LAMPIRAN 1.repository.unika.ac.id/13255/8/12.60.0104 Stefani Mutiara... · 2017. 2. 13. · Kode...

LAMPIRAN 1.

Sampel perusahaan bank tahun 2010

No Nama perusahaan

Kode

Saham

1 Bank Artha Graha Internasional Tbk. INPC

2 Bank Bukopin Tbk. BBKP

3 Bank Bumi Artha Tbk. BNBA

4 Bank Central Asia Tbk. BBCA

5 Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA

6 Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN

7 Bank Pundi Indonesia Tbk. BEKS

8 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. SDRA

9 Bank ICB Bumiputera Tbk. BABP

10 Bank Internasional Indonesia Tbk. BNII

11 Bank Kesawan Tbk. BKSW

12 Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI

13 Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI

14 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. BBNP

15 Bank OCBC NISP Tbk. NISP

16 Bank Pan Indonesia Tbk. PNBN

17 Bank Permata Tbk. BNLI

18 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI

19 Bank Swadesi Tbk. BSWD

20 Bank Victoria International Tbk. BVIC


No Nama perusahaan

Kode

Saham




4 Bank Capital Indonesia Tbk. BACA










14 Bank Mayapada Tbk. MAYA

15 Bank Mega Tbk. MEGA








23 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN


25 Bank Windu Kentjana International Tbk. MCOR


No Nama perusahaan

Kode

Saham

1 Bank Agroniaga Tbk. AGRO



























No Nama perusahaan

Kode

Saham

1 Bank Agroniaga Tbk.

AGRO























24 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN





No Nama perusahaan

Kode

Saham

1 Bank Agroniaga Tbk. AGRO





















22 Bank Sinarmas Tbk. BSIM



25 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN




29 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. BJBR

Lampiran 2 : Perhitungan Economic Value Added

No KODE TAHUN Nama Perusahaan EAT Biaya Bunga total hutang total ekuitas total hutang pajak hasil

1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 83.669.240.494 918.249.940.831 1.001.919.181.325 16.008.636.618.185 1.054.457.558.097 17.063.094.176.282 13.833.525.058 17.049.260.651.224

2 BBKP 2010 Bank Bukopin Tbk. jt 492.599.000.000 2.036.101.000.000 2.528.700.000.000 44.597.408.000.000 2.886.947.000.000 47.484.355.000.000 97.009.000.000 47.387.346.000.000

3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 26.979.475.195 111.330.783.396 138.310.258.591 2.226.392.039.567 434.659.650.135 2.661.051.689.702 5.452.541.816 2.655.599.147.886

4 BBCA 2010 Bank Central Asia Tbk. jt 8.479.273.000.000 7.723.774.000.000 16.203.047.000.000 289.851.060.000.000 34.107.844.000.000 324.419.069.000.000 493.337.000.000 323.925.732.000.000

5 BNGA 2010 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 2.562.553.000.000 5.122.137.000.000 7.684.690.000.000 129.812.352.000.000 13.767.417.000.000 143.579.769.000.000 387.635.000.000 143.192.134.000.000

6 BDMN 2010 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 2.983.761.000.000 4.509.295.000.000 7.493.056.000.000 99.597.545.000.000 18.449.787.000.000 118.047.332.000.000 183.020.000.000 117.864.312.000.000

7 BEKS 2010 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt (88.646.000.000) 76.095.000.000 (12.551.000.000) 1.305.059.000.000 256.563.000.000 1.561.622.000.000 3.118.000.000 1.558.504.000.000

8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 59.940.848.049 181.216.605.600 241.157.453.649 2.852.188.301.598 393.574.491.302 3.245.762.792.900 6.884.537.609 3.238.878.255.291

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 12.168.621.000 435.035.162.000 447.203.783.000 7.946.607.622.000 713.291.500.000 8.659.899.122.000 10.141.909.000 8.649.757.213.000

10 BNII 2010 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 460.989.000.000 2.924.809.000.000 3.385.798.000.000 67.671.237.000.000 7.229.704.000.000 75.130.433.000.000 72.833.000.000 75.057.600.000.000

11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 1.212.352.274 120.274.271.264 121.486.623.538 2.411.792.028.270 178.123.441.985 2.589.915.470.255 5.038.399.516 2.584.877.070.739

12 BMRI 2010 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 9.369.226.000.000 14.413.041.000.000 23.782.267.000.000 407.704.515.000.000 41.542.808.000.000 449.247.323.000.000 1.408.798.000.000 447.838.525.000.000

13 BBNI 2010 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 4.101.706.000.000 7.116.680.000.000 11.218.386.000.000 215.431.004.000.000 33.119.626.000.000 248.550.630.000.000 182.128.000.000 248.368.502.000.000

14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 47.475.365.000 204.453.927.000 251.929.292.000 4.766.886.922.000 515.368.237.000 5.282.255.159.000 8.657.454.000 5.273.597.705.000

15 NISP 2010 Bank OCBC NISP Tbk. jt 320.986.000.000 1.525.155.000.000 1.846.141.000.000 39.942.316.000.000 4.532.506.000.000 44.474.822.000.000 50.528.000.000 44.424.294.000.000

16 PNBN 2010 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 1.257.925.000.000 3.981.493.000.000 5.239.418.000.000 95.635.577.000.000 12.239.609.000.000 108.947.955.000.000 136.305.000.000 108.811.650.000.000

17 BNLI 2010 Bank Permata Tbk. jt 996.649.000.000 2.798.118.000.000 3.794.767.000.000 65.829.724.000.000 7.917.273.000.000 73.746.997.000.000 139.516.000.000 73.607.481.000.000

18 BBRI 2010 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 11.472.385.000.000 11.726.559.000.000 23.198.944.000.000 367.612.492.000.000 36.673.110.000.000 404.285.602.000.000 1.930.923.000.000 402.354.679.000.000

19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 35.092.115.873 81.993.761.170 117.085.877.043 1.251.616.532.338 318.715.237.151 1.570.331.769.489 2.219.973.891 1.568.111.795.598

20 BVIC 2010 Bank Victoria International Tbk. ribuan 106.782.218.000 607.796.420.000 714.578.638.000 9.562.162.742.000 742.662.611.000 10.304.825.353.000 39.244.322.000 10.265.581.031.000

21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 100.430.496.735 961.736.902.118 1.062.167.398.853 18.031.095.213.642 1.154.341.094.724 19.185.436.308.366 15.395.269.235 19.170.041.039.131



24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 27.807.000.000 275.361.000.000 303.168.000.000 4.086.151.000.000 608.788.000.000 4.694.939.000.000 11.266.000.000 4.683.673.000.000




28 BEKS 2011 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt (147.253.000.000) 273.451.000.000 126.198.000.000 5.529.798.000.000 463.241.000.000 5.993.039.000.000 10.985.000.000 5.982.054.000.000

29 SDRA 2011 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 90.043.000.000 264.902.000.000 354.945.000.000 4.612.588.000.000 473.174.000.000 5.085.762.000.000 6.246.000.000 5.079.516.000.000

30 BABP 2011 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan (95.326.879.000) 460.866.841.000 365.539.962.000 6.676.733.346.000 623.093.081.000 7.299.826.427.000 6.998.801.000 7.292.827.626.000

Nopat Insvested capital


32 BKSW 2011 Bank Kesawan Tbk. jt 6.182.000.000 131.185.000.000 137.367.000.000 2.701.244.000.000 892.573.000.000 3.593.817.000.000 4.775.000.000 3.589.042.000.000

33 BMRI 2011 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 12.695.885.000.000 15.954.037.000.000 28.649.922.000.000 451.379.750.000.000 62.654.408.000.000 514.034.158.000.000 761.737.000.000 513.272.421.000.000

34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 171.275.436.000 714.106.654.000 885.382.090.000 11.287.605.436.000 1.663.595.794.000 12.951.201.230.000 52.418.926.000 12.898.782.304.000

35 MEGA 2011 Bank Mega Tbk. jt 1.073.352.000.000 2.485.184.000.000 3.558.536.000.000 57.032.639.000.000 4.876.388.000.000 61.909.027.000.000 59.081.000.000 61.849.946.000.000





40 BNLI 2011 Bank Permata Tbk. jt 1.156.878.000.000 3.966.675.000.000 5.123.553.000.000 92.187.794.000.000 9.136.208.000.000 101.324.002.000.000 138.393.000.000 101.185.609.000.000



43 BTPN 2011 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 1.400.063.000.000 2.829.705.000.000 4.229.768.000.000 41.033.943.000.000 5.617.198.000.000 46.651.141.000.000 - 46.651.141.000.000

44 BVIC 2011 Bank Victoria International Tbk. ribuan 187.402.442.000 679.073.822.000 866.476.264.000 10.590.449.297.000 1.212.113.645.000 11.802.562.942.000 39.176.027.000 11.763.386.915.000

45 MCOR 2011 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 36.214.000.000 298.890.000.000 335.104.000.000 5.895.160.000.000 557.634.000.000 6.452.794.000.000 7.281.000.000 6.445.513.000.000

46 AGRO 2012 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 33.026.578.000 133.550.745.000 166.577.323.000 3.668.215.679.000 317.924.556.000 4.040.140.235.000 19.412.826.000 4.020.727.409.000

47 INPC 2012 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 63.116.000.000 467.826.000.000 530.942.000.000 18.621.443.000.000 1.937.327.000.000 20.558.770.000.000 10.632.000.000 20.548.138.000.000


49 BNBA 2012 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 57.115.739.320 125.031.175.759 182.146.915.079 2.961.011.241.954 522.505.346.903 3.483.516.588.857 602.656.902 3.482.913.931.955





54 BEKS 2012 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 46.865.000.000 495.470.000.000 542.335.000.000 7.028.754.000.000 654.184.000.000 7.682.938.000.000 16.993.000.000 7.665.945.000.000


56 BABP 2012 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 1.036.435.000 331.117.419.000 332.153.854.000 6.719.963.698.000 713.839.761.000 7.433.803.459.000 6.012.654.000 7.427.790.805.000

57 BNII 2012 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 1.211.121.000.000 4.168.848.000.000 5.379.969.000.000 106.105.415.000.000 9.667.493.000.000 115.772.908.000.000 207.132.000.000 115.565.776.000.000

58 BKSW 2012 Bank Kesawan Tbk. jt (29.499.000.000) 163.850.000.000 134.351.000.000 3.781.586.000.000 863.068.000.000 4.644.654.000.000 25.000.000 4.644.629.000.000


60 MAYA 2012 Bank Mayapada Tbk. ribuan 263.289.326.000 821.145.184.000 1.084.434.510.000 15.320.812.839.000 1.845.739.034.000 17.166.551.873.000 48.710.780.000 17.117.841.093.000

61 MEGA 2012 Bank Mega Tbk. jt 1.377.412.000.000 2.238.937.000.000 3.616.349.000.000 58.956.287.000.000 6.262.821.000.000 65.219.108.000.000 18.255.000.000 65.200.853.000.000






67 BBRI 2012 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 18.687.380.000.000 13.126.655.000.000 31.814.035.000.000 486.455.011.000.000 64.881.779.000.000 551.336.790.000.000 895.695.000.000 550.441.095.000.000


69 BTPN 2012 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 1.978.986.000.000 3.221.858.000.000 5.200.844.000.000 51.356.205.000.000 7.733.927.000.000 59.090.132.000.000 274.300.000.000 58.815.832.000.000

70 BVIC 2012 Bank Victoria International Tbk. ribuan 205.571.040.000 778.518.277.000 984.089.317.000 12.883.648.176.000 1.469.192.278.000 14.352.840.454.000 44.271.514.000 14.308.568.940.000

71 MCOR 2012 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 94.081.000.000 330.137.000.000 424.218.000.000 5.739.581.000.000 755.665.000.000 6.495.246.000.000 20.781.000.000 6.474.465.000.000


73 INPC 2013 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 225.937.000.000 942.104.000.000 1.168.041.000.000 18.576.759.000.000 2.611.823.000.000 21.188.582.000.000 21.810.000.000 21.166.772.000.000







80 BEKS 2013 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 96.272.000.000 647.757.000.000 744.029.000.000 8.285.208.000.000 717.916.000.000 9.003.124.000.000 48.609.000.000 8.954.515.000.000


82 BABP 2013 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan (81.740.399.000) 384.025.818.000 302.285.419.000 7.401.987.801.000 763.877.334.000 8.165.865.135.000 7.932.962.000 8.157.932.173.000

83 BNII 2013 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 1.570.316.000.000 17.432.216.000.000 19.002.532.000.000 128.138.350.000.000 12.408.401.000.000 140.546.751.000.000 254.805.000.000 140.291.946.000.000

84 BKSW 2013 Bank Kesawan Tbk. jt 3.357.000.000 275.492.000.000 278.849.000.000 9.534.587.000.000 1.513.028.000.000 11.047.615.000.000 28.026.000.000 11.019.589.000.000


86 MAYA 2013 Bank Mayapada Tbk. ribuan 385.351.499.000 1.251.644.692.000 1.636.996.191.000 21.603.247.419.000 2.412.324.121.000 24.015.571.540.000 88.503.663.000 23.927.067.877.000

87 MEGA 2013 Bank Mega Tbk. jt 524.780.000.000 2.169.386.000.000 2.694.166.000.000 60.357.193.000.000 6.118.505.000.000 66.475.698.000.000 4.504.000.000 66.471.194.000.000


89 BBNP 2013 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 105.234.027.000 475.292.849.000 580.526.876.000 8.933.337.468.000 1.052.398.335.000 9.985.735.803.000 20.405.117.000 9.965.330.686.000

90 NISP 2013 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1.142.721.000.000 3.009.857.000.000 4.152.578.000.000 84.027.985.000.000 13.496.552.000.000 97.524.537.000.000 128.966.000.000 97.395.571.000.000





95 BBTN 2013 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 1.562.161.000.000 5.129.554.000.000 6.691.715.000.000 119.612.977.000.000 11.556.753.000.000 131.169.730.000.000 152.777.000.000 131.016.953.000.000


97 BVIC 2013 Bank Victoria International Tbk. ribuan 262.636.430.000 1.123.819.389.000 1.386.455.819.000 17.526.575.899.000 1.644.776.036.000 19.171.351.935.000 39.349.881.000 19.132.002.054.000

98 MCOR 2013 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 78.306.000.000 361.037.000.000 439.343.000.000 6.881.835.000.000 1.035.379.000.000 7.917.214.000.000 11.612.000.000 7.905.602.000.000


100 INPC 2014 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 110.585.000.000 1.294.645.000.000 1.405.230.000.000 20.734.071.000.000 2.719.276.000.000 23.453.347.000.000 23.751.000.000 23.429.596.000.000







107 BEKS 2014 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt (119.173.000.000) 875.581.000.000 756.408.000.000 8.407.900.000.000 636.146.000.000 9.044.046.000.000 21.993.000.000 9.022.053.000.000

108 SDRA 2014 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 138.073.000.000 36.252.000.000 174.325.000.000 12.528.511.000.000 3.904.265.000.000 16.432.776.000.000 25.892.000.000 16.406.884.000.000

109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt (54.550.000.000) 524.417.000.000 469.867.000.000 8.195.695.000.000 1.234.569.000.000 9.430.264.000.000 10.988.000.000 9.419.276.000.000


111 BKSW 2014 Bank Kesawan Tbk. jt 120.837.000.000 814.499.000.000 935.336.000.000 18.558.094.000.000 2.280.924.000.000 20.839.018.000.000 20.402.000.000 20.818.616.000.000


113 MAYA 2014 Bank Mayapada Tbk. ribuan 435.561.942.000 2.399.277.178.000 2.834.839.120.000 33.321.356.997.000 2.852.233.795.000 36.173.590.792.000 85.472.752.000 36.088.118.040.000

114 MEGA 2014 Bank Mega Tbk. jt 599.238.000.000 3.233.623.000.000 3.832.861.000.000 59.691.216.000.000 6.956.675.000.000 66.647.891.000.000 5.337.000.000 66.642.554.000.000


116 BBNP 2014 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 96.532.495.000 642.577.885.000 739.110.380.000 8.330.772.000.000 1.138.101.488.000 9.468.873.488.000 16.681.197.000 9.452.192.291.000

117 NISP 2014 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1.332.182.000.000 4.162.855.000.000 5.495.037.000.000 88.216.003.000.000 14.907.176.000.000 103.123.179.000.000 182.658.000.000 102.940.521.000.000



120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 154.931.000.000 806.881.000.000 961.812.000.000 18.099.067.000.000 3.160.482.000.000 21.259.549.000.000 28.224.000.000 21.231.325.000.000

121 BBRI 2014 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 24.253.845.000.000 23.679.803.000.000 47.933.648.000.000 704.217.592.000.000 97.737.429.000.000 801.955.021.000.000 59.805.000.000 801.895.216.000.000


123 BBTN 2014 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 1.115.592.000.000 7.342.747.000.000 8.458.339.000.000 132.369.555.000.000 12.206.406.000.000 144.575.961.000.000 152.422.000.000 144.423.539.000.000


125 BVIC 2014 Bank Victoria International Tbk. ribuan 105.699.344.000 1.693.679.144.000 1.799.378.488.000 18.434.623.095.000 1.759.828.875.000 20.194.451.970.000 32.735.537.000 20.161.716.433.000

126 MCOR 2014 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 52.876.000.000 602.597.000.000 655.473.000.000 8.549.452.000.000 1.220.139.000.000 9.769.591.000.000 13.239.000.000 9.756.352.000.000

127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 1.120.035.000.000 4.330.222.000.000 5.450.257.000.000 63.884.725.000.000 7.083.607.000.000 75.836.537.000.000 105.751.000.000 75.730.786.000.000

No KODE TAHUN total hutang total hutang dan ekuitas biaya bunga total hutang Beban Pajak Laba sebelum pajak

1 INPC 2010 16.008.636.618.185 17.063.094.176.282 0,938202 918.249.940.831 16.008.636.618.185 0,05736 33.881.849.761 117.551.090.255 0,288231

2 BBKP 2010 44.597.408.000.000 47.489.366.000.000 0,939103 2.036.101.000.000 44.597.408.000.000 0,045655 174.304.000.000 667.065.000.000 0,261300

3 BNBA 2010 2.226.392.039.567 2.661.051.689.702 0,836659 111.330.783.396 2.226.392.039.567 0,050005 9.568.215.110 36.547.690.305 0,261801

4 BBCA 2010 289.851.060.000.000 324.419.069.000.000 0,893446 7.723.774.000.000 289.851.060.000.000 0,026647 2.173.996.000.000 10.653.269.000.000 0,204068

5 BNGA 2010 129.812.352.000.000 143.652.852.000.000 0,903653 5.122.137.000.000 129.812.352.000.000 0,039458 826.951.000.000 3.389.504.000.000 0,243974

6 BDMN 2010 99.597.545.000.000 118.206.573.000.000 0,842572 4.509.295.000.000 99.597.545.000.000 0,045275 1.017.770.000.000 4.001.531.000.000 0,254345

7 BEKS 2010 1.305.059.000.000 1.561.622.000.000 0,835707 76.095.000.000 1.305.059.000.000 0,058308 77.666.000.000 (166.312.000.000) -0,466990

8 SDRA 2010 2.852.188.301.598 3.245.762.792.900 0,878742 181.216.605.600 2.852.188.301.598 0,063536 21.663.274.644 81.604.122.693 0,265468

9 BABP 2010 7.946.607.622.000 8.659.899.122.000 0,917633 435.035.162.000 7.946.607.622.000 0,054745 5.366.499.000 17.535.120.000 0,306043

10 BNII 2010 67.671.237.000.000 75.130.433.000.000 0,900717 2.924.809.000.000 67.671.237.000.000 0,043221 258.610.000.000 789.736.000.000 0,327464

11 BKSW 2010 2.411.792.028.270 2.589.915.470.255 0,931224 120.274.271.264 2.411.792.028.270 0,049869 2.845.887.167 4.058.239.441 0,701262

12 BMRI 2010 407.704.515.000.000 449.774.551.000.000 0,906464 14.413.041.000.000 407.704.515.000.000 0,035352 4.602.936.000.000 13.972.162.000.000 0,329436

13 BBNI 2010 215.431.004.000.000 248.580.529.000.000 0,866645 7.116.680.000.000 215.431.004.000.000 0,033035 1.382.262.000.000 5.485.460.000.000 0,251987

14 BBNP 2010 4.766.886.922.000 5.282.255.159.000 0,902434 204.453.927.000 4.766.886.922.000 0,04289 19.254.111.000 63.194.158.000 0,304682

15 NISP 2010 39.942.316.000.000 44.474.822.000.000 0,898088 1.525.155.000.000 39.942.316.000.000 0,038184 107.330.000.000 428.316.000.000 0,250586

16 PNBN 2010 95.635.577.000.000 108.947.955.000.000 0,87781 3.981.493.000.000 95.635.577.000.000 0,041632 483.335.000.000 1.897.611.000.000 0,254707

17 BNLI 2010 65.829.724.000.000 73.813.440.000.000 0,891839 2.798.118.000.000 65.829.724.000.000 0,042505 234.074.000.000 1.238.133.000.000 0,189054

18 BBRI 2010 367.612.492.000.000 404.285.602.000.000 0,909289 11.726.559.000.000 367.612.492.000.000 0,031899 4.408.253.000.000 14.908.230.000.000 0,295693

19 BSWD 2010 1.251.616.532.338 1.570.331.769.489 0,79704 81.993.761.170 1.251.616.532.338 0,06551 12.974.986.045 48.067.101.918 0,269935

20 BVIC 2010 9.562.162.742.000 10.304.852.773.000 0,927928 607.796.420.000 9.562.162.742.000 0,063563 24.855.533.000 131.657.475.000 0,188789

21 INPC 2011 18.031.095.213.642 19.185.436.308.366 0,939832 961.736.902.118 18.031.095.213.642 0,053338 25.308.263.290 125.738.760.025 0,2012765

22 BBKP 2011 52.809.369.000.000 57.183.463.000.000 0,923508 2.516.190.000.000 52.809.369.000.000 0,047647 198.926.000.000 940.404.000.000 0,2115325

23 BNBA 2011 2.487.017.345.930 2.963.148.453.513 0,839316 118.847.501.077 2.487.017.345.930 0,047787 14.391.040.474 57.015.636.700 0,2524052

24 BACA 2011 4.086.151.000.000 4.694.939.000.000 0,870331 275.361.000.000 4.086.151.000.000 0,067389 6.503.000.000 34.310.000.000 0,1895366

25 BBCA 2011 339.165.506.000.000 381.908.353.000.000 0,888081 7.730.157.000.000 339.165.506.000.000 0,022792 2.800.960.000.000 13.618.758.000.000 0,2056693

26 BNGA 2011 148.431.639.000.000 166.801.130.000.000 0,889872 6.864.464.000.000 148.431.639.000.000 0,046247 1.214.822.000.000 4.391.782.000.000 0,2766125

27 BDMN 2011 116.097.931.000.000 141.934.432.000.000 0,817969 6.033.390.000.000 116.097.931.000.000 0,051968 1.162.523.000.000 4.611.556.000.000 0,2520891

28 BEKS 2011 5.529.798.000.000 5.993.039.000.000 0,922703 273.451.000.000 5.529.798.000.000 0,04945 24.322.000.000 (171.575.000.000) -0,141757

29 SDRA 2011 4.612.588.000.000 5.085.762.000.000 0,906961 264.902.000.000 4.612.588.000.000 0,05743 31.764.000.000 121.807.000.000 0,2607732

30 BABP 2011 6.676.733.346.000 7.299.826.427.000 0,914643 460.866.841.000 6.676.733.346.000 0,069026 29.675.233.000 (125.002.112.000) -0,237398

31 BNII 2011 86.965.108.000.000 94.919.111.000.000 0,916202 3.919.972.000.000 86.965.108.000.000 0,045075 314.210.000.000 985.306.000.000 0,3188959

32 BKSW 2011 2.701.244.000.000 3.593.817.000.000 0,751636 131.185.000.000 2.701.244.000.000 0,048565 9.368.000.000 15.550.000.000 0,6024437

33 BMRI 2011 451.379.750.000.000 551.891.704.000.000 0,817877 15.954.037.000.000 451.379.750.000.000 0,035345 3.816.150.000.000 16.512.035.000.000 0,2311132

D rd Tax

34 MAYA 2011 11.287.605.436.000 12.951.201.230.000 0,871549 714.106.654.000 11.287.605.436.000 0,063265 59.201.846.000 230.477.282.000 0,2568663

35 MEGA 2011 57.032.639.000.000 61.909.027.000.000 0,921233 2.485.184.000.000 57.032.639.000.000 0,043575 117.964.000.000 1.191.316.000.000 0,0990199

36 BBNI 2011 261.215.137.000.000 299.058.161.000.000 0,873459 7.495.982.000.000 261.215.137.000.000 0,028697 1.653.090.000.000 7.461.308.000.000 0,221555

37 BBNP 2011 5.989.736.169.000 6.572.646.723.000 0,911313 318.641.938.000 5.989.736.169.000 0,053198 23.611.833.000 91.757.601.000 0,2573284

38 NISP 2011 53.244.018.000.000 59.834.397.000.000 0,889856 1.931.724.000.000 53.244.018.000.000 0,036281 253.221.000.000 1.005.875.000.000 0,251742

39 PNBN 2011 108.866.048.000.000 124.754.179.000.000 0,872644 49.829.090.000.000 108.866.048.000.000 0,45771 683.251.000.000 2.736.366.000.000 0,2496928

40 BNLI 2011 92.187.794.000.000 101.324.002.000.000 0,909832 3.966.675.000.000 92.187.794.000.000 0,043028 401.940.000.000 (1.558.818.000.000) -0,257849

41 BBRI 2011 420.078.955.000.000 469.899.284.000.000 0,893977 13.737.272.000.000 420.078.955.000.000 0,032702 3.667.884.000.000 18.755.880.000.000 0,1955592

42 BSWD 2011 1.733.939.415.500 2.080.427.739.215 0,833453 81.127.327.254 1.733.939.415.500 0,046788 16.469.247.097 64.541.516.776 0,2551729

43 BTPN 2011 41.033.943.000.000 46.651.141.000.000 0,879591 2.829.705.000.000 41.033.943.000.000 0,06896 371.557.000.000 1.771.620.000.000 0,2097273

44 BVIC 2011 10.590.449.297.000 11.802.562.942.000 0,897301 679.073.822.000 10.590.449.297.000 0,064121 51.836.083.000 239.238.525.000 0,2166711

45 MCOR 2011 5.895.160.000.000 6.452.794.000.000 0,913583 298.890.000.000 5.895.160.000.000 0,050701 12.161.000.000 48.375.000.000 0,2513902

46 AGRO 2012 3.668.215.679.000 4.040.140.235.000 0,907943 133.550.745.000 3.668.215.679.000 0,036408 18.444.476.000,00 51.471.054.000 0,3583466

47 INPC 2012 18.621.443.000.000 20.558.770.000.000 0,905766 467.826.000.000 18.621.443.000.000 0,025123 13.419.000.000 49.697.000.000 0,2700163

48 BBKP 2012 60.693.088.000.000 65.689.830.000.000 0,923934 2.664.675.000.000 60.693.088.000.000 0,043904 224.651.000.000 1.059.370.000.000 0,2120609

49 BNBA 2012 2.961.011.241.954 3.483.516.588.857 0,850006 125.031.175.759 2.961.011.241.954 0,042226 20.351.296.112 77.467.035.432 0,2627091

50 BACA 2012 5.008.389.000.000 5.666.177.000.000 0,88391 269.311.000.000 5.008.389.000.000 0,053772 14.847.000.000 62.561.000.000 0,2373204

51 BBCA 2012 390.067.244.000.000 442.994.197.000.000 0,880525 7.647.167.000.000 390.067.244.000.000 0,019605 2.967.586.000.000 14.686.046.000.000 0,2020684

52 BNGA 2012 174.760.569.000.000 197.412.481.000.000 0,885256 6.486.352.000.000 174.760.569.000.000 0,037116 1.537.066.000.000 5.786.927.000.000 0,2656101

53 BDMN 2012 127.057.997.000.000 155.791.308.000.000 0,815565 5.936.173.000.000 127.057.997.000.000 0,04672 1.369.531.000.000 5.486.679.000.000 0,2496102

54 BEKS 2012 7.028.754.000.000 7.682.938.000.000 0,914852 495.470.000.000 7.028.754.000.000 0,070492 21.355.000.000 68.220.000.000 0,3130314

55 SDRA 2012 7.083.402.000.000 7.621.309.000.000 0,929421 369.500.000.000 7.083.402.000.000 0,052164 41.524.000.000 160.367.000.000 0,2589311

56 BABP 2012 6.719.963.698.000 7.433.803.459.000 0,903974 331.117.419.000 6.719.963.698.000 0,049274 4.973.647.000 6.010.082.000 0,8275506

57 BNII 2012 106.105.415.000.000 115.772.908.000.000 0,916496 4.168.848.000.000 106.105.415.000.000 0,03929 484.748.000.000 1.695.869.000.000 0,2858405

58 BKSW 2012 3.781.586.000.000 4.644.654.000.000 0,81418 163.850.000.000 3.781.586.000.000 0,043328 4.925.000.000 (34.424.000.000) -0,143069

59 BMRI 2012 518.705.769.000.000 635.618.708.000.000 0,816064 15.019.850.000.000 518.705.769.000.000 0,028956 4.460.650.000.000 20.504.268.000.000 0,2175474

60 MAYA 2012 15.320.812.839.000 17.166.551.873.000 0,892481 821.145.184.000 15.320.812.839.000 0,053597 87.851.541.000 351.140.867.000 0,2501889

61 MEGA 2012 58.956.287.000.000 65.219.108.000.000 0,903973 2.238.937.000.000 58.956.287.000.000 0,037976 188.602.000.000 1.566.014.000.000 0,1204344

62 BBNI 2012 289.778.215.000.000 333.303.506.000.000 0,869412 7.245.524.000.000 289.778.215.000.000 0,025004 1.851.200.000.000 8.899.562.000.000 0,2080102

63 BBNP 2012 7.550.948.827.000 8.212.208.488.000 0,919478 347.507.578.000 7.550.948.827.000 0,046022 29.723.970.000 115.153.801.000 0,2581241

64 NISP 2012 70.190.261.000.000 79.141.737.000.000 0,886893 2.358.155.000.000 70.190.261.000.000 0,033597 306.785.000.000 1.222.241.000.000 0,2510021

65 PNBN 2012 131.144.850.000.000 148.792.615.000.000 0,881394 6.024.990.000.000 131.144.850.000.000 0,045941 764.129.000.000 3.042.464.000.000 0,2511547

66 BNLI 2012 119.303.061.000.000 131.798.595.000.000 0,905192 4.377.456.000.000 119.303.061.000.000 0,036692 519.949.000.000 1.888.081.000.000 0,2753849

67 BBRI 2012 486.455.011.000.000 551.336.790.000.000 0,882319 13.126.655.000.000 486.455.011.000.000 0,026984 5.172.192.000.000 23.859.572.000.000 0,2167764

68 BSWD 2012 2.166.971.906.790 2.540.740.993.910 0,85289 106.250.963.452 2.166.971.906.790 0,049032 18.925.507.282 73.921.748.519 0,2560208

69 BTPN 2012 51.356.205.000.000 59.090.132.000.000 0,869116 3.221.858.000.000 51.356.205.000.000 0,062736 506.328.000.000 2.485.314.000.000 0,203728

70 BVIC 2012 12.883.648.176.000 14.352.840.454.000 0,897638 778.518.277.000 12.883.648.176.000 0,060427 47.023.170.000 252.594.217.000 0,1861609

71 MCOR 2012 5.739.581.000.000 6.495.246.000.000 0,883659 330.137.000.000 5.739.581.000.000 0,057519 33.937.000.000 128.018.000.000 0,2650955

72 AGRO 2013 4.287.163.502.000 5.124.070.015.000 0,836672 195.481.763.000 4.287.163.502.000 0,045597 19.149.523.000 71.589.231.000 0,2674917

73 INPC 2013 18.576.759.000.000 21.188.582.000.000 0,876734 942.104.000.000 18.576.759.000.000 0,050714 67.676.000.000 293.613.000.000 0,2304939

74 BBKP 2013 63.224.294.000.000 69.437.663.000.000 0,910519 3.506.183.000.000 63.224.294.000.000 0,055456 258.983.000.000 1.193.605.000.000 0,2169755

75 BNBA 2013 3.481.269.506.251 4.045.672.277.612 0,860492 184.912.294.085 3.481.269.506.251 0,053116 22.657.479.631 78.854.904.089 0,2873313

76 BACA 2013 6.232.886.000.000 7.139.276.000.000 0,873042 344.842.000.000 6.232.886.000.000 0,055326 22.866.000.000 93.343.000.000 0,2449675

77 BBCA 2013 430.893.993.000.000 496.304.573.000.000 0,868205 7.852.009.000.000 430.893.993.000.000 0,018223 3.559.367.000.000 17.815.606.000.000 0,1997893

78 BNGA 2013 192.979.722.000.000 218.866.409.000.000 0,881724 7.749.512.000.000 192.979.722.000.000 0,040157 1.535.866.000.000 5.832.017.000.000 0,2633507

79 BDMN 2013 152.684.365.000.000 184.237.348.000.000 0,828737 6.599.749.000.000 152.684.365.000.000 0,043225 1.370.893.000.000 5.530.213.000.000 0,2478915

80 BEKS 2013 8.285.208.000.000 9.003.124.000.000 0,920259 647.757.000.000 8.285.208.000.000 0,078182 6.157.000.000 102.429.000.000 0,0601099

81 SDRA 2013 7.653.022.000.000 8.230.842.000.000 0,929798 517.931.000.000 7.653.022.000.000 0,067677 44430000000 168.095.000.000 0,2643148

82 BABP 2013 7.401.987.801.000 8.165.865.135.000 0,906455 384.025.818.000 7.401.987.801.000 0,051881 15.198.735.000 (66.541.664.000) -0,228409

83 BNII 2013 128.138.350.000.000 140.546.751.000.000 0,911713 17.432.216.000.000 128.138.350.000.000 0,136042 613.908.000.000 2.184.224.000.000 0,2810646

84 BKSW 2013 9.534.587.000.000 11.047.615.000.000 0,863045 275.492.000.000 9.534.587.000.000 0,028894 1.730.000.000 5.087.000.000 0,3400826

85 BMRI 2013 596.735.488.000.000 733.099.762.000.000 0,813989 17.432.216.000.000 596.735.488.000.000 0,029213 5.231.903.000.000 24.061.837.000.000 0,2174357

86 MAYA 2013 21.603.247.419.000 24.015.571.540.000 0,899552 1.251.644.692.000 21.603.247.419.000 0,057938 124.276.751.000 509.628.250.000 0,2438577

87 MEGA 2013 60.357.193.000.000 66.475.698.000.000 0,907959 2.169.386.000.000 60.357.193.000.000 0,035942 107.770.000.000 632.550.000.000 0,1703739

88 BBNI 2013 338.971.310.000.000 386.654.815.000.000 0,876677 7.392.427.000.000 338.971.310.000.000 0,021808 2.220.224.000.000 11.278.165.000.000 0,1968604

89 BBNP 2013 8.933.337.468.000 9.985.735.803.000 0,89461 475.292.849.000 8.933.337.468.000 0,053204 36.689.081.000 141.923.108.000 0,2585138

90 NISP 2013 84.027.985.000.000 97.524.537.000.000 0,861609 3.009.857.000.000 84.027.985.000.000 0,03582 102.633.000.000 1.529.716.000.000 0,0670928

91 PNBN 2013 144.097.145.000.000 164.055.578.000.000 0,878343 7.120.070.000.000 144.097.145.000.000 0,049412 797.688.000.000 3.252.163.000.000 0,2452792

92 BNLI 2013 151.707.278.000.000 165.833.922.000.000 0,914815 6.224.366.000.000 151.707.278.000.000 0,041029 575.630.000.000 2.301.503.000.000 0,2501105

93 BBRI 2013 546.855.504.000.000 626.182.926.000.000 0,873316 15.354.813.000.000 546.855.504.000.000 0,028078 6.555.736.000.000 27.910.066.000.000 0,2348879

94 BSWD 2013 3.146.474.324.455 3.601.335.866.618 0,873696 134.876.471.785 3.146.474.324.455 0,042866 28.088.033.405 109.583.379.645 0,2563165

95 BBTN 2013 119.612.977.000.000 131.169.730.000.000 0,911895 5.129.554.000.000 119.612.977.000.000 0,042885 578.610.000.000 2.140.771.000.000 0,2702811

96 BTPN 2013 59.757.008.000.000 69.664.873.000.000 0,857778 3.894.609.000.000 59.757.008.000.000 0,065174 737.754.000.000 2.868.855.000.000 0,2571597

97 BVIC 2013 17.526.575.899.000 19.171.351.935.000 0,914207 1.123.819.389.000 17.526.575.899.000 0,064121 67.534.825.000 330.171.255.000 0,2045448

98 MCOR 2013 6.881.835.000.000 7.917.214.000.000 0,869224 361.037.000.000 6.881.835.000.000 0,052462 40.402.000.000 118.708.000.000 0,3403477

99 AGRO 2014 5.481.169.891.000 6.385.191.484.000 0,858419 339.152.201.000 5.481.169.891.000 0,061876 23.352.543.000 85.353.649.000 0,2735975

100 INPC 2014 20.734.071.000.000 23.453.347.000.000 0,884056 1.294.645.000.000 20.734.071.000.000 0,06244 67.192.000.000 177.777.000.000 0,3779567

101 BBKP 2014 72.229.788.000.000 79.051.268.000.000 0,913708 4.620.055.000.000 72.229.788.000.000 0,063963 244.313.000.000 971.121.000.000 0,2515783

102 BNBA 2014 4.553.283.036.909 5.155.422.644.599 0,883203 305.156.783.627 4.553.283.036.909 0,067019 18.713.917.170 70.541.753.499 0,2652885

103 BACA 2014 8.277.583.000.000 9.251.776.000.000 0,894702 570.303.000.000 8.277.583.000.000 0,068897 24.366.000.000 98.896.000.000 0,24638

104 BBCA 2014 472.550.777.000.000 552.423.892.000.000 0,855413 11.744.562.000.000 472.550.777.000.000 0,024854 4.229.451.000.000 20.741.121.000.000 0,2039162

105 BNGA 2014 204.714.729.000.000 233.162.423.000.000 0,877992 10.123.389.000.000 204.714.729.000.000 0,049451 856.329.000.000 3.200.169.000.000 0,2675887

106 BDMN 2014 162.691.069.000.000 195.708.593.000.000 0,831292 9.311.649.000.000 162.691.069.000.000 0,057235 870.872.000.000 3.553.534.000.000 0,2450721

107 BEKS 2014 8.407.900.000.000 9.044.046.000.000 0,929661 875.581.000.000 8.407.900.000.000 0,104138 29.377.000.000 (148.550.000.000) -0,197758

108 SDRA 2014 12.528.511.000.000 16.432.776.000.000 0,76241 36.252.000.000 12.528.511.000.000 0,002894 50.725.000.000 188.798.000.000 0,2686734

109 BABP 2014 8.195.695.000.000 9.430.264.000.000 0,869084 524.417.000.000 8.195.695.000.000 0,063987 15.483.000.000 (70.033.000.000) -0,221081

110 BNII 2014 128.668.415.000.000 143.318.466.000.000 0,89778 7.468.118.000.000 128.668.415.000.000 0,058042 247.506.000.000 959.834.000.000 0,2578633

111 BKSW 2014 18.558.094.000.000 20.839.018.000.000 0,890546 814.499.000.000 18.558.094.000.000 0,043889 41.074.000.000 161.911.000.000 0,2536826

112 BMRI 2014 697.019.624.000.000 855.039.673.000.000 0,81519 23.505.518.000.000 697.019.624.000.000 0,033723 5.353.232.000.000 26.008.015.000.000 0,2058301

113 MAYA 2014 33.321.356.997.000 36.173.590.792.000 0,921151 2.399.277.178.000 33.321.356.997.000 0,072004 144.766.522.000 580.328.464.000 0,2494562

114 MEGA 2014 59.691.216.000.000 66.647.891.000.000 0,89562 3.233.623.000.000 59.691.216.000.000 0,054173 98.743.000.000 697.981.000.000 0,1414695

115 BBNI 2014 341.148.654.000.000 416.573.708.000.000 0,818939 10.988.641.000.000 341.148.654.000.000 0,032211 2.694.931.000.000 13.524.310.000.000 0,1992657

116 BBNP 2014 8.330.772.000.000 9.468.873.488.000 0,879806 642.577.885.000 8.330.772.000.000 0,077133 33.916.088.000 130.448.583.000 0,2599958

117 NISP 2014 88.216.003.000.000 103.123.179.000.000 0,855443 4.162.855.000.000 88.216.003.000.000 0,047189 444.530.000.000 1.776.712.000.000 0,2501981

118 PNBN 2014 149.352.964.000.000 172.581.667.000.000 0,865405 9.284.606.000.000 149.352.964.000.000 0,062166 894.444.000.000 3.477.071.000.000 0,2572406

119 BNLI 2014 168.255.325.000.000 185.349.861.000.000 0,907772 9.419.502.000.000 168.255.325.000.000 0,055983 459.252.000.000 2.046.223.000.000 0,2244389

120 BSIM 2014 18.099.067.000.000 21.259.549.000.000 0,851338 806.881.000.000 18.099.067.000.000 0,044581 45.963.000.000 200.895.000.000 0,2287912

121 BBRI 2014 704.217.592.000.000 801.955.021.000.000 0,878126 23.679.803.000.000 704.217.592.000.000 0,033626 6.605.228.000.000 30.859.073.000.000 0,2140449

122 BSWD 2014 4.638.597.071.582 5.199.184.618.629 0,892178 266.672.931.215 4.638.597.071.582 0,05749 35.854.755.718 142.022.485.716 0,2524583

123 BBTN 2014 132.369.555.000.000 144.575.961.000.000 0,915571 7.342.747.000.000 132.369.555.000.000 0,055472 432.580.000.000 1.548.172.000.000 0,2794134

124 BTPN 2014 60.749.900.000.000 72.810.434.000.000 0,834357 5.252.372.000.000 60.749.900.000.000 0,086459 653.497.000.000 2.522.528.000.000 0,2590643

125 BVIC 2014 18.434.623.095.000 20.194.451.970.000 0,912856 1.693.679.144.000 18.434.623.095.000 0,091875 15.833.357.000 121.532.701.000 0,1302806

126 MCOR 2014 8.549.452.000.000 9.769.591.000.000 0,875108 602.597.000.000 8.549.452.000.000 0,070484 18.572.000.000 71.448.000.000 0,2599373

127 BJBR 2014 63.884.725.000.000 75.836.537.000.000 0,842400 4.330.222.000.000 63.884.725.000.000 0,067782 318.455.000.000 1.438.490.000.000 0,2213814

WACCNo KODE TAHUN Total Ekuitas Total Hutang dan Ekuitas 1 PER

1 INPC 2010 1.054.457.558.097 17.063.094.176.282 0,0618 1 10,93 0,0915 0,043957

2 BBKP 2010 2.886.947.000.000 47.489.366.000.000 0,06079 1 6,52 0,1533 0,040992

3 BNBA 2010 434.659.650.135 2.661.051.689.702 0,16334 1 12,03 0,0832 0,044466

4 BBCA 2010 34.107.844.000.000 324.419.069.000.000 0,10514 1 17,14 0,0584 0,025085

5 BNGA 2010 13.767.417.000.000 143.652.852.000.000 0,09584 1 17,83 0,0561 0,032331

6 BDMN 2010 18.449.787.000.000 118.206.573.000.000 0,15608 1 15,22 0,0657 0,038697

7 BEKS 2010 256.563.000.000 1.561.622.000.000 0,16429 1 (5,31) -0,1884 0,040526

8 SDRA 2010 393.574.491.302 3.245.762.792.900 0,12126 1 9,73 0,1028 0,053472

9 BABP 2010 713.291.500.000 8.659.899.122.000 0,08237 1 50,18 0,0199 0,036503

10 BNII 2010 7.229.704.000.000 75.130.433.000.000 0,09623 1 90,29 0,0111 0,027247

11 BKSW 2010 178.123.441.985 2.589.915.470.255 0,06878 1 133,80 0,0075 0,014387

12 BMRI 2010 41.542.808.000.000 449.774.551.000.000 0,09236 1 12,91 0,0775 0,028644

13 BBNI 2010 33.119.626.000.000 248.580.529.000.000 0,13323 1 47,46 0,0211 0,024222

14 BBNP 2010 515.368.237.000 5.282.255.159.000 0,09757 1 5,04 0,1983 0,046264

15 NISP 2010 4.532.506.000.000 44.474.822.000.000 0,10191 1 29,01 0,0345 0,029213

16 PNBN 2010 12.239.609.000.000 108.947.955.000.000 0,11234 1 21,83 0,0458 0,032383

17 BNLI 2010 7.917.273.000.000 73.813.440.000.000 0,10726 1 13,47 0,0742 0,038705

18 BBRI 2010 36.673.110.000.000 404.285.602.000.000 0,09071 1 4,81 0,2079 0,039292

19 BSWD 2010 318.715.237.151 1.570.331.769.489 0,20296 1 14,01 0,0714 0,052611

20 BVIC 2010 742.662.611.000 10.304.852.773.000 0,07207 1 4,81 0,2079 0,062830

21 INPC 2011 1.154.341.094.724 19.185.436.308.366 0,06017 1 8,17 0,1224 0,047402

22 BBKP 2011 4.374.094.000.000 57.183.463.000.000 0,07649 1 5,33 0,1875 0,049039

23 BNBA 2011 476.131.107.583 2.963.148.453.513 0,16068 1 6,57 0,1523 0,054450

24 BACA 2011 608.788.000.000 4.694.939.000.000 0,12967 1 23,86 0,0419 0,052968

25 BBCA 2011 42.027.340.000.000 381.908.353.000.000 0,11005 1 17,05 0,0587 0,022533

26 BNGA 2011 18.369.491.000.000 166.801.130.000.000 0,11013 1 9,62 0,1039 0,041213

27 BDMN 2011 25.836.501.000.000 141.934.432.000.000 0,18203 1 10,41 0,0961 0,049277

28 BEKS 2011 463.241.000.000 5.993.039.000.000 0,0773 1 -5,02 -0,1990 0,036712

29 SDRA 2011 473.174.000.000 5.085.762.000.000 0,09304 1 5,26 0,1900 0,056180

30 BABP 2011 623.093.081.000 7.299.826.427.000 0,08536 1 -5,52 -0,1811 0,062662

31 BNII 2011 7.954.003.000.000 94.919.111.000.000 0,0838 1 34,67 0,0288 0,030545

32 BKSW 2011 892.573.000.000 3.593.817.000.000 0,24836 1 24,43 0,0409 0,024680

33 BMRI 2011 62.654.408.000.000 551.891.704.000.000 0,11353 1 11,11 0,0900 0,032448

34 MAYA 2011 1.663.595.794.000 12.951.201.230.000 0,12845 1 22,93 0,0436 0,046577

35 MEGA 2011 4.876.388.000.000 61.909.027.000.000 0,07877 1 5,29 0,1891 0,051061

36 BBNI 2011 37.843.024.000.000 299.058.161.000.000 0,12654 1 10,88 0,0919 0,031142

37 BBNP 2011 582.910.554.000 6.572.646.723.000 0,08869 1 7,30 0,1370 0,048156

E re

38 NISP 2011 6.590.379.000.000 59.834.397.000.000 0,11014 1 9,52 0,1051 0,035729

39 PNBN 2011 15.888.131.000.000 124.754.179.000.000 0,12736 1 10,27 0,0974 0,312093

40 BNLI 2011 9.136.208.000.000 101.324.002.000.000 0,09017 1 10,17 0,0983 0,058106

41 BBRI 2011 49.820.329.000.000 469.899.284.000.000 0,10602 1 9,51 0,1051 0,034664

42 BSWD 2011 346.488.323.715 2.080.427.739.215 0,16655 1 10,63 0,0941 0,044710

43 BTPN 2011 5.617.198.000.000 46.651.141.000.000 0,12041 1 13,75 0,0727 0,056690

44 BVIC 2011 1.212.113.645.000 11.802.562.942.000 0,1027 1 3,52 0,2841 0,074244

45 MCOR 2011 557.634.000.000 6.452.794.000.000 0,08642 1 18,55 0,0539 0,039334

46 AGRO 2012 317.924.556.000 4.040.140.235.000 0,07869 1 15,08 0,0663 0,026428

47 INPC 2012 1.937.327.000.000 20.558.770.000.000 0,09423 1 14,94 0,0669 0,022917

48 BBKP 2012 4.996.742.000.000 65.689.830.000.000 0,07607 1 5,33 0,1876 0,046235

49 BNBA 2012 522.505.346.903 3.483.516.588.857 0,14999 1 5,87 0,1704 0,052024

50 BACA 2012 657.788.000.000 5.666.177.000.000 0,11609 1 10,45 0,0957 0,047355

51 BBCA 2012 51.897.942.000.000 442.994.197.000.000 0,11715 1 18,39 0,0544 0,020145

52 BNGA 2012 22.651.912.000.000 197.412.481.000.000 0,11474 1 6,53 0,1531 0,041700

53 BDMN 2012 28.733.311.000.000 155.791.308.000.000 0,18443 1 13,09 0,0764 0,042686

54 BEKS 2012 654.184.000.000 7.682.938.000.000 0,08515 1 25,19 0,0397 0,047682

55 SDRA 2012 537.907.000.000 7.621.309.000.000 0,07058 1 11,93 0,0838 0,041845

56 BABP 2012 713.839.761.000 7.433.803.459.000 0,09603 1 809,63 0,0012 0,007800

57 BNII 2012 9.667.493.000.000 115.772.908.000.000 0,0835 1 18,06 0,0554 0,030341

58 BKSW 2012 863.068.000.000 4.644.654.000.000 0,18582 1 -51,87 -0,0193 0,036742

59 BMRI 2012 76.532.865.000.000 635.618.708.000.000 0,12041 1 10,40 0,0962 0,030071

60 MAYA 2012 1.845.739.034.000 17.166.551.873.000 0,10752 1 29,51 0,0339 0,039510

61 MEGA 2012 6.262.821.000.000 65.219.108.000.000 0,09603 1 4,21 0,2374 0,052987

62 BBNI 2012 43.525.291.000.000 333.303.506.000.000 0,13059 1 9,02 0,1109 0,031695

63 BBNP 2012 661.259.661.000 8.212.208.488.000 0,08052 1 5,90 0,1694 0,045034

64 NISP 2012 8.951.476.000.000 79.141.737.000.000 0,11311 1 12,38 0,0808 0,031452

65 PNBN 2012 17.647.765.000.000 148.792.615.000.000 0,11861 1 7,20 0,1389 0,046795

66 BNLI 2012 12.495.534.000.000 131.798.595.000.000 0,09481 1 8,54 0,1171 0,035172

67 BBRI 2012 64.881.779.000.000 551.336.790.000.000 0,11768 1 8,05 0,1242 0,033268

68 BSWD 2012 373.769.087.120 2.540.740.993.910 0,14711 1 24,62 0,0406 0,037087

69 BTPN 2012 7.733.927.000.000 59.090.132.000.000 0,13088 1 14,79 0,0676 0,052265

70 BVIC 2012 1.469.192.278.000 14.352.840.454.000 0,10236 1 3,57 0,2804 0,072848

71 MCOR 2012 755.665.000.000 6.495.246.000.000 0,11634 1 7,49 0,1335 0,052887

72 AGRO 2013 836.906.513.000 5.124.070.015.000 0,16333 1 11,56 0,0865 0,042079

73 INPC 2013 2.611.823.000.000 21.188.582.000.000 0,12327 1 5,27 0,1897 0,057598

74 BBKP 2013 6.213.369.000.000 69.437.663.000.000 0,08948 1 5,01 0,1996 0,057396

75 BNBA 2013 564.402.771.361 4.045.672.277.612 0,13951 1 6,00 0,1666 0,055821

76 BACA 2013 906.390.000.000 7.139.276.000.000 0,12696 1 5,96 0,1678 0,057773

77 BBCA 2013 63.966.678.000.000 496.304.573.000.000 0,12889 1 16,11 0,0621 0,020661

78 BNGA 2013 25.886.687.000.000 218.866.409.000.000 0,11828 1 5,40 0,1852 0,047990

79 BDMN 2013 31.552.983.000.000 184.237.348.000.000 0,17126 1 8,95 0,1117 0,046073

80 BEKS 2013 717.916.000.000 9.003.124.000.000 0,07974 1 9,38 0,1066 0,076121

81 SDRA 2013 577.820.000.000 8.230.842.000.000 0,0702 1 16,33 0,0612 0,050592

82 BABP 2013 763.877.334.000 8.165.865.135.000 0,09355 1 -8,08 -0,1238 0,046191

83 BNII 2013 12.408.401.000.000 140.546.751.000.000 0,08829 1 11,64 0,0859 0,096753

84 BKSW 2013 1.513.028.000.000 11.047.615.000.000 0,13696 1 633,70 0,0016 0,016672

85 BMRI 2013 88.790.596.000.000 733.099.762.000.000 0,12112 1 9,08 0,1101 0,031940

86 MAYA 2013 2.412.324.121.000 24.015.571.540.000 0,10045 1 23,65 0,0423 0,043656

87 MEGA 2013 6.118.505.000.000 66.475.698.000.000 0,09204 1 26,54 0,0377 0,030542

88 BBNI 2013 47.683.505.000.000 386.654.815.000.000 0,12332 1 7,55 0,1324 0,031682

89 BBNP 2013 1.052.398.335.000 9.985.735.803.000 0,10539 1 8,16 0,1226 0,048209

90 NISP 2013 13.496.552.000.000 97.524.537.000.000 0,13839 1 9,54 0,1048 0,043294

91 PNBN 2013 19.958.433.000.000 164.055.578.000.000 0,12166 1 7,03 0,1422 0,050049

92 BNLI 2013 14.126.644.000.000 165.833.922.000.000 0,08519 1 7,64 0,1308 0,039291

93 BBRI 2013 79.327.422.000.000 626.182.926.000.000 0,12668 1 7,76 0,1289 0,035089

94 BSWD 2013 454.861.542.163 3.601.335.866.618 0,1263 1 6,92 0,1444 0,046096

95 BBTN 2013 11.556.753.000.000 131.169.730.000.000 0,08811 1 5,46 0,1831 0,044669

96 BTPN 2013 9.907.865.000.000 69.664.873.000.000 0,14222 1 11,78 0,0849 0,053597

97 BVIC 2013 1.644.776.036.000 19.171.351.935.000 0,08579 1 3,03 0,3302 0,074956

98 MCOR 2013 1.035.379.000.000 7.917.214.000.000 0,13078 1 7,02 0,1425 0,048720

99 AGRO 2014 904.021.593.000 6.385.191.484.000 0,14158 1 12,19 0,0820 0,050199

100 INPC 2014 2.719.276.000.000 23.453.347.000.000 0,11594 1 9,35 0,1070 0,046738

101 BBKP 2014 6.821.480.000.000 79.051.268.000.000 0,08629 1 9,41 0,1063 0,052914

102 BNBA 2014 602.139.607.690 5.155.422.644.599 0,1168 1 6,81 0,1468 0,060640

103 BACA 2014 974.193.000.000 9.251.776.000.000 0,1053 1 7,97 0,1254 0,059664

104 BBCA 2014 77.920.617.000.000 552.423.892.000.000 0,14105 1 19,26 0,0519 0,024248

105 BNGA 2014 28.447.694.000.000 233.162.423.000.000 0,12201 1 8,96 0,1116 0,045419

106 BDMN 2014 33.017.524.000.000 195.708.593.000.000 0,16871 1 16,66 0,0600 0,046048

107 BEKS 2014 636.146.000.000 9.044.046.000.000 0,07034 1 -7,22 -0,1385 0,106216

108 SDRA 2014 3.904.265.000.000 16.432.776.000.000 0,23759 1 23,85 0,0419 0,011575

109 BABP 2014 1.234.569.000.000 9.430.264.000.000 0,13092 1 (14,99) -0,0667 0,059172

110 BNII 2014 14.650.051.000.000 143.318.466.000.000 0,10222 1 17,84 0,0560 0,044401

111 BKSW 2014 2.280.924.000.000 20.839.018.000.000 0,10945 1 25,24 0,0396 0,033506

112 BMRI 2014 104.844.562.000.000 855.039.673.000.000 0,12262 1 11,65 0,0858 0,032355

113 MAYA 2014 2.852.233.795.000 36.173.590.792.000 0,07885 1 14,30 0,0699 0,055293

114 MEGA 2014 6.956.675.000.000 66.647.891.000.000 0,10438 1 22,67 0,0441 0,046258

115 BBNI 2014 61.021.308.000.000 416.573.708.000.000 0,14648 1 10,10 0,0990 0,035626

116 BBNP 2014 1.138.101.488.000 9.468.873.488.000 0,12019 1 16,10 0,0621 0,057684

117 NISP 2014 14.907.176.000.000 103.123.179.000.000 0,14456 1 11,71 0,0854 0,042610

118 PNBN 2014 23.228.703.000.000 172.581.667.000.000 0,1346 1 11,91 0,0839 0,051258

119 BNLI 2014 17.094.536.000.000 185.349.861.000.000 0,09223 1 11,11 0,0900 0,047718

120 BSIM 2014 3.160.482.000.000 21.259.549.000.000 0,14866 1 28,63 0,0349 0,034462

121 BBRI 2014 97.737.429.000.000 801.955.021.000.000 0,12187 1 11,27 0,0887 0,034018

122 BSWD 2014 560.587.547.047 5.199.184.618.629 0,10782 1 8,99 0,1112 0,050332

123 BBTN 2014 12.206.406.000.000 144.575.961.000.000 0,08443 1 10,99 0,0910 0,044277

124 BTPN 2014 12.060.534.000.000 72.810.434.000.000 0,16564 1 12,45 0,0803 0,066755

125 BVIC 2014 1.759.828.875.000 20.194.451.970.000 0,08714 1 7,87 0,1271 0,084021

126 MCOR 2014 1.220.139.000.000 9.769.591.000.000 0,12489 1 22,92 0,0436 0,051098

127 BJBR 2014 7.083.607.000.000 75.836.537.000.000 0,09341 1 6,34 0,1577 0,059187

No KODE TAHUN Invested Capital WACC NOPAT CAPITAL CHARGE

1 INPC 2010 17.049.260.651.224 0,04395655 749.426.669.964,93 1.001.919.181.325 749.426.669.964,93 252.492.511.360,069

2 BBKP 2010 47.387.346.000.000 0,040992063 1.942.505.051.050,49 2.528.700.000.000 1.942.505.051.050,49 586.194.948.949,511

3 BNBA 2010 2.655.599.147.886 0,044466176 118.084.339.042,47 138.310.258.591 118.084.339.042,47 20.225.919.548,530

4 BBCA 2010 323.925.732.000.000 0,025084524 8.125.522.762.364,42 16.203.047.000.000 8.125.522.762.364,42 8.077.524.237.635,580

5 BNGA 2010 143.192.134.000.000 0,032330957 4.629.538.741.980,70 7.684.690.000.000 4.629.538.741.980,70 3.055.151.258.019,300

6 BDMN 2010 117.864.312.000.000 0,038696879 4.560.981.023.320,93 7.493.056.000.000 4.560.981.023.320,93 2.932.074.976.679,070

7 BEKS 2010 1.558.504.000.000 0,040525703 63.159.469.523,18 (12.551.000.000) 63.159.469.523,18 (75.710.469.523,176)

8 SDRA 2010 3.238.878.255.291 0,053471994 173.189.279.526,51 241.157.453.649 173.189.279.526,51 67.968.174.122,486

9 BABP 2010 8.649.757.213.000 0,036502702 315.739.511.697,30 447.203.783.000 315.739.511.697,30 131.464.271.302,697

10 BNII 2010 75.057.600.000.000 0,027247466 2.045.129.398.633,89 3.385.798.000.000 2.045.129.398.633,89 1.340.668.601.366,110

11 BKSW 2010 2.584.877.070.739 0,014387257 37.189.290.036,21 121.486.623.538 37.189.290.036,21 84.297.333.501,788

12 BMRI 2010 447.838.525.000.000 0,028644196 12.827.974.493.716,70 23.782.267.000.000 12.827.974.493.716,70 10.954.292.506.283,300

13 BBNI 2010 248.368.502.000.000 0,024222307 6.016.058.095.387,17 11.218.386.000.000 6.016.058.095.387,17 5.202.327.904.612,830

14 BBNP 2010 5.273.597.705.000 0,046263533 243.975.258.847,69 251.929.292.000 243.975.258.847,69 7.954.033.152,309

15 NISP 2010 44.424.294.000.000 0,029212541 1.297.746.527.326,05 1.846.141.000.000 1.297.746.527.326,05 548.394.472.673,950

16 PNBN 2010 108.811.650.000.000 0,032383066 3.523.654.829.207,23 5.239.418.000.000 3.523.654.829.207,23 1.715.763.170.792,770

17 BNLI 2010 73.607.481.000.000 0,03870526 2.848.996.696.658,44 3.794.767.000.000 2.848.996.696.658,44 945.770.303.341,559

18 BBRI 2010 402.354.679.000.000 0,0392921 15.809.360.261.615,70 23.198.944.000.000 15.809.360.261.615,70 7.389.583.738.384,270

19 BSWD 2010 1.568.111.795.598 0,052610913 82.499.792.677 117.085.877.043 82.499.792.677 34.586.084.366

20 BVIC 2010 10.265.581.031.000 0,062829952 644.985.959.613,65 714.578.638.000 644.985.959.613,65 69.592.678.386,348

21 INPC 2011 19.170.041.039.131 0,047401864 908.695.674.735,46 1.062.167.398.853 908.695.674.735,46 153.471.724.117,542

22 BBKP 2011 57.108.519.000.000 0,04903864 2.800.524.112.567,77 3.257.668.000.000 2.800.524.112.567,77 457.143.887.432,225

23 BNBA 2011 2.954.335.650.875 0,054450455 160.864.920.854,51 161.472.097.303 160.864.920.854,51 607.176.448,487

24 BACA 2011 4.683.673.000.000 0,052967707 248.083.419.518,58 303.168.000.000 248.083.419.518,58 55.084.580.481,423

25 BBCA 2011 380.760.745.000.000 0,022532965 8.579.668.422.264,03 18.547.955.000.000 8.579.668.422.264,03 9.968.286.577.735,970

26 BNGA 2011 166.483.113.000.000 0,041212949 6.861.260.107.012,65 10.041.424.000.000 6.861.260.107.012,65 3.180.163.892.987,350

27 BDMN 2011 141.709.121.000.000 0,049276856 6.982.979.887.027,84 9.482.423.000.000 6.982.979.887.027,84 2.499.443.112.972,160

28 BEKS 2011 5.982.054.000.000 0,036711896 219.612.545.223,69 126.198.000.000 219.612.545.223,69 (93.414.545.223,693)

29 SDRA 2011 5.079.516.000.000 0,056180432 285.369.404.618,99 354.945.000.000 285.369.404.618,99 69.575.595.381,014

30 BABP 2011 7.292.827.626.000 0,062661859 456.982.134.611,85 365.539.962.000 456.982.134.611,85 (91.442.172.611,854)

31 BNII 2011 94.813.436.000.000 0,030545012 2.896.077.560.552,72 4.591.068.000.000 2.896.077.560.552,72 1.694.990.439.447,280

32 BKSW 2011 3.589.042.000.000 0,024679849 88.577.012.989,15 137.367.000.000 88.577.012.989,15 48.789.987.010,855

33 BMRI 2011 513.272.421.000.000 0,032448198 16.654.765.104.792,90 28.649.922.000.000 16.654.765.104.792,90 11.995.156.895.207,100

34 MAYA 2011 12.898.782.304.000 0,046577492 600.792.929.392,30 885.382.090.000 600.792.929.392,30 284.589.160.607,697

35 MEGA 2011 61.849.946.000.000 0,051061103 3.158.126.439.772,21 3.558.536.000.000 3.158.126.439.772,21 400.409.560.227,785

36 BBNI 2011 298.913.140.000.000 0,031141987 9.308.749.135.219,94 13.304.200.000.000 9.308.749.135.219,94 3.995.450.864.780,060

37 BBNP 2011 6.562.518.795.000 0,048155576 316.021.871.403,39 386.787.706.000 316.021.871.403,39 70.765.834.596,615

38 NISP 2011 59.768.863.000.000 0,035728929 2.135.477.469.817,39 2.684.378.000.000 2.135.477.469.817,39 548.900.530.182,612

39 PNBN 2011 124.485.553.000.000 0,312093097 38.851.081.804.605,20 51.882.205.000.000 38.851.081.804.605,20 13.031.123.195.394,800

40 BNLI 2011 101.185.609.000.000 0,058105927 5.879.483.611.152,48 5.123.553.000.000 5.879.483.611.152,48 (755.930.611.152,482)

41 BBRI 2011 468.793.287.000.000 0,034663501 16.250.016.596.808,40 28.825.268.000.000 16.250.016.596.808,40 12.575.251.403.191,600

42 BSWD 2011 2.075.210.727.995 0,044710098 92.782.875.233,37 129.199.596.933 92.782.875.233,37 36.416.721.699,635

43 BTPN 2011 46.651.141.000.000 0,056689867 2.644.646.987.257,27 4.229.768.000.000 2.644.646.987.257,27 1.585.121.012.742,730

Capital Charge EVA

44 BVIC 2011 11.763.386.915.000 0,074244229 873.363.593.815,52 866.476.264.000 873.363.593.815,52 (6.887.329.815,515)

45 MCOR 2011 6.445.513.000.000 0,039334008 253.527.860.612,59 335.104.000.000 253.527.860.612,59 81.576.139.387,411

46 AGRO 2012 4.020.727.409.000 0,026427865 106.259.241.965,28 166.577.323.000 106.259.241.965,28 60.318.081.034,721

47 INPC 2012 20.548.138.000.000 0,022916661 470.894.708.977,08 530.942.000.000 470.894.708.977,08 60.047.291.022,918

48 BBKP 2012 65.605.329.000.000 0,046234525 3.033.231.206.222,58 3.499.394.000.000 3.033.231.206.222,58 466.162.793.777,417

49 BNBA 2012 3.482.913.931.955 0,052024093 181.195.439.809,50 182.146.915.079 181.195.439.809,50 951.475.269,504

50 BACA 2012 5.651.511.000.000 0,047354698 267.625.593.865,21 317.025.000.000 267.625.593.865,21 49.399.406.134,794

51 BBCA 2012 442.777.583.000.000 0,020145048 8.919.775.592.641,92 19.365.627.000.000 8.919.775.592.641,92 10.445.851.407.358,100

52 BNGA 2012 197.040.804.000.000 0,04169995 8.216.591.671.875,83 10.736.213.000.000 8.216.591.671.875,83 2.519.621.328.124,170

53 BDMN 2012 155.487.561.000.000 0,042685775 6.637.107.078.891,70 10.053.321.000.000 6.637.107.078.891,70 3.416.213.921.108,300

54 BEKS 2012 7.665.945.000.000 0,047682258 365.529.570.134,42 542.335.000.000 365.529.570.134,42 176.805.429.865,576

55 SDRA 2012 7.601.868.000.000 0,041844687 318.097.789.502,65 488.343.000.000 318.097.789.502,65 170.245.210.497,347

56 BABP 2012 7.427.790.805.000 0,007799868 57.935.787.062,20 332.153.854.000 57.935.787.062,20 274.218.066.938

57 BNII 2012 115.565.776.000.000 0,030340975 3.506.378.286.363,50 5.379.969.000.000 3.506.378.286.363,50 1.873.590.713.637

58 BKSW 2012 4.644.629.000.000 0,036741607 170.651.132.382,29 134.351.000.000 170.651.132.382,29 (36.300.132.382)

59 BMRI 2012 632.956.287.000.000 0,030071343 19.033.845.391.997,20 31.063.468.000.000 19.033.845.391.997,20 12.029.622.608.003

60 MAYA 2012 17.117.841.093.000 0,039509653 676.319.962.551,00 1.084.434.510.000 676.319.962.551,00 408.114.547.449

61 MEGA 2012 65.200.853.000.000 0,052987478 3.454.828.771.432,40 3.616.349.000.000 3.454.828.771.432,40 161.520.228.568

62 BBNI 2012 333.061.123.000.000 0,031694814 10.556.310.211.731,80 14.293.886.000.000 10.556.310.211.731,80 3.737.575.788.268

63 BBNP 2012 8.197.955.255.000 0,045034124 369.187.730.599,85 432.937.409.000 369.187.730.599,85 63.749.678.400

64 NISP 2012 79.043.887.000.000 0,031451971 2.486.086.063.853,47 3.273.611.000.000 2.486.086.063.853,47 787.524.936.147

65 PNBN 2012 148.537.828.000.000 0,04679478 6.950.794.920.038,83 8.303.325.000.000 6.950.794.920.038,83 1.352.530.079.961

66 BNLI 2012 131.697.828.000.000 0,035171985 4.632.074.042.514,14 5.745.588.000.000 4.632.074.042.514,14 1.113.513.957.486

67 BBRI 2012 550.441.095.000.000 0,033267578 18.311.841.852.293,60 31.814.035.000.000 18.311.841.852.293,60 13.502.193.147.706

68 BSWD 2012 2.535.278.342.373 0,037087296 94.026.618.136,43 161.247.204.689 94.026.618.136,43 67.220.586.553

69 BTPN 2012 58.815.832.000.000 0,052265408 3.074.033.466.094,15 5.200.844.000.000 3.074.033.466.094,15 2.126.810.533.906

70 BVIC 2012 14.308.568.940.000 0,072848391 1.042.356.219.345,00 984.089.317.000 1.042.356.219.345,00 (58.266.902.345)

71 MCOR 2012 6.474.465.000.000 0,052887474 342.418.101.588,82 424.218.000.000 342.418.101.588,82 81.799.898.411

72 AGRO 2013 5.113.603.051.000 0,042078616 215.173.339.163,36 247.921.471.000 215.173.339.163,36 32.748.131.837

73 INPC 2013 21.166.772.000.000 0,057598178 1.219.167.500.863,00 1.168.041.000.000 1.219.167.500.863,00 (51.126.500.863)

74 BBKP 2013 69.330.595.000.000 0,057396255 3.979.316.482.191,72 4.440.805.000.000 3.979.316.482.191,72 461.488.517.808

75 BNBA 2013 4.032.734.465.359 0,055821065 225.111.532.990,34 241.109.718.543 225.111.532.990,34 15.998.185.553

76 BACA 2013 7.119.655.000.000 0,057772737 411.321.952.573,91 415.319.000.000 411.321.952.573,91 3.997.047.426

77 BBCA 2013 496.028.556.000.000 0,020660797 10.248.345.528.040,10 22.108.248.000.000 10.248.345.528.040,10 11.859.902.471.960

78 BNGA 2013 218.415.213.000.000 0,047989671 10.481.674.268.997,20 12.045.663.000.000 10.481.674.268.997,20 1.563.988.731.003

79 BDMN 2013 184.003.217.000.000 0,046072783 8.477.540.236.492,66 10.759.069.000.000 8.477.540.236.492,66 2.281.528.763.507

80 BEKS 2013 8.954.515.000.000 0,076120633 681.623.352.775,61 744.029.000.000 681.623.352.775,61 62.405.647.224

81 SDRA 2013 8.215.947.000.000 0,050592452 415.664.907.349,26 641.596.000.000 415.664.907.349,26 225.931.092.651

82 BABP 2013 8.157.932.173.000 0,046191063 376.823.555.636,10 302.285.419.000 376.823.555.636,10 (74.538.136.636)

83 BNII 2013 140.291.946.000.000 0,096752532 13.573.601.027.235,50 19.002.532.000.000 13.573.601.027.235,50 5.428.930.972.765

84 BKSW 2013 11.019.589.000.000 0,01667234 183.722.338.013,33 278.849.000.000 183.722.338.013,33 95.126.661.987

85 BMRI 2013 730.972.898.000.000 0,031940351 23.347.531.234.747,40 36.262.150.000.000 23.347.531.234.747,40 12.914.618.765.253

86 MAYA 2013 23.927.067.877.000 0,043655895 1.044.557.551.903,81 1.636.996.191.000 1.044.557.551.903,81 592.438.639.096

87 MEGA 2013 66.471.194.000.000 0,030542402 2.030.189.928.543,98 2.694.166.000.000 2.030.189.928.543,98 663.976.071.456

88 BBNI 2013 386.330.858.000.000 0,031681739 12.239.633.377.550,50 16.450.368.000.000 12.239.633.377.550,50 4.210.734.622.450

89 BBNP 2013 9.965.330.686.000 0,048209225 480.420.870.629,30 580.526.876.000 480.420.870.629,30 100.106.005.371

90 NISP 2013 97.395.571.000.000 0,04329408 4.216.651.642.119,02 4.152.578.000.000 4.216.651.642.119,02 (64.073.642.119)

91 PNBN 2013 163.786.495.000.000 0,050049008 8.197.351.653.120,69 9.574.545.000.000 8.197.351.653.120,69 1.377.193.346.879

92 BNLI 2013 165.822.922.000.000 0,039290988 6.515.346.397.576,57 7.950.239.000.000 6.515.346.397.576,57 1.434.892.602.423

93 BBRI 2013 624.916.908.000.000 0,035088749 21.927.552.834.021,10 36.709.143.000.000 21.927.552.834.021,10 14.781.590.165.979

94 BSWD 2013 3.592.650.477.235 0,046096077 165.607.091.986,98 216.371.818.025 165.607.091.986,98 50.764.726.038

95 BBTN 2013 131.016.953.000.000 0,044669283 5.852.433.318.349,55 6.691.715.000.000 5.852.433.318.349,55 839.281.681.650

96 BTPN 2013 69.330.612.000.000 0,053597321 3.715.935.088.583,97 6.025.710.000.000 3.715.935.088.583,97 2.309.774.911.416

97 BVIC 2013 19.132.002.054.000 0,074955879 1.434.056.025.772,67 1.386.455.819.000 1.434.056.025.772,67 (47.600.206.773)

98 MCOR 2013 7.905.602.000.000 0,0487201 385.161.723.157,00 439.343.000.000 385.161.723.157,00 54.181.276.843

99 AGRO 2014 6.375.666.802.000 0,0502 320.050.498.080,55 401.153.307.000 320.050.498.080,55 81.102.808.919,446

100 INPC 2014 23.429.596.000.000 0,0467 1.095.051.885.096,11 1.405.230.000.000 1.095.051.885.096,11 310.178.114.903,892

101 BBKP 2014 78.930.848.000.000 0,0529 4.176.516.943.116,53 5.346.863.000.000 4.176.516.943.116,53 1.170.346.056.883,470

102 BNBA 2014 5.143.782.465.722 0,0606 311.916.918.010,57 356.984.619.956 311.916.918.010,57 45.067.701.945,435

103 BACA 2014 9.232.897.000.000 0,0597 550.869.832.669,24 644.833.000.000 550.869.832.669,24 93.963.167.330,763

104 BBCA 2014 552.172.074.000.000 0,0242 13.388.920.715.292,00 28.256.232.000.000 13.388.920.715.292,00 14.867.311.284.708,000

105 BNGA 2014 232.834.394.000.000 0,0454 10.575.049.629.698,50 12.467.229.000.000 10.575.049.629.698,50 1.892.179.370.301,510

106 BDMN 2014 195.524.958.000.000 0,0460 9.003.579.013.868,86 11.994.311.000.000 9.003.579.013.868,86 2.990.731.986.131,140

107 BEKS 2014 9.022.053.000.000 0,1062 958.287.545.117,82 756.408.000.000 958.287.545.117,82 (201.879.545.117,824)

108 SDRA 2014 16.406.884.000.000 0,0116 189.904.405.015,21 174.325.000.000 189.904.405.015,21 (15.579.405.015,212)

109 BABP 2014 9.419.276.000.000 0,0592 557.357.175.759,01 469.867.000.000 557.357.175.759,01 (87.490.175.759,013)

110 BNII 2014 143.145.488.000.000 0,0444 6.355.790.876.717,37 8.180.446.000.000 6.355.790.876.717,37 1.824.655.123.282,630

111 BKSW 2014 20.818.616.000.000 0,0335 697.554.745.831,45 935.336.000.000 697.554.745.831,45 237.781.254.168,555

112 BMRI 2014 853.164.532.000.000 0,0324 27.603.993.778.296,20 44.160.301.000.000 27.603.993.778.296,20 16.556.307.221.703,800

113 MAYA 2014 36.088.118.040.000 0,0553 1.995.432.762.651,77 2.834.839.120.000 1.995.432.762.651,77 839.406.357.348,226

114 MEGA 2014 66.642.554.000.000 0,0463 3.082.723.379.304,79 3.832.861.000.000 3.082.723.379.304,79 750.137.620.695,209

115 BBNI 2014 416.256.145.000.000 0,0356 14.829.617.187.473,90 21.818.020.000.000 14.829.617.187.473,90 6.988.402.812.526,060

116 BBNP 2014 9.452.192.291.000 0,0577 545.243.150.590,37 739.110.380.000 545.243.150.590,37 193.867.229.409,634

117 NISP 2014 102.940.521.000.000 0,0426 4.386.322.204.342,88 5.495.037.000.000 4.386.322.204.342,88 1.108.714.795.657,120

118 PNBN 2014 172.281.103.000.000 0,0513 8.830.836.436.185,29 11.867.233.000.000 8.830.836.436.185,29 3.036.396.563.814,710

119 BNLI 2014 185.346.681.000.000 0,0477 8.844.285.906.575,94 11.006.473.000.000 8.844.285.906.575,94 2.162.187.093.424,060

120 BSIM 2014 21.231.325.000.000 0,0345 731.683.305.577,45 961.812.000.000 731.683.305.577,45 230.128.694.422,554

121 BBRI 2014 801.895.216.000.000 0,0340 27.279.250.185.359,50 47.933.648.000.000 27.279.250.185.359,50 20.654.397.814.640,500

122 BSWD 2014 5.189.038.956.313 0,0503 261.172.283.698,88 372.840.661.213 261.172.283.698,88 111.668.377.514,119

123 BBTN 2014 144.423.539.000.000 0,0443 6.394.595.439.544,25 8.458.339.000.000 6.394.595.439.544,25 2.063.743.560.455,750

124 BTPN 2014 72.628.718.000.000 0,0668 4.848.303.272.427,17 7.121.403.000.000 4.848.303.272.427,17 2.273.099.727.572,830

125 BVIC 2014 20.161.716.433.000 0,0840 1.693.999.695.704,31 1.799.378.488.000 1.693.999.695.704,31 105.378.792.295,693

126 MCOR 2014 9.756.352.000.000 0,0511 498.528.089.658,29 655.473.000.000 498.528.089.658,29 156.944.910.341,709

127 BJBR 2014 75.730.786.000.000 0,0592 4.482.265.089.159,87 5.450.257.000.000 4.482.265.089.159,87 967.991.910.840,128

Lampiran 3: Perhitungan Return On Asset

No KODE TAHUN Nama Perusahaan Satuan LSP Total aset t Satuan Total aset t-1 rata - rata total aset ROA1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 117.551.090.255 17.063.094.176.282 utuh 15.432.373.579.647 16.247.733.877.965 0,00723

2 BBKP 2010 Bank Bukopin Tbk. jt 667.065 47.489.366 jt 37.173.318 42.331.342 0,01576

3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 36.547.690.305 2.661.051.689.702 utuh 2.403.186.094.861 2.532.118.892.282 0,01443

4 BBCA 2010 Bank Central Asia Tbk. jt 10.653.269 324.419.069 jt 282.392.294 303.405.682 0,03511

5 BNGA 2010 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 3.389.504 143.652.852 jt 107.104.274 125.378.563 0,02703

6 BDMN 2010 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 4.001.531 118.206.573 jt 98.597.953 108.402.263 0,03691

7 BEKS 2010 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt (166.312) 1.561.622 jt 1.425.576 1.493.599 -0,11135

8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 81.604.122.693 3.245.762.792.900 utuh 2.403.695.698.642 2.824.729.245.771 0,02889

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 17.535.120 8.659.899.122 ribuan 7.005.700.199 7.832.799.661 0,00224

10 BNII 2010 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 789.736 75.130.433 jt 60.965.774 68.048.104 0,01161

11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 4.058.239.441 2.589.915.470.255 utuh 2.347.790.899.433 2.468.853.184.844 0,00164

12 BMRI 2010 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 13.972.162 449.774.551 jt 394.616.604 422.195.578 0,03309

13 BBNI 2010 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 5.485.460 248.580.529 jt 227.496.967 238.038.748 0,02304

14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 63.194.158 5.282.255.159 ribuan 3.896.398.568 4.589.326.864 0,01377

15 NISP 2010 Bank OCBC NISP Tbk. jt 428.316 44.474.822 jt 37.052.596 40.763.709 0,01051

16 PNBN 2010 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 1.897.611 108.947.955 jt 77.857.418 93.402.687 0,02032

17 BNLI 2010 Bank Permata Tbk. jt 1.238.133 73.813.440 jt 56.009.953 64.911.697 0,01907

18 BBRI 2010 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 14.908.230 404.285.602 JT 316.947.029 360.616.316 0,04134

19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 48.067.101.918 1.570.331.769.489 utuh 1.537.377.763.659 1.553.854.766.574 0,03093

20 BVIC 2010 Bank Victoria International Tbk. ribuan 131.657.475 10.304.852.773 ribuan 7.359.018.223 8.831.935.498 0,01491

21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 125.738.760.025 19.185.436.308.366 utuh 17.063.094.176.282 18.124.265.242.324 0,00694



24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 34.310.000.000 4.694.939.000.000 ribuan 4.399.404.518.000 4.547.171.759.000 0,00755





29 SDRA 2011 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 121.807.000.000 5.085.762.000.000 utuh 3.245.762.792.900 4.165.762.396.450 0,02924

30 BABP 2011 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan (125.002.112) 7.299.826.427 ribuan 8.659.899.122 7.979.862.775 -0,01566


32 BKSW 2011 Bank Kesawan Tbk. jt 15.550.000.000 3.593.817.000.000 utuh 2.589.915.470.255 3.091.866.235.128 0,00503


34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 230.477.282 12.951.201.230 ribuan 10.102.287.635 11.526.744.433 0,02000

35 MEGA 2011 Bank Mega Tbk. jt 1.191.316 61.909.027 jt 51.596.960 56.752.994 0,02099



38 NISP 2011 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1.005.875 59.834.397 jt 44.474.822 52.154.610 0,01929



41 BBRI 2011 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 18.755.880 469.899.284 jt 404.285.602 437.092.443 0,04291


43 BTPN 2011 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 1.771.620 46.651.141 jt 34.522.573 40.586.857 0,04365


45 MCOR 2011 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 48.375 6.452.794 jt 4.354.460 5.403.627 0,00895

46 AGRO 2012 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 51.471.054 4.040.140.235 ribuan 3.481.155.340 3.760.647.788 0,01369

47 INPC 2012 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 49.697.000.000 20.558.770.000.000 utuh 19.185.436.308.366 19.872.103.154.183 0,00250

48 BBKP 2012 Bank Bukopin Tbk. jt 1.059.370 65.689.830 jt 57.183.463 61.436.647 0,01724


50 BACA 2012 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 62.561 5.666.177 jt 4.694.939 5.180.558 0,01208




54 BEKS 2012 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 68.220 7.682.938 jt 5.993.039 6.837.989 0,00998

55 SDRA 2012 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 160.367 7.621.309 jt 5.085.762 6.353.536 0,02524

56 BABP 2012 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 6.010.082 7.433.803.459 ribuan 7.299.826.427 7.366.814.943 0,00082

57 BNII 2012 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 1.695.869 115.772.908 jt 94.919.111 105.346.010 0,01610

58 BKSW 2012 Bank Kesawan Tbk. jt (34.424) 4.644.654 jt 3.593.817 4.119.236 -0,00836



61 MEGA 2012 Bank Mega Tbk. jt 1.566.014 65.219.108 jt 61.909.027 63.564.068 0,02464












73 INPC 2013 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 293.613 21.188.582 jt 20.558.770 20.873.676 0,01407

74 BBKP 2013 Bank Bukopin Tbk. jt 1.193.605 69.457.663 jt 65.689.830 67.573.747 0,01766






80 BEKS 2013 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 102.429 9.003.124 jt 7.682.938 8.343.031 0,01228


82 BABP 2013 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan (66.541.664) 8.165.865.135 ribuan 7.433.803.459 7.799.834.297 -0,00853

83 BNII 2013 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 2.184.224 140.546.751 jt 115.772.908 128.159.830 0,01704

84 BKSW 2013 Bank Kesawan Tbk. jt 5.087 11.047.615 jt 4.644.654 7.846.135 0,00065



87 MEGA 2013 Bank Mega Tbk. jt 632.550 66.475.698 jt 65.219.108 65.847.403 0,00961








95 BBTN 2013 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 2.140.771 131.169.730 jt 111.748.593 121.459.162 0,01763





100 INPC 2014 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 177.777 23.453.347 jt 21.188.582 22.320.965 0,00796









109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt (70.033) 9.430.264 jt 8.165.865 8.798.065 -0,00796


111 BKSW 2014 Bank Kesawan Tbk. jt 161.911 20.839.018 jt 11.047.615 15.943.317 0,01016



114 MEGA 2014 Bank Mega Tbk. jt 697.981 66.647.891 jt 66.475.698 66.561.795 0,01049





119 BNLI 2014 Bank Permata Tbk. JT 2.046.223 185.349.861 jt 165.833.922 175.591.892 0,01165

120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 200.895 21.259.549 jt 17.447.455 19.353.502 0,01038



123 BBTN 2014 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 1.548.172 144.575.961 jt 131.169.730 137.872.846 0,01123




127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 1.438.490 75.836.537 jt 70.958.233 73.397.385 0,01960

Lampiran 3: Perhitungan Capital Adequacy Ratio

No KODE TAHUN Nama Perusahaan Modal bersih ATMR %1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 1.607.288.241.915 11.067.937.280.366 0,1452

2 BBKP 2010 Bank Bukopin Tbk. jt 2.668.385 22.129.345 0,1206

3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 388.719.067.680 1.554.185.438.167 0,2501

4 BBCA 2010 Bank Central Asia Tbk. jt 27.722.168 205.349.477 0,1350

5 BNGA 2010 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 15.783.855 116.721.250 0,1352

6 BDMN 2010 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 15.552.141 96.938.654 0,1604

7 BEKS 2010 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 298.803 756.544 0,3950

8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 387.661.923.555 1.968.587.421.606 0,1969

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 771.577 6.107.455 0,1263

10 BNII 2010 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 7.140.575 56.450.403 0,1265

11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 169.493.130.562 1.580.395.332.209 0,1072

12 BMRI 2010 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 35.654.733 266.846.641 0,1336

13 BBNI 2010 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 29.506.937 158.409.305 0,1863

14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. jt 535.060 4.135.630 0,1294

15 NISP 2010 Bank OCBC NISP Tbk. jt 5.597.245 33.551.643 0,1668

16 PNBN 2010 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 10.793.317 65.078.846 0,1658

17 BNLI 2010 Bank Permata Tbk. jt 8.052.846 57.005.002 0,1413

18 BBRI 2010 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 31.710.589 230.447.032 0,1376

19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 306.375 1.140.421 0,2687

20 BVIC 2010 Bank Victoria International Tbk. ribuan 645.982.109 5.774.950.537 0,1119

21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 1.651.615 13.159.331 0,1255



24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 603.290 2.796.080 0,2158




28 BEKS 2011 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 431.900 3.594.245 0,1202

29 SDRA 2011 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 394.038 2.945.528 0,1338



32 BKSW 2011 Bank Kesawan Tbk. jt 898.454 1.932.689 0,4649


34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 1.514.314 9.382.548 0,1614

35 MEGA 2011 Bank Mega Tbk. jt 4.736.571 39.940.146 0,1186


37 BBNP 2011 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 642.967 4.781.855 0,1345



40 BNLI 2011 Bank Permata Tbk. jt 443.750 2.734.943 0,1623



43 BTPN 2011 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 5.009.906 24.477.205 0,2047

44 BVIC 2011 Bank Victoria International Tbk. ribuan 1.107.333.759 7.450.147.500 0,1486

45 MCOR 2011 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 572.479 4.665.309 0,1227

46 AGRO 2012 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 354.192.967 2.393.132.058 0,1480

47 INPC 2012 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 2.695.768 16.539.984 0,1630
















63 BBNP 2012 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. jt 721.629 5.927.888 0,1217



















82 BABP 2013 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 761.724.000 5.821.343.000 0,1309


84 BKSW 2013 Bank Kesawan Tbk. jt 1.500.350 8.009.889 0,1873





89 BBNP 2013 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. jt 1.132.014 7.187.754 0,1575






95 BBTN 2013 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 10.353.005 66.261.700 0,1562













108 SDRA 2014 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 2.495.542 11.497.416 0,2171

109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt 1.195.676 6.722.419 0,1779







116 BBNP 2014 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. jt 1.199.445 7.224.270 0,1660




120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 2.976.939 16.197.119 0,1838





125 BVIC 2014 Bank Victoria International Tbk. ribuan 2.318.242 12.632.420 0,1835

126 MCOR 2014 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 1.152.179 8.143.268 0,1415

127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 5.759.136 35.818.015 0,1608

Lampiran 4: Perhitungan Non Performing Loan

No KODE TAHUN Nama Perusahaan KKL KD KM Kredit bermasalah TK %1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 104.945.826.841 118.562.712.535 65.308.685.073 288.817.224.449 11.178.851.228.648 0,026

2 BBKP 2010 Bank Bukopin Tbk. jt 89.750 60.886 829.629 980.265 30.173.015 0,032

3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 3.418.735.419 105.981.639 22.847.529.376 26.372.246.434 1.170.144.112.384 0,023

4 BBCA 2010 Bank Central Asia Tbk. jt 123.990 121.030 747.907 992.927 153.923.157 0,006

5 BNGA 2010 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 405.487 276.345 1.924.952 2.606.784 103.621.924 0,025

6 BDMN 2010 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 561.004 954.869 931.134 2.447.007 75.773.522 0,032

7 BEKS 2010 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 3.521 14.133 294.578 312.232 612.751 0,510

8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 10.788.863.164 9.587.816.830 24.780.215.337 45.156.895.331 2.555.781.806.319 0,018

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 14.411.584 25.649.165 225.935.593 265.996.342 6.129.035.939 0,043

10 BNII 2010 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 558.630 195.256 821.410 1.575.296 50.181.865 0,031

11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 788.393.058 7.347.135.265 27.208.276.299 35.343.804.622 1.699.757.414.575 0,021

12 BMRI 2010 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 639.677 302.348 551.858 1.493.883 244.026.984 0,006

13 BBNI 2010 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 517.437 362.953 811.410 1.691.800 136.356.959 0,012

14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 1.796.633 5.231.249 16.021.477 23.049.359 3.657.670.165 0,006

15 NISP 2010 Bank OCBC NISP Tbk. jt 72.117 47.361 440.285 559.763 27.956.914 0,020

16 PNBN 2010 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 633.172 1.215.917 579.780 2.428.869 57.246.019 0,042

17 BNLI 2010 Bank Permata Tbk. jt 123.902 511.192 742.467 1.377.561 52.047.327 0,026

18 BBRI 2010 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 1.044.965 894.169 3.018.631 4.957.765 246.964.238 0,020

19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 10.645.305.374 1.103.667.967 26.342.249.963 38.091.223.304 1.071.643.466.543 0,036

20 BVIC 2010 Bank Victoria International Tbk. ribuan 7.793.745 - - 7.793.745 3.203.330.521 0,002

21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 169.422.511.083 795.143.091 226.223.137.127 396.440.791.301 13.399.445.341.487 0,030

22 BBKP 2011 Bank Bukopin Tbk. jt 54.638 134.086 963.926 1.152.650 40.748.306 0,028

23 BNBA 2011 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 475.267.555 589.942.328 16.476.687.121 17.541.897.004 1.634.315.958.120 0,011

24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt - - 14.161 14.161 1.758.730 0,008



27 BDMN 2011 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 458.162 1.020.258 882.210 2.360.630 87.698.136 0,027

28 BEKS 2011 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 11.641 15.795 296.663 324.099 3.554.336 0,091

29 SDRA 2011 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 5.272 8.898 40.970 55.140 3.341.776 0,017



32 BKSW 2011 Bank Kesawan Tbk. jt - - - 31.292 2.002.911 0,016

33 BMRI 2011 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 926.767 848.034 5.183.444 6.958.245 311.093.306 0,022

34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 1.765.999 147.135.437 71.366.008 220.267.444 8.758.331.096 0,025

35 MEGA 2011 Bank Mega Tbk. jt 79.908 102.972 129.337 312.217 31.797.657 0,010

36 BBNI 2011 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 342.946 638.098 1.581.220 2.562.264 163.533.423 0,016



39 PNBN 2011 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 113.621 98.260 2.238.000 2.449.881 71.079.802 0,034


41 BBRI 2011 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 752.016 847.057 3.411.035 5.010.108 285.406.257 0,018

42 BSWD 2011 Bank Swadesi Tbk. utuh 11.658.857.408 - 16.781.534.528 28.440.391.936 1.436.293.082.925 0,020

43 BTPN 2011 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 72.194 92.586 54.557 219.337 30.310.157 0,007

44 BVIC 2011 Bank Victoria International Tbk. ribuan - 16.268.969 - 16.268.969 5.559.465.026 0,003

45 MCOR 2011 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 9.123 71.567 65.836 146.526 4.626.933 0,032


47 INPC 2012 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 64.441 6.751 34.823 106.015 15.212.135 0,007

48 BBKP 2012 Bank Bukopin Tbk. jt 141.680 92.138 1.030.695 1.264.513 45.530.740 0,028


50 BACA 2012 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 54.478 - 5.162 59.640 2.831.618 0,021



53 BDMN 2012 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 438.017 620.235 1.367.190 2.425.442 93.075.106 0,026






59 BMRI 2012 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 1.146.506 781.695 5.316.699 7.244.900 384.581.706 0,019









68 BSWD 2012 Bank Swadesi Tbk. utuh 9.754.574.229 38.640.128 15.893.008.750 25.686.223.107 1.838.288.366.540 0,014


70 BVIC 2012 Bank Victoria International Tbk. ribuan 93.129.882 14.750.204 33.301.717 141.181.803 7.581.828.253 0,019


72 AGRO 2013 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 5.481.409 8.327.809 67.634.847 81.444.065 3.698.592.953 0,022




76 BACA 2013 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 2.088 600 11.079 13.767 3.743.319 0,004

77 BBCA 2013 Bank Central Asia Tbk. jt 242.509 300.745 829.506 1.372.760 312.799.022 0,004






83 BNII 2013 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 1.382.012 236.782 390.281 2.009.075 95.469.670 0,021


85 BMRI 2013 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 1.188.381 1.019.278 6.722.351 8.930.010 467.170.449 0,019









94 BSWD 2013 Bank Swadesi Tbk. utuh 40.939.741.749 2.569.319.049.474 0,016

95 BBTN 2013 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 368.471 440.012 2.728.591 3.537.074 100.467.391 0,035




99 AGRO 2014 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 4.374.449 7.707.778 52.890.102 64.972.329 4.694.580.210 0,014




103 BACA 2014 Bank Capital Indonesia Tbk. jt - - 15.940 15.940 4.737.817 0,003

104 BBCA 2014 Bank Central Asia Tbk. jt 715.667 306.968 1.045.501 2.068.136 346.563.310 0,006

105 BNGA 2014 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 633.641 2.989.564 3.199.396 6.822.601 169.380.619 0,040



108 SDRA 2014 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt - - - 288.362 11.468.312 0,025

109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt - - - 368.163 6.257.235 0,059

110 BNII 2014 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 365.011 475.674 1.294.685 2.135.370 98.030.670 0,022


112 BMRI 2014 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 2.192.152 2.171.600 6.934.081 11.297.833 523.101.817 0,022






118 PNBN 2014 Bank Pan Indonesia Tbk. jt - - - 2.267.777 113.936.968 0,020

119 BNLI 2014 Bank Permata Tbk. JT 310.131 59.526 376.801 746.458 133.393.960 0,006

120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 187.613 18.780 196.673 403.066 14.298.435 0,028

121 BBRI 2014 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 1.043.082 1.201.996 3.974.665 6.219.743 495.097.288 0,013

122 BSWD 2014 Bank Swadesi Tbk. utuh 15.666.537.031 1.595.193.763 19.577.277.914 36.839.008.708 3.157.426.950.171 0,012

123 BBTN 2014 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 337.753 442.775 3.559.058 4.339.586 115.915.801 0,037




127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 92.374 154.995 973.288 1.220.657 49.616.998 0,025

Lampiran 6: Perhitungan Loan to Deposit Ratio

No KODE TAHUN Nama Perusahaan Total kredit Total dana pihak ketiga LDR (%)

1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 11.178.851.228.648 14.681.980.044.282 0,761


3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 1.170.144.112.384 2.159.541.719.474 0,542





8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 2.555.781.806.319 2.550.806.148.653 1,002

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 6.129.035.939 7.213.672.462 0,850


11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 1.699.757.414.575 2.372.317.778.567 0,716



14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 3.657.670.165 4.544.400.188 0,805





19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 1.071.643.466.543 1.226.475.305.026 0,874


21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 13.399.445.341.487 16.296.638.311.924 0,822



24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 1.758.730 3.975.641 0,442




28 BEKS 2011 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 3.554.336 5.322.511 0,668






34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 8.758.331.096 10.586.846.457 0,827












46 AGRO 2012 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 2.531.073.097 3.054.289.337 0,829































































109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt 6.257.235 7.734.434 0,809










119 BNLI 2014 Bank Permata Tbk. JT 133.393.960 148.005.560 0,901

120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 14.298.435 16.946.231 0,844







127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 49.616.998 53.118.800 0,934

Lampiran 7: Perhitungan Price Earning Ratio

No KODE TAHUN Nama Perusahaan Harga Saham laba rata2 trtmbng Laba per SHM PER1 INPC 2010 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 106,67 83.669.240.494 8.575.076.227 9,76 10,93

2 BBKP 2010 Bank Bukopin Tbk. jt 528,992 492.599.000.000 6.073.697.879 81,10 6,52

3 BNBA 2010 Bank Bumi Artha Tbk. utuh 140,46 26.979.475.195 2.310.000.000 11,68 12,03

4 BBCA 2010 Bank Central Asia Tbk. jt 5963,8 8.479.273.000.000 24.365.243.000 348,01 17,14

5 BNGA 2010 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 1898,668 2.548.153.000.000 23.934.863.000 106,46 17,83

6 BDMN 2010 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 5220,85 2.883.468.000.000 8.408.474.479 342,92 15,22

7 BEKS 2010 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 137,756 (88.645.477.834) 3.415.000.000 -25,96 -5,31

8 SDRA 2010 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. utuh 257,6099 59.940.848.049 2.264.072.252 26,47 9,73

9 BABP 2010 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 121,3434 12.168.621.000 5.032.416.248 2,42 50,18

10 BNII 2010 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 765,381 460.989.000.000 54.380.224.862 8,48 90,29

11 BKSW 2010 Bank Kesawan Tbk. utuh 258,917 1.212.352.274 626.523.750 1,94 133,80

12 BMRI 2010 Bank Mandiri (Persero) Tbk. jt 5671,305 9.218.298.000.000 20.979.785.635 439,39 12,91

13 BBNI 2010 Bank Negara Indonesia Tbk. ribuan 1181,291 76.954.221 3.091.838 24,89 47,46

14 BBNP 2010 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. jt 1508,528 951.800.000.000 3.181.224.188 299,19 5,04

15 NISP 2010 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1601,35 320.986.000.000 5.814.574.345 55,20 29,01

16 PNBN 2010 Bank Pan Indonesia Tbk. jt 1140 1.257.925.000.000 24.087.645.998 52,22 21,83

17 BNLI 2010 Bank Permata Tbk. jt 1714,765 996.649.000.000 7.827.982.098 127,32 13,47

18 BBRI 2010 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. jt 4600,73 11.472.385.000.000 11.991.420.425 956,72 4,81

19 BSWD 2010 Bank Swadesi Tbk. utuh 566,24 35.092.115.873 868.000.000 40,43 14,01

20 BVIC 2010 Bank Victoria International Tbk. ribuan 133,51909 106.782.218 3.846.740 27,76 4,81

21 INPC 2011 Bank Artha Graha Internasional Tbk. utuh 95,7043 100.430.496.735 8.575.076.227 11,71 8,17



24 BACA 2011 Bank Capital Indonesia Tbk. jt 146,402 27.806.450.354 4.532.646.624 6,13 23,86


26 BNGA 2011 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 1220 3.174.145.000.000 25.039.550.000 126,77 9,62


28 BEKS 2011 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 108,85 (147.253.000.000) 6.797.000.000 -21,66 -5,02

29 SDRA 2011 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. jt 204,6369 90.043.000.000 2.316.000.000 38,88 5,26

30 BABP 2011 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 95,9369 (95.326.879.000) 5.486.078.541 -17,38 -5,52

31 BNII 2011 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 412,128 668.963.000.000 56.281.990.760 11,89 34,67

32 BKSW 2011 Bank Kesawan Tbk. jt 455,219 61.820.000.000 3.317.162.204 18,64 24,43


34 MAYA 2011 Bank Mayapada Tbk. ribuan 1270,113 171.275.436 3.091.838 55,40 22,93

35 MEGA 2011 Bank Mega Tbk. jt 1662,947 1.073.352.000.000 3.413.590.119 314,43 5,29

36 BBNI 2011 Bank Negara Indonesia Tbk. jt 3399,109 5.825.904.000.000 18.648.656.458 312,40 10,88

37 BBNP 2011 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ribuan 1194,167 68.145.768.000 416.513.158 163,61 7,30



40 BNLI 2011 Bank Permata Tbk. jt 1302,84 1.156.876.000.000 9.033.646.911 128,06 10,17


42 BSWD 2011 Bank Swadesi Tbk. utuh 588,81 48.072.269.679 868.000.000 55,38 10,63

43 BTPN 2011 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. jt 3400 1.400.063.000.000 5.663.617.140 247,20 13,75


45 MCOR 2011 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 178,804 36.214.000.000 3.756.875.883 9,64 18,55

46 AGRO 2012 Bank Agroniaga Tbk. ribuan 140,738 33.026.578.000 3.539.374.377 9,33 15,08

47 INPC 2012 Bank Artha Graha Internasional Tbk. jt 110 63.116.000.000 8.575.000.000 7,36 14,94







54 BEKS 2012 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 121 46.865.000.000 9.757.380.538 4,80 25,19


56 BABP 2012 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 152,956 1.036.435.000 5.486.078.541 0,19 809,63

57 BNII 2012 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 387,597 1.208.223.000.000 56.281.990.760 21,47 18,06

58 BKSW 2012 Bank Kesawan Tbk. jt 429,573 (29.499.000.000) 3.561.787.518 -8,28 -51,87


60 MAYA 2012 Bank Mayapada Tbk. ribuan 2513,182 263.289.326.000 3.091.838.000 85,16 29,51

61 MEGA 2012 Bank Mega Tbk. jt 1591,682 1.377.412.000.000 3.645.956.050 377,79 4,21







68 BSWD 2012 Bank Swadesi Tbk. utuh 1560 54.996.241.237 868.000.000 63,36 24,62


70 BVIC 2012 Bank Victoria International Tbk. ribuan 111,5938 205.569.447.000 6.569.126.000 31,29 3,57

71 MCOR 2012 Bank Windu Kentjana International Tbk. jt 175 94.081.000.000 4.026.341.660 23,37 7,49







78 BNGA 2013 Bank CIMB Niaga Tbk. jt 920 4.282.417.000 25.131.607 170,40 5,40

79 BDMN 2013 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 3775 4.041.684.000.000 9.584.643.365 421,68 8,95

80 BEKS 2013 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 84 96.272.000.000 10.755.117.153 8,95 9,38


82 BABP 2013 Bank ICB Bumiputera Tbk. ribuan 120,374 (81.740.399.000) 5.486.078.541 -14,90 -8,08

83 BNII 2013 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 306,514 1.545.101.000.000 58.697.747.441 26,32 11,64

84 BKSW 2013 Bank Kesawan Tbk. jt 398,084 3.357.000.000 5.343.894.882 0,63 633,70


86 MAYA 2013 Bank Mayapada Tbk. ribuan 2620,14 385.351.499 3.478.318 110,79 23,65

87 MEGA 2013 Bank Mega Tbk. jt 1999,936 524.780.000.000 6.963.775.206 75,36 26,54



90 NISP 2013 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1230 1.142.721.000.000 8.865.655.822 128,89 9,54





95 BBTN 2013 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 810,024 1.562.161.000.000 10.532.278.548 148,32 5,46






101 BBKP 2014 Bank Bukopin Tbk. jt 750 724.447.000.000 9.086.620.432 79,73 9,41





106 BDMN 2014 Bank Danamon Indonesia Tbk. jt 4525 2.604.017.000.000 9.584.643.365 271,69 16,66

107 BEKS 2014 Bank Pundi Indonesia Tbk. jt 80 (119.173.000.000) 10.755.117.153 -11,08 -7,22


109 BABP 2014 Bank ICB Bumiputera Tbk. jt 84 (54.550.000.000) 9.735.874.396 -5,60 -14,99

110 BNII 2014 Bank Internasional Indonesia Tbk. jt 208 712.328.000.000 61.102.082.105 11,66 17,84

111 BKSW 2014 Bank Kesawan Tbk. jt 410 120.837.000.000 7.439.326.477 16,24 25,24


113 MAYA 2014 Bank Mayapada Tbk. ribuan 1791,22 435.561.942.000 3.478.318.000 125,22 14,30

114 MEGA 2014 Bank Mega Tbk. jt 1951,157 599.238.000.000 6.963.775.206 86,05 22,67



117 NISP 2014 Bank OCBC NISP Tbk. jt 1360 1.332.182.000.000 11.472.648.486 116,12 11,71



120 BSIM 2014 Bank Sinarmas Tbk. jt 337,85 154.932.000.000 13.130.202.612 11,80 28,63



123 BBTN 2014 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. jt 1160,79 1.115.592.000.000 10.566.112.074 105,58 10,99


125 BVIC 2014 Bank Victoria International Tbk. ribuan 120 105.699.344 6.928.636 15,26 7,87


127 BJBR 2014 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. jt 730 1.116.095.000.000 9.696.291.166 115,11 6,34

Lampiran 8: Perhitungan Beta Fundamental

Lampiran 8.1 : Divdend Payout Ratio

total dividen jumlah saham beredarDPS Laba bersih Rata2 tertimbang jmlh sahamEPS DPRAGRO 2011 tidak bagi dividen 32.856.381.000 3.563.097.817 9,22 0 0

2012 tidak bagi dividen 33.026.578.000 3.539.374.377 9,33 0 0

2013 10.278.181.000 7.450.781.177 1,38 52.439.708.000 5.215.047.911 10,06 13,72 0,1372

2014 6.076.112.049,84 11.479.715.698 0,53 62.001.106.000 7.450.781.177 8,32 6,36 0,0636

0,050198

INPC 2011 tidak bagi dividen 100.430.496.735 8.575.076.227 11,71 - 0

2012 tidak bagi dividen 63.116.000.000 8.575.076.227 7,36 - 0



0

BBKP 2011 221.449.000.000 7.970.061.291 27,79 738.163.000.000 7.797.287.047 94,67 29,35 0,2935

2012 249.458.000.000 8.500.687.441 29,35 830.489.000.000 7.962.810.739 104,30 28,14 0,2814

2013 278.912.905.498 9.086.620.432 30,69 929.712.000.000 7.877.233.568 118,03 26,01 0,2601

2014 217.334.000.000 9.086.620.432 23,92 724.447.000.000 9.086.620.432 79,73 30,00 0,3000

0,283734

BNBA 2011 10.741.500.000 2.310.000.000 4,65 42.624.596.226 2.310.000.000 18,45 25,20 0,2520

2012 14.300.000.000 2.310.000.000 6,19 57.115.739.320 2.310.000.000 24,73 25,04 0,2504

2013 14.091.000.000 2.310.000.000 6,10 56.197.424.458 2.310.000.000 24,33 25,07 0,2507

2014 12.959.100.000 2.310.000.000 5,61 51.827.836.329 2.310.000.000 22,44 25,00 0,2500

0,25

BACA 2011 tidak bagi dividen 27.806.450.354 4.532.646.624 6,13 - 0




0

BBCA 2011 2.769.413.000.000 24.655.010.000 112,33 3.336.266.000.000 8.808.032.849 378,78 29,66 0,2966

2012 2.814.351.671.500 24.456.229.000 115,08 4.011.873.000.000 9.584.643.365 418,57 27,49 0,2749

2013 2.958.601.200.000 24.655.010.000 120,00 4.041.684.000.000 9.584.643.365 421,68 28,46 0,2846

2014 3.648.941.480.000 24.655.010.000 148,00 2.604.017.000.000 9.584.643.365 271,69 54,47 0,5447

0,3502

BNGA 2011 199.796.274.402 23.934.863.000 8,35 3.174.145.000.000 25.039.550.000 126,77 6,59 0,07

2012 tidak bagi dividen 4.233.111.000.000 25.131.607.000 168,44 - 0

2013 tidak bagi dividen 4.282.417.000 25.131.607 170,40 - 0


0,016463

BDMN 2011 1.058.267.000.000 9.584.643.365 110,41 3.336.266.000.000 8.808.032.849 378,78 29,15 0,2915

2012 1.203.561.900.000 9.584.643.365 125,57 4.011.873.000.000 9.584.643.365 418,57 30,00 0,3000

2013 1.071.057.000.000 9.584.643.365 111,75 4.041.684.000.000 9.584.643.365 421,68 26,50 0,2650

2014 781.205.000.000 9.584.643.365 81,51 2.604.017.000.000 9.584.643.365 271,69 30,00 0,3000

0,289125

BEKS 2011 tidak bagi dividen (147.253.000.000) 6.797.000.000 -21,66 - 0



2014 tidak bagi dividen (119.173.000.000) 10.755.117.153 -11,08 - 0

0

2014

SDRA 2011 25.452.000.000 2.316.373.000 10,99 90.043.000.000 2.316.000.000 38,88 28,26 0,2826

2012 41.536.000.000 2.316.373.000 17,93 118.873.000.000 2.316.000.000 51,33 34,94 0,3494


2014 25.360.000.000 5.211.339.040 4,87 138.073.000.000 2.895.000.000 47,69 10,20 0,1020

0,18

BABP 2011 tidak bagi dividen (95.326.879.000) 5.486.078.541 -17,38 - 0




-

BNII 2011 tidak bagi dividen 668.963.000.000 56.281.990.760 11,89 - 0




0

BKSW 2011 tidak bagi dividen 6.182.000.000 3.317.162.204 1,86 - 0




0

BMRI 2011 2.449.209.000.000 23.333.333.333 104,97 12.695.885.000.000 23.134.862.110 548,78 19,13 0,1913

2012 4.651.220.000.000 23.333.333.333 199,34 16.043.618.000.000 23.333.333.333 687,58 28,99 0,2899

2013 5.461.125.990.427 23.333.333.333 234,05 18.829.934.000.000 23.333.333.333 807,00 29,00 0,2900

2014 4.967.968.319.198 23.333.333.333 212,91 20.654.783.000.000 23.333.333.333 885,20 24,05 0,2405

0,252933

MAYA 2011 83.479.636.000 3.091.838.400 27,00 171.275.436 3.091.838 55,40 48,74 0,4874

2012 98.938.829.000 3.478.318.200 28,44 263.289.326.000 3.091.838.000 85,16 33,40 0,3340

2013 tidak bagi dividen 385.351.499 3.478.318 110,79 - 0


0,205357

MEGA 2011 tidak bagi dividen 1.073.352.000.000 3.413.590.119 314,43 - 0

2012 692.731.649.500 6.963.775.206 99,48 1.377.412.000.000 3.645.956.050 377,79 26,33 0,26


2014 100.000.000.000 6.964.000.000 14,36 599.238.000.000 6.963.775.206 86,05 16,69 0,17

0,11

BBNI 2011 1.165.180.724.206 18.648.656.458 62,48 5.825.904.000.000 18.648.656.458 312,40 20,00 0,2000

2012 2.113.844.000.000 18.648.656.458 113,35 7.046.145.000.000 18.648.656.458 377,84 30,00 0,3000

2013 2.716.303.347.539 18.648.656.458 145,66 9.054.345.000.000 18.648.656.458 485,52 30,00 0,3000

2014 2.695.654.000.000 18.648.656.458 144,55 10.782.628.000.000 18.648.656.458 578,20 25,00 0,2500

0,2625

BBNP 2011 7.080.724.000 416.513.000 17,00 68.145.768.000 416.513.158 163,61 10,39 0,1039

2012 8.798.840.466 676.833.000 13,00 85.429.831.000 416.513.158 205,11 6,34 0,0634

2013 10.829.342.112 676.833.882 16,00 105.234.027.000 590.060.307 178,34 8,97 0,0897

2014 9.475.674.000 676.833.000 14,00 96.532.495.000 676.833.882 142,62 9,82 0,0982

0,0888

NISP 2011 tidak bagi dividen 752.654.000.000 7.041.942.665 106,88 - 0




0

PNBN 2011 tidak bagi dividen 1.830.331.000.000 24.087.645.998 75,99 - 0




0

BNLI 2011 tidak bagi dividen 1.156.876.000.000 9.033.646.911 128,06 - 0


2013 172.587.256.119 11.883.834.973 14,52 1.725.873.000.000 10.676.128.167 161,66 8,98 0,0898


0,022459

BSIM 2011 tidak bagi dividen 112.650.000.000 8.257.954.363 13,64 - 0




0

BBRI 2011 3.016.587.862.754 24.669.162.000 122,28 15.082.939.000.000 23.982.840.849 628,91 19,44 0,1944

2012 5.556.284.926.148 24.669.162.000 225,23 18.680.884.000.000 23.982.840.849 778,93 28,92 0,2892

2013 6.348.045.132.576 24.669.162.000 257,33 21.344.130.000.000 24.669.162.000 865,22 29,74 0,2974

2014 7.273.684.000.000 24.669.162.000 294,85 24.241.650.000.000 24.669.162.000 982,67 30,00 0,3000

0,270264

BSWD 2011 2.734.800.000 868.000.000 3,15 48.072.269.679 868.000.000 55,38 5,69 0,06


2013 tidak bagi dividen 81.495.346.240 868.000.000 0


0,01

BBTN 2011 223.732.000.000 10.356.440.500 21,60 1.118.661.000.000 8.807.782.189 127,01 17,01 0,17

2012 409.188.611.714 10.564.853.500 38,73 1.562.161.000.000 10.532.278.548 148,32 26,11 0,26

2013 468.648.445.442 10.567.696.000 44,35 1.562.161.000.000 10.532.278.548 148,32 29,90 0,30

2014 223.119.000.000 10.582.345.000 21,08 1.115.592.000.000 10.566.112.074 105,58 19,97 0,20

0,232478

BTPN 2011 tidak bagi dividen 1.400.063.000.000 5.663.617.140 247,20 - 0




0

BVIC 2011 tidak bagi dividen 187.399.206 5.315.686 35,25 - 0


2013 35.000.000.000 7.139.166.980 4,90 262.635.788 6.614.891 39,70 12,35 0,1235

2014 tidak bagi dividen 105.699.344 6.928.636 15,26 - 0

0,030869

MCOR 2011 tidak bagi dividen 36.214.000.000 3.756.875.883 9,64 - 0




0

BJBR 2011 592.173.000.000 9.696.291.166 61,07 962.260.000.000 9.696.291.166 99,24 61,54 0,615398

2012 663.845.000.000 9.696.291.166 68,46 1.192.684.000.000 9.696.291.166 123,00 55,66 0,556598

2013 757.279.000.000 9.696.291.166 78,10 1.372.913.000.000 9.696.291.166 141,59 55,16 0,551586

2014 694.253.000.000 9.696.291.166 71,60 1.116.095.000.000 9.696.291.166 115,11 62,20 0,622038

Average 0,586405

Lampiran 8.2 : Asset Growth

Kode Tahun satuan Total asset Hasil

AGRO 2010 ribuan 3.054.092.727

2011 ribuan 3.481.155.340 0,13983

2012 ribuan 4.040.140.235 0,1605745

2013 ribuan 5.124.070.015 0,2682901

2014 ribuan 6.385.191.484 0,2461171

0,2037037

INPC 2010 utuh 17.063.094.176.282

2011 utuh 19.185.436.308.366 0,124382

2012 jt 20.558.770.000.000 0,0715821

2013 jt 21.188.582.000.000 0,0306347

2014 jt 23.453.347.000.000 0,1068861

0,0833712

BBKP 2010 jt 47.489.366

2011 jt 57.183.463 0,204132

2012 jt 65.689.830 0,1487557

2013 jt 69.457.663 0,0573579

2014 jt 79.051.268 0,1381216

0,1370918

BNBA 2010 utuh 2.661.051.689.702

2011 utuh 2.963.148.453.513 0,1135

2012 utuh 3.483.516.588.857 0,1756133

2013 utuh 4.045.672.277.612 0,1613759

2014 utuh 5.155.422.644.599 0,2743056

0,181205

BACA 2010 ribuan 4.399.404.518.000

2011 jt 4.694.939.000.000 0,067176

2012 jt 5.666.177.000.000 0,2068691

2013 jt 7.139.276.000.000 0,2599811

2014 jt 9.251.776.000.000 0,2958984

0,2074812

BBCA 2010 jt 324.419.069

2011 jt 381.908.353 0,1772069

2012 jt 442.994.197 0,159949

2013 jt 496.304.573 0,120341

2014 jt 552.423.892 0,1130744

0,1426428

BNGA 2010 jt 143.652.852

2011 jt 166.801.130 0,1611404

2012 jt 197.412.481 0,18352

2013 jt 218.866.409 0,1086756

2014 jt 233.162.423 0,0653184

0,1296636

BDMN 2010 jt 118.206.573

2011 jt 141.934.432 0,2007321

2012 jt 155.791.308 0,0976287

2013 jt 184.237.348 0,1825907

2014 jt 195.708.593 0,0622634

0,1358037

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

2014

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

BEKS 2010 jt 1.561.622

2011 jt 5.993.039 2,8377014

2012 jt 7.682.938 0,281977

2013 jt 9.003.124 0,1718335

2014 jt 9.044.046 0,0045453

0,8240143

SDRA 2010 utuh 3.245.762.792.900

2011 jt 5.085.762.000.000 0,5668927

2012 jt 7.621.309.000.000 0,4985579

2013 jt 8.230.842.000.000 0,0799775

2014 jt 16.432.776.000.000 0,9964878

0,535479

BABP 2010 ribuan 8.659.899.122

2011 ribuan 7.299.826.427 -0,157054

2012 ribuan 7.433.803.459 0,0183535

2013 ribuan 8.165.865.135 0,0984774

2014 ribuan 9.430.264.000 0,1548395

0,0286541

BNII 2010 jt 75.130.433

2011 jt 94.919.111 0,263391

2012 jt 115.772.908 0,2197007

2013 jt 140.546.751 0,2139865

2014 jt 143.318.466 0,0197209

0,1791998

BKSW 2010 utuh 2.589.915.470.255

2011 jt 3.593.817.000.000 0,3876194

2012 jt 4.644.654.000.000 0,2924014

2013 jt 11.047.615.000.000 1,3785658

2014 jt 20.839.018.000.000 0,8862911

0,7362194

BMRI 2010 jt 449.774.551

2011 jt 551.891.704 0,2270408

2012 jt 635.618.708 0,1517091

2013 jt 733.099.762 0,153364

2014 jt 855.039.673 0,1663347

0,1746121

MAYA 2010 ribuan 10.102.287.635

2011 ribuan 12.951.201.230 0,2820068

2012 ribuan 17.166.551.873 0,3254795

2013 ribuan 24.015.571.540 0,3989747

2014 ribuan 36.173.590.792 0,5062557

0,3781792

MEGA 2010 jt 51.596.960

2011 jt 61.909.027 0,199858

2012 jt 65.219.108 0,0534669

2013 jt 66.475.698 0,0192672

2014 jt 66.647.891 0,0025903

0,0687956

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

BBNI 2010 jt 248.580.529

2011 jt 299.058.161 0,2030635

2012 jt 333.303.506 0,1145107

2013 jt 386.654.815 0,1600683

2014 jt 416.573.708 0,0773788

0,1387553

BBNP 2010 ribuan 5.282.255.159

2011 ribuan 6.572.646.723 0,244288

2012 ribuan 8.212.208.488 0,2494523

2013 ribuan 9.985.735.803 0,2159623

2014 ribuan 9.468.873.488 -0,05176

0,1644856

NISP 2010 jt 44.474.822

2011 jt 59.834.397 0,3453544

2012 jt 79.141.737 0,3226796

2013 jt 97.524.537 0,2322769

2014 jt 103.123.179 0,0574075

0,2394296

PNBN 2010 jt 108.947.955

2011 jt 124.754.179 0,1450805

2012 jt 148.792.615 0,1926864

2013 jt 164.055.578 0,1025788

2014 jt 172.581.667 0,0519707

0,1230791

BNLI 2010 jt 73.813.440

2011 jt 101.324.002 0,372704

2012 jt 131.798.595 0,3007638

2013 jt 165.833.922 0,2582374

2014 JT 185.349.861 0,1176836

0,2623472

BSIM 2010 jt 11.232.179

2011 jt 16.658.656 0,48312

2012 jt 15.151.892 (0,09045)

2013 jt 17.447.455 0,15150

2014 jt 21.259.549 0,21849

0,19067

BBRI 2010 jt 404.285.602

2011 jt 469.899.284 0,1622954

2012 jt 551.336.790 0,1733084

2013 jt 262.182.926 -0,52446

2014 jt 801.955.021 2,0587614

0,4674764

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

BSWD 2010 utuh 1.570.331.769.489

2011 utuh 2.080.427.739.215 0,3248332

2012 utuh 2.540.740.993.910 0,2212589

2013 utuh 3.601.335.866.618 0,4174353

2014 utuh 5.199.184.618.629 0,4436822

0,3518024

BBTN 2010 jt 68.385.539

2011 jt 89.121.459 0,3032208

2012 jt 111.748.593 0,253891

2013 jt 131.169.730 0,1737931

2014 jt 144.575.961 0,1022052

0,2082775

BTPN 2010 jt 34.522.573

2011 jt 46.651.141 0,3513228

2012 jt 59.090.132 0,2666385

2013 jt 69.664.873 0,1789595

2014 jt 75.014.737 0,0767943

0,2184288

BVIC 2010 ribuan 10.304.852.773

2011 ribuan 11.802.562.942 0,1453403

2012 ribuan 14.352.840.454 0,2160783

2013 ribuan 19.171.351.935 0,3357183

2014 ribuan 21.364.882.284 0,1144171

0,2028885

MCOR 2010 jt 4.354.460

2011 jt 6.452.794 0,48188

2012 jt 6.495.246 0,0065789

2013 jt 7.917.214 0,2189244

2014 jt 9.769.591 0,2339683

0,2353383

BJBR 2010 jt 43.445.700

2011 jt 54.448.658 0,2533

2012 jt 70.840.878 0,3011

2013 jt 70.958.233 0,0017

2014 jt 75.836.537 0,0687

0,1562

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Average Total asset

Lampiran 8.3 : Leverage

TOTAL HUTANG TOTAL ASET

AGRO 2011 ribuan 3.133.539.177 3.481.155.340 0,900143

2012 ribuan 3.668.215.679 4.040.140.235 0,907943

2013 ribuan 4.287.163.502 5.124.070.015 0,836672

2014 ribuan 5.481.169.891 6.385.191.484 0,858419

0,875794

INPC 2011 utuh 18.031.095.213.642 19.185.436.308.366 0,939832

2012 jt 18.621.443 20.558.770 0,905766

2013 jt 18.576.759 21.188.582 0,876734

2014 jt 20.734.071 23.453.347 0,884056

0,901597

BBKP 2011 jt 52.809.369 57.183.463 0,923508

2012 jt 60.693.088 65.689.830 0,923934

2013 jt 63.224.294 69.457.663 0,910257

2014 jt 72.229.788 79.051.268 0,913708

0,917852

BNBA 2011 utuh 2.487.017.345.930 2.963.148.453.513 0,839316

2012 utuh 2.961.011.241.954 3.483.516.588.857 0,850006

2013 utuh 3.481.269.506.251 4.045.672.277.612 0,860492

2014 utuh 4.553.283.036.909 5.155.422.644.599 0,883203

0,858254

BACA 2011 jt 4.086.151 4.694.939 0,870331

2012 jt 5.008.389 5.666.177 0,88391

2013 jt 6.232.886 7.139.276 0,873042

2014 jt 8.277.583 9.251.776 0,894702

0,880496

BBCA 2011 jt 339.165.506 381.908.353 0,888081

2012 jt 390.067.244 442.994.197 0,880525

2013 jt 430.893.993 496.304.573 0,868205

2014 jt 472.550.777 552.423.892 0,855413

0,873056

BNGA 2011 jt 148.431.639 166.801.130 0,889872

2012 jt 174.760.569 197.412.481 0,885256

2013 jt 192.979.722 218.866.409 0,881724

2014 jt 204.714.729 233.162.423 0,877992

0,883711

2014

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

BDMN 2011 jt 116.097.931 141.934.432 0,817969

2012 jt 127.057.997 155.791.308 0,815565

2013 jt 152.684.365 184.237.348 0,828737

2014 jt 162.691.069 195.708.593 0,831292

0,823391

BEKS 2011 jt 5.529.798 5.993.039 0,922703

2012 jt 7.028.754 7.682.938 0,914852

2013 jt 8.285.208 9.003.124 0,920259

2014 jt 8.407.900 9.044.046 0,929661

0,921869

SDRA 2011 jt 4.612.588.000.000 5.085.762.000.000 0,906961

2012 jt 7.083.402.000.000 7.621.309.000.000 0,929421

2013 jt 7.653.022.000.000 8.230.842.000.000 0,929798

2014 jt 12.528.511.000.000 16.432.776.000.000 0,76241

0,882147

BABP 2011 ribuan 6.676.733.346 7.299.826.427 0,914643

2012 ribuan 6.719.963.698 7.433.803.459 0,903974

2013 ribuan 7.401.987.801 8.165.865.135 0,906455

2014 ribuan 8.195.695.000 9.430.264.000 0,869084

0,898539

BNII 2011 jt 86.965.108 94.919.111 0,916202

2012 jt 106.105.415 115.772.908 0,916496

2013 jt 128.138.350 140.546.751 0,911713

2014 jt 128.668.415 143.318.466 0,89778

0,910548

BKSW 2011 jt 2.701.244.000.000 3.593.817.000.000 0,751636

2012 jt 3.781.586.000.000 4.644.654.000.000 0,81418

2013 jt 9.534.587.000.000 11.047.615.000.000 0,863045

2014 jt 18.558.094.000.000 20.839.018.000.000 0,890546

0,829852

BMRI 2011 jt 451.379.750 551.891.704 0,817877

2012 jt 518.705.769 635.618.708 0,816064

2013 jt 596.735.488 733.099.762 0,813989

2014 jt 697.019.624 855.039.673 0,81519

0,81578

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

MAYA 2011 ribuan 11.287.605.436 12.951.201.230 0,871549

2012 ribuan 15.320.812.839 17.166.551.873 0,892481

2013 ribuan 21.603.247.419 24.015.571.540 0,899552

2014 jt 697.019.624 855.039.673 0,81519

0,869693

MEGA 2011 jt 57.032.639 61.909.027 0,921233

2012 jt 58.956.287 65.219.108 0,903973

2013 jt 60.357.193 66.475.698 0,907959

2014 jt 59.691.216 66.647.891 0,89562

0,907196

BBNI 2011 jt 261.215.137 299.058.161 0,873459

2012 jt 289.778.215 333.303.506 0,869412

2013 jt 338.971.310 386.654.815 0,876677

2014 jt 341.148.654 416.573.708 0,818939

0,859622

BBNP 2011 ribuan 5.989.736.169 6.572.646.723 0,911313

2012 ribuan 7.550.948.827 8.212.208.488 0,919478

2013 ribuan 8.933.337.468 9.985.735.803 0,89461

2014 ribuan 8.330.772.000 9.468.873.488 0,879806

0,901302

NISP 2011 jt 53.244.018 59.834.397 0,889856

2012 jt 70.190.261 79.141.737 0,886893

2013 jt 84.027.985 97.524.537 0,861609

2014 jt 88.216.003 103.123.179 0,855443

0,87345

PNBN 2011 jt 108.866.048 124.754.179 0,872644

2012 jt 131.144.850 148.792.615 0,881394

2013 jt 144.097.145 164.055.578 0,878343

2014 jt 149.352.964 172.581.667 0,865405

0,874447

BNLI 2011 jt 92.187.794 101.324.002 0,909832

2012 jt 119.303.061 131.798.595 0,905192

2013 jt 151.707.278 165.833.922 0,914815

2014 JT 168.255.325 185.349.861 0,907772

0,909402

BSIM 2011 jt 15.363.688 16.658.656 0,922265

2012 jt 13.326.284 15.151.892 0,879513

2013 jt 14.693.195 17.447.455 0,84214

2014 JT 18.099.067 21.259.549 0,851338

0,873814

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

BBRI 2011 jt 420.078.955 469.899.284 0,893977

2012 jt 486.455.011 551.336.790 0,882319

2013 jt 546.855.504 262.182.926 2,085778

2014 jt 704.217.592 801.955.021 0,878126

1,18505

BSWD 2011 utuh 1.733.939.415.500 2.080.427.739.215 0,833453

2012 utuh 2.166.971.906.790 2.540.740.993.910 0,85289

2013 utuh 3.146.474.324.455 3.601.335.866.618 0,873696

2014 utuh 4.638.597.071.582 5.199.184.618.629 0,892178

0,863054

BBTN 2011 jt 81.799.816 89.121.459 0,917846

2012 jt 101.469.722 111.748.593 0,908018

2013 jt 119.612.977 131.169.730 0,911895

2014 jt 132.369.555 144.575.961 0,915571

0,913333

BTPN 2011 jt 41.033.943 46.651.141 0,879591

2012 jt 51.356.205 59.090.132 0,869116

2013 jt 59.757.008 69.664.873 0,857778

2014 jt 60.749.900 75.014.737 0,80984

0,854081

BVIC 2011 ribuan 10.590.449.297 11.802.562.942 0,897301

2012 ribuan 12.883.648.176 14.352.840.454 0,897638

2013 ribuan 17.526.575.899 19.171.351.935 0,914207

2014 ribuan 18.434.623.095 21.364.882.284 0,862847

0,892998

MCOR 2011 jt 5.895.160 6.452.794 0,913583

2012 jt 5.739.581 6.495.246 0,883659

2013 jt 6.881.835 7.917.214 0,869224

2014 jt 8.549.452 9.769.591 0,875108

0,885394

BJBR 2011 jt 47.089.955 54.448.658 0,864851

2012 jt 61.764.614 70.840.878 0,871878

2013 jt 60.896.825 70.958.233 0,858207

2014 jt 63.884.725 75.836.537 0,8424

0,859334

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Average Leverage

Lampiran 8.4 : Likuidity

Kode Tahun Satuan kas Penmptn pd bank lain surat2 berharga Pinjaman bersih Asset Lancar simpanan nasabah simpanan bank lain Hutang pajak Utang Lancar CR

AGRO 2011 ribuan 20.906.438 1.170.853.680 206.769.820 1.740.062.515 3.138.592.453 2.766.325.916 35.713.048 9.593.789 2.811.632.753 1,116288

2012 ribuan 28.747.621 1.060.855.810 170.818.326 2.437.777.713 3.698.199.470 3.054.289.337 314.945.942 19.412.826 3.388.648.105 1,09135

2013 ribuan 22.755.920 411.992.495 623.984.827 3.599.255.712 4.657.988.954 4.120.253.833 94.029.996 10.466.964 4.224.750.793 1,102548

2014 ribuan 40.106.030 571.720.981 645.104.129 4.593.675.964 5.850.607.104 5.206.253.466 164.579.782 9.524.682 5.380.357.930 1,087401

1,099397

INPC 2011 utuh 214.633.042.992 2.051.448.432.704 1.695.401.893.784 13.111.319.751.809 17.072.803.121.289 16.296.638.311.924 120.261.888.708 15.395.269.235 16.432.295.469.867 1,038979

2012 jt 232.428 437.722 1.601.011 15.201.934 17.473.095 17.399.114 52.309 10.632 17.462.055 1,000632

2013 jt 315.001 1.069.837 1.664.066 15.352.474 18.401.378 17.363.406 145.608 21.810 17.530.824 1,049658

2014 jt 335.614 596.905 2.026.154 17.018.062 19.976.735 19.573.542 156.209 23.751 19.753.502 1,011301

1,025143

BBKP 2011 jt 747.411 4.201.914 2.934.505 39.851.153 47.734.983 47.929.226 1.359.424 74.944 49.363.594 0,967008

2012 jt 908.662 6.104.257 2.169.958 44.594.681 53.777.558 53.957.758 2.177.280 84.501 56.219.539 0,956563

2013 jt 1.020.193 4.672.619 6.385.751 47.663.059 59.741.622 55.822.392 1.975.216 107.068 57.904.676 1,031724

2014 jt 1.023.317 7.424.367 6.095.826 54.343.712 68.887.222 65.390.790 2.006.502 120.420 67.517.712 1,020284

0,993895

BNBA 2011 utuh 36.900.181.615 770.238.492.508 147.584.651.872 1.609.854.098.430 2.564.577.424.425 2.420.015.909.775 3.576.571.003 8.812.802.638 2.432.405.283.416 1,054338

2012 utuh 35.775.309.185 676.296.550.132 69.248.549.106 2.225.685.229.781 3.007.005.638.204 2.874.841.031.224 16.931.736.863 6.026.569.020 2.897.799.337.107 1,037686

2013 utuh 55.484.797.884 394.936.929.870 190.047.656.357 2.821.070.304.428 3.461.539.688.539 3.367.519.751.423 2.099.318.906 12.937.812.253 3.382.556.882.582 1,02335

2014 utuh 46.906.131.050 634.398.688.613 265.238.828.790 3.528.464.915.445 4.475.008.563.898 4.450.002.570.077 1.108.653.515 11.640.178.877 4.462.751.402.469 1,002747

1,02953

BACA 2011 jt 14.850 1.342.901 993.053 1.740.790 4.091.594 3.975.641 66.729 11.266 4.053.636 1,009364

2012 jt 22.402 748.682 1.301.837 2.813.287 4.886.208 4.778.019 187.356 14.666 4.980.041 0,981158

2013 jt 26.199 1.034.881 1.535.465 3.734.689 6.331.234 5.893.147 280.066 19.621 6.192.834 1,022348

2014 jt 39.991 1.501.346 1.917.531 4.729.920 8.188.788 8.112.281 101.768 18.879 8.232.928 0,994639

1,001877

BBCA 2011 jt 10.355.620 43.010.506 22.166.868 198.440.354 273.973.348 323.427.592 3.466.962 432.101 327.326.655 0,837003

2012 jt 11.054.208 28.802.130 34.448.535 252.760.457 327.065.330 370.274.199 2.330.295 216.614 372.821.108 0,877271

2013 jt 16.284.142 12.254.043 89.463.509 306.679.132 424.680.826 409.485.763 3.301.039 276.017 413.062.819 1,028126

2014 jt 19.577.571 11.502.178 26.289.663 339.859.068 397.228.480 447.905.756 3.754.260 251.818 451.911.834 0,878996

0,905349

BNGA 2011 jt 2.899.117 6.087.151 4.378.597 119.577.189 132.942.054 131.814.304 1.754.110 318.017 133.886.431 0,992946

2012 jt 3.560.580 12.382.281 5.976.996 137.104.439 159.024.296 151.015.119 3.219.859 371.677 154.606.655 1,028573

2013 jt 4.899.659 9.495.048 9.754.579 145.808.989 169.958.275 163.737.362 806.330 451.196 164.994.888 1,030082

2014 jt 4.499.584 3.027.322 10.826.142 163.623.334 181.976.382 174.723.234 2.066.556 328.029 177.117.819 1,027431

1,019758

BDMN 2011 jt 1.895.058 13.231.882 4.819.809 85.462.799 105.409.548 85.978.327 2.813.891 225.311 89.017.529 1,184144

2012 jt 2.456.567 6.360.607 7.306.823 90.828.149 106.952.146 89.897.866 2.824.421 303.747 93.026.034 1,149701

2013 jt 2.943.909 7.399.600 7.727.116 103.468.254 121.538.879 109.161.182 1.695.178 234.131 111.090.491 1,094053

2014 jt 2.856.242 9.674.875 8.888.106 106.774.211 128.193.434 116.495.224 2.425.760 183.635 119.104.619 1,07631

1,126052

BEKS 2011 jt 85.547 770.321 624.754 3.337.893 4.818.515 5.322.511 11.168 10.985 5.344.664 0,901556

2012 jt 78.101 776.200 203.466 5.358.287 6.416.054 6.756.642 31.101 16.993 6.804.736 0,942881

2013 jt 44.477 470.225 513.584 6.552.710 7.580.996 7.673.461 211.411 48.609 7.933.481 0,95557

2014 jt 41.812 656.797 624.614 6.419.108 7.742.331 7.639.046 477.282 21.993 8.138.321 0,951343

0,937837

SDRA 2011 jt 84.810 578.855 423.726 3.311.921 4.399.312 4.087.992 206.771 6.246 4.301.009 1,022856

2012 jt 145.266 842.639 41.901 5.203.977 6.233.783 6.226.709 168.182 19.441 6.414.332 0,971852

2013 jt 115.057 293.329 47.297 6.120.888 6.576.571 6.802.289 284.092 14.895 7.101.276 0,926111

2014 jt 219.262 453.928 845.171 11.306.632 12.824.993 11.303.958 136.808 25.892 11.466.658 1,11846

1,00982

2014

Average Current Ratio










BABP 2011 ribuan 64.722.003 682.442.396 28.366.795 4.944.113.572 5.719.644.766 6.011.363.815 400.607.188 6.998.801 6.418.969.804 0,891053

2012 ribuan 72.192.877 992.486.785 - 5.043.064.872 6.107.744.534 6.433.765.425 132.230.499 6.012.654 6.572.008.578 0,929357

2013 ribuan 72.732.073 1.259.242.768 39.948.000 5.378.179.402 6.750.102.243 6.834.891.271 342.812.851 7.932.962 7.185.637.084 0,939388

2014 jt 91.556 1.538.436 503.806 6.128.833 8.262.631 7.734.434 235.948 10.988 7.981.370 1,03524

0,94876

BNII 2011 jt 1.701.791 7.628.692 714.874 61.691.239 71.736.596 70.322.917 1.405.641 105.675 71.834.233 0,998641

2012 jt 1.920.998 9.048.710 1.648.063 75.035.586 87.653.357 85.946.647 1.724.095 207.132 87.877.874 0,997445

2013 jt 2.329.825 6.471.565 489.942 94.500.410 103.791.742 107.239.558 1.055.508 254.805 108.549.871 0,956166

2014 jt 2.195.531 5.582.433 58.612 96.755.679 104.592.255 101.863.992 2.949.291 172.978 104.986.261 0,996247

0,987125

BKSW 2011 jt 37.131 711.339 208.426 1.983.974 2.940.870 2.644.465 15.088 4.775 2.664.328 1,103794

2012 jt 43.671 469.495 - 3.168.908 3.682.074 3.633.084 36.356 25 3.669.465 1,003436

2013 jt 56.633 1.242.652 367.681 8.197.682 9.864.648 7.244.934 1.853.000 28.026 9.125.960 1,080944

2014 jt 52.653 3.324.797 232.642 15.093.659 18.703.751 16.161.710 1.863.330 20.402 18.045.442 1,036481

1,056164

BMRI 2011 jt 11.357.523 51.393.062 12.002.918 298.988.258 373.741.761 384.728.603 2.568.151 761.737 388.058.491 0,963107

2012 jt 15.286.190 48.238.225 10.769.775 370.570.356 444.864.546 442.837.863 14.016.837 2.662.421 459.517.121 0,968113

2013 jt 19.051.934 45.113.834 26.802.548 450.634.798 541.603.114 508.996.256 12.443.313 2.126.864 523.566.433 1,03445

2014 jt 20.704.563 61.117.605 40.465.158 505.394.870 627.682.196 583.448.911 3.499.062 1.875.141 588.823.114 1,065994

1,007916

MAYA 2011 ribuan 82.644.610 1.514.934.503 652.643.756 856.936.646 3.107.159.515 10.586.846.457 12.478.171 52.418.926 10.651.743.554 0,291704

2012 ribuan 85.380.143 1.899.289.467 534.724.788 12.079.060.369 14.598.454.767 15.160.619.539 5.063.404 48.710.780 15.214.393.723 0,959516

2013 ribuan 145.919.521 2.296.212.911 969.482.388 17.568.210.907 20.979.825.727 20.657.040.341 6.837.788 88.503.663 20.752.381.792 1,01096

2014 ribuan 133.083.227 4.161.568.945 1.932.967.302 25.942.815.020 32.170.434.494 31.938.354.244 31.268.602 85.472.752 32.055.095.598 1,003598

0,816445

MEGA 2011 jt 1.159.680 10.285.428 10.659.632 31.406.691 53.511.431 49.138.687 5.386.686 59.081 54.584.454 0,980342

2012 jt 1.355.207 8.493.576 17.475.762 26.650.298 53.974.843 50.265.395 5.525.023 18.255 55.808.673 0,967141

2013 jt 1.430.545 11.240.890 14.230.904 29.779.302 56.681.641 52.372.043 3.449.125 4.504 55.825.672 1,015333

2014 jt 1.274.528 9.093.752 13.786.680 33.207.612 57.362.572 51.021.875 2.790.575 5.337 53.817.787 1,065866

1,007171

BBNI 2011 jt 6.197.731 49.328.028 7.627.768 156.504.508 219.658.035 231.295.740 7.018.529 145.021 238.459.290 0,921155

2012 jt 7.969.378 32.616.662 9.800.970 193.834.670 244.221.680 257.660.841 3.245.243 242.383 261.148.467 0,935183

2013 jt 10.089.927 23.472.702 11.965.698 243.757.807 289.286.134 291.890.195 3.184.983 323.957 295.399.135 0,979306

2014 jt 11.435.686 14.527.422 12.738.296 270.651.986 309.353.390 300.264.809 2.401.871 317.563 302.984.243 1,021021

0,964166

BBNP 2011 ribuan 69.505.340 526.435.370 164.374.380 4.760.148.867 5.520.463.957 5.660.080.375 213.811.124 10.127.928 5.884.019.427 0,938213

2012 ribuan 67.812.132 1.109.007.027 158.836.311 5.824.393.980 7.160.049.450 6.925.186.196 482.406.690 14.253.233 7.421.846.119 0,964726

2013 ribuan 134.233.629 1.105.678.617 361.557.580 6.988.226.983 8.589.696.809 8.358.395.276 297.166.106 20.405.117 8.675.966.499 0,990056

2014 ribuan 85.103.155 1.095.960.962 522.803.538 6.631.713.493 8.335.581.148 7.876.659.880 286.197.447 16.681.197 8.179.538.524 1,019077

0,978018

NISP 2011 jt 721.809 3.293.731 7.058.476 40.541.352 51.615.368 47.419.539 1.347.958 65.534 48.833.031 1,056977

2012 jt 692.832 5.462.497 6.406.110 52.732.012 65.293.451 60.760.680 75.268 97.850 60.933.798 1,071547

2013 jt 1.083.846 5.075.630 4.143.594 62.706.614 73.009.684 68.936.691 79.929 128.966 69.145.586 1,055884

2014 jt 989.252 3.908.139 13.186.485 66.933.612 85.017.488 72.805.057 70.495 182.658 73.058.210 1,163695

1,087026

PNBN 2011 jt 1.392.325 15.968.557 15.537.775 69.079.311 101.977.968 85.748.532 5.315.229 268.626 91.332.387 1,116559

2012 jt 1.438.005 7.094.996 11.722.402 91.651.941 111.907.344 102.695.260 6.782.240 254.787 109.732.287 1,019821

2013 jt 1.562.167 7.911.508 22.041.104 103.071.931 134.586.710 120.256.653 4.875.737 269.083 125.401.473 1,073247

2014 jt 1.521.150 4.340.457 24.600.681 111.944.302 142.406.590 126.105.253 4.752.896 300.564 131.158.713 1,085758

1,073846











BNLI 2011 jt 1.751.487 8.875.681 8.342.919 68.204.434 87.174.521 82.783.287 1.328.321 138.393 84.250.001 1,034712

2012 jt 1.803.777 12.913.618 - 122.830.812 137.548.207 104.914.477 2.004.690 100.767 107.019.934 1,285258

2013 jt 2.436.772 5.932.174 10.848.348 118.368.843 137.586.137 133.074.926 1.648.187 11.000 134.734.113 1,021168

2014 jt 2.192.825 1.395.967 18.858.037 131.388.463 153.835.292 148.005.560 2.182.950 3.180 150.191.690 1,02426

1,091349

BSIM 2011 jt 467.063 1.909.651 - 10.135.442 12.512.156 14.853.064 323.675 22.587 15.199.326 0,823205

2012 jt 283.214 553.334 1.232.912 10.293.836 12.363.296 12.860.714 152.335 18.844 13.031.893 0,948695

2013 jt 375908 1.510.764 1.355.092 10.909.738 14.151.502 13.819.061 256,681 31,878 13.819.350 1,024035

2014 jt 370991 1693348 1457330 14223357 17.745.026 16946231 766197 28224 17.740.652 1,000247

0,949045

BBRI 2011 jt 10.525.973 73.596.356 9.383.298 269.454.726 362.960.353 384.264.345 4.024.163 1.105.997 389.394.505 0,932115

2012 jt 13.895.464 66.242.928 41.136.880 336.081.042 457.356.314 450.166.383 2.778.618 895.695 453.840.696 1,007746

2013 jt 19.171.778 36.306.883 42.673.665 419.144.730 517.297.056 504.281.382 3.691.220 1.266.018 509.238.620 1,015824

2014 jt 22.469.167 62.035.442 84.168.460 479.211.143 647.884.212 622.321.846 8.655.392 59.805 631.037.043 1,026698

0,995596

BSWD 2011 utuh 20.340.893.383 193.975.759.090 102.116.355.632 1.413.686.738.871 1.730.119.746.976 1.675.844.627.534 2.004.597.325 5.217.011.220 1.683.066.236.079 1,027957

2012 utuh 17.224.002.600 247.972.459.745 113.316.204.504 1.825.422.913.747 2.203.935.580.596 1.972.256.325.029 85.134.711.980 5.462.651.537 2.062.853.688.546 1,068392

2013 utuh 25.103.372.800 207.982.755.509 278.304.754.249 2.547.310.331.425 3.058.701.213.983 2.740.214.130.089 245.223.341.350 8.685.389.383 2.994.122.860.822 1,021568

2014 utuh 25.900.713.185 236.971.738.195 754.277.112.827 3.129.866.982.845 4.147.016.547.052 3.585.345.484.205 440.369.178.489 10.145.662.316 4.035.860.325.010 1,027542

1,036365

BBTN 2011 jt 9.887.258 9.777.564 733.953 62.619.586 83.018.361 61.970.015 792.970 - 62.762.985 1,322728

2012 jt 694.941 11.466.296 1.013.796 80.430.049 93.605.082 80.667.983 706.703 45.009 81.419.695 1,149661

2013 jt 924.451 4.839.268 4.201.682 99.330.214 109.295.615 96.207.622 275.257 152.777 96.635.656 1,131007

2014 jt 920.482 1.496.455 5.436.970 114.339.226 122.193.133 106.470.677 1.179.269 152.422 107.802.368 1,133492

1,184222

BTPN 2011 jt 820.624 8.408.227 2.116.788 30.000.642 41.346.281 35.618.000 115.069 - 35.733.069 1,157087

2012 jt 929.454 9.891.542 1.382.726 38.995.514 51.199.236 45.237.216 5.998 274.300 45.517.514 1,124825

2013 jt 1.102.840 4.999.387 2.912.858 46.223.214 55.238.299 52.406.089 16.079 334.261 52.756.429 1,047044

2014 jt 1.129.677 6.714.266 4.734.317 49.494.487 62.072.747 51.140.850 100 181.716 51.322.666 1,209461

1,134604

BVIC 2011 ribuan 32.141.355 1.986.318.238 3.208.880.740 5.558.635.936 10.785.976.269 9.249.008.152 818.450.553 39.176.027 10.106.634.732 1,067217

2012 ribuan 36.624.392 1.438.491.908 3.951.593.310 7.580.957.684 13.007.667.294 11.515.732.426 720.449.993 44.271.514 12.280.453.933 1,059217

2013 ribuan 53.249.337 2.903.854.920 3.601.732.262 11.076.019.171 17.634.855.690 15.132.256.370 1.225.517.224 39.349.881 16.397.123.475 1,075485

2014 ribuan 58.856.561 2.310.711.702 4.758.264.109 12.245.676.668 19.373.509.040 16.177.977.811 1.067.844.234 32.735.537 17.278.557.582 1,121246

1,080791

MCOR 2011 jt 108.067 - 1.142.728 4.555.043 5.805.838 5.813.692 26.293 7.281 5.847.266 0,992915

2012 jt 117.165 759.152 432.443 4.492.659 5.801.419 5.598.481 37.436 20.781 5.656.698 1,025584

2013 jt 146.425 747.781 507.982 5.461.285 6.863.473 6.571.488 167.905 11.612 6.751.005 1,016659

2014 jt 127.288 689.890 647.967 6.884.866 8.350.011 8.188.680 184.455 13.239 8.386.374 0,995664

1,007706

BJBR 2011 jt 1.725.621 7.779.255 4.007.065 26.490.566 40.002.507 37.008.488 5.114.443 54.679 42.177.610 0,94843

2012 jt 1.795.074 8.011.739 4.142.992 34.768.723 48.718.528 47.632.863 6.392.634 45.556 54.071.053 0,901009

2013 jt 2.595.260 2.628.985 10.291.810 44.289.060 59.805.115 47.220.701 4.946.725 101.676 52.269.102 1,144177

2014 jt 2.767.678 4.761.109 7.125.371 48.028.161 62.682.319 53.118.800 3.308.630 105.751 56.533.181 1,10877

1,025597Average Current Ratio









Lampiran 8.5 : Asset size

KODE TAHUN SATUAN Total Asset Ln Total asset

AGRO 2011 ribuan 3.481.155.340 21,97063007

2012 ribuan 4.040.140.235 22,11954524

2013 ribuan 5.124.070.015 22,35721489

2014 ribuan 6.385.191.484 22,57724732

Average Asset size 22,25615938

INPC 2011 utuh 19.185.436.308.366 30,58517258

2012 jt 20.558.770.000.000 30,65430873

2013 jt 21.188.582.000.000 30,68448357

2014 jt 23.453.347.000.000 30,78603433


BBKP 2011 jt 57.183.463 17,86177531

2012 jt 65.689.830 18,00045468

2013 jt 69.457.663 18,05622796

2014 jt 79.051.268 18,18560716


BNBA 2011 utuh 2.963.148.453.513 28,71727349

2012 utuh 3.483.516.588.857 28,87906341

2013 utuh 4.045.672.277.612 29,02866885

2014 utuh 5.155.422.644.599 29,27107022


BACA 2011 jt 4.694.939.000.000 29,17750624

2012 jt 5.666.177.000.000 29,36553576

2013 jt 7.139.276.000.000 29,59663249

2014 jt 9.251.776.000.000 29,85583665


BBCA 2011 jt 381.908.353 19,76069122

2012 jt 442.994.197 19,90906723

2013 jt 496.304.573 20,02270035

2014 jt 552.423.892 20,12982623


BNGA 2011 jt 166.801.130 18,93231282

2012 jt 197.412.481 19,10080591

2013 jt 218.866.409 19,2039721

2014 jt 233.162.423 19,26724586


2014 BDMN 2011 jt 141.934.432 18,77087576

2012 jt 155.791.308 18,8640279

2013 jt 184.237.348 19,03173542

2014 jt 195.708.593 19,09213734


BEKS 2011 jt 5.993.039 15,60610919

2012 jt 7.682.938 15,85451258

2013 jt 9.003.124 16,01308219

2014 jt 9.044.046 16,0176172


SDRA 2011 jt 5.085.762.000.000 29,25746599

2012 jt 7.621.309.000.000 29,66196926

2013 jt 8.230.842.000.000 29,73890943

2014 jt 16.432.776.000.000 30,43029899


BABP 2011 ribuan 7.299.826.427 22,71111641

2012 ribuan 7.433.803.459 22,72930347

2013 ribuan 8.165.865.135 22,82322851

2014 ribuan 9.430.264.000 22,96718993


BNII 2011 jt 94.919.111 18,36853562

2012 jt 115.772.908 18,56714114

2013 jt 140.546.751 18,76105074

2014 jt 143.318.466 18,78057975


BKSW 2011 jt 3.593.817.000.000 28,91023598

2012 jt 4.644.654.000.000 29,166738

2013 jt 11.047.615.000.000 30,03323568

2014 jt 20.839.018.000.000 30,66784821


BMRI 2011 jt 551.891.704 20,1288624

2012 jt 635.618.708 20,27010943

2013 jt 733.099.762 20,41279235

2014 jt 855.039.673 20,56665843


MAYA 2011 ribuan 12.951.201.230 23,28445438

2012 ribuan 17.166.551.873 23,56622867

2013 ribuan 24.015.571.540 23,90196827

2014 ribuan 36.173.590.792 24,31159515


MEGA 2011 jt 61.909.027 17,94117656

2012 jt 65.219.108 17,99326305

2013 jt 66.475.698 18,012347

2014 jt 66.647.891 18,01493396


BBNI 2011 jt 299.058.161 19,51614863

2012 jt 333.303.506 19,62456406

2013 jt 386.654.815 19,7730429

2014 jt 416.573.708 19,84757397


BBNP 2011 ribuan 6.572.646.723 22,60618244

2012 ribuan 8.212.208.488 22,82888772

2013 ribuan 9.985.735.803 23,02442349

2014 ribuan 9.468.873.488 22,97127578


NISP 2011 jt 59.834.397 17,90709125

2012 jt 79.141.737 18,18675094

2013 jt 97.524.537 18,39561457

2014 jt 103.123.179 18,45143474


PNBN 2011 jt 124.754.179 18,64185579

2012 jt 148.792.615 18,81806405

2013 jt 164.055.578 18,91571582

2014 jt 172.581.667 18,96638111


BNLI 2011 jt 101.324.002 18,43383388

2012 jt 131.798.595 18,69678552

2013 jt 165.833.922 18,92649738

2014 JT 185.349.861 19,03775574


BSIM 2011 jt 16.658.656 16,62844052

2012 jt 15.151.892 16,53363597

2013 jt 17.447.455 16,67470435

2014 jt 21.259.549 16,87231672

16,67727439

BBRI 2011 jt 469.899.284 19,96802894

2012 jt 551.336.790 20,12785641

2013 jt 262.182.926 19,38455301

2014 jt 801.955.021 20,50256308


BSWD 2011 utuh 2.080.427.739.215 28,36359463

2012 utuh 2.540.740.993.910 28,56347688

2013 utuh 3.601.335.866.618 28,91232597

2014 utuh 5.199.184.618.629 29,27952293


BBTN 2011 jt 89.121.459 18,30551071

2012 jt 111.748.593 18,5317622

2013 jt 131.169.730 18,69200269

2014 jt 144.575.961 18,78931561


BTPN 2011 jt 46.651.141 17,65820794

2012 jt 59.090.132 17,8945745

2013 jt 69.664.873 18,05920677

2014 jt 75.014.737 18,13319515


BVIC 2011 ribuan 11.802.562.942 23,19158254

2012 ribuan 14.352.840.454 23,3872137

2013 ribuan 19.171.351.935 23,67668291

2014 ribuan 21.364.882.284 23,7850144


MCOR 2011 jt 6.452.794 15,68002377

2012 jt 6.495.246 15,68658108

2013 jt 7.917.214 15,88454993

2014 jt 9.769.591 16,09478516


BJBR 2011 jt 54.448.658 17,81276876

2012 jt 70.840.878 18,07594676

2013 jt 70.958.233 18,07760199

2014 jt 75.836.537 18,14409075


Lampiran 8.6 : Earning Variability

Kode Tahun Harga Saham Laba bersih Rt trtmbng jml shm EPS PER

AGRO 2011 113,747 32.856.381.000 3.563.097.817 9,22 12,34 0,123353

2012 140,738 33.026.578.000 3.539.374.377 9,33 15,08 0,150825

2013 116,201 52.439.708.000 5.215.047.911 10,06 11,56 0,11556

2014 101,429 62.001.106.000 7.450.781.177 8,32 12,19 0,121889

0,015649

INPC 2011 95,7043 100.430.496.735 8.575.076.227 11,71 8,17 0,081715

2012 110 133.349.000.000 8.575.000.000 15,55 7,07 0,070735

2013 91 225.937.000.000 13.088.000.000 17,26 5,27 0,052714

2014 79 110.585.000.000 13.088.000.000 8,45 9,35 0,093498

0,017337

BBKP 2011 504,827 738.163.000.000 7.797.287.047 94,67 5,33 0,053325

2012 555,861 830.489.000.000 7.962.810.739 104,30 5,33 0,053297

2013 591,382 929.712.000.000 7.877.233.568 118,03 5,01 0,050106

2014 750 724.447.000.000 9.086.620.432 79,73 9,41 0,094071

0,020969

BNBA 2011 121,19 42.624.596.226 2.310.000.000 18,45 6,57 0,065678

2012 145,09 57.115.739.320 2.310.000.000 24,73 5,87 0,05868

2013 145,99 56.197.424.458 2.310.000.000 24,33 6,00 0,060009

2014 152,79 51.827.836.329 2.310.000.000 22,44 6,81 0,068099

0,004499

BACA 2011 146,402 27.806.450.354 4.532.646.624 6,13 23,86 0,238646

2012 109,802 47.714.000.000 4.542.745.572 10,50 10,45 0,10454

2013 85,1326 70.447.000.000 4.931.568.621 14,28 5,96 0,059596

2014 92,8719 74.530.000.000 6.397.416.110 11,65 7,97 0,079718

0,080799

BBCA 2011 7570,14 10.819.309.000.000 24.365.243.000 444,05 17,05 0,170481

2012 8833,41 11.721.717.000.000 24.401.786.557 480,36 18,39 0,18389

2013 9320,92 14.253.831.000.000 24.634.859.597 578,60 16,11 0,161093

2014 12879,54 16.485.858.000.000 24.655.010.000 668,66 19,26 0,192617

0,013987

BNGA 2011 1220 3.174.145.000.000 25.039.550.000 126,77 9,62 0,096241

2012 1100 4.233.111.000.000 25.131.607.000 168,44 6,53 0,065306

2013 920 4.282.417.000.000 25.131.607.000 170,40 5,40 0,053991

2014 835 2.342.431.000.000 25.131.607.000 93,21 8,96 0,089586

0,019939

BDMN 2011 3943,446 3.336.266.000.000 8.808.032.849 378,78 10,41 0,10411

2012 5477,696 4.011.873.000.000 9.584.643.365 418,57 13,09 0,130866

2013 3775 4.041.684.000.000 9.584.643.365 421,68 8,95 0,089522

2014 4525 2.604.017.000.000 9.584.643.365 271,69 16,66 0,166552

0,033843

BEKS 2011 108,85 (147.253.000.000) 6.797.000.000 -21,66 -5,02 -0,05024

2012 121 46.865.000.000 9.757.380.538 4,80 25,19 0,251924

2013 84 96.272.000.000 10.755.117.153 8,95 9,38 0,093841

2014 80 (119.173.000.000) 10.755.117.153 -11,08 -7,22 -0,0722

0,150045

2014

SDRA 2011 204,6369 90.043.000.000 2.316.000.000 38,88 5,26 0,052635

2012 612,3603 118.873.000.000 2.316.000.000 51,33 11,93 0,119306

2013 871,9467 123.665.000.000 2.316.000.000 53,40 16,33 0,163298

2014 1137,5537 138.073.000.000 2.895.000.000 47,69 23,85 0,238513

0,07802

BABP 2011 95,9369 (95.326.879.000) 5.486.078.541 -17,38 -5,52 -0,05521

2012 152,956 1.036.435.000 5.486.078.541 0,19 809,63 8,096298

2013 120,374 (81.740.399.000) 5.486.078.541 -14,90 -8,08 -0,08079

2014 84 (54.550.000.000) 9.735.874.396 -5,60 -14,99 -0,14992

4,095998

BNII 2011 412,128 668.963.000.000 56.281.990.760 11,89 34,67 0,346736

2012 387,597 1.208.223.000.000 56.281.990.760 21,47 18,06 0,180552

2013 306,514 1.545.101.000.000 58.697.747.441 26,32 11,64 0,116443

2014 208 712.328.000.000 61.102.082.105 11,66 17,84 0,178418

0,098716

BKSW 2011 455,219 6.182.000.000 3.317.162.204 1,86 244,26 2,442632

2012 429,573 (29.499.000.000) 3.561.787.518 -8,28 -51,87 -0,51868

2013 398,084 3.357.000.000 5.343.894.882 0,63 633,70 6,336965

2014 410 120.837.000.000 7.439.326.477 16,24 25,24 0,252416

3,073385

BMRI 2011 6095,204 12.695.885.000.000 23.134.862.110 548,78 11,11 0,111069

2012 7148,288 16.043.618.000.000 23.333.333.333 687,58 10,40 0,103962

2013 7331,332 18.829.934.000.000 23.333.333.333 807,00 9,08 0,090847

2014 10315,211 20.654.783.000.000 23.333.333.333 885,20 11,65 0,116529

0,011101

MAYA 2011 1270,113 171.275.436.000 3.091.838.000 55,40 22,93 0,229279

2012 2513,182 263.289.326.000 3.091.838.000 85,16 29,51 0,295126

2013 2620,14 385.351.499.000 3.478.318.000 110,79 23,65 0,236503

2014 1791,22 435.561.942.000 3.478.318.000 125,22 14,30 0,143044

0,062666

MEGA 2011 1662,947 1.073.352.000.000 3.413.590.119 314,43 5,29 0,052887

2012 1591,682 1.377.412.000.000 3.645.956.050 377,79 4,21 0,042131

2013 1999,936 524.780.000.000 6.963.775.206 75,36 26,54 0,265389

2014 1951,157 599.238.000.000 6.963.775.206 86,05 22,67 0,226745

0,115801

BBNI 2011 3399,109 5.825.904.000.000 18.648.656.458 312,40 10,88 0,108805

2012 3407,951 7.046.145.000.000 18.648.656.458 377,84 9,02 0,090196

2013 3667,409 9.054.345.000.000 18.648.656.458 485,52 7,55 0,075535

2014 5839,579 10.782.628.000.000 18.648.656.458 578,20 10,10 0,100996

0,014416

BBNP 2011 1194,167 68.145.768.000 416.513.158 163,61 7,30 0,072989

2012 1210,735 85.429.831.000 416.513.158 205,11 5,90 0,059029

2013 1455,166 105.234.027.000 590.060.307 178,34 8,16 0,081593

2014 2296,06 96.532.495.000 676.833.882 142,62 16,10 0,160987

0,045845

NISP 2011 1017,33 752.654.000.000 7.041.942.665 106,88 9,52 0,095183

2012 1440,99 915.456.000.000 7.866.593.273 116,37 12,38 0,123826

2013 1230 1.142.721.000.000 8.865.655.822 128,89 9,54 0,095428

2014 1360 1.332.182.000.000 11.472.648.486 116,12 11,71 0,117122

0,014787

PNBN 2011 780 1.830.331.000.000 24.087.645.998 75,99 10,27 0,10265

2012 630 2.107.543.000.000 24.087.645.998 87,49 7,20 0,072004

2013 660 2.259.929.000.000 24.087.645.998 93,82 7,03 0,070347

2014 1165 2.355.772.000.000 24.087.645.998 97,80 11,91 0,119121

0,023902

BNLI 2011 1302,84 1.156.876.000.000 9.033.646.911 128,06 10,17 0,101734

2012 1284,659 1.368.133.000.000 9.091.986.409 150,48 8,54 0,085373

2013 1235,626 1.725.873.000.000 10.676.128.167 161,66 7,64 0,076435

2014 1491,994 1.586.971.000.000 11.814.350.472 134,33 11,11 0,111073

0,01564

BSIM 2011 265,71 112.650.000.000 8.257.954.363 13,64 19,48 0,194782

2012 224,24 227.906.000.000 9.668.347.102 23,57 9,51 0,095128

2013 239,18 221.100.000.000 12.372.307.413 17,87 13,38 0,13384

2014 337,85 154.932.000.000 13.130.202.612 11,80 28,63 0,286322

0,083331

BBRI 2011 5982,26 15.082.939.000.000 23.982.840.849 628,91 9,51 0,095122

2012 6269,83 18.680.884.000.000 23.982.840.849 778,93 8,05 0,080493

2013 6713,27 21.344.130.000.000 24.669.162.000 865,22 7,76 0,077591

2014 11077,67 24.241.650.000.000 24.669.162.000 982,67 11,27 0,11273

0,016109

BSWD 2011 588,81 48.072.269.679 868.000.000 55,38 10,63 0,106316

2012 1560 54.996.241.237 868.000.000 63,36 24,62 0,246213

2013 650 81.495.346.240 868.000.000 93,89 6,92 0,069231

2014 1100 106.167.729.998 868.000.000 122,31 8,99 0,089933

0,080306

BBTN 2011 1034,829 1.118.661.000.000 8.807.782.189 127,01 8,15 0,081477

2012 1334,008 1.562.161.000.000 10.532.278.548 148,32 8,99 0,08994

2013 810,024 1.562.161.000.000 10.532.278.548 148,32 5,46 0,054613

2014 1160,79 1.115.592.000.000 10.566.112.074 105,58 10,99 0,109942

0,022936

BTPN 2011 3400 1.400.063.000.000 5.663.617.140 247,20 13,75 0,137539

2012 5050 1.978.986.000.000 5.796.119.728 341,43 14,79 0,147906

2013 4300 2.131.101.000.000 5.840.287.257 364,90 11,78 0,117842

2014 3950 1.853.031.000.000 5.840.287.257 317,28 12,45 0,124494

0,013422

BVIC 2011 124,1 187.399.206.000 5.315.686.000 35,25 3,52 0,035202

2012 111,5938 205.569.447.000 6.569.126.000 31,29 3,57 0,035661

2013 120,25194 262.635.788.000 6.614.891.000 39,70 3,03 0,030287

2014 120 105.699.344.000 6.928.636.000 15,26 7,87 0,07866

0,022603

MCOR 2011 178,804 36.214.000.000 3.756.875.883 9,64 18,55 0,185493

2012 175 94.081.000.000 4.026.341.660 23,37 7,49 0,074894

2013 127 78.306.000.000 4.326.101.904 18,10 7,02 0,070163

2014 205 52.876.000.000 5.910.648.578 8,95 22,92 0,229156

0,079863

BJBR 2011 910 962.260.000.000 9.696.291.166 99,24 9,17 0,091697

2012 1060 1.192.684.000.000 9.696.291.166 123,00 8,62 0,086176

2013 890 1.372.913.000.000 9.696.291.166 141,59 6,29 0,062857

2014 730 1.116.095.000.000 9.696.291.166 115,11 6,34 0,06342

0,015066

Lampiran 8.7 : Beta akuntansi

Tahun AGRO INPC BBKP BNBA BACA BBCA BNGA BDMN BEKS SDRA BABP BNII BKSW BMRI

2010 14.026.715 83.669.240.494 492.599 26.979.475.195 23.166.334 8.479.273 2.562.553 2.983.761 (88.646.000.000) 59.940.848.049 12.168.621.000 460.989 1.212.352.274 9.369.226

2011 32.856.381 100.430.496.735 741.478 42.624.596.226 27.807.000 10.817.798 3.176.960 3.449.033 (147.253.000.000) 90.043.000.000 (95.326.879.000) 671.096 6.182.000.000 12.695.885

2012 33.026.578 133.349.000.000 834.719 57.115.739.320 47.714.000 11.718.460 4.249.861 4.117.148 46.865.000.000 118.843.000.000 1.036.435.000 1.211.121 (29.499.000.000) 16.043.618

2013 52.439.708 225.937.000.000 934.622 56.197.424.458 70.477.000 14.256.239 4.296.151 4.159.320 96.272.000.000 123.665.000.000 (81.740.399.000) 1.570.316 3.357.000.000 18.829.934

2014 62.001.106 110.585.000.000 726.808 51.827.836.329 74.530.000 16.511.670 2.343.840 2.682.662 (119.173.000.000) 138.073.000.000 (54.550.000.000) 712.328 120.837.000.000 20.654.783

Rerata 38.870.098 130.794.147.446 746.045 46.949.014.306 48.738.867 12.356.688 3.325.873 3.478.385 (42.387.000.000) 106.112.969.610 (43.682.444.400) 925.170 20.417.870.455 15.518.689

Tahun MAYA MEGA BBNI BBNP NISP PNBN BNLI BSIM BBRI BSWD BBTN BTPN BVIC MCOR BJBR MARKET

2010 76.954.221 951.800 4.101.706 47.475.365 320.986 1.257.925 996.649 101.806 11.472.385 35.092.115.873 915.938 836.819 106.782.218 28.293 890.171 4.507.944.567

2011 171.275.436 1.073.352 5.808.218 68.145.768 752.654 2.053.115 1.156.878 112.650 15.087.996 48.072.269.679 1.118.661 1.400.063 187.402.442 36.214 962.695 1.562.762.922

2012 263.289.326 1.377.412 7.048.362 85.429.831 915.456 2.278.335 1.368.132 227.906 18.687.380 54.996.241.237 1.363.962 1.978.986 205.571.047 94.081 1.193.304 13.221.205.631

2013 385.351.499 524.780 9.057.941 105.234.027 1.142.721 2.454.475 1.725.873 221.100 21.354.330 81.495.346.240 1.562.161 2.131.101 262.636.430 78.306 1.376.387 17.453.234.888

2014 435.561.942 599.238 10.829.379 96.532.495 1.332.182 2.582.627 1.586.971 154.931 24.253.845 106.167.729.998 1.115.592 1.869.031 105.699.344 52.876 1.120.035 12.228.617.310

Rerata 266.486.485 905.316 7.369.121 80.563.497 892.800 2.125.295 1.366.901 163.679 18.171.187 65.164.740.605 1.215.263 1.643.200 173.618.296 57.954 1.108.518 10.144.565.601

Tahun AGRO INPC BBKP BNBA BACA BBCA BNGA BDMN BEKS SDRA BABP BNII BKSW BMRI

2010

2011 134,24 20,03 50,52 57,99 20,03 27,58 23,98 15,59 66,11 50,22 (883,38) 45,58 409,92 35,51

2012 0,52 32,78 12,58 34,00 71,59 8,33 33,77 19,37 (131,83) 31,98 (101,09) 80,47 (577,18) 26,37

2013 58,78 69,43 11,97 (1,61) 47,71 21,66 1,09 1,02 105,42 4,06 (7.986,69) 29,66 (111,38) 17,37

2014 18,23 (51,05) (22,24) (7,78) 5,75 15,82 (45,44) (35,50) (223,79) 11,65 (33,26) (54,64) 3.499,55 9,69

Rerata 52,94 17,80 13,21 20,65 36,27 18,35 3,35 0,12 (46,02) 24,48 (2.251,11) 25,27 805,23 22,23

Beta Akuntansi (0,097) 0,033 (0,004) 0,017 0,064 (0,018) 0,051 0,032 (0,137) 0,008 2,834 0,095 (2,500) 0,005

Tahun MAYA MEGA BBNI BBNP NISP PNBN BNLI BSIM BBRI BSWD BBTN BTPN BVIC MCOR BJBR MARKET

2010

2011 122,57 12,77 41,60 43,54 134,48 63,21 16,08 10,65 31,52 36,99 22,13 67,31 75,50 28,00 8,15 (65,33)

2012 53,72 28,33 21,35 25,36 21,63 10,97 18,26 102,31 23,86 14,40 21,93 41,35 9,69 159,79 23,95 746,01

2013 46,36 (61,90) 28,51 23,18 24,83 7,73 26,15 (2,99) 14,27 48,18 14,53 7,69 27,76 (16,77) 15,34 32,01

2014 13,03 14,19 19,56 (8,27) 16,58 5,22 (8,05) (29,93) 13,58 30,27 (28,59) (12,30) (59,75) (32,48) (18,62) (29,93)

Rerata 58,92 (1,65) 27,76 20,95 49,38 21,78 13,11 20,01 20,81 32,46 7,50 26,01 13,30 34,64 7,20 170,69

Beta Akuntansi (0,016) 0,043 (0,012) 0,006 (0,058) (0,024) 0,011 0,141 0,004 (0,030) 0,025 0,021 (0,009) 0,211 0,030

Lampiran 8.8 : Beta Pasar

No. Periode AGRO INPC BBKP BNBA BACA BBCA BNGA

R_AGRO R_INPC R_BBKP R_BNBA R_BACA R_BBCA R_BNGA

01/12/2010 161,944 106,67 626,023 164 93,3314 6400 1910

1 03/01/2011 148,449 -0,08333 96,7012 -0,09345 577,868 -0,08333 151 -0,07927 114,377 0,225493 5650 -0,11719 1860 -0,02618

2 01/02/2011 135,917 -0,08442 90,7197 -0,06186 560 -0,03191 148 -0,01987 105,227 -0,08 6300 0,115044 1710 -0,08065

3 01/03/2011 164,836 0,21277 90,7197 0 680 0,176471 140 -0,05405 105,227 0 6950 0,103175 1860 0,087719

4 01/04/2011 154,233 -0,06432 94,7074 0,043956 720 0,055556 147 0,05 97,9064 -0,06957 7400 0,064748 1770 -0,04839

5 02/05/2011 164,836 0,068747 93,7104 -0,01053 740 0,027027 150 0,020408 145,487 0,48598 7100 -0,04054 1730 -0,0226

6 01/06/2011 162,908 -0,0117 89,7228 -0,04255 690 -0,07246 172 0,146667 150,977 0,037735 7650 0,077465 1720 -0,00578

7 01/07/2011 171,584 0,053257 93,7104 0,044444 840 0,178571 174 0,011628 142,742 -0,05454 8300 0,084967 1630 -0,05233

8 01/08/2011 155,197 -0,0955 92,7135 -0,01064 690 -0,21739 164 -0,05747 146,402 0,025641 8000 -0,03614 1440 -0,11656

9 05/09/2011 132,062 -0,14907 85,7351 -0,07527 560 -0,23214 143 -0,12805 146,402 0 7700 -0,0375 1120 -0,22222

10 03/10/2011 132,062 0 97,6981 0,139534 680 0,176471 146 0,020979 146,402 0 8100 0,051948 1350 0,205357

11 01/11/2011 114,711 -0,13139 82,7443 -0,15306 600 -0,13333 158 0,082192 146,402 0 7900 -0,02469 1270 -0,05926

12 01/12/2011 113,747 -0,0084 95,7043 0,156627 580 -0,03448 139 -0,12025 146,402 0 8000 0,012658 1220 -0,03937

1 02/01/2012 124,35 0,093216 112,652 0,177084 620 0,064516 147 0,057554 146,402 0 8000 0 1220 0

2 01/02/2012 153,268 0,232553 108,664 -0,0354 620 0 161 0,095238 130,847 -0,10625 7600 -0,05 1270 0,040984

3 01/03/2012 152,304 -0,00629 117,636 0,082566 660 0,060606 161 0 137,252 0,04895 8000 0,052632 1230 -0,0315

4 02/04/2012 157,125 0,031654 122,621 0,042376 730 0,09589 186 0,15528 140,912 0,026666 8000 0 1260 0,02439

5 01/05/2012 128,206 -0,18405 114,646 -0,06504 640 -0,14063 174 -0,06452 119,867 -0,14935 7000 -0,125 1070 -0,15079

6 01/06/2012 124,35 -0,03008 120,627 0,052169 630 -0,01587 175 0,005747 99,7365 -0,16794 7300 0,042857 1090 0,018692

7 02/07/2012 120,494 -0,03101 112,652 -0,06611 630 0 197 0,125714 96,0764 -0,0367 8000 0,09589 1210 0,110092

8 01/08/2012 119,53 -0,008 108,664 -0,0354 640 0,015625 192 -0,02538 96,0764 0 7750 -0,03125 1160 -0,04132

9 03/09/2012 117,603 -0,01612 112,652 0,0367 640 0 186 -0,03125 105,227 0,095243 7900 0,019355 1150 -0,00862

10 01/10/2012 134,954 0,147539 112,652 0 640 0 187 0,005376 103,397 -0,01739 8200 0,037975 1160 0,008696

11 01/11/2012 144,593 0,071424 112,652 0 620 -0,03226 181 -0,03209 107,057 0,035398 8800 0,073171 1150 -0,00862

12 03/12/2012 140,738 -0,02666 110 -0,02354 610 -0,01639 162 -0,10497 109,802 0,025641 9200 0,045455 1100 -0,04348

1 01/01/2013 142,666 0,013699 110 0 670 0,089552 172 0,061728 109,802 0 9650 0,048913 1180 0,072727

2 01/02/2013 144,593 0,013507 109 -0,00909 780 0,141026 177 0,02907 111,632 0,016666 11000 0,139896 1400 0,186441

3 01/03/2013 154,233 0,06667 111 0,018349 900 0,133333 190 0,073446 109,802 -0,01639 11400 0,036364 1400 0

4 01/04/2013 142,666 -0,075 113 0,018018 920 0,021739 179 -0,05789 145,487 0,324994 10750 -0,05702 1400 0

5 01/05/2013 136,881 -0,04055 114 0,00885 830 -0,10843 170 -0,05028 112,547 -0,22641 10350 -0,03721 1360 -0,02857

6 03/06/2013 120,494 -0,11972 101 -0,11404 720 -0,15278 170 0 109,802 -0,02439 10000 -0,03382 1150 -0,15441

7 01/07/2013 112,262 -0,06832 98 -0,0297 660 -0,09091 171 0,005882 111,632 0,016666 10400 0,04 1110 -0,03478

8 01/08/2013 94,536 -0,1579 92 -0,06122 560 -0,17857 155 -0,09357 109,802 -0,01639 9050 -0,12981 1000 -0,0991

9 02/09/2013 90,597 -0,04167 93 0,01087 640 0,125 148 -0,04516 112,547 0,025 10000 0,104972 990 -0,01

10 01/10/2013 112,262 0,239136 94 0,010753 650 0,015385 160 0,081081 90,9371 -0,19201 10450 0,045 990 0

11 01/11/2013 117,185 0,043853 90 -0,04255 570 -0,14035 150 -0,0625 87,0674 -0,04255 9650 -0,07656 960 -0,0303

12 02/12/2013 116,201 -0,0084 91 0,011111 620 0,080645 157 0,046667 85,1326 -0,02222 9600 -0,00518 920 -0,04167

1 01/01/2014 113,246 -0,02543 91 0 605 -0,02479 147 -0,06369 84,1652 -0,01136 9925 0,033854 890 -0,03261

2 03/02/2014 113,246 0 91 0 600 -0,00833 190 0,292517 81,2629 -0,03448 10225 0,030227 935 0,050562

3 03/03/2014 112,262 -0,00869 92 0,010989 640 0,0625 172 -0,09474 93,8393 0,154762 10600 0,036675 1035 0,106952

4 01/04/2014 110,292 -0,01755 87 -0,05435 640 0 179 0,040698 99,6438 0,061856 11000 0,037736 1020 -0,01449

5 01/05/2014 107,338 -0,02678 87 0 645 0,007752 162 -0,09497 95,7741 -0,03884 10775 -0,02045 1030 0,009804

6 02/06/2014 91,582 -0,14679 83 -0,04598 625 -0,032 157 -0,03086 93,8393 -0,0202 11000 0,020882 1015 -0,01456

7 01/07/2014 101,429 0,107521 85 0,024096 720 0,131944 158 0,006369 89,9696 -0,04124 11600 0,054545 1000 -0,01478

8 01/08/2014 124,079 0,223309 91 0,070588 740 0,027027 155 -0,01899 89,9696 0 11200 -0,03448 990 -0,01

9 01/09/2014 114,231 -0,07937 89 -0,02198 715 -0,03497 160 0,032258 88,0348 -0,02151 13075 0,167411 950 -0,0404

10 01/10/2014 102,414 -0,10345 87 -0,02247 755 0,05298 152 -0,05 90,9371 0,032968 13050 -0,00191 915 -0,03684

11 03/11/2014 107,338 0,048079 87 0 770 0,019481 152 0 89,0022 -0,02128 13100 0,003831 910 -0,00546

12 01/12/2014 101,429 -0,05505 79 -0,09195 750 -0,02667 158 0,039474 92,8719 0,043479 13125 0,001908 835 -0,08242

BDMN BEKS SDRA BABP BNII BKSW BMRI MAYA

R_BDMN R_BEKS R_SDRA R_BABP R_BNII R_BKSW R_BMRI R_MAYA

5534,84 137,756 257,6099 121,3434 765,381 258,917 6391,47 1228,08

5777,6 0,04386 133,505 -0,03086 167,0023 -0,35172 130,3312 0,074069 706,506 -0,07692 442,396 0,70864 5850,66 -0,08461 831,034 -0,32331

6214,56 0,07563 128,403 -0,03822 151,901 -0,09043 130,3312 0 628,005 -0,11111 448,807 0,014492 5800 -0,00866 831,034 0

6360,21 0,023437 126,702 -0,01325 182,1035 0,19883 139,3199 0,068968 618,193 -0,01562 442,396 -0,01428 6800 0,172414 840,268 0,011111

6020,35 -0,05344 124,151 -0,02013 161,8492 -0,11122 120,4447 -0,13548 618,193 0 461,63 0,043477 7150 0,051471 831,034 -0,01099

6020,35 0 136,056 0,095891 199,986 0,235632 112,3547 -0,06717 569,13 -0,07937 474,453 0,027778 7200 0,006993 784,865 -0,05556

5826,15 -0,03226 128,403 -0,05625 184,1732 -0,07907 107,8608 -0,04 539,692 -0,05172 455,219 -0,04054 7200 0 738,697 -0,05882

5292,08 -0,09167 123,3 -0,03974 190,6843 0,035353 96,842 -0,10216 529,879 -0,01818 468,042 0,028169 7850 0,090278 738,697 0

5049,33 -0,04587 119,049 -0,03448 195,3352 0,024391 112,228 0,158877 441,566 -0,16667 435,984 -0,06849 6850 -0,12739 738,697 0

4600 -0,08899 97,5894 -0,18026 178,5922 -0,08571 113,133 0,008064 412,128 -0,06667 435,984 0 6300 -0,08029 600,191 -0,1875

4975 0,081522 111,665 0,144233 183,243 0,026041 113,133 0 421,941 0,023811 448,807 0,029412 7150 0,134921 831,034 0,384616

4400 -0,11558 107,911 -0,03362 178,5922 -0,02538 108,608 -0,04 407,222 -0,03488 442,396 -0,01428 6400 -0,1049 1754,4 1,111105

4100 -0,06818 108,85 0,008702 204,6369 0,145833 95,9369 -0,11667 412,128 0,012047 455,219 0,028985 6750 0,054688 1320,42 -0,24737

4525 0,103659 122,925 0,129306 297,6536 0,454545 106,798 0,113211 446,472 0,083333 442,396 -0,02817 6700 -0,00741 1708,24 0,29371

4475 -0,01105 121,987 -0,00763 339,5112 0,140625 128,519 0,203384 466,098 0,043958 442,396 0 6450 -0,03731 2031,42 0,189189

4600 0,027933 121,987 0 372,067 0,09589 117,658 -0,08451 441,566 -0,05263 442,396 0 6850 0,062016 2400,76 0,181814

5600 0,217391 158,583 0,299999 387,5092 0,041504 133,045 0,130777 451,379 0,022223 448,807 0,014492 7400 0,080292 2054,5 -0,14423

5300 -0,05357 147,322 -0,07101 425,7818 0,098766 136,665 0,027209 446,472 -0,01087 448,807 0 6900 -0,06757 2308,43 0,123597

6000 0,132075 157,644 0,070064 497,5428 0,168539 126,709 -0,07285 417,035 -0,06593 448,807 0 7200 0,043478 2400,76 0,039997

6050 0,008333 143,569 -0,08928 478,4065 -0,03846 126,709 0 412,128 -0,01177 448,807 0 8300 0,152778 2077,58 -0,13462

6000 -0,00826 158,583 0,104577 420,9977 -0,12 131,234 0,035712 412,128 0 423,161 -0,05714 7800 -0,06024 1846,74 -0,11111

6250 0,041667 125 -0,21177 473,6224 0,125 126,709 -0,03448 402,316 -0,02381 416,75 -0,01515 8200 0,051282 1754,4 -0,05

6100 -0,024 131 0,048 449,7021 -0,05051 126,709 0 402,316 0 429,573 0,030769 8250 0,006098 2562,35 0,460528

5400 -0,11475 126 -0,03817 564,5197 0,255319 133,95 0,057147 382,691 -0,04878 429,573 0 8250 0 2493,1 -0,02703

5600 0,037037 121 -0,03968 612,3603 0,084746 152,956 0,141889 387,597 0,01282 429,573 0 7800 -0,05455 2585,44 0,037038

6100 0,089286 120 -0,00826 602,7922 -0,01562 134,855 -0,11834 392,503 0,012657 448,807 0,044775 9050 0,160256 3508,81 0,357142

6300 0,032787 125 0,041667 554,9515 -0,07937 125,804 -0,06712 417,035 0,062501 448,807 0 10050 0,110497 2770,11 -0,21053

6450 0,02381 126 0,008 794,1548 0,431035 158,386 0,25899 407,222 -0,02353 435,984 -0,02857 10000 -0,00498 1615,9 -0,41667

6450 0 124 -0,01587 822,9609 0,036273 141,19 -0,10857 392,503 -0,03614 442,396 0,014707 10500 0,05 1163,45 -0,28

5750 -0,10853 119 -0,04032 803,3666 -0,02381 139,38 -0,01282 382,691 -0,025 461,63 0,043477 9700 -0,07619 1108,05 -0,04762

5850 0,017391 120 0,008403 744,5837 -0,07317 114,943 -0,17533 338,534 -0,11539 402,507 -0,12807 9000 -0,07216 1108,05 0

5200 -0,11111 115 -0,04167 754,3809 0,013158 111,323 -0,03149 311,458 -0,07998 389,238 -0,03297 8900 -0,01111 1338,89 0,20833

4050 -0,22115 95 -0,17391 656,4093 -0,12987 97,747 -0,12195 316,402 0,015874 353,853 -0,09091 7100 -0,20225 923,371 -0,31035

3975 -0,01852 97 0,021053 783,7723 0,19403 97,747 0 321,345 0,015623 353,853 0 7950 0,119718 1209,62 0,310004

4300 0,081761 97 0 842,5552 0,075 131,234 0,342589 316,402 -0,01538 353,853 0 8600 0,081761 1810,28 0,496569

3800 -0,11628 95 -0,02062 881,7439 0,046512 133,95 0,020696 311,458 -0,01563 358,276 0,0125 7650 -0,11047 1715 -0,05263

3775 -0,00658 84 -0,11579 871,9467 -0,01111 120,374 -0,10135 306,514 -0,01587 398,084 0,11111 7850 0,026144 2620,14 0,527778

4340 0,149669 86 0,02381 876,8453 0,005618 127,614 0,060146 312,447 0,019356 362,699 -0,08889 8700 0,10828 2286,67 -0,12727

4080 -0,05991 87 0,011628 871,9467 -0,00559 120,374 -0,05673 302,559 -0,03165 381,276 0,051219 9100 0,045977 1695,94 -0,25834

4350 0,066176 86 -0,01149 940,5268 0,078652 125,804 0,045109 313,435 0,035947 371,545 -0,02552 9450 0,038462 1572,08 -0,07303

4090 -0,05977 89 0,034884 1126,673 0,197917 122,184 -0,02877 301,57 -0,03785 361,814 -0,02619 9825 0,039683 1476,81 -0,0606

4160 0,017115 82 -0,07865 1107,878 -0,01668 114,038 -0,06667 297,615 -0,01311 361,814 0 10175 0,035623 1472,04 -0,00323

4145 -0,00361 80 -0,02439 1122,716 0,013393 109 -0,04418 287,728 -0,03322 355 -0,01883 9725 -0,04423 1467,28 -0,00323

3855 -0,06996 85 0,0625 1137,554 0,013216 99 -0,09174 291,683 0,013746 360 0,014085 10250 0,053985 1429,17 -0,02597

3750 -0,02724 94 0,105882 1206,796 0,060869 108 0,090909 287,728 -0,01356 361 0,002778 10375 0,012195 1424,4 -0,00334

3905 0,041333 83 -0,11702 1112,824 -0,07787 100 -0,07407 288,716 0,003434 361 0 10075 -0,02892 1514,92 0,06355

4215 0,079385 81 -0,0241 1147,445 0,031111 97 -0,03 270,919 -0,06164 361 0 10350 0,027295 1819,81 0,201258

4200 -0,00356 80 -0,01235 1137,554 -0,00862 92 -0,05155 255,099 -0,05839 361 0 10525 0,016908 1724,53 -0,05236

4525 0,077381 80 0 1137,554 0 84 -0,08696 208 -0,18463 410 0,135734 10775 0,023753 1791,22 0,038671

MEGA BBNI BBNP NISP PNBN BNLI BSIM BBRI

R_MAYA R_MEGA R_BBNI R_BBNP R_NISP R_PNBN R_BNLI R_BSIM R_BBRI

3174,993 3875 1175,41 1601,35 1140 1748,59 399,925 10500

3149,991 -0,0078747 3225 -0,16774 1175,41 0 1281,08 -0,2 1080 -0,05263 1621,6 -0,07262 355,489 0,125 4850 -0,5381

2999,999 -0,0476166 3550 0,100775 1242,31 0,056916 1186,88 -0,07353 1200 0,111111 1631,37 0,006025 345,614 0,028572 4700 -0,03093

3100,006 0,0333357 3975 0,119718 1242,31 0 1347,02 0,134925 1160 -0,03333 1797,44 0,101798 375,238 -0,07895 5750 0,223404

3800,002 0,2258047 4050 0,018868 1242,31 0 1318,76 -0,02098 1140 -0,01724 1709,52 -0,04891 399,925 -0,06173 6450 0,121739

3550,002 -0,0657894 3875 -0,04321 1242,31 0 1243,4 -0,05714 1020 -0,10526 1660,68 -0,02857 385,113 0,038461 6350 -0,0155

3525 -0,0070428 3875 0 1242,31 0 1224,56 -0,01515 910 -0,10784 1582,53 -0,04706 350,552 0,09859 6500 0,023622

3699,995 0,049644 4450 0,148387 1242,31 0 1168,04 -0,04616 960 0,054945 1641,14 0,037036 335,739 0,044121 6900 0,061538

3649,991 -0,0135146 4125 -0,07303 1242,31 0 1139,78 -0,02419 790 -0,17708 1533,68 -0,06548 301,178 0,114753 6550 -0,05072

3499,999 -0,0410938 3725 -0,09697 1242,31 0 1036,17 -0,0909 650 -0,17722 1504,38 -0,0191 296,241 0,016665 5850 -0,10687

3499,999 0 4025 0,080537 1242,31 0 1036,17 0 690 0,061538 1436 -0,04545 296,241 0 6750 0,153846

3499,999 0 3800 -0,0559 1242,31 0 1017,33 -0,01818 660 -0,04348 1396,92 -0,02721 261,679 0,132078 6500 -0,03704

3499,999 0 3800 0 1242,31 0 1017,33 0 780 0,181818 1328,54 -0,04895 266,617 -0,01852 6750 0,038462

3499,999 0 3625 -0,04605 1242,31 0 1102,11 0,083336 850 0,089744 1348,08 0,014708 276,491 -0,03571 6850 0,014815

3499,999 0 3775 0,041379 1242,31 0 1149,2 0,042727 880 0,035294 1377,38 0,021735 276,491 0 6900 0,007299

3699,995 0,0571417 4000 0,059603 1242,31 0 1139,78 -0,0082 830 -0,05682 1367,61 -0,00709 271,554 0,018181 6950 0,007246

3499,999 -0,054053 4025 0,00625 1242,31 0 1168,04 0,024794 860 0,036145 1504,38 0,100007 261,679 0,037737 6650 -0,04317

3399,991 -0,0285737 3700 -0,08075 1242,31 0 1242,24 0,063525 880 0,023256 1396,92 -0,07143 251,805 0,039213 5650 -0,15038

3149,991 -0,0735296 3825 0,033784 1242,31 0 1093,17 -0,12 790 -0,10227 1406,69 0,006994 225 0,119133 6350 0,123894

3100,006 -0,0158683 3975 0,039216 1242,31 0 1073,29 -0,01819 720 -0,08861 1387,15 -0,01389 240 -0,0625 7000 0,102362

3100,006 0 3725 -0,06289 1242,31 0 1113,04 0,037036 680 -0,05556 1357,85 -0,02112 245 -0,02041 6950 -0,00714

3149,991 0,0161242 3925 0,053691 1242,31 0 1242,24 0,116078 690 0,014706 1406,69 0,035969 250 -0,02 7450 0,071942

3375,008 0,0714342 3850 -0,01911 1242,31 0 1351,55 0,087994 730 0,057971 1387,15 -0,01389 245 0,020408 7400 -0,00671

3499,999 0,0370343 3700 -0,03896 1242,31 0 1351,55 0 640 -0,12329 1400 0,009264 235 0,042553 7050 -0,0473

3350,006 -0,0428552 3750 0,013514 1242,31 0 1440,99 0,066176 630 -0,01563 1310 -0,06429 225 0,044444 6950 -0,01418

3149,991 -0,0597059 3925 0,046667 1242,31 0 1490,68 0,034483 660 0,047619 1420 0,083969 230 -0,02174 7950 0,143885

3375,008 0,0714342 4600 0,171975 1242,31 0 1520,5 0,020004 850 0,287879 1540 0,084507 250 -0,08 9450 0,188679

3999,998 0,1851818 5050 0,097826 1242,31 0 1440,99 -0,05229 810 -0,04706 1660 0,077922 255 -0,01961 8750 -0,07407

4199,994 0,049999 5400 0,069307 1242,31 0 1440,99 0 800 -0,01235 1700 0,024096 255 0 9400 0,074286

2500 -0,4047611 4875 -0,09722 1480 0,191329 1371,43 -0,04827 890 0,1125 1700 0 255 0 8900 -0,05319

2200 -0,12 4300 -0,11795 1480 0 1291,93 -0,05797 710 -0,20225 1650 -0,02941 225 0,133333 7750 -0,12921

2000 -0,0909091 4275 -0,00581 1480 0 1272,05 -0,01539 630 -0,11268 1620 -0,01818 235 -0,04255 8250 0,064516

1700 -0,15 3850 -0,09942 1480 0 1202,48 -0,05469 610 -0,03175 1290 -0,2037 225 0,044444 6600 -0,2

2225 0,3088235 4075 0,058442 1480 0 1440,99 0,198348 630 0,032787 1380 0,069767 230 -0,02174 7250 0,098485

2200 -0,011236 4800 0,177914 1480 0 1212,42 -0,15862 720 0,142857 1420 0,028986 250 -0,08 7900 0,089655

2000 -0,0909091 4100 -0,14583 1480 0 1230 0,0145 680 -0,05556 1290 -0,09155 245 0,020408 7450 -0,05696

2050 0,025 3950 -0,03659 1480 0 1230 0 660 -0,02941 1260 -0,02326 240 0,020833 7250 -0,02685

2100 0,0243902 4360 0,103797 1480 0 1250 0,01626 670 0,015152 1260 0 250 -0,04 8325 0,148276

1975 -0,0595238 4550 0,043578 1480 0 1300 0,04 820 0,223881 1265 0,003968 250 0 9275 0,114114

2150 0,0886076 4960 0,09011 1480 0 1340 0,030769 750 -0,08537 1370 0,083004 252 -0,00794 9575 0,032345

2000 -0,0697674 4815 -0,02923 1480 0 1400 0,044776 870 0,16 1340 -0,0219 274 -0,08029 9900 0,033943

2000 0 4775 -0,00831 1480 0 1390 -0,00714 870 0 1335 -0,00373 270 0,014815 10200 0,030303

2000 0 4765 -0,00209 1480 0 1400 0,007194 900 0,034483 1305 -0,02247 280 -0,03571 10325 0,012255

2000 0 5100 0,070304 1480 0 1400 0 885 -0,01667 1380 0,057471 284 -0,01408 11200 0,084746

2000 0 5350 0,04902 1850 0,25 1395 -0,00357 895 0,011299 1400 0,014493 280 0,014286 11050 -0,01339

1980 -0,01 5525 0,03271 1850 0 1355 -0,02867 975 0,089385 1490 0,064286 283 -0,0106 10425 -0,05656

2000 0,010101 5950 0,076923 1850 0 1250 -0,07749 1000 0,025641 1480 -0,00671 275 0,029091 11075 0,06235

2000 0 6025 0,012605 1850 0 1260 0,008 1180 0,18 1560 0,054054 270 0,018519 11525 0,040632

2000 0 6100 0,012448 2310 0,248649 1360 0,079365 1165 -0,01271 1505 -0,03526 339 -0,20354 11650 0,010846

BSWD BBTN BTPN BVIC MCOR BJBR JKSE

R_BSWD R_BBTN R_BTPN R_BVIC R_MCOR R_BJBR R_JKSE

566,24 1576,54 13200 138,791 142,663 978,87 3703,512

566,24 0 1278,54 -0,18902 12800 -0,0303 124,912 -0,0999993 142,663 0 756,09 -0,22759 3409,167 -0,07948

566,24 0 1278,54 0 11800 -0,07813 118,84 -0,0486102 142,663 0 769,59 0,017855 3470,348 0,017946

566,24 0 1615 0,26316 2500 -0,78814 129,249 0,08758827 137,908 -0,03333 857,35 0,114035 3678,674 0,06003

566,24 0 1643,84 0,017858 2975 0,19 140,526 0,08725028 133,152 -0,03449 896,4 0,045547 3819,618 0,038314

566,24 0 1595,77 -0,02924 3125 0,05042 138,791 -0,0123465 137,908 0,035719 868,16 -0,0315 3836,967 0,004542

566,24 0 1624,61 0,018073 3250 0,04 142 0,0231211 138,859 0,006896 839,93 -0,03252 3888,569 0,013449

588,81 0,039859 1634,22 0,005915 3800 0,169231 134 -0,056338 142,663 0,027395 875,22 0,042015 4130,8 0,062293

588,81 0 1499,64 -0,08235 3775 -0,00658 151 0,12686567 135,054 -0,05334 741,11 -0,15323 3841,731 -0,06998

588,81 0 1163,18 -0,22436 3325 -0,11921 128 -0,1523179 133,152 -0,01408 635,24 -0,14285 3549,032 -0,07619

588,81 0 1384,28 0,190082 3750 0,12782 129 0,0078125 133,152 0 698,77 0,100009 3790,847 0,068135

588,81 0 1201,63 -0,13195 3400 -0,09333 122 -0,0542636 152,174 0,142859 628,18 -0,10102 3715,08 -0,01999

588,81 0 1163,18 -0,032 3400 0 129 0,05737705 178,804 0,174997 642,3 0,022478 3821,992 0,028778

637,88 0,083338 1153,57 -0,00826 3550 0,044118 137 0,0620155 175,951 -0,01596 727 0,13187 3941,693 0,031319

902,85 0,415392 1172,8 0,01667 3350 -0,05634 136 -0,0072993 194,973 0,10811 797,58 0,097084 3985,21 0,01104

1422,96 0,576076 1153,57 -0,0164 3600 0,074627 138 0,01470588 190,217 -0,02439 783,46 -0,0177 4121,551 0,034212

1786,07 0,255179 1326,6 0,149995 3550 -0,01389 141 0,02173913 204,484 0,075004 767,77 -0,02003 4180,732 0,014359

2404,32 0,346151 1153,57 -0,13043 3775 0,06338 121 -0,141844 188,315 -0,07907 678,32 -0,11651 3832,824 -0,08322

1854,76 -0,22857 1240,09 0,075002 4000 0,059603 119 -0,0165289 182,609 -0,0303 685,78 0,010998 3955,577 0,032027

1600 -0,13735 1316,99 0,062012 4200 0,05 121 0,01680672 237,772 0,302083 700,68 0,021727 4142,337 0,047214

1600 0 1259,31 -0,0438 4825 0,14881 120 -0,0082645 304,348 0,279999 730,5 0,042559 4060,331 -0,0198

1560 -0,025 1384,28 0,099237 5250 0,088083 122 0,01666667 213,994 -0,29688 819,95 0,12245 4262,561 0,049806

1560 0 1461,19 0,05556 5300 0,009524 122 0 204,484 -0,04444 819,95 0 4350,291 0,020582

1560 0 1610 0,101842 5200 -0,01887 122 0 185,462 -0,09302 782,68 -0,04545 4276,141 -0,01704

1560 0 1470 -0,08696 5050 -0,02885 116 -0,0491803 175 -0,05641 782,68 0 4316,687 0,009482

1560 0 1620 0,102041 4950 -0,0198 119 0,02586207 194,973 0,114131 894,49 0,142855 4453,703 0,031741

1560 0 1630 0,006173 4700 -0,05051 126 0,05882353 194,973 0 909,4 0,016669 4795,789 0,076809

1450 -0,07051 1700 0,042945 5300 0,12766 131 0,03968254 228,261 0,170731 961,58 0,057378 4940,986 0,030276

1710 0,17931 1490 -0,12353 5300 0 154 0,17557252 218,75 -0,04167 959,95 -0,0017 5034,071 0,018839

1690 -0,0117 1420 -0,04698 4900 -0,07547 140 -0,0909091 199,728 -0,08696 959,95 0 5068,628 0,006865

1710 0,011834 1150 -0,19014 4150 -0,15306 127 -0,0928571 204,484 0,023812 928,48 -0,03278 4818,895 -0,04927

970 -0,43275 1040 -0,09565 4350 0,048193 125 -0,015748 199,728 -0,02326 834,06 -0,10169 4610,377 -0,04327

970 0 950 -0,08654 3900 -0,10345 122 -0,024 185,462 -0,07143 613,74 -0,26415 4195,089 -0,09008

730 -0,24742 930 -0,02105 3975 0,019231 117 -0,0409836 167,391 -0,09744 708,16 0,153844 4316,176 0,028864

630 -0,13699 970 0,043011 4375 0,100629 131 0,11965812 188,315 0,125001 716,03 0,011113 4510,631 0,045053

650 0,031746 970 0 4150 -0,05143 126 -0,0381679 149 -0,20877 660,95 -0,07692 4256,436 -0,05635

650 0 870 -0,10309 4300 0,036145 125 -0,0079365 127 -0,14765 700,29 0,05952 4274,177 0,004168

1625 1,5 900 0,034483 4525 0,052326 118 -0,056 138 0,086614 719,97 0,028103 4418,757 0,033826

1625 0 1080 0,2 4225 -0,0663 121 0,02542373 139 0,007246 798,65 0,109282 4620,216 0,045592

2030 0,249231 1285 0,189815 4290 0,015385 122 0,00826446 143 0,028777 822,26 0,029562 4768,277 0,032046

3000 0,477833 1155 -0,10117 4075 -0,05012 129 0,05737705 154 0,076923 814,89 -0,00896 4840,146 0,015072

4550 0,516667 1090 -0,05628 4090 0,003681 129 0 164 0,064935 730,45 -0,10362 4893,908 0,011108

4450 -0,02198 1040 -0,04587 4250 0,03912 126 -0,0232558 183 0,115854 696,67 -0,04625 4878,582 -0,00313

4345 -0,0236 1080 0,038462 4150 -0,02353 123 -0,0238095 209 0,142077 700,89 0,006057 5088,802 0,04309

5375 0,237054 1115 0,032407 4260 0,026506 125 0,01626016 200 -0,04306 734,67 0,048196 5136,863 0,009444

3400 -0,36744 1170 0,049327 4600 0,079812 122 -0,024 181 -0,095 671,34 -0,0862 5137,579 0,000139

1065 -0,68676 1120 -0,04274 4230 -0,08043 125 0,02459016 215 0,187845 637,56 -0,05032 5089,547 -0,00935

1125 0,056338 1130 0,008929 4095 -0,03191 122 -0,024 209 -0,02791 675,56 0,059602 5149,888 0,011856

1100 -0,02222 1205 0,066372 3950 -0,03541 120 -0,0163934 205 -0,01914 616,45 -0,0875 5226,947 0,014963

Periode R_AGRO R_INPC R_BBKP R_BNBAR_BACAR_BBCAR_BNGAR_BDMN R_BEKS R_SDRA R_BABP R_BNII R_BKSW R_BMRI R_MAYA

03/01/2011 -0,0833313 -0,09345 -0,08333 -0,07927 0,225493 -0,11719 -0,02618 0,0438603 -0,03086 -0,35172 0,074069 -0,07692 0,7086402 -0,08461 -0,32331

01/02/2011 -0,0844196 -0,06186 -0,03191 -0,01987 -0,08 0,115044 -0,08065 0,07563 -0,03822 -0,09043 0 -0,11111 0,0144915 -0,00866 0

01/03/2011 0,21276956 0 0,176471 -0,05405 0 0,103175 0,087719 0,0234369 -0,01325 0,19883 0,068968 -0,01562 -0,014285 0,172414 0,011111

01/04/2011 -0,0643245 0,043956 0,055556 0,05 -0,06957 0,064748 -0,04839 -0,0534353 -0,02013 -0,11122 -0,13548 0 0,0434769 0,051471 -0,01099

02/05/2011 0,06874664 -0,01053 0,027027 0,020408 0,48598 -0,04054 -0,0226 0 0,095891 0,235632 -0,06717 -0,07937 0,0277777 0,006993 -0,05556

01/06/2011 -0,0116965 -0,04255 -0,07246 0,146667 0,037735 0,077465 -0,00578 -0,0322573 -0,05625 -0,07907 -0,04 -0,05172 -0,040539 0 -0,05882

01/07/2011 0,05325705 0,044444 0,178571 0,011628 -0,05454 0,084967 -0,05233 -0,0916677 -0,03974 0,035353 -0,10216 -0,01818 0,0281689 0,090278 0

01/08/2011 -0,0955042 -0,01064 -0,21739 -0,05747 0,025641 -0,03614 -0,11656 -0,0458704 -0,03448 0,024391 0,158877 -0,16667 -0,068494 -0,12739 0

05/09/2011 -0,1490686 -0,07527 -0,23214 -0,12805 0 -0,0375 -0,22222 -0,088988 -0,18026 -0,08571 0,008064 -0,06667 0 -0,08029 -0,1875

03/10/2011 0 0,139534 0,176471 0,020979 0 0,051948 0,205357 0,0815217 0,144233 0,026041 0 0,023811 0,0294116 0,134921 0,384616

01/11/2011 -0,1313853 -0,15306 -0,13333 0,082192 0 -0,02469 -0,05926 -0,1155779 -0,03362 -0,02538 -0,04 -0,03488 -0,014285 -0,1049 1,111105

01/12/2011 -0,0084037 0,156627 -0,03448 -0,12025 0 0,012658 -0,03937 -0,0681818 0,008702 0,145833 -0,11667 0,012047 0,0289853 0,054688 -0,24737

BETA SAHAM 1,25828891 1,055328 2,374706 0,559917 -0,83224 1,087058 1,282221 0,2505824 0,779814 1,486507 -0,86006 0,706664 -1,521897 1,616985 1,043656

02/01/2012 0,09321565 0,177084 0,064516 0,057554 0 0 0 0,1036585 0,129306 0,454545 0,113211 0,083333 -0,028169 -0,00741 0,29371

01/02/2012 0,23255328 -0,0354 0 0,095238 -0,10625 -0,05 0,040984 -0,0110497 -0,00763 0,140625 0,203384 0,043958 0 -0,03731 0,189189

01/03/2012 -0,0062896 0,082566 0,060606 0 0,04895 0,052632 -0,0315 0,027933 0 0,09589 -0,08451 -0,05263 0 0,062016 0,181814

02/04/2012 0,0316538 0,042376 0,09589 0,15528 0,026666 0 0,02439 0,2173913 0,299999 0,041504 0,130777 0,022223 0,0144915 0,080292 -0,14423

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01/06/2012 -0,0300766 0,052169 -0,01587 0,005747 -0,16794 0,042857 0,018692 0,1320755 0,070064 0,168539 -0,07285 -0,06593 0 0,043478 0,039997

02/07/2012 -0,0310092 -0,06611 0 0,125714 -0,0367 0,09589 0,110092 0,0083333 -0,08928 -0,03846 0 -0,01177 0 0,152778 -0,13462

01/08/2012 -0,0080004 -0,0354 0,015625 -0,02538 0 -0,03125 -0,04132 -0,0082645 0,104577 -0,12 0,035712 0 -0,057143 -0,06024 -0,11111

03/09/2012 -0,0161215 0,0367 0 -0,03125 0,095243 0,019355 -0,00862 0,0416667 -0,21177 0,125 -0,03448 -0,02381 -0,01515 0,051282 -0,05

01/10/2012 0,14753875 0 0 0,005376 -0,01739 0,037975 0,008696 -0,024 0,048 -0,05051 0 0 0,030769 0,006098 0,460528

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03/12/2012 -0,026661 -0,02354 -0,01639 -0,10497 0,025641 0,045455 -0,04348 0,037037 -0,03968 0,084746 0,141889 0,01282 0 -0,05455 0,037038

BETA SAHAM 1,10978865 0,875131 1,099201 0,881423 0,863402 1,162505 1,289867 1,103567 -0,08376 0,364216 -0,50094 0,011774 0,0625493 1,23158 0,051747

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01/02/2013 0,01350707 -0,00909 0,141026 0,02907 0,016666 0,139896 0,186441 0,0327869 0,041667 -0,07937 -0,06712 0,062501 0 0,110497 -0,21053

01/03/2013 0,06666989 0,018349 0,133333 0,073446 -0,01639 0,036364 0 0,0238095 0,008 0,431035 0,25899 -0,02353 -0,028571 -0,00498 -0,41667

01/04/2013 -0,0749969 0,018018 0,021739 -0,05789 0,324994 -0,05702 0 0 -0,01587 0,036273 -0,10857 -0,03614 0,014707 0,05 -0,28

01/05/2013 -0,0405493 0,00885 -0,10843 -0,05028 -0,22641 -0,03721 -0,02857 -0,1085271 -0,04032 -0,02381 -0,01282 -0,025 0,0434769 -0,07619 -0,04762

03/06/2013 -0,1197171 -0,11404 -0,15278 0 -0,02439 -0,03382 -0,15441 0,0173913 0,008403 -0,07317 -0,17533 -0,11539 -0,128074 -0,07216 0

01/07/2013 -0,0683188 -0,0297 -0,09091 0,005882 0,016666 0,04 -0,03478 -0,1111111 -0,04167 0,013158 -0,03149 -0,07998 -0,032966 -0,01111 0,20833

01/08/2013 -0,1578985 -0,06122 -0,17857 -0,09357 -0,01639 -0,12981 -0,0991 -0,2211538 -0,17391 -0,12987 -0,12195 0,015874 -0,090908 -0,20225 -0,31035

02/09/2013 -0,0416667 0,01087 0,125 -0,04516 0,025 0,104972 -0,01 -0,0185185 0,021053 0,19403 0 0,015623 0 0,119718 0,310004

01/10/2013 0,23913595 0,010753 0,015385 0,081081 -0,19201 0,045 0 0,081761 0 0,075 0,342589 -0,01538 0 0,081761 0,496569

01/11/2013 0,04385277 -0,04255 -0,14035 -0,0625 -0,04255 -0,07656 -0,0303 -0,1162791 -0,02062 0,046512 0,020696 -0,01563 0,0124995 -0,11047 -0,05263

02/12/2013 -0,008397 0,011111 0,080645 0,046667 -0,02222 -0,00518 -0,04167 -0,0065789 -0,11579 -0,01111 -0,10135 -0,01587 0,1111099 0,026144 0,527778

BETA SAHAM 1,19810277 0,598359 2,153583 0,720116 0,064945 1,237112 1,339598 1,4601031 0,788485 1,044535 1,186123 0,449257 0,6305488 1,856109 1,206165

01/01/2014 -0,0254301 0 -0,02479 -0,06369 -0,01136 0,033854 -0,03261 0,1496689 0,02381 0,005618 0,060146 0,019356 -0,088888 0,10828 -0,12727

03/02/2014 0 0 -0,00833 0,292517 -0,03448 0,030227 0,050562 -0,0599078 0,011628 -0,00559 -0,05673 -0,03165 0,0512188 0,045977 -0,25834

03/03/2014 -0,008689 0,010989 0,0625 -0,09474 0,154762 0,036675 0,106952 0,0661765 -0,01149 0,078652 0,045109 0,035947 -0,025522 0,038462 -0,07303

01/04/2014 -0,0175482 -0,05435 0 0,040698 0,061856 0,037736 -0,01449 -0,0597701 0,034884 0,197917 -0,02877 -0,03785 -0,026191 0,039683 -0,0606

01/05/2014 -0,0267834 0 0,007752 -0,09497 -0,03884 -0,02045 0,009804 0,0171149 -0,07865 -0,01668 -0,06667 -0,01311 0 0,035623 -0,00323

02/06/2014 -0,1467886 -0,04598 -0,032 -0,03086 -0,0202 0,020882 -0,01456 -0,0036058 -0,02439 0,013393 -0,04418 -0,03322 -0,018833 -0,04423 -0,00323

01/07/2014 0,10752113 0,024096 0,131944 0,006369 -0,04124 0,054545 -0,01478 -0,0699638 0,0625 0,013216 -0,09174 0,013746 0,0140845 0,053985 -0,02597

01/08/2014 0,22330892 0,070588 0,027027 -0,01899 0 -0,03448 -0,01 -0,0272374 0,105882 0,060869 0,090909 -0,01356 0,0027778 0,012195 -0,00334

01/09/2014 -0,0793688 -0,02198 -0,03497 0,032258 -0,02151 0,167411 -0,0404 0,0413333 -0,11702 -0,07787 -0,07407 0,003434 0 -0,02892 0,06355

01/10/2014 -0,1034483 -0,02247 0,05298 -0,05 0,032968 -0,00191 -0,03684 0,0793854 -0,0241 0,031111 -0,03 -0,06164 0 0,027295 0,201258

03/11/2014 0,04807936 0 0,019481 0 -0,02128 0,003831 -0,00546 -0,0035587 -0,01235 -0,00862 -0,05155 -0,05839 0 0,016908 -0,05236

01/12/2014 -0,0550504 -0,09195 -0,02667 0,039474 0,043479 0,001908 -0,08242 0,077381 0 0 -0,08696 -0,18463 0,1357341 0,023753 0,038671

BETA SAHAM 2,17177395 0,695975 0,926706 2,265297 0,028699 0,137256 1,22585 -0,7592213 1,407497 0,276264 0,23478 0,996229 0,0232987 1,492605 -4,90254

RATA-RATA

BETA SAHAM

1,43448857 0,806198 1,638549 1,106689 0,031201 0,905983 1,284384 0,5137578 0,723009 0,79288 0,014976 0,540981 -0,201375 1,54932 -0,65024

R_MEGA R_BBNI R_BBNP R_NISP R_PNBN R_BNLI R_BSIM R_BBRI R_BSWD R_BBTN R_BTPN R_BVIC R_MCORR_BJBR R_JKSE

-0,0078747 -0,16774 0 -0,2 -0,05263 -0,07262 0,125 -0,5381 0 -0,18902 -0,030303 -0,1 0 -0,22759 -0,07948

-0,0476166 0,100775 0,056916 -0,07353 0,111111 0,006025 0,028572 -0,03093 0 0 -0,078125 -0,04861 0 0,017855 0,017946

0,03333568 0,119718 0 0,134925 -0,03333 0,101798 -0,07895 0,223404 0 0,26316 -0,788136 0,087588 -0,03333 0,114035 0,06003

0,22580472 0,018868 0 -0,02098 -0,01724 -0,04891 -0,06173 0,121739 0 0,017858 0,19 0,08725 -0,03449 0,045547 0,038314

-0,0657894 -0,04321 0 -0,05714 -0,10526 -0,02857 0,038461 -0,0155 0 -0,02924 0,0504202 -0,01235 0,035719 -0,0315 0,004542

-0,0070428 0 0 -0,01515 -0,10784 -0,04706 0,09859 0,023622 0 0,018073 0,04 0,023121 0,006896 -0,03252 0,013449

0,04964397 0,148387 0 -0,04616 0,054945 0,037036 0,044121 0,061538 0,0398594 0,005915 0,1692308 -0,05634 0,027395 0,042015 0,062293

-0,0135146 -0,07303 0 -0,02419 -0,17708 -0,06548 0,114753 -0,05072 0 -0,08235 -0,006579 0,126866 -0,05334 -0,15323 -0,06998

-0,0410938 -0,09697 0 -0,0909 -0,17722 -0,0191 0,016665 -0,10687 0 -0,22436 -0,119205 -0,15232 -0,01408 -0,14285 -0,07619

0 0,080537 0 0 0,061538 -0,04545 0 0,153846 0 0,190082 0,1278195 0,007813 0 0,100009 0,068135

0 -0,0559 0 -0,01818 -0,04348 -0,02721 0,132078 -0,03704 0 -0,13195 -0,093333 -0,05426 0,142859 -0,10102 -0,01999

0 0 0 0 0,181818 -0,04895 -0,01852 0,038462 0 -0,032 0 0,057377 0,174997 0,022478 0,028778

0,51898952 1,587505 0,024693 0,906212 1,318266 0,459021 -0,82369 2,766676 0,0722341 2,184444 -0,169514 0,576618 0,143534 1,911705

0 -0,04605 0 0,083336 0,089744 0,014708 -0,03571 0,014815 0,0833376 -0,00826 0,0441176 0,062016 -0,01596 0,13187 0,031319

0 0,041379 0 0,042727 0,035294 0,021735 0 0,007299 0,4153916 0,01667 -0,056338 -0,0073 0,10811 0,097084 0,01104

0,05714173 0,059603 0 -0,0082 -0,05682 -0,00709 0,018181 0,007246 0,5760758 -0,0164 0,0746269 0,014706 -0,02439 -0,0177 0,034212

-0,054053 0,00625 0 0,024794 0,036145 0,100007 0,037737 -0,04317 0,2551793 0,149995 -0,013889 0,021739 0,075004 -0,02003 0,014359

-0,0285737 -0,08075 0 0,063525 0,023256 -0,07143 0,039213 -0,15038 0,346151 -0,13043 0,0633803 -0,14184 -0,07907 -0,11651 -0,08322

-0,0735296 0,033784 0 -0,12 -0,10227 0,006994 0,119133 0,123894 -0,228572 0,075002 0,0596026 -0,01653 -0,0303 0,010998 0,032027

-0,0158683 0,039216 0 -0,01819 -0,08861 -0,01389 -0,0625 0,102362 -0,137355 0,062012 0,05 0,016807 0,302083 0,021727 0,047214

0 -0,06289 0 0,037036 -0,05556 -0,02112 -0,02041 -0,00714 0 -0,0438 0,1488095 -0,00826 0,279999 0,042559 -0,0198

0,01612416 0,053691 0 0,116078 0,014706 0,035969 -0,02 0,071942 -0,025 0,099237 0,0880829 0,016667 -0,29688 0,12245 0,049806

0,07143417 -0,01911 0 0,087994 0,057971 -0,01389 0,020408 -0,00671 0 0,05556 0,0095238 0 -0,04444 0 0,020582

0,03703428 -0,03896 0 0 -0,12329 0,009264 0,042553 -0,0473 0 0,101842 -0,018868 0 -0,09302 -0,04545 -0,01704

-0,0428552 0,013514 0 0,066176 -0,01563 -0,06429 0,044444 -0,01418 0 -0,08696 -0,028846 -0,04918 -0,05641 0 0,009482

0,13713837 1,012724 0 -0,22837 -0,04258 0,5758 -0,32234 1,682062 -1,822664 1,280934 -0,050754 1,089225 -0,04929 1,269705

-0,0597059 0,046667 0 0,034483 0,047619 0,083969 -0,02174 0,143885 0 0,102041 -0,019802 0,025862 0,114131 0,142855 0,031741

0,07143417 0,171975 0 0,020004 0,287879 0,084507 -0,08 0,188679 0 0,006173 -0,050505 0,058824 0 0,016669 0,076809

0,18518178 0,097826 0 -0,05229 -0,04706 0,077922 -0,01961 -0,07407 -0,070513 0,042945 0,1276596 0,039683 0,170731 0,057378 0,030276

0,04999902 0,069307 0 0 -0,01235 0,024096 0 0,074286 0,1793103 -0,12353 0 0,175573 -0,04167 -0,0017 0,018839

-0,4047611 -0,09722 0,191329 -0,04827 0,1125 0 0 -0,05319 -0,011696 -0,04698 -0,075472 -0,09091 -0,08696 0 0,006865

-0,12 -0,11795 0 -0,05797 -0,20225 -0,02941 0,133333 -0,12921 0,0118343 -0,19014 -0,153061 -0,09286 0,023812 -0,03278 -0,04927

-0,0909091 -0,00581 0 -0,01539 -0,11268 -0,01818 -0,04255 0,064516 -0,432749 -0,09565 0,0481928 -0,01575 -0,02326 -0,10169 -0,04327

-0,15 -0,09942 0 -0,05469 -0,03175 -0,2037 0,044444 -0,2 0 -0,08654 -0,103448 -0,024 -0,07143 -0,26415 -0,09008

0,30882353 0,058442 0 0,198348 0,032787 0,069767 -0,02174 0,098485 -0,247423 -0,02105 0,0192308 -0,04098 -0,09744 0,153844 0,028864

-0,011236 0,177914 0 -0,15862 0,142857 0,028986 -0,08 0,089655 -0,136986 0,043011 0,1006289 0,119658 0,125001 0,011113 0,045053

-0,0909091 -0,14583 0 0,0145 -0,05556 -0,09155 0,020408 -0,05696 0,031746 0 -0,051429 -0,03817 -0,20877 -0,07692 -0,05635

0,025 -0,03659 0 0 -0,02941 -0,02326 0,020833 -0,02685 0 -0,10309 0,0361446 -0,00794 -0,14765 0,05952 0,004168

1,6648116 1,912019 0,047026 0,26084 1,90258 1,533463 -0,80318 1,850001 0,1651423 0,925647 0,8161952 0,859172 1,038407 1,755594

0,02439024 0,103797 0 0,01626 0,015152 0 -0,04 0,148276 1,5 0,034483 0,0523256 -0,056 0,086614 0,028103 0,033826

-0,0595238 0,043578 0 0,04 0,223881 0,003968 0 0,114114 0 0,2 -0,066298 0,025424 0,007246 0,109282 0,045592

0,08860759 0,09011 0 0,030769 -0,08537 0,083004 -0,00794 0,032345 0,2492308 0,189815 0,0153846 0,008264 0,028777 0,029562 0,032046

-0,0697674 -0,02923 0 0,044776 0,16 -0,0219 -0,08029 0,033943 0,4778325 -0,10117 -0,050117 0,057377 0,076923 -0,00896 0,015072

0 -0,00831 0 -0,00714 0 -0,00373 0,014815 0,030303 0,5166667 -0,05628 0,003681 0 0,064935 -0,10362 0,011108

0 -0,00209 0 0,007194 0,034483 -0,02247 -0,03571 0,012255 -0,021978 -0,04587 0,0391198 -0,02326 0,115854 -0,04625 -0,00313

0 0,070304 0 0 -0,01667 0,057471 -0,01408 0,084746 -0,023596 0,038462 -0,023529 -0,02381 0,142077 0,006057 0,04309

0 0,04902 0,25 -0,00357 0,011299 0,014493 0,014286 -0,01339 0,2370541 0,032407 0,026506 0,01626 -0,04306 0,048196 0,009444

-0,01 0,03271 0 -0,02867 0,089385 0,064286 -0,0106 -0,05656 -0,367442 0,049327 0,0798122 -0,024 -0,095 -0,0862 0,000139

0,01010101 0,076923 0 -0,07749 0,025641 -0,00671 0,029091 0,06235 -0,686765 -0,04274 -0,080435 0,02459 0,187845 -0,05032 -0,00935

0 0,012605 0 0,008 0,18 0,054054 0,018519 0,040632 0,056338 0,008929 -0,031915 -0,024 -0,02791 0,059602 0,011856

0 0,012448 0,248649 0,079365 -0,01271 -0,03526 -0,20354 0,010846 -0,022222 0,066372 -0,035409 -0,01639 -0,01914 -0,0875 0,014963

0,0226159 0,928569 -0,68871 1,146968 0,208049 0,609883 -0,20827 2,023561 13,361589 3,256737 -0,368584 -0,15976 0,020609 2,288866

0,58588885 1,360204 -0,15425 0,521412 0,846578 0,794542 -0,53937 2,080575 2,9440751 1,911941 0,0568357 0,591314 0,288315 1,806467

Lampiran 8.9 : Data Input

Dividend

Payout

Ratio

Asset

Growth

Leverage

Perusaha

an Likuiditas

Asset

Size

Earning

Variabilit

y

Accounti

ng Beta

Market

Beta

COEFISI

EN TOTAL

x1 Coefficients x2 Coefficients x3 Coefficients x4 Coefficients x5 Coefficients x6 Coefficients x7 Coefficients y

AGRO Bank Agroniaga Tbk. 0,05020 2,348 0,118 0,20 0,542 0,110 0,88 3,126 2,738 1,10 4,662 5,125 22,26 0,03 0,668 0,02 -0,217 -0,003 -0,097 0,227 -0,022 1,43 -7,726 1,008

INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,08 0,542 0,045 0,90 3,126 2,818 1,03 4,662 4,779 30,68 0,03 0,920 0,02 -0,217 -0,004 0,033 0,227 0,008 0,81 -7,726 0,841

BBKP Bank Bukopin Tbk. 0,28373 2,348 0,666 0,14 0,542 0,074 0,92 3,126 2,869 0,99 4,662 4,634 18,03 0,03 0,541 0,02 -0,217 -0,005 -0,004 0,227 -0,001 1,64 -7,726 1,053

BNBA Bank Bumi Artha Tbk. 0,25079 2,348 0,589 0,18 0,542 0,098 0,86 3,126 2,683 1,03 4,662 4,800 28,97 0,03 0,869 0,00 -0,217 -0,001 0,017 0,227 0,004 1,11 -7,726 1,316

BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,21 0,542 0,112 0,88 3,126 2,752 1,00 4,662 4,671 29,50 0,03 0,885 0,08 -0,217 -0,018 0,064 0,227 0,015 0,03 -7,726 0,692

BBCA Bank Central Asia Tbk. 0,35020 2,348 0,822 0,14 0,542 0,077 0,87 3,126 2,729 0,91 4,662 4,221 19,96 0,03 0,599 0,01 -0,217 -0,003 -0,018 0,227 -0,004 0,91 -7,726 0,715

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 0,01646 2,348 0,039 0,13 0,542 0,070 0,88 3,126 2,762 1,02 4,662 4,754 19,13 0,03 0,574 0,02 -0,217 -0,004 0,051 0,227 0,012 1,28 -7,726 0,481

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,28913 2,348 0,679 0,14 0,542 0,074 0,82 3,126 2,574 1,13 4,662 5,250 18,94 0,03 0,568 0,03 -0,217 -0,007 0,032 0,227 0,007 0,51 -7,726 1,418

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,82 0,542 0,447 0,92 3,126 2,882 0,94 4,662 4,372 15,87 0,03 0,476 0,15 -0,217 -0,033 -0,137 0,227 -0,031 0,72 -7,726 0,387

SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,18350 2,348 0,431 0,54 0,542 0,290 0,88 3,126 2,758 1,01 4,662 4,708 29,77 0,03 0,893 0,08 -0,217 -0,017 0,008 0,227 0,002 0,79 -7,726 1,339

BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,03 0,542 0,016 0,90 3,126 2,809 0,95 4,662 4,423 22,81 0,03 0,684 4,10 -0,217 -0,889 2,834 0,227 0,643 0,01 -7,726 -0,040

BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,18 0,542 0,097 0,91 3,126 2,846 0,99 4,662 4,602 18,62 0,03 0,559 0,10 -0,217 -0,021 0,095 0,227 0,022 0,54 -7,726 0,378

BKSW Bank Kesawan Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,74 0,542 0,399 0,83 3,126 2,594 1,06 4,662 4,924 29,69 0,03 0,891 3,07 -0,217 -0,667 -2,500 0,227 -0,567 -0,20 -7,726 -0,153

BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,25293 2,348 0,594 0,17 0,542 0,095 0,82 3,126 2,550 1,01 4,662 4,699 20,34 0,03 0,610 0,01 -0,217 -0,002 0,005 0,227 0,001 1,55 -7,726 0,821

MAYA Bank Mayapada Tbk. 0,20536 2,348 0,482 0,38 0,542 0,205 0,87 3,126 2,719 0,82 4,662 3,806 23,77 0,03 0,713 0,06 -0,217 -0,014 -0,016 0,227 -0,004 -0,65 -7,726 0,182

MEGA Bank Mega Tbk. 0,10755 2,348 0,253 0,07 0,542 0,037 0,91 3,126 2,836 1,01 4,662 4,695 17,99 0,03 0,540 0,12 -0,217 -0,025 0,043 0,227 0,010 0,59 -7,726 0,619

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 0,26250 2,348 0,616 0,14 0,542 0,075 0,86 3,126 2,687 0,96 4,662 4,495 19,69 0,03 0,591 0,01 -0,217 -0,003 -0,012 0,227 -0,003 1,36 -7,726 0,733

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,08879 2,348 0,208 0,16 0,542 0,089 0,90 3,126 2,817 0,98 4,662 4,560 22,86 0,03 0,686 0,05 -0,217 -0,010 0,006 0,227 0,001 -0,15 -7,726 0,626

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,24 0,542 0,130 0,87 3,126 2,730 1,09 4,662 5,068 18,24 0,03 0,547 0,01 -0,217 -0,003 -0,058 0,227 -0,013 0,52 -7,726 0,732

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,12 0,542 0,067 0,87 3,126 2,734 1,07 4,662 5,006 18,84 0,03 0,565 0,02 -0,217 -0,005 -0,024 0,227 -0,005 0,85 -7,726 0,635

BNLI Bank Permata Tbk. 0,02246 2,348 0,053 0,26 0,542 0,142 0,91 3,126 2,843 1,09 4,662 5,088 18,77 0,03 0,563 0,02 -0,217 -0,003 0,011 0,227 0,002 0,79 -7,726 0,962

BSIM Bank Sinarmas Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,19 0,542 0,103 0,87 3,126 2,732 0,95 4,662 4,424 16,68 0,03 0,500 0,08 -0,217 -0,018 0,141 0,227 0,032 -0,54 -7,726 0,048

BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0,27026 2,348 0,635 0,47 0,542 0,253 1,19 3,126 3,704 1,00 4,662 4,641 20,00 0,03 0,600 0,02 -0,217 -0,003 0,004 0,227 0,001 2,08 -7,726 2,105

BSWD Bank Swadesi Tbk. 0,01422 2,348 0,033 0,35 0,542 0,191 0,86 3,126 2,698 1,04 4,662 4,832 28,78 0,03 0,863 0,08 -0,217 -0,017 -0,030 0,227 -0,007 2,94 -7,726 0,867

BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 0,23248 2,348 0,546 0,21 0,542 0,113 0,91 3,126 2,855 1,18 4,662 5,521 18,58 0,03 0,557 0,02 -0,217 -0,005 0,025 0,227 0,006 1,91 -7,726 1,867

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,22 0,542 0,118 0,85 3,126 2,670 1,13 4,662 5,290 17,94 0,03 0,538 0,01 -0,217 -0,003 0,021 0,227 0,005 0,06 -7,726 0,892

BVIC Bank Victoria International Tbk. 0,03087 2,348 0,072 0,20 0,542 0,110 0,89 3,126 2,792 1,08 4,662 5,039 23,51 0,03 0,705 0,02 -0,217 -0,005 -0,009 0,227 -0,002 0,59 -7,726 0,985

MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 0,00000 2,348 0,000 0,24 0,542 0,128 0,89 3,126 2,768 1,01 4,662 4,698 15,84 0,03 0,475 0,08 -0,217 -0,017 0,211 0,227 0,048 0,29 -7,726 0,373

BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 0,58640 2,348 1,377 0,16 0,542 0,085 0,86 3,126 2,686 1,03 4,662 4,781 18,03 0,03 0,541 0,02 -0,217 -0,003 0,030 0,227 0,007 1,81 -7,726 1,748

2014

Kode Nama Emiten

Dividend

Payout

Ratio

Asset

Growth

Leverage

Perusaha

an Likuiditas

Asset

Size

Earning

Variabilit

y

Accounti

ng Beta

Market

Beta

COEFISI

EN TOTAL


AGRO Bank Agroniaga Tbk. 0,03430 2,356 0,08 0,15 -,873 -0,13 0,89 3,961 3,52 1,10 -,105 -0,12 22,07 -,013 -0,29 0,12 -,017 -0,002 0,189 -,097 -0,018 1,15 -2,420 0,629

INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,08 -,873 -0,07 0,92 3,961 3,63 1,03 -,105 -0,11 30,60 -,013 -0,40 0,02 -,017 0,000 0,029 -,097 -0,003 1,11 -2,420 0,625

BBKP Bank Bukopin Tbk. 0,27554 2,356 0,65 0,17 -,873 -0,15 0,92 3,961 3,66 0,99 -,105 -0,10 17,90 -,013 -0,23 0,01 -,017 0,000 -0,015 -,097 0,001 1,63 -2,420 1,406

BNBA Bank Bumi Artha Tbk. 0,25249 2,356 0,59 0,14 -,873 -0,12 0,85 3,961 3,35 1,04 -,105 -0,11 28,81 -,013 -0,37 0,03 -,017 -0,001 -0,021 -,097 0,002 1,10 -2,420 0,926

BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,20 -,873 -0,18 0,88 3,961 3,47 1,02 -,105 -0,11 29,31 -,013 -0,38 0,08 -,017 -0,001 0,012 -,097 -0,001 0,15 -2,420 0,385

BBCA Bank Central Asia Tbk. 0,25556 2,356 0,60 0,15 -,873 -0,132 0,88 3,961 3,50 0,90 -,105 -0,09 19,82 -,013 -0,26 0,01 -,017 0,000 -0,013 -,097 0,001 1,14 -2,420 1,196

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 0,01646 2,356 0,04 0,20 -,873 -0,17 0,89 3,961 3,53 1,01 -,105 -0,11 19,01 -,013 -0,25 0,06 -,017 -0,001 0,044 -,097 -0,004 1,06 -2,420 0,614

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,29586 2,356 0,70 0,17 -,873 -0,15 0,83 3,961 3,27 1,13 -,105 -0,12 18,81 -,013 -0,24 0,03 -,017 0,000 0,054 -,097 -0,005 0,95 -2,420 1,034

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,85 -,873 -0,74 0,90 3,961 3,56 0,88 -,105 -0,09 15,43 -,013 -0,20 0,14 -,017 -0,003 -0,233 -,097 0,023 0,47 -2,420 0,128

SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,24510 2,356 0,58 0,37 -,873 -0,33 0,91 3,961 3,61 0,98 -,105 -0,10 29,37 -,013 -0,38 0,05 -,017 -0,001 0,024 -,097 -0,002 1,19 -2,420 0,954

BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 0,06824 2,356 0,16 0,05 -,873 -0,04 0,91 3,961 3,61 0,93 -,105 -0,10 22,79 -,013 -0,30 4,00 -,017 -0,069 5,396 -,097 -0,522 0,30 -2,420 0,321

BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,23 -,873 -0,20 0,91 3,961 3,61 0,97 -,105 -0,10 18,46 -,013 -0,24 0,36 -,017 -0,006 -0,737 -,097 0,071 0,43 -2,420 0,711

BKSW Bank Kesawan Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,54 -,873 -0,47 0,84 3,961 3,33 0,85 -,105 -0,09 29,17 -,013 -0,38 2,90 -,017 -0,050 -0,728 -,097 0,070 0,06 -2,420 -0,011

BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,26142 2,356 0,62 0,17 -,873 -0,15 0,84 3,961 3,32 0,94 -,105 -0,10 20,18 -,013 -0,26 0,02 -,017 0,000 0,001 -,097 0,000 1,56 -2,420 1,011

MAYA Bank Mayapada Tbk. 0,20536 2,356 0,48 0,33 -,873 -0,29 0,88 3,961 3,48 0,83 -,105 -0,09 23,45 -,013 -0,30 0,11 -,017 -0,002 -0,028 -,097 0,003 0,59 -2,420 0,866

MEGA Bank Mega Tbk. 0,18044 2,356 0,43 0,14 -,873 -0,12 0,91 3,961 3,61 0,99 -,105 -0,10 17,93 -,013 -0,23 0,11 -,017 -0,002 0,095 -,097 -0,009 0,42 -2,420 1,146

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 0,26212 2,356 0,62 0,14 -,873 -0,12 0,87 3,961 3,45 0,94 -,105 -0,10 19,56 -,013 -0,25 0,02 -,017 0,000 0,007 -,097 -0,001 1,29 -2,420 1,172

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,08425 2,356 0,20 0,27 -,873 -0,23 0,91 3,961 3,59 0,97 -,105 -0,10 22,71 -,013 -0,29 0,01 -,017 0,000 0,009 -,097 -0,001 0,02 -2,420 0,742

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,28 -,873 -0,24 0,88 3,961 3,50 1,05 -,105 -0,11 18,02 -,013 -0,23 0,09 -,017 -0,002 -0,118 -,097 0,011 0,68 -2,420 0,508

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,21 -,873 -0,18 0,88 3,961 3,48 1,10 -,105 -0,12 18,72 -,013 -0,24 0,07 -,017 -0,001 -0,032 -,097 0,003 1,06 -2,420 0,517

BNLI Bank Permata Tbk. 0,02246 2,356 0,05 0,31 -,873 -0,27 0,91 3,961 3,59 1,10 -,105 -0,12 18,54 -,013 -0,24 0,03 -,017 0,000 0,050 -,097 -0,005 1,04 -2,420 0,586

BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0,21956 2,356 0,52 0,02 -,873 -0,02 1,19 3,961 4,73 0,99 -,105 -0,10 19,82 -,013 -0,26 0,02 -,017 0,000 0,020 -,097 -0,002 2,26 -2,420 2,440

BSWD Bank Swadesi Tbk. 0,15645 2,356 0,37 0,25 -,873 -0,21 0,84 3,961 3,32 1,07 -,105 -0,11 28,48 -,013 -0,37 0,08 -,017 -0,001 -0,049 -,097 0,005 -0,28 -2,420 0,581

BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 0,25675 2,356 0,60 0,23 -,873 -0,20 0,91 3,961 3,61 1,18 -,105 -0,12 18,39 -,013 -0,24 0,03 -,017 -0,001 0,040 -,097 -0,004 1,53 -2,420 1,230

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,34 -,873 -0,29 0,87 3,961 3,45 1,13 -,105 -0,12 17,74 -,013 -0,23 0,05 -,017 -0,001 0,035 -,097 -0,003 -0,98 -2,420 0,384

BVIC Bank Victoria International Tbk. 0,03087 2,356 0,07 0,27 -,873 -0,24 0,91 3,961 3,60 1,06 -,105 -0,11 23,33 -,013 -0,30 0,01 -,017 0,000 0,012 -,097 -0,001 0,97 -2,420 0,601

MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 0,00000 2,356 0,00 0,32 -,873 -0,28 0,89 3,961 3,51 1,00 -,105 -0,11 15,63 -,013 -0,20 0,06 -,017 -0,001 0,155 -,097 -0,015 0,35 -2,420 0,493

2013

Kode Nama Emiten

Dividend

Payout

Ratio

Asset

Growth

Leverage

Perusaha

an Likuiditas

Asset

Size

Earning

Variabilit

y

Accounti

ng Beta

Market

Beta

COEFISI

EN TOTAL

Coefficients

x1 Coefficients x2 Coefficients x3 Coefficients x4 Coefficients x5 Coefficients x6 Coefficients x7 y

AGRO Bank Agroniaga Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,12 -2,128 -0,26 0,90 13,446 12,10 1,10 -,496 -0,54 21,94 -,012 -0,25 0,89 -,298 -0,266 0,328 -,369 -0,121 0,83 -10,149 0,513

INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,13 -2,128 -0,27 0,93 13,446 12,51 1,02 -,496 -0,50 30,52 -,012 -0,35 0,03 -,298 -0,008 0,008 -,369 -0,003 1,19 -10,149 1,225

BBKP Bank Bukopin Tbk. 0,32713 1,493 0,49 0,19 -2,128 -0,41 0,93 13,446 12,50 0,98 -,496 -0,49 17,74 -,012 -0,21 0,01 -,298 -0,002 -0,001 -,369 0,000 1,49 -10,149 1,735

BNBA Bank Bumi Artha Tbk. 0,25121 1,493 0,38 0,14 -2,128 -0,30 0,84 13,446 11,27 1,06 -,496 -0,53 28,68 -,012 -0,33 0,03 -,298 -0,009 -0,016 -,369 0,006 -0,28 -10,149 0,335

BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,39 -2,128 -0,84 0,87 13,446 11,71 1,06 -,496 -0,53 29,13 -,012 -0,34 0,06 -,298 -0,019 -0,016 -,369 0,006 0,27 -10,149 -0,150

BBCA Bank Central Asia Tbk. 0,30438 1,493 0,45 0,16 -2,128 -0,338 0,89 13,446 11,98 0,85 -,496 -0,42 19,68 -,012 -0,23 0,01 -,298 -0,002 -0,009 -,369 0,003 1,09 -10,149 1,299

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 0,01646 1,493 0,02 0,18 -2,128 -0,39 0,89 13,446 12,01 1,00 -,496 -0,50 18,83 -,012 -0,22 0,05 -,298 -0,014 -0,040 -,369 0,015 1,12 -10,149 0,789

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,34272 1,493 0,51 0,10 -2,128 -0,22 0,83 13,446 11,14 1,11 -,496 -0,55 18,66 -,012 -0,22 0,06 -,298 -0,017 0,059 -,369 -0,022 0,74 -10,149 0,480

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,79 -2,128 -1,69 0,93 13,446 12,46 0,86 -,496 -0,43 14,97 -,012 -0,17 0,15 -,298 -0,043 -0,362 -,369 0,134 0,29 -10,149 0,114

SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,30605 1,493 0,46 0,41 -2,128 -0,87 0,90 13,446 12,13 1,01 -,496 -0,50 29,06 -,012 -0,34 0,03 -,298 -0,009 0,034 -,369 -0,012 1,14 -10,149 0,716

BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 0,16989 1,493 0,25 0,05 -2,128 -0,11 0,91 13,446 12,30 0,94 -,496 -0,46 22,75 -,012 -0,26 3,85 -,298 -1,147 0,459 -,369 -0,170 0,07 -10,149 0,248

BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,20 -2,128 -0,42 0,91 13,446 12,25 0,95 -,496 -0,47 18,25 -,012 -0,21 2,18 -,298 -0,650 -0,606 -,369 0,224 0,69 -10,149 0,573

BKSW Bank Kesawan Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,22 -2,128 -0,46 0,86 13,446 11,50 0,82 -,496 -0,41 28,79 -,012 -0,33 1,22 -,298 -0,365 -0,720 -,369 0,266 0,02 -10,149 0,048

BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,27618 1,493 0,41 0,15 -2,128 -0,33 0,86 13,446 11,60 0,87 -,496 -0,43 20,03 -,012 -0,23 0,01 -,298 -0,004 -0,008 -,369 0,003 1,45 -10,149 0,868

MAYA Bank Mayapada Tbk. 0,20536 1,493 0,31 0,33 -2,128 -0,70 0,87 13,446 11,72 0,85 -,496 -0,42 23,16 -,012 -0,27 0,20 -,298 -0,059 0,011 -,369 -0,004 0,38 -10,149 0,427

MEGA Bank Mega Tbk. 0,18044 1,493 0,27 0,17 -2,128 -0,37 0,91 13,446 12,29 0,99 -,496 -0,49 17,80 -,012 -0,21 0,01 -,298 -0,004 0,052 -,369 -0,019 0,48 -10,149 1,321

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 0,25878 1,493 0,39 0,13 -2,128 -0,29 0,88 13,446 11,85 0,92 -,496 -0,45 19,43 -,012 -0,22 0,02 -,298 -0,005 -0,041 -,369 0,015 1,25 -10,149 1,132

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,06182 1,493 0,09 0,23 -2,128 -0,48 0,91 13,446 12,23 0,96 -,496 -0,48 22,48 -,012 -0,26 0,03 -,298 -0,008 0,023 -,369 -0,009 0,01 -10,149 0,941

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,24 -2,128 -0,51 0,89 13,446 11,98 1,05 -,496 -0,52 17,78 -,012 -0,21 0,09 -,298 -0,028 -0,109 -,369 0,040 0,48 -10,149 0,608

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 0,00455 1,493 0,01 0,24 -2,128 -0,50 0,87 13,446 11,71 1,12 -,496 -0,56 18,53 -,012 -0,21 0,07 -,298 -0,020 -0,039 -,369 0,014 0,98 -10,149 0,283

BNLI Bank Permata Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,26 -2,128 -0,55 0,90 13,446 12,17 1,11 -,496 -0,55 18,27 -,012 -0,21 0,02 -,298 -0,006 0,058 -,369 -0,022 0,93 -10,149 0,684

BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0,19938 1,493 0,30 0,22 -2,128 -0,48 0,90 13,446 12,10 1,00 -,496 -0,49 19,87 -,012 -0,23 0,02 -,298 -0,006 0,015 -,369 -0,006 2,17 -10,149 1,035

BSWD Bank Swadesi Tbk. 0,29882 1,493 0,45 0,17 -2,128 -0,37 0,82 13,446 11,05 1,09 -,496 -0,54 28,27 -,012 -0,33 0,07 -,298 -0,020 -0,076 -,369 0,028 -0,32 -10,149 0,114

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,45 -2,128 -0,95 0,88 13,446 11,77 1,14 -,496 -0,56 17,46 -,012 -0,20 0,07 -,298 -0,020 0,037 -,369 -0,014 -0,93 -10,149 -0,131

BVIC Bank Victoria International Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,27 -2,128 -0,57 0,91 13,446 12,23 1,05 -,496 -0,52 23,09 -,012 -0,27 0,03 -,298 -0,008 0,015 -,369 -0,005 0,75 -10,149 0,706

MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 0,00000 1,493 0,00 0,35 -2,128 -0,73 0,89 13,446 12,00 1,00 -,496 -0,49 15,37 -,012 -0,18 0,07 -,298 -0,020 -0,083 -,369 0,030 -0,14 -10,149 0,455

2012

Kode Nama Emiten

Dividend

Payout

Ratio

Asset

Growth

Leverage

Perusaha

an Likuiditas

Asset

Size

Earning

Variabilit

y

Accounti

ng Beta

Market

Beta

COEFISI

EN TOTAL


INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,14 -4,089 -0,58 0,94 3,565 3,34 1,02 1,822 1,86 30,40 -,103 -3,14 0,05 -,209 -0,011 0,063 ,106 0,007 0,98 -1,274 0,189

BBKP Bank Bukopin Tbk. 0,32810 -,659 -0,22 0,14 -4,089 -0,58 0,93 3,565 3,32 1,00 1,822 1,82 17,57 -,103 -1,82 0,02 -,209 -0,003 0,027 ,106 0,003 1,23 -1,274 1,250

BNBA Bank Bumi Artha Tbk. 0,25114 -,659 -0,17 0,11 -4,089 -0,45 0,83 3,565 2,95 1,16 1,822 2,12 28,55 -,103 -2,95 0,03 -,209 -0,007 -0,047 ,106 -0,005 1,21 -1,274 0,209

BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,45 -4,089 -1,82 0,87 3,565 3,11 1,15 1,822 2,09 27,10 -,103 -2,80 0,06 -,209 -0,012 -0,049 ,106 -0,005 0,00 -1,274 -0,721

BBCA Bank Central Asia Tbk. 0,39250 -,659 -0,26 0,15 -4,089 -0,616 0,90 3,565 3,20 0,84 1,822 1,52 19,53 -,103 -2,02 0,02 -,209 -0,004 0,000 ,106 0,000 0,80 -1,274 0,546

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 0,01667 -,659 -0,01 0,36 -4,089 -1,45 0,90 3,565 3,21 0,98 1,822 1,79 18,66 -,103 -1,93 0,04 -,209 -0,009 0,011 ,106 0,001 0,79 -1,274 0,324

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,35527 -,659 -0,23 0,13 -4,089 -0,53 0,85 3,565 3,03 1,07 1,822 1,95 18,56 -,103 -1,92 0,06 -,209 -0,013 0,122 ,106 0,013 0,56 -1,274 1,016

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,75 -4,089 -3,06 1,41 3,565 5,03 0,66 1,822 1,21 17,74 -,103 -1,84 0,03 -,209 -0,006 1,480 ,106 0,157 0,42 -1,274 0,218

SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,26431 -,659 -0,17 0,37 -4,089 -1,52 0,89 3,565 3,19 1,03 1,822 1,87 28,72 -,103 -2,97 0,04 -,209 -0,008 0,065 ,106 0,007 -3,41 -1,274 -0,876

BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 0,16989 -,659 -0,11 0,05 -4,089 -0,19 0,92 3,565 3,28 0,95 1,822 1,73 22,71 -,103 -2,35 4,36 -,209 -0,912 0,571 ,106 0,060 0,22 -1,274 0,227

BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 0,07359 -,659 -0,05 0,15 -4,089 -0,61 0,91 3,565 3,24 0,94 1,822 1,72 18,07 -,103 -1,87 2,20 -,209 -0,460 -1,656 ,106 -0,176 0,68 -1,274 0,520

BKSW Bank Kesawan Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,14 -4,089 -0,58 0,89 3,565 3,16 0,81 1,822 1,48 28,59 -,103 -2,96 0,63 -,209 -0,132 -0,289 ,106 -0,031 -1,11 -1,274 -0,331

BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,26078 -,659 -0,17 0,15 -4,089 -0,60 0,89 3,565 3,16 0,82 1,822 1,49 19,89 -,103 -2,06 0,03 -,209 -0,005 -0,001 ,106 0,000 1,24 -1,274 0,544

MAYA Bank Mayapada Tbk. 0,18627 -,659 -0,12 0,31 -4,089 -1,25 0,86 3,565 3,05 0,90 1,822 1,64 22,88 -,103 -2,37 0,20 -,209 -0,041 0,060 ,106 0,006 0,48 -1,274 -0,353

MEGA Bank Mega Tbk. 0,11461 -,659 -0,08 0,16 -4,089 -0,65 0,92 3,565 3,27 1,00 1,822 1,82 17,64 -,103 -1,82 0,02 -,209 -0,004 0,097 ,106 0,010 0,41 -1,274 1,265

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 0,20878 -,659 -0,14 0,13 -4,089 -0,54 0,89 3,565 3,19 0,90 1,822 1,63 19,30 -,103 -2,00 0,02 -,209 -0,004 0,002 ,106 0,000 1,10 -1,274 0,877

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,04598 -,659 -0,03 0,16 -4,089 -0,65 0,91 3,565 3,23 0,96 1,822 1,75 22,28 -,103 -2,30 0,03 -,209 -0,007 0,066 ,106 0,007 0,10 -1,274 0,725

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,20 -4,089 -0,83 0,89 3,565 3,18 1,07 1,822 1,95 17,57 -,103 -1,82 0,09 -,209 -0,019 -0,130 ,106 -0,014 0,55 -1,274 1,175

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 0,02239 -,659 -0,01 0,24 -4,089 -0,98 0,87 3,565 3,09 1,15 1,822 2,10 18,32 -,103 -1,90 0,05 -,209 -0,010 -0,014 ,106 -0,001 1,03 -1,274 1,019

BNLI Bank Permata Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,28 -4,089 -1,13 0,91 3,565 3,24 1,12 1,822 2,05 18,05 -,103 -1,87 0,03 -,209 -0,005 0,137 ,106 0,015 0,84 -1,274 1,025

BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0,21217 -,659 -0,14 0,14 -4,089 -0,58 0,91 3,565 3,23 0,99 1,822 1,81 19,67 -,103 -2,03 0,02 -,209 -0,005 0,043 ,106 0,005 1,10 -1,274 1,020

BSWD Bank Swadesi Tbk. 0,45502 -,659 -0,30 0,16 -4,089 -0,66 0,81 3,565 2,88 1,06 1,822 1,92 28,11 -,103 -2,91 0,04 -,209 -0,008 -0,120 ,106 -0,013 0,13 -1,274 -0,359

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,46 -4,089 -1,86 0,89 3,565 3,16 1,12 1,822 2,04 17,09 -,103 -1,77 0,06 -,209 -0,013 0,093 ,106 0,010 0,69 -1,274 0,298

BVIC Bank Victoria International Tbk. 0,17627 -,659 -0,12 0,23 -4,089 -0,94 0,91 3,565 3,25 1,07 1,822 1,94 22,85 -,103 -2,36 0,02 -,209 -0,005 0,138 ,106 0,015 0,47 -1,274 0,505

MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 0,00000 -,659 0,00 0,47 -4,089 -1,91 0,89 3,565 3,17 1,00 1,822 1,82 15,09 -,103 -1,56 0,07 -,209 -0,014 -0,059 ,106 -0,006 0,04 -1,274 0,226

2011

Kode Nama Emiten

Dividend

Payout

Ratio

Asset

Growth

Leverage

Perusaha

an Likuiditas

Asset

Size

Earning

Variabilit

y

Accounti

ng Beta

Market

Beta

COEFISI

EN TOTAL


INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 0,00000 -,285 0,00 0,12 -1,142 -0,13 0,94 -2,361 -2,21 1,02 -,145 -0,15 30,27 -,045 -1,36 0,13 ,513 0,066 0,076 ,605 0,046 -0,61 3,393 -0,343

BBKP Bank Bukopin Tbk. 0,37831 -,285 -0,11 0,11 -1,142 -0,13 0,93 -2,361 -2,20 1,00 -,145 -0,15 17,44 -,045 -0,78 0,02 ,513 0,011 0,047 ,605 0,029 -0,04 3,393 0,069

BNBA Bank Bumi Artha Tbk. 0,25060 -,285 -0,07 0,11 -1,142 -0,13 0,83 -2,361 -1,95 1,17 -,145 -0,17 28,44 -,045 -1,27 0,11 ,513 0,055 -0,017 ,605 -0,010 0,01 3,393 -0,159

BBCA Bank Central Asia Tbk. 0,35986 -,285 -0,10 0,16 -1,142 -0,188 0,90 -2,361 -2,12 0,81 -,145 -0,12 19,39 -,045 -0,87 0,05 ,513 0,025 0,008 ,605 0,005 0,03 3,393 0,028

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 0,03141 -,285 -0,01 0,36 -1,142 -0,41 0,90 -2,361 -2,12 1,00 -,145 -0,14 18,39 -,045 -0,82 0,03 ,513 0,017 0,006 ,605 0,003 -0,04 3,393 -0,098

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 0,41443 -,285 -0,12 0,10 -1,142 -0,12 0,85 -2,361 -2,00 1,02 -,145 -0,15 18,45 -,045 -0,83 0,06 ,513 0,030 0,120 ,605 0,073 0,16 3,393 0,284

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 0,00000 -,285 0,00 0,04 -1,142 -0,05 1,41 -2,361 -3,33 0,64 -,145 -0,09 20,82 -,045 -0,93 0,20 ,513 0,101 2,006 ,605 1,214 0,41 3,393 0,306

SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0,31208 -,285 -0,09 0,33 -1,142 -0,38 0,89 -2,361 -2,11 1,04 -,145 -0,15 28,41 -,045 -1,27 0,04 ,513 0,020 0,049 ,605 0,030 -0,40 3,393 -0,559

BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 0,23224 -,285 -0,07 0,13 -1,142 -0,15 0,92 -2,361 -2,17 0,96 -,145 -0,14 22,67 -,045 -1,02 0,53 ,513 0,272 -0,249 ,605 -0,151 -0,60 3,393 -0,021

BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 0,19451 -,285 -0,06 0,09 -1,142 -0,11 0,91 -2,361 -2,15 0,94 -,145 -0,14 17,94 -,045 -0,80 2,20 ,513 1,128 -1,667 ,605 -1,009 0,39 3,393 0,263

BKSW Bank Kesawan Tbk. 0,00000 -,285 0,00 0,06 -1,142 -0,07 0,89 -2,361 -2,09 0,77 -,145 -0,11 28,47 -,045 -1,27 0,41 ,513 0,212 -0,108 ,605 -0,065 -0,08 3,393 -0,008

BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,43627 -,285 -0,12 0,14 -1,142 -0,16 0,89 -2,361 -2,10 0,75 -,145 -0,11 19,75 -,045 -0,88 0,04 ,513 0,018 -0,048 ,605 -0,029 0,11 3,393 0,011

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 0,27434 -,285 -0,08 0,10 -1,142 -0,12 0,89 -2,361 -2,11 0,86 -,145 -0,12 19,18 -,045 -0,86 0,09 ,513 0,049 0,025 ,605 0,015 0,10 3,393 0,167

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0,02000 -,285 -0,01 0,13 -1,142 -0,15 0,91 -2,361 -2,14 0,97 -,145 -0,14 22,14 -,045 -0,99 0,03 ,513 0,014 0,074 ,605 0,045 0,28 3,393 0,027

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 0,00000 -,285 0,00 0,17 -1,142 -0,19 0,89 -2,361 -2,11 1,08 -,145 -0,16 17,39 -,045 -0,78 0,08 ,513 0,043 -0,080 ,605 -0,049 0,67 3,393 0,157

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 0,02960 -,285 -0,01 0,28 -1,142 -0,32 0,87 -2,361 -2,05 1,17 -,145 -0,17 18,11 -,045 -0,81 0,03 ,513 0,013 0,010 ,605 0,006 -0,10 3,393 0,055

BNLI Bank Permata Tbk. 0,00000 -,285 0,00 0,19 -1,142 -0,22 0,90 -2,361 -2,14 1,09 -,145 -0,16 17,81 -,045 -0,80 0,03 ,513 0,014 0,132 ,605 0,080 -0,08 3,393 0,176

BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0,28586 -,285 -0,08 0,32 -1,142 -0,37 0,91 -2,361 -2,14 0,97 -,145 -0,14 19,55 -,045 -0,88 0,02 ,513 0,011 0,051 ,605 0,031 -0,18 3,393 -0,173

BSWD Bank Swadesi Tbk. 0,44079 -,285 -0,13 0,13 -1,142 -0,15 0,81 -2,361 -1,90 1,07 -,145 -0,15 27,97 -,045 -1,25 0,10 ,513 0,050 -0,128 ,605 -0,078 0,01 3,393 -0,218

BVIC Bank Victoria International Tbk. 0,17627 -,285 -0,05 0,40 -1,142 -0,46 0,91 -2,361 -2,15 1,06 -,145 -0,15 22,65 -,045 -1,01 0,02 ,513 0,009 0,161 ,605 0,097 -0,41 3,393 -0,326

2010

Kode Nama Emiten

Lampiran 9 : Return Saham

Lampiran 9.1 : Return Saham Tahun 2014

Kode Date January-16 December-15 November-15 October-15 September-15 August-15 July-15 June-15 May-15 April-15 March-15 February-15 January-15 RATA2 RETURN

AGRO Adj Close 96,291 96,291 97,283 100,261 78,422 79,415 89,342 94,305 93,313 97,283 100,445 99,46 98,475

0 -0,010197054 -0,029702477 0,278480528 -0,01250394 -0,11111 -0,05263 0,010631 -0,04081 -0,03148 0,009903479 0,01000254 0,001715484

INPC Adj Close 70 64 67 64 69 67 76 75 78 72 76 80 79

0,09375 -0,044776119 0,046875 -0,072463768 0,02985075 -0,11842 0,013333 -0,03846 0,083333 -0,052632 -0,05 0,01265823 -0,008079451

BBKP Adj Close 597,25 700 680 700 630 680 625 660 720 695 710 795 770

-0,146785714 0,029411765 -0,028571429 0,111111111 -0,07352941 0,088 -0,05303 -0,08333 0,035971 -0,021127 -0,106918239 0,03246753 -0,018027797

BNBA Adj Close 183 190 193 175 177 179 173 172 154,72 148,92 159,56 155,69 157,62

-0,036842105 -0,015544041 0,102857143 -0,011299435 -0,01117318 0,034682 0,005814 0,111686 0,038947 -0,066683 0,024857088 -0,0122446 0,013754683

BACA Adj Close 150 205 156 153,819 158,656 190,581 191,548 193,483 193,483 218,636 197,353 113,188 100,611

-0,268292683 0,314102564 0,014179003 -0,030487344 -0,16751408 -0,00505 -0,01 0 -0,11505 0,1078423 0,743585892 0,12500621 0,059027295

BBCA Adj Close 12995,6 13193,6 12276 12742,56 12125,18 12742,56 12940,11 13335,23 13952,6 13310,54 14547,74 13836,3 13124,86

-0,015007276 0,074747475 -0,036614307 0,050917182 -0,04845023 -0,01527 -0,02963 -0,04425 0,048237 -0,085044 0,051418371 0,05420553 0,000438802

BNGA Adj Close 595 595 595 665 540 447 650 675 720 685 800 795 835

0 0 -0,105263158 0,231481481 0,20805369 -0,31231 -0,03704 -0,0625 0,051095 -0,14375 0,006289308 -0,0479042 -0,017653559

BDMN Adj Close 3.118,20 3200 2825 2760 2895 3535 4200 4300 4420 3970 5125 4800 4400

-0,0255625 0,132743363 0,023550725 -0,046632124 -0,18104668 -0,15833 -0,02326 -0,02715 0,11335 -0,225366 0,067708333 0,09090909 -0,021590332

BEKS Adj Close 53 53 58 59 53 55 59 80 76 78 68 70 73

0 -0,086206897 -0,016949153 0,113207547 -0,03636364 -0,0678 -0,2625 0,052632 -0,02564 0,1470588 -0,028571429 -0,0410959 -0,021018891

SDRA Adj Close 1092,6666 1092,6666 1142,3334 1152,2667 1182,0667 1147,3 1187,033 1187,033 1182,067 1182,067 1137,5537 1088,0948 1137,5537

0 -0,043478375 -0,00862066 -0,025210083 0,03030306 -0,03347 0 0,004202 0 0,0391305 0,045454587 -0,0434783 -0,003197315

BABP Adj Close 70 70 67 72 71 70 77 75 85 89 91 92 80

0 0,044776119 -0,069444444 0,014084507 0,01428571 -0,09091 0,026667 -0,11765 -0,04494 -0,021978 -0,010869565 0,15 -0,008831583

BNII Adj Close 162 171 178 165 152 170 190 182 195 194 195 202 203

-0,052631579 -0,039325843 0,078787879 0,085526316 -0,10588235 -0,10526 0,043956 -0,06667 0,005155 -0,005128 -0,034653465 -0,0049261 -0,016754375

BKSW Adj Close 290 290 310 329 335 325 380 434 660 745 330 400 420

0 -0,064516129 -0,05775076 -0,017910448 0,03076923 -0,14474 -0,12442 -0,34242 -0,11409 1,2575758 -0,175 -0,047619 0,0166558

BMRI Adj Close 9.353,93 9012,9 8282,125 8476,998 7721,863 8866,745 9280,852 9792,395 10498,81 10474,45 12155,236 11487,938 10530,61

0,037837988 0,088235205 -0,022988445 0,097791815 -0,12912089 -0,04462 -0,05224 -0,06729 0,002326 -0,138277 0,058086839 0,09090907 -0,006611919

MAYA Adj Close 1.968,01 1950 1930 1420 1480 1645 1645 1750 1570 1480 1525 1650 1165

0,009235897 0,010362694 0,35915493 -0,040540541 -0,10030395 0 -0,06 0,11465 0,060811 -0,029508 -0,075757576 0,41630901 0,05536773

MEGA Adj Close 2.858,45 3195,02 2975,515 3024,294 3365,746 3219,41 2551,138 2438,947 2146,273 2146,273 2390,168 1921,89 1921,89

-0,105342064 0,073770423 -0,016129054 -0,101449129 0,04545429 0,261951 0,046 0,136364 0 -0,102041 0,243654944 0 0,040186051

BBNI Adj Close 4.798,07 4876,243 4661,258 4646,6 4040,734 4837,155 4651,486 5179,176 6718,271 6278,529 7060,292 6581,492 5983,175

-0,0160314 0,046121669 0,003154565 0,14993959 -0,16464657 0,039916 -0,10189 -0,22909 0,070039 -0,110727 0,072749462 0,09999992 -0,011705185

BBNP Adj Close 1.860,00 1860 1860 1860 2320 2320 2320 2306 2306 2296,06 2296,06 2296,06 2296,06

0 0 0 -0,198275862 0 0 0,006071 0 0,004329 0 0 0 -0,015656299

NISP Adj Close 1.275,00 1275 1350 1245 1225 1390 1250 1240 1300 1300 1400 1330 1325

0 -0,055555556 0,084337349 0,016326531 -0,11870504 0,112 0,008065 -0,04615 0 -0,071429 0,052631579 0,00377358 -0,001225787

PNBN Adj Close 685 820 865 930 885 1075 1065 1100 1250 1300 1425 1100 1060

-0,164634146 -0,052023121 -0,069892473 0,050847458 -0,17674419 0,00939 -0,03182 -0,12 -0,03846 -0,087719 0,295454545 0,03773585 -0,028988785

BNLI Adj Close 670 945 1100 1100 1130 1280 1550 1600 1620 1596,086 1591,13 1625,827 1536,605

-0,291005291 -0,140909091 0 -0,026548673 -0,1171875 -0,17419 -0,03125 -0,01235 0,014983 0,0031148 -0,021341139 0,05806437 -0,061551574

BSIM Adj Close 428,54 392,66 448,47 483,35 488,33 368,74 383,69 373,72 383,69 398,64 404,62 391,66 345,82

0,091376764 -0,124445336 -0,072163029 -0,010198022 0,32432066 -0,03896 0,026678 -0,02598 -0,0375 -0,014779 0,033089925 0,13255451 0,02366526

BBRI Adj Close 10918,79 11113,34 10481,07 10237,89 8414,04 10335,16 9727,21 10067,66 11453,79 11307,88 12912,87 12242,49 11101,44

-0,017505988 0,060324948 0,023752941 0,216762697 -0,18588198 0,0625 -0,03382 -0,12102 0,012903 -0,124294 0,054758468 0,10278396 0,004272418

BSWD Adj Close 3595 3595 3850 4330 4420 3350 2900 1450 2635 3600 5350 2565 2565

0 -0,066233766 -0,110854503 -0,020361991 0,31940299 0,155172 1 -0,44972 -0,26806 -0,327103 1,085769981 0 0,109835116

BBTN Adj Close 1337,26 1268,834 1244,339 1161,056 974,895 1043,481 1146,359 1165,955 1180,652 1092,471 1208,955 1030,743 958,494

0,053928252 0,01968515 0,07173039 0,190954923 -0,06572808 -0,08974 -0,01681 -0,01245 0,080717 -0,096351 0,172896639 0,07537762 0,03201772

BTPN Adj Close 2150 2400 2615 2615 2910 2950 3150 3425 3860 3950 4220 4205 4000

-0,104166667 -0,082217973 0 -0,10137457 -0,01355932 -0,06349 -0,08029 -0,11269 -0,02278 -0,063981 0,003567182 0,05125 -0,049145462

BVIC Adj Close 105 105 110 112 93 101 115 117 118 118 120 120 120

0 -0,045454545 -0,017857143 0,204301075 -0,07920792 -0,12174 -0,01709 -0,00847 0 -0,016667 0 0 -0,008516077

MCOR Adj Close 295 300 300 349 280 303 276 298 265 274 275 258 223

-0,016666667 0 -0,140401146 0,246428571 -0,07590759 0,097826 -0,07383 0,124528 -0,03285 -0,003636 0,065891473 0,15695067 0,029028427

BJBR Adj Close 870 688,65 647,61 688,65 560,96 633,93 734,26 747,94 811,79 798,11 844,45 827,56 696,67

0,26334132 0,063371474 -0,05959486 0,227627638 -0,11510735 -0,13664 -0,01829 -0,07865 0,01714 -0,054876 0,020409396 0,18787948 0,026383924

Lampiran 9.2 : Return saham tahun 2013

Kode January-15 December-14 November-14 October-14 September-14 August-14 July-14 June-14 May-14 April-14 March-14 February-14 January-14 RATA2 RETURN

AGRO Adj Close 98,475 101,429 107,338 102,414 114,231 124,079 101,429 91,582 107,338 110,292 112,262 113,246 113,246

-0,029123821 -0,055050402 0,048079364 -0,103448276 -0,07936879 0,223308916 0,10752113 -0,1467886 -0,02678 -0,01754824 -0,008689049 0 -0,007324272

INPC Adj Close 79 79 87 87 89 91 85 83 87 87 92 91 91

0 -0,091954023 0 -0,02247191 -0,02197802 0,070588235 0,02409639 -0,045977 0 -0,05434783 0,010989011 0 -0,010921263

BBKP Adj Close 770 750 770 755 715 740 720 625 615,228 610,459 610,459 572,305 577,075

0,026666667 -0,025974026 0,01986755 0,055944056 -0,03378378 0,027777778 0,152 0,01588354 0,007812 0 0,066667249 -0,0082658 0,025382947

BNBA Adj Close 157,62 152,79 146,98 146,98 154,72 149,88 152,79 145,99 150,64 166,45 159,94 176,68 136,7

0,031612016 0,039529188 0 -0,050025853 0,032292501 -0,01904575 0,04657853 -0,0308683 -0,09498 0,040702764 -0,094747566 0,29246525 0,016125776

BACA Adj Close 100,611 92,8719 89,0022 90,9371 88,0348 89,9696 89,9696 93,8393 95,7741 99,6438 93,8393 81,2629 84,1652

0,083330911 0,043478701 -0,021277344 0,032967645 -0,02150504 0 -0,0412375 -0,0202017 -0,03884 0,061855747 0,15476189 -0,0344834 0,016571215

BBCA Adj Close 13124,86 12879,54 12806,5 12757,62 12782,06 10949,07 11340,1 10753,55 10533,59 10753,55 10291,85 9927,76 9636,48

0,019047264 0,005703354 0,003831436 -0,001912055 0,167410565 -0,03448206 0,05454478 0,02088177 -0,02045 0,044860739 0,036673932 0,0302268 0,027194324

BNGA Adj Close 835 835 910 915 950 990 1000 1015 1030 1020 1035 935 890

0 -0,082417582 -0,005464481 -0,036842105 -0,04040404 -0,01 -0,0147783 -0,0145631 0,009804 -0,01449275 0,106951872 0,0505618 -0,004303734

BDMN Adj Close 4400 4525 4200 4215 3905 3750 3855 4145 4160 4090 4350 4080 4340

-0,027624309 0,077380952 -0,003558719 0,079385403 0,041333333 -0,02723735 -0,0699638 -0,0036058 0,017115 -0,05977011 0,066176471 -0,0599078 0,00247693

BEKS Adj Close 73 80 80 81 83 94 85 80 82 89 86 87 86

-0,0875 0 -0,012345679 -0,024096386 -0,11702128 0,105882353 0,0625 -0,0243902 -0,07865 0,034883721 -0,011494253 0,01162791 -0,011717129

SDRA Adj Close 1137,5537 1137,5537 1137,5537 1147,4454 1112,8242 1206,796 1137,5537 1122,7161 1107,8784 1126,673 940,5268 871,9467 876,8453

0 0 -0,008620628 0,031111114 -0,07786884 0,060869478 0,01321581 0,0133929 -0,01668 0,197916636 0,078651711 -0,0055866 0,023866693

BABP Adj Close 80 84 92 97 100 108 99 109 114,038 122,184 125,804 120,374 127,614

-0,047619048 -0,086956522 -0,051546392 -0,03 -0,07407407 0,090909091 -0,0917431 -0,0441783 -0,06667 -0,02877492 0,045109409 -0,0567336 -0,036856447

BNII Adj Close 203 208 255,099 270,919 288,716 287,728 291,683 287,728 297,615 301,57 313,435 302,559 312,447

-0,024038462 -0,184630281 -0,058393837 -0,06164189 0,003433799 -0,01355924 0,01374562 -0,0332208 -0,01311 -0,03785474 0,035946708 -0,031647 -0,033747897

BKSW Adj Close 420 410 361 361 361 361 360 355 361,814 361,814 371,545 381,276 362,699

0,024390244 0,135734072 0 0 0 0,002777778 0,01408451 -0,0188329 0 -0,02619064 -0,025522194 0,05121878 0,013138306

BMRI Adj Close 10530,61 10315,211 10075,879 9908,347 9645,082 9932,28 9812,614 9310,017 9740,814 9405,75 9046,752 8498,741 8125,17

0,020881686 0,023752965 0,016908168 0,027295258 -0,02891562 0,012195119 0,05398454 -0,044226 0,035623 0,039682529 0,064481433 0,04597701 0,022303369

MAYA Adj Close 1165 1791,22 1724,53 1819,81 1514,92 1424,4 1429,17 1467,28 1472,04 1476,81 1572,08 1695,94 2286,67

-0,349605297 0,038671406 -0,052357114 0,201258152 0,063549565 -0,0033376 -0,0259732 -0,0032336 -0,00323 -0,06060124 -0,073033244 -0,2583364 -0,043852375

MEGA Adj Close 1921,89 1951,157 1951,157 1951,157 1931,646 1951,157 1951,157 1951,157 1951,157 1951,157 2097,494 1926,768 2048,715

-0,014999818 0 0 0,010100712 -0,00999971 0 0 0 0 -0,06976754 0,08860745 -0,0595237 -0,00463188

BBNI Adj Close 5983,175 5839,579 5767,78 5695,982 5289,126 5121,598 4882,271 4561,572 4571,146 4609,438 4605,152 4224,484 4048,077

0,024590129 0,01244829 0,012605026 0,076923106 0,032710103 0,049019606 0,07030449 -0,0020944 -0,00831 0,000930697 0,09010994 0,04357798 0,033568135

BBNP Adj Close 2296,06 2296,06 1838,836 1838,836 1838,836 1838,836 1471,069 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166

0 0,248648602 0 0 0 0,24999983 0,01092865 0 0 0 0 0 0,042464757

NISP Adj Close 1325 1360 1260 1250 1355 1395 1400 1400 1390 1400 1340 1300 1250

-0,025735294 0,079365079 0,008 -0,077490775 -0,02867384 -0,00357143 0 0,00719424 -0,00714 0,044776119 0,030769231 0,04 0,005624207

PNBN Adj Close 1060 1165 1180 1000 975 895 885 900 870 870 750 820 670

-0,090128755 -0,012711864 0,18 0,025641026 0,089385475 0,011299435 -0,0166667 0,03448276 0 0,16 -0,085365854 0,2238806 0,043318013

BNLI Adj Close 1536,605 1491,994 1546,519 1467,21 1477,124 1387,901 1368,074 1293,722 1323,463 1314,079 1343,498 1240,53 1235,626

0,029900254 -0,035256599 0,054054294 -0,006711691 0,064286286 0,014492637 0,05747139 -0,0224721 0,007141 -0,02189732 0,083003232 0,00396884 0,018998362

BBRI Adj Close 11101,44 11077,67 10958,81 10530,92 9912,85 10507,14 10649,78 9817,76 9698,9 9413,64 8866,15 8588,36 7708,69

0,002145758 0,010846068 0,040631778 0,062350384 -0,05656059 -0,0133937 0,08474642 0,012255 0,030303 0,061750591 0,032344941 0,11411407 0,031794463

BSWD Adj Close 2565 1100 1125 1065 3400 5375 4345 4450 4550 3000 2030 1625 1625

1,331818182 -0,022222222 0,056338028 -0,686764706 -0,36744186 0,237054085 -0,0235955 -0,021978 0,516667 0,477832512 0,249230769 0 0,145578161

BBTN Adj Close 958,494 1160,79 1088,542 1078,908 1127,074 1074,092 1040,376 1001,843 1050,009 1112,624 1237,855 1005,547 837,956

-0,174274417 0,066371348 0,008929399 -0,042735437 0,049327246 0,032407514 0,03846211 -0,045872 -0,05628 -0,10116775 0,231026496 0,20000 0,017183118

BTPN Adj Close 4000 3950 4095 4230 4600 4260 4150 4250 4090 4075 4290 4225 4525

0,012658228 -0,035409035 -0,031914894 -0,080434783 0,079812207 0,026506024 -0,0235294 0,0391198 0,003681 -0,05011655 0,015384615 -0,0662983 -0,009211763

BVIC Adj Close 120 120 122 125 122 125 123 121,21395 124,1 124,1 117,36589 116,40388 113,51783

0 -0,016393443 -0,024 0,024590164 -0,024 0,016260163 0,01473469 -0,0232558 0 0,057377062 0,008264415 0,02542376 0,004916747

MCOR Adj Close 223 205 209 215 181 200 209 183 164 154 143 139 138

0,087804878 -0,019138756 -0,027906977 0,187845304 -0,095 -0,0430622 0,1420765 0,11585366 0,064935 0,076923077 0,028776978 0,00724638 0,043862826



AGRO Adj Close 113,246 116,201 117,185 112,262 90,597 94,536 112,262 120,494 136,881 142,666 154,233 144,593 142,666

-0,025430074 -0,008396979 0,043852773 0,239135954 -0,041666667 -0,1579 -0,06832 -0,11972 -0,04055 -0,0749969 0,066669894 0,01350707 -0,014484047

INPC Adj Close 91 91 90 94 93 92 98 101 114 113 111 109 110

0 0,011111111 -0,04255319 0,010752688 0,010869565 -0,06122 -0,0297 -0,11404 0,00885 0,01801802 0,018348624 -0,0090909 -0,01488809

BBKP Adj Close 577,075 591,382 543,69 619,997 610,459 534,152 629,536 656,098 756,336 838,348 820,123 710,773 610,536

-0,024192485 0,087719105 -0,1230764 0,015624309 0,142856341 -0,15151 -0,04048 -0,13253 -0,09783 0,02222228 0,153846587 0,16417869 0,00140184

BNBA Adj Close 136,7 145,99 139,49 148,78 137,63 144,13 159,01 152,26 152,26 160,32 170,17 158,53 154,05

-0,063634496 0,046598322 -0,06244119 0,081014314 -0,045098175 -0,09358 0,044332 0 -0,05027 -0,0578833 0,073424588 0,02908147 -0,008204989

BACA Adj Close 84,1652 85,1326 87,0674 90,9371 112,547 109,802 111,632 109,802 112,547 145,487 109,802 111,632 109,802

-0,011363449 -0,022221865 -0,04255359 -0,192007783 0,024999545 -0,01639 0,016666 -0,02439 -0,22641 0,32499408 -0,016393149 0,01666636 -0,014034036

BBCA Adj Close 9636,48 9320,92 9369,47 10099,39 9664,48 8746,36 10051,06 9664,48 10002,74 10321,65 10945,75 10561,69 9265,48

0,033855027 -0,005181723 -0,07227367 0,045000869 0,104971668 -0,12981 0,04 -0,03382 -0,0309 -0,0570176 0,036363499 0,13989669 0,005924479

BNGA Adj Close 890 920 960 990 990 1000 1110 1150 1360 1400 1400 1400 1180

-0,032608696 -0,041666667 -0,03030303 0 -0,01 -0,0991 -0,03478 -0,15441 -0,02857 0 0 0,18644068 -0,020416885

BDMN Adj Close 4340 3775 3800 4300 3975 4050 5200 5850 5750 6309,132 6309,132 6162,408 5966,776

0,149668874 -0,006578947 -0,11627907 0,081761006 -0,018518519 -0,22115 -0,11111 0,017391 -0,08862 0 0,023809524 0,03278689 -0,021403879

BEKS Adj Close 86 84 95 97 97 95 115 120 119 124 126 125 120

0,023809524 -0,115789474 -0,02061856 0 0,021052632 -0,17391 -0,04167 0,008403 -0,04032 -0,015873 0,008 0,04166667 -0,025437596

SDRA Adj Close 876,8453 871,9467 881,7439 842,5552 783,7723 656,4093 754,3809 744,5837 803,3666 822,9609 794,1548 554,9515 602,7922

0,005618004 -0,011111163 0,04651173 0,074999971 0,194029853 -0,12987 0,013158 -0,07317 -0,02381 0,03627265 0,431034604 -0,0793652 0,040358169

BABP Adj Close 127,614 120,374 133,95 131,234 97,747 97,747 111,323 114,943 139,38 141,19 158,386 125,804 134,855

0,060145879 -0,10135125 0,020695856 0,342588519 0 -0,12195 -0,03149 -0,17533 -0,01282 -0,1085702 0,258990175 -0,0671165 0,005315924

BNII Adj Close 312,447 306,514 311,458 316,402 321,345 316,402 311,458 338,534 382,691 392,503 407,222 417,035 392,503

0,019356375 -0,015873729 -0,01562569 -0,015382222 0,015622531 0,015874 -0,07998 -0,11539 -0,025 -0,0361449 -0,023530399 0,06250143 -0,017797257

BKSW Adj Close 362,699 398,084 358,276 353,853 353,853 353,853 389,238 402,507 461,63 442,396 435,984 448,807 448,807

-0,088888275 0,111109871 0,012499541 0 0 -0,09091 -0,03297 -0,12807 0,043477 0,01470696 -0,028571301 0 -0,015634586

BMRI Adj Close 8125,17 7331,332 7144,546 8031,777 7424,725 6630,886 8311,956 8405,349 9059,098 9806,24 9164,471 9210,293 8293,847

0,108280187 0,026143859 -0,11046509 0,081760873 0,119718391 -0,20225 -0,01111 -0,07216 -0,07619 0,07002794 -0,004975086 0,1104971 0,003272869

MAYA Adj Close 2286,67 2620,14 1715 1810,28 1209,62 923,371 1338,89 1108,05 1108,05 1130,934 1570,739 2692,691 3410,746

-0,127271825 0,527778426 -0,05263274 0,49656917 0,310004321 -0,31035 0,20833 0 -0,02023 -0,2799988 -0,416665707 -0,2105273 0,010417089

MEGA Adj Close 2048,715 1999,936 1951,157 2146,273 2170,663 1658,484 1951,157 2146,273 2438,947 1995,535 1900,511 1603,561 1496,649

0,02439028 0,025000038 -0,09090922 -0,011236198 0,3088236 -0,15 -0,09091 -0,12 0,222202 0,04999918 0,185181605 0,07143425 0,035331377

BBNI Adj Close 4048,077 3667,409 3806,678 4456,599 3783,467 3574,563 3969,158 3992,37 4526,233 5013,673 4589,374 4180,42 3566,989

0,103797531 -0,036585443 -0,1458334 0,177914067 0,058441829 -0,09942 -0,00581 -0,11795 -0,09722 0,09245248 0,097826056 0,17197446 0,016632285

BBNP Adj Close 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1455,166 1442,384 1442,384 1210,735 1210,735 1210,735 1210,735

0 0 0 0 0 0 0,008862 0 0,191329 0 0 0 0,016682579

NISP Adj Close 1250 1230 1230 1212,42 1440,99 1202,48 1272,05 1291,93 1371,43 1440,99 1440,99 1520,5 1490,68

0,016260163 0 0,014499926 -0,158620115 0,198348413 -0,05469 -0,01539 -0,05797 -0,04827 0 -0,052292009 0,02000429 -0,011509955

PNBN Adj Close 670 660 680 720 630 610 630 710 890 800 810 850 660

0,015151515 -0,029411765 -0,05555556 0,142857143 0,032786885 -0,03175 -0,11268 -0,20225 0,1125 -0,0123457 -0,047058824 0,28787879 0,008344436

BNLI Adj Close 1235,626 1235,626 1265,046 1392,531 1353,305 1265,046 1588,662 1618,082 1667,115 1667,115 1627,889 1510,21 1392,531

0 -0,023256071 -0,09154913 0,028985336 0,069767423 -0,2037 -0,01818 -0,02941 0 0,02409624 0,077922276 0,08450727 -0,006735338

BBRI Adj Close 7708,69 6713,27 6898,47 7315,15 6713,27 6111,39 7639,24 7176,26 8241,12 8704,1 8102,22 8525,16 7171,96

0,148276473 -0,026846533 -0,05696124 0,089655265 0,09848496 -0,2 0,064515 -0,12921 -0,05319 0,07428581 -0,049610799 0,18867925 0,012339532

BSWD Adj Close 1625 650 650 630 730 970 970 1710 1690 1710 1450 1560 1560

1,5 0 0,031746032 -0,136986301 -0,24742268 0 -0,43275 0,011834 -0,0117 0,17931034 -0,070512821 0 0,068627037

BTPN Adj Close 4525 4300 4150 4375 3975 3900 4350 4150 4900 5300 5300 4700 4950

0,052325581 0,036144578 -0,05142857 0,100628931 0,019230769 -0,10345 0,048193 -0,15306 -0,07547 0 0,127659574 -0,0505051 -0,004144385

BVIC Adj Close 113,51783 120,25194 121,21395 126,02403 112,55582 117,36589 120,2519 122,176 134,6822 148,1504 126,02403 121,21395 114,47984

-0,056000011 -0,007936463 -0,03816796 0,119658051 -0,040983543 -0,024 -0,01575 -0,09286 -0,09091 0,17557255 0,039682561 0,05882354 0,002261203

MCOR Adj Close 138 127 149 188,315 167,391 185,462 199,728 204,484 199,728 218,75 228,261 194,973 194,973

0,086614173 -0,147651007 -0,20877254 0,125000747 -0,09743775 -0,07143 -0,02326 0,023812 -0,08696 -0,0416672 0,170731332 0 -0,022584439


Kode January-13 December-12 November-12 October-12 September-12 August-12 July-12 June-12 May-12 April-12 March-12 February-12 January-12 RATA2 RETURN

INPC Adj Close 110 110 112,652 112,652 112,652 108,664 112,652 120,627 114,646 122,621 117,636 108,664 112,652

0 -0,023541526 0 0 0,036700287 -0,0354 -0,06611 0,052169 -0,06504 0,04237648 0,082566443 -0,0354011 -0,000973486

BBKP Adj Close 610,536 555,861 564,974 583,199 583,199 583,199 574,086 574,086 557,05 635,385 574,458 539,642 539,642

0,098360921 -0,016129946 -0,03125005 0 0 0,015874 0 0,030583 -0,12329 0,10605997 0,064516846 0 0,012060562

BNBA Adj Close 154,05 145,09 162,11 167,48 166,59 171,96 176,44 152,57 151,7 162,16 140,37 140,37 128,16

0,061754773 -0,104990439 -0,03206353 0,005342458 -0,03122819 -0,02539 0,156453 0,005735 -0,0645 0,1552326 0 0,09527154 0,018467644

BACA Adj Close 109,802 109,802 107,057 103,397 105,227 96,0764 96,0764 99,7365 119,867 140,912 137,252 130,847 146,402

0 0,025640547 0,035397545 -0,017390974 0,095242952 0 -0,0367 -0,16794 -0,14935 0,02666628 0,048950301 -0,1062485 -0,020477369

BBCA Adj Close 9265,48 8833,41 8410,66 7837,21 7550,48 7407,11 7646,05 6977,02 6623,87 7570,14 7570,14 7191,63 7570,14

0,04891316 0,050263594 0,073170172 0,037975069 0,019355727 -0,03125 0,095891 0,053315 -0,125 0 0,052632018 -0,0500004 0,018772013

BNGA Adj Close 1180 1100 1150 1160 1150 1160 1210 1090 1070 1260 1230 1270 1220

0,072727273 -0,043478261 -0,00862069 0,008695652 -0,00862069 -0,04132 0,110092 0,018692 -0,15079 0,02439024 -0,031496063 0,04098361 -0,000729297

BDMN Adj Close 5966,776 5477,696 5282,064 5966,776 6113,5 5868,96 5917,868 5868,96 5184,248 5477,696 4424,354 4304,127 4352,218

0,089285714 0,037037037 -0,1147541 -0,024 0,041666667 -0,00826 0,008333 0,132075 -0,05357 0,23807815 0,027932958 -0,0110498 0,030230797

BEKS Adj Close 120 121 126 131 125 158,583 143,569 157,644 147,322 158,583 121,987 121,987 122,925

-0,008264463 -0,03968254 -0,03816794 0,048 -0,21176923 0,104577 -0,08928 0,070064 -0,07101 0,29999918 0 -0,0076307 0,004735989

SDRA Adj Close 602,7922 612,3603 564,5197 449,7021 473,6224 420,9977 478,4065 497,5428 425,7818 387,5092 372,067 339,5112 297,6536

-0,015624952 0,08474567 0,255319244 -0,050505001 0,12499997 -0,12 -0,03846 0,168539 0,098766 0,04150382 0,095890209 0,14062521 0,065483128

BABP Adj Close 134,855 152,956 133,95 126,709 126,709 131,234 126,709 126,709 136,665 133,045 117,658 128,519 106,798

-0,118341222 0,141888764 0,05714669 0 -0,03448039 0,035712 0 -0,07285 0,027209 0,13077734 -0,084508905 0,20338396 0,023828096

BNII Adj Close 392,503 387,597 382,691 402,316 402,316 412,128 412,128 417,035 446,472 451,379 441,566 466,098 446,472

0,012657477 0,012819742 -0,04878006 0 -0,02380814 0 -0,01177 -0,06593 -0,01087 0,02222318 -0,052632708 0,04395796 -0,010177712

BKSW Adj Close 448,807 429,573 429,573 429,573 416,75 423,161 448,807 448,807 448,807 448,807 442,396 442,396 442,396

0,044774695 0 0 0,030769046 -0,01515026 -0,05714 0 0 0 0,01449154 0 0 0,001478535

BMRI Adj Close 8293,847 7148,288 7560,688 7560,688 7514,866 7148,288 7606,511 6598,419 6323,485 6682,149 6185,503 5824,306 6050,054

0,160256414 -0,054545301 0 0,006097514 0,051281929 -0,06024 0,152778 0,043478 -0,05367 0,08029193 0,062015457 -0,0373134 0,029202064

MAYA Adj Close 3410,746 2513,182 2423,423 2490,737 1705,368 1795,127 2019,516 2309,293 2220,48 1976,225 2309,293 1954,024 1643,157

0,357142459 0,037038107 -0,02702574 0,460527581 -0,05000148 -0,11111 -0,12548 0,039997 0,123597 -0,1442294 0,181814041 0,18918886 0,077621258

MEGA Adj Close 1496,649 1591,682 1662,947 1603,561 1496,649 1472,9 1472,9 1496,649 1615,431 1662,947 1757,971 1662,947 1662,947

-0,059706022 -0,042854643 0,037033827 0,071434251 0,016123973 0 -0,01587 -0,07353 -0,02857 -0,0540532 0,057141929 0 -0,007737583

BBNI Adj Close 3566,989 3407,951 3362,511 3498,83 3566,989 3385,231 3612,428 3476,11 3362,511 3600,372 3578,009 3376,746 3242,571

0,046666751 0,01351371 -0,03896131 -0,019108273 0,053691462 -0,06289 0,039216 0,033784 -0,06607 0,00625012 0,059602647 0,0413792 0,008922928

BBNP Adj Close 1210,735 1210,735 1210,735 1210,735 1210,735 1210,735 1210,735 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167

0 0 0 0 0 0 0,013874 0 0 0 0 0 0,001156176

NISP Adj Close 1490,68 1440,99 1351,55 1351,55 1242,24 1113,04 1073,29 1093,17 1242,24 1168,04 1139,78 1149,2 1102,11

0,034483237 0,066175872 0 0,087994268 0,116078488 0,037036 -0,01819 -0,12 0,063525 0,02479426 -0,008197007 0,04272713 0,027202543

PNBN Adj Close 660 630 640 730 690 680 720 790 880 860 830 880 850

0,047619048 -0,015625 -0,12328767 0,057971014 0,014705882 -0,05556 -0,08861 -0,10227 0,023256 0,03614458 -0,056818182 0,03529412 -0,018931356

BNLI Adj Close 1392,531 1284,659 1372,918 1360,317 1379,479 1331,583 1360,317 1379,479 1369,898 1475,279 1341,155 1350,736 1322,002

0,083969365 -0,064285704 0,009263282 -0,013890752 0,035969219 -0,02112 -0,01389 0,006994 -0,07143 0,10000634 -0,00709317 0,02173522 0,005518562

BBRI Adj Close 7171,96 6269,83 6360,04 6675,79 6720,89 6269,83 6314,93 5728,55 5097,05 5999,19 6159,51 6115,2 6070,89

0,143884284 -0,014183873 -0,04729777 -0,006710421 0,071941345 -0,00714 0,102361 0,123895 -0,15038 -0,026028 0,007245879 0,00729877 0,017073964

BSWD Adj Close 1560 1560 1560 1560 1560 1600 1600 1854,76 2404,32 1786,07 1422,96 902,85 637,88

0 0 0 0 -0,025 0 -0,13735 -0,22857 0,346151 0,25517934 0,57607576 0,41539161 0,10015593

BTPN Adj Close 4950 5050 5200 5300 5250 4825 4200 4000 3775 3550 3600 3350 3550

-0,01980198 -0,028846154 -0,01886792 0,00952381 0,088082902 0,14881 0,05 0,059603 0,06338 -0,0138889 0,074626866 -0,056338 0,029690255

BVIC Adj Close 114,47984 111,5938 117,36589 117,36589 117,36589 115,44186 116,4039 114,4798 116,4039 135,6442 132,75813 130,83411 131,79613

0,02586201 -0,049180303 0 0 0,016666658 -0,00826 0,016807 -0,01653 -0,14184 0,02173916 0,014705798 -0,0072993 -0,010611382

MCOR Adj Close 194,973 175 185,462 204,484 213,994 304,348 237,772 182,609 188,315 204,484 190,217 194,973 175,951

0,114131429 -0,056410478 -0,09302439 -0,044440498 -0,29687726 0,279999 0,302083 -0,0303 -0,07907 0,07500381 -0,024393121 0,10810964 0,021234046



INPC Adj Close 112,652 95,7043 82,7443 97,6981 85,7351 92,7135 93,7104 89,7228 93,7104 94,7074 90,7197 90,7197 96,7012

0,177083997 0,156627103 -0,15306132 0,13953445 -0,0752684 -0,01064 0,044444 -0,04255 -0,01053 0,04395627 0 -0,06185549 0,017311876

BBKP Adj Close 539,642 504,827 522,234 591,866 487,419 600,57 731,128 600,57 625,303 608,403 574,603 473,202 488,301

0,068964219 -0,033331801 -0,11764825 0,214285861 -0,188406 -0,17857 0,21739 -0,03955 0,027778 0,05882322 0,214286922 -0,0309215 0,017758014

BNBA Adj Close 128,16 121,19 137,75 127,29 124,67 142,98 151,7 147,31 128,47 125,9 119,9 126,76 129,32

0,057512996 -0,120217786 0,082174562 0,021015481 -0,1280599 -0,05748 0,029801 0,146649 0,020413 0,0500417 -0,054118018 -0,01979586 0,002327874

BBCA Adj Close 7570,14 7570,14 7434,35 7622,56 7246,13 7528,45 7810,77 7199,08 6616,09 6895,64 6476,31 5870,61 5264,92

0 0,018265215 -0,02469118 0,051949109 -0,0375004 -0,03614 0,084968 0,088117 -0,04054 0,06474829 0,103174968 0,115042584 0,032282358

BNGA Adj Close 1220 1220 1270 1341,991 1113,355 1431,457 1620,329 1709,796 1719,736 1759,499 1848,965 1699,855 1848,965

0 -0,039370079 -0,05364492 0,20535768 -0,2222225 -0,11656 -0,05233 -0,00578 -0,0226 -0,0483871 0,087719247 -0,08064512 -0,029038492

BDMN Adj Close 4352,218 3943,446 4231,991 4785,035 4424,354 4856,527 5090,008 5603,685 5790,47 5790,47 5999,397 5862,01 5449,838

0,103658577 -0,068181856 -0,11557784 0,081521732 -0,0889881 -0,04587 -0,09167 -0,03226 0 -0,0348247 0,023436842 0,075630138 -0,016093386

BEKS Adj Close 122,925 108,85 107,911 111,665 97,5894 119,049 123,3 128,403 136,056 124,151 126,702 128,403 133,505

0,129306385 0,008701615 -0,03361841 0,144232878 -0,1802585 -0,03448 -0,03974 -0,05625 0,095891 -0,0201339 -0,013247354 -0,0382158 -0,003150804

SDRA Adj Close 297,6536 204,6369 178,5922 183,243 178,5922 195,3352 190,6843 184,1732 199,986 161,8492 182,1035 151,901 167,0023

0,454545099 0,145833357 -0,02538051 0,026041451 -0,0857142 0,024391 0,035353 -0,07907 0,235632 -0,1112241 0,198830159 -0,0904257 0,060734284

BABP Adj Close 106,798 95,9369 108,608 113,133 113,133 112,228 96,842 107,8608 112,3547 120,4447 139,3199 130,3312 130,3312

0,113210871 -0,116668201 -0,03999717 0 0,00806394 0,158877 -0,10216 -0,04 -0,06717 -0,135481 0,068968137 0 -0,012695739

BNII Adj Close 446,472 412,128 407,222 421,941 412,128 441,566 529,879 539,692 569,13 618,193 618,193 628,005 706,506

0,083333333 0,012047483 -0,03488402 0,023810564 -0,0666673 -0,16667 -0,01818 -0,05172 -0,07937 0 -0,015624079 -0,11111158 -0,035419522

BKSW Adj Close 442,396 455,219 442,396 448,807 435,984 435,984 468,042 455,219 474,453 461,63 442,396 448,807 442,396

-0,028168859 0,028985343 -0,01428454 0,02941163 0 -0,06849 0,028169 -0,04054 0,027778 0,04347688 -0,014284537 0,014491542 0,000545068

BMRI Adj Close 6050,054 6095,204 5779,156 6456,401 5688,857 6185,503 7088,496 6501,551 6388,733 6344,367 6033,803 5146,479 5191,431

-0,007407463 0,05468757 -0,10489513 0,1349206 -0,0802919 -0,12739 0,090278 0,017659 0,006993 0,05147069 0,1724138 -0,00865888 0,016648358

BBNI Adj Close 3242,571 3399,109 3399,109 3600,372 3332,021 3689,822 3980,535 3466,197 3405,21 3558,994 3493,086 3119,612 2834,013

-0,046052657 0 -0,05590061 0,080537007 -0,0969697 -0,07303 0,148387 0,01791 -0,04321 0,01886813 0,119718093 0,100775473 0,014252404

BBNP Adj Close 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1194,167 1183,209 1183,209 1183,209 1183,209 1183,209 1119,491

0 0 0 0 0 0 0,009261 0 0 0 0 0,056916938 0,005514849

NISP Adj Close 1102,11 1017,33 1017,33 1036,17 1036,17 1139,78 1168,04 1224,56 1243,4 1318,76 1347,02 1186,88 1281,08

0,083335791 0 -0,01818234 0 -0,0909035 -0,02419 -0,04616 -0,01515 -0,05714 -0,0209796 0,134925182 -0,07353171 -0,010665213

PNBN Adj Close 850 780 660 690 650 790 960 910 1020 1140 1160 1200 1080

0,08974359 0,181818182 -0,04347826 0,061538462 -0,1772152 -0,17708 0,054945 -0,10784 -0,10526 -0,0172414 -0,033333333 0,111111111 -0,013525116

BNLI Adj Close 1322,002 1302,84 1369,898 1408,222 1475,279 1504,012 1609,393 1551,917 1628,556 1676,451 1762,67 1599,812 1590,231

0,014707869 -0,04895109 -0,02721446 -0,045453775 -0,0191042 -0,06548 0,037035 -0,04706 -0,02857 -0,0489139 0,101798211 0,006024911 -0,014264869

BBRI Adj Close 6070,89 5982,26 5760,69 5982,26 5184,62 5805,01 6115,2 5760,69 5627,76 5652,32 5038,89 4118,75 4250,2

0,014815471 0,038462406 -0,03703784 0,153847341 -0,1068715 -0,05072 0,06154 0,02362 -0,00435 0,12173911 0,223402731 -0,03092796 0,033960013

BSWD Adj Close 637,88 588,81 588,81 588,81 588,81 588,81 588,81 566,24 566,24 566,24 566,24 566,24 566,24

0,083337579 0 0 0 0 0 0,039859 0 0 0 0 0 0,010266417

BVIC Adj Close 131,79613 124,1 117,36589 124,1 123,13799 145,26434 128,9101 136,6062 133,5191 135,1882 124,33954 114,32592 120,16728

0,062015552 0,057377062 -0,05426358 0,007812455 -0,1523178 0,126866 -0,05634 0,023121 -0,01235 0,0872502 0,087588361 -0,04861024 0,01067952

Lampiran : Hasil regresi beta fundamental tahun 2014 Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered

Variables Removed Method

1

ACCOUNTING_BETA, DPR, LEVERAGE, LIKUIDITAS, ASSET_SIZE, EVAR, ASSET_GROWTHb

. Enter

a. Dependent Variable: MARKET_BETA

b. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,657a ,431 ,242 ,7160018

a. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, LEVERAGE,

LIKUIDITAS, ASSET_SIZE, EVAR, ASSET_GROWTH

b. Dependent Variable: MARKET_BETA

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 8,169 7 1,167 2,276 ,068b

Residual 10,766 21 ,513

Total 18,935 28


b. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, LEVERAGE, LIKUIDITAS, ASSET_SIZE,

EVAR, ASSET_GROWTH

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -7,726 3,059 -2,525 ,020

DPR 2,348 ,955 ,429 2,459 ,023

ASSET_GROWTH ,542 1,018 ,122 ,532 ,600

LEVERAGE 3,126 2,322 ,243 1,346 ,193

LIKUIDITAS 4,662 1,997 ,416 2,334 ,030

ASSET_SIZE ,030 ,031 ,168 ,949 ,353

EVAR -,217 ,169 -,244 -1,288 ,212

ACCOUNTING_BETA ,227 ,268 ,198 ,845 ,408


Lampiran : Hasil Regresi Tahun 2013

Variables Entered/Removeda

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 ACCOUNTING_

BETA, DPR,

ASSET_SIZE,

LIKUIDITAS,

LEVERAGE,

ASSET_GROW

TH, EVARb

. Enter



Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,707a ,499 ,315 ,55761

a. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, ASSET_SIZE,

LIKUIDITAS, LEVERAGE, ASSET_GROWTH, EVAR

ANOVAa


1 Regression 5,894 7 ,842 2,708 ,040b

Residual 5,908 19 ,311

Total 11,802 26


b. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, ASSET_SIZE, LIKUIDITAS, LEVERAGE,

ASSET_GROWTH, EVAR

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) -2,420 2,774 -,873 ,394

DPR 2,356 1,078 ,409 2,185 ,042

ASSET_GROWTH -,873 ,909 -,211 -,960 ,349

LEVERAGE 3,961 1,831 ,379 2,164 ,043

LIKUIDITAS -,105 1,526 -,014 -,069 ,946

ASSET_SIZE -,013 ,026 -,089 -,502 ,622

EVAR -,017 ,210 -,024 -,082 ,935

ACCOUNTING_BETA -,097 ,172 -,153 -,564 ,579


Lampiran : Hasil regresi beta fundamental tahun 2012


Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 ACCOUNTING

_BETA,

ASSET_SIZE,

EVAR, DPR,

LEVERAGE,

ASSET_GROW

TH,

LIKUIDITASb

. Enter



Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,682a ,465 ,257 ,58855

a. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, ASSET_SIZE, EVAR,

DPR, LEVERAGE, ASSET_GROWTH, LIKUIDITAS

ANOVAa


1 Regression 5,419 7 ,774 2,235 ,080b

Residual 6,235 18 ,346

Total 11,654 25


b. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, ASSET_SIZE, EVAR, DPR, LEVERAGE,

ASSET_GROWTH, LIKUIDITAS

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) -10,149 5,687 -1,785 ,091

DPR 1,493 1,189 ,296 1,256 ,225

ASSET_GROWTH -2,128 ,962 -,465 -2,212 ,040

LEVERAGE 13,446 5,127 ,574 2,622 ,017

LIKUIDITAS -,496 1,719 -,068 -,288 ,776

ASSET_SIZE -,012 ,027 -,079 -,436 ,668

EVAR -,298 ,157 -,377 -1,897 ,074

ACCOUNTING_BETA -,369 ,676 -,125 -,547 ,591


Lampiran : Hasil Regresi Beta Fundamental Tahun 2011


Model Variables Entered Variables Removed

Method

1 ACCOUNTING_BETA, DPR, EVAR, ASSET_SIZE, LIKUIDITY, ASSET_GROWTH, LEVERAGEb

. Enter

a. Dependent Variable: MARKET_BETA b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the

Estimate

1 ,636a ,405 ,160 ,87265

a. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, EVAR, ASSET_SIZE, LIKUIDITY, ASSET_GROWTH, LEVERAGE

ANOVAa


1 Regression 8,815 7 1,259 1,654 ,187b

Residual 12,946 17 ,762 Total 21,761 24


b. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, DPR, EVAR, ASSET_SIZE, LIKUIDITY, ASSET_GROWTH, LEVERAGE

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) -1,274 4,747 -,268 ,792

DPR -,659 1,513 -,100 -,436 ,669

ASSET_GROWTH -4,089 1,739 -,682 -2,352 ,031

LEVERAGE 3,565 3,348 ,405 1,065 ,302

LIKUIDITY 1,822 2,072 ,233 ,879 ,391

ASSET_SIZE -,103 ,041 -,495 -2,528 ,022

EVAR -,209 ,208 -,208 -1,004 ,329

ACCOUNTING_BETA ,106 ,514 ,053 ,206 ,839


Lampiran :Hasil regresi Bet Fundamental Tahun 2010



Variables Removed Method

1 ACCOUNTING_BETA, ASSET_GROWTH, ASSET_SIZE, DPR, LIKUIDITY, EVAR, LEVERAGEb

. Enter

a. Dependent Variable: MARKET_BETA b. All requested variables entered.

Model Summary



Estimate

1 ,702a ,493 ,198 ,291131

a. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, ASSET_GROWTH, ASSET_SIZE, DPR, LIKUIDITY, EVAR, LEVERAGE

ANOVAa


1 Regression ,991 7 ,142 1,670 ,208b

Residual 1,017 12 ,085 Total 2,008 19

a. Dependent Variable: MARKET_BETA b. Predictors: (Constant), ACCOUNTING_BETA, ASSET_GROWTH, ASSET_SIZE, DPR, LIKUIDITY, EVAR, LEVERAGE

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 3,393 2,995 1,133 ,279

DPR -,285 ,462 -,147 -,617 ,548

ASSET_GROWTH -1,142 ,795 -,369 -1,437 ,176

LEVERAGE -2,361 2,857 -,873 -,826 ,425

LIKUIDITY -,145 ,707 -,062 -,205 ,841

ASSET_SIZE -,045 ,017 -,610 -2,687 ,020

EVAR ,513 ,583 ,769 ,881 ,396

ACCOUNTING_BETA ,605 ,685 1,127 ,884 ,394


Lampiran : Regresi awal



Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

LDR, CAR, EVA,

ROAb

. Enter

a. Dependent Variable: RETURN_SAHAM_BANK


Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,326a ,106 ,053 ,0290208

a. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, LDR, CAR, EVA,

ROA

b. Dependent Variable: RETURN_SAHAM_BANK

ANOVAa


1 Regression ,012 7 ,002 2,017 ,058b

Residual ,100 119 ,001

Total ,112 126


b. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, LDR, CAR, EVA, ROA

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,015 ,020 ,748 ,456

EVA -1,785E-15 ,000 -,254 -2,178 ,031

ROA ,935 ,267 ,576 3,499 ,001

CAR -,021 ,059 -,034 -,362 ,718

NPL ,189 ,095 ,293 1,997 ,048

LDR -,025 ,022 -,104 -1,104 ,272

PER 1,217E-5 ,000 ,037 ,413 ,681

BETA_FUNDAMENTAL -,003 ,005 -,050 -,514 ,608


Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value -,029659 ,031126 ,008078 ,0097155 127

Residual -,0619027 ,1219982 ,0000000 ,0282032 127

Std. Predicted Value -3,884 2,372 ,000 1,000 127

Std. Residual -2,133 4,204 ,000 ,972 127


Lampiran : PENGUJIAN NORMALITAS AWAL

Explore

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Unstandardized Residual 127 100,0% 0 0,0% 127 100,0%

Descriptives

Statistic Std. Error

Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,00250263

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound -,0049526

Upper Bound ,0049526

5% Trimmed Mean -,0012451

Median -,0019173

Variance ,001

Std. Deviation ,02820318

Minimum -,06190

Maximum ,12200

Range ,18390

Interquartile Range ,03099

Skewness ,930 ,215

Kurtosis 2,644 ,427

Extreme Values

Case Number Value

Unstandardized Residual Highest 1 94 ,12200

2 122 ,08951

3 42 ,07332

4 34 ,06221

5 103 ,05183

Lowest 1 124 -,06190

2 119 -,05724

3 86 -,05614

4 54 -,04490

5 5 -,04464

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,075 127 ,080 ,956 127 ,000

a. Lilliefors Significance Correction

Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

1,00 -6 . 1

2,00 -5 . 67

3,00 -4 . 144

10,00 -3 . 0024555699

14,00 -2 . 01111122456679

17,00 -1 . 00111222223455579

22,00 -0 . 0111112344444555667789

17,00 0 . 00001223333556788

15,00 1 . 001111223346788

10,00 2 . 0011223467

7,00 3 . 3345577

4,00 4 . 0248

1,00 5 . 1

4,00 Extremes (>=,062)

Stem width: ,01000

Each leaf: 1 case(s)

Lampiran : Hasil Regresi setelah EVA di log

Regression



Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

CAR, LDR,

LOG_EVA, ROAb

. Enter



Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,464a ,216 ,163 ,0282527

a. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, CAR, LDR,

LOG_EVA, ROA


ANOVAa


1 Regression ,023 7 ,003 4,123 ,000b

Residual ,084 105 ,001

Total ,107 112


b. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, CAR, LDR, LOG_EVA, ROA

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,180 ,045 4,018 ,000

LOG_EVA -,015 ,004 -,468 -4,157 ,000

ROA 1,303 ,295 ,502 4,423 ,000

CAR -,110 ,068 -,151 -1,632 ,106

NPL -,149 ,212 -,066 -,703 ,484

LDR ,003 ,023 ,013 ,137 ,891

PER 2,247E-5 ,000 ,070 ,757 ,451

BETA_FUNDAMENTAL -,002 ,005 -,038 -,396 ,693




Predicted Value -,027393 ,053404 ,009639 ,0143413 113

Residual -,0616092 ,1005732 ,0000000 ,0273555 113


Std. Residual -2,181 3,560 ,000 ,968 113


Lampiran : Hasil uji normalitas setelah EVA di log Explore


Cases

Valid Missing Total



Descriptives




Mean




Median -,0039312

Variance ,001


Minimum -,06161

Maximum ,10057

Range ,16218


Skewness ,576 ,227

Kurtosis 1,338 ,451

Unstandardized Residual Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot


2,00 -6 . 01

2,00 -5 . 29

1,00 -4 . 4

8,00 -3 . 01333557

11,00 -2 . 01223355677

16,00 -1 . 0111134455667899

21,00 -0 . 122334444555667888999

14,00 0 . 00001111345677

16,00 1 . 1223445557788889

12,00 2 . 113556677889

1,00 3 . 5

5,00 4 . 03789

,00 5 .

2,00 6 . 04

2,00 Extremes (>=,074)

Stem width: ,01000


Lampiran : Uji Regresi

Regression



Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

CAR, LDR,

LOG_EVA, ROAb

. Enter



Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,577a ,333 ,269 ,0133352


LOG_EVA, ROA


ANOVAa


1 Regression ,006 7 ,001 5,200 ,000b

Residual ,013 73 ,000

Total ,019 80



Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,076 ,026 2,942 ,004

LOG_EVA -,005 ,002 -,318 -2,290 ,025

ROA ,516 ,177 ,418 2,921 ,005

CAR -,037 ,035 -,109 -1,059 ,293

NPL -,282 ,105 -,278 -2,681 ,009

LDR -,021 ,012 -,181 -1,737 ,087

PER 3,310E-5 ,000 ,239 2,317 ,023

BETA_FUNDAMENTAL ,007 ,003 ,261 2,394 ,019




Predicted Value -,026134 ,024934 ,002455 ,0089955 81

Residual -,0226522 ,0229015 ,0000000 ,0127384 81


Std. Residual -1,699 1,717 ,000 ,955 81


Lampiran : Hasil uji normalitas Explore


Cases

Valid Missing Total



Descriptives




Mean




Median -,0011810

Variance ,000


Minimum -,02265

Maximum ,02290

Range ,04555


Skewness ,208 ,267

Kurtosis -,801 ,529

Extreme Values

Case Number Value

Unstandardized Residual Highest 1 1 ,02290

2 64 ,02288

3 3 ,02273

4 81 ,02258

5 51 ,02149

Lowest 1 23 -,02265

2 35 -,02253

3 18 -,02095

4 79 -,02066

5 72 -,01958

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,083 81 ,200* ,961 81 ,014

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Unstandardized Residual Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot


4,00 -2 . 0022

14,00 -1 . 22222345558899

25,00 -0 . 0011223333333444556688999

18,00 0 . 000001112234556678

11,00 1 . 00123347899

9,00 2 . 000012222

Stem width: ,01000


Lampiran : Hasil pengujian heteroskedastisitas

Regression Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, CAR, LDR, LOG_EVA, ROAb

. Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES2 b. All requested variables entered.

Model Summary



Estimate

1 ,342a ,117 ,032 ,00736

a. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, CAR, LDR, LOG_EVA, ROA

ANOVAa


1 Regression ,001 7 ,000 1,378 ,228b

Residual ,004 73 ,000 Total ,004 80

a. Dependent Variable: ABS_RES2 b. Predictors: (Constant), BETA_FUNDAMENTAL, NPL, PER, CAR, LDR, LOG_EVA, ROA

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) -,017 ,014 -1,180 ,242

LOG_EVA ,002 ,001 ,257 1,610 ,112

ROA -,042 ,097 -,070 -,428 ,670

CAR ,025 ,019 ,155 1,312 ,194

NPL -,059 ,058 -,120 -1,009 ,316

LDR ,001 ,007 ,020 ,168 ,867

PER -7,427E-6 ,000 -,112 -,942 ,349

BETA_FUNDAMENTAL ,001 ,002 ,090 ,717 ,475

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Lampiran : Hasil pengujian Multikoloriniaritas

Regression Variables Entered/Removeda


Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

CAR, LDR,

LOG_EVA, ROAb

. Enter



Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,577a ,333 ,269 ,0133352 1,913



ANOVAa


1 Regression ,006 7 ,001 5,200 ,000b

Residual ,013 73 ,000

Total ,019 80



Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) ,076 ,026 2,942 ,004

LOG_EVA -,005 ,002 -,318 -2,290 ,025 ,475 2,105

ROA ,516 ,177 ,418 2,921 ,005 ,447 2,239

CAR -,037 ,035 -,109 -1,059 ,293 ,867 1,153

NPL -,282 ,105 -,278 -2,681 ,009 ,852 1,174

LDR -,021 ,012 -,181 -1,737 ,087 ,842 1,188

PER 3,310E-5 ,000 ,239 2,317 ,023 ,863 1,159

BETA_FUNDA

MENTAL ,007 ,003 ,261 2,394 ,019 ,772 1,296


Collinearity Diagnosticsa

Model Dime Eigenvalue Conditio Variance Proportions

nsio

n

n Index (Const

ant)

LOG_

EVA ROA CAR NPL LDR PER

BETA_FUN

DAMENTAL

1 1 6,044 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,01

2 1,004 2,453 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,68 ,02

3 ,429 3,752 ,00 ,00 ,01 ,00 ,27 ,00 ,21 ,35

4 ,317 4,366 ,00 ,00 ,04 ,02 ,35 ,00 ,00 ,41

5 ,142 6,525 ,00 ,00 ,50 ,07 ,22 ,01 ,05 ,06

6 ,047 11,348 ,01 ,01 ,02 ,77 ,14 ,08 ,04 ,13

7 ,014 20,475 ,05 ,04 ,04 ,02 ,00 ,91 ,01 ,02

8 ,002 60,215 ,95 ,95 ,38 ,12 ,00 ,00 ,01 ,01




Predicted Value -,026134 ,024934 ,002455 ,0089955 81

Residual -,0226522 ,0229015 ,0000000 ,0127384 81


Std. Residual -1,699 1,717 ,000 ,955 81


Lampiran : Hasil pengujian Autokorelasi Regression



Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

CAR, LDR,

LOG_EVA, ROAb

. Enter



Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,577a ,333 ,269 ,0133352 1,913



ANOVAa


1 Regression ,006 7 ,001 5,200 ,000b

Residual ,013 73 ,000

Total ,019 80



Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,076 ,026 2,942 ,004

LOG_EVA -,005 ,002 -,318 -2,290 ,025

ROA ,516 ,177 ,418 2,921 ,005

CAR -,037 ,035 -,109 -1,059 ,293

NPL -,282 ,105 -,278 -2,681 ,009

LDR -,021 ,012 -,181 -1,737 ,087

PER 3,310E-5 ,000 ,239 2,317 ,023



Collinearity Diagnosticsa

Model Dimen Eigenval Conditio Variance Proportions

sion ue n Index (Consta

nt)

LOG_E

VA ROA CAR NPL LDR PER

BETA_FUN

DAMENTAL

1 1 6,044 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,01

2 1,004 2,453 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,68 ,02

3 ,429 3,752 ,00 ,00 ,01 ,00 ,27 ,00 ,21 ,35

4 ,317 4,366 ,00 ,00 ,04 ,02 ,35 ,00 ,00 ,41

5 ,142 6,525 ,00 ,00 ,50 ,07 ,22 ,01 ,05 ,06

6 ,047 11,348 ,01 ,01 ,02 ,77 ,14 ,08 ,04 ,13

7 ,014 20,475 ,05 ,04 ,04 ,02 ,00 ,91 ,01 ,02

8 ,002 60,215 ,95 ,95 ,38 ,12 ,00 ,00 ,01 ,01


Lampiran : Hasil pengujian regresi akhir

Regression



Variables

Removed Method

1 BETA_FUNDAME

NTAL, NPL, PER,

CAR, LDR,

LOG_EVA, ROAb

. Enter



Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,577a ,333 ,269 ,0133352


LOG_EVA, ROA

ANOVAa


1 Regression ,006 7 ,001 5,200 ,000b

Residual ,013 73 ,000

Total ,019 80



Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,076 ,026 2,942 ,004

LOG_EVA -,005 ,002 -,318 -2,290 ,025

ROA ,516 ,177 ,418 2,921 ,005

CAR -,037 ,035 -,109 -1,059 ,293

NPL -,282 ,105 -,278 -2,681 ,009

LDR -,021 ,012 -,181 -1,737 ,087

PER 3,310E-5 ,000 ,239 2,317 ,023



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