ANALISIS PENYALURAN KREDIT KONSUMSI

PADA PERBANKAN DI INDONESIA

TAHUN 2004 – 2010

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi

Oleh :

OKTAVIA HARTIKA

NIM : 201010180311020

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2014

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat

dan hidayah-MU peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis

Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2004 - 2010”

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu, pada

kesempatan ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhajir Efendi, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang.

2. Bapak Dr.Nazarudin Malik, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Dr.Idah Zuhroh, M.M dan Bapak Syamsul Hadi, SE,M.Si selaku dosen

pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan selama penyusunan

skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi Studi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Ayah, Ibu, Adik tersayang yang senantiasa memberikan dorongan moril maupun

materil serta do’anya sehingga terselesainya skripsi ini.

7. Seluruh Sahabat Sahabat ku terima kasih atas segala do’a dan bantuannya

sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki

peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan

ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................... i

ABSTRACT ................................................................................................ ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... v

DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................ 4

C. Batasan Masalah .............................................................. 4

D. Tujuan Peneliti ................................................................. 5

E. Manfaat Penelitian ........................................................... 5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Penelitian Terdahulu......................................... 6

B. Landasan Teori ................................................................ 7

1. Pengertian Bank ......................................................... 7

2. Pengertian Kredit ....................................................... 11

3. Pengertian Dana Pihak Ketiga .................................... 25

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga

Terhadap Kredit Konsumsi ......................................... 25

5. Pengertian Non Perfoming Loan................................. 26

6. Pengaruh Non Perfoming Loan Terhadap

Kredit Konsumsi ........................................................ 27

7. Pengertian Capital Adequacy Ratio ............................ 28

8. Pengaruh Capital Adequacy Ratio

Terhadap Kredit Konsumi .......................................... 30

C. Kerangka Pemikiran ......................................................... 30

D. Hipotesis .......................................................................... 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .............................................................. 33

B. Jenis Data Dan Sumber Data ............................................ 33

C. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 34

1. Teknik Dokumentasi .................................................. 34

2. Studi Pustaka.............................................................. 34

D. Populasi dan Sampel ....................................................... 34

E. Definisi Operasional Variabel .......................................... 34

1. Variabel Dependen ..................................................... 35

2. Variabel Independen .................................................. 35

a. Dana Pihak Ketiga ................................................ 35

b. Non Perfoming Loan ............................................ 36

c. Capital Adequacy Ratio ........................................ 36

F. Teknik Analisa Data......................................................... 37

1. Model Regresi Data Panel .......................................... 37

2. Pengujian Dengan Uji Statistik ................................... 39

a. Uji T ..................................................................... 39

b. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ..... 40

1) Uji F .............................................................. 40

2) Uji LM .......................................................... 42

3) Uji Hausman ................................................. 44

c. Koefesien Determinasi (R2) ................................. 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Distribusi Penyaluran Kredit Konsumsi ........... 46

B. Distibusi Dana Pihak Ketiga ............................................ 49

C. Distribusi Perfoming Loan ............................................... 50

D. Distribusi Capital Adequacy Ratio ................................... 52

E. Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Data Panel ...... 53

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

dan Interpretasi ........................................................... 54

2. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel........... 57

a. Uji F ..................................................................... 57

b. Uji LM ................................................................. 58

c. Uji Hausman ........................................................ 59

3. Pengujian Hipotesis .................................................... 66

a. Uji F (Simultan) ................................................... 66

b. Uji T ..................................................................... 68

1) Variabel Dana Pihak Ketiga .......................... 69

2) Variabel Non Perfoming Loan ....................... 70

3) Variabel Capital Adequacy Ratio .................. 71

c. Koefisien Determinasi R2...................................... 72

F. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................. 72

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga

Terhadap Kredit Konsumsi ............................................ 73

2. Pengaruh Non Perfoming Loan

Terhadap Kredit Konsumsi ............................................ 73

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio

Terhadap Kredit Konsumsi ............................................ 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................... 75

B. Saran ................................................................................ 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

4.1 Rata – Rata Distribusi Penyaluran Kredit Konsumsi

Tahun 2004 – 2010……………………………................................... 48

4.2 Rata – Rata Distribusi Dana Pihak Ketiga Tahun 2004 – 2010 .......... 49

4.3 Rata – Rata Distibusi Non Perfoming Loan Tahun 2004 – 2010 ........ 51

4.4 Rata – Rata Distribusi Capital Adequacy Ratio Tahun 2004 – 2010... 52

5.1 Uji F ................................................................................................. 68

5.3 Uji T dua arah untuk Variabel Dana Pihak Ketiga ............................. 70

5.4 Uji T dua arah untuk Variabel Non Perfoming Loan.......................... 71

5.5 Uji T dua arah untuk Varibel Capital Adequacy Ratio ....................... 72

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

4.5 Hasil Analisis Regresi (Model Common Effect) ................................ 54

4.6 Hasil Analisis Regresi (Model Fixed Effect) ..................................... 55

4.7 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect Effect) ....................... 56

4.8 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect Effect) ....................... 60

4.9 Rangking Intercept pada teknik Random Effect ................................. 62

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan

Risiko Operasional. Jakarta : PT. Gramedia

Achmad, T, Kusuno, 2003,”Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam

Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Indonesia”, Media

Ekonomi dan Bisnis, Vol XV, No 1, Juni, Hal 54-75

Bank Indonesia. 2013. Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, Jakarta

Budiawan. 2008. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit

pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja

BI Banjarmasin). Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas

Diponegoro Semarang

Dendawijaya, Lukman .2005. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Bogor

Harefa, Albert N. 2010. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan

kredit konsumsi pada bank umum di indonesia (pendekatan error

correction model), Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera

Utara, Medan.

Hutagulung, Nasution, 2013. Analisis Elastisitas Permintaan Terhadapa Kredit

Konsumsi Di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan

Jatmiko,2013.Buku Pedoman Penulisan Skripsi Dan TugasAkhir. Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis . Universitas Muhammadiyah Malang

Kasmir,2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002. Jakarta:

PT. Rajagrafindo Persada

Kasmir, 2008. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Manurung, Rahardja.2004. Pengantar Ilmu Ekonomi. Edisi Keempat. Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Sinungan, Muchdarsyah.2000. Manajemen Dana Bank, edisi kedua. Jakarta : Bumi

Aksara.

Pratama,B.A. 2010. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia

Peride Tahun 2005 -2009). Semarang

Retnadi, Djoko. 2006. Perilaku Penyaluran Kredit Bank. Jurnal Kajian Ekonomi

Sari, G.N 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum

Di Indonesia ( Periode 2008.1 – 2012.2). Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sari,F.A 2013. Analisis Kinerja Keunagan Dan Perkembangan Penyaluran Kredit

Bank Umum Di Indonesia Tahun 2004 - 2010. Jurusan Ilmu Ekonomi

Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Malang

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan

Perbankan. Jakarta : FE UI

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D. Cetakan Keduabelas. Bandung: CV Alfabeta

Susilo dkk. 2006. Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat

Widarjono, Agus.( 2005). Ekonometrika Teori dan Aplikasinya, Edisi Pertama.

Yogyakarta: Ekonisia Akuntansi-Bisnis dan Manajemen, Vol.9, No.1,

April

Widarjono, Agus.2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis,

Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII

Yogyakarta

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika, pengantar dan aplikasi. Yogyakarta :

Ekonisia Akuntansi-Bisnis dan Manajemen, Vol.9, No. 1, April.