IMPLEMENTASI CREDIT RISK RATING (CRR) UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN

RISIKO KREDIT DAN RETURN DI BIDANG BISNIS PERKREDITAN BRI

IDENTIFIKASI MASALAH

ANALISIS

KESIMPULAN DAN SARAN

AGENDA

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Financial Intermediaries

Menghimpun dana (funding) dari pihak

yang kelebihan dana (unit surplus) dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan

kembali dana (lending) ke pihak yang

memerlukan dana (unit defisit) dalam

bentuk pinjaman.

Latar Belakang

PendapatanBank Net Interest Income

Fee Based Income

Sumber: Annual Report BRI Tahun 2013, Diolah.

Latar Belakang

Terjadinya Default

RISIKO KREDIT

Expert Judgement

RISK ASSESSMENT

Internal Risk Rating

CRR & CRS

Identifikasi Masalah

Credit Risk Rating

Tingkat Resiko Calon Debitur

Pembinaan dan Monitoring Debitur

Identifikasi Masalah

Simulasi Perhitungan Risk Premium ?

Analisis

Dengan Menggunakan LAS

Tanpa LAS

Terdapat sebanyak 94 Rekening (1%) Kredit Ritel Komersial yang belum menggunakan LAS yang berarti belum menggunakan CRR sebagai alat ukur risiko yang standar.

Sumber: Cognos Viewer, Divisi Manajemen Risiko

Data Laporan Perbandingan LAS Brinets

Juni 2014 s/d Agustus 2014

Analisis

Manfaat Penggunaan CRR

Sebagai Dasar Memutus Kredit

Terima (Accept)

Rating Kredit di Atas Cut Off yang Ditentukan

Tolak (Reject)

Rating Kredit di Bawah Cut Off yang Ditentukan

Manfaat Penggunaan CRR

Menilai Tingkat Risiko Calon Debitur

Probing • Minim pertanyaan• LKN tidak sesuai standar • LKN Copy paste• Belum melalui proses

pemeriksaan atasan langsung• LAS diisi setelah proses kredit

selesai

• Pembinaan dan pelatihan tentang filosofi dan arti probing

• Pembentukan karakter AO untuk bekerja taat aturan bukan karena kebiasaan

• Pinca benar-benar melakukan pengawasan

• MR memantau kepatuhan penggunaan LAS di lapangan

• AIN ikut terlibat dengan cara menetapkan sebagai objek audit secara rutin

SOLUSI

Analisis

Manfaat Penggunaan CRR

Monitoring Dan Pembinaan

• AO tidak melakukan review rating ketika terjadi penurunan kolektibilitas debitur

• Pembekalan filosofi dan arti penting review rating

• Sistem yang mempermudah monitoring AO :*Notifikasi pada masing-masing PC AO*

a. Variabel CRR yang lemah sehingga perlu mendapat perhatian dan monitor secara intensif

b. Pesan peringatan agar AO segera melakukan review rating notifikasi tersebut tidak akan hilang sebelum AO melakukan

• Setiap bulan AO wajib melakukan review rating

• MR harus sering melakukan review variabel-variabel CRR

SOLUSI

• Pekerjaan banyak• Tidak menyadari

debitur kolektibilitasnya menurun

• Tidak memahami tujuan dan filosofi

Analisis

Analisis

Formula RBP Dengan Pendekatan Expected Loss

(EL)

Risk Premium = PD x EAD

Manfaat Penggunaan CRR

Sebagai Dasar Perhitungan Risk Based

Pricing (RBP)

Analisis

Hasil perhitungan Risk Premium dengan menggunakan komponen risiko dalam

metode Expected Loss

Sumber : Data Project Office Credit Risk Basel II BRI,

DiOlah

Rating

PD Rating

EADRisk

Premium

1 0,28% 83% 0,73%

2 0,84% 83% 1,19%

3 1,01% 83% 1,51%

4 2,08% 83% 1,53%

5 2,40% 83% 1,81%

6 6,56% 83% 2,61%

7 8,80% 83% 3,00%

Hasil perhitungan Risk Premium dengan menggunakan komponen risiko dalam

metode Expected Loss

Sumber : Data Project Office Credit Risk Basel II BRI,

DiOlah.

Rating

PD Rating

EADRisk

Premium

1 0,28% 83% 0,23%

2 0,84% 83% 0,70%

3 1,01% 83% 0,84%

4 2,08% 83% 1,74%

5 2,40% 83% 2,00%

6 6,56% 83% 5,47%

7 8,80% 83% 7,34%

Smoothing

Interpolasi

Analisis

Kelas Rating COM Risk Premium A Risk Premium B BLR Aktual BLR metode EL

1 11.08% 1% 0.74% 12.08% 11.82%

2 11.08% 1% 1.20% 12.08% 12.28%

3 11.08% 1% 1.52% 12.08% 12.60%

4 11.08% 1% 1.54% 12.08% 12.62%

5 11.08% 1% 1.83% 12.08% 12.91%

6 11.08% 1% 2.63% 12.08% 13.71%

7 11.08% 1% 3.02% 12.08% 14.10%

Data Perbandingan Base Lending Rate Dengan Risk Premium Aktual Dengan

Smoothed Risk Premium Menggunakan Metode Expected Loss

Kesimpulan dan Saran

1. Uker BRI Selindo belum sepenuhnya mengimplementasikan CRR

2. Keakuratan dan kelengkapan data CRR masih diragukan

3. LKN yang digunakan belum standar dan belum dilakukan pengawasan atasan secara langsung

4. PKL jarang melakukan Review Rating5. Risk Premium dengan pendekatan Expected

Loss memiliki nilai yang berbeda dengan perhitungan pada BLR aktual

6. Hasil dari CRR sangat berpengaruh terhadap pengukuran Risk Premium yang mempengaruhi tingkat bunga yang diberikan

1. AO diberikan pemahaman Filosofi dan arti penting dari Probing

2. AO dibekali teknik dan metode validasi data debitur

3. Pelatihan pengunaan alat-alat analisis bagian tak terpisahkan dari pendidikan PKL

4. Pengawasan dari atasan langsung untuk memastikan kesesuain prosedur

5. Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan kepatuhan penggunaan CRR dan akurasi CRR untuk mengukur tingkat risiko

6. Kerjasama Audit Internal untuk menjadikan CRR sebagai objek audit rutin

7. CRR berpengaruh terhadap tingkat suku bunga riil untuk debitur, sehingga menuntut ketertiban penatakerjaan CRR oleh AO

Kesimpulan Saran

TERIMA KASIH

IMPLEMENTASI CREDIT RISK RATING (CRR) UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN

RISIKO KREDIT DAN RETURN DI BIDANG BISNIS PERKREDITAN BRI