Disiapkan oleh Hadi Paramu Page 1

Panduan Praktikum 3-1: Deteksi Heteroskedastisitas (Park-Test)

1. Estimasi main model (dengan cara yang sudah pernah didiskusikan) dan mintalah software untuk

menghitung residual dari model tersebut. Untuk mendapatkan residual dari model tersebut,

lakukan hal berikut ini.

Setelah itu, lakukan estimasi main model dan kemudian lihat database yang diolah. Pada kolom

paling kanan, variabel baru yang diberi nama RES_1 akan dimunculkan. Variabel ini berisi nilai

residual pada setiap baris.

Klik “save”

sehingga akan

muncul dialog

box berikut ini

Klik (tick) pada

“unstandardized”

untuk mendapat-

kan residual

model. Setelah

itu, tekan

“continue” untuk

kembali pada

menu utama

Disiapkan oleh Hadi Paramu Page 2

2. Lakukan proses transformasi dengan cara sebagai berikut:

Spesifikasi model pada langkah kedua membutuhkan transformasi bentuk variabel menjadi

bentuk natural logarithmic. Untuk melakukan transformasi ini, pilih menu transform dan compute

sehingga muncul dialog box berikut.

Pada (A), ketikkan nama variabel baru hasil transformasi. Misalnya, variabel baru lnei2 akan

dibentuk maka ketikkan nama lnei2 sebagai target variable pada entry tersebut. Selanjutnya,

pada (B), buat numeric expression dari target variable tersebut. Numeric expression ini pada

dasarnya adalah formula untuk mendapatkan nilai dari target variable. Pada kasus ini, lnei2

adalah natural logarithmic dari residual kuadrat sehingga formulanya adalah LN{RES_1 * RES_1}.

Untuk mengakhiri proses transformasi ini, tekan ok pada dialog box tersebut.

Lakukan proses transformasi ini untuk variabel-variabel lainnya. Jika proses ini tuntas, maka

kolom database akan bertambah menjadi sebagai berikut.

Variabel baru yang

merepresentasikan

residual dari

observasi ke-1

A

B

V

Disiapkan oleh Hadi Paramu Page 3

3. Estimasi model untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan pendekatan Park-test

dengan memperhatikan spesifikasi auxilliary regression pada langkah kedua dan lakukan

pengujian terhadap koefisien regresi pada auxilliary regression tersebut.

Selanjutnya, simpulkan apakah model tersebut mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.

Panduan Praktikum 3-2: Deteksi Heteroskedastisitas (Glesjer-Test)

Pada umumnya, praktekkan langkah-langkah pada praktikum 3-1 kecuali pada langkah kedua.

Lalu simpulkan apakah heteroskedastisitas terjadi pada model ini.

Coefficientsa

-5.165 .914 -5.654 .000

-.306 .150 -.514 -2.037 .060

1.220 .552 .514 2.212 .043

-.131 .334 -.086 -.394 .699

-.073 .103 -.173 -.713 .487

(Constant)

lnbiut

lnrisbis

lnukur

lnagen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: lnei2a.

Variabel baru

telah terbentuk