Risiko Kredit - bankmega.com keuangan kuartal/Laporan... · Risiko Kredit Tabel 5 : Pengungkapan...

Risiko KreditTabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

JAKARTA BANDUNG SURABAYA SEMARANG MEDAN MAKASSAR KALIMANTAN Total(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 29.071.732 - - - - - - 29.071.732

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.813.387 - - - - - - 2.813.387

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 3.706.346 - 1 - 12 6.090 1.635 3.714.084

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 342.597 101.977 67.766 45.743 73.565 77.656 109.644 818.948

6 Kredit Beragun Properti Komersial 8.223 487 2.855 602.036 15.320 79.960 11.588 720.469

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 20 - - - - 71.402 - 71.422

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 14.095.294 307.230 270.845 399.724 159.483 305.441 252.306 15.790.323

9 Tagihan kepada Korporasi 16.426.452 - 517.862 124.938 155.055 13.473 147.880 17.385.660

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 537.238 6.151 41.786 29.258 5.011 25.228 13.203 657.874

11 Aset Lainnya (15.430.266) 3.920.707 6.290.297 1.024.823 5.677.723 3.458.925 2.980.592 7.922.801

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - -

Total 51.571.023 4.336.552 7.191.412 2.226.522 6.086.169 4.038.175 3.516.849 78.966.702

No. Kategori Portofolio

30 September 2017

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Risiko KreditTabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu


< 1 tahun 1 thn s.d. < 3 thn 3 thn s.d. < 5 thn ≥ 5 thn Non-Contractual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 17.379.166 1.414.533 2.484.449 2.972.825 4.820.758 29.071.732

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.474.739 810.762 527.886 - - 2.813.387

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 2.115.970 695.456 - - 902.658 3.714.084

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 16.240 92.086 204.458 496.790 9.374 818.948

6 Kredit Beragun Properti Komersial 211.841 5.716 38.016 464.897 - 720.469

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 427 12.468 10.373 43.261 4.892 71.422

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.867.061 2.047.822 3.443.344 1.050.466 7.381.630 15.790.323

9 Tagihan kepada Korporasi 6.901.114 3.525.273 2.372.127 4.586.765 382 17.385.660

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 270.223 137.462 74.591 87.061 88.537 657.874

11 Aset Lainnya - - - - 7.922.801 7.922.801

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - -

Total 30.236.781 8.741.578 9.155.245 9.702.066 21.131.032 78.966.702


30 September 2017

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

Risiko KreditTabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu


Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

Kredit Pegawai/

Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo Aset Lainnya

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

30 September 2017

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 2.093 679 - 69.275 7.763 1.457 - -

2 Perikanan - - - - 381 4.942 - 3.518 - 662 - -

3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 535 - - 37.419 2.246.416 - - -

4 Industri pengolahan - - - - 706 84.725 - 164.992 1.875.520 8.221 - -

5 Listrik, Gas dan Air - 790.507 - - - - - 4.152 - - - -

6 Konstruksi - - - - 980 43.472 - 253.266 749.368 17.459 - -

7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 83.773 28.138 - 1.078.268 1.061.669 234.891 - -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 4.649 22.207 - 327.672 1.227.750 27.722 - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - 1.980 6.393 - 1.786.901 60.184 161.481 - -

10 Perantara keuangan - - - 155.993 - - - 4.970 4.006.441 3.550 - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - 2.970 - - 1.388 524.647 - 211.473 1.368.867 14.856 - -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan - - - - - 426 - 19.699 - 231 - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - 94 963 - 38.449 - 73 - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 4.349 1.485 - 324.236 125.271 8.470 - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 18.876 - 98 - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha - - - - 718.020 2.390 71.422 3.399.667 - 59.621 - -

20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)) 29.071.732 2.019.909 - 3.558.091 - - - 8.047.488 4.656.411 119.082 7.922.801 -

Total 29.071.732 2.813.387 - 3.714.084 818.948 720.469 71.422 15.790.323 17.385.660 657.874 7.922.801 -

No. Sektor Ekonomi

30 September 2017

Risiko KreditTabel 4: Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu


JAKARTA BANDUNG SURABAYA SEMARANG MEDAN MAKASSAR KALIMANTAN Total(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Tagihan 88.600.092 489.663 1.039.675 2.126.613 467.053 604.355 824.139 94.151.591

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans) 815.954 6.778 46.319 30.650 5.527 27.665 15.067 947.961

a. Belum jatuh tempo 442.884 6.339 39.712 4.126 4.803 26.381 14.894 539.139

b. Telah jatuh tempo 373.071 439 6.607 26.523 724 1.284 174 408.822

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 23.249 - 3.190 1.007 - - - 27.446

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 423.758 3.085 7.469 8.975 2.316 5.781 5.088 456.472

5 Tagihan yang dihapus buku 3.333.139 65.782 47.454 20.919 61.456 73.894 50.610 3.653.254

94.012.147 572.085 1.190.427 2.218.813 541.881 739.360 909.971 99.236.723

No. Keterangan

30 September 2017

Wilayah

Risiko KreditTabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu


Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 September 2017

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 82.747 1.585 37 - 728 -

2 Perikanan 9.783 365 380 - 134 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2.391.834 - - - 6.634 -

4 Industri pengolahan 2.489.621 2.754 6.184 480 8.007 -

5 Listrik, Gas dan Air 794.660 - - - 26 -

6 Konstruksi 1.214.855 6.392 12.063 - 7.317 -

7 Perdagangan besar dan eceran 2.775.418 57.248 206.286 23.775 17.143 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 1.641.668 24.950 3.026 - 7.206 -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 2.035.947 112.897 58.731 - 14.280 -

10 Perantara keuangan 7.242.845 3.792 6 - 11.237 -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 3.565.884 13.724 2.461 - 11.851 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - -

13 Jasa pendidikan 21.652 259 - - 199 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 40.532 76 - - 298 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 471.039 7.986 1.337 - 3.383 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 18.983 95 12 - 380 -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha 31.379.346 307.016 118.298 3.190 367.649 -

20 Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN) 37.974.775 - - - - 3.653.254

Total 94.151.591 539.139 408.822 27.446 456.472 3.653.254

No. Sektor Ekonomi

30 September 2017

TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN)

- Kolektif

Tagihan yang

dihapus buku

Risiko KreditTabel 6 : Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu


CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 22.283 476.999

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan 5.163 629.836

3 - (888.515)

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya - 238.152

27.446 456.472 Saldo akhir CKPN

No. Keterangan30 September 2017

(2)

CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan (-/-)

Risiko KreditTabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu


Lembaga Pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3

PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - 2.004.131 - - - - - - - 27.067.601 29.071.732

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - 612.936 273.505 - - - - - - - 1.926.946 2.813.387

3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 401.158 64.208 8.455 1.146 5 - - 819.907 - - - 2.419.206 3.714.084

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 818.948 818.948

6 Kredit Beragun Properti Komersial 720.469 720.469

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 71.422 71.422

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel15.790.323 15.790.323

9 Tagihan kepada Korporasi 824.755 1.116.231 454.360 921.469 - - - - - - - 14.068.845 17.385.660

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 657.874 657.874

11 Aset Lainnya 7.922.801 7.922.801

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 1.225.914 1.180.438 1.075.751 3.200.251 5 - - 819.907 - - - 71.464.436 78.966.702

Total


30 September 2017Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat

Risiko KreditTabel 8 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individu

a. Transaksi Derivatif Over the Counter (dalam jutaan rupiah)

≤ 1 Tahun> 1 tahun - ≤ 5

Tahun> 5 Tahun

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Bank Secara Individual1 Suku Bunga - - - - - - - - 2 Nilai Tukar 5.524.923 - - 7.417 15.767 12.533 - 12.533

3 Lainnya 610.881 - - 2.837 1.845 1.789 - 1.789

Total 6.135.804 - - 10.254 17.612 14.322 - 14.322

b. Transaksi RePo (dalam jutaan rupiah)

No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan kepada Pemerintah 1.776.406 - 1.776.406 1.776.406

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - -

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -

Total 1.776.406 - 1.776.406 1.776.406

c. Transaksi Reverse RePo (dalam jutaan rupiah)

No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan kepada Pemerintah 3.185.044 - 3.185.044 3.185.044

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - -

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -

Total 3.185.044 - 3.185.044 3.185.044

No. Variabel yang Mendasari

30 September 2017

Nilai Notional

Tagihan DerivatifKewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih setelah

MRK

(3)

Jenis Transaksi

30 September 2017

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

Jenis Transaksi

30 September 2017

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRKATMR setelah MRK

Risiko KreditTabel 9 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memeperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 24.081.649 - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 2.813.387 - - - 1.406.694 112.535

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank - 3.095.611 - - - 451.006 - - - 844.625 67.570

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 818.948 - - - - - - 286.632 22.931

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 720.469 - 720.469 57.638

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 71.422 - - - 35.711 2.857

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 15.709.445 - - 11.782.084 942.567

9 Tagihan kepada Korporasi - 1.132.987 - - - 454.360 14.271.928 - 14.725.706 1.178.056

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - 20.751 637.124 976.437 78.115

11 Aset Lainnya 7.922.801 - - - - - - - - - -

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - Total Eksposur Neraca 32.004.450 4.228.598 818.948 - - 3.790.175 15.709.445 15.013.149 637.124 - 30.778.356 2.462.269

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - 4 Tagihan Kepada Bank - 160.177 - - - - - - - 32.035 2.563 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - 7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 80.878 - - 60.659 4.853 9 Tagihan kepada Korporasi - 14.513 - - - 116.136 - 170.440 - 231.411 18.513

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - 11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -

Total Eksposur TRA - 174.690 - - - 116.136 80.878 170.440 - - 324.106 25.928

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 203.992 - - - - - - - - - - 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - 4 Tagihan Kepada Bank - 63.929 - - - - - - - 12.786 1.023 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - 6 Tagihan kepada Korporasi - 3.744 - - - - - - - 749 60 7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 203.992 67.673 - - - - - - - 13.535 1.083

Beban Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditLainnya


30 September 2017

ATMR

Risiko KreditTabel 10 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 24.081.649 - - - 24.081.649

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.813.387 - - - 2.813.387

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 3.546.617 1.100 - - 3.545.517

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 818.948 3.443 - - 815.505

6 Kredit Beragun Properti Komersial 720.469 - - - 720.469

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 71.422 - - - 71.422

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15.709.445 334.404 - - 15.375.042

9 Tagihan kepada Korporasi 15.859.275 482.480 - - 15.376.795

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 657.875 15 - - 657.860

11 Aset Lainnya 7.922.801,30 - - - 7.922.801

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - -

Total Eksposur Neraca 72.201.890 821.442 - - - 71.380.448

B Eksposur Rekening Adminsitratif

13 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - -

14 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -


16 Tagihan Kepada Bank 160.177 2.901 - - 157.276

17 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - -

18 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - -

19 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - -

20 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 80.878 - - 80.878

21 Tagihan kepada Korporasi 301.089 76.977 - - 224.112

22 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - -

23 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - -

Total Eksposur Rekening Administratif 542.144 79.878 - - 462.266

C Eksposur Counterparty Credit Risk

24 Tagihan Kepada Pemerintah 203.992 - - - 203.992

25 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -


27 Tagihan Kepada Bank 63.929 - - - 63.929

28 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - -

29 Tagihan kepada Korporasi - - - - -

30 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 3.744 - - - 3.744

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 271.665 - - - - 271.665

73.015.699 901.320 - - - 72.114.379 Total (A+B+C)


30 September 2017

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

Dijamin

Risiko KreditTabel 11: Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu

Pada posisi 30 September 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset - Bank secara Individu

Risiko KreditTabel 12 : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

Pada posisi 30 September 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset dalam hal Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individu

Risiko KreditTabel 13: Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu

a.


Tagihan BersihATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. 24.081.649 - -

2. 2.813.387 1.406.694 1.018.625

3. - - -

4. 3.546.617 844.625 844.125

5. 818.948 286.632 286.207

6. 720.469 720.469 720.469

7. 71.422 35.711 35.711

8. 15.709.445 11.782.084 11.592.710

9. 15.859.275 14.725.705 14.508.008

10. 657.875 976.438 976.417

11. 7.922.801 7.225.948

72.201.888 30.778.357 37.208.219

b.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. 160.177 32.035 31.474

5. - - -

6. - - -

7. - - -

8. 80.878 60.659 14.861

9. 301.089 301.089 225.810

10. - - -

542.145 393.783 272.145

Kategori PortofolioNo

Eksposur Aset di Neraca kecuali eksposur sekuritisasi

Aset Lainnya

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan Kepada Korporasi

TOTAL

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi.

30 September 2017


30 September 2017


Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)



Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan



TOTAL

1

c.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. 203.992 - -

2. - - -

3. - - -

4. 63.929 12.786 12.786

5. - - -

6. 3.744 3.744 3.744

7. 440

271.665 16.529 16.969

d.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. - -

a. - -

b. - -

c. - -

d. - -

2. - -

- - -

e.


Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

(1) (3) (4)

1. - -

2. - -

3. -

4. - -

5. - -

6. - -

7.-

- -


Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 September 2017

(2)



Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank



TOTAL

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)


30 September 2017

Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)


30 September 2017

(2)

Delivery versus payment

Beban Modal 8% (5-15 hari)



Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment

TOTAL

Eksposur Sekuritisasi

Jenis TransaksiNo

(2)

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

TOTAL

2

f. Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha


Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

(1) (3) (4)

1. - -

g.


(A) 37.497.335

(B) 0

berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

30 September 2017

(2)

Total Eksposur

Total Pengukuran Risiko Kredit

30 September 2017

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

Jenis TransaksiNo

3

Risiko PasarTabel 14a : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar


Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Risiko Suku Bunga - -

a. Risiko Spesifik 35 440 - -

b. Risiko Umum 6.186 77.328 6.215 77.682

2 Risiko Nilai Tukar 2.327 29.083 2.327 29.083

3 Risiko Ekuitas *) - - - -

4 Risiko Komoditas *) - - - -

5 Risiko Option - - - -

Total 8.548 106.850 8.541 106.765

No. Jenis Risiko

30 September 2017

Bank Konsolidasi

Risiko PasarTabel 14c : Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Tahun 2017

Per tanggal 30 September 2017

dalam jutaan rupiah

Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit

Pendapatan Bunga Bersih (637.581,73) 637.581,73 Pendapatan bunga bersih terhadap modal -6,09% 6,09%

Tahun 2017

Per tanggal 30 September 2017

dalam jutaan rupiah

Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit

Nilai ekonomis ekuitas 1.603.616,52 (1.603.616,52)

Nilai ekonomis ekuitas terhadap modal 15,31% -15,31%

<30%

<20%

Pengungkapan IRRBB – sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank

secara individual

Pengungkapan IRRBB – sensitivitas nilai ekonomis bank terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank secara

individual

Risiko LikuiditasTabel 15a : Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individu


< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A Aset

1. Kas 578.915 578.915 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 11.293.720 6.211.382 446.340 4.159.480 476.518 -

3. Penempatan pada bank lain 1.006.857 306.857 300.000 - 400.000 -

4. Surat Berharga 16.990.080 24.029 956.633 3.982.280 962.832 11.064.306

5. Kredit yang diberikan 27.411.108 9.002.252 1.221.082 1.891.910 4.271.788 11.024.076

6. Tagihan lainnya 3.632.278 2.783.358 810.246 38.674 - -

7. Lain-lain 392.607 392.576 - - - 31

Total Aset 61.305.565 19.299.369 3.734.301 10.072.344 6.111.138 22.088.413

\

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 48.705.790 39.175.686 7.960.164 870.756 210.069 489.115

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 4.135.465 4.107.865 17.150 6.550 3.900 -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima - - - - - -

6. Kewajiban lainnya 2.060.101 1.975.120 46.307 38.674 - -

7. Lain-lain 830.577 830.577 - - - -

Total Kewajiban 55.731.933 46.089.248 8.023.621 915.980 213.969 489.115

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 5.573.632 -26.789.879 -4.289.320 9.156.364 5.897.169 21.599.298

II

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 2.892.813 2.892.813 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif 2.892.813 2.892.813 - - - -

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 25.530.800 20.638.761 652.386 83.677 337.384 3.818.592

2. Kontijensi 302.543 53.574 63.371 85.806 42.044 57.748

Total Kewajiban Rekening Administratif 25.833.343 20.692.335 715.757 169.483 379.428 3.876.340

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif -22.940.530 -17.799.522 -715.757 -169.483 -379.428 -3.876.340

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] -17.366.898 -44.589.401 -5.005.077 8.986.881 5.517.741 17.722.958

Selisih Kumulatif -44.589.401 -49.594.478 -40.607.597 -35.089.856 -17.366.898

*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

NERACA

REKENING ADMINISTRATIF

30 September 2017

No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)

Risiko LikuiditasTabel 15b : Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Individu


< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A Aset

1. Kas 422.176 422.176 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 588.031 588.031 - - - -

3. Penempatan pada bank lain 1.506.970 1.506.970 - - - -

4. Surat Berharga 2.041.014 - - 719.453 67.363 1.254.198

5. Kredit yang diberikan 4.258.637 141.356 1.260.776 - 68.057 2.788.448

6. Tagihan lainnya 187.172 82.425 48.348 56.124 275 -

7. Lain-lain 24.785 24.162 - - - 623

Total Aset 9.028.785 2.765.120 1.309.124 775.577 135.695 4.043.269

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 6.287.668 5.424.443 809.527 45.329 8.369 -

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 1.075 1.075 - - - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima 333.188 333.188 - - - -

6. Kewajiban lainnya 187.172 82.425 48.348 56.124 275 -

7. Lain-lain 56.535 56.535 - - - -

Total Kewajiban 6.865.638 5.897.666 857.875 101.453 8.644 -

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 2.163.147 -3.132.546 451.249 674.124 127.051 4.043.269

II

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 2.555.253 2.555.253 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif 2.555.253 2.555.253 - - - -

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 2.914.765 2.553.201 283.374 76.720 1.470 -

2. Kontijensi 272.974 38.773 39.999 98.923 85.893 9.386

Total Kewajiban Rekening Administratif 3.187.739 2.591.974 323.373 175.643 87.363 9.386

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif -632.486 -36.721 -323.373 -175.643 -87.363 -9.386

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 1.530.661 -3.169.267 127.876 498.481 39.688 4.033.883

Selisih Kumulatif -3.169.267 -3.041.391 -2.542.910 -2.503.222 1.530.661

*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

NERACA

REKENING ADMINISTRATIF

30 September 2017

No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)

Risiko LikuiditasTabel 16: Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Triwulan I 2017 Triwulan II 2017 Triwulan III 2017 Triwulan IV 2017

Bank Scr Individu 178% 186% 155% N/A

Nilai LCR

Risiko OperasionalTabel 17 : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank Secara Individu

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 4.855.651 728.348 9.104.346

Total 4.855.651 728.348 9.104.346

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional

No. Pendekatan Yang Digunakan30 September 2017

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*)Beban Modal ATMR

Risiko Kredit - bankmega.com keuangan kuartal/Laporan... · Risiko Kredit Tabel 5 : Pengungkapan...

Documents

Transcript of Risiko Kredit - bankmega.com keuangan kuartal/Laporan... · Risiko Kredit Tabel 5 : Pengungkapan...