Assalamu alaiukum Wr.wb

AUTOKORELASI

Pengertian autokorelasi

• Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode

lain.

• Masalah autokorelasi dpt dianalisis dgn menggunakan :

• 1.Persamaan Durbin Waston (DW)• 2.metode Breusch-Godfrey• 3. Uji Statistik Q : Box-Priece dan L jung-Box

1. Uji Durbin-Watson (DW Test).

Langkah-langkahpengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dapat dimulai dari menentukan hipotesis.

• Ho = terdapat autokorelasi positif, • Ha = tidak terdapat autokorelasi•

• Terdapat beberapa standar keputusan yang perlu dipedomani ketika menggunakan DW

test, yang semuanya menentukan lokasi dimana nilai DW berada.

Jelasnya adalah sebagai berikut:

• DW < dL = terdapat atokorelasi positif• dL< DW <dU= tidak dapat disimpulkan• (inconclusive)• dU > DW >4-dU = tidak terdapat autokorelasi• 4-dU < DW <4-dL = tidak dapat disimpulkan• (inconclusive)• DW > 4-dL = terdapat autokorelasi negatif

• Dimana:• DW = Nilai Durbin-Watson d statistik• dU = Nilai batas atas (didapat dari tabel)• dL = Nilai batasbawah (didapat

dari tabel)•

• Ketentuan-ketentuan daerah hipotesis pengujian DW dapat diwujudkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 3.3.: Daerah Uji Durbin Watson

Contoh : aplikasi pengerjaan Autokorelasi dgn DW tes

Penyelesaian dgn Program SPSS

1. Masuikan data dalam lembar kerja SPSS

2. Klik analize, regresi, liner dan klik DW

3. Maka akan diperoleh hasil sbb :

Interprestasi Output Uji Autokorelasi

Nilai DW 0,606 , nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%. Nilai sig 0.06 > α = 0,05 tolak Ho terima Ha atau tidak terdapat autokolrelasi

Atau membandingkan dengan tabel , jumlah sampel 17 (n) dan jumlah variabel

independen 2 (K=2) dL = 1,015 dan dU = 1,53