Regresi data panel dengan eviews

17
Page 1 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected] Analisis Regresi Data Panel dengan EViews 1. Langkah pertama anda harus sudah memiliki data panel yang sudah diolah dalam MS. Excel. Dibawah ini adalah data panel ketimpangan regional per provinsi periode 2008-2012 dengan type “excel 97-2003 workbook” (type ini berguna supaya dapat dibaca EViews 7). Disarankan data yang dimasukkan sudah di Log atau di LN dan jumlah observation lebih dari 5 (lima), karena jika kurang akan berimbas pada tidak keluarnya model Random Effect. 2. Bukalah software EViews seperti tampilan di bawah ini,

Transcript of Regresi data panel dengan eviews

Page 1: Regresi data panel dengan eviews

Page 1 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Analisis Regresi Data Panel dengan EViews

1. Langkah pertama anda harus sudah memiliki data panel yang sudah diolah dalam MS. Excel. Dibawah ini

adalah data panel ketimpangan regional per provinsi periode 2008-2012 dengan type “excel 97-2003

workbook” (type ini berguna supaya dapat dibaca EViews 7). Disarankan data yang dimasukkan sudah di

Log atau di LN dan jumlah observation lebih dari 5 (lima), karena jika kurang akan berimbas pada tidak

keluarnya model Random Effect.

2. Bukalah software EViews seperti tampilan di bawah ini,

Page 2: Regresi data panel dengan eviews

Page 2 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

3. Kemudian pada menu bar klik FILE – NEW – WORKFILE atau pada keyboard anda langsung tekan

CTRL+N. kemudian munculah WORKFILE CREATE.

4. Pada tampilan WORKFILE CREATE, pastikan pada workfile sctructur type memilih “Balanced Panel” dan pada frequency data “Annual”, karena data yang kita gunakan adalah tahunan, dilanjutkan isi pada start date dengan tahun awal yang anda gunakan 2008 dan end date 2012 serta pada number of cross section “9” yang menunjukan objek 9 Provinsi yang akan diteliti, lalu klik OK, seperti gambar dibawah ini:

Maka muncul tampilan dibawah ini ;

Page 3: Regresi data panel dengan eviews

Page 3 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

5. Biarkanlah tampilan diatas, langkah selanjutnya klik pada menu bar File – Import – Read… lalu pilih jenis

filenya dan Open

File yang diambil disini adalah MS. Excel dengan nama file “contoh data panel”

Page 4: Regresi data panel dengan eviews

Page 4 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

6. Maka munculah excel spreadsheet Import. Isikan pada upper-left data cell dengan C2 yang menjelaskan

bahwa data yang akan diolah pada excel diawali kolom C pada baris 2. Pada Names for series or number

if named in file dengan 4 yang berarti variabel independen dan dependen yang akan dimasukan adalah 4

variabel yaitu TOTINEQ, TD, ED dan GDPPC. Lalu Ok

Jika data yang disusun benar, maka akan muncul workfile berikut:

Page 5: Regresi data panel dengan eviews

Page 5 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Running Regresi Panel Dengan Eviews

1. Dalam regresi data panel kita harus melakukan tiga kali regrasi yakni Common Effect Model, Fixed Effect

Model, dan Random Effect Model. Dari ketiga model tersebut akan dilakukan perhitungan model mana

yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Dalam pembahasan ini penulis hanya akan menjelaskan

bagaimana melakukan regresi untuk menghasilkan tiga model tersebut.

2. Pertama, kita akan membahas Common Effect Model: langkahnya yakni blok variable dependent dan

independent (tekan CTRL dan Mouse kiri) kemudian klik mouse kanan lalu akan muncul OPEN , AS

GROUP seperti gambar dibawah ini :

Page 6: Regresi data panel dengan eviews

Page 6 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

3. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ;

4. Selanjutnya, pada tampilan yang sama klik PROC , MAKE EQUATION maka akan muncul tampilan seperti

gambar dibawah, secara otomatis akan tampil variabel dependent dan independent kemudian sesuaikan

tata letaknya dimana konstanta (C) setelah variabel dependent. Pisahkan antar variabel dengan spasi

(TOTINEQ C TD ED GDPPC). Contoh bisa dilihat dibawah ini:

5. Setelah langkah diatas selesai, klik “Panel Option” pilihlah pada Cross-section “None” yang berarti

model regresi yang dipilih adalah Common Effect Model. Lalu Ok,

Page 7: Regresi data panel dengan eviews

Page 7 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Hasil regresi dengan model Common Effect (OLS) seperti dibawah ini. Salinlah (copy) hasil output

tersebut ke Ms. Word untuk nanti dihitung.

6. Kedua, kita akan membahas Fixed Effect Model: langkahnya masih pada tampilan diatas langsung klik

ESTIMATE akan muncul tampilan seperti dibawah. Pisahkan antar variabel dengan spasi (TOTINEQ C TD

ED GDPPC).

Page 8: Regresi data panel dengan eviews

Page 8 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

7. Setelah langkah diatas selesai, klik “Panel Option” pilihlah pada Cross-section “Fixed” yang berarti

model regresi yang dipilih adalah fixed effect model. Lalu Ok,

Hasil regresi dengan model Fixed Effect (LSDV) seperti dibawah ini. Salinlah (copy) hasil output tersebut

ke Ms. Word untuk nanti dihitung.

Page 9: Regresi data panel dengan eviews

Page 9 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

8. Ketiga, kita akan membahas Random Effect Model: langkahnya sama seperti langkah pertama dan

kedua. Anda tinggal meng-klick “Panel Option” pilihlah pada Cross-section “Random” yang berarti

model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model. Lalu Ok,

Hasil regresi dengan model Random Effect (GLS) seperti dibawah ini. Salinlah (copy) hasil output

tersebut ke Ms. Word untuk nanti dihitung.

Page 10: Regresi data panel dengan eviews

Page 10 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Page 11: Regresi data panel dengan eviews

Page 11 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

MEMILIH MODEL TERBAIK

Analisis data panel didekati dengan tiga jenis penghitungan yang tentunya saling berbeda satu sama

lain. Berikut pendekatannya:

1. Metode Common-Constant (The Pooled OLS Method = PLS)

Common ini sama saja dengan metode OLS (Regresi Biasa). Intinya, intersep dan slopenya tetap antar

waktu dan individu.

2. Metode Fixed Effect (FEM)

Dalam Fixed Effect, slopenya tetap tetapi intersepnya yang berbeda antar individu. Karena intersep

berbeda antar individu, maka untuk membedakannya dibutuhkan bantuan dummy variabel (variabel

boneka). Nah, karena metode ini pakai bantuan dummy, maka metode ini populer dengan sebutan Least

Square Dummy Variable (LSDV)

3. Metode Random Effect (REM)

Agak sedikit berbeda dengan dua metode sebelumnya, untuk Random Effect, intersep dianggap sebagai

variabel acak/random yang punya nilai rata-rata. Intersep tidak dianggap konstan. Oleh karena metode

ini pakai anggapan sedemikian, maka model Random ini populer dengan sebutan Error Component

Model.

Yaps, tanpa berlama-lama, kita masuk ke bagian inti yaitu memilah dan memilih model yang terbaik

(best model) untuk analisis data panel. Data yang dipakai adalah data yang sama pada data sebelumnya.

Pertama (Uji Chow)

Lakukan estimation untuk model fixed effect seperti tampilan dibawah ini ;

Page 12: Regresi data panel dengan eviews

Page 12 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut :

Selanjutnya, masih pada tampilan hasil fixed effect model diatas lalu klik VIEW – FIXED/RANDOM

EFFECTS TESTING – REDUNDENT FIXED EFFECT-LIKEHOOD RATIO, seperti contoh dibawah ini ;

Page 13: Regresi data panel dengan eviews

Page 13 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Maka akan muncul tampilan seperti ini ;

Uji ini dinamakan Uji Chow yakni uji antara model metode Fixed Effect VS Common/Pool Effect. Kalau

hasilnya adalah terima hipotesis nol yaitu model terbaik adalah Common, maka pengujian kita selesai

sampai disini saja (data yang dipakai untuk contoh ini menunjukkan pada uji common effect hasilnya

sudah bagus). Akan tetapi, kalau hasilnya nanti adalah menolak hipotesis nol sehingga model terbaik

yang terpilih antara Fixed dan Common adalah Fixed, maka pengujian kita masih berlanjut.

Page 14: Regresi data panel dengan eviews

Page 14 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Perhatikan hasil dari uji chow kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square adalah 0,0000

yang lebi kecil dari Alpha 0,05 (5%) sehingga kita menolak hipotesis nol. jadi, untuk uji Chow, model yang

terbaik (pemilahan) adalah model dengan metode Fixed Effect. (masih lanjut ke tahap selanjutnya)

Kedua (Uji Hausman)

Lakukan estimation untuk model random effect seperti tampilan dibawah ini ;

Page 15: Regresi data panel dengan eviews

Page 15 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Maka akan muncul tampilan seperti berikut ;

Selanjutnya, masih pada tampilan hasil random effect model diatas lalu klik VIEW – FIXED/RANDOM

EFFECTS TESTING – REDUNDENT FIXED EFFECT-HAUSMAN TEST, seperti contoh dibawah ini ;

Page 16: Regresi data panel dengan eviews

Page 16 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

Maka akan muncul tampilan seperti ini ;

Uji ini dinamakan Uji Hausman yakni uji antara model metode Random VS Fixed Effect. Perhatikan Prob.

Cross Section Random sebesar 0,0000 lebih kecil daripada Alpha 0,05 (5%) sehingga dengan demikian

kita menolak hipotesis nol sehingga model terbaik yang kita dapat setelah pemilahan adalah model

dengan metode Random Effect.

FEM (Uji Chow) REM (Uji Hausman)

R-Squared 0.902845 0.98668

Adjusted R-Squared 0.895736 0.982239

Sum Squared resid 2.866034 0.392948

Selain melihat probabilitas antar kedua uji (chow dan Hausman) , kita juga bisa membandingkan antara

uji chow dan uji hausman dengan melihat R-squared nya. Walaupun hasil uji menunjukkan R-squared uji

hausman lebih besar dari uji chow tapi dari probabilitas variabel independentnya yang bisa digunakan

uji chow (fixed effect), maka model terbaik yang terpilih adalah model fixed effect. Nah, nanti ingat

juga, yang kita interpretasikan untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat adalah yang pakai Fixed Effect

Terima kasih, semoga bermanfaat, kalau ada yang salah mohon dikoreksi dan disampaikan

Page 17: Regresi data panel dengan eviews

Page 17 Dipersembahkan oleh Opissen Yudisyus, Info Olah data Pin BB 53664CC4, WA 0856 2704 800, E-mail [email protected]

REFERENSI

Rosadi, Dedi. 2012. Ekonometrika dan Analisis Rintun Waktu Terapan dengan Eviews. Edisi 1. Penerbit

Andi. Yogyakarta

Winarno, Wing Wahyu. 2011. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi 3. Cetakan

Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Wajibstat. Pemilihan Model Terbaik Analisis Data. http://wajibstat.blogspot.com/2013/04/pemilihan-

model-terbaik-analisis-data_8.html

Egi. Analisis Regresi Data Panel. http://egienews.blogspot.com/2013/05/part-2-analisis-regresi-data-

panel.html