Asisten Deputi Moneter dan Neraca PembayaranDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCVI/XI/2018
LAPORAN PASAR HARIANRabu, 7 November 2018
Rupiah dan IHSG Terus Menunjukkan Penguatan
• Pada perdagangan Rabu (7/11) Rupiah kembali menguat dan ditutup di level Rp14.590, atau terapresiasi 1,47% dibandingkan penutupan Selasa(6/11). Secara YTD, Rupiah telah terdepresiasi 7,09%.
• Seiring dengan penguatan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (7/11) juga menguat 0,27% ke level 5.939,9.• CDS 5T Indonesia terus melanjutkan penurunan ke level 146,988 pada Rabu (7/11) . Sejak awal tahun 2018, peningkatan CDS Indonesia mencapai
72.43% ytd. Kondisi serupa juga terjadi pada negara emerging market lainnya seperti Turki (130,98%) dan Malaysia (86,46%).• Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (7/11) berada di tingkat 8.07% sedangkan Yield Obligasi US 10T 3.18%.• Dari pasar komoditas, harga minyak WTI dan minyak Brent masih melanjutkan penurunan masing-masing ke level 61,95 USD/barrel dan 72,00
USD/barrel. Harga gas alam juga menurun ke level 3.52 USD/MMBtu dibandingkan hari sebelumnya, sebaliknya harga CPO menunjukkanpeningkatan ke level 1.9706 MYR/MT. Sementara harga batu bara masih pada posisi yang sama di level 103,5 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:• Bank Indonesia (BI) merilis data Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2018 tumbuh 4,8% (yoy) melambat dari pertumbuhan Agustus 2018
sebesar 6,1% (yoy). Kinerja penjualan eceran didukung oleh penjualan eceran pada sub kelompok komoditas Sandang dan kelompok komoditasBahan Bakar Kendaraan Bermotor.
• Nikkei dan IHS Market merilis Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Selasa (6/11). PMI Indonesia tergolong ekspansif sepanjangOktober 2018, meskipun melambat menjadi 50,5 dari 50,7 pada bulan sebelumnya, Indonesia berada di ranking ketiga dengan indeks manufakturtertinggi di antara negara ASEAN lainnya.
• Bursa Asia diperdagangkan di zona hijau pada perdagangan Rabu pagi (7/11). Sementara itu, pasar masih mengamati proses jalannya pemilu tengahperiode atau midterm election di Amerika Serikat, yang menentukan peluang dominasi partai pendukung Presiden AS Donald Trump diKongres. (Ai)
• Sumber: Bloomberg, Kontan, CNBC Indonesia, Bisnis
Nilai Tukar Perubahan(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks
Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
07/11/2018 14.590Rp 1,47 0,12 0,20 0,32 0,00 -0,04 0,41 07/11/2018 0,268 0,188 0,215 0,259 0,068 0,23906/11/2018 14.804Rp 1,17 0,00 0,57 0,02 -0,01 0,09 -0,0405/11/2018 14.977Rp -0,15 -0,43 -0,37 -0,28 0,08 -0,51 0,2702/11/2018 14.955Rp 1,16 0,46 0,27 0,15 0,06 0,47 -0,2701/11/2018 15.128Rp 0,50 0,15 0,40 0,66 0,03 0,76 0,8831/10/2018 15.203Rp 0,14 -0,08 0,29 0,49 -0,03 -0,12 -0,12KursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
97
102
107
112
117
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
-7,09-3,00
-5,69-0,76
-2,63-6,00
-12,51-0,41
-12,00-12,62-29,23
-11,55-47,73
IndonesiaMalaysiaFilipinaThailandVietnamChinaIndiaJepangBrazilRusiaTurkiAfrika SelatanArgentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$(1/1/2018=100)
13.498
14.590
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSGIndonesia
Return IHSG(%)
FTSEMalaysia
PSEiFilipina
SETThailand
HanoiVietnam
ShanghaiChina DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
07/11/2018 5939,9 0,27 0,05 -2,04 -0,10 -0,33 -0,68 0,68 07/11/2018 0,799 0,538 0,892 0,586 1,275 0,97806/11/2018 5923,9 0,06 0,00 -0,46 -0,07 -0,94 -0,23 0,7605/11/2018 5920,6 0,24 -0,30 1,02 -0,67 -0,20 -0,41 0,0002/11/2018 5906,3 1,21 0,41 0,00 0,86 2,30 2,70 1,0601/11/2018 5835,9 0,07 -0,14 0,00 -0,09 -1,88 0,13 0,9731/10/2018 5831,7 0,74 1,38 1,77 1,87 3,57 1,35 1,7730/10/2018 5789,1 0,60 0,13 -1,31 0,10 0,54 1,02 -0,9929/10/2018 5754,6 -0,52 0,04 0,63 0,49 -0,61 -2,18 0,0026/10/2018 5784,9 0,52 -0,21 1,40 -0,93 -1,27 -0,19 1,63SahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSaham
PASAR SAHAMPeriode
Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
-6,54
-4,85
-17,81
-4,91
-9,91
-10,83
-20,13
0,91-15,76
-2,98
3,70
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan(1/1/2018=100)
6.040
5.940
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan07/11/2018 71,6 -91,0 728,3 65,8 0,5 11,2 -62,1 289,4 -48,1 -123,2 3,5 84,6 120,0 533,006/11/2018 71,6 -91,0 -15,0 65,8 0,5 11,2 -69,105/11/2018 61,8 -91,0 -108,2 4,3 2,7 11,2 -128,702/11/2018 77,9 41,4 4,3 -18,6 -10,3 -18,6 506,1 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan01/11/2018 78,0 1,5 4,3 -48,0 91,7 127,4 286,9 -3621,4 -2517,9 -1895,3 -8476,9 1879,7 -5638,1 -5614,531/10/2018 100,3 64,2 4,3 -15,0 -7,0 -54,1 18,7
AfrikaSelatan Thailand Mexico India Korea
Selatan Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea
Selatan07/11/2018 59,0 176,7 -1670,3 46,4 25,0 339,8 -91,6 510,9 289,9 -2334,5 700,6 -131,606/11/2018 59,0 176,7 -1670,3 46,4 25,005/11/2018 -36,1 18,5 -1670,3 46,4 69,902/11/2018 2,4 -80,4 -1670,3 577,0 -72,1 Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea
Selatan01/11/2018 -117,0 175,0 -1670,3 77,2 -154,4 2065,8 -4723,0 72157,3 8561,3 -232,0 -7760,6 39670,531/10/2018 -166,8 122,9 -1670,3 -96,0 285,6 1,00 Capital Inflow-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
06/11/2018 05/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 31/10/2018 05/11/2018 06/11/2018
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia123,9123,9232,4-60,343,844,0
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon dataBond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahululdapat diabaikan.
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)Periode
Equity (Harian)
PeriodeBond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
1.050
-48-325
-798
-468
-844
-459
-1.376
-319
132
-760
-1.085
-750-460
-647
54
-106 -66-224
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500Equity Flow Bulanan1.767
636
1.219
380652
2.198
-1.710
2.561
58
2.442
-1.536
768
-1.145-813
-311
6321.007
-212
894
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018-2000-1500-1000-500050010001500200025003000Bond Flow Bulanan
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
PEREKONOMIAN AS
95
96
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,6
3,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0 Tingkat Pengangguran (%)
149.500Employee on Non Farm Payroll
2,20
2,30
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5 Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas
HARGA KOMODITAS
48,91
72,00
46,54
61,95
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000 CPO (MYR/MT)
3,0
3,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0Gas Alam (USD/MMBTu)
84
104
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
8,1
3,2
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
72,43
27,61
10,55
130,98
21,12
37,07
86,46
36,81
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8,07
3,18
2,51
2,43
2,80
4,14
7,85
3,49
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
100
200
300
400
500
600
700
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,76
5,17
5
5
6
6
7
7Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5,06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,3
-8,0-3,04
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Jun-
10
Oct
-10
Feb-
11
Jun-
11
Oct
-11
Feb-
12
Jun-
12
Oct
-12
Feb-
13
Jun-
13
Oct
-13
Feb-
14
Jun-
14
Oct
-14
Feb-
15
Jun-
15
Oct
-15
Feb-
16
Jun-
16
Oct
-16
Feb-
17
Jun-
17
Oct
-17
Feb-
18
Jun-
18
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Thou
sand
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
102,1
114,8
31/0
1/20
1629
/02/
2016
31/0
3/20
1630
/04/
2016
31/0
5/20
1630
/06/
2016
31/0
7/20
1631
/08/
2016
30/0
9/20
1631
/10/
2016
30/1
1/20
1631
/12/
2016
31/0
1/20
1728
/02/
2017
31/0
3/20
1730
/04/
2017
31/0
5/20
1730
/06/
2017
31/0
7/20
1731
/08/
2017
30/0
9/20
1731
/10/
2017
30/1
1/20
1731
/12/
2017
31/0
1/20
1828
/02/
2018
31/0
3/20
1830
/04/
2018
31/0
5/20
1830
/06/
2018
31/0
7/20
1831
/08/
2018
30/0
9/20
1831
/10/
2018
60
70
80
90
100
110
120
130
140Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai EksporNilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
0,2331
/10/
2018
31/0
7/20
1830
/04/
2018
31/0
1/20
1831
/10/
2017
31/0
7/20
1730
/04/
2017
31/0
1/20
1731
/10/
2016
31/0
7/20
1630
/04/
2016
31/0
1/20
1631
/10/
2015
31/0
7/20
1530
/04/
2015
31/0
1/20
1531
/10/
2014
31/0
7/20
1430
/04/
2014
31/0
1/20
1431
/10/
2013
31/0
7/20
1330
/04/
2013
31/0
1/20
1331
/10/
2012
31/0
7/20
1230
/04/
2012
31/0
1/20
1231
/10/
2011
31/0
7/20
1130
/04/
2011
31/0
1/20
1131
/10/
2010
31/0
7/20
1030
/04/
2010
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Thou
sand
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
Top Related