ANALISIS TINGKAT KECUKUPAN MODAL
BANK UMUM MILIK NEGARA DI INONESIA
TAHUN 2007 - 2014
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajad Sarjana Ekonomi
Oleh :
Yuliatus Shalihah
201110180311079
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
MEI 2015
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan
Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini
dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :
Nama : Yuliatus Shalihah
Tempat, Tanngal Lahir : Bangkalan, 08 Juli 1993
NIM : 201110180311079
Jurusan/Fakultas : Ilmu Ekonomi Study Pembangunan/ Ekonomi dan Bisnis
Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Tingkat
Kecukupan Modal Bank Milik Negara “ adalah bukan merupakan hasil karya
orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang
telah disebutkan sumbernya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan apabila
ternyata ada ketidakbenaran di dalamnya, maka saya bersedia mendapatkan
sanksi.
Malang, 01 Mei 2015
Yuliatus Shalihah
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Analisis Tingkat Kecukupan Modal
Bank Milik Negara “.
Penelitian skripsi ini bertunjuan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang.
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada
1. Bapak Dr. Nazarudin Malik, MSi dan Bapak Drs. M. Faisal Abdullah, M.M
selaku Pembimbing Skripsi.
2. Bapak Dr. Nazarudin Malik, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Dra. Ida Nuraini, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Study
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang
4. Kedua Orang tua selaku motivator bagi dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan
5. Keluargaku serta keluarga besar IESP angkatan 2011 yang selalu menjadi
teman terbaik.
Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat
kekurangan, sehingga saran dan kritik yang berguna akan sangat peneliti
hargai untuk perbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Akhir kata Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Malang, 01 Mei 2015
Peneliti
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ............................................................................................ i
ABTRACT ............................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ........................................................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................ vii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 6
C. Batasan Masalah ....................................................................... 6
D. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6
E. Manfaat Penelitian .................................................................... 7
BAB II TINJAUN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu ................................................................. 8
B. Landasan Teori ......................................................................... 11
1. Struktur Modal Bank ........................................................... 11
a. Pengertian dan Fungsi modal Bank ................................ 11
b. Teori Permodalan Bank .................................................. 12
c. Standar Kecukupan Modal dan
pendekatan regulasi permodalan .................................... 14
d. Faktor-faktor Kecukupan Modal ..................................... 15
e. Rasio kecukupan Modal .................................................. 16
2. Konsep Return On Asset (ROA) .......................................... 18
a. Pengertian ROA .............................................................. 18
3. Konsep Loan to Deposit Ratio (LDR) ................................. 19
a. Pengertian LDR............................................................... 19
b. Teori Likuiditas Bank ..................................................... 21
4. Konsep Non Performing Loan (NPL) .................................. 21
a. Pengertian NPL ............................................................... 21
b. Kolektibilitas NPL .......................................................... 22
c. Faktor-faktor penyebab terjadinya NPL ......................... 23
d. Dampak Kredit Bermasalah (NPL) ................................. 24
C. Hubungan Antar Variabel ......................................................... 25
D. Kerangka Berfikir ..................................................................... 26
E. Hipotesa .................................................................................... 28
BAB IIIMOTODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ......................................................................... 29
B. Lokasi Penelitian ...................................................................... 29
C. Jenis Sumber Data .................................................................... 29
D. Populasi dan Sampel ................................................................. 30
E. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 30
F. Definisi Opersioanal Variabel .................................................. 31
G. Teknik Analisa Data ................................................................. 31
1. Pengumpulan Data ............................................................... 32
2. Perhitungan Rasio CAR, ROA dan NPL ............................. 32
3. Pengujian Data menggunakan Model
Regresi Data Panel .............................................................. 32
a. Uji Regresi Data Panel ................................................. 33
1) Uji Statistik F ......................................................... 35
2) Uji Lagrange Multilplier (LM).............................. 36
3) Uji Hausman .......................................................... 37
b. Pengujian dengan Uji Statistik ..................................... 38
1) Uji Parsial ............................................................... 38
2) Uji Serentak ............................................................ 39
c. Koefisien Determinasi .................................................. 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Bank Yang Menjadi
Obyek Penelitian ...................................................................... 43
B. Pengujian .................................................................................. 45
C. Teknik Pemilihan Model Regresi Panel ................................... 56
D. Hasil analisis Regresi Panel ...................................................... 58
E. Pengujian Hipotesis .................................................................. 60
F. Pembahasan ............................................................................. 65
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan .............................................................................. 68
B. Saran ......................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 71
LAMPIRAN .......................................................................................... 73
DAFTAR TABEL
No. Judul Halaman
1 Tabel 1.1 Rating Profil Resiko atas Persyaratan
Kecukupan Modal 3
2 Tabel 4.4 Data Capital Adequacy Ratio Bank BUMN 46
3 Tabel 4.5 Data Return On Asset Bank BUMN 49
4 Tabel 4.6 Data Loan to Deposit Ratio Bank BUMN 51
5 Tabel 4.7 Data Non Performing Loan Bank BUMN 54
6 Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Panel 58
7 Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan 61
8 Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik 62
9 Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikan Sacara Parsial 62
DAFTAR GAMBAR
No. Judul
Halaman
1 Kurva Trade off Theory atau
Balancing Theory 13
2 Alur Kerangka Pikir 26
3 Uji Statistik F 61
4 Kuva Daerah Penolakan dan Penerimaan
Ha Untuk Variabel Return On Asset (ROA)
Pada Uji t Dua Arah 63
5 Kuva Daerah Penolakan dan Penerimaan
Ha Untuk Variabel Loan to Deposit Ratio
(LDR) Pada Uji t Dua Arah 64
6 Kuva Daerah Penolakan dan Penerimaan
Ha Untuk Variabel Non Performing Loan
(NPL) Pada Uji t Dua Arah 64
DAFTAR LAMPIRAN
No Judul
Halaman
1. Teknik Common Effect (OLS) 73
2. Teknik Fixed Effect 74
3. Teknik Random Effect 75
4. Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio 76
5. Correlated Random Effects – Haussmann Test 77
6. Data Variabel Penelitian 2007-2014 78
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal. (2003). Manajemen Perbankan. Umm Press. Malang
Anwar, Sanusi. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Salemba Empat,
Jakarta.
Ariefianto, Mochammad Doddy. 2012, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan
menggunakan eviews. PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta
Bateni, Leila, et. al ( 2014). “ The Influential Factors on Capital Adequacy Ratio
in Iranian Banks”. Journal of Economic and Finance, Vol. 6, No. 11.
Darmawi, Herman. (2012). Manajemen Perbanka. Bumi Aksara, Jakarta
Fitrianto, Hendra dan Mawardi, Wisnu. ( 2006). “ Analisis Pengaruh Kualitas
Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan
Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta “. Jurnal Studi
Manajemen dan Organisasi, Vol. 3, No. 1.
Kasmir. (2000). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rajagrafindo, Jakarta
Margaretha, Farah. (2011). “ Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan
Likuiditas Bank Terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan,
Vol. 13, No. 1, 47-56.
Nazaf, Loviana, Feby. ( 2014 ). “Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, dan
Profitabiltas terhadap Tingkat Kecukupan Modal Perbankan (Studi
Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI). Artikel
Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Purwoko, Didik dan Sudiyatno, Bambang. (2013). “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kinerja Bank ( Study Empirik Pada Industri Perbankan
di Bursa Efek Indonesia )”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.20,
No.1, 25-39.
Raharjo, Gesang Pamuji, et.al. (2014). “Determinant Of Capital Ratio: A Panel
Data Analysis On State-Owned Banks In Indonesia”. Journal of Buletin
Ekonomi Moneter and Banks, Vol.16, No.4.
Reed, Edward, W. dan Edward K. Giil. (1995). Bank UMUM. Bumi Aksara,
Jakarta.
Robert Ang, 1997, ”Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia”, Mediasoft Indonesia
Sari, Lestari Maya. 2014. Pengaruh loan To Deposite Ratio, Dividen Payout
Ratio, Return On Investmentdan Suku Bunga Deposito Terhadap Harga
Saham Pada Bank Umum Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2008-2013, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
Siamat, Dahlan. (1993). Manajemen Bank UMUM. Intermedia, Jakarta.
Siamat, Dahlan. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan
Perbankan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta.
Simorangkir. (2004). Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Penerbit
Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
Undang-undang RI, No. 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.
7/1992 tentang Perbankan.
Top Related