Ekonomi-Uji Asumsi Regresi

7/23/2019 Ekonomi-Uji Asumsi Regresi

1/24

Uji Asumsi Regresi


2/24

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah modelregresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas(independent variable).

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas: Nilai ! yang dihasilkan sangat tinggi" tetapi s#r individual

variabel$ bebas banyang yg tidak signi%ikan mempengaruhivaribel terikat.

Menganalisis matriks korelasi variabel&variabel bebas. 'ika antarvariabel bebas ada korelasi yg #ukup tinggi (di atas .)" ha inimerupakan indikasi adanya multikolinearitas.

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai toleran#e danla*annya varia#e in%lation %a#tor (+,-). Nilai #uto%% yg umumnyadipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilaitoleran#e ./ atau sama dengan 0 /.


3/24

1ukan -ile multiple_reg Menu Analize> Regression > Linear .. 2ampak di

3ayar *indo*s 3inear egression 4ada kotak Dependentisikan variabel income

4ada kotak Independentisikan variabel Usia,Pengalaman Kerja" dan enis Kelamin

4ada kotak !et"od" pilih #nter Untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai 2oleran#e

dan +,-" pilih $tatistics" di layar akan mun#ul tampilan3inear egession 5tatisti#s" sebagai berikut:

UjiMultikolinearitas

Perinta" dalam $P$$


4/24

6kti%kan pilihan %o&ariance matri' dan %ollinierit(

diagnostics 2ekan%ontinue" abaikan yang lain dan tekan )K


5/24

%oe**icient %orrelationsa

Model 'enis 7elamin

4engalaman

7erja Usia

/ Correlations 'enis 7elamin /. &.8$8 &.89/

4engalaman

7erja

&.8$8 /. &.8

Usia &.89/ &.8 /.

Covarian#es 'enis 7elamin 9;9/.


6/24

%oe**icientsa

Model

Unstandardi?ed

Coe%%i#ients

5tandardi?ed

Coe%%i#ients

t 5ig.

Collinearity

5tatisti#s

1 5td. @rror 1eta 2oleran#e +,-

/ (Constant) &/.


7/24

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t&/

(sebelumnya).

6da #ara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi" yaitu Uji>urbin&Batson (>B test)" Uji 3agrange Multiplier (3M test)" Uji

5tatisti#s : 1oD&4ier#e dan 3jung 1oD" dan un 2est.

4ada pembahasan ini akan dilakukan uji autokorelasi dengan Uji

Dur-in23atson

Uji >urbin&Batson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (%irstorder auto#orrelation) dan mensyaratkan adanya inter#ept

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara

variabel bebas.


8/24

Aipotesis:

A : tidak ada autokorelasi (rE)

A/ : ada auto korelasi (rF )

4ipotesis 5ol Keputusan ia

2idak ada autokorelasi positi% 2olGak H d H d3

2idak ada autokorelasi positi% 2ak ada kep. d3 d dU

2idak ada autokorelasi negati% 2olak = & d3 H d H =

2idak ada autokorelasi negati% 2ak ada kep. = & dU d = & d3

2idak ada autokorelasi positi%Inegati% 2erima dU H d H = & dU


9/24


3ayar *indo*s 3inear egression 4ada kotak Dependentisikan variabel Income


4ada kotak !et"od" pilih #nter Untuk menampilkan nilai >urbin Batson" pilih $tatistics"

di layar akan mun#ul tampilan 3inear egression5tatisti#s" sebagai berikut:

UjiAutokorelasi

Perinta" dalam $P$$


10/24

6ki%kan pilihan Durbin Watson 2ekan%ontinue" abaikan yang lain dan tekan )K


11/24

!odel $ummar(-

Model 5Juare

6djusted

5Juare

5td. @rror o%

the @stimate >urbin&Batson

/ .a .8 .=/ $89.;9 /.;;

a. 4redi#tors: (Constant)" 'enis 7elamin" 4engalaman 7erja" Usia

b. >ependent +ariable: ,n#ome

Nilai >B sebesar /.;;" nilai ini akan dibandingkan

dengan nilai tabel dengan menggunakan signi%ikansi 8K"

jumlah sampel // (n) dan jumlah variabel bebas ; (kE;)"

maka di tabel >urbin Batson akan didapatkan nilai sbb:


12/24


13/24

Gambar Daerah Uji Durbin Watson

6.178 7.097 :.;0


14/24

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalammodel regresi linear terjadi ketidaksamaan varian#e dari residualsatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidakterjadi heteroskedastisitas.

6da #ara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas" yaitu5pearmanL rho" Uji lejser" Uji 4ark" dan Melihat 4ola ra%ik.

4ada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskesastisitasdengan melihat ra%ik 4lotpre antara nilai prediksi variabe denganresidualnya 5@5,>.

>eteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan denganmelihat ada tidaknya pola tertentu pada gra%ik s#atterplot antara@5,> dan 4@> di mana sumbu O adalah O yang diprediksi"dan sumbu P adalah residual (prediksi O sesungguhnya) yangtelah di&studenti?ed.


15/24

>asar 6nalisis:

6da pola tertentu" seperti titik&titik yang adamembentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang" melebar kemudianmenyempit)" maka mengindikasikan telahterjadi heteroskedastisitas.

'ika tidak ada pola yang jelas" serta titik&titikmenyebar dia atas dan di ba*ah padasumbu O" maka tidak terjadiheteroskedastisitas.

Uji


16/24




4ada kotak !et"od" pilih #nter Untuk menampilkan ra%ik 5#atter 4lot" pilih $tatistics" di

layar akan mun#ul tampilan 3inear egression 4lots"sebagai berikut:

UjiHeteroskedastisi

tasPerinta" dalam $P$$


17/24

Masukkan variabel @5,> pada kotak pilihan O. Masukkan variabel 4@> pada kotak pilihan P. 2ekan%ontinue" abaikan yang lain dan tekan )K


18/24

2idak terjadi heteroskedastisitas karena titik&titik menyebar se#ara a#akserta tersebar baik di atas maupun di ba*ah angka pada sumbu O.

Model regresi layak dipakai untuk memprediksi ,n#ome sales person

berdasarkan masukan variabel bebas Usia" 4engalaman 7erja" dan

'enis kelamin.


19/24

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi" variabel pengganggu atau

residual memiliki distribusi normal.

6da $ #ara mendeteksi apakah residualbersiatribusi normal atau tidak " yaitu dengan

analisis gra%ik dan uji statistik (melihat nilai kurtosis

dan ske*ness dari residual dan uji statistik non&

parametrik 7olmogorov&5mirnov (7&5)) 4ada pembahasan ini akan dilakukan uji normalitas

dengan analisis gra%ik.


20/24

6nalisis ra%ik: Melihat gra%ik histogram yang

membandingkan antara data observasi

dengan distribusi yang mendekati distibusinormal. Melihat normal probability plot yang

membandingkan distribusi kumulati% dari

distribusi normal. >istribusi normal akanmembentuk garis lurus diagonal" dan plotingdata residual akan dibandingkan dengangaris diagonal.


21/24




4ada kotak !et"od" pilih #nter Untuk menampilkan ra%ik Aistogram dan Normal

4robability 4lot" pilih $tatistics" di layar akan mun#ultampilan 3inear egression 4lots" sebagai berikut:

Uji 5ormalitas

Perinta" dalam $P$$


22/24

6kti%kan 5tandardi?ed esidual 4lots pada Aistogram

dan pada Normal 4robabiliity 4olts 2ekan%ontinue" abaikan yang lain dan tekan )K


23/24

5ormalkarena titik&titik menyebar di sekitar garis diagonal"

serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

+ida normal, karena gra%ik histogram memberikan poladistribusi yang merata (kurtosis negati%).


24/24

>a%tar 4ustaka:

Uyanto" 5.5. ($). 4edoman analisis data dengan

5455. @disi 7etiga. Oogyakarta: 4enerbit raha ,lmu.

1uku 4ro%. >r. A. ,mam ho?ali" ,. ($/;). 6plikasianalisis multivariate dengan 4rogram 5455. 5emarang:

4enerbit 1adan 4enerbit Undip.

Ekonomi-Uji Asumsi Regresi

Documents

Transcript of Ekonomi-Uji Asumsi Regresi