Post on 19-Apr-2019
“PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP
DANA PIHAK KETIGA (DPK) MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
TAHUN 2010-2015”
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1 )
Dalam Ilmu Ekonomi Islam
Oleh :
MOH. ANWAR SHAFIQ
NIM : 1 0 2 4 1 1 1 5 2
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016
ii
KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) 7601291, 7624691, SEMARANG KODE POS. 50185
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp. : 4 ( empat ) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Moh. Anwar Shafiq
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang
Assalamua’alaikum Wr. Wb
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
kami kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Moh. Anwar Shafiq
Nim : 102411152
Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah
Mandiri (BSM) Tahun 2010-2015.
Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, 18 Mei 2016
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19690908 200003 1 001 NIP. 19790512 200501 2 004
iii
KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) 7601291, 7624691, SEMARANG KODE POS. 50185
PENGESAHAN
Nama : Moh. Anwar Shafiq
Nim : 102411152
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah
Mandiri (BSM) Tahun 2010-2015.
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata satu (1)
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam
Semarang, 14 Juni 2016
Mengetahui,
Ketua Sidang
Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001
Sekretaris Sidang
Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004
Penguji I
Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001
Penguji II
Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004
Pembimbing I
Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001
Pembimbing II
Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004
iv
MOTTO
“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan
yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi
berperang di jalan Allah”.
(Al – Muzzammil : 20)
v
PERSEMBAHAN
Alhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamiin , berkat do’a dan segenap asa nan suci
teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai
ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:
1. Orang tuaku, ayahanda H. Ahmad Zuhri, yang selalu menjadi inspirasi
kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda Hj. Siti Aminah yang tak
pernah lelah memberikan motivasi, wejangan, doa, cinta dan kasih sayang.
2. Kakak-kakakku, M. Khoirul Basyir. dan M. Syukron Najib. Adik-adikku Uli
Babriatunnaja dan Salcha Fatimah yang selalu mengingatkanku akan tanggung
jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.
3. Sahabatku, Muhajirin, Lukman dan Rony. Terimakasih untuk semangat yang
kau berikan.
4. Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus
ikhlas, mengajariku untuk tekun belajar dan memberikan do’a mengiring
setiap jejak langkahku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.
5. Seluruh Keluarga Besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah
mengajariku arti sebuah tanggung jawab.
6. Teman-teman satu angkatan 2010 Jurusan EI D, Mus’id, Badrul, Kholil,
Khozin, Ferry, Syukron, Syaiful, Piul, Tokawi, Rosyid, Wahyu, Yasin,
Zainudin, Anis, Nia, Risty, Titin, Tya, Rina, Nadia, Yeni, Marisa, Eta, Umi
Mas, Umi Sal, Willys, Rocmac, Sulis, dan lain-lain, kalian semua tidak akan
terlupakan.
7. Teman-teman VENTY KOS. Amiril, Mas Faris, Abu, Fatih dan Faris. Masa-
masa selama di kost bersama kalian tidak akan aku lupakan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang
telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, saya ucapkan
terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
vi
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi
ini tidak berisis materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.
Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali
informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 18 Mei 2016
Deklarator
MOH. ANWAR SHAFIQ
NIM : 1 0 2 4 1 1 1 5 2
vii
ABSTRAK
Perkembangan dalam bidang ekonomi yang samakin ketat ini, membuat
lembaga keuangan berperan secara aktif. Lembaga keuangan khususnya lembaga
perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling strategis bagi
pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban
turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang moneter. Kenaikan aset dalam
lembaga perbankan salah satunya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK)
komponen dalam penelitian ini deposito dan tabungan mudharabah pada Bank
Syariah Mandiri (BSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
inflasi dan jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah
pada BSM.
Data yang digunakan adalah data time series (rentetan waktu) merupakan
data sekunder dengan periode januari 2010 sampai dengan juli 2015, yang
dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Regresi Linier
Berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menyimpulkan
bahwa inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga
mudharabah dan jumlah uang beredar signifikan berpengaruh terhadap dana pihak
ketiga mudharabah pada BSM. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi 0,000
yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 < 0,05). Sedangkan secara
bersama-sama (similtan) menunjukan bahwa variabel inflasi dan jumlah uang
beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga mudharabah pada
BSM, nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 <
0,05). Sedangkan koefisiensi determinasi ditunjukan oleh nilai Adjusted R Square
sebesar 0,944, hal ini berarti 94,4% sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh
variabel lain dilaur penelitian ini.
Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Dana Pihak Ketiga Mudharabah.
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim,
Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-
hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia
dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian
yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu
berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam
semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan
para sahabatnya.
Skripsi ini dengan judul pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar
terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun
2010-2015. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.
Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan.
Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat
akan kerja keras yang tidak akan pernah putus asa. Selaras dengan semangat
optimisme bahwa “sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dari setiap
kesulitan” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi semua rintangan yang
selalu menghadang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan
terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis
terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis
menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo
Semarang, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku
Wakil Dekan I, Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM selaku Wakil Dekan II,
Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Wakil Dekan III
ix
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. Serta Bapak Mohammad Nadzir,
SHI., MSI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbaga imotivasi
dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
4. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Selaku pembimbing I yang telah bersedia
membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan
dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Ari Kristin P. SE, M.Si. Selaku pembimbing II sekaligus dosen Wali
terima kasih telah memberikan motivasi, memberikan pengarahan, bersedia
meluangkan waktu, dan banyak memberikan semangat beserta saran, dan
bimbingan intensif dengan penuh kesabaran dari awal hingga skripsi ini
selesai.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan. Seningga
penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, terima
kasih banyak atas pinjaman bukunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih atas do’a
dan dukungannya.
Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi
amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis
sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi
kesempurnaan skripsi ini. Atas khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang
sedalam-dalamnya, Jazakumullah Ahsnal Jaza’.
Semarang, 18 Mei 2016
Penulis,
Moh. Anwar Shafiq
102411152
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii
PENGESAHAN ............................................................................................... iii
MOTTO ........................................................................................................... iv
PERSEMBAHAN ............................................................................................ v
DEKLARASI ................................................................................................... vi
ABSTRAK ....................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii
DAFTAR ISI .................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
1.2 Perumusan Masalahan ................................................................ 8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................... 8
1.4 Sistematika Penelitian ................................................................ 9
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Kerangka Teori........................................................................... 10
2.1.1 Perbankan ....................................................................... 10
2.1.2 Inflasi.............................................................................. 12
2.1.3 Jumlah Uang Beredar .................................................... 16
2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK) ............................................. 18
2.1.5 Mudharabah ................................................................... 23
2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................. 32
xi
2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................. 35
2.4 Hipotesis ..................................................................................... 36
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data ................................................ ................ 37
3.2 Populasi dan Sampel ..................................................... .............. 37
3.2.1. Populasi .............................................................................. 37
3.2.1. Sampel ................................................................................ 38
3.3 Teknik Pengumpulan Data ........................................... ............... 39
3.4 Definisi Oprasional dan Variabel Penelitian ............................... 39
3.2.1. Definisi Penelitian .............................................................. 39
3.2.1. Variabel Penelitian ............................................................ 40
3.5 Teknik Analisa Data .................................................................... 40
3.4.1. Uji Asumsi Klasik .............................................................. 41
3.4.1.1. Uji Nomalitas ......................................................... 41
3.4.1.2. Uji Multikolinearitas .............................................. 41
3.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas ........................................... 42
3.4.1.4. Uji Autokolerasi ..................................................... 42
3.4.2. Uji Regresi Linear Berganda.............................................. 43
3.4.3. Uji Hipotesis ...................................................................... 43
3.4.3.1. Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial) ......... 44
3.4.3.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan) ..... 44
3.4.3.3. Koefisiensi Determinasi ( R²) ............................... 45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .......................................................... 46
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri .......................................... 46
xii
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ........... .................... 47
4.1.3 Produk-Produk Bank Syariah Mandiri .......... ................... 48
4.2 Penyajian Data Penelitian ............................................................ 54
4.3 Hasil Analisis .............................................................................. 56
4.3.1 Analisis Deskriptif .......................................................... 56
4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik ............................................... 57
4.3.2.1. Uji Normalitas .................................................. 57
4.3.2.2. Uji Multikolinearitas ........................................ 58
4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas ..................................... 59
4.3.2.4. Uji Autokerelasi ............................................... 59
4.3.3 Pengujian Regresi Linier Berganda ................................ 60
4.3.4 Pengujian Hipotesis ........................................................ 62
4.3.3.1. Uji Parsial (t test) ............................................. 62
4.3.3.2. Uji Simultan (f test) ......................................... 62
4.3.3.3. Koefisien Determinasi...................................... 63
4.4 Pembahasan .................................................................................. 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan .................................................................... ............ 65
5.2 Saran ........................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan Dana pihak ketiga
Mudharabah ................................................................................. 6
Tabel 2 : Definisi Variabel Penelitian .......................................................... 39
Tabel 3 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga
Mudharabah ................................................................................. 54
Tabel 4 : Deskriptif Statistics Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Dana
pihak ketiga Mudharabah ............................................................. 56
Tabel 5 : Hasil uji multikolinieritas .............................................................. 58
Tabel 6 : Hasil uji autokorelasi ..................................................................... 60
Tabel 7 : Hasil pengujian regresi linear berganda ....................................... 61
Tabel 8 : Hasil uji parsial (t test) ................................................................. 62
Tabel 9 : Hasil uji Simultan (F test) ............................................................. 63
Tabel 10 : Hasil uji Koefisien Determinasi .................................................... 63
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian ..................................................... 35
Gambar 1 : Grafik Normal Probability plot uji normalitas .............................. 57
Gambar 2 : Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas ................................... 59