8/17/2019 AR DAN MA

1/12

AUTOREGRESSIVE

DANMOVING AVERAGE

KELOMPOK 2 :

GLORIA RESNIKA KAINDEH (14101104003)IRFAN ARUAN (14101104004)

8/17/2019 AR DAN MA

2/12

DEFINISI MODEL STOKASTIK

JIKA NILAI SUATU MASA DEPAN (FUTURE VALUE) HANYA DDIGAMBARKAN DALAM SUATU DISTRIBUSI PROBABILITAS MAKA TIME SEDIKATAKAN SEBAGAI STOKASTIK TIME SERIES. TIME SERIES ADALAH SUHIMPUNAN PENGAMATAN YANG DIBANGUN SECARA BERURUTAN DALAM WAKWAKTU ATAU PERIODE YANG DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN SUPERAMALAN ITU BIASANYA DISEBUT SEBAGAI LEAD TIME YANG BERVARIASI PATIAP PERSOALAN.

8/17/2019 AR DAN MA

3/12

PROSES STOKASTIK

DEFINISI PROSES STOKASTK :

PROSES STOKASTIK ADALAH SUATU FAMILI DARI PEUBAH ACAK YADIDENISIKAN PADA SUATU RUANG PROBABILITAS

8/17/2019 AR DAN MA

4/12

PENYELESAIAN MODEL STOKASTIK :

1. AUTO REGRESSIVE (AR)

2. MOVING AVERAGE (MA)

3. AUTO REGRESSIVE MOVING AVERAGE (ARMA)

. AUTO REGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)

8/17/2019 AR DAN MA

5/12

AUTO REGRESSIVE (AR)

METODE AUTOREGRESSIVE ADALAH MODEL YMENGAMBARKAN BAHWA VARIABEL DEPENDEN DIPENGARUHI OLVARIABEL DEPENDEN ITU SENDIRI PADA PERIODE!PERIODE YANSEBELUMNYA" ATAU AUTOKORELASI DAPAT DIARTIKAN JUSEBAGAI KORELASI LINIER DERET BERKALA DENGAN DE

BERKALA ITU SENDIRI DENGAN SELISIH WAKTU (LAG) #" 1" 2 PERIATAU LEBIH.

8/17/2019 AR DAN MA

6/12

BENTUK UMUM MODEL AUTOREGRESSIVE DENGAN ORDO P ATAUDITULISKAN DENGAN AR(P) MEMPUNYAI PERSAMAAN SEBAGAI

BERIKUT:

8/17/2019 AR DAN MA

7/12

PERSAMAAN UMUM MODEL AR(P) DAPAT JUGA DITULIS SEBAGAIBERIKUT:

DALAM HAL INI B ADALAH OPERATOR MUNDUR (BACKWARD SHIFT OPERATBENTUK UMUM OPERATOR BERGERAK MUNDUR INI DAPAT DITULIS SEBABERIKUT:

BD YT $ Y T!D . ARTINYA JIKA OPERATOR B D BEKERJA PADA Y T MAKA MENGGE

TERSEBUT SEBANYAK D PERIODE KEBELAKANG.

8/17/2019 AR DAN MA

8/12

MODEL AUTOREGRESSIVE YANG SERING DIJUMPAI DALAM PRAKTEADALAH MODEL AR(1) DAN AR(2) :

PERSAMAAN AR(1) DITULIS DENGAN :

PERSAMAAN AR(2) DITULIS DENGAN :

8/17/2019 AR DAN MA

9/12

MOVING AVERAGE (MA)

METODE RATAAN BERGERAK ( MOVING AVERAGE) MEMPUNYAI BENTUK UMUMDENGAN ORDO % ATAU BISA DITULIS DENGAN MA(%) ADALAH SEBAGAI BERIK

8/17/2019 AR DAN MA

10/12

PERSAMAAN UNTUK MODEL MA(%) BILA MENGGUNAKAN OPERATOR PENGGERAKMUNDUR DAPAT DITULIS SEBAGAI BERIKUT:

MODEL MOVING AVERAGE YANG SERING DIJUMPAI DALAM PRAKTEK ADALAHMODEL MA(1) DAN MA(2) :

PERSAMAAN MA (1) DAPAT DITULISKAN DENGAN :

PERSAMAAN MA (2) DAPAT DITULISKAN DENGAN :

8/17/2019 AR DAN MA

11/12

PERBEDAAN AUTO REGRESSIVE DAN MOVINAVERAGE

PERBEDAAN MODEL MOVING AVERAGE DAN MOAUTOREGRESSIVE TERLETAK PADA JENIS VARIABEL INDEPENDPADA MODEL AUTOREGRESSIVE ADALAH NILAI SEBELUMNYA (LADARI VARIABEL DEPENDEN (YT) ITU SENDIRI" MAKA PADA MO

MOVING AVERAGE SEBAGAI VARIABEL INDEPENDEN ADALAH NIRESIDUAL PADA PERIODE SEBELUMNYA.

8/17/2019 AR DAN MA

12/12

TERIMA KASIH

KELOMPOK