Post on 07-Jul-2018
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 1/22
PENGANTAR
MANAJEMEN RISIKO
© 2014. Team Bambang Sutejo P!".
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 2/22
Kon#e$ R%#%&o
Konsep Risiko muncul karena adanya
pengakuan tentang “ &et%"a&$a#t%an' dimasa yang akan datang.
Mengelola risiko adalah mengelola
&et%"a&$a#t%an.
Manajemen risiko pada hakekatnya adalah
mengelola risiko dan timbal baliknya.
Setiap tindakan memiliki “ (%#%&o”,
R%#& )#. Retu(n
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 3/22
• Return adalah sesuatuyang membuat hidupkita nyaman
• Risk adalah sesuatu yang
membuat tidur kita tidaknyenyak
R%#& )#. Retu(n
Mana yang lebih penting?
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 4/22
RiskReturn
*e+n%#% R%#%&o
• R%#%&oadalah peluang terjadinya hasiloutcome! yang buruk. Risiko terkait dengan
situasi dimana hasil negati" dapat terjadi dan
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 5/22
besar kecilnya kemungkinan terjadinyaoutcome tersebut dapat diperkirakan.
• Keja"%an (%#%&o ,(%#& e-ent adalah sebuahperisti#a$kejadian yang menyebabkanpotensi kerugian yaitu terjadinya sebuahoutcome yang buruk!
• R%#%&o &e(ug%an ,/o## adalah kerugian yangterjadi sebagai konsekuensi langsungataupun tidak langsung dari kejadian risiko.Kerugian tersebut dapat bersi"at %nansialatau non&%nansial.
Kena$a K%ta Pe(/u Ta!u R%#%&o
• Koperasi adalah perusahaan jasa yang pendapa
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 6/22
tannyadiperoleh dari interaksi dengan nasabah sehin
gga
risiko “tidak mungkin tidak ada”.Risiko “diminimalisir”
• 'engan mengetahui risiko maka kita dapatmengantisipasi dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam menghadapi nasabah$permasalaha
n
• 'apat lebih menumbuhkan pemahaman penga#asan
melekat, yang merupakan "ungsi yang sangat penting
dalam akti(itas operasional bank
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 7/22
.
Apakah Risk Management ?
Serangkaian prosedur dan metodologi yangdigunakan untuk mengidenti%kasi, mengukur,memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbuldari kegiatan usaha Koperasi.
)ungsi Manajemen Risiko*
• Menetapkan arah+• Menetapkan limit+• Menetapkan kecukupan prosedur+• Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko
sehingga kegiatan usaha Koperasi dalam mencapai
target yang telah ditetapkan, dan bila risiko terjadi
Koperasi dapat menanggung kerugian
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 8/22
I/u#t(a#% 0ung#% Manajemen R%#%&o• engurus menetapkan arah$tujuan, “ risk appetite ”, limit, prosedur dan
ketentuan untuk mencapai target• 'irektur elaksana$Kepala -abang adalah supir$yang menjalankan kendaraan
untuk mencapai target yang telah ditetapkan.• erlu adanya koordinasi antara semua pelaku
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 9/22
Jen%# R%#%&o
Ke$atu!an
St(ateg%&
K(e"%t
R%#&
Pa#a(
Re$uta#% O$e(a#%ona/
1u&um
Management Likuiditas
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 10/22
R%#%&o K(e"%t
Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihakla#an counterparty ! memenuhi ke#ajibannya
Risiko kredit dapat terjadi pada akti(itas*• embiayaan• reasuri dan /n(estasi• embiayaan erdagangan
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 11/22
R%#%&o K(e"%t
engelolaan Credit Risk
• Model pemeringkatan grading model ! untuk
kredit perorangan• Manajemen porto"olio kredit
• Sekuritisasi
• Collateral
• enga#asan arus kas
• Manajemen pemulihan recovery management !
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 12/22
R%#%&o Pa#a(Risiko yang timbul akibat adanya perubahan (ariabelpasar. suku bunga, nilai tukar, harga e0uity danharga komoditas sehingga nilai porto"olio$aset yang
dimiliki Koperasi menurunRisiko pasar dibagi menjadi 1 kategori*
• Risiko suku bunga interest rate risk !• Risiko posisi ekuitas equity position risk !• Risiko nilai tukar foreign exchange risk !• Risiko posisi komoditi commodity position risk !
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 13/22
R%#%&o Pa#a(
• Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yangtimbul akibat perubahan tingkat bunga.
• Risiko posisi ekuitas adalah potensi kerugian yangtimbul akibat perubahan harga saham.
• Risiko (aluta asing adalah potensi kerugian yangtimbul karena perubahan nilai tukar.
• Risiko posisi komoditi adalah potensi kerugian yang
timbul akibat perubahan harga komoditi.
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 14/22
R%#%&o 2%&u%"%ta#0a&to( 3ang men%ng&at&an (%#%&o /%&u%"%ta#
• enurunan kepercayaan terhadap sistemKoperasi
• enurunan kepercayaan terhadap suatu Koperasi• Ketergantungan kepada deposan inti• 2erlebihnya dana jangka pendek atau long t
ermasset
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 15/22
R%#%&o 2%&u%"%ta#
Liquidity Risk Mitigation
• 'i(ersi%kasi terhadap sumber pendanaan• ersedianya hubungan dengan
sumber$kelompok pendanaan• emeliharaan terhadap tingkat$le(el
likuiditas cash, money at call, marketable
securities !
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 16/22
R%#%&o O$e(a#%ona/
Risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupandan atau atau tidak ber"ungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya
problem eksternal yang mempengaruhi operasionalKoperasi.
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 17/22
R%#%&o O$e(a#%ona/Konsep penting risiko operasional*
)rekuensi* seberapa sering suatu kejadian dapatterjadi'ampak* jumlah kerugian yang ditimbulkan olehkejadian risiko operasional
Kejadian risiko operasional dapat dikelompokkan kedalam empat jenis kejadian berdasarkan "rekuensi dandampak risiko operasional tersebut*
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 18/22
low frequency/low impact low frequency/high impact high frequency/low impact high frequency/high impact
R%#%&o 1u&umRisiko yang yang disebabkan oleh adanyakelemahan aspek yuridis yang antara laindisebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaa
nperaturan perundang&undangan yang
mendukung,atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenu
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 19/22
hisyarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan
yangtidak sempurna
R%#%&o Re$uta#%
• Risiko yang antara lain disebabkan*ublikasi negati" yang terkait dengan kegiat
an
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 20/22
usaha Koperasi terkait dengan pemberitaanmedia masa
ersepsi negati" terhadap Koperasi• Risiko ini sulit untuk diukur apalagi jika terkait
dengan persepsi nasabah
R%#%&o St(ateg%&
Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 21/22
dan pelaksanaan strategi Koperasi yang tidak tepat,pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat ataukuran responsi"nya Koperasi terhadap perubahan ek
sternal
8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)
http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 22/22
R%#%&o Ke$atu!an
• Risiko yang disebabkan Koperasi tidak mematuhi atau tidak
melaksanakan peraturan perundang&undangan danketentuan lain yang berlaku