se ekstern transaksi swap lindung nilai kepada bi - ngada.orgngada.org/sebi16-2-dpm-2014.pdf ·...

34
3. Dokumen No. 16/ 2 /DPM Jakarta, 28 Januari 2014 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK UMUM Perihal : Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement ) antara Bank dengan kreditur Bank. b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka dokumen underlying antara lain berupa laporan penjualan surat utang yang dikeluarkan oleh global custody. 2. Dokumen underlying milik nasabah dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, berupa dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam bentuk deal ticket atau kontrak swap. http://ngada.org hlm: 1 / 34

Transcript of se ekstern transaksi swap lindung nilai kepada bi - ngada.orgngada.org/sebi16-2-dpm-2014.pdf ·...

3. Dokumen …

No. 16/ 2 /DPM Jakarta, 28 Januari 2014

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

Perihal : Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480), perlu diatur

ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia, sebagai berikut:

A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA

BANK INDONESIA

1. Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri

Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen

underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara

Bank dengan kreditur Bank.

b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri

Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka dokumen

underlying antara lain berupa laporan penjualan surat utang

yang dikeluarkan oleh global custody.

2. Dokumen underlying milik nasabah dalam Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, berupa

dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam

bentuk deal ticket atau kontrak swap.

http://ngada.org hlm: 1 / 34

Bank …

3. Dokumen underlying transaksi swap jual antara Bank dengan

nasabah diatur sebagai berikut:

a. Underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam

bentuk perjanjian kredit, maka dokumen underlying transaksi

berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara nasabah

dengan kreditur nasabah.

b. Underlying transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam

bentuk penerbitan surat utang, maka dokumen underlying

transaksi antara lain berupa laporan penjualan surat utang

yang dikeluarkan oleh global custody.

c. Underlying transaksi berupa Investasi Langsung, maka

dokumen underlying transaksi antara lain berupa dokumen

terkait dengan realisasi investasi.

d. Underlying transaksi berupa Devisa Hasil Ekspor (DHE),

maka dokumen underlying transaksi antara lain berupa

Authenticated SWIFT message (MT910) yang berisi informasi

penerimaan DHE.

e. Underlying transaksi berupa investasi pada infrastruktur

pembangunan sarana umum dan produksi, maka dokumen

underlying transaksi berupa dokumen kegiatan investasi yang

diatur sebagai berikut:

1) dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah

pemerintah, maka dokumen kegiatan investasi antara lain

berupa dokumen persetujuan proyek dari instansi yang

berwenang;

2) dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah lembaga

nonpemerintah, maka dokumen kegiatan investasi antara

lain berupa dokumen persetujuan proyek dari lembaga

pemilik proyek.

f. Underlying transaksi berupa investasi pada surat berharga

yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka

dokumen underlying transaksi antara lain berupa rencana

dan bukti realisasi investasi pada Surat Berharga Negara.

4. Bank bertanggung jawab atas penatausahaan kelengkapan

dokumen asli Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

http://ngada.org hlm: 2 / 34

Laporan …

Bank Indonesia dan dokumen fotokopi underlying transaksi swap

jual antara Bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diterima oleh

Bank dari nasabah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. B. PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA

1. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan

melalui Transaksi Swap Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam

Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dalam rangka Lindung

Nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.

2. Jenis valuta asing dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia adalah Dolar Amerika Serikat.

3. Kurs spot Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan

dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

adalah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada

tanggal transaksi.

4. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengumuman dan pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia

1) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dilakukan pada setiap hari kerja.

2) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dapat memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam)

bulan, atau 12 (dua belas) bulan, yang dihitung sejak 1

(satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan

tanggal jatuh waktu.

3) Bank Indonesia mengumumkan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) jam

sebelum window time transaksi dibuka melalui sistem

http://ngada.org hlm: 3 / 34

Underlying …

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau sarana

informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3)

paling kurang meliputi:

a) jangka waktu swap;

b) premi swap;

c) tanggal transaksi;

d) window time transaksi;

e) tanggal setelmen (tanggal valuta); dan

f) kurs JISDOR.

5) Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia mulai pukul 14.00 WIB sampai

dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai

1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai dilakukan oleh Bank

bersamaan dengan pengajuan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring

Dealing System (RMDS) atau sarana komunikasi lain yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam

angka 1) berlaku efektif pada tanggal valuta.

3) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam

angka 1) meliputi informasi:

a) nama Bank;

b) jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;

c) Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan

butir A.3 huruf a sampai huruf f; dan

d) nilai nominal underlying yang dicantumkan dalam

Kontrak Lindung Nilai.

Contoh Kontrak Lindung Nilai untuk transaksi swap atas

underlying milik nasabah Bank adalah sebagai berikut:

Nama Bank : Bank A

Jangka Waktu : 2 tahun

http://ngada.org hlm: 4 / 34

Transaksi …

Underlying : Kontrak transaksi swap Bank A

dengan PT X atas Pinjaman Luar

Negeri PT X

Nilai Nominal : USD500 juta

Contoh Kontrak Lindung Nilai untuk transaksi swap atas

underlying milik Bank adalah sebagai berikut:

Nama Bank : Bank A

Jangka Waktu : 2 tahun

Underlying : Kontrak Pinjaman Luar Negeri Bank

Nilai Nominal : USD500 juta

Contoh nilai nominal underlying yang dinyatakan dalam

Kontrak Lindung Nilai tercantum pada Lampiran I.

c. Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia

1) Bank mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia secara langsung tanpa melalui lembaga

perantara.

2) Pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka

1) dilakukan melalui RMDS atau sarana komunikasi lain

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3) Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia paling kurang meliputi informasi:

a) nama Bank;

b) jangka waktu dan nominal Underlying Transaksi yang

tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;

c) tanggal transaksi;

d) tanggal valuta;

e) jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia;

f) tanggal jatuh waktu;

g) nilai nominal; dan

h) nomor rekening Bank di bank koresponden.

4) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai, sebagaimana

dimaksud dalam butir 4.b disertai juga dengan informasi

yang berisi pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan

http://ngada.org hlm: 5 / 34

12) Bank …

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

telah dipenuhi.

Contoh pernyataan Bank mengenai pemenuhan

persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia tercantum pada Lampiran II.

5) Setelah diterimanya pengajuan Kontrak Lindung Nilai

sebagaimana dimaksud dalam butir b.3) dan pengajuan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank Indonesia

akan memberikan nomor referensi kepada Bank untuk

setiap Kontrak Lindung Nilai.

6) Pengajuan nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia paling kurang sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya

dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta

dolar Amerika Serikat).

7) Dalam hal terjadi koreksi atas pengajuan transaksi, Bank

hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk

setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia yang diajukan dalam window time Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

8) Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai nominal

sebagaimana dimaksud dalam angka 7), nilai nominal

dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam angka 6).

9) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang

disampaikan kepada Bank Indonesia.

10) Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia

tidak dapat dibatalkan oleh Bank.

11) Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan

tidak dilakukan perpanjangan oleh Bank.

http://ngada.org hlm: 6 / 34

d) Dalam …

12) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Kontrak

Lindung Nilai dan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia.

d. Konfirmasi atas Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia

Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi

atas pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia yang dilakukan oleh Bank melalui RMDS atau

sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

meliputi:

1) nominal transaksi;

2) jangka waktu transaksi;

3) tanggal valuta dan tanggal jatuh waktu;

4) kurs JISDOR;

5) kurs forward;

6) premi swap;

7) nomor rekening Bank di bank koresponden; dan

8) nomor rekening giro Bank di Bank Indonesia.

e. Setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia

1) Setelmen first leg

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dengan

mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar nilai

setelmen first leg.

b) Nilai setelmen first leg dihitung sebesar nilai nominal

Dolar Amerika Serikat yang diajukan dikalikan

dengan kurs JISDOR.

c) Bank wajib menyelesaikan transfer dana Dolar

Amerika Serikat ke rekening Bank Indonesia di bank

koresponden pada tanggal valuta (tanggal setelmen),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

http://ngada.org hlm: 7 / 34

menyediakan …

d) Dalam hal pada tanggal setelmen first leg, Bank tidak

melakukan transfer dana Dolar Amerika Serikat

sebesar nilai transaksi yang diajukan, maka Bank

wajib menyelesaikan transfer dana Dolar Amerika

Serikat sebesar nilai transaksi yang diajukan pada

hari kerja berikutnya.

e) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen

sebagaimana dimaksud dalam huruf d), Bank

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15

ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia.

2) Setelmen second leg

a) Pada tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia jatuh waktu (second leg), Bank

Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika

Serikat ke rekening Bank di bank koresponden

sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada

setelmen first leg.

b) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank

sebesar nilai nominal Dolar Amerika Serikat pada

setelmen first leg dikalikan kurs setelmen second leg.

c) Kurs setelmen second leg adalah kurs JISDOR saat

tanggal transaksi ditambah premi swap yang

dibayarkan Bank kepada Bank Indonesia.

d) Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal

valuta (tanggal setelmen second leg) di rekening giro

Rupiah Bank pada Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia.

e) Dalam hal pada tanggal setelmen second leg, Bank

tidak memiliki dana Rupiah yang cukup untuk

memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana

dimaksud dalam huruf d), maka Bank wajib

http://ngada.org hlm: 8 / 34

b. Bank …

menyediakan dana Rupiah yang cukup untuk

memenuhi kewajiban setelmen pada hari kerja

berikutnya.

f) Pembayaran nominal Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

huruf d) dilakukan melalui pendebetan Rekening giro

Rupiah Bank di Bank Indonesia.

g) Atas keterlambatan penyelesaian kewajiban setelmen

sebagaimana dimaksud dalam huruf e), Bank

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15

ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia.

3) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam angka 1) dan angka 2), tanggal setelmen first leg

atau tanggal setelmen second leg ditetapkan sebagai hari

libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan

pada hari kerja berikutnya. C. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA

1. Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia menerima perpanjangan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.

3. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12

(dua belas) bulan.

4. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Bank harus memiliki Peringkat Komposit sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

http://ngada.org hlm: 9 / 34

a. netting …

b. Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

5. Bank yang akan mengajukan perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melakukan transaksi

perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu.

6. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia melakukan prosedur yang sama

dengan pengajuan pada awal Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam butir B.4.c.

angka 1) sampai dengan angka 3), dan angka 6) sampai dengan

angka 10).

7. Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung

Nilai kepada Bank Indonesia harus menginformasikan nomor

referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam

butir B.4.c.5).

8. Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting.

9. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi atas

pengajuan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia melalui RMDS atau sarana lain yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia yang meliputi:

a. nominal transaksi;

b. jangka waktu transaksi;

c. tanggal valuta dan tanggal jatuh waktu;

d. kurs JISDOR;

e. kurs forward;

f. premi swap;

g. nilai nominal netting baik dalam Dolar Amerika Serikat maupun

dalam Rupiah;

h. nomor rekening Bank di bank koresponden; dan

i. nomor rekening giro Bank di Bank Indonesia.

10. Setelmen secara netting untuk perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia meliputi:

http://ngada.org hlm: 10 / 34

a. netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap

perpanjangan;

b. netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap

perpanjangan; atau

c. netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai

outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode

perpanjangan.

11. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.a dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Nilai setelmen netting untuk nominal Rupiah dihitung sebagai

berikut:

b. Dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan selisih

negatif, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro

Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf a.

c. Dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan selisih

positif, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro

Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf a.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang

sama tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.

12. Setelmen netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.b dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Nilai setelmen netting untuk Dolar Amerika Serikat dihitung

sebagai berikut:

b. Bank Indonesia melakukan transfer dana Dolar Amerika

Serikat ke rekening Bank di bank koresponden sebesar nilai

setelmen netting dalam huruf a.

c. Nilai setelmen netting untuk Rupiah dihitung sebagai berikut: ) ( )

http://ngada.org hlm: 11 / 34

dan …

d. Dalam hal perhitungan dalam huruf c menghasilkan selisih

positif, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro

Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf c.

e. Dalam hal perhitungan dalam huruf c menghasilkan selisih

negatif, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro

Rupiah Bank sebesar hasil perhitungan dalam huruf c.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang

lebih kecil pada setiap perpanjangan adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI.

13. Setelmen netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai

outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.c dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Dalam hal Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk

perjanjian kredit, maka nilai perpanjangan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan nilai

outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah berubah

sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar

Negeri Bank kepada kreditur.

b. Dalam hal Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk

penerbitan surat utang, maka nilai perpanjangan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia disesuaikan

dengan nilai outstanding surat utang yang diterbitkan Bank.

c. Mekanisme perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal

yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri

Bank pada setiap periode perpanjangan, mengacu pada

mekanisme perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal

yang lebih kecil pada setiap perpanjangan sebagaimana

dimaksud dalam angka 12.

Contoh perhitungan setelmen netting untuk nilai nominal yang

sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada

setiap periode perpanjangan tercantum pada Lampiran VII.

Contoh format deal conversation di RMDS terkait pengajuan Kontrak

Lindung Nilai, Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia,

http://ngada.org hlm: 12 / 34

Surat …

dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia tercantum pada Lampiran VIII. D. PENIADAAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK

INDONESIA

1. Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

2. Pengumuman peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia, akan diumumkan Bank Indonesia paling lambat

3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal peniadaan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU atau

sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. E. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Dalam hal Bank dikenakan sanksi atas pelanggaran setiap Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan/atau pelanggaran atas

kewajiban setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bank

Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia, mekanisme pengenaan sanksi diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis

dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf b

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia dilakukan dengan mendebet rekening giro

Rupiah atau rekening giro valuta asing Bank yang ada di Bank

Indonesia. F. LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

http://ngada.org hlm: 13 / 34

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3

Februari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA

KEPALA DEPARTEMEN

PENGELOLAAN MONETER

http://ngada.org hlm: 14 / 34

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Nilai Nominal Underlying yang Dinyatakan dalam Kontrak

Lindung Nilai

1. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Pinjaman Luar

Negeri dengan Penarikan Pinjaman Secara Langsung

Bank yang memiliki Pinjaman Luar Negeri sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun

akan mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan

akan melakukan perpanjangan setiap tahun dengan nilai nominal

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada

setiap perpanjangan, maka underlying yang dicantumkan dalam Kontrak

Lindung Nilai adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar

Amerika Serikat) dengan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai selama 3

(tiga) tahun.

2. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Pinjaman Luar

Negeri Milik Bank dengan Penarikan Secara Bertahap

http://ngada.org hlm: 15 / 34

di …

Berdasarkan skenario di atas, Bank A memiliki Pinjaman Luar Negeri

senilai USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dari

kreditur X di luar negeri dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penarikan

pinjaman tersebut dilakukan setiap tahun dengan masing-masing

nominal penarikan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar

Amerika Serikat). Bank A melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia atas Pinjaman Luar Negeri tersebut dengan

mekanisme sebagai berikut:

Tahun ke-1 : Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank A mengajukan

Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi

berupa Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari

kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta

dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5

Februari 2015 dengan setelmen secara full movement.

Nilai nominal underlying yang dapat dinyatakan pada

Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar

USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)

dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu)

tahun.

Tahun ke-2 : Pada bulan Januari 2015 Bank A melakukan penarikan

di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima

dari kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas pinjaman tersebut

Bank A mengajukan Kontrak Lindung Nilai pada tanggal

3 Februari 2015 dengan underlying transaksi berupa

Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X

sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari

2016 dengan setelmen secara full movement. Nilai

nominal underlying yang dapat dinyatakan pada

Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar

USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika

Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah

1 (satu) tahun.

Tahun ke-3 : Pada bulan Januari 2016 Bank A melakukan penarikan

http://ngada.org hlm: 16 / 34

Alternatif …

di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri yang diterima

dari kreditur X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas pinjaman tersebut

Bank A mengajukan Kontrak Lindung Nilai pada tanggal

3 Februari 2016 dengan underlying transaksi berupa

Pinjaman Luar Negeri yang diterima dari kreditur X

sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 6 Februari

2017 dengan setelmen secara full movement. Nilai

nominal underlying yang dapat dinyatakan pada

Kontrak Lindung Nilai adalah sebesar

USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika

Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah

1 (satu) tahun. 3. Kontrak Lindung Nilai dengan Underlying berupa Transaksi Swap Bank

dengan Nasabah atas Pinjaman Luar Negeri Milik Nasabah yang

Penarikannya Dilakukan Secara Bertahap

PT B memiliki Pinjaman Luar Negeri senilai USD30,000,000.00 (tiga

puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur Y di luar negeri dengan

jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penarikan pinjaman tersebut dapat

dilakukan setiap tahun denganmasing-masing nominal penarikan

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). PT B

melakukan transaksi swap beli kepada Bank C atas Pinjaman Luar

Negeri tersebut. Selanjutnya Bank C melakukan Transaksi Swap

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan underlying transaksi

berupa swap jual antara Bank C dengan PT B, dengan mekanisme

sebagai berikut:

http://ngada.org hlm: 17 / 34

dengan …

Alternatif 1

Pinjaman Luar Negeri USD30 juta KLN 1

Swap 1

KLN 2

Swap 2

KLN 3

Swap 3

0

Tahun ke-1 : Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank C mengajukan

Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi

berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar

USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)

dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2015 dengan

setelmen secara full movement. Nilai nominal underlying

yang dapat dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai

adalah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar

Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung

Nilai adalah 1 (satu) tahun.

Tahun ke-2 : Pada bulan Januari 2015 PT B melakukan transaksi

swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa

penarikan di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri

yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut

pada tanggal 3 Februari 2015 Bank C mengajukan

Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi

berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar

USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika

Serikat) dan akan jatuh waktu pada 5 Februari 2016

http://ngada.org hlm: 18 / 34

waktu …

dengan setelmen secara full movement. Nilai nominal

underlying yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai

adalah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta

dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu Kontrak

Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun.

Tahun ke-3 : Pada bulan Januari 2016 PT B melakukan transaksi

swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa

penarikan di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri

yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut

pada tanggal 3 Februari 2016 Bank C mengajukan

Kontrak Lindung Nilai dengan underlying transaksi

berupa swap jual antara Bank C dengan PT B sebesar

sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta Dolar

Amerika Serikat) dan akan jatuh waktu pada 6 Februari

2017 dengan setelmen secara full movement. Nilai

nominal underlying yang dinyatakan pada Kontrak

Lindung Nilai adalah sebesar USD30,000,000.00 (tiga

puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu

Kontrak Lindung Nilai adalah 1 (satu) tahun.

Alternatif 2

Pinjaman Luar Negeri USD30 juta

USD10 juta

1 USD10 2 juta

USD10 3 juta

Roll-over Roll-over

KLN USD10 juta, 3 tahun KLN USD10 juta, 2 tahun

Roll-over

Tahun ke-1 : Pada tanggal 3 Februari 2014 Bank C mengajukan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dengan underlying transaksi berupa swap jual antara

Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh

http://ngada.org hlm: 19 / 34

yang …

waktu pada 5 Februari 2015. Nilai nominal underlying

yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah

3 (tiga) tahun. Bank C dapat melakukan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan

nilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

setiap tahun sampai dengan tahun ke-3 dengan

setelmen secara netting. Pada akhir tahun ke-3

setelmen transaksi dilakukan secara full movement.

Tahun ke-2 : Pada bulan Januari 2015 PT B melakukan transaksi

swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa

penarikan di tahun ke-2 atas Pinjaman Luar Negeri

yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut

pada tanggal 3 Februari 2015 Bank C melakukan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dengan underlying transaksi berupa swap jual antara

Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh

waktu pada 5 Februari 2016. Nilai nominal underlying

yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) dan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai adalah

2 (dua) tahun. Bank C dapat melakukan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan

nilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

setiap tahun sampai dengan tahun ke-2 dengan

setelmen secara netting. Pada akhir tahun ke-2

setelmen transaksi dilakukan secara full movement.

Tahun ke-3 : Pada bulan Januari 2016 PT B melakukan transaksi

swap beli kepada Bank C dengan underlying berupa

penarikan di tahun ke-3 atas Pinjaman Luar Negeri

http://ngada.org hlm: 20 / 34

yang diterima PT B sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh

juta dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut

pada tanggal 3 Februari 2016 Bank C melakukan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dengan underlying transaksi berupa swap jual antara

Bank C dengan PT B sebesar USD10,000,000.00

(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh

waktu pada 6 Februari 2017. Nilai nominal underlying

yang dinyatakan pada Kontrak Lindung Nilai adalah

sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) dengan jangka waktu Kontrak Lindung Nilai

adalah 1 (satu) tahun. Bank C dapat melakukan

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

dengan nilai USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar

Amerika Serikat) selama 1 (satu) tahun dengan setelmen

secara full movement.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 21 / 34

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Pernyataan Bank Mengenai Pemenuhan Persyaratan Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Bersama ini Bank D menyatakan bahwa Transaksi Swap Lindung Nilai

kepada Bank Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur

dalam ketentuan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 22 / 34

Berdasarkan …

LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama

pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia

KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari

2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015 : Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00.

SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD20 juta

= Rp250 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp250 milyar = Rp8 milyar.

http://ngada.org hlm: 23 / 34

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp8 milyar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 24 / 34

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014 : Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari

2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp13.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00.

SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap

2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp13.000,00 x USD20

juta = Rp260 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp260 milyar = (Rp2 milyar).

http://ngada.org hlm: 25 / 34

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp2 milyar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 26 / 34

a. Bank …

LAMPIRAN V SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD15 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari

2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00.

SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap

2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD15 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD15

juta = Rp187,5 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD15 juta = USD5 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp187,5 milyar = Rp70,5 milyar.

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka:

http://ngada.org hlm: 27 / 34

a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD5 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp70,5

milyar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 28 / 34

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada

Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan : 12 bulan. 2. Nominal: USD19 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari

2015. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2015: Rp14.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00.

SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD19 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp14.000,00 x USD19

juta = Rp266 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD19 juta = USD1 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp266 milyar = (Rp8 milyar).

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka:

http://ngada.org hlm: 29 / 34

a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD1 juta. b. Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp8

milyar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 30 / 34

Setelmen …

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode

perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar Negeri Bank:

USD10 juta setiap tahun selama 2 tahun. 2. Nominal Kontrak Lindung Nilai:

a. USD20 juta untuk tahun pertama. b. USD10 juta untuk tahun kedua.

3. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs spot 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD10 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari

2015. 5. Kurs spot 11 Februari 2015: Rp12.500,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp950,00.

SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +

Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 3. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2

pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD10 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD10

juta = Rp125 milyar.

http://ngada.org hlm: 31 / 34

Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD10 juta = USD10 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp125 milyar = Rp133 milyar.

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank

koresponden sebesar USD10 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp133 milyar.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 32 / 34

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Contoh Format Deal Conversation di RMDS

Pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan Transaksi Swap Awal

BERSAMA INI BANK XXXX MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP

LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA TELAH MEMENUHI SELURUH

PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI

SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA KONTRAK LINDUNG NILAI

A. NAMA BANK BANK XXXX

B. JANGKA WAKTU 2 TAHUN

C. UNDERLYING KONTRAK TRANSAKSI SWAP BANK XXXX DENGAN PT

XYZ ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PT XYZ

D. NILAI NOMINAL USD500 JUTA TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

A. NAMA BANK BANK XXXX

B. KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD500 JUTA

C. TANGGAL TRANSAKSI 14 FEBRUARI 2014

D. TANGGAL VALUTA 18 FEBRUARI 2014

E. JANGKA WAKTU 12 BULAN

F. TANGGAL JATUH WAKTU 18 FEBRUARI 2015

G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA

H. NOMOR REKENING USD FED RESERVE BK OF NY, NY AC

02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX Selanjutnya Bank Indonesia akan memberikan nomor referensi Kontrak

Lindung Nilai kepada Bank

NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001 Contoh Pengajuan Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

A. NAMA BANK BANK XXXX

B. KONTRAK …

http://ngada.org hlm: 33 / 34

B.

C.

KONTRAK LINDUNG NILAI 2 TAHUN UNTUK USD500 JUTA

TANGGAL TRANSAKSI 14 FEBRUARI 2014

D. TANGGAL VALUTA 18 FEBRUARI 2014

E. JANGKA WAKTU 12 BULAN

F. TANGGAL JATUH WAKTU 18 FEBRUARI 2015

G. NILAI NOMINAL USD100 JUTA

H. NOMOR REKENING USD FED RESERVE BK OF NY, NY AC 02108XXXXX BIC CODE FRNYUSXX

I. NOMOR REFERENSI XXXX14021415B-0001

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

http://ngada.org hlm: 34 / 34