analisis pengaruh bopo, ldr, npl, size, car, dan nim terhadap roa
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR ...
15
i PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA (Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI) Oleh : DANIAR AGATHA PUTRI YUWONO NPM: 15.1.02.10251 Program Studi: Manajemen SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA 2019
Transcript of PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR ...
i
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA
SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
(Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)
Oleh :
DANIAR AGATHA PUTRI YUWONO
NPM: 15.1.02.10251
Program Studi: Manajemen
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
SURABAYA
2019
ii
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA
SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
(Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)
Oleh :
DANIAR AGATHA PUTRI YUWONO
NPM: 15.1.02.10251
Program Studi: Manajemen
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
SURABAYA
2019
iii
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR
PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
(Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manejemen
Konsentrasi: Manajemen Keuangan
OLEH :
DANIAR AGATHA PUTRI YUWONO
NPM : 15.1.02.10251
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2019
vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : DANIAR AGATHA PUTRI YUWONO
N.P.M : 15.1.02.10251
Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR
PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
(Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)
Diajukan untuk diuji pada tanggal 13 November 2019 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang
saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA) Surabaya batal saya terima.
Surabaya, 13 November 2019
Yang membuat pernyataan,
Daniar Agatha Putri Yuwono
Ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. MAHASISWA
Nama : Daniar Agatha Putri Yuwono
NPM : 15.1.02.10251
Program Studi : Manajemen
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Februari 1997
Agama : Kristen
Jumlah Saudara/Anak ke : 3 (Tiga) / 1 (Satu)
Alamat Rumah : Gebang Raya AQ-21, Sidoarjo
Status : Belum Menikah
B. ORANG TUA
Nama : Didit Heru Tri Yuwono
Alamat Rumah/Telepon : Gebang Raya AQ-21, Sidoarjo
Alamat Kantor/Telepon : Jl. Pilang Wonoayu, Sidoarjo
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Swasta
C. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Tamat SD di SDN Sidokare IV Sidoarjo Tahun 2009
2. Tamat SLTP di SMPN 6 Sidoarjo Tahun 2012
3. Tamat SLTA di SMAN 4 Sidoarjo Tahun 2015
4. Pendidikan Tinggi (PT)
Nama PT Tempat Semester Tahun Keterangan
Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi
Indonesia
(STIESIA)
Surabaya
I-VIII
2015-2019
-
D. RIWAYAT PEKERJAAN
Tahun Bekerja di Pangkat/Golongan Jabatan
2018-2019
Bank Central Asia
(BCA)
Progam Bakti
Teller
Dibuat dengan sebenarnya
Daniar Agatha Putri Yuwono
Ix
KATA PENGANTAR
Segala syukur dan puji bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah,
kemurahan dan kasih setian-Nya yang besar, sehingga saya bisa menyelesaikan
skripsi ini dengan judul
PENGARUH CAR, NPL, DAN LDR TERHADAP ROA PADA SEKTOR
PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA
(Studi kasus pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)
Penyusunan ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA) Surabaya.
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,
sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Ibu Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
2. Bapak Dr. Suwitho, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
3. Ibu Dra. Tri Yuniati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan
banyak waktunya, tenaga, dan kesabaran dalam membimbing dan memberi
vii
petunjuk yang bermanfaat untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Anindhyta Budiarti, S.E., M.M. selaku dosen wali yang telah banyak
membantu dalam memberikan pengarahan pada setiap perwalian
berlangsung.
5. Bapak Dr. Bambang Hadi Santoso, S.E., M.Si., selaku Ketua Galeri Investasi
Bursa Efek Indonesia STIESIA Surabaya dan seluruh pihak Galeri Bursa
Efek Indonesia STIESIA Surabaya yang telah berkenan memberikan bantuan
kepada saya untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta para staf STIESIA Surabaya yang telah
memberikan banyak bekal ilmu dan teladan yang berarti selama kegiatan
perkuliahan berlangsung.
7. Kepada keluarga saya (Papa, Mama ,dek Arinda, dan dek Damai) yang
selama ini selalu memberikan dukungan doa, motivasi dan juga memberikan
nasihat-nasihat yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.
Dalam penyusunan ini, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan.
Oleh karena itu, saya mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan
kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan
manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.
Surabaya, 13 November 2019
Daniar Agatha Putri Yuwono
Ix
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI ..................................................................... i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI ................................................................. ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI .................................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ............................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xiv
ABSTRAK .................................................................................................................. xv
ABSTRACT ................................................................................................................. xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 5
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 5
1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................... 7
BAB 2 : TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan Teoritis ......................................................................................... 8
2.1.1 Bank ................................................................................................... 8
2.1.2 Jenis Bank ......................................................................................... 9
2.1.2.1 Dilihat dari Jenis Kegiatan Usaha ........................................... 9
2.1.2.2 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga .............................. 9
2.1.2.3 Dilihat dari Segi Kepemilikan ............................................... 10
2.1.2.4 Dilihat dari Segi Status ......................................................... 11
2.1.2.5 Dilihat dari Fungsi dan Tujuan Usahanya ............................. 12
2.1.3 Tujuan Bank ..................................................................................... 12
2.1.4 Tingkat Kesehatan Bank ................................................................. 13
2.1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) ....................................................... 17
2.1.6 Non Performing Loan (NPL) ........................................................... 19
2.1.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) ........................................................... 20
2.1.8 Profitabilitas ..................................................................................... 21
2.1.8.1 Pengertian Profitabilitas ........................................................ 21
2.1.8.2 Metode Pengukuran Profitabilitas ......................................... 22
2.1.9 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 23
2.2 Rerangka Konseptual ................................................................................ 25
2.3 Pengembangan Hipotesis .......................................................................... 25
2.3.1 Pengaruh CAR terhadap ROA ......................................................... 25
2.3.2 Pengaruh NPL terhadap ROA .......................................................... 26
2.3.3 Pengaruh LDR terhadap ROA ......................................................... 27
Ix
BAB 3 : METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian .......................... 28
3.1.1 Jenis Penelitian ................................................................................ 28
3.1.2 Gambaran dari Populasi / Obyek Penelitian ................................... 28
3.2 Teknik Pengambilan Sampel..................................................................... 29
3.3 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 31
3.3.1 Jenis Data .......................................................................................... 31
3.3.2 Sumber Data ..................................................................................... 31
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel ............................................. 32
3.4.1 Variabel Penelitian ........................................................................... 32
3.4.2 Definisi Operasional Variabel .......................................................... 32
3.4.2.1 Variabel Terikat .................................................................... 32
3.4.2.2 Variabel Bebas ...................................................................... 33
3.5 Teknik Analisis Data ................................................................................. 34
3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .................................................... 34
3.5.2 Uji Kelayakan Model ....................................................................... 35
3.5.2.1 Uji F ...................................................................................... 35
3.5.2.2 Analisis Koefisien Derteminasi ............................................ 36
3.5.3 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 37
3.5.3.1 Uji Normalitas ....................................................................... 37
3.5.3.2 Uji Multikolineritas ............................................................... 38
3.5.3.3 Uji Autokorelasi .................................................................... 38
3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 39
3.5.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) ............................................................... 39
BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 41
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................. 41
4.1.1.1 PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga Tbk (AGRO)........ 41
4.1.1.2 PT Bank Centra Asia Tbk (BBCA) ..................................... 42
4.1.1.3 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) ............................. 43
4.1.1.4 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ........................... 45
4.1.1.5 PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) ...................... 46
4.1.1.6 PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) .................................. 48
4.1.1.7 PT Maybank Indonesia Tbk (BNII) .................................... 48
4.1.1.8 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) ........... 50
4.1.1.9 PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) ..................................... 52
4.1.1.10 PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk (SDRA) ............... 53
4.1.2 Statistik Deskriptif ............................................................................ 54
4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda .................................................... 56
4.1.4 Uji Kelayakan Model ....................................................................... 58
4.1.4.1 Uji F (Goodness of Fit) ......................................................... 58
4.1.4.2 Uji Koefisien Derteminasi Berganda .................................... 59
4.1.5 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 60
4.1.5.1 Uji Normalitas ....................................................................... 60
Ix
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas ............................................................. 61
4.1.5.3 Uji Autokorelasi .................................................................... 62
4.1.5.4 Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 63
4.1.6 Uji Hipotesis (Uji t) .......................................................................... 64
4.2 Pembahasan ............................................................................................... 65
4.2.1 Pengaruh CAR terhadap ROA .......................................................... 65
4.2.2 Pengaruh NPL terhadap ROA .......................................................... 66
4.2.3 Pengaruh LDR terhadap ROA .......................................................... 68
BAB 5 : PENUTUP
5.1 Simpulan .................................................................................................... 70
5.2 Keterbatasan .............................................................................................. 71
5.3 Saran .......................................................................................................... 71
JADWAL PENELITIAN ............................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 74
LAMPIRAN ................................................................................................................ 77
Ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah CAR, NPL, LDR dan ROA ............................................................... 3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 23
Tabel 3 Data Perusahaan yang masuk dalam sampel................................................ 30
Tabel 4 Daftar Sampel Perusahaan Perbankan ......................................................... 31
Tabel 5 Hasil Statistik Deskriptif .............................................................................. 54
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ....................................................... 56
Tabel 7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).............................................................. 59
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda .................................................. 59
Tabel 9 Hasil Uji Normalitas ................................................................................... 60
Tabel 10 Hasil Uji Multikolinieritas ........................................................................... 62
Tabel 11 Hasil Uji Autokorelasi ................................................................................. 62
Tabel 12 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) ............................................................................ 64
Ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Rerangka Konseptual ................................................................................. 25
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas ................................................................................. 61
Gambar 3 Grafik Heteroskedastisitas.......................................................................... 63
Ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Jumlah CAR, NPL, LDR dan ROA Perbankan ....................................... 77
Lampiran 2 Variable Penelitian .................................................................................. 77
Lampiran 3 Statistik Deskriptif ................................................................................... 79
Lampiran 4 Hasil Analisi Regresi Linier Berganda .................................................... 79
Lampiran 5 Hasil Uji Kelayakan Model ..................................................................... 80
Lampiran 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ..................................................... 80
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov ............................................ 81
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas P-Plot ..................................................................... 81
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinieritas ....................................................................... 82
Lampiran 10 Hasil Uji Autokorelasi ........................................................................... 82
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................. 83
Lampiran 12 Hasil Ouput Uji Hipotesis (Uji Statistik t) ............................................ 83
