Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … · elektronik dan otomotif, merosot...
Transcript of Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … · elektronik dan otomotif, merosot...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI LXXXII/X/2018
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 1 Oktober 2018
RUPIAH TERTEKAN, IHSG TERKOREKSI PASCA RILIS INFLASI
• Pada penutupan perdagangan Senin (1/10) rupiah melemah ke level Rp14.911 atau terdepresiasi 0,05% dibandingkan penutupan Jumat (28/9). Secara YTD, Rupiah telah
terdepresiasi 9,09%.
• Seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0.53% ke level 5.944,6.
• CDS 5T menurun ke level 129,501 pada hari Senin (1/10). Sejak awal tahun 2018 peningkatan CDS Indonesia mencapai 51.94% ytd.
• Yield Obligasi Indonesia 10T mencapai 7,97% sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 3,08%. Terdapat trend peningkatan yield sejak awal September 2018 baik Indonesia
maupun US, namun belakangan spread obligasi Indonesia dan US mengalami penurunan.
• Dari pasar komoditas, pada penutupan pasar Senin (1/10), kecenderungan harga komoditas minyak global masih meningkat yaitu Brent berada pada level 82,89 USD/Barrel
dan minyak WTI 73,31 USD/barrel. Pada penutupan hari ini dibandingkan Jumat lalu harga CPO dan gas alam mengalami penurunan masing -masing pada level 2105 MYR/MT
dan 3,02 USD/MMBTu, sementara harga batubara sedikit meningkat ke level 114 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
• Rilis data inflasi BPS hari ini mencatatkan deflasi sebesar 0,18% (mtm) dan 2,88% (yoy) pada bulan September 2018. Deflasi terutama didorong oleh turunnya sejumlah
harga pangan: daging ayam, bawang merah, dan cabai rawit. Deflasi tertinggi terjadi di kota Parepare sebesar 1,59% dan terend ah terjadi di Tegal, Singkawang, Samarinda,
dan Ternate, masing - masing sebesar 0, 01%.
• Data pertumbuhan ekonomi AS yang dirilis akhir bulan lalu menunjukan perbaikan ekonomi AS dengan pertumbuhan 4,2% sesuai den gan ekspektasi pasar, menjadi faktor
pelemahan rupiah hari ini.
• Survei Bank of Japan kuartal ketiga melaporkan sentimen bisnis Jepang merosot di tiga bulan terakhir hingga September. Indeks Manufaktur Besar Tankan,termasuk industri
elektronik dan otomotif, merosot 2 poin ke level 19. Naiknya harga bahan mentah dan serangkaian bencana alam yang menganggu p roduksi melemahkan keyakinan bisnis
berbagai perusahaan manufaktur besar Jepang.
• Perlambatan pada beberapa indikator perekonomian terkini China memungkinkan Bank Sentral PBOC akan mengambil langkah memangka s rasio Giro Wajib Minimum
(GWM) untuk mendorong likuiditas dan pertumbuhan. Data bulanan dari Federasi Logistik & Pembelian China menunjukan pesanan ek spor baru turun menjadi 48 dari 49,4
pada bulan Agustus (angka 50 dari skala 100 poin menunjukan aktivitas menyusut).
• Harga minyak Brent terus meningkat sepanjang kuartal III dan menyentuh level tertinggi sejak November 2014 menjelang sanksi A S terhadap Iran.
• Pemerintah AS dan Kanada berhasil mencapai kesepakatan untuk menandatangani perjanjian perdagangan, yaitu mengizinkan pemerin tah AS mendapatkan akses yang lebih
besar ke pasar produk olahan susu (dairy) Kanada, sedangkan Kanada berhak mengajukan keberatan atas potensi bea impor mobil y ang dikirimkan ke AS. Sebelumnya,
Meksiko telah terlebih dulu mencapai kesepakatan dengan AS. Kesepakatan diantara ketiga negara ini dalam rangka merombak perj anjian NAFTA. (Ayu)
Sumber: Bloomberg, CNN, CNBC, VOA, Fxstreet
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
01/10/2018 14.911Rp -0,05 -0,08 -0,22 0,29 0,02 0,00 -0,03 01/10/2018 0,236 0,188 0,213 0,240 0,109 0,234
28/09/2018 14.903Rp 0,13 0,04 0,22 0,29 0,13 0,31 -0,25
27/09/2018 14.923Rp -0,08 0,03 0,25 0,10 -0,06 -0,17 -0,74
26/09/2018 14.911Rp 0,05 -0,08 0,11 -0,16 0,06 -0,16 -0,06
25/09/2018 14.918Rp -0,35 -0,21 -0,22 0,10 -0,11 -0,15 0,06
24/09/2018 14.866Rp -0,33 0,04 -0,26 0,00 0,06 0,00 0,04
KursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs
KursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs
KursKursKursKursKursKursKurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
11201/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
-9,09
-2,30
-7,95
1,10
-2,63
-5,27
-12,56
-1,18
-18,22
-12,07 -36,65
-12,36
-54,92
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2018=100)
13.515
14.911
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
01/10/2018 5944,6 -0,53 -0,05 -0,75 0,21 -0,65 0,00 0,00 01/10/2018 0,771 0,501 0,861 0,544 1,200 0,835
28/09/2018 5976,6 0,80 -0,31 -0,60 0,20 0,17 1,06 0,21
27/09/2018 5929,2 0,95 0,00 0,72 0,17 0,43 -0,54 -0,40
26/09/2018 5873,3 -0,02 0,24 -0,87 0,11 0,05 0,92 -0,26
25/09/2018 5874,3 -0,13 -0,32 -1,36 -0,08 -0,06 -0,58 -0,68
24/09/2018 5882,2 -1,27 -0,58 0,69 -0,38 -0,18 0,00 0,00
21/09/2018 5957,7 0,45 0,38 3,48 0,23 0,64 2,50 0,95
20/09/2018 5931,3 0,98 0,17 -1,20 0,13 0,75 -0,06 0,61
19/09/2018 5873,6 1,06 0,43 -0,89 0,31 0,53 1,14 0,71
SahamSahamSahamSahamSahamSaham
SahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSaham
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
-6,47
-0,26
-15,61
0,37
-4,37
-1,15
-14,69
4,98 -5,21
6,50
7,04
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2018=100)
5.841 5.945
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
01/10/2018 59,4 -2,6 -0,5 37,8 9,5 85,6 -57,2 -65,6 16,3 -212,6 -235,5 8,7 -1080,0 -57,2
28/09/2018 59,4 -2,6 -0,5 37,8 9,5 85,6 -280,7
27/09/2018 -7,6 -9,2 -9,6 -53,6 3,8 85,6 223,4
26/09/2018 15,6 17,4 -9,6 2,5 1,3 -96,2 810,3 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
25/09/2018 1,3 48,2 -3,0 30,6 0,5 -505,7 810,3 -3687,1 -2129,3 -1569,9 -6517,6 1382,0 -1771,5 -2145,4
24/09/2018 39,4 -2,6 -10,4 -22,1 2,9 -145,5 810,3
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
01/10/2018 -10,8 114,0 175,0 -75,9 103,8 -306,9 -129,9 14076,7 1388,2 699,6 -1368,3 2090,0
28/09/2018 -10,8 114,0 175,0 -75,9 103,8
27/09/2018 -30,0 -45,9 175,0 -75,9 43,3
26/09/2018 -6,0 79,8 175,0 -105,7 610,4 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
25/09/2018 105,0 -39,5 175,0 -52,4 610,4 737,2 -4007,6 65770,8 7009,5 1166,7 -7017,4 36625,7
24/09/2018 -12,4 36,4 175,0 -63,5 610,41,00 Capital Inflow
-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 27/09/2018 01/10/2018 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 24/09/2018 27/09/2018 28/09/2018
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
333,0
333,0
333,0
-14,7
58,3
217,4
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data
Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat
diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
759
1.050
-48
-325
-798
-468
-844
-459
-1.376
-319
132
-760
-1.085
-750
-460 -647
54
-106 -66
01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 01/12/2017 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500Equity Flow Bulanan 2.332
1.767
636
1.219
380 652
2.198
-1.710
2.561
58
2.442
-1.536
768
-1.145 -813
-311
632
1.007
-307
01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 01/12/2017 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000Bond Flow Bulanan
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
PEREKONOMIAN AS
97 95
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,6
3,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0 Tingkat Pengangguran (%)
149.279,00
Employee on Non Farm Payroll
2,30
2,70
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas
KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas
KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas
HARGA KOMODITAS
48,06
82,89
45,72
73,31
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2105,000
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000 CPO (MYR/MT)
3,0
3,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
78
114
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,973
3,087
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
51,91
6,01
1,76
140,20 62,46
28,72
58,92
14,17
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,97
3,09
2,52
2,40
2,83
4,07
6,49
3,62
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
100
200
300
400
500
600
700
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,76
5,27
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,3
-8,0
-3,04
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Jun
-10
Sep
-10
De
c-1
0
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
105,9
117,9
31
/12
/20
15
31
/01
/20
16
29
/02
/20
16
31
/03
/20
16
30
/04
/20
16
31
/05
/20
16
30
/06
/20
16
31
/07
/20
16
31
/08
/20
16
30
/09
/20
16
31
/10
/20
16
30
/11
/20
16
31
/12
/20
16
31
/01
/20
17
28
/02
/20
17
31
/03
/20
17
30
/04
/20
17
31
/05
/20
17
30
/06
/20
17
31
/07
/20
17
31
/08
/20
17
30
/09
/20
17
31
/10
/20
17
30
/11
/20
17
31
/12
/20
17
31
/01
/20
18
28
/02
/20
18
31
/03
/20
18
30
/04
/20
18
31
/05
/20
18
30
/06
/20
18
31
/07
/20
18
31
/08
/20
18
30
/09
/20
18
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-1,02
30/0
9/20
18
30/0
6/20
18
31/0
3/20
18
31/1
2/20
17
30/0
9/20
17
30/0
6/20
17
31/0
3/20
17
31/1
2/20
16
30/0
9/20
16
30/0
6/20
16
31/0
3/20
16
31/1
2/20
15
30/0
9/20
15
30/0
6/20
15
31/0
3/20
15
31/1
2/20
14
30/0
9/20
14
30/0
6/20
14
31/0
3/20
14
31/1
2/20
13
30/0
9/20
13
30/0
6/20
13
31/0
3/20
13
31/1
2/20
12
30/0
9/20
12
30/0
6/20
12
31/0
3/20
12
31/1
2/20
11
30/0
9/20
11
30/0
6/20
11
31/0
3/20
11
31/1
2/20
10
30/0
9/20
10
30/0
6/20
10
31/0
3/20
10
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)