i
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET
(ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
S K R I P S I
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
AWANG EKA PUTRI RISONIA
NIM : 2013210839
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017
ii
iii
iv
v
MOTTO
TUHAN
TUHAN MEMBERIKAN SEBUAH
PERINGATAN MELALUI SEBUAH
UJIAN DAN SEBUAH HADIAH
MELALUI KEBAHAGIAAN
BEGITUPUN SEBALIKNYA
TUHAN BISA SAJA MEMBERIKAN
SEBUAH UJIAN MELALUI
KEBAHAGIAAN
KARENA MAU SEMPURNA
APAPUN DIRI KITA, KITA PASTI
TAHU KALAU DIBALIK ITU
SEMUA PASTI ADA SESUATU
YANG TIDAK DICERITAKAN
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-nya serta senantiasa memberikan nikmat sehat sehingga bisa
menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dan untuk orang-orang yang selalu
memberikan dukungan serta bantuan kepada saya selama saya menyelesaikan skripsi
ini.
1. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua mama, papa, adek dan keluarga saya
yang selalu sabar mendoakan, memberi semangat dalam segala hal dan selalu
berupaya memberikan yang terbaik dalam hal apapun sehingga semuanya selalu
berjalan dengan lancar dan terutama terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan
tepat waktu.
2. Terima kasih banyak kepada dosen wali saya Bapak Dr. Drs. M. Nadjib Usman,
MM karena berkat nasihat, masukan yang sangat bermanfaat untuk studi saya dan
doa yang selalu beliau panjatkan sehingga saya dapat mengambil program skripsi
dengan tepat waktu dan selain itu telah membantu saya selama masa kuliah.
3. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ec. Djoko Budhi
Setyawan, M.Si. dan Co. Dosen Pembimbing saya Ibu Evi Sistiyarini, SE., MM
yang sangat sabar dalam membimbing saya dan membantu sehingga saya bisa
menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan tepat waktu.
vii
4. Terima kasih banyak untuk dosen penguji saya Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, MM
dan Ibu Hj. Anggraeni, SE, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan untuk
skripsi saya sehingga skripsi saya terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih banyak untuk Muhammad Ilham Ramadhan yang sampai sekarang
masih mendampingi saya dalam kondisi apapun, yang selalu meluangkan
waktunya untuk saya, yang selalu membantu dan menemani selama 3 taun ini,
yang selalu ada disaat suka maupun duka, yang selalu ada dalam hal membantu
untuk menyelesaikan skripsi ini hingga pada akhirnya terselesaikan dengan tepat
waktu dan baik, terima kasih juga atas segala pengertiannya selama ini dan terima
kasih atas waktu 3 taun ini yang sangat berkesan.
6. Terima kasih banyak untuk teman-teman seperjuangan saya yang tercinta Nur
Diana, Rini Ummaida, Allfina Nur, Santi Ats, Andriani Wulandary, Hadiana Putri,
Putri Aprillia, Yunita Eka, Mery Widya terima kasih untuk 4 tahun ini sudah
banyak berbagi segalanya satu sama lain dan terima kasih atas rasa kekeluargaan
yang kalian berikan, yang selalu bersama-sama, saling mendukung satu sama lain,
selalu ada satu sama lain, dan masih banyak rasa terima kasih untuk kalian yang
mungkin tidak dapat diucapkan lagi dan akhirnya kita lulus bersama-sama dengan
tepat waktu.
7. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan sahabat saya tercinta Nafila Nur
Diana, Hadiana Putri, Yunita Eka S, Putri Aprilia, Shinta Dwi, Alicia Dipta, Astrid
Yunita, Debby Gunarto, Wakhida Roisa, Yesika Anes, Anggarda Bayu dan
anggota PFC semuanya. Terima kasih karena kalian sudah memberikan waktu
viii
yang sangat berharga selama ini untuk saya dan selalu mendukung saya dalam hal
apapun. Semoga persahabatan kita bisa terus terjalin sampai tua nanti.
8. Kepada teman-teman STIE Perbanas Surabaya semua angkatan yang sudah
memberikan semangat, dukungan serta pertemanan terima kasih banyak ya reekk
!!!!
9. Terima kasih banyak untuk STIE Perbanas Surabaya untuk 4 tahunnya selama ini
sehingga bisa mendapatkan gelar sarjana manajemen yang memuaskan.
10. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah
memberikan saya motivasi dan bantuan selama saya studi di STIE Perbanas
Surabaya dalam menyelesaikan skripsi ini.
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Karunia-nya
sehingga skripsi saya yang berjudul “ PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS
AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH “ dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian program pendidikan sarjana program studi Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi tepat waktu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Ec. Djoko Budhi Setyawan,M.Si., selaku Dosen Pembimbing atas
bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
2. Ibu Evi Sistiyarini,SE.,MM., selaku CO Dosen Pembimbing atas bimbingan,
saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Ibu Dr. Muazaroh, SE.,M.T., selaku Ketua Jurusan Program Studi Sarjana
Manajemen yang telah memberikan berbagai pengarahan dan motivasi selama
proses studi di STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM., selaku dosen wali saya selama di STIE
Perbanas Surabaya.
x
5. Segenap Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan berbagai ilmu
yang sangat bermanfaat selama proses studi di STIE Perbanas Surabaya.
6. Staff akademik dan staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah
banyak membantu menyediakan layanan, fasilitas dan data-data yang diperlukan
dalam penulisan skripsi.
Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang
Maha Esa. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan
dapat digunakan sebaik-baiknya.
Surabaya, September 2017
Penulis
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................... ...i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................. ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... iv
HALAMAN MOTTO .................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................. ix
DAFTAR ISI ................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xv
ABSTRACT ................................................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
1.2 Perumusan Masalah............................................................... 8
1.3 Tujuan Penelitian................................................................... 9
1.4 Manfaat Penelitian............................................................... 10
1.5 Sistematika Penulisan .......................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 13
2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................... 13
2.2 Landasan Teori .................................................................... 17
2.3 Pengaruh Variabel Bebas .................................................... 28
2.4 Kerangka Pemikiran ............................................................ 31
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................. 32
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 34
3.1 Rancangan Penelitian .......................................................... 34
3.2 Batasan Penelitian ............................................................... 35
3.3 Identifikasi Variabel ............................................................ 35
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 36
3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ......... 38
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .................................. 40
3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 40
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN
DAN ANALISA DATA............................................................ 48
4.1 Gambaran Subyek Penelitian .............................................. 48
xii
4.2 Analisis Data ....................................................................... 56
BAB V PENUTUP ................................................................................. 99
5.1 Kesimpulan.......................................................................... 99
5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................... 101
5.3 Saran .................................................................................. 102
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Posisi Return On Asset Bank Pembangunan Daerah 4
Periode 2011-2016
Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sekarang dengan 16
Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1 : Populasi Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Total 39
Asset Periode Triwulan II Tahun 2016
Tabel 3.2 : Sampel Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Total 40
Asset Periode Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.1 : Posisi LDR Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 57
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.2 : Posisi IPR Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 59
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.3 : Posisi LAR Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 60
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.4 : Posisi APB Periode Triwulan I tahun 2011 sampai 61
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.5 : Posisi NPL Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 63
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.6 : Posisi IRR Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 64
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.7 : Posisi BOPO Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 65
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.8 : Posisi FBIR Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 67
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.9 : Posisi ROA Periode Triwulan I Tahun 2011 sampai 68
Triwulan II Tahun 2016
Tabel 4.10 : Analisis Regresi Linier Berganda 69
Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Uji F 74
Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t) 75
Tabel 4.13 : Perbandingan Hasil Regresi dengan Teori 83
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 32
Gambar 3.1 : Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 42
Gambar 3.2 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan 44
Gambar 3.3 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri 45
Gambar 3.4 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi 46
Gambar 4.1 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji F 74
Gambar 4.2 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X1) 78
Gambar 4.3 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X2) 78
Gambar 4.4 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X3) 79
Gambar 4.5 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X4) 80
Gambar 4.6 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X5) 80
Gambar 4.7 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X6) 81
Gambar 4.8 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X7) 82
Gambar 4.9 : Penerimaan Ho dan Penolakan H0 Uji t Variable (X8) 82
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR
Lampiran 2 : Perhitungan IPR
Lampiran 3 : Perhitungan LAR
Lampiran 4 : Perhitungan APB
Lampiran 5 : Perhitungan NPL
Lampiran 6 : Perhitungan IRR
Lampiran 7 : Perhitungan BOPO
Lampiran 8 : Perhitungan FBIR
Lampiran 9 : Perhitungan ROA
Lampiran 10 : HASIL SPSS
Lampiran 11 : Tabel F
Lampiran 12 : Tabel t
Lampiran 13 : Perhitungan Suku Bunga
xvi
EFFECT OF LIQUIDITY, ASSETS QUALITY, MARKET SENSITIVITY AND
EFFICIENCY ON ROA (RETURN ON ASSET) ON REGIONAL
DEVELOPMENT BANK
Awang Eka Putri Risonia
2013210839
Email: [email protected]
ABSTRACT
This research was conducted to analyze whether LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR,
BOPO and FBIR simultaneously on ROA in Regional Development Bank. This
research use purposive sampling method to get sample from 3 Regional Development
Bank. Analysis using multiple linear regression analysis using SPSS 16.0 for
windows. Liquidity measured by LDR, IPR, LAR shows partially have a not
significant positive. Asset Quality that measured by APB and NPL shows APB is
partially negative which is not significant to ROA, whereas NPL shows partially
negative not significant to ROA. Market sensitivity measured by IRR shows partially
significant negative significant on ROA. The efficiency measured by BOPO and FBIR
showing BOPO partially has a negatif not significant on ROA, while FBIR is
partially positif bu nott significant to ROA.
Key words: Liquidity, Asset Quality, Market Sensitivity and Efficiency.
Top Related