PENGARUH PERTUMBUHAN DPK, PERTUMBUHAN SIMPANAN DARI BANK LAIN, SURAT BERHARGA DAN ASPEK MAKRO

EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen

Oleh :

WINDRA EKA MAWARNI NIM : 2012210797

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2016

i

PENGARUH PERTUMBUHAN DPK, PERTUMBUHAN SIMPANAN DARI BANK LAIN, SURAT BERHARGA DAN ASPEK MAKRO

EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen

Oleh :

WINDRA EKA MAWARNI NIM : 2012210797

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2016

ii

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

“PERSEMBAHAN”

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang telah membantu dan memberi

dukungan saya dalam menyelesaikan.

Special thanks to :

1. “ALLAH SWT”, terima kasih atas segala rahmat dan karuniamu yang

telah memberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengerjakan

skripsi ini hingga ahirnya saya bisa menyelesaikan tepat waktu.

2. Ibu dan Bapak, yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, dengan

sabar memberikan dukungan dan membantu dalam mengatasi berbagai

hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih

atas segalanya. Dan juga tidak lupa untuk adikku Andini Dwi Rosmawati,

Ragatra Hanggara Saputra, Akasyah Gaung Pramuditya yang tak

henti-hentinya memberikan motivasi beserta keluarga besar yang ada di

Lamongan yang selalu memberikan dukungan.

3. Terima kasih untuk sahabat terutama Rika Novitasari, Ratna Yunita,

Wahid Zaeni, Yunitha Ardian yang sudah mau bersedia membantu dan

memberikan solusi saat sedang buntu-buntunya mengerjakan skripsi.

Sahabatku Rahmi Dina dari SMA akhirnya kita lulus bareng. Teman-

teman seperjuangan Irma Damayanti, Andhita, Nadiani Zulfiah,

Beatrice Tiara, Variz Maulana, Alhamdulillah kita bisa lulus bareng.

Dan juga untuk temen sebimbingan, Jeannita yang udah kerja keras

bareng selama satu semester.

“WHAT YOU THINK OF YOURSELF IS MORE IMPORTANT THAN WHAT PEOPLE THINK OF YOU SO DO NOT GIVE

UP, THE BEGINNING IS ALWAYS HARDEST”

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena

atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Pengaruh Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain, Surat

Berharga Dan Aspek Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Kredit Pada Bank

Umum Swasta Nasional Devisa”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi sarjana Manajemen

konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Penyusunan skripsi ini penyususn telah banyak bantuan dan petunjuk

yang berguna dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M sekalu dosen pembimbing yang sangat

berperan besar atas selesainya skripsi ini karena telah banyak meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuannya.

2. Ibu Evi Sistiyarini, SE, M.M sekalu Co. dosen pembimbing yang sangat

berperan besar atas selesainya skripsi ini karena telah banyak meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuannya.

3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen

STIE Perbanas Surabaya.

4. Bapak Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M selaku dosen wali saya di STIE

Perbanas Surabaya.

5. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak

vii

memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis.

6. Staff akademik dan Staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah

banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan

dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Maret 2016

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ………………………………… ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ……………………………………... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI …………………………………….. iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………... v KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. vi DAFTAR ISI ………………………………………………………………… viii DAFTAR TABEL …………………………………………………………… ix DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………... x DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………… xi ABSTRAK/RINGKASAN ………………………………………………….. xii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang Masalah ……………………………………. 1 1.2 Perumusan Masalah ………………………………………... 7 1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………... 8 1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………. 9 1.5 Sistematika Penulisan ………………………………………. 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………. 12 2.1 Penelitian Terdahulu ……………………………………….. 12 2.2 Landasan Teori …………………………………………….. 16 2.3 Kerangka Pemikiran ……………………………………….. 27 2.4 Hipotesis Penelitian ………………………………………… 27 BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………... 29 3.1 Rancangan penelitian ………………………………………. 29 3.2 Batasan Penelitian ………………………………………….. 29 3.3 Identifikasi Variabel ……………………………………….. 30 3.4 Definisi Operasional dan pengukuran Variabel ……………. 30 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ……….. 32 3.6 Data dan Metode pengumpulan Data ………………………. 32 3.7 Teknik/Metode Analisis Data ……………………………… 34 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 40 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ………………………………. 40 4.2 Analisis Data ……………………………………………….. 47 BAB V PENUTUP ……………………………………………………….. 81 5.1 Kesimpulan ………………………………………………… 81 5.2 Keterbatasan Penelitian …………………………………….. 83 5.3 Saran ………………………………………………………... 84 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Pertumbuhan Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional

Devisa.......................................................................................

3 Tabel 2.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan

Penelitian Sekarang..................................................................

17 Tabel 3.1 : Total Modal Inti Bank Umum Swasta Nasional Devisa.......... 33 Tabel 3.2 : Bank Umum Swasta Nasional Devisa Berdasarkan Modal

Inti Pada Juni 2015...................................................................

34 Tabel 4.1 : Posisi Pertumbuhan DPK Sampel Penelitian ………………. 48 Tabel 4.2 : Posisi Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain Sampel

Penelitian……………………………………………………. 49

Tabel 4.3 : Posisi Pertumbuhan Surat Berharga Sampel Penelitian…….. 51 Tabel 4.4 : Posisi Pertumbuhan Nilai Tukar Sampel Penelitian………… 52 Tabel 4.5 : Posisi BI Rate Sampel Penelitian …………………………… 53 Tabel 4.6 : Posisi Inflasi Sampel Penelitian…………………………….. 54 Tabel 4.7 : Posisi Pertumbuhan Kredit Sampel Penelitian 55 Tabel 4.8 : Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda ………. 56 Tabel 4.9 : Hasil Perhitungan Uji F (Serempak) ………………………... 59 Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji t (Parsial) ……………………………. 63 Tabel 4.11 : Kesesuaian Teori dengan Hasil Uji Parsial …………………. 68

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran…………………………………........... 27 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F…………......... 36 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan ....... 37 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri ........... 38 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F…………......... 60 Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan X1 .. 64 Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan X2... 64 Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri X3 ...... 65 Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri X4 ...... 66 Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri X5....... 67 Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri X6....... 67

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Lampiran 2 : Perhitungan Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain Lampiran 3 : Perhitungan Pertumbuhan Surat Berharga Lampiran 4 : Perhitungan Nilai Tukar Lampiran 5 : Perhitungan BI rate Lampiran 6 : Pehitungan Inflasi Lampiran 7 : Perhitungan Pertumbuhan Kredit Lampiran 8 : Hasil Uji Regresi (Data SPSS) Lampiran 9 : Tabel F Lampiran 10 : Tabel t

xii

PENGARUH PERTUMBUHAN DPK, PERTUMBUHAN SIMPANAN DARI BANK LAIN, SURAT BERHARGA DAN ASPEK MAKRO

EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PADA BANKUMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

Windra Eka Mawarni STIE Perbanas Surabaya

e-mail : windra94@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kredit. Variabel bebas yang digunakan adalah pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, pertumbuhan surat berharga, dan variabel makro ekonomi yaitu nilai tukar, BI rate, dan Inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang didapatkan dari laporan publikasi keuangan pada OJK dan Bank Indonesia. Menggunakan teknik pengujian Analisa Regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, pertumbuhan surat berharga, nilai tukar, BI rate, dan Inflasi secara bersama-sama memiliki berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Dari tujuh variabel, ada tiga variabel memiliki pengaruh yang signifikan yaitu pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, dan nilai tukar berpengaruh signifikan pertumbuhan kredit pada BUSND. Sedangkan Variabel pertumbuhan pertumbuhan surat berharga, BI rate, dan Inflasi memiliki pengaruh tidak signifikasi terhadap pertumbuhan kredit pada BUSND. Kata Kunci : Pertumbuhan kredit, Pertumbuhan DPK, Makro ekonomi

xiii

THE INFLUENCE OF DEPOSIT GROWTH, DEPOSIT FROM OTHER BANK, SECURITY, AND MACRO ECONOMICS ASPECT TO CREDIT

GROWTH IN FOREIGN EXCHANGE NATIONAL COMMERCIAL PRIVATE BANK

Windra Eka Mawarni STIE Perbanas Surabaya

e-mail : windra94@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to provide empirical evidence on the variables that affected credit growth. The variables use to deposit growth, deposit from other bank, security growth, and the variables use to assess macro economics were Exchange Rate, BI rate, and Inflation. Data used in this research is quantitative secondary data adopted from OJK and Bank of Indonesia. Multiple Linier Resgression was used for instrument analysis, there are F-test and t-test. The result of the research showed that deposit growth, deposit from other bank, security, Exchange Rate, BI rate, and Inflation have significant effect toward the credit growt overall. From seven variables, there are three variables had influence significant of credit growth on the Foreign Exchange National Commercial Private Bank between deposit growth and deposit from other bank, and ekxchange rate had influence significant of credit growth. Variables security growth, BI rate, and Inflation had not signification of credit growth on the Foreign Exchange National Commercial Private Bank. Keyword : Credit growth, Deposit growth, Macro economics