i

PENGKLASIFIKASIAN KREDIT USAHA RAKYAT MENGGUNAKAN

ALGORITMA CAT SWARM OPTIMIZATION DAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL

(Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)

KOMPETENSI TERAPAN

SKRIPSI

NI NYOMAN KISWANTI

1108405019

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS UDAYANA

BUKIT JIMBARAN

2015

ii

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku bergerak atas izin-Mu, ku berhenti atas perintah-Mu

Segala sesuatu tidak akan dapat diwujudkan dengan hanya melihat saja, namun

dengan usaha apapun akan menjadi mungkin untuk diwujudkan

Saya persembahkan tulisan ini kepada Orang Tua saya dan keluarga tercinta

Semangat dalam penyusunan tulisan ini tidak luput dari doa dan restu keluarga

Tuntunan serta dorongan dari keluarga tercinta yang selalu memberikan saya

pelajaran setiap harinya

Bersyukur atas semua yang terjadi

Apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, dan bagaimanapun

Terima kasih saya ucapkan

iii

PENGKLASIFIKASIAN KREDIT USAHA RAKYAT MENGGUNAKAN

ALGORITMA CAT SWARM OPTIMIZATION DAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL

(Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)

KOMPETENSI TERAPAN

[SKRIPSI]

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains bidang Matematika pada

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Udayana

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan

NI NYOMAN KISWANTI

1108405019

Pembimbing II

Kartika Sari, S.Si., M.Sc.

NIP. 19700711 200312 2 001

Pembimbing I

Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.

NIP. 19650614 199203 1 004

iv

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul : Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan

Algoritma Cat Swarm Optimization dan Regresi Logistik

Ordinal (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor

Unit Melati Denpasar)

Kompetensi : Terapan

Nama : Ni Nyoman Kiswanti

Nim : 1108405019

Tanggal Seminar : 06 November 2015

Disetujui oleh:

Mengetahui,

Jurusan Matematika FMIPA Unud

Ketua,

Ir. Komang Dharmawan, M.Math, Ph.D.

NIP. 19620218 198803 1 001

Pembimbing II

Kartika Sari, S.Si., M.Sc.

NIP. 19700711 200312 2 001

Pembimbing I

Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.

NIP. 19650614 199203 1 004

Penguji III

Dra. Ni Luh Putu Suciptawati, M.Si.

NIP. 19630122 199802 2 001

Penguji II

Ni Ketut Tari Tastrawati, S.Si., M.Si.

NIP. 19740528 200212 2 002

Penguji I

Drs. I Nyoman Widana, M.Si.

NIP. 19640808 199103 1 004

v

Judul : Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan

Algoritma Cat Swarm Optimization dan Regresi Logistik

Ordinal (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor

Unit Melati Denpasar)

Nama : Ni Nyoman Kiswanti (NIM: 1108405019)

Pembimbing : 1. Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.

2. Kartika Sari, S.Si., M.Sc.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ketepatan pengklasifikasian

calon debitur KUR ke dalam kelompok lancar, kurang lancar, dan macet. Dalam

sistem perbankan, kelompok debitur didasari pada analisis pemberian kredit yang

disebut 5 C’s (The Five c’s Credit Analysis). Berdasarkan 5 C’s dapat dikaji

peubah-peubah yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan debitur

KUR dalam melunasi kreditnya. Metode klasifikasi yang digunakan yaitu

Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) dan Regresi Logistik Ordinal (RLO).

Data yang digunakan adalah 200 data debitur KUR yang diperoleh di PT.

Bank Rakyat Indonesia kantor Unit Melati Denpasar dari bulan Desember 2008

sampai dengan Desember 2014. Data yang diperoleh dibagi menjadi 100 data

training untuk membentuk fungsi regresi logistik ordinal yang selanjutnya

digunakan dalam pembentukan kelas dalam pengklasifikasian debitur KUR, serta

100 data testing sebagai validasi model RLO dan CSO. Pada analisis RLO,

pengklasifikasian pada data testing didasarkan pada nilai peluang dari peubah

responnya, sedangkan pada CSO pengklasifikasian menggunakan pendekatan

regresi logistik ordinal dengan mengambil nilai parameter dari model RLO

sebagai solusi awal dalam CSO.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh ketepatan CSO dalam

mengklasifikasikan debitur KUR sebesar 76%, sedangkan dengan model RLO

diperoleh ketepatan sebesar 64%.

Kata Kunci: KUR, Algoritma Cat Swarm Optimization, Regresi Logistik Ordinal

vi

Title : The Classification KUR (Kredit Usaha Rakyat) Using Cat

Swarm Optimization Algorithm and Logistic Ordinal

Regression

Name : Ni Nyoman Kiswanti (NIM: 1108405019)

Supervisor : 1. Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.

2. Kartika Sari, S.Si., M.Sc.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the accuracy of small loans (Kredit

Usaha Raktyat/KUR) classification into smooth, less smoothly and disturbance. In

banking system, the classification of debitor was based on analysis of credit that

also named as 5 C’s (The Five C’s of Credit Analysis). According to 5 C’s, it can

analyzed the variables that significanthly affect the ability of KUR debitors to

paid credit. Classification method that was used in this study was Cat Swarm

Optimization (CSO) and Ordinal Logistic Regression (OLR).

The used data was data of 200 KUR debitors which were obtained from PT

Bank Rakyat Indonesia Melati Branch, Denpasar from December 2008 until

December 2014. Data was divided into two group that was 100 training data to

from ordinal logistic regression function which then used to from the class in

classification of KUR debitors, and 100 testing data to validate the OLR model

and CSO model. In OLR, the classification of testing data was based on

probability value of its response variables, in other hand CSO classified the data

by using OLR approach and parameter value of the OLR model as its initial

solution.

The result of study showed that CSO accuracy in classifying the KUR

debitors was 76% while by OLR was 64%.

Keyword: Small Loans (Kredit Usaha Raktyat/KUR), Cat Swarm Optimization

Algorithm (CSO), Ordinal Logistic Regression

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul

”Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Algoritma Cat

Swarm Optimization Dan Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus : PT. Bank

Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)”.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran.

Oleh karena itu, sehubungan dengan terselesaikannya tugas akhir ini, maka

penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu

penulis, antara lain:

1. Bapak Ir. Putu Eka Nila Kencana, M.T. selaku Dosen Pembimbing I dan

Ibu Kartika Sari, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

membimbing, memberi masukan, dan semangatnya selama penyusunan

tugas akhir ini.

2. Bapak Drs. I Nyoman Widana, M.Si. selaku penguji I, Ibu Ni Ketut Tari

Tastrawati, S.Si., M.Si. selaku penguji II, dan Dra. Ni Luh Putu

Suciptawati, M.Si. selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan

dan masukan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

3. Pihak Bank Rakyat Indonesia, khususnya Unit Melati Denpasar atas

bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan tugas akhir ini.

viii

4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Matematika serta pegawai Fakultas MIPA

Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan, saran dan motifasi

ilmu selama penulis menjadi mahasiswa.

5. Teman-teman Jurusan Matematika angkatan 2011 yang berjuang bersama-

sama dan semangatnya.

6. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai

pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Besar harapan

penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pembaca di

Universitas Udayana terutama di Jurusan Matematika. Akhir kata penulis ucapkan

terima kasih.

Bukit Jimbaran, 06 November 2015

Penulis

ix

BIODATA ALUMNI

Nama Lengkap : Ni Nyoman Kiswanti

NIM : 1108405019

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bang/12 November 1992

Alamat Asal : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan

Alamat Sekarang : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan

Agama : Hindu

Tanggal Lulus : 6 November 2015

Tanggal Wisuda : 13 Februari 2016

Kompetensi : Terapan

IP Kumulatif : 3,55

Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Nilai TOEFL Lokal : 453

Alamat Email : mangkisz@gmail.com

Nomor HP : 087861950719

Nama Ayah : I Nyoman Suweta

Nama Ibu : Ni Made Sunariati

Alamat Ayah/Ibu : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan

x

DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................ i

LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv

ABSTRAK ......................................................................................................... v

ABSTRACT ...................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................vii

BIODATA ALUMNI ......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xiii

DAFTAR TABEL .............................................................................................xiv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 3

1.3 Batasan Masalah ....................................................................... 4

1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................... 4

1.5 Manfaat Penelitian .................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 6

2.1 Metode Regresi......................................................................... 6

2.2 Metode Regresi Logistik ........................................................... 7

2.3 Regresi Logistik Ordinal (RLO)................................................ 9

2.4 Pendugaan Parameter .............................................................. 11

xi

2.5 Pengujian Signifikansi Model RLO ........................................ 12

2.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Simultan ...................... 12

2.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial .......................... 13

2.6 Pengklasifikasian dengan Metode RLO .................................. 14

2.7 Klasifikasi .............................................................................. 15

2.8 Misklasifikasi ......................................................................... 16

2.9 Algoritma ............................................................................... 17

2.10 Algoritma Optimasi ................................................................ 18

2.11 Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) ............................. 20

2.12 Bank ....................................................................................... 29

2.13 Kredit Perbankan .................................................................... 29

2.14 Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ........ 30

2.15 Analisis Kredit ........................................................................ 31

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 33

3.1 Sumber Dan Jenis Data ........................................................... 33

3.2 Sampel Penelitian ................................................................... 33

3.3 Identifikasi Peubah Penelitian ................................................. 33

3.4 Teknik Analisis Data .............................................................. 34

BAB IV PEMBAHASAN ................................................................................ 37

4.1 Analisis Regresi Logistik Ordinal (RLO) ................................ 37

4.1.1 Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan .............. 37

4.1.2 Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial .................. 39

4.1.3 Pengklasifikasian Calon Debitur KUR dengan

Analisis RLO.............................................................. 41

xii

4.2 Analisis Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) ............... 42

4.2.1 Pengklasifikasian Calon Debitur KUR dengan

Algoritma CSO ........................................................... 43

4.2.2 Perbandingan Model CSO Dilihat dari Nilai

Parameter CSO ............................................................ 46

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 48

5.1 Simpulan ................................................................................ 48

5.2 Saran ...................................................................................... 49

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 50

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Bagan Cat Swarm Optimization (CSO) . ...............................................26

2.2 Flow Chart dari Algoritma CSO Klasifikasi ........................................28

4.1 Plot Jumlah Kucing (N) terhadap Running Time (t) ..............................43

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Tabel Kalisifikasi .............................................................................. 16

2.2 KUR Mikro ....................................................................................... 30

3.1 Peubah pada Penelitian ...................................................................... 33

4.1 Model Fitting Information ................................................................. 38

4.2 Pseudo R-Square pada Sembilan Peubah Bebas ................................ 38

4.3 Estimasi Parameter dengan RLO ....................................................... 39

4.4 Pseudo R-Square pada Peubah Bebas yang Signifikan....................... 40

4.5 Klasifikasi Data Testing dengan Model RLO ..................................... 42

4.6 Inisialisasi Parameter CSO ................................................................ 44

4.7 Klasifikasi Data Testing dengan Model CSO dengan N=30 ............... 45

4.8 Klasifikasi Data Testing dengan Model CSO dengan N=60 ............... 45

4.9 Perbandingan Parameter CSO ........................................................... 46

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 Data Training .................................................................................... 52

2 Data Testing ..................................................................................... 55

3 Output SPSS Analisis Regresi Logistik Ordinal (RLO) ..................... 58

4 Perhitungan Nilai Peluang Data Testing dengan Model RLO ............ 61

5 Hasil Klasifikasi dengan Cat Swarm Optimization (CSO) ................ 64

5 Plot Perbandingan Nilai Parameter pada Cat Swarm

Optimization (CSO) .......................................................................... 67