Manajemen Risiko Likuiditas
Gloria Anastasis Priscilla 135020300111018Arrum Nurrachma 135020300111012Nindia Nur Arifiana Putri 135020307111004Radita Rizky R.N 135020307111066
KEBIJAKAN MANAJEMEN LIKUIDITAS Manajemen likuiditas biasanya dicapai melalui manajemen aset
bank. Likuiditas juga ditangani melalui manajemen struktur kewajiban
bank. Tingkat likuiditas yang dianggap cukup bagi suatu bank bisa saja
tidak memadai bagi bank lain.Analisis yang diperlukan dalam penilaian kecukupan likuidasi:
Dana historis bank
Pilihan-pilihan yang dimimiliki untuk mengurangi kebutuhan dana atau memperoleh dana tambahan
Posisi likuiditasnya saat ini dan kebutuhan dana di masa mendatang
Sumber dananya
MANAJEMEN LIKUIDITASBank dapat meningkatkan likuiditasnya
melalui:
MANAJEMENASET
MANAJEMEN KEWAJIBAN
Tantangan Manajemen LikuiditasSuatu bank yang bergantung pada
manajemen aset harus membatasi pertumbuhan pinjaman hingga tingkata yang dapat didukung oleh dana simpanan yang ada.
Kewajiban yang tidak terduga, seperti surat kredit atau jaminan keuangan.
ASPEK-ASPEK MATA UANG ASINGBank harus memiliki sitem manajemen
penafsiran, pemantauan, dan pengawasan.Bank harus melakukan analisis terpisah
mengenai strategi likuiditasnya untuk setiap mata uang.
Keputusan kunci dalam mengelola likuiditas dalam setiap mata uang asing: siapa yang bertanggung jawab atas likuiditas dan risiko likuiditas dalam setiap mata uang dan dalam parameter apa.
Peraturan LingkunganPerkembangan significant peraturan likuiditas prudensial. Tren dalam pengawasan likuiditas prudensial seperti dlm peraturan lain cenderung tertinggal di belakang tren pasar. Ada perubahan-perubahan termasuk hal berikut ini :Penurunan relatif penting persyaratan harta
lancar sbg alat pengawasan menuju pendekatan arus kas riwayat jatuh tempo
Pendekatan pada kebutuhan berkelanjutan akan persediaan harta lancar yg stabil sbg metode tambahan dlm mengontrol resiko
Pergeseran dari persyaratan menurut undang-undang menuju ke pendekatan yg lebih fleksibel untuk menetapkan garis besar
Penekanan yg lebih besar pada evaluasi likuiditas setiap bank bukan pendekatan seluruh dewan
Usaha yg lebih besar oleh para pengawas untuk meningkatkan standar bank dalam sistem informasi dan kontrol untuk mengelola likuiditas
Penggabungan dalam kerangka peraturan produk di luar neraca dan metode baru manajemen aset kewajiban
Struktur PendanaanStruktur prndanaan merupakan aspek kunci dari manajemen likuiditas. Penilaian struktur dan jenis dasar deposito serta evaluasi kondisi deposito tersebut merupakan titik awal bagi penilaian risiko likuiditas.Jenis informasi yg deperlukan untuk melakukan penilaian yaitu :Kisaran produkKonsentrasi depositAdministrasi deposit
Pendanaan AntarBankAspek kunci lainya dari profil likuiditas adalah kemampuan bank untuk memperoleh kewajiban tambahan. Biaya likuiditas marginal merupakan hal yg terpenting dalam evaluasi sumber-sumber likuiditas.Faktor seperti frekuensi kebutuhan bank untik mendanai kewajiban yg dibeli saat jatuh tempo dan kemampuan untuk memperoleh dana melalui pasar uang harus dipertimbangkan.Perubahan-perubahan dlm kondisi pasar dapat menyebabkan kapasitas bank untuk meminjam dalam tingkat menguntungkan akan berkurang dengan cepat.
ANALISIS ARUS KAS
Jenjang jatuh tempo suatu bank. Perbedaan yang meningkat dan perbedaan dari waktu ke waktu berpotensi memiliki permasalahan dana.
ANALISIS Tren Riwayat jatuh tempo dasar deposit
untuk mengevaluasi apakah perubahan kebijakan bank bersifat permanen atau tidak menentu.
Laporan Arus Kas dalam Laporan Tahunan Bank
Penilaian konsentrasi dalam bank untuk menetapkan apakah bank tersebut bergantung pada kreditor
Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas
3 aspek kerangka manajemen risiko
likuiditas
Pengukuran dan pengelolaan
persyaratan dana bersih
Akses pasar
Rencana tak terduga
Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas
Kedua gambar diatas menunjukkan manajemen likuiditas suatu bank dan bagaimana posisi likuiditas bank telah memburuk dari waktu ke waktu.
Teknik-teknik Manajemen Risiko LikuiditasRisiko-risiko yang berkaitan dengan praktik manajemen
likuiditas berbasis dana pasar, yaitu: Dana yang dibeli tidak selalu tersedia ketika
dibutuhkan Ketergantungan yang berlebihan terhadap
manajemen kewajiban Akibat dari tingkat persaingan dalam pasar uang,
bank dapat mengeluarkan biaya yang relatif tinggi ketika memperoleh dana dan bisa saja mengurangi standar kreditnya untuk berinvestasi dalam pinjaman/sekuritas dengan keuntungan yang tinggi
Bank bisa saja membeli kewajiban untuk mendukung aset yang ada dalam buku besarnya
Ketika tekanan moneter muncul, diskriminasi suku bunga dapat berkembang
Perhatian untuk memperoleh dana dengan biaya rendah & dengan pertimbangan yang tidak memadai mengenai jatuh tempo distribusi dapat meningkatkan risiko fluktuasi suku bunga
Top Related