Selasa, 26 Mei 2009Langkah2 Model Panel Data Secara ringkas step-stepnya Panel Data (Statis) adalah sebagai berikut:

1. Estimasi dengan Fixed Efect.

2. Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek).(a). Jika Ho diterima, maka model pool (common). (selesai sampai disini).(b). Jika Ho ditolak, maka model Fixed efek. (teruskan step 3)

3. Estimasi dengan Random Efek.

4. Uji Hausman (random Vs Fixed).

(a). Jika Ho: diterima, maka model random efek (selesai sampai disini).(b). Jika Ho: ditolak, maka model fixed efek (lanjutkan step 5)

5. Uji LM test :adanya herosedastisity antar kelompok individu (crossection).

Ho: HomosedastikH1: Heterosedastik

(a) Jika Ho diterima, maka model homosedastik (selesai)(b) Jika Ho ditolak, maka model heterosedastik. Solusi: dg Crossection Weight (dan lanjutkan step 6)

6. Uji LR test: adanya heterosedastik dan otokorelasi antar kelompok individu (crossection).

Ho: Struktur heterosedastikHo: struktur SUR

(a). Jika Ho diterima, maka model herosedastik. Solusi: dg Crossection Weigth (sama dg 5.b)(b). Jika Ho ditolak, maka model SUR. Solusi: dg Crossection SUR.

Untuk Cara penggunaan Eviews lebih detil lihat:(a). Bila setting struktur data unstack (object>Pool) klik tulisan Panel data.(b). Bila setting struktur data stack (object>panel) klik tulisan Panel data dg Eviews.Posted by SANJOYO at 17.37 94 komentar:1. Oki Jelly10 Juni 2009 11.55tulisan yang mengesankan. sangat membantu proses penelitian yang sedang dikerjakan. sistematis. terima kasih atas sharing ilmunya.Balas2. Anonim15 Juni 2009 06.51halo Pak...hasil dari panel data saya model nya dapat digunakan pada saat fixed, tapi setelah pengujian chow, menunjukkan hanya pool common, sedangkan hasil untuk common tidak begitu bagus( variabel tidak signifikan, dan model tidak dpt digunakan) bagaimana ya Pak?Terima kasih.Balas3. SANJOYO15 Juni 2009 07.26@Anonim,

Ass.Setelah dapat model Pool, coba gunakan weigted Crossection (adanya heterosedastitas) atau SUR (adanya Heterosedastisitas dan otokorelasi), mana yang lebih baik.

Wass.Balas4. juve18 Juni 2009 09.56terima kasih pak atas jawabannya.. saya sudah menemukan model yang sesuai untuk masing-masing variabel fixed, tapi nilai F stat nya masih jauh dari F tabel ( F stat < F table) apa yg harus dilakukan ya Pak? Langkah-langkah apa yg bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai signifikansi F nya?Terima kasih.Balas5. SANJOYO18 Juni 2009 21.43@Juve,

Ass.Jika F statnya tidak signifikan kemungkinan masing-masing variabel tidak signifikan semua?Wass.Balas6. juve18 Juni 2009 21.48Pak.. kalau dalam hasil regresinya.. yang harus kita perhatikan F-statisticnya atau Prob (F-statistic)? apakah F Hitung harus kita hitung lagi tersendiri? Terima kasih.Balas7. SANJOYO19 Juni 2009 16.08@Juve,Kalau dalam paket program Eviews sudah mengeluarkan nilai F test dan Probabilitynya. Jika prob 10) dan asumsi non-autokorelasi tdk bisa ditarik kesimpulan (nilai stat DW berada di daerah abu2)

apa yg harus saya lakukan utk mengatasi masalah tersebut ?mohon petunjuknya pak, email saya : whatthe_fff@yahoo.co.idBalas81. Mcx Tips15 Juni 2012 14.02Spot market refers to the trade that takes place on the spot. Spot trading can be traded for larger volumes. Spot trade means purchase or sale of commodity for immediate delivery. It is known as spot trading because Spot trades are settled on "Spot" which is opposite to the futures trading in which contracts are settled in future date.Balas82. Mcx Tips5 Juli 2012 20.07Epic Research is a leading financial services provider with presence in Indian and other global capital markets. Provides Stock Tips, Forex Tips, Commodity Tips, MCX Tips, Equity Tips, Tips, Intraday Tips, NSE Tips, BSE Tips, COMEX Tips, PCG Pack and NCDEX Tips. We provide services in equity, commodity and Forex market.Balas83. Anonim7 Oktober 2012 23.26mohon bantuannya pak,,,hasil regresi data panel saya (cross 33 + time 3thn) dgn fixed effect memiliki R2=1,,f signifikan,semua var(5) signifikan,dan dw=3,8(berada pd korelasi negatif),saya sudah menggunakan crosssection-weight dan coef.cov method dgn crosssection-SUR,,,pertanyaan saya apakah r2=1 berarti ada masalah? dan nilai dw yg korelasi negatif bagaimana solusinya?terimakasih,semoga dijawab..jaka.. Balas84. Anonim24 Juli 2013 12.15Asslm Pak Sanjoyo. Saya ingin bertanya. pada data panel, letak uji heterokedastisitas dmna ya pak ?? hasil DW saya sangat kecil pak, sehingga terjadi autokorelasi. saya sudah lakukan dengan "crossection SUR, tetapi nilai DWnya tetap tidak berubah, solusinya gmna pak ? Terima kasih.Balas85. Anonim11 September 2013 12.04Mohon bantuannya pakapakah benar model regresi random tidak memerlukan uji multikolinearitas, jika ya alasannya apa?terimakasih pakBalas86. Anonim13 November 2013 13.11pak sanjoyo, ada pernyataan dalam model panel, fixed atau random terkadang Hasil estimasi menunjukkan tidak ada satu koefisienpun yang signifikan. sarannya abaikan saja dulu hasil tersebut. pertanyaannya bagaimana metode selanjutnya untuk membuat hasil estimasi menjadi signifikan? terimakasihBalas87. Filona Lona18 Januari 2014 19.26Selamat malam pak, saya mau tanya teks book utk pernytaan yang mengatakan jika kita gak perlu test housman lagi jika sudah dapat common pd uji chow. saya butuh untuk referensi. terimakasih ^^Balas88. Anonim22 Januari 2014 21.40mohon bantuannya pak..saya sudah mencoba pada langkah 5, dan ternyata data saya mengalami heterokedastisitas, saya juga sudah mencoba solusinya dengan menggunakan crosssection weight, tetapi masih tidak terjadi hetero pak, bagaimana solusinya pak??Balas89. Aziz aziz28 Januari 2014 10.43Pak Sanjoyo, kalo misal terjadi singular matrix bolehkah kita hanya menguji pilihan pada model common/pool dan Random Effect saja? kalo bisa ada dasar teorinya gk Pak? dan stepnya seperti apa? Tq PakBalas90. I Putu Jeryana10 Maret 2014 22.09Selamat malam pak., saya ingin menanyakan apakah pada regresi tobit perlu dilakukan uji korelasi terlebih dahulu atau tidak., dan jika nilai R-Square tidak dapat digunakan? nilai apa yang menentukan kebaikan model tobit?terimakasih banyak sebelumnya pak..Balas91. ye-yea17 Maret 2014 14.29Selamat sore pak,1. bagaimana regresi data panel dengan 2SLS??2. bagaimana tes diagnosanya (uji hipotesa) ??Terima kasih sebelumnyaBalas92. z3nt3r4 Mei 2014 16.39permisi pak, sya mau menanyakan apabila regresi panel comment effect models tetapi terjadi autokorelsi apa yang sebaiknya yang dilakukan ya pak? terima kasih sebelumnya pakBalas93. Siti Turiyati5 Juni 2014 03.55Selamat pagi pak..Mau nanya pak.. Untuk model regresi data panel menggunakan eviews untuk menguji Random effect katanya jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabelnya. dalam penelitian sya jumlah observasi lebih kecil dari jumlah variabelnya Lha itu bgmna pak? apa sya harus menghilangkan beberapa variabel? atau ada cara lain?mhon balasannya pak.. terima kasih sebelumnya.Balas