Heteroskedastisitas
-
Upload
rezzy-caraka -
Category
Data & Analytics
-
view
56 -
download
0
Transcript of Heteroskedastisitas
HeteroskedastisitasRagam Residual tidak konstan (homogen)
konsekuensiRata-rata residual ≠ 0 hanya
mempengaruhi intersepRagam residual tidak homogen, maka:
1. Estimator masih linier2. Estimator masih tak bias3. Varian tidak lagi minimum (estimator bukan
yang terbaik), sehingga:a. standar error sulit dipercaya, danb. uji hipotesis hasil regresi (t maupun F) tidak lagi dapat dipercaya
Deteksi (1)Metode Informal terdapat pola tertentu pada
residualMetode Park; “ragam residual yang tidak
konstan muncul karena residual tgt dari variavel independen dalam model”. Dengan bentuk fungsinya pers. (8.4) atau (8.6)1. melakukan regresi hingga diperoleh residual2. melakukan regresi thd residual menurut (8.6)3. dr langkah 2, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas
Deteksi (2)Metode Glejser; “ pendapatnya ‘mirip’ Park,
namun model regresi (residual) nya adalah nilai absolut residual dengan variabel independennya”.Fungsi-fungsi pers. (8.12) s/d (8.17).Untuk β1, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas
Metode Korelasi Spearman, dengan rumus (8.20)
Deteksi (3)Metode GoldFeld-Quandt; “heteroskedastisitas
merupakan fungsi positif dari variabel independen”.Langkah-langkah:1. urutkan data (kecil ke besar) sesuai nilai X2. hilangkan observasi di tengah (c) ada 2 kelp.3. lakukan regresi pd setiap kelompok secara terpisah4. dapatkan RSS1 dan RSS25. hitung nilai rasio berdasar pers. (8.27)jika nilai rasio (F-hit) > F-tabel heteroskedastisitas
Deteksi (4)Metode Bruesch-Pagan-GodfreyMetode White
Penyembuhan…Ketika varian residual diketahuiKetika varian residual tidak diketahui
1. Metode White2. Mengetahui Pola Heteroskedastisitas
transformasi