04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 1

Mengukur Probabilitas- Manajemen Risiko

Noorlaily Fitdiarini

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 2

Risk Management

Sistem yang terintegrasi1. Design2. Install3. Run

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 3

Manfaat Risk Management

1. Meminimumkan biaya2. Meningkatkan penjualan dan profit3. Menghindari kebangkrutan

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 4

Risk Management Committee (RMC)

Pres Dir

Internal Audit

RMC

Finance Marketing SDM Operation

RMC adl gabungan representatif dr fungsi F,M,S,O

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 5

Tugas RMC

1. Identifikasi Risiko2. Mengukur Risiko3. Penanganan Risiko

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 6

1. Identifikasi Risiko

Bedakan antara: Risk, Problem, Opportunity

Menurut Vilfredo Pareto: Yang perlu diidentifikasi hanya 20% Bagaimana Caranya???

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 7

Caranya…..

1. 20% adalah risiko-risiko yg “fatal”, yaitu:

1. Kejadian yang menyebabkan sasaran tidak tercapai

2. Tidak dapat ditunda3. Menyebabkan aktivitas terhenti

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 8

a b cGOAL

d

e

Aktifitas utama: a, b, cAktivitas penunjang: d, e

Mana aktifitas yang “fatal”

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 9

Caranya …

2. Risiko terjadi pada:1. Barang ….. Yang fatal???2. Orang ……. Yang fatal???

3. Kejadian yang terjadi pada B & O4. Penyebab:

1. Risiko Keuangan: bunga, nilai tukar, inflasi2. Risiko Non Keuangan/Operation Risk: manusia, teknologi, alam,

prosedur

5. Akibat:1. Pure Risk2. Speculative Risk

6. Aktivitas:1. Credit Risk2. Country Risk

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 10

Risiko

Kemungkinan kejadian yg merugikan

probabilitasUang (Rp)

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 11

Mengukur Kemungkinan

1. Poisson2. Binomial3. Z-score4. Weighted Average

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 12

1. Metode Poisson

Data kejadiannya diskrit Telah terjadi pada kejadian

sebelumnya Periode yang akan datang

ditentukan Dalam jangka waktu tertentu tdp n

kejadian

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 13

Poisson

!)(

x

exp

x

p(x) = kemungkinan terjadinya peristiwa x

= rata-rata kejadian dalam periode tertentu

e = 2,718x! = factorial dari x

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 14

2. Metode Binomial

Data kejadiannya diskrit Kejadian terulang n kali Setiap kejadian ada kemungkinan

“sukses” atau “gagal” Probabilitas “sukses” sama untuk

setiap kejadian Kejadian satu dengan yang lain

independen Tidak ada jangka waktu

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 15

Binomial

xnxn

x

qppnxb

),,(

p = kemungkinan “sukses”q = kemungkinan “ gagal” = 1-pn = jumlah kejadianx = jumlah “sukses” dari n percobaan

)!(!

!

xnx

nn

x

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 16

Contoh Binomial

20 x pengeboran memperoleh sumur minyak sebanyak 5x

PT. X hanya mau melakukan 3x pengeboran.

Berapa probabilitas 3x pengeboran tetapi tidak memperoleh minyak sama sekali?

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 17

Contoh Binomial

%2,42422,0)422,0)(1(61

6

)75,0()25,0()!03(!0

!3

0,3

75,020

511

25,04

1

20

5

030

X

P

xn

pq

p

b

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 18

3.Metode z-score

Data kejadian continues Merupakan penyimpangan

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 19

Z-score

1

2

n

xxs

S

xxz

z = nilai standard untuk distribusi normalx = nilai suatu ukuranS = standar deviasi, dimana n = besarnya sampelX = nilai historis untuk setiap kejadian I x = rata-rata xi

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 20

Contoh z-score

Berapa probabilitas landing di luar batas aman (100m) untuk pesawat X?

Cek pengalaman 1 tahun terakhir Pesawat X:

80m 105m 90m

)%(5,25255,0

66,056,12

67,91100

56,122

79,269,17756,134

67,91

highriskp

s

xxscorez

s

x

Lihat tabel Z

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 21

4.Metode Aproximasi

Data kejadian diskrit atau continues Tidak ada data historis

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 22

Aproksimasi

6

4Pr

OMPob

P = PesimisM = mendekatiO = Optimis

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 23

Contoh Aproksimasi

Tanya 3 orang expert:10% 40% 50%Optimis Most likely Pesimis90% 20% 60%=9% 20% 30%

%8,196

%30%)20(4%9

6

40

PMP

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 24

Status Risiko

= Kemungkinan (%) x Konsekuensi (Rp)

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 25

Peta Risiko

Konsekuensi (Rp)

Kem

ungki

nan (

%)

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 26

KASUS

Pada pk 11 pagi dimana banyak karyawan yang sedang bekerja, terdapat ledakan di sebuah pabrik. Orang berlarian menyelamatkan diri.

Ledakan yang tadinya dikira bom, ternyata adalah ledakan tabung LPG yang menyebabkan kebakaran. Sangat disayangkan, salah satu karyawan pabrik meninggal dunia akibat ledakan tersebut.

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 27

Dari pengalaman sejak tahun 1999 sampai 2004, sudah 3 kali terjadi kebakaran yang disebabkan oleh beberapa hal.

Setiap kali terdapat kebakaran dan kecelakaan, berdampak pada penurunan pendapatan

Pendapatan sejak tahun 1999:

Tahun Pendapatan (jutaan rp)

199920002001200220032004

100120707090100

04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 28

Perusahaan dianggap pailit jika pendapatan kurang dari 70 juta.

Berapa besar kemungkinan risiko kebakaran di pabrik tersebut?

Berapa besar kemungkinan perusahaan pailit?