DAFTAR RUJUKAN

Dwi Cahyaningdyah. 2005. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham: Pengujian Week For Effect Dan Rogalski Effect Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal ekonomi dan bisnis indonesia.vol 20, no.2:175-186

Jogiyanto Hartono. 2005. Pasar efisien secara keputusan. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

_________________.2000. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE

Jones, Charles P. 2001. Investment analysis and management. Eight edition. USA: John Wiley & Sons, Inc

Kamaludin. 2004. “Calender And Daily Information Effect In Jakarta Stock Exchange”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Th XIV, No.3: 273-292.

Mcdowell, Bennet A. 2008. The Art Of Trading:Combining The Sience Of Tecnical Analysis With Rha Art Of Reality-Based Training. New york : John Wiley & Sons, Inc

Nata Wirawan. 2002. Cara mudah memahami statistik 2 (statistik inferensia). Edisi kedua. Denpasar. Keraras emas

Ni Komang Rupini. 2008. Pengaruh hari perdagangan terhadap return saham : suatu pengujian the Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Rogalski Effect di bursa efek indonesia. Skripsi. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Nin Cheng, Wei dkk. 2010. Investigating Seasonal Anomalies in Asian Stock Market Prices: A Stochastic Dominance Approach. International Journal of Management. Poole: Apr 2010. Vol. 27, Edisi 1; pg. 144, 10 pgs

Octavianus Pandiangan. 2009. Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan pada Return Saham Di Bursa Efek Indonesia. Draft Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Pramita Rahayu. 2007. Pengaruh monthly effect terhadap return pasar (suatu

pengujian hipotesis pasar efisien bentuk lemah bursa efek jakarta, Skripsi. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Rodoni, Ahmad dan Othman Yong. 2002. Analisis investasi dan teori portofolio. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Rr Iramani dan Ansyori Mahdi. 2006. Studi tentang pengaruh hari perdagangan terhadap return saham pada BEJ. Jurnal akuntansi dan keuangan, vol.8 no.2, Nopember 2006: 63-70

Singgih Santoso. 2010. Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta : PT. Elex Komputindo

Sugiyono. 2008. Metode penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. 2000. Dasar dasar manajemen keuangan. Yogyakarta: UII Yogyakarta

Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis investasi dan manajemen portofolio. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE

Tatang Ary Gumanti dan Elok Sri Utami. 2002. Bentuk Pasar Efisien Dan Pengujiannya. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 54–68

Tatang Ary Gumanty dan Farid Ma’ruf. 2004. Efek akhir pekan terhadap return saham (studi kasus perusahaan LQ 45). Jurnal usahawan No. 11 tahun XXXIII november 2004

Triton PB, 2006. SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta: Andi.

Yakob, Noor Azanuddin dkk. 2005. Seasonality in the Asia Pacific stock market. Journal of Asset Management; Dec 2005; 6, 4; ABI/INFORM Global pg. 298