7/26/2019 Pbi Economico

1/16

Universidad Nacional Federico Villareal

Profesor: Suarez Antonio

Trabajo de investigacin de los anlisis de una seriePB !"#$%&$!'

(cono)etr*a

7/26/2019 Pbi Economico

2/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO

1950 - 2014

(Millones de ne!os soles de 200"#

Con$enido

In$%od&&ion'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

P)sos ) se*i% +)%) )n)li,)% los d)$os'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4

T$lo ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2

E&ono.e$%) II /CE P*in) 2 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

3/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

INTRODUCCION

En l) li$e%)$%) de +%on2s$i&os&on elso de .odelose&ono.3$%i&os4is$2%i&).en$e

se $ienedos )+%oi.)&iones6 7e +eden se% &o.+)$i8les &o.+le.en$)%i)s:

.odelos e&ono.3$%i&os es$%&$%)les o ;&)s)les; 6 .odelos de se%ies de

$ i e . + o '

7/26/2019 Pbi Economico

4/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

El )nlisis de l) se%ie 7e se !) ) $%)8)=)% es en>o&)do )l PBI del Pe%@ desde el )?o 1950 )l

2014 &on 8)se en el )?o 200" el o8=e$i!o de es$e $%)8)=o es +ode% %e)li,)% n) +%oe&&in en

8)se )l .odelo ni!)%i)n$e )+li&)ndo l) .e$odolo*) BOB-ENINS

Pasos a seguir para analizar los datos

1- Recogida de datos: Es &on!enien$e dis+one% de 50 o .s d)$os6 en el &)so de se%ies

.ens)les6 $%)8)=)% en$%e seis die, )?os &o.+le$os' En es$e &)so $%)8)=).os &on 4 d)$os

Ao PBI Ao PBI1950 40920 1984 142

1951 44"11 1985 1"219

1952 4"4" 1986 1291

1953 5005 1987 200""

1954 52"2 1988 1122

1955 555 1989 1594

1956 544 1990 151492

1957 2"1 1991 15454

1958 1"0 1992 15401"

1959 5 1993 1209

1960 994 1994 12044

1961 "505 1995 1955

1962 220 1996 201009

1963 19 1997 21402

1964 9140 1998 21190

1965 9"00 1999 21""

1966 104995 2000 22220"

1967 109040 2001 2250

1968 10920 2002 25""

1969 11044 2003 24559

1970 1149 2004 25"""0

1971 12221 2005 2"9"1

1972 124 2006 294591973 14401 2007 199

1974 14"01" 2008 492

1975 1540 2009 5254

1976 155559 2010 20

1977 15102 2011 40"052

1978 1519"" 2012 412"

1979 15194 2013 45159

1980 1"59 2014 4"9

1981 1"901

1982 1"50"

1983 151

2- Representacin Grafica

E&ono.e$%) II /CE P*in) 4 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

5/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Es i.+o%$)n$e %e)li,)% n) *%>i&) +)%) !e% de .)ne%) .enos >o%.)l l) es$)&ion)%ied)d de l)

se%ie'

El &o.+onen$e de $enden&i) .es$%)s los &).8ios de ni!eles )$%e!es del $ie.+o se

o8se%!) 7e l) se%ie lle!) n) +endien$e +osi$i!) 7e $iene $enden&i) es$o +od%) indi&)%

7e es$) se%ie no +%esen$) es$)&ion)%ied)d es de&i% es n) se%ie no es$)&ion)%i) &on sin

!)%i)n,) &ons$)n$e en +%i.e% l*)% +ode.os )&e% n +%o&eso de $%)s>o%.)&in de l) se%ie

le*o )+li&)% en )nlisis del &o%%elo*%).) l) +%e8) de Di&e /lle%'

3- Transformacin de la Serie

E&ono.e$%) II /CE P*in) 5 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

6/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

C)ndo no eis$e es$)&ion)%ied)d en )l !)%i)n,)6 +ode.os %e)li,)% $%)ns>o%.)&in lo*)%$.i&)de l)

se%ie: Tiende ) eli.in)% >l&$)&iones l)%*)s 7e o&%%en so8%e +o%&iones de l) se%ie donde los !)lo%es

s8)&en$es son *%)ndes Si Xt .es$%) n) $enden&i) e+onen&i)l6 +ede eli.in)%se l) $enden&i)

)ll)ndo +%i.e%o el lo*)%i$.o de l) se%ie6 le*o l) di>e%en&i) +%i.e%) de l) ne!) se%ie )s &)l&l)d)' o%.)d) nes$%) se%ie ) lo*)%i$.os +ode.os &on$in)% &on el +%o&eso de sele&&in

Es de&i% !).os ) !e% los $es$ de es$)&ion)%ied)d ) se*i% ) &on$in)&in

E&ono.e$%) II /CE P*in) de 1

7/26/2019 Pbi Economico

7/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

- !eteccin formal de la estacionariedad prue"a de ra#z unitaria4.1 tomando la tendencia e intercepto en niveles

Prue"a de $ipotesis (di&e >lle%#

Hiptesis Nul!+%esen$) %), ni$)%i) (No es$)&ion)%ied)d#

Hiptesis lte"#ti$: no +%esen$) %), ni$)%i) (es$)&ion)%ied)d#

Co.o !e.os l) +%e8) de AD/ &)e en l) ,on) de )&e+$)&in 0'51 0'10 +o% lo $)n$o es n

+%o&eso no es$)&ion)%io +)%) es$e &)so'

4.2 tomando el intercepto

E&ono.e$%) II /CE P*in) " de 1

7/26/2019 Pbi Economico

8/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Prue"a de $ipotesis (di&e >lle%#

Hiptesis Nul!+%esen$) %), ni$)%i) (No es$)&ion)%ied)d#

Hiptesis lte"#ti$: no +%esen$) %), ni$)%i) (es$)&ion)%ied)d#

Co.o !e.os l) +%e8) de AD/ &)e en l) ,on) de )&e+$)&in 0'49 0'10 +o% lo $)n$o &on$in)

+%esen$)ndo %), ni$)%i) no es$)&ion)%ied)d'

4.3 tomando Ninguno (none)

Prue"a de $ipotesis (di&e >lle%#

Hiptesis Nul!+%esen$) %), ni$)%i) (No es$)&ion)%ied)d#

Hiptesis lte"#ti$: no +%esen$) %), ni$)%i) (es$)&ion)%ied)d#

Co.o !e.os l) +%e8) de AD/ &)e en l) ,on) de )&e+$)&in 0'9992 0'10 +o% lo $)n$o &on$in)

+%esen$)ndo %), ni$)%i) no es$)&ion)%ied)d'

E&ono.e$%) II /CE P*in) de 1

7/26/2019 Pbi Economico

9/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

% Prue"a de correlograma en ni&eles'

Pode.os o8se%!)% 7e se

o8se%!) n de&%e&i.ien$o

)$en)do ond)s sinsoid)les +o% el l)do de l) &o%%el)&in si.+le' Po% el l)do de l)

&o%%el)&in +)%&i)l !e.os 7e el +%i.e% &oe>i&ien$e es si*ni>i&)$i!o el %es$o se )nl) +o% lo

$)n$o es$) se%ie sin di>e%en&i)&in +%esen$) n .odelo )$o%e*%esi!o de +%i.e% o%den AR (1#Si se*i.os nes$%o +%o&eso de es$i.)&in es$e +%o8le.) no +od%e.os d)% n) 8en)

+%oe&&in +o% lo $)n$o $ene.os 7e di>e%en&i)% l) se%ie'

(- )liminacin de la tendencia'

Un) &l)se de >il$%o 7e es +)%$i&l)%.en$e @$il +)%) eli.in)% l) $enden&i) &onsis$e en s+one%

7e l) $enden&i) e!ol&ion) len$).en$e en el $ie.+o6 de .)ne%) 7e en el ins$)n$e $ l)

$enden&i) de8e es$)% +%i.) ) l) $enden&i) en el ins$)n$e $ F 1' De es$) >o%.)6 si %es$).os )&)d) !)lo% de l) se%ie el !)lo% )n$e%io%6 l) se%ie %esl$)n$e es$)% )+%oi.)d).en$e li8%e de

E&ono.e$%) II /CE P*in) 9 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

10/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

$enden&i)' Es$e .3$odo se 8)s) en )+li&)% di>e%en&i)s ) l) se%ie )s$) &on!e%$i%l) en

es$)&ion)%i)'

o%.)d) es$)&ion)%i) en !)%i)n,)'

o%.)&in en di>e%en&i)s (in$e*%)&in# +)%) &on!e%$i%se en

se%ies es$)&ion)%i)s en !)%i)n,) se deno.in)n se%ies In$e*%)d)s de O%den 16 se

%e+%esen$)n &o.o I (1#'

Prue"a de $ipotesis (di&e >lle% )*.en$ed #

Hiptesis Nul!+%esen$) %), ni$)%i) (No es$)&ion)%ied)d#

Hiptesis lte"#ti$: no +%esen$) %), ni$)%i) (es$)&ion)%ied)d#

Co.o !e.os l) +%e8) de AD/ &)e en l) ,on) de %e&),o 0'000" 0'10

Re&),).os l) +%esen&i) de %), ni$)%i) +ode.os ind&i% 7e el +%o&eso es es$)&ion)%io'

Prue"a grafica en primera diferencia

E&ono.e$%) II /CE P*in) 10 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

11/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Des+3s de )&e% l) +%i.e%) di>e%en&i) l) *%>i&) no +%esen$) $enden&i)' Pode.os &on$in)% &on

l) es+e&i>i&)&in de nes$%o .odelo

*- Identificacin del modelo'

Se o8se%!) 7e no ) de&%e&i.ien$o +)s)do en l) &o%%el)&in +)%&i)l ni en l) &o%%el)&inSi.+le +o% lo $)n$o +ede se% n +%o&eso AR (1# MA (1# O ARMA (1'1#

+- estimacin de los coeficientes del modelo

"'1 U$ili,)ndo .odelo ) di>e%en&i)do (

7/26/2019 Pbi Economico

12/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Es

si*ni>i&)$i!o +e%o >)l$) &o.+)%)% el &%i$e%io A)ie

S&H)%, )nn)n-Jinn

"'2 U$ili,)ndo .odelo (i&)$i!os +e%o el correlograma de los residuos.es$%) 7e $od)!) )

+%o8le.)s &on en el +%i.e% %e,)*o >)l$) &o.+)%)% el &%i$e%io A)ie S&H)%, )nn)n-Jinn

"' U$ili,)ndo .odelo

7/26/2019 Pbi Economico

13/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Es si*ni>i&)$i!o +e%o >)l$) &o.+)%)% el &%i$e%io A)ie S&H)%, )nn)n-Jinn )n7e ) el

correlograma de los residuos es8eno $odo es$n den$%o de los +)%.e$%os de

)$o&o%%el)&ion'

,.P/R/,I0 /aie Scarz 4 $annan-5uinn

/RI./ 6P7 !758 /aie Scarz $annan-5uinn./ 6971718 0'5 0' 0'9

/R 6171798 -'25 -'19 -'2

/R./ 6171718 -3'( -3'3( -3'1

En$on&es el .eno% en &%i$e%ios es nes$%o .odelo ARMA (161# se%i) el 7e nos de el .e=o%

+%ons$i&o lo ele*i.os'

- Pronostico: 291( - 291*

E&ono.e$%) II /CE P*in) 1 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

14/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Se o8se%!) 7e el Teil Ine7)li$ Coe>>i&ien$ es 8)=o 0'00011 7e es el &oe>i&ien$e de desi*)ld)d de l)

se%ie es$e se )&e%&) ) 0 +o% lo $)n$o es n 8en .odelo +%ede&i%

P%onos$i&o 2015 201

P)%) %e!e%$i% el +%o&eso de

7/26/2019 Pbi Economico

15/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

Po%

@l$i.o se +ede !e% 7e nes$%) +%oe&&in +)%) los

)?os 2015 201 de )&e%do ) l) .e$odolo*) Bo8 enins el )nlisis ni!)%i)n$e es:

Pro4eccin PBI .illones de nue&ossoles

291( 4524'0

291* 4254'0551

E&ono.e$%) II /CE P*in) 15 de 1

7/26/2019 Pbi Economico

16/16

Universidad Nacional Federico Villareal

(cono)etr*a

C