PENGARUH LIKUIDITAS,KUALITAS ASET,SENSITIVITAS DAN

SKALA USAHA TERHADAP NET INTEREST MARGIN (NIM)

PADA BANK BUKU 4

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

OLEH :

LASMARIA

2014210177

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

ii

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“IF IT CAN’T BE THE BEST THEN BE A WISE PERSON IN ACTION”

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus atas

segala berkat dan kuasanya kepada saya sehingga sampai saat ini saya diberikan

kesehatan yang begitu luar biasa dan diberikan kemudahan serta rahmat yang tak

terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan begitu

lancar. dan ini semua ini juga karena berkat doa kalian semua yang telah

mendukung dan memberikan semangat hingga selesai pada tahap ini.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang

tua saya yang selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap hal yang saya

lakukan maupun dalam penyelesaian skripsi yang begitu perhatian pada saya.

yang selalu mengingatkan saya untuk selalu berdoa dan berterimakasih kepada

Tuhan dalam segala hal.

Kedua, Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kamar

tercinta yang selalu jadi teman singgah dalam proses penyelesaian skripsi, tempat

istirahat dan tempat belajar. ( I Love Springbed Biru bunga- bunga) dan tidak lupa

juga saya berterimakasih kepada Robijul yang selalu menjadi tempat sandaran

cerita dan tempat penghiburan yang sempurna baik suka maupun duka serta

memberikan suport dan semangat setiap harinya dan selalu memberikan perhatian

untuk tetap tersenyum dan mengingatkan saya makan teratur dan tidur tepat waktu

vi

Makasih yah Iban ku... Ku akan selalu mengingatmu baik dalam hati dan

mimpiku...

Ketiga, Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat

yang selalu setia bersama saya hingga saat ini baik dari awal kuliah hingga tahap

akhir penyelesaian skripsi yang selalu saling suport dan membantu sama lain dan

memberikan pelajaran yang begitu berharga hingga titik ini. Kalian adalah orang

yang berjasa dalam hidup saya hingga mampu menyelesaikan pada tahap akhir

penyelesiaan skripsi yaitu pertama Aini adalah salah satu orang yang selalu ada

dalam suka maupun duka yang selalu menjadi tempat canda dan tawa dari awal

kuliah hingga akhir dan selalu mengajarkan saya arti semangat, berani dan

pantang menyerah. Lalu ada lisa, Olin, Desi dan Jontin yang senantiasa membantu

saya selama ini dan memberikan doa terbaik pada saya sehingga semua

dilancarkan berkat doa dan dukungan kalian semua. Saya berterimakasih banyak

kepada kalian semua dan saya berdoa supaya kita semua sehat selalu, diberikan

panjang umur, Lebih Takut Akan Tuhan, Cita – citanya tercapai, Sukses selalu,

diberikan rejeki berlimpah dan yang terakhir semoga dapat jodoh yang terbaik,

bertanggung jawab, seiman dan setia hingga sampai maut memisahkan

Amiinn... Semoga apa yang kita terima selama perkuliahan selama ini dapat

bermanfaat bagi semua orang baik untuk negara tercinta maupun dalam dunia

pekerjaan. Semoga tali persahabatan yang kita jalin akan selalu erat dan terbina

hingga kakek nenek Aminn.... ya Tuhan...

*GOD BLESS YOU ALL*

vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus atas segala rahmat-Nya

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dengan judul

“Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Dan Skala Usaha Terhadap Net

Interest Margin (NIM) Pada Bank BUKU 4” Dalam memenuhi salah satu syarat

penyelesaian Program Pendidikan Strata 1 Manajemen di STIE Perbanas

Surabaya.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait

sehingga dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. selaku dosen pembimbing

2. Dr.Muazaroh,S.E.,M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE

Perbanas Surabaya.

3. Dr. Lutfi, SE, M.Fin selaku ketua STIE Perbanas Surabaya

4. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen wali

5. Seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya beserta seluruh Karyawan.

Peneliti mengucapkan banyak Terimakasih atas segala dukungan dan

bimbingan hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi dan ini tidak lepas dari

segala suport yang telah saya terima selama ini, maka Peneliti mengucapkan

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait.

Surabaya, September 2018

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ….......................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ........................................... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI .................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................. iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii

DAFTAR ISI .......................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xi

ABSTRACK .......................................................................................... xii

ABSTRAK.............................................................................................. xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .............................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ......................................................... 6

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................... 7

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................ 8

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ....................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 10

2. 1 Penelitian Terdahulu .................................................... 10

2. 2 Landasan Teori ............................................................. 13

2. 3 Kerangka Pemikiran .................................................... 27

2. 4 Hipotesis Penelitian ...................................................... 28

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................... 29

3. 1 Rancangan Penelitian ................................................... 29

3. 2 Batasan Penelitian ........................................................ 29

3. 3 Identifikasi Variabel ..................................................... 30

3. 4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel .......... 30

3. 5 Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel ... 32

3. 6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ........................... 33

3. 7 Teknik Analisis Data .................................................... 33

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

DAN ANALISIS DATA ........................................................ 41

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ......................................... 41

4.2 Analisis Data .................................................................. 48

BAB V PENUTUP ............................................................................. 85

5.1 Kesimpulan .................................................................... 85

5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................. 87

5.3 Saran ............................................................................... 87

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Perkembangan NIM Pada Bank BUKU 4 5

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan 13

Peneliti Sekarang

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Bank BUKU 4 Berdasarkan 33

modal inti

Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian 50

Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampe Penelitian 51

Tabel 4.3 : Posisi CR Sampe Penelitian 52

Tabel 4.4 : Posisi NPL Sampel Penelitian 54

Tabel 4.5 : Posisi APB Sampel penelitian 55

Tabel 4.6 : Posisi IRR Sampel Penelitian 56

Tabel 4.7 : Posisi ASSET Sampel Penelitian 58

Tabel 4.8 : Posisi NIM Sampel Penelitian 59

Tabel 4.9 : Hasil Perhitungan persamaan Regresi Linear Berganda 60

Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji F 63

Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Uji Uji t 67

Tabel 4.12 : Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori 72

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 27

Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F 36

Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan 38

Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri 38

Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Dua Sisi 38

Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F 64

Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t LDR 68

Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t IPR 68

Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t CR 69

Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t NPL 70

Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t APB 70

Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t IRR 71

Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t ASSET 72

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR)

Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)

Lampiran 3 : Hasil perhitungan Cash ratio (CR)

Lampiran 4 : Hasil perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 5 : Hasil penelitian Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Lampiran 6 : Hasil perhitungan Interest Rate Risk (IRR)

Lampiran 7 : Hasil Perhitungan ASSET

Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Net Interest Margin (NIM)

Lampiran 9 : Hasil SPSS

Lampiran 10 : Tabel F

Lampiran 11 : Tabel t

Lampiran 11 : Tabel suku bunga

xii

EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY AND

BUSINESS SCALE TO NET INTEREST MARGIN (NIM)

IN BOOK 4 BANK

Lasmaria 2014210177

Email: 2014210177@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The Bank is a financial intermediary institution generally established with

the authority to receive deposits and lend money. The purpose of this study was to

determine the effect of Liquidity, Quality of Assets, Sensitivity and Business Scale

partially and simultaneously on Net Interest Margin (NIM) at BOOK 4 Bank. By

using independent variables such as LDR, IPR, CR, NPL, APB, IRR and ASSET

and analyze the significant influence both partially and simultaneously on the

NIM. The population used in this study is BUKU Bank 4. The technique used in

sampling uses the Census. The sample used in the study is PT. Bank Mandiri, Tbk,

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT. Central Asia, Tbk, and PT. Bank Negara

Indonesia, Tbk. The data used using secondary data and multiple linear

regression analysis techniques using F test and t test. This study uses the study

period from the first quarter of 2013 to the fourth quarter of 2017. The results of

this study are LDR, IPR, CR, NPL, APB, IRR and ASSET simultaneously have a

significant influence on the NIM of the BOOK 4 Bank. LDR and IRR have

influence Significantly positive, ASSET has a non-significant positive effect, APB

has a significant negative influence, IPR, CR, and NPL have insignificant

negative effects. and the variable that has the most dominant influence is the LDR

variable.

Keywords: Liquidity, Quality of Assets, Sensitivity, Business Scale and NIM.

xiii

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS DAN

SKALA USAHA TERHADAP NET INTEREST MARGIN (NIM)

PADA BANK BUKU 4

Lasmaria

2014210177

Email : 2014210177@students.perbanas.ac.id

ABSTRAK

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya

didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan

uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari

Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas dan Skala Usaha secara parsial maupun

simultan terhadap Net Interest Margin (NIM) pada Bank BUKU 4. dengan

menggunakan variabel bebas seperti LDR, IPR, CR, NPL, APB, IRR dan ASSET

serta menganalisis pengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara

simultan terhadap NIM. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Bank BUKU 4. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan

Sensus. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu PT.Bank Mandiri,Tbk, PT.

Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT. Central Asia, Tbk, dan PT. Bank Negara

Indonesia, Tbk. Data yang digunakan menggunakan data sekunder serta teknik

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji F dan Uji t. Penelitian ini

menggunakan periode penelitian dari triwulan satu 2013 sampai triwulan empat

2017. Hasil dari penelitian ini adalah LDR, IPR, CR, NPL, APB, IRR dan ASSET

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NIM pada Bank

BUKU 4. LDR dan IRR memiliki pengaruh positif yang signifikan, ASSET

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan, APB memiliki pengaruh negatif

yang signifikan, IPR, CR, dan NPL memiliki pengaruh negatif yang tidak

signifikan. dan variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan adalah

variabel LDR.

Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Skala Usaha dan NIM.