i
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS
TERHADAP RETURN ON EQUITY ( ROE )
PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
RIA PUSPITA DEWI
NIM : 2012210022
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
ii
iii
iv
v
“Every job is a self-potrait of
the person who does it.
Autograph your work with
excellence”
vi
ALLAH SWT
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan segala kemudahan yang Allah berikan dalam peoses penulisan
skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
ORANG TUA DAN KELUARGA
Terimakasi buat Bapak Suradi dan ibuk Tumini yang tidak
henti-hentinyamemberi semangat dan kekuatan doa serta
kerja kerasbuat membiayai kuliah, terimakasih yang tak
terhingga, tanpa Beliau saya tidak sampai
disini.Terimakasih atas perjuangan yang tidak bisa saya
bayangkan, semoga Ria bisa membalas kebaikan Bapak
dan Ibuk. Semoga panjang umur bisa melihat Ria sukses
dan Naik Haji Bareng-bareng dan Buat keluarga
terimakasih atas doa dan semangtnya.
vii
MY FRIEND, MY BEST FRIEND AND MY BEST
PARTHNER
Terimakasih buat Samsul Rifai yang sudah menemani
selama 4 tahun, menemani mulai dari awal, memberi
semangat serta mendengarkan aku saat mengeluh.
Mempunyai satu tujuan serta mewujudkan cita-cita buat
masa depan, terimakasih ya my best parthner. Ditunggu
Lamarannya hehhe.... semangat buat kerja keras demi
tujuan kedepannya. :*
Terimakasih buat teman seperjuangan, teman konyol saat nugas
skripsi dimanapun tempatnya, saat minta Acc dan sebagainya
sampai lulus bareng R.Gita Yulianugerah D, R.Izzah Sakinah, Diah
Marta F, Yuliana Ningsih, yang selalu wira-wiri nongkrong sana sini
dan selalu heboh kalo ada apa-apa tapi tetep sayang kalian.
Ismawati, Nur Ro’ul Hs, buat temen dari semester satu sampai
sekarang Diana Pratiwi, buat teman Kos Nginden semolo 28
terimakasih buat kakak ku yang cantik Fransiska Merista alias
mbak desi, mbak Nita, Raras, Intan, Sherli, Dian dan Dela makasih
ya reek semangat dan doanya love you all hehehe .....
Buat temen satu bimbingan Prasetiana, Titi Wahyuni, Fitri Novi,
Syahrul, Wahid Zaeni, Dhany Kurniawan, Jodhi Rahardian, Mas
Hamdan, akhirnya kita lulus bareng ya rek .. terimakasih atas
kebersamaan yang singkat selama bimbingan, terimakasih atas
suport satu sama lain semoga kedepannya kita sukse bareng,
amiinn...
viii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva,
Sensitivitas, Efisiensi dan Solvabilitas Terhadap Return On Equity (ROE)
Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah
satu syarat penyelesaian program pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan
Manajemen Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.Selaku dosen pembimbing yang telah
berjasa memberikan bimbingan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat. Terimakasih atas waktu
dan tenaga selama melakuakan bimbingan sampai selesai.
2. Dr. Muazaroh, S.E, M.T.Selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE
Perbanas Surabaya periode 2014-2018. Serta selaku Dosen Wali saya, yang
telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama menempuh studi di
STIE Perbanas Surabaya,
3. Lutfi, S.E, M.Fin.Selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014-2018.
ix
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu
penyusunan skripsi ini.
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada
umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada
khususnya.
Surabaya, Maret 2016
Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ..................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................ iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ..................................................... v KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii DAFTAR ISI ........................................................................................................ x DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii ABSTRAK / RINGKASAN ................................................................................ xiv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 5 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 10 1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................... 11 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 14 2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 14 2.2 Landasan Teori .............................................................................. 21 2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 43 2.4 Hipotesis Penelitian ....................................................................... 44
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 45 3.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 45 3.2 Batasan Penelitian ......................................................................... 45 3.3 Identifikasi Variabel ...................................................................... 45 3.4 Definisi Pengukuran Variabel dan Operasional ............................ 46 3.5 Populasi, Sampel danTeknik Pengambilan Sampel ...................... 49 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ............................................ 51 3.7 Teknik Analisis Data ..................................................................... 51
BAB IV GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA ........................... 58
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ........................................................ 58 4.2 Analisis Data ................................................................................. 67
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 116 5.1 Kesimpulan .................................................................................... 116 5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................. 119 5.3 Saran .............................................................................................. 120
DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi ROE Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public.......... 3
Tabel 2.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Peneliti Sekarang……. 20
Tabel 3.1 Total Aset Bank Umum Swasta Nasional GoPublic..................... 50
Tabel 3.2 Sampel pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public...……...... 51
Tabel 4.1 Posisi LDR periode TW I 2010 – TW II 2015……….….............. 69
Tabel 4.2 Posisi LAR periode TW I 2010 – TW II 2015………….............. 70
Tabel 4.3 Posisi IPR periode TW I 2010 – TW II 2015…………............... 72
Tabel 4.4 Posisi NPL periode TW I 2010 – TW II 2015……………........... 73
Tabel 4.5 Posisi APB periodeTW I 2010 – TW II 2015……………........... 75
Tabel 4.6 Posisi IRR periode TW I 2010 – TW II 2015……………............ 76
Tabel 4.7 Posisi PDN periode TW I 2010 – TW II 2015…………............... 78
Tabel 4.8 Posisi BOPO periode TW I 2010 – TW II 2015………............... 79
Tabel 4.9 Posisi PR periode TW I 2010 – TW II 2015…………….............. 81
Tabel 4.10 Posisi ROE periode TW I 2010 – TW II 2015 ............................. 82
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda ………….................................. 83
Tabel 4.12 Hasil perhitungan uji t …………………………………………..... 91
tabel 4.13 kesesuaian hasil dengan teori.......................................................... 100
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1Kerangka Pemikiran............................................................... 42
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F......................... 53
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kanan......... 55
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kiri............. 55
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t dua sisi............. 55
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Uji F ………. 87
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel LDR… 92
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel LAR….. 92
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel IPR.... 93
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel APB…....94
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel NPL…. 95
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel IRR… 95
Gambar 4.8 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel PDN..... 96
Gambar 4.9 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel BOPO... 97
Gambar 4.10 Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Untuk Variabel PR ........ 98
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR)
Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Loan To Asset Ratio (LAR)
Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)
Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB)
Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Interest Rate Ratio (IRR)
Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)
Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Biaya Operasional tehadap Pendapatan
Operasional (BOPO)
Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Primary Ratio (PR)
Lampiran 10 : Hasil Perhitungan Return On Equity (ROE)
Lampiran 11 : Analisis SPSS
Lampiran 12 : Tabel F
Lampiran 13 : Tabel T
Lampiran 14 : Tren Suku Bunga
Lampiran 15 : Tren Nilai Tukar
Lampiran 16 : Jadwal Skripsi
xiv
THE EFFECT OFLIQUIDITYRATIOS, ASSET QUALITY,SENSITIVITY
EFFICIENCYAND SOLVENCY OF RETURN ON EQUITY
(ROE) ON NATIONALPRIVATECOMMERCIAL
BANKS GO PUBLIC
Ria Puspita Dewi
STIE Perbanas Surabaya
Email : [email protected]
ABSTRACT
Thisreseachaims to determineLDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN,
BOPO, and PR simultaneously havea significant positive effecton ROEinthe
NationalPrivate BanksGo Public
The sample used in this study is a Bank, Bank CIMBNiaga, Bank
BCA. The data usedissecondary data and sample collection technique purposive
sampling and multiple linear regression analysis using the F test and t test. Using
the study period from 2010 to the first quarter 2015 second quarter.
The Results from this study is that theLDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR,
PDN, BOPO,and PR havea significant positiv eimpact on the National Private
Banks Go Public, variables that have a significant positiv eeffect is PDN and
BOPO the national private commercial bank Go Public. Variables thathave
asignificant negative impact is variable NPL, APB, IRR and the variabl is not
significant positive effect LDR, LAR, IPR and PR
Keywords: National Private Commercial Bank Go Public, Liquidity, Asset
Quality, Sensitivity, Efficiency And Solvency Toward ROE
mailto:[email protected]Top Related