Dr. Suhartono,S.E.,M.M Selaku Tim Penguji Ujian

Skripsi yang sudah memberikan saran serta arahan dalam

terselesaikannya penulisan tugas akhir ini .

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sebimbingan skripsi ,

Angga Adika Putra , Terry Febrianty , Dewi Lelita , Try Lusyana .

Terimakasih kepada sahabat yang selalu setia membantu , mendukung

serta mendengar keluh kesah saya selama ini , Vike Ayu Laksmi , Sherly

Kartika Jati , Ines Aqua Rista .

Terimakasih kepada Arizaldi Urfan , yang selalu mendukung dari awal

perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan ini .

Terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung serta

memberikan ucapan kepada saya yang tidak mungkin saya sebutkan

satu per satu .

Thank You So Much & I love You All .

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah telah memberikan Rahmat serta

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan

judul “PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA DI INDONESIA”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan

STIE Perbanas Surabaya .

Pada kesempatan kali ini , perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya

skripsi ini , yaitu :

1. Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D selaku Dosen Wali serta Dosen

Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga

terselesaikannya skripsi ini .

2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE

Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi

mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya .

3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya .

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan STIE Perbanas Surabaya , terima

kasih atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE

Perbanas Surabaya .

ix

Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan Rahmat serta

Hidayah-Nya kepada semua pihak atas semua bantuan yang telah diberikan , dan

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya .

Surabaya , Februari 2018

Penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................. i

HALAMAN SIAP DIUJI .................................................................................... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iv

HALAMAN MOTTO.......................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vi

KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii

ABSTRACT ...................................................................................................... xiv

ABSTRAK .......................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1

1.2 Perumusan Masalah ......................................................................................... 7

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 8

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 10

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ....................................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 13

2.1 Penelitian Terdahulu...................................................................................... 13

2.2 Landasan Teori .............................................................................................. 18

2.2.4 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Tergantung ......................... 28

2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 36

2.4 Hipotesis Penelitian ....................................................................................... 37

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 39

3.1 Rancangan Penelitian .................................................................................... 39

3.2 Batasan Penelitian ......................................................................................... 39

3.3 Identifikasi Variabel ...................................................................................... 40

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuan Variabel ............................................. 40

3.5 Populasi , Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .................................... 43

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ............................................................ 44

3.7 Teknik Analisis Data ..................................................................................... 46

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA . 54

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................................ 54

4.2 Analisis data .................................................................................................. 72

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 128

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 128

5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................................... 134

5.3 Saran ............................................................................................................ 135

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Skor Kesehatan Bank Umum SwastNasional Devisa

Di Indonesia Dari Tahun 2012-2016 6

Tabel 2.1 : Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan

Penelitian Sekarang 17

Tabel 2.2 : Tingkat Penilaian GCG 26

Tabel 2.3 : Kriteria Skor Kesehatan Bank 28

Tabel 2.4 : Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 29

Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di

Indonesia Berdasarkan Total Modal Inti 46

Tabel 3.2 : Sampel Penelitian 47

Tabel 4.1 : Posiis Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 74

Tabel 4.2 : Posisi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Kredit

Sampel Penelitian Periode Tahun 2012 – 2016 75

Tabel 4.3 : Posisi Loan To Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 77

Tabel 4.4 : Posisi Investing Policy Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 78

Tabel 4.5 : Posisi Loan To Asset Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 79

Tabel 4.6 : Posisi Biaya OperasionalTerhadap Pendapatan Operasional

Sampel Penelitian Periode 2012-2016 81

Tabel 4.7 : Posisi Fee Based Income Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 82

Tabel 4.8 : Posisi Interest Rate RatioSampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 84

Tabel 4.9 : Posisi Posisi Devisa NettoSampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 85

Tabel 4.10 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian

Periode Tahun 2012 – 2016 87

Tabel 4.11 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian

Periode Tahun 2012 – 2016 Sesudah Diresiprokal 87

Tabel 4.12 : Posisi Skor Kesehatan sampel Sampel Penelitian Tahun

2012-2016 89

Tabel 4.13 : Koefisien Regresi Linier Berganda 90

Tabel 4.14 : Hasil Analisis Uji 94

Tabel 4.15 : Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 95

Tabel 4.16 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda Dengan Teori 102

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 39

Gambar 3.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk 49

Uji F

Gambar 3.2 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji-t 51

Sisi kanan


Sisi kiri


Dua sisi

Gambar 4.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk

Uji-t 94


Uji-t Variabel X1 96



















xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Posisi Perkembangan NPL

Lampiran 2 : Posisi Perkembangan CKPN Atas Kredit

Lampiran 3 : Posisi Perkembangan LDR

Lampiran 4 : Posisi Perkembangan IRR

Lampiran 5 : Posisi Perkembangan LAR

Lampiran 6 : Posisi Perkembangan BOPO

Lampiran 7 : Posisi Perkembangan FBIR

Lampiran 8 : Posisi Perkembangan IRR

Lampiran 9 : Posisi Perkembangan PDN

Lampiran 10 : Posisi Perkembangan GCG

Lampiran 11 : Posisi Perkembangan Skor Kesehatan

Lampiran 12 : Posisi Perkembangan Tren Suku Bunga

Lampiran 13 : Posisi Perkembangan Tren Nilai Tukar

Lampiran 14 : Input SPSS

Lampiran 15 : Hasil Outpul SPSS

Lampiran 16 : Tabel F

Lampiran 17 : Tabel t

xiv

THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK AND GOOD CORPORATE

GOVERNANCE OF SOUNDNESS SCORE ON NATIONAL

PRIVATE COMMERCIAL BANKS FOREIGN

EXCHANGE IN INDONESIA

Shanty Rahayuningtyas

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [email protected]

Jl Ngagel Rejo III / 39 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether LDR, CKPN on Credit, LDR,

IPR, LAR, BOPO, FBIR, IRR, PDN and GCG have significant influence either

simultaneously or partially. This study uses the population of Private Foreign

Exchange National Bank in Indonesia, with purposive sampling sampling

technique. The data used are secondary data taken from the website of the

Financial Services Authority and Infobank Research Bureau, with data collection

methods using documentation method and data analyzed using multiple linear

regression analysis. The results of this study indicate that LDR, CKPN on Credit,

LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR, IRR, PDN and GCG simultaneously have a

significant effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in

Indonesia. NPL, CKPN on Credit, LDR, IPR and FBIR partially have a non-

significant negative effect on Health Score at Private Foreign Exchange National

Bank in Indonesia. LAR, IRR, PDN and GCG partially have an insignificant

positive effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in

Indonesia. Partial BOPO has a significant negative effect on Health Score at

Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia

Keyword :Bussiness Risk , Good Corporate Governance , Soudness Score

mailto:[email protected]

xv


TERHADAP SKOR KESEHATANBANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISADI INDONESIA

Shanty Rahayuningtyas

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [email protected]

Jl Ngagel Rejo III / 39 Surabaya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah LDR , CKPN Atas

Kredit , LDR , IPR , LAR , BOPO , FBIR , IRR , PDN dan GCG memiliki

pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial . Penelitian

ini menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ,

dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling . Data yang digunakan

yakni data sekunder yang diambil dari website Otoritas Jasa Kuangan dan Biro

Riset Infobank , dengan metode pengumpulan data menggunakan metode

dokumentasi serta data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR , CKPN Atas Kredit , LDR , IPR ,

LAR , BOPO , FBIR , IRR , PDN dan GCG secara simultan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional

Devisa di Indonesia . NPL , CKPN Atas Kredit , LDR , IPR dan FBIR secara

parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia . LAR , IRR , PDN dan

GCG secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Skor

Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia . BOPO

parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia .

Kata Kunci : Risiko Usaha , Good Corporate Governance , Skor Kesehatan

mailto:[email protected]

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWAeprints.perbanas.ac.id/3526/1/COVER.pdfvii Terimakasih kepada...

Documents

Transcript of KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWAeprints.perbanas.ac.id/3526/1/COVER.pdfvii Terimakasih kepada...